Есть ссылка на первую версию робота, последняя у меня почему-то открывает сделки 0.1 при настроенном размере лота 0.01
[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌
От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
Подскажите по какой формуле расчитывается в 40 версии расстояние между ордерами? расстояние = Минимальная дистанция между ордерами * множитель дистанции между ордерами ^количество выставленных ордеров количество выставленных ордеров* множитель показателя степени?
Посмотрите посты от Reisende-al. Там есть описание параметров. Они подходят для последней версии.
Есть ссылка на первую версию робота, последняя у меня почему-то открывает сделки 0.1 при настроенном размере лота 0.01
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАЗДАЧА ПЕРВЫХ ВЕРСИЙ РОБОТА. См. первый пост (сообщение) в настоящей (в смысле не поддельной, а там где Вы находитесь) ветке. :)
Если советник (робот) открывает сделки с объемом больше, чем Вы настроили, есть 3 варианта:
- Дилинговый центр не позволяет открывать сделки с заданным Вами объемом;
- Не правильно настроены входные данные советника;
- Форс-мажор (барабашки, НЛО, соседи гонят самогон на интернете...) >:d
И прикладывайте, пожалуйста, свою фотографию к вопросам. А лучше файл настроек (с расширение set) v:)
И со знаками препинания как-то тоже ...
Изменено 15 августа, 2016 пользователем staxis
По-прежнему чудит тестер-оптимизатор, так что Коллеги будте внимательны. Уже описывал
данные ситуации раньше, но повторюсь. И так, в чем заключаются "заподляночки" оптимизатора?
Не любит он перечислимые типы в MQL. Касается это как собственных от метаквотов, так и определенных
программистом. Например, таймфреймы в mql - предопределенный перечислимый тип:
https://docs.mql4.com/ru/constants/chartconstants/enum_timeframes
Вчера оптимизировал QLT_Stoch4Cmtf и задал перебор параметров таймфреймов: первый диапазон
от м15 до Н1, а второй от Н1 до Н4. Оптимизатор нормально прошел, когда он закончился я по
привычке сразу сохранил:
1. все полученные параметры оптимизации и
2. базовую настройку, с которой все оптимизировалось.
И в очередной раз подтвердилось что сохранять эти данные - очень полезная привычка.
После прогона первого теста оптимизатор сбросил параметры настройки таймфреймов из
нормальных - в кривые, и все последующие прогоны тестов стали давать либо отрицательные
результаты, либо совсем не такие как при оптимизации.
Всю ситуацию вы можете увидеть на этом скрине:
в Окне 1 - что стал показывать оптимизатор в окне настройки параметров ЕА: было м15 и Н4, стало - пусто, но на самом деле там стоят "кривые" значения, которые не отображаются, но искажают результаты;
в Окне 2 - содержимое set- файла и "кривые" параметры, которые запомнились при сохранении;
в Окне 3 - правильные параметры, которые были сразу по завершении оптимизации;
в Окне 4 - что попадает из такого set-файла в настройки индикатора. ~x(
И, как понимаете, данная ситуация может повториться при оптимизации любого советника.
Я сталкивался с ней во всех последних билдах метаквотов с октября 2015 года.
Анекдот про "заподляночки".
Спойлер
Кича. В камеру заводят старенького дедушку. Его обступают блатные.
— Ну че дед, за что срок мотать будешь?
— За заподляночки. Заподляночки делать люблю.
— А ну ка покажи!
— Нет, вы же потом меня и убьете!
— Да ладно, дед, пошути, простим на первый раз.
— Ну ладно, сами просили!
Дед берет веник, макает его в ведро с отходами, стучит в окошко. В окно заглядывает надзиратель. Дед мгновенно втирает веник ему в лицо. Окошко закрывается. Все в камере хохочут. Через минуту в коридоре слышен топот. Открывается дверь на пороге толпа здоровенных надзирателей с засученными рукавами. Осмотрели камеру взглядом.
— А ну ка, дедушка, отойди в сторонку, сейчас мы с этими беседовать будем.
Мы конечно метаквотов не просили >:d
Изменено 15 августа, 2016 пользователем Genry_05
Возможно кого-то заинтересует другой вариант советника по Quantum: /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413
Спасибо за информацию! Радует, что мысль по теме идет различными путями - больше
шансов на результат. :) При первом прочтении возникла аналогия Вашего варианта ЕА
с этим предложением или подход иной? :
Genry_05, я тоже веду исследования в плане решения для безоткатного тренда.
Пока пришел к результатам только, если менять структуру расчета лотов в самом советнике.
Вкратце - делаем буфер накопления лотов входа сеткой и при определенном дополнительном сигнале, о начале разворота со старшего ТФ осуществляем вход накопленным лотом, при продолжении движения против входа лоты начинают накапливаться дальше, до следующего сигнала с старшего ТФ.
Что может дать такой подход - меньше растягивается сеть, возможность получить прибыль даже на малом откате при продолжительном тренде.
Ну и осуществить выход в более выгодном месте.
Пример на скрине - не совсем точный - но основная суть отображена.
Изменено 15 августа, 2016 пользователем Genry_05
Господа, боюсь, что всю ветку не осилю. Вопрос небольшой. Недавно заметил одну вещь на утренней торговле, и потом понял, что где-то я уже это видел. А именно здесь и видел, в обзоре. Этой системой и индикатором (Квантум) пока не пользовался, но понял, что это почти одно и тоже. Я заметил, что можно использовать зашкаливание стохастика или CCI для поиска вершин и входов поэтапно с расчетом на последующий разворот. Отсюда вопрос, наложил представленный индикатор Квантум, и увидел почти то же самое, сигналы на вершинах. Какой у него принцип, что применяется в основе, тоже по стохастику?
При первом прочтении возникла аналогия Вашего варианта ЕА
с этим предложением или подход иной? :
Genry_05, я тоже веду исследования в плане решения для безоткатного тренда.
Пока пришел к результатам только, если менять структуру расчета лотов в самом советнике.
Вкратце - делаем буфер накопления лотов входа сеткой и при определенном дополнительном сигнале, о начале разворота со старшего ТФ осуществляем вход накопленным лотом, при продолжении движения против входа лоты начинают накапливаться дальше, до следующего сигнала с старшего ТФ.
Что может дать такой подход - меньше растягивается сеть, возможность получить прибыль даже на малом откате при продолжительном тренде.
Ну и осуществить выход в более выгодном месте.
Пример на скрине - не совсем точный - но основная суть отображена.
В принципе да. Только идею с отложками я реализовал еще где-то в марте - апреле. И пока не смог придумать как определить что начнется откат/разворот. Поэтому усилия были направлены на отсрочку старта сетки и растягивания ее начала.
В принципе да. Только идею с отложками я реализовал еще где-то в марте - апреле. И пока не смог придумать как определить что начнется откат/разворот. Поэтому усилия были направлены на отсрочку старта сетки и растягивания ее начала.
Да, как с хорошей вероятностью определять разворот тренда - известная шарада форекс :).
Пока у меня рабочий вариант - это зоны перекупленности\ перепроданности на старших таймфреймах.
Тогда сигналы Квантума на текущем - это кандидаты на разворотную вершину, ну т.е. классика:
разворот - на старшем ТФ, точка входа - на младшем.
... Отсюда вопрос, наложил представленный индикатор Квантум, и увидел почти то же самое, сигналы на вершинах. Какой у него принцип, что применяется в основе, тоже по стохастику?
Нет. Он просто показывает новые максимумы или минимумы на заданном интервале.
Добавлено: 16-08-2016 08:10:43
Staxis, привет!
Гонял тесты на связке Quantum + PFE + RSI4Cmtf. В принципе вариант рабочий, но даже в
мтф варианте среднюю осциллятора (и RSI, и стохастик) тянет в залипание.
Тогда решил попробовать сделать вход по заходу средней в экстремальную зону + линии с Н4, а
выход - по заходу линии среднего периода в противоположную экстремальную зону, например:
индикатор RSI4Cmtf настроен на три периода - м5, м15, Н4. Просигналил минимум Квантум,
PFE зашел в перепроданность и средняя трех периодов RSI4Cmtf, и линия Н4 тоже вошла в
перепроданность - открыл бай.
Цена растет, есть вершина, но никто не сигналит закрытие. А в это время кривая м15 у RSI4Cmtf
вошла в зону перекупленности - вот по этому раннему сигналу я решил попробовать закрывать ордера.
Получилось так:
на первом скрине - закрытие как было, на втором - по сигналу среднего периода.
Настройки совы на каждом скрине - одинаковые, разница лишь в обработке сигнала закрытия.
Такой подход позволил резко уменьшить просадки, но и доходность также резко упала.
Если на первом скрине ЕА с 24 апреля по 01 июля 2016 года зарабатывала 33 347 центов при
стартовом депо 25000 центов, убытке -2128 и просадке 15 998,
то вторая сова в аналогичных условиях заработала 1376 центов, убыток 977, просадка 985. :-?
Стартовый лот 0.04, множитель 1.05.
Надеюсь данная инфа поможет в твоих размышлениях на эту тему :)
Изменено 16 августа, 2016 пользователем Genry_05
Какие параметры Киосотто на скрине?
87,1000
уровень 17-23 в зависимости от пары и "жесткости" фильтрации. настройки не мои, давненько слямзил у Генри. )
выставил указанные параметры 87,1000 и уровни 17-23. Не помогают?
Добавлено: 16-08-2016 18:39:02
равно как и здесь, уже от ТМА я помощи не вижу:
Изменено 16 августа, 2016 пользователем Urytomsk
...равно как и здесь, уже от ТМА я помощи не вижу:
Извини, дружище, но это вопрос опыта - оба индикатора показали дивергенцию с ценой, смотри:
1. имеет смысл держат два индикатора с разным периодом - быстрый и медленный;
2. на твоем скрине, даже с настройками по умолчанию, ТМА сигналит о развороте;
3. на двух индикаторах сигналы видны более детально.
ЗЫ. Кио тоже был обруган :d , хотя сигналил вместе с ТМА. :-H
PS. Я специально просил Scriptonga сделать линейную версию Киосотто для построения дивергенций
автоматом. Если настроить Divergence_Viewer_AD на Kiosotto_Lines, то он покажет картинки как
на нижнем скрине (сет в аттаче - вариант для нулевого буфера линии Селл, для Бай надо загрузить
еще один индикатор и поставить первый буфер).
Изменено 17 августа, 2016 пользователем Genry_05
...равно как и здесь, уже от ТМА я помощи не вижу:
Извини, дружище, но это вопрос опыта - оба индикатора показали дивергенцию с ценой, смотри:
Genry_05, спасибо за очередную науку. Скрины рассмотрел, у себя повторил. Кроме последнего - не нашел в загашнике индикатора Kiosotto_Lines - прошу выложить. Признаки разворота виделись и мне, но гораздо более ранние, чем отмеченные... на 1.1260 уже. Чтобы подитожить рассмотрение, уточню, что правильно я понимаю: глядя на индикаторы
- TMA: мы смотрим вовсе не на смену его цвета, а ищем дивергенции с ценой;
- Kiosotto: мы смотрим вовсе не на превышение баром определенного уровня (17-23), а ищем дивергенции с ценой
... и только увидев эти признаки входим
по истории конечно всегда здорово все видно, только я вот будущее не вижу, чтобы разглядеть дивергенцию заранее и т.п. >:d
... Чтобы подитожить рассмотрение, уточню, что правильно я понимаю: глядя на индикаторы
- TMA: мы смотрим вовсе не на смену его цвета, а ищем дивергенции с ценой;
Смотрим и на цвет, и на положение относительно нулевой линии, и на расхождение
с ценой - все это возможности индикатора и чем больше используем, тем лучше результат. :)
- Kiosotto: мы смотрим вовсе не на превышение баром определенного уровня (17-23), а ищем дивергенции с ценой
... и только увидев эти признаки входим
Расхождение в показаниях индикатора и цены - это участок графика, в основном их показания
совпадают. Нет причин игнорировать пик индикатора выше заданного уровня - это тоже сигнал
разворота, просто надо сравнивать положение цены и пики - если расходятся, то это дополнительный
сигнал к развороту.
Индикатор приложил, но подойдет и вариант с идеей Staxisa - в котором добавлена МА.
Добавлено: 17-08-2016 06:32:49
по истории конечно всегда здорово все видно, только я вот будущее не вижу, чтобы разглядеть дивергенцию заранее и т.п. >:d
Еще раз повторюсь: торговля диверов, умение их видеть - приходит с практикой. :) Оба индикатора
на реале сигналят показаниями и цветом - безо всякого будущего. :d На первое время вполне может
помочь индикатор, хотя мы на него больше года потратили и он вполне рабочая машина для
трейдера с любым опытом.
По вчерашнему скрину Юрия, только я поместил оба индикатора на график:
1. Область до I. Индюки и цена дружно растут. На последнем участке 0 наметилась коррекция,
но Кио пошел вместе с ценой, а ТМА показал дивер в бай. Так как индюки разошлись - это именно
коррекция и нечего ждать разворота.
2. Область I. Опять Кио и ТМА разошлись :-o. Цена растет, ТМА сменил цвет на селловский (видно?), но
Кио ниже плинтуса (видно?) - сил на разворот у мишек нет и цена кажет небольшую коррекцию.
3. Область II. Опять не совпадают - ТМА продолжает сигналить расхождение в селл (6) и Кио уже
набрал высоту, но ИДЕТ С ЦЕНОЙ(5). Тоже все отлично видно на реале. Если Квантум тут дал сигнал
тоже, то я бы вошел здесь в селл, так как на ТМА дивер, а Kio показал хороший пик.
4. Область III. Наконец срослось: цена дает импульс вверх, а ОБА индикатора показали дивер - время
открывать селл.
Изменено 17 августа, 2016 пользователем Genry_05
спасибо за ликбез. очень интересно \M/
но.. если "все так очевидно" - может, ну его, этот квантум? ))
Когда есть знания и опыт, то в зависимости от рынка, нужный вариант подбирается сам.
Нет нужды отказываться от Квантума, ну показывает он новые пики и впадины - и молодец,
самому их считать не надо. ;) Просто новый экстремум надо оценить с другими признаками разворота.
Изменено 17 августа, 2016 пользователем Genry_05
Область II. Опять не совпадают - ТМА продолжает сигналить расхождение в селл (6) и Кио уже
набрал высоту, но ИДЕТ С ЦЕНОЙ(5). Тоже все отлично видно на реале. Если Квантум тут дал сигнал
тоже, то я бы вошел здесь в селл, так как на ТМА дивер, а Kio показал хороший пик.
У индикатора Kiosotto_41 всего два параметра - запутаться сложно. Как я понимаю, Вы задавали 87 и 500 ? У меня несколько другая картина: на ней нет подряд нескольких баров растущих вместе с ценой в области II. Может параметры все-таки другие?
Вот скрин построений с моего терминала, на нем в том числе в нижнем окне построены дивергенции по Киосотто с параметрами 49 и 500 (взял с проведенной ранее оптимизации одного своего сета). Видны ЕЩЕ ДВЕ на мой взгляд важные дивергенции: сначала синяя бычья, сигнализирующая о завершении коррекции; и предпоследняя красная.
Область II. Опять не совпадают - ТМА продолжает сигналить расхождение в селл (6) и Кио уже
набрал высоту, но ИДЕТ С ЦЕНОЙ(5). Тоже все отлично видно на реале. Если Квантум тут дал сигнал
тоже, то я бы вошел здесь в селл, так как на ТМА дивер, а Kio показал хороший пик.
У индикатора Kiosotto_41 всего два параметра - запутаться сложно. Как я понимаю, Вы задавали 87 и 500 ? У меня несколько другая картина: на ней нет подряд нескольких баров растущих вместе с ценой в области II. Может параметры все-таки другие?
Все правильно и у меня на скрине также. Я написал что Кио "идет с ценой" . В области 2 цена растет,
Кио растет вместе с ней и показывает новые значения выше уровня 23 - сигнализирует перекупленность
и возможный разворот. ТМА показывает дивергенцию - есть два признака области разворота.
При наличии нового экстремума от Квантума я бы вошел в селл.
PS. Упс... пропустил слово НЕТ... На моем скрине котировки Альпари - может другой поставщик?
Изменено 17 августа, 2016 пользователем Genry_05
спасибо за ликбез. очень интересно \M/
но.. если "все так очевидно" - может, ну его, этот квантум? ))
Я не соглашусь. Можно конечно ждать такого движения раз в две недели и ловить его откат. А в остальное время?
Я собственно как к выкладыванию двух своих скринов пришел? Поясню. Основной идеей я до сих пор считаю идею, изложенную автором: ежедневный вход на предевропе с целью фиксации прибыли на развороте. Во вложении пример простейшего сета, ее реализующий (вход с 6 до 10 максимально ТРЕМЯ ордерами по ChannelsFIBO и QDE, выход по TP и QDC). Сразу отмечу, продолжение построения сетки в Европу большим числом усредняющих ордеров в том числе с увеличением лота нахожу утопической. Найдется таки такой безоткатный день как 14.06 или 16.08, который убьет такие сеты если не стоп-аутом, так соотношением профит/просадка.
Вернусь к трем ордерам. Благодаря ограниченному кол-ву можно входить большим обьемом. Большинство торговых дней такой подход приносит свой профит. Но попадаются и "сложные" дни, когда цена так и не откатывает к уровням начала сессии, что приводит к фиксации сетом убытка во второй половине сессии. Случается не так часто... и до сих пор я молча мирился с этим. И вот идея усреднения всплыла таки снова.
Только усредняться не на каждом новом отфильтрованном сигнале QDE Квантума, а уже БЕЗ Квантума (он отработал уже на входе тремя ордерами). Я выписал проблемные дни с апреля когда такой вход в предевропу заканчивался серьезным лоссом. Проанализировал сколько еще проходила цена с момента входа и на сколько в итоге она потом откатывала назад до конца сессии. Итак:
12.04 sell 1.1412, дельта=52 пунтка, откат=50
03.05 sell 1.1537, дельта=77 пунтка, откат=60
06.05 sell 1.1408, дельта=67 пунтка, откат=57
30.05 sell 1.1108, дельта=38 пунтка, откат=11
14.06 buy 1.1292, дельта=84 пунтка, откат=31
03.08 buy 1.1211, дельта=71 пунтка, откат=10
16.08 sell 1.1200, дельта=120 пунтка, откат=60
Если отбросить пару заскоков, в т.ч. вчерашний, то цена в сложные дни проходит с момента входа 67-84 пунктов, на половину от которых можно рассчитывать на откат. Таким образом, если удастся в правильный момент усредниться с изначальными тремя ордерами, то можно нивелировать практически любой "сложный" день. Нужно более менее надежно определять момент усредняющего входа после того как цена прошла 67 пунктов.
Сейчас делаю так вручную. В принципе вся эта идея, обсуждающаяся на этой странице, укладывается в идею "отложенного входа с накопленным объемом". А насколько реально автоматизировать анализ TMA и дивергенции Kiosotto чтобы получить сигнал на такой "отложенный вход"? С объемом как-нибудь разберемся.
Добавлено: 17-08-2016 08:35:09
У индикатора Kiosotto_41 всего два параметра - запутаться сложно. Как я понимаю, Вы задавали 87 и 500 ? У меня несколько другая картина: на ней нет подряд нескольких баров растущих вместе с ценой в области II. Может параметры все-таки другие?
PS. Упс... пропустил слово НЕТ... На моем скрине котировки Альпари - может другой поставщик?
Да, к временной оси на моем скрине нужно прибавлять 2 часа, т.к. брокер с GMT+1.
Там где у Вас в области II шесть подряд ровно растущих баров у меня всего только два высоких столбика с провалом между ними. Вот я и решил перепроверить параметры: 87 и 500?
Изменено 17 августа, 2016 пользователем Urytomsk
Да, к временной оси на моем скрине нужно прибавлять 2 часа, т.к. брокер с GMT+1.
Там где у Вас в области II шесть подряд ровно растущих баров у меня всего только два высоких столбика с провалом между ними. Вот я и решил перепроверить параметры: 87 и 500?
Да. 500 не играет значения, главное чтобы кол-во бар позволяло считать период.
Если не Альпари, то возможно расхождение котировок + каждый брокер ставит свои фильтры
на сервере МТ. Тогда и показания индикатора разойдутся.
А насколько реально автоматизировать анализ TMA и дивергенции Kiosotto чтобы получить сигнал на такой "отложенный вход"?
Думаю, что сложность такого симбиоза выйдет за пределы программы, которую можно поддерживать
в свободном режиме. Возможность подать данные из TMA для анализа дивергенции я сделал - данные
на буфере №2 (считая с 0), но крутить это в советнике >:d
И основное: сигнал дивергенции с высокой вероятностью прогнозирует, что в направлении сигнала
отработает хотя бы ОДИН бар. Риски на остальное движение растут прямо пропорционально удалению
от сигнала, т.е. оценка такого движения влечет за собой привлечение дополнительных источников
данных.
Изменено 17 августа, 2016 пользователем Genry_05
если вести речь об одном баре, то нет смысла делать эти построения на М5. Какое движение мы тогда поймаем, 10 пипсов? Минимум H1 тогда рассматривать. Но я потратил несколько часов, просматривая отработки/ неотработки дивергенции Стохастика на часовых и дневных графиках. Не нашел подтверждения отработки ни для EUR/USD ни для NZD/USD даже на одном баре. У меня сейчас стоит алерт на MQL-эккаунт, получаю в режиме онлайн на i-phone, также отработки не замечаю.
Как бы там ни было нам нужно выбирать кандидата "разворотника" с понятным для автоматизации сигналом.
Добавлено: 17-08-2016 14:35:04
У меня сегодня не зашел в рынок ни один дневной сет. Скука типа. Решил себя развлечь в тему, написать флетовый сет. Сразу куча проблем, что такое флет))), как выделить отрезок оптимизации? В общем сделал так: открыл календарь, выписал дни без европейских статов - это пусть флет. Получилось 2, 4, 10, 15, 17 августа. Поскольку выборка не сплошная, то не знаю как оптимизировать. Давайте оптимизировать качественно:
- время 10:30 - 15:00 (пол часа на всплески и убедится что направления нет; пол часа до амеров)
- QDE/QDC 70/70 или 60/60 поставить
- ChannelsFIBO 61,8 на выход.
- на вход никаких фильтров кроме QDE не ставил: основной фильтр - флэт)))
- x_dist = 20; ничего не ждем ничего не пропускаем.
Результаты лотом 0.1:
02.08: +42/25
04.08: +73/29
10.08: -27/120
15.08: +18/173
17.08: +87/28
По факту 10.08 и 15.08 особо флэта не получилось. Но результат нахожу приемлемым.
Попробовал 70 заменить на 60; добавить ChannelsFIBO 61,8 на вход; убрать его же с выхода; добавить параллельную торговлю в двух направлениях - во всех случаях получил чуть худшие результаты, хотя как на пальцах обьяснить в последнем случае не понял.
Лезть в июль, набирать историю... А есть смысл? Флет он и есть флет, закончится такой экскурс налетом не нефлэт...
Так вот как не имея под рукой прогона на заданном участке истории ответить на вопрос для какого депо использовать лот 0.1? Использовать ли стоп-лосс? и если да то какой? Так то глядя на просадку 15.08 видится комфортное депо 1000. В качестве стоп-лосса выступает короткое QDC, но его блокирует ChannelsFIBO 61,8 и 10.08 закрылось в приемлемом минусе.
У кого какие мнения?
Изменено 17 августа, 2016 пользователем Urytomsk
...если вести речь об одном баре, то нет смысла делать эти построения на М5. Какое движение мы тогда поймаем, 10 пипсов?
Минимум H1 тогда рассматривать. Но я потратил несколько часов, просматривая отработки/ неотработки дивергенции Стохастика на часовых и дневных графиках. Не нашел подтверждения отработки ни для EUR/USD ни для NZD/USD даже на одном баре. У меня сейчас стоит алерт на MQL-эккаунт, получаю в режиме онлайн на i-phone, также отработки не замечаю....
Это надо постараться чтобы не найти ;)
У кого какие мнения?
Прогнал сет с 2015 года, просадка 455, для лота 0.1 я бы сделал 5500 - 6000 единиц. Для прогонов с 2015 года результат заслуживает внимания (для меня по крайней мере).
Так же позволил себе добавить небольшую деталь, в виде фильтра PFE на вход. Сет и результаты прогонов в приципе. Спред 10 котировки tickstory.
Уважаемые трейдеры. Имеется ли в наличии мануальчик по параметрам советника?
Автор#4006
Привет. В 1-м посту пробовал смотреть?
Уважаемые трейдеры. Имеется ли в наличии мануальчик по параметрам советника?
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=279282
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=294547
У кого какие мнения?
Прогнал сет с 2015 года, просадка 455, для лота 0.1 я бы сделал 5500 - 6000 единиц. Для прогонов с 2015 года результат заслуживает внимания (для меня по крайней мере).
Так же позволил себе добавить небольшую деталь, в виде фильтра PFE на вход. Сет и результаты прогонов в приципе. Спред 10 котировки tickstory.
Спасибо! Приятно удивило, что держит весь 2015-ый.
Прогнал с PFE на своем отрезке на котирах Альпов: просадка снижается капитально! И на прибыли почти не сказывается. Но... ни 15.08 ни 17.08 в рынок вообще не заходит. В другие флэтовые дни зарабатывает меньше за счет меньшего числа входов. То есть получается вот какая штука: на дистанции включение PFE позитивно сказывается на результатах; для флэта - этот фильтр лишний. То есть если мы этим сетом каждый день в рынке, то с PFE! А если заходим только в во флетовые (предположительно) дни, то без PFE. Вот осталось только понять, что будет когда с прогнозом ошибемся)))
Вот завтра вроде новостей с утра ноль, думаю зайти сетом. Даром только что пятница...
Добавлено: 18-08-2016 10:30:31
Staxis, посмотри сет и скрин с сегодняшних торгов H1 NZD/USD. На скрине условие входа по ChannelsFIBO 78.6 явно не выполнено - 8-ая свеча справа, однако на ней 3 входа. Что не так?
Изменено 18 августа, 2016 пользователем Urytomsk
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем