[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

.. То есть получается вот какая штука: на дистанции включение PFE позитивно сказывается на результатах; для флэта - этот фильтр лишний.

То есть если мы этим сетом каждый день в рынке, то с PFE! А если заходим только в во флетовые (предположительно) дни, то без PFE.

Вот осталось только понять, что будет когда с прогнозом ошибемся)))

КОЛЛЕГИ! Искренне извиняюсь, но раньше чем через пару недель ни чем существенным помочь не смогу. :-T Как выйду из семейного "астрала" - сообщу сразу.
Нет возможности (в большинстве случаев) даже просто реагировать на обращения. Просто копите вопросы и предложения (в смысле обсуждайте - может моего вмешательства не потребуется) >:d

КОЛЛЕГИ! Искренне извиняюсь, но раньше чем через пару недель ни чем существенным помочь не смогу. :-T Как выйду из семейного "астрала" - сообщу сразу.

Волатильность разная. Сложно на низковолатильном рынке получить новые экстремумы для
формирования сигнала на вход. Для таких ситуаций нужны отдельные настройки для
тренда и флета.
Staxis экспериментирует с индикатором 35_MA_SquizeMA_Ed_ который определяет участки флета.
По идее, при фиксации таких участков можно было использовать флетовые параметры. Но тут
сразу тянется контроль новостей, а то ЕА загрузит параметры флета на затишье перед ФРС - и
огребай подарок пунктов на 500-800 просадки :(

...
Комментарий:
... 35_MA_SquizeMA_Ed (на более высоком таймфрейме) при правильно подобранных параметрах дает увеличение "фактора восстановления" - придется верить на слово >:d...
Рекомендации действия (это только для меня):
- анализ ситуации (по перекупленности/перепроданности) - All Woodies CCI
- анализ дивергенции по индикаторам TMAcentered MACD v1.2, PFE
- ручной вход - дальше автомат

...если вести речь об одном баре, то нет смысла делать эти построения на М5. Какое движение мы тогда поймаем, 10 пипсов?
Минимум H1 тогда рассматривать. Но я потратил несколько часов, просматривая отработки/ неотработки дивергенции Стохастика на часовых и дневных графиках. Не нашел подтверждения отработки ни для EUR/USD ни для NZD/USD даже на одном баре. У меня сейчас стоит алерт на MQL-эккаунт, получаю в режиме онлайн на i-phone, также отработки не замечаю....

Это надо постараться чтобы не найти ;)

Genry_05, выложи, плиз, последнюю версию индикатора DivViewer

И основное: сигнал дивергенции с высокой вероятностью прогнозирует, что в направлении сигнала
отработает хотя бы ОДИН бар. Риски на остальное движение растут прямо пропорционально удалению
от сигнала, т.е. оценка такого движения влечет за собой привлечение дополнительных источников
данных.

если вести речь об одном баре, то нет смысла делать эти построения на М5. Какое движение мы тогда поймаем, 10 пипсов? Минимум H1 тогда рассматривать. ...

DivergenceViewer_AD.mq438 скач.

Относительно одного бара я написал чтобы не было иллюзий. Есть дивер, по сигналу отработал один
бар - надо смотреть подтверждение продолжения движения в сторону сигнала. Т.е. надо быть готовым
что движение закончится.
На скрине AUDCAD м5, два сигнала Квантума совпали с сигналами дивергенции индикатора CCI - можно
входить с бОльшей уверенностью + фибо + слабый исторический разворот на этом уровне.
Вот на новостях цена и отскочила от него :)

Итак, какая из дивергенций отработала? Если бычья синяя перед первым входом, то она не отработала - первый бар медвежий.

Бычья синяя перед вторым входом? да, первый бар отработала... но 1:1 >:d

Далее перед новостями были еще и медвежьи дивергенции. И если входить по ним, то результат прямо противоположный.

Это я и имел ввиду, когда писал чуть выше, что не могу найти устойчивой отработки дивергенций.

Итак, какая из дивергенций отработала? Если бычья синяя перед первым входом, то она не отработала - первый бар медвежий.

Тогда надо кое-что прояснить:
1. Индикатор DivViewer мы делали под правила обычных дивергенций. Поэтому фактическое
движения цены в направлении сигнала дивергенции может происходить не сразу после сигнала.
Это связано с допуском в один бар в работе индикатора, когда допускается что экстремум
индикатора и цены могут иметь расхождение в один бар (этот параметр настраивается). Слишком
строгое правило полного совпадения резко сокращает количество рабочих сигналов.

2. Когда речь идет о пятибаровых или трехбаровых дивергенциях - такого допуска нет и
их сигнал действителен только один, следующий за дивергенцией, бар.

А вот медвежьих бар я там найти не могу, после 2-х диверов оба бара - бычьи (скрин увеличил и
бары раскрасил) и каждому диверу прилагается сигнал Квантума.

Речь идет про параметр "Price ext. to Undicator ext"? В случае 1 его значение=1, в случае 2 его значение=0 верно?

Вы выделили не первый бар, а нулевой, который необходим для формирования самой дивергенции. Ибо если на этом нулевом баре максимум или минимум будет перебит, то дивергенции не случится. Дивергенция. как я понял, рисуется только после закрытия этого нулевого бара. А следующий "первый" бар - медвежий.

Да, я видел Вашу идею входа до закрытия нулевого бара и она мне понятна. Если мы перед терминалом и ход цены прогнозируется то почему не войти с опережением! Но... выигрыш невелик - так или иначе мы входим не в начале же этой нулевой свечи, а в ее конце, т.е. фактически по цене ее закрытия. И попадаем на движение следующей уже медвежей свечи.

Вчера было лень подробно разбирать ситуацию (да и сегодня тоже), но осталась неясность и
ее надо устранить.

Да, я видел Вашу идею входа до закрытия нулевого бара и она мне понятна. Если мы перед терминалом и ход цены прогнозируется то почему не войти с опережением! Но... выигрыш невелик - так или иначе мы входим не в начале же этой нулевой свечи, а в ее конце, т.е. фактически по цене ее закрытия. И попадаем на движение следующей уже медвежей свечи.

Вы выделили не первый бар, а нулевой, который необходим для формирования самой дивергенции. Ибо если на этом нулевом баре максимум или минимум будет перебит, то дивергенции не случится. Дивергенция. как я понял, рисуется только после закрытия этого нулевого бара. А следующий "первый" бар - медвежий.

Решил выйти за пределы своей привычной валютной пары - eurusd. Опробовать хочу пары
с разумной волатильностью: audcad, audnzd, eurcad, usdcad.

//---- input parameters
extern string    A01  = "Объем сделки. Если Lots = 0, то считается в процентах";
extern double    Lots = 0.01;
extern double    PercentOfDepo = 5;

input string _multip_="при значениях множитей лота > 0, следующий лот = предыдущий лот * множитель1 * множитель2";
input bool       MultiLots    = false;      // if true (Lots>0) && (multip1>0) && (multip2>0)) (Lots*MathPow((multip1*multip2), numtrades)));
input bool       MultiLotsMax = false;      // PercentOfDepo x MultiLots 
input double     multip1      = 1.01;       // 1-й множитель лота
input double     multip2      = 1.11;       // 2-й множитель лота

extern string    A1 = "Максимальное количество позиций (extern int       MaxPosAmount = 5;

input int        xdist           = 0;// Минимальное расстояние между ордерами
input int        xcandles        = 0;// Торговать по сигналам Квантума каждую X свечу

input  string    A20="Параметры Quantum-open";
extern int       Qnt_op         = 325;
extern int       tf             = 0;            //Time Frame (minutes)
extern int       qSb            = 1;            //0..1 c какого бара берем сигнал 0 или 1?
extern bool      QLT_on         = true;

input  string    A21="Параметры Quantum-close";
extern int       Qnt_cl         = 325;
extern bool      QLTcl_on       = true;

input  string  A24="Параметры Pfe";
extern int                 i_PfePeriod      = 5;
extern bool                i_PfeUseAvarage  = true;
extern int                 i_PfeMaPeriod    = 5;
input  ENUM_MA_METHOD      i_PfeMODE_MA     = MODE_EMA;
extern double              i_PfeTresh       = 0.5; // границы зоны перекупленностиперепроданности
input  bool                i_Pfe_On         = true;

input  string  A25="Параметры RSI4";
input  bool                i_RSI3_On         = true;
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_minor        = 0; 
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_middle       = 0;  
extern ENUM_TIMEFRAMES     g_tfRSI_major        = 0; 

input  int                 i_RSIperiodMinor     = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMiddle    = 8; // RSI
input  int                 i_RSIperiodMajor     = 8; // RSI

input  int                 i_RSIoverB_Average_lvl  = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Average_lvl  = 20;

input  bool                i_RSIMinor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Minor_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Minor_lvl    = 20;

input  bool                i_RSIMiddle_lvl_On      = false;
input  int                 i_RSIoverB_Middle_lvl   = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Middle_lvl   = 20;

input  bool                i_RSIMajor_lvl_On       = false;
input  int                 i_RSIoverB_Major_lvl    = 80;
input  int                 i_RSIoverS_Major_lvl    = 20;

input  bool                i_RSICCI_on          = false; // использовать фильтр CCI ?
input  int                 i_RSICCITimeFrame    = 240;
input  int                 i_RSICCIPeriods      = 18;
input  int                 i_RSICCItresh        = 220;
input  ENUM_APPLIED_PRICE  i_RSICCI_PRICE       = PRICE_TYPICAL;
// настройка варианта закрытия ордеров по сигналу разных линий индикатора: общей или MIDDLE
input  bool                i_Close_at_Middle   = false; // true - закрывает, если Middle линия индикатора вошла в зону перекупленностиперепроданности

extern string    A3 = "== Настройка расчета стоп-приказа ===";
extern string    A4 = "True - стоп в пунктах, false - в волатильности";
extern bool      UseSLInPoints = false;
extern string    A5 = "Величина стопа (пункты или волатильности)";
extern double    StopLoss = 5;
extern string    A6 = "Период ATR, если стоп выражен в волатильностях";
extern int       SLATR = 24;
extern string    A7 = "== Настройка расчета профита ===";
extern string    A8 = "True - профит в пунктах, false - в волатильности";
extern bool      UseTPInPoints = false;
extern string    A9 = "Величина профита (пункты или волатильности)";
extern double    TakeProfit = 1;
extern string    A10 = "Период ATR, если профит выражен в волатильностях";
extern int       TPATR = 24;
extern string    A11 = "=== Прочие настройки ===";
extern string    OpenOrderSound = "ok.wav";
extern int       MagicNumber = 10345;
extern double    AccFreeMargin           =   0.0;                   // тест: новая сетка с фиксированной маржой

28 минут пытался понять, что Вы написали. Можно еще раз повторить только со знаками препинания (запятая, точка, двоеточие, точка с запятой, тире, многоточие ...)?

PS - Пока писал - Genry уже отреагировал. Видимо человек-вопросозадаватель не совсем в теме - пожелаем ему удачи >:d

QLT_Stoch4Cmtf.ex468 скач.
PFE.mq465 скач.
Rsi4Cmtf.ex462 скач.
audcad_m5_2404-010716#8008.set71 скач.

Dear Genry,

If your EA QLT_Stoch4Cmtf can be used to real LIVE account for testing?

Thanks

John

If your EA QLT_Stoch4Cmtf can be used to real LIVE account for testing?

If your EA QLT_Stoch4Cmtf can be used to real LIVE account for testing?

Hi, John!
Yes, I use it now real dollar account. Today's deal. (Для проверки я использую этот ЕА на реальном долларовом счете. Сделки за сегодня.)

Interestingly, one setting trades is correct on two currencies.(Что интересно, но одна настройка торгует
почти правильно на двух валютах)

PS. If English is not very good - sorry, I studied German. (Если английский не очень хорош - звиняй, я
изучал немецкий.) >:d

So I just put the QLT_Stoch4Cmtf in the Expert folder and Rsi4Cmtf and PFE in the indecator folder with you provided AUDCAD set file to run it on my LIVE account, right?

So I just put the QLT_Stoch4Cmtf in the Expert folder and Rsi4Cmtf and PFE in the indecator folder with you provided AUDCAD set file to run it on my LIVE account, right?

Yes everything is correct! There is one nuance: you should check on the stories that my settings are
working properly with your broker. Only then put the EA on a real trade.
(Да все правильно! Существует один нюанс: вы должны проверить на истории, что мои настройки правильно работают с вашим брокером. Только после этого ставить EA на реальную торговлю.)

If you have time pls help to check my screenshot as: hxxp://prntscr.com/c9v96l

Quantum.mq425 скач.

If you have time pls help to check my screenshot as: hxxp://prntscr.com/c9v96l

Remember, for Quantum indicator is needed.Then place it on a graph with the parameters of the set-file.
(Для работы нужен индикатор Quantum)

Всем привет, вопрос назрел интересный возможно ли сделать так что бы сов открывал отложки, т.е все как есть но вместо бай открывал бай стоп выше цены допустим на 5пп, с селл наоборот, теоритически я думаю это снизит просадку, ведь насколько я знаю расчитывая откат выгоднее открыть отложенный ордер чем рыночный, думаю было бы не плохо строить сетку отложек, плюсы в том что при большой волатильности мы не улетим в просадку т.к. большинство ордеров будет вне рынка, а на откате все отложки и соберем?) как вам такой подход? Или я чего то не догоняю?
Естественно модель не в идеале но если учесть нюансы я думаю может получиться неплохо

Всем привет, вопрос назрел интересный возможно ли сделать так что бы сов открывал отложки, т.е все как есть но вместо бай открывал бай стоп выше цены допустим на 5пп, с селл наоборот, теоритически я думаю это снизит просадку, ведь насколько я знаю расчитывая откат выгоднее открыть отложенный ордер чем рыночный, думаю было бы не плохо строить сетку отложек, плюсы в том что при большой волатильности мы не улетим в просадку т.к. большинство ордеров будет вне рынка, а на откате все отложки и соберем?) как вам такой подход? Или я чего то не догоняю?
Естественно модель не в идеале но если учесть нюансы я думаю может получиться неплохо

Всем привет, вопрос назрел интересный возможно ли сделать так что бы сов открывал отложки, т.е все как есть но вместо бай открывал бай стоп выше цены допустим на 5пп, с селл наоборот, теоритически я думаю это снизит просадку, ведь насколько я знаю расчитывая откат выгоднее открыть отложенный ордер чем рыночный, думаю было бы не плохо строить сетку отложек, плюсы в том что при большой волатильности мы не улетим в просадку т.к. большинство ордеров будет вне рынка, а на откате все отложки и соберем?) как вам такой подход? Или я чего то не догоняю?
Естественно модель не в идеале но если учесть нюансы я думаю может получиться неплохо

Поиском выдернул некоторые обсуждения на эту тему:
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=271188
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=274046
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=291846
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=291852
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=283562
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=298336

Там речь идёт о входах накопленым лотом, т.е мы не заходим в рынок на сигналах а копим лот и в какой-то момент (допустим по разворотному индикатору) заходим, я же предлагаю на каждом сигнале открывать отложку а не рыночный ордер, да какие то ордера сработают но не все, это и снизит просадку если цена не дойдет до активации ордера мы ничего не потеряем т.к ордер был убыточным. Попробую торговать вручную по даному подходу м.б что и хорошего получится