Я вышел из "сумрака".
Всех поздравляю с :
- днем рождения моего внука;
- юбилеем моего присутствия на форуме;
Да не покинет НАС ПРОФИТ.
Данное сообщение не несет никакой информационно-полезной нагрузки относительно торговой системы. Это просто психологическое расслабление - сам себя поздравляю v:)
P.S. Сам себя обманываю - первая строчка соответствует действительности.
[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌
От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
Спасибо за поздравления! Разреши присоединиться!
Вот что я надумал за это время...
До сих пор все мои простые идеи, которые приходили в голову, легко реализовывались с помощью функционала Сова. И вот тут надо ж... вышел таки затык. Чтобы решить проблему ранних входов что только не было придумано: и пропускать сигналы и увеличивать расстояние между входами и отфильтровывать сигналы различными каналами... А вот одна идея в общем то лежащая на поверхности была обойдена стороной. С другой стороны ее реализация не потребует сверхусилий.
Во вложении сет на депо 200-300, который в 2016-ом не плох и сам по себе, но я бы его еще подработал. Смотрите, мы ищем разворотные движения. Базовая идея такого разворота - это перед началом основных торгов. Вторая - это под конец основных торгов, когда цена уже прошла приличное расстояние в одну сторону и ей необходимо скорректироваться. Так вот представленный сет входит в рынок не ранее основных американских новостей (с 15:15) по Энвелопсу Василия + Киосотто. Вход одним-двумя ордерами - сетку смысла строить нет: рынок либо развернется либо нет и тогда мы не удержим просадку. Выход по АТР 5.62 + PFE. Сет неплохо плюсует, но есть и лоссы. Одно дело когда цена к моменту входа уже прошла днем порядка 70 пунктов, и совсем другое если она болталась все время до этого на месте.
Я предлагаю ввести 2 параметра:
- memory time - момент, в который запоминается цена (я имею ввиду 10 часов - начало европейских торгов, но может окажется эффективнее и 0 часов)
- global xdist - расстояние, которое должна пройти цена от запомненного в memory time до момента входа (порядка 50-80 пунктов для "второго" разворота; а для "основного" это может быть 10-30 пунктов)
Интуитивно все понятно. И у меня нет сомнений, что эффективность сета, и не только этого, существенно вырастет.
Добавлено: 04-09-2016 17:30:32
Если это предложение будет реализовано, то можно будет в начале дня или сессии задавать определенное ценовое расстояние, например до значимого уровня сопротивления, и Сов будет входить не ранее, чем цена начнет в него стучаться.
Только при такой "торговле от уровня" отталкиваться предлагаю именно от расстояния, а не от абсолютных значений, чтобы иметь возможность оптимизировать.
Изменено 4 сентября, 2016 пользователем Urytomsk
Спасибо за поздравления! Разреши присоединиться!
Вот что я надумал за это время...
До сих пор все мои простые идеи, которые приходили в голову, легко реализовывались с помощью функционала Сова. И вот тут надо ж... вышел таки затык. Чтобы решить проблему ранних входов что только не было придумано: и пропускать сигналы и увеличивать расстояние между входами и отфильтровывать сигналы различными каналами... А вот одна идея в общем то лежащая на поверхности была обойдена стороной. С другой стороны ее реализация не потребует сверхусилий.
Во вложении сет на депо 200-300, который в 2016-ом не плох и сам по себе, но я бы его еще подработал. Смотрите, мы ищем разворотные движения. Базовая идея такого разворота - это перед началом основных торгов. Вторая - это под конец основных торгов, когда цена уже прошла приличное расстояние в одну сторону и ей необходимо скорректироваться. Так вот представленный сет входит в рынок не ранее основных американских новостей (с 15:15) по Энвелопсу Василия + Киосотто. Вход одним-двумя ордерами - сетку смысла строить нет: рынок либо развернется либо нет и тогда мы не удержим просадку. Выход по АТР 5.62 + PFE. Сет неплохо плюсует, но есть и лоссы. Одно дело когда цена к моменту входа уже прошла днем порядка 70 пунктов, и совсем другое если она болталась все время до этого на месте.
Я предлагаю ввести 2 параметра:
- memory time - момент, в который запоминается цена (я имею ввиду 10 часов - начало европейских торгов, но может окажется эффективнее и 0 часов)
- global xdist - расстояние, которое должна пройти цена от запомненного в memory time до момента входа (порядка 50-80 пунктов для "второго" разворота; а для "основного" это может быть 10-30 пунктов)
Интуитивно все понятно. И у меня нет сомнений, что эффективность сета, и не только этого, существенно вырастет.
Добавлено: 04-09-2016 17:30:32
Если это предложение будет реализовано, то можно будет в начале дня или сессии задавать определенное ценовое расстояние, например до значимого уровня сопротивления, и Сов будет входить не ранее, чем цена начнет в него стучаться.
Только при такой "торговле от уровня" отталкиваться предлагаю именно от расстояния, а не от абсолютных значений, чтобы иметь возможность оптимизировать.
Ничего нового ты не предложил.Я такое уже предлагал,никто не услышал.
Кто может добавить фильтр как в советнике Азия,торговать после пройденного рейнджа 800 пипсов допустим а ?
Ничего нового ты не предложил.Я такое уже предлагал,никто не услышал.
Кто может добавить фильтр как в советнике Азия, торговать после пройденного рейнджа 800 пипсов допустим а ?
Ну вот видишь, уже ДВА голоса!
Честно говоря, я твой тот пост помню, только в то время понял его совсем не так. Азией я тоже торговал (2-3 месяца как отказался уже) и посему знаю какой там рейндж используется: если цена прошла больше заданного, то не торговать в ночь ибо черт его знает что там у нее на уме. Так что зря ты на нее сослался - только запутал. Ну да ладно, я попытался обосновать логику. Хорошо, что ее видят и другие
Коллеги, а как насчет статистики ;)
Кто-нибудь проводил оценку своих сетов от начала года и за прошедшие 9 месяцев ?
Использование каких возможностей ЕА дает стабильную прибыль?
Какие функции ЕА на ваш взгляд:
1. стабильно радуют результатом
2. не используются и практически не нужны
3. полезны, но работают не так как хотелось бы
4. напрочь отсутствуют, но очень нужны (только обосновано, а то выдавать в тему
непроверенные практикой мысли дело пустое и даже вредное :d).
На форуме есть две братские нам ветки:
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413
Лично я на неделе пару раз с интересом их читаю, но попробовать разработки - времени нет.
Может кто-то сравнивал все три советника и может сделать небольшой сравнительный анализ?
Добавлено: 06-09-2016 06:38:44
И еще один момент. Практически каждый трейдер по мере роста опыта находит
"прибыльные решения". А найдя, старается применить их в торговле. Но все делают
это разными путями, можно условно поделить народ на несколько категорий, но максимальная
градация будет от:
(верх)
имея любой начальный опыт сам все придумал, проверил, сделал, внедрил в торговлю, улучшал,
заработал денег и ,возможно, рассказал другим трейдерам - помог освоить
до
(низ)
где-то услышал, поверил на слово, сам не проверял, но на всех форумах раструбил,
всех задолбал что надо это обязательно сделать, а когда на пальцах ему объяснят
что это очевидная хрень - на всех обиделся, всех послал и встал в позу непризнанного гения.
Я это пишу не применительно к текущему обсуждению в теме, а сообразно своим мыслям и под
впечатлениям общения на другом форуме.
В силу человеческой сущности мы начинаем где-то снизу и поднимаемся вверх, а вот насколько
снизу - каждый решает сам.
Добавлено: 06-09-2016 06:53:18
...Базовая идея такого разворота - это перед началом основных торгов. Вторая - это под конец основных торгов, когда цена уже прошла приличное расстояние в одну сторону и ей необходимо скорректироваться. Так вот представленный сет входит в рынок не ранее основных американских новостей (с 15:15) по Энвелопсу Василия + Киосотто. Вход одним-двумя ордерами - сетку смысла строить нет: рынок либо развернется либо нет и тогда мы не удержим просадку. Выход по АТР 5.62 + PFE. Сет неплохо плюсует, но есть и лоссы. Одно дело когда цена к моменту входа уже прошла днем порядка 70 пунктов, и совсем другое если она болталась все время до этого на месте. ...
Ну так может надо найти ближайшую сильную зону поддержки\сопротивления и от нее танцевать?
Машки и RSI дело хорошее, но цена ходит между уровнями. Вход и выход с оценкой этих
уровней - имеет более серьезные обоснования.
Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Genry_05
Добавлено: 06-09-2016 06:53:18
...Базовая идея такого разворота - это перед началом основных торгов. Вторая - это под конец основных торгов, когда цена уже прошла приличное расстояние в одну сторону и ей необходимо скорректироваться. Так вот представленный сет входит в рынок не ранее основных американских новостей (с 15:15) по Энвелопсу Василия + Киосотто. Вход одним-двумя ордерами - сетку смысла строить нет: рынок либо развернется либо нет и тогда мы не удержим просадку. Выход по АТР 5.62 + PFE. Сет неплохо плюсует, но есть и лоссы. Одно дело когда цена к моменту входа уже прошла днем порядка 70 пунктов, и совсем другое если она болталась все время до этого на месте. ...
Ну так может надо найти ближайшую сильную зону поддержки\сопротивления и от нее танцевать?
Машки и RSI дело хорошее, но цена ходит между уровнями. Вход и выход с оценкой этих
уровней - имеет более серьезные обоснования.
Так я сразу об этом и писал:
"Добавлено: Сентябрь 04, 2016, 08:30:32 pm
Если это предложение будет реализовано, то можно будет в начале дня или сессии задавать определенное ценовое расстояние, например до значимого уровня сопротивления, и Сов будет входить не ранее, чем цена начнет в него стучаться."
Только почему эту идею не автоматизировать то? Есть возможность определить где уровень - посчитал расстояние до него, задал параметр и пошел курить. А нет возможности определить уровень - пусть оптимальное дневное расстояние справляется, которое ты до этого оптимизировал. К тому же не всегда такой уровень один, неизвестно на каком из них цена развернется - тут и будет опять выручать оптимум расстояния.
При такой "торговле от уровня" отталкиваться предлагаю именно от расстояния, а не от абсолютных значений, чтобы иметь возможность оптимизировать.
Только почему эту идею не автоматизировать то? Есть возможность определить где уровень - посчитал расстояние до него, задал параметр и пошел курить. А нет возможности определить уровень - пусть оптимальное дневное расстояние справляется, которое ты до этого оптимизировал. К тому же не всегда такой уровень один, неизвестно на каком из них цена развернется - тут и будет опять выручать оптимум расстояния.
При такой "торговле от уровня" отталкиваться предлагаю именно от расстояния, а не от абсолютных значений, чтобы иметь возможность оптимизировать.
Если есть возможность определить уровень, то и сигналы Квантума надо брать после его достижения.
Ведь никто не пытается руками вводить уровни ATR или фибо ;)
На экране старая модель и нанесен уровень поддержки\сопротивления, но модель его не учитывает
и уже открыла ордера. Модель которая учитывает уровень ордер еще не открыла.
Статистика и график внизу к модели которая учитывает уровни SR.
Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Genry_05
Я же веду речь об одной простой переменной range или global xdist. К тому же использование этой переменной позволит при желании не вводить вообще ничего руками, а использовать ее наоптимизированное значение.
... Если это предложение будет реализовано, то можно будет в начале дня или сессии задавать определенное ценовое расстояние, например до значимого уровня сопротивления, и Сов будет входить не ранее, чем цена начнет в него стучаться.
Т.е. точку входа определяем заранее и "на глазок", ну, а если не дотянет цена пару пунктов до исполнения? :-W Тихо выругаемся и будем целиться дальше? :-b
Я же веду речь об одной простой переменной range или global xdist. К тому же использование этой переменной позволит при желании не вводить вообще ничего руками, а использовать ее наоптимизированное значение.
... Если это предложение будет реализовано, то можно будет в начале дня или сессии задавать определенное ценовое расстояние, например до значимого уровня сопротивления, и Сов будет входить не ранее, чем цена начнет в него стучаться.
Т.е. точку входа определяем заранее и "на глазок", ну, а если не дотянет цена пару пунктов до исполнения? :-W Тихо выругаемся и будем целиться дальше? :-b
Хорошо. А если цена пробьет уровень? Вообще у разбитого корыта сидеть будем.
А все это время мы как поступали, не на тот же глазок? Пропускали по 3-5 сигналов. Уж дать цене пройти свое, да еще и в формате дня - более надежный путь.
Конкретно отвечая на вопрос: Если цена не дотянет до оптимизированного значения пару пунктов - то на это у нас и есть сетка, которую начинаем строить заранее.
... Никто не пытается руками вводить уровни ATR или фибо ибо они не уровни >:d
Ну отчего же фибы не уровни? На скрине от 31 августа я показал уровни Фибо, которые нанес
за неделю до публикации скрина. Сегодня 6 сентября, т.е. прошло пару недель, а теперь смотрим
что кажут нам сегодня эти же "...ибо они не уровни, а переменные..." , т.к. я их не менял.
Для большей информативности отметил все уровни которые используются на этом скрине.
Хорошо. А если цена пробьет уровень? Вообще у разбитого корыта сидеть будем.
А если пробьёт, то берем статистику из моего сообщения выше и смотрим на максимальную просадку
в 544$ за 8 месяцев круглосуточной торговли, и самый большой убыток от 27 апреля равный:
-23 -52 -19 -22 -15 = -131$ при стартовом лоте 0.04 и множителе 1.19 ;)
Пока редактировал скрин цена благополучно дошла до уровня Фибы, поддержанного залитым
объемом, и ордер закрылся пройдя 252 п пятизнака.
Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Genry_05
... Никто не пытается руками вводить уровни ATR или фибо ибо они не уровни >:d
Ну отчего же фибы не уровни? На скрине от 31 августа я показал уровни Фибо, которые нанес
за неделю до публикации скрина. Сегодня 6 сентября, т.е. прошла пару недель, а теперь смотрим
что кажут нам сегодня эти же "...ибо они не уровни, а переменные..." , т.к. я их не менял.
Фибо-коррекция от состоявшегося роста - безусловно, именно, уровни. Изначально у Вас в контексте было "ATR или фибо", что отправило меня к имеющейся в Сове связке индикаторов ATR и ChannelsFIBO, не являющими собой уровни, а именно каналы.
Если разбираться по сути, то никакого спора нет. Мое с Jonny222 предложение никоим образом не противоречит подходу учета уровней. Наоборот, эмулирует его, позволяя проводить оптимизацию по дневному ценовому движению. Безусловно, это упрощение по сравнению с вычислением уровней. Вполне допустимое упрощение, как в свете других так и в свете того, что уровни сопротивления тоже не есть абсолют. Будь по другому, вся эта ветка была бы не нужна - зашел объемом от уровня и снял пену у противоположного.
Функционал Сова в данный момент торговлю от уровней не поддерживает, те же Fibo там есть только в виде каналов. Как формализовать поиск уровней и инсталлировать уровни в Сов - задача отнюдь нетривиальная. И как к ней поступиться я ума не приложу. Читал только давеча приведенную Вами же цитату, что автор формализации поиска уровней сам же ей в данный момент и недоволен.
Прежде чем поднимать тему я уже пробовал притянуть для этих целей D1-ChannelsFIBO(3) - ценовой канал она аппроксимирует, но сет на ее основе значимых результатов мне не дал. Привлечь D1-ATRchannels для этих же целей мне мешает то, что у меня ATRchannels использован на выходе с другим таймфреймом. Сет в прицепе.
Посему предлагаю, принять простое решение. Чтобы пооптимизировать... А там и видно будет на каком расстоянии уровни искать
Добавлено: 06-09-2016 13:09:06
Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Urytomsk
... Функционал Сова в данный момент торговлю от уровней не поддерживает, те же Fibo там есть только в виде каналов. Как формализовать поиск уровней и инсталлировать уровни в Сов - задача отнюдь нетривиальная. И как к ней поступиться я ума не приложу. Читал только давеча приведенную Вами же цитату, что автор формализации поиска уровней сам же ей в данный момент и недоволен. ...
Быть недовольным - основа творческого процесса. :d
А как формализовать - ответ был в КинДзаДзе =)) : " ... Система обычная, нажал на кнопку - и дома".
https://www.youtube.com/watch?v=8AgaaxpLURE
В прицепе еще одна тестовая модель с уровнями SR. Автор конечно прав - есть причины для
недовольства, но в тестере погонять можно. Можно и на реале поиграться.
Новые файлы в прицепе, все остальное - прежнее и можно взять из этого поста:
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=302677
Логика работы: PFE в экстремальной зоне, мтфRSI в экстремальной зоне, сигнал Квантума
в зоне поддержки\сопротивления - вход.
base#1509.set - с него делалась оптимизация и в нем видны параметры для перебора.
audcad_m5_0404-210816_5#536_2416-2575(461)265-298.set - результат оптимизации.
Вариант №536 диапазон оптимизации 0404-2108 2016 Прибыль 2416. Просадка 461, сделок 265.
бэктест 0404-050916 Прибыль 2575. Просадка 461, сделок 298
Инструмент AUDCAD. TF M5. Стартовый депо 500$, спред 30 Ку :d
Как появляются .... и исчезают уровни надо смотреть в тестере с включенным визуализатором. #:-s
Ну и хотелось бы получить обратную связь с комментариями к полученным результатам.
Для Staxisa:
Спойлер
Объявление:
input bool i_SupDem_On = false;
int i_sdBackLimit = 1500;
extern ENUM_TIMEFRAMES i_sdTimeFrame = 15;
Вызов и логика:
if (QLT_on) {
double SgQPmin = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 0, qSb); // buy minimum
double SgQPmax = iCustom(Symbol(), tf, "Quantum", Qnt_op, 1, qSb); // sell maximum
if (SgQPmin > 0) { SgQLT = 1; // buy
if (i_SupDem_On) {
double ner_lo_zone_P1 = iCustom(Symbol(), 0, "SupDem_shvedG", i_sdBackLimit, i_sdTimeFrame, 6, 0);
if ((ner_lo_zone_P1 != 0.0) && (ner_lo_zone_P1 != EMPTY_VALUE) && (SgQPmin SgSupDem = 1; // SgQPmin = buy, minimum
if (DebugerOn1) Alert( SgQPmin, "=SgQPmin ner_lo_zone_P1=",ner_lo_zone_P1);
}
}
}
//
if (SgQPmax > 0) { SgQLT =-1; // sell
if (i_SupDem_On) {
double ner_hi_zone_P2 = iCustom(Symbol(), 0, "SupDem_shvedG", i_sdBackLimit, i_sdTimeFrame, 5, 0);
if ((ner_hi_zone_P2 != 0.0)&& (ner_hi_zone_P2 != EMPTY_VALUE) && (SgQPmax >= ner_hi_zone_P2)) {
SgSupDem = -1; // SgQPmax = sell, maximum
if (DebugerOn1) Alert( SgQPmax, "=SgQPmax ner_hi_zone_P2=",ner_hi_zone_P2);
}
}
}
} // fi(QLT_on)
QLT_StochRSI4Cmtf_sd.ex4
SupDem_shvedG.ex4
audcad_m5_0404-210816_5#536_2416-2575461265-298.set
base#1509.set
Изменено 7 сентября, 2016 пользователем Genry_05
Коллеги, а как насчет статистики ;)
Кто-нибудь проводил оценку своих сетов от начала года и за прошедшие 9 месяцев ?
Использование каких возможностей ЕА дает стабильную прибыль?
Какие функции ЕА на ваш взгляд:
1. стабильно радуют результатом
2. не используются и практически не нужны
3. полезны, но работают не так как хотелось бы
4. напрочь отсутствуют, но очень нужны (только обосновано, а то выдавать в тему
непроверенные практикой мысли дело пустое и даже вредное :d).
За 9 месяцев все сливалось и менялось несколько раз.
Последние несколько месяцев по квантуму торгую так:
наоптимизировал сетов под 10 валют,
в них используются условия:
на открытие Квантум+Стохастик,
на закрытие - только Квантум, CloseOnlyinProfit - мин 30 пунктов.
добавил дополнительные ограничения для мультивалютной торговли на одном счете
(по типу - если просадка >15% то запрет отрытия первых ордеров (новых сеток), но продолжение существующих сеток )
Последние 1.5 мес сделал так:
Открыл нескольно счетов на каждом из них случайным образом запущены 5-7 валют из 10 подобраных.
(с расчетом что при сливе - сольются не все счета сразу)
Депозит на каждом счете такой, что макс. просадка по каждой из пар на истории за последние 1.5 года = 90%
Каждый день-три - вывожу заработок на нейтральный счет.
Расчет такой, что при сливе раз в месяц половины счетов - я в плюсе, если больше , то будет минус.
Было пару сливов, результат пока небольшой плюс.
Если уйду в минус то наверно заброшу форекс :) Недавний слив на велосирапторе сделал такую дыру в бюджете, что ее никогда я не отработаю, и интерес в тестировании пропадает...
Последние несколько месяцев по квантуму торгую так:
наоптимизировал сетов под 10 валют, в них используются условия:
на открытие Квантум+Стохастик,
на закрытие - только Квантум, CloseOnlyinProfit - мин 30 пунктов.
добавил дополнительные ограничения для мультивалютной торговли на одном счете ...
Спасибо, Dimakya!
Т.е. практически чистый Квантум + экстремальные зоны + корзина валют. Понятно.
Последние 1.5 мес сделал так:
Открыл нескольно счетов на каждом из них случайным образом запущены 5-7 валют из 10 подобраных.
(с расчетом что при сливе - сольются не все счета сразу)...
Зачем случайным? Можно специально выбрать пары со слабой корреляцией на этом сервисе:
"ввв".mataf.net/ru/forex/tools/correlation
Последние 1.5 мес сделал так:
Открыл нескольно счетов на каждом из них случайным образом запущены 5-7 валют из 10 подобраных.
(с расчетом что при сливе - сольются не все счета сразу)
Депозит на каждом счете такой, что макс. просадка по каждой из пар на истории за последние 1.5 года = 90%
Каждый день-три - вывожу заработок на нейтральный счет.
Привет!
А насколько широкий спектр пар? Я в данным момент использую мартины на EUR/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY на одном счете. При том что макс просадку за 1,5 года приравниваю к не к 90, а только 20% депо, меня беспокоит пересечение валют в парах. Пойдет евро вниз и просадки пойдут складываться... Какой у тебя взгляд на это? "Не открывать новые сетки"... не особо действенно ибо мартины всегда в рынке.
Что касается Veloci то основная их проблема - мизерная доходность 5-15% годовых по каждой из их пар. Если считать вероятность слива нулевой то это кому то казалось неплохо... Но время показало, что она отлична от нуля((( Расчетная доходность моих пар (с потенциально возможным сливом на ЕЦБ):
EUR/USD - 15% в мес
EUR/CHF - 9% в мес
EUR/GBP - 15% в мес
EUR/JPY - 7 % в мес
другие валюты не ставлю ибо не могу догнать такой доходности. Ранее торговал еще USD/JPY с доходностью 7 % в мес да еще и слил.
Сейчас от слива на всех парах страхуюсь SL на уровне 20-25% депо.
Вот примерный список валют что у меня был, прикрепил скрин,
но перестал торговать Еновыми парами после Велосираптора, боюсь теперь Ены.
С другой стороны, у меня же счета коммикадзе, они и должны периодически сливать,
так что возможно и эти еновые можно было бы поставить..
По каждой паре прибыльность не считал, но из корзины валют (постоянно в работе 5-7 пар)
в месяц 80-90%
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность убрать с окна терминала кнопку "Close All Trades" при включенной опции советника "Manually Close Trades"?
Изменено 7 сентября, 2016 пользователем p2x4
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность убрать с окна терминала кнопку "Close All Trades" при включенной опции советника "Manually Close Trades"?
А каким образом тогда закрывать ордера? Если включен режим закрытия руками, то на экране
появляется кнопка на которую руками можно нажимать.
Изменено 7 сентября, 2016 пользователем Genry_05
Вот примерный список валют что у меня был, прикрепил скрин,
но перестал торговать Еновыми парами после Велосираптора, боюсь теперь Ены.
С другой стороны, у меня же счета коммикадзе, они и должны периодически сливать,
так что возможно и эти еновые можно было бы поставить..
По каждой паре прибыльность не считал, но из корзины валют (постоянно в работе 5-7 пар)
в месяц 80-90%
Новостная непредсказуемость и затяжные трендовые движения товарных валют AUD, NZD, CAD определяют большие разовые просадки на истории их пар, соответственно та прибыль, которая получается на них на рядовых участках будучи отнесенной к такой просадке оказывается невеликой. Мое наблюдение. Чисто математически из-за этого они проигрывают флетовым EUR/USD, EUR/CHF и т.п. Таким образом, мой подход - сокращение спектра пар. В конце концов какая разница на каком массиве данных рисковать?! Лучше на более предсказуемом если вообще о таком понятии можно говорить)))
Добавлено: 07-09-2016 17:35:46
Последние несколько месяцев по квантуму торгую так:
наоптимизировал сетов под 10 валют,
в них используются условия:
на открытие Квантум+Стохастик,
на закрытие - только Квантум, CloseOnlyinProfit - мин 30 пунктов.
добавил дополнительные ограничения для мультивалютной торговли на одном счете
(по типу - если просадка >15% то запрет отрытия первых ордеров (новых сеток), но продолжение существующих сеток )
Проверенный совет: на закрытие использовать ATR M1 24/100/L/5.62 - улучшает результаты для EUR/USD и еще ряда валют.
Вопрос: я не сталкивался с использованием Стохастика в Мартин-схеме. С первым входом - все интуитивно понятно. А вот последующему построению сетки он не мешает? ведь в ряде случаев он будет запрещать входы
Добавлено: 07-09-2016 18:27:54
Коллеги, а как насчет статистики ;)
Кто-нибудь проводил оценку своих сетов от начала года и за прошедшие 9 месяцев ?
Статистика примерно следующая:
почти все сеты, созданные к маю, показали летом большую просадку. Это и сет Genry_05 на Киосотто и сет Василия на Энвелопсе и мой на MACD_Extr. Нет, не слили, но в 1,5-2,5 раза превышение было. Для меня, новичка, это было неожиданностью. Ибо когда я успешно прошел весенние месяцы без собственных сливов я радовался предстоящим "тихим" летним месяцам. Оказалось все не так просто.
А что особенного было этим летом? Безусловно Brexit. Оказал влияние не только на GBP-пары, но и на EUR-пары. JPY показала какие то чудеса. "Тихое" лето надо было понимать не как просто флетовое, а как тонкий рынок на котором могут быть спровоцированны сильные движения, которые не идут в сравнение и с весенними!
Также боюсь, что причина еще и в том, что наши сеты отчасти переоптимизированы и отличие потока рыночных данных от исторических существенно сказывается на результатах работы сетов.
Изменено 7 сентября, 2016 пользователем Urytomsk
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем