[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

Проверенный совет: на закрытие использовать ATR M1 24/100/L/5.62 - улучшает результаты для EUR/USD и еще ряда валют.
Вопрос: я не сталкивался с использованием Стохастика в Мартин-схеме. С первым входом - все интуитивно понятно. А вот последующему построению сетки он не мешает? ведь в ряде случаев он будет запрещать входы

Я же веду речь об одной простой переменной range или global xdist. К тому же использование этой переменной позволит при желании не вводить вообще ничего руками, а использовать ее наоптимизированное значение.
... Если это предложение будет реализовано, то можно будет в начале дня или сессии задавать определенное ценовое расстояние, например до значимого уровня сопротивления, и Сов будет входить не ранее, чем цена начнет в него стучаться.

Т.е. точку входа определяем заранее и "на глазок", ну, а если не дотянет цена пару пунктов до исполнения? :-W Тихо выругаемся и будем целиться дальше? :-b

...Ибо представьте ситуацию, когда цена в начале торговой сессии находится недалеко (10-20 пунктов) под таким уровнем.... идет набор позиции. Затем в течение дня выходит новость средней руки, устоит такой уровень? Скорей всего нет. А при его пробитии цена только получит ускорение. Вот и источник просадки. Другое дело если бы уровень был в 50-80 пунктах. Тогда при неблагоприятной новости цена как раз бы до него дотянула и весьма вероятно развернулась. ...

Доброго времени!

Подскажите пожалуйста, есть ли возможность убрать с окна терминала кнопку "Close All Trades" при включенной опции советника "Manually Close Trades"?

А каким образом тогда закрывать ордера? Если включен режим закрытия руками, то на экране
появляется кнопка на которую руками можно нажимать.

Приветствую! Genry_05, такой вопрос , а индикатор RSI вот этот мултифреймовский перерисовывает? Идея в том, что его можно не в качестве какой-либо сигнала использовать в сочетаний с остальными , а в качестве оповещения о том , что мы вошли в указанную зону (перепроданности\перекупленности) И только после этого, когда больше сигнал с индикатора не приходит входить в рынок при сочетаний наличия сигналов от PFE и QUANTUM. В качестве пример прилагаю скрин. Вроде получается как поиск сигналов при дивергенции

Сам хочу перелопатить код советника Quntum для реализации этой идеи, но перед этим придётся разбираться в коде , если получится (не люблю я в чужом коде рыться :d). Или заново напишу бота тогда на основе этой идеи

Приветствую! Genry_05, такой вопрос , а индикатор RSI вот этот мултифреймовский перерисовывает?

=))

Приветствую! Genry_05, такой вопрос , а индикатор RSI вот этот мултифреймовский перерисовывает?

День добрый, Delirious!
У большинства МТФ -индикаторов есть один недостаток: они пытаются рисовать между тиками
старших ТФ тики младших. И мое решение тоже содержит этот косяк, т.к. я больше торгую, чем программирую знаний MQL не хватает найти решение сразу. >:dПоэтому вместо ступенек старшие ТФ начинают рисовать кривые, если перегрузить индикатор, то
отображение изменится и кривые станут опять ступеньками. Решение этой проблемы я отложил на
потом, так как что точно ответить на этот вопрос смогу позже. :)

---

Добавлено: 08-09-2016 17:12:28

---

Сегодня на audcad m5

Для сравнения мое закрытие сетки на AUDCAD , по условию Квантум+CloseonlyProfit мин. +30 пунктов.
Уж очень рано по сравнению с закрытием Генри. Разница в прибыли огромная.
Это советник сам закрыл ? Он смотрит на линии поддержки ?
Или какое условие закрытия ?

Приветствую! Genry_05, такой вопрос , а индикатор RSI вот этот мултифреймовский перерисовывает?

День добрый, Delirious!
У большинства МТФ -индикаторов есть один недостаток: они пытаются рисовать между тиками
старших ТФ тики младших. И мое решение тоже содержит этот косяк, т.к. я больше торгую, чем программирую знаний MQL не хватает найти решение сразу. >:dПоэтому вместо ступенек старшие ТФ начинают рисовать кривые, если перегрузить индикатор, то
отображение изменится и кривые станут опять ступеньками. Решение этой проблемы я отложил на
потом, так как что точно ответить на этот вопрос смогу позже. :)

Не, я имел ввиду наличие сигнала в 4-ом и 5-ом буфере индикатора. Возможно появление сигнала , а через 2-3 бара он с отображения индикатора пропадёт?

Для сравнения мое закрытие сетки на AUDCAD , по условию Квантум+CloseonlyProfit мин. +30 пунктов.
Уж очень рано по сравнению с закрытием Генри. Разница в прибыли огромная.
Это советник сам закрыл ? Он смотрит на линии поддержки ? Или какое условие закрытия ?

Я уже жду ,не могу дождаться, уровни это бомба но их пожже ,прикрутите пока тайм от 00.00 и дейт с расчетом xdist и потом тебе генри тут ветка навсегда потухнет,если ты понял о чем я,а твоя стата в 20 проц ничего ее говорит,год проработай,потом покажешь .
А уровни s1 s2 s3
R1 r2 r3 на каждый уровень торговать true ,false. Потому как бывает s1 под 800пипсов.

SS_SupportResistance_v07.mq460 скач.

...Ибо представьте ситуацию, когда цена в начале торговой сессии находится недалеко (10-20 пунктов) под таким уровнем.... идет набор позиции. Затем в течение дня выходит новость средней руки, устоит такой уровень? Скорей всего нет. А при его пробитии цена только получит ускорение. Вот и источник просадки. Другое дело если бы уровень был в 50-80 пунктах. Тогда при неблагоприятной новости цена как раз бы до него дотянула и весьма вероятно развернулась. ...

Т.е. по сути идет речь о добавлении в ЕА опции Мануального Опена (Мануальный Клозер уже есть)?

Не... оно понятно что хочется прикрутить еще немного собственных мозгов к ограниченному
разуму ЕА :d: КлозеОнлиПрофит прикрутили, ход естественной эволюции требует ОпенОнлиПрофит.

Немного непонятно что можно наоптимизировать в эту самую range (или global xdist) ?

Про абсолютное значение для ручного открытия мне понятно: трейдер сам все рассчитал для
текущей ситуации на рынке, поставил уровень и знает что до пробития этого уровне все сигналы
Квантума на вход будут игнорироваться.

А что значит вчерашний global xdist или усредненный на некотором интервале global xdist ?
Среднюю температуру по больнице? Хотелось бы увидеть обоснование этой идеи.

К примеру: "(цитата) Другое дело если бы уровень был в 50-80 пунктах " означает, что
в начале нового торгового дня мы на автомате пропускаем 50-80 пунктов от сигналов на вход?

Лично мне возможность запрета открытия новых ордеров до достижения ценой заданного
уровня в абсолютных значениях - понятна, задать абсолютное значение через относительное - тоже
понятно, а вот оптимизировать это относительное значение для торговли на автомате по среднему
значению - не очень >:d

Привет Генри. А какой индикатор ты используешь для определения зон?. Для использования логики внутри советника лучше использовать индикаторы с открытым кодом. Думаю у тебя итак индикатор с открытым кодом, но вдруг нет, поэтому прикладываю "лучший" в своем роде индикатор уровней. Надеюсь помог ...

Для начала оговорюсь, что речь идет не про все сеты, а про сеты реализующие стратегию разворота на внутридневной коррекции. Если торгуем на классическом квантум-лондонском развороте, в таких сетах ничего пропускать не надо (range=0).
Возможность оптимизировать это относительное значение range для торговли на автомате - на мой взгляд, прекрасный бонус. Обосновать не сложно.
1) Среднее кол-во сигналов Квантума мы с удовольствием пропускаем;
2) среднее расстояние между сигналами Кванутма мы рассчитываем;
3) Понятие ATR - average true range не я придумал, среднедневной диапазон. То есть средние значения, проходимые ценой за определенный интервал время, трейдерское сообщество признает... А почему не посчитать среднее значение проходимое ценой внутри дня до разворота? с тем же доверием к среднему.
Так почему не оптимизировать то?!

---

Добавлено: 09-09-2016 07:24:17

---

Для начала оговорюсь, что речь идет не про все сеты, а про сеты реализующие стратегию разворота на внутридневной коррекции. Если торгуем на классическом квантум-лондонском развороте, в таких сетах ничего пропускать не надо (range=0).
Возможность оптимизировать это относительное значение range для торговли на автомате - на мой взгляд, прекрасный бонус. Обосновать не сложно.
1) Среднее кол-во сигналов Квантума мы с удовольствием пропускаем;
2) среднее расстояние между сигналами Кванутма мы рассчитываем;
3) Понятие ATR - average true range не я придумал, среднедневной диапазон. То есть средние значения, проходимые ценой за определенный интервал время, трейдерское сообщество признает... А почему не посчитать среднее значение проходимое ценой внутри дня до разворота? с тем же доверием к среднему.
Так почему не оптимизировать то?!

Ок. Объясню что меня напрягает в этой оптимизации. Для этого надо определиться с длинами волн при
развороте цены. Предлагаю использовать понятия Фрактальной теории или Теории Элиота - обе подходят для нашего случая. Есть привычная уже все схема завершенной волновой структуры: волны 1-2-3-4-5-А-B-C.
Статистически волны 1-2-3 и коррекционные А-В-С формируются чаще, если усредняться по ним, то
отступая по средним данным, без учета следующе фазы (или номера) волны, можем также попадать на
затяжные участки тренда. Типичная ситуация - боковик после коррекции на 4 волне, а потом импульс
на 5. Вторая засада : флет перед первой волной, потом средняя амплитуда 1-2 и импульс на 3 волне.

Поэтому возникает вопрос: как усреднить импульсные волны 1, 3, 5? Если принять длину первой волны
за единицу, то длина третьей волны = 1волна x 1.618, а длина 5 = (1в+ 3в - длина 2 волны) х 0.618 ?

Благо я уже осилил твою//// Алмазова "Фрактальную теорию". Да, понимаю, о какой проблеме ты говоришь. Но мы не ее и решаем.
1. Усреднить импульсные волны 1, 3, 5 не получится, но эти волны и к внутридневной торговле имеют то еще отношение.
2. Я все-таки склонен полагать, что когда мы говорим о волновой структуре, то рассматриваем старшие ТФ. Каждая из таким импульсных волн может развиваться в течение нескольких дней, не говоря уже о всей структуре.
3. Поскольку волны не укладываются в форматы дня, то внутри же дня главенствующими могут быть вовсе не законы Фибоначчи (длины 2-ой и 3-ей волн относительно первой), а простые статистические ценовые движения. Я и хочу понять их амплитуду с помощью этого параметра range. А Фибоначчи пригодились бы уже для определения величины отскока.

Благо я уже осилил твою//// Алмазова "Фрактальную теорию". Да, понимаю, о какой проблеме ты говоришь. Но мы не ее и решаем.
1. Усреднить импульсные волны 1, 3, 5 не получится, но эти волны и к внутридневной торговле имеют то еще отношение.
2. Я все-таки склонен полагать, что когда мы говорим о волновой структуре, то рассматриваем старшие ТФ. Каждая из таким импульсных волн может развиваться в течение нескольких дней, не говоря уже о всей структуре.
3. Поскольку волны не укладываются в форматы дня, то внутри же дня главенствующими могут быть вовсе не законы Фибоначчи (длины 2-ой и 3-ей волн относительно первой), а простые статистические ценовые движения. Я и хочу понять их амплитуду с помощью этого параметра range. А Фибоначчи пригодились бы уже для определения величины отскока.

Есть такой прием, когда обсуждаемое теоретическое понятие и связанные с ним термины заменяется на общеизвестные, чтобы уйти от подмены понятий и не скатиться к абсурду. Предлагаю заменить волны и Фибо на гравитацию и тяготение. Получится что-то такое:
Благо я уже осилил принцип действие Закона гравитации . Да, понимаю, о какой проблеме ты говоришь. Но мы не ее и решаем.
1.Усреднить силу притяжения в горах и на равнинах не получится, но эти законы гравитации и к земному притяжению имеют то еще отношение.
2.Я все-таки склонен полагать, что когда мы говорим о гравитации, то рассматриваем массивные объекты - планеты-гиганты, звезды.
3. Поскольку массы звезд значительно больше земной, то на Земле главенствующими могут быть
вовсе не законы притяжения (длины 2-ой и 3-ей волн относительно первой), а эффект Казимира и как следствие некоторые особенности физического вакуума. Я хочу понять какие расстояния между
объектами вызывают перепад давлений, который сдавливает объекты и мешает им разъединяться.
А законы притяжения может применять к взаимодействию Земли и Луны.

Звучит даже убедительно, но гравитация все же действует и на Земле :), а Фибо - на младших ТФ ;).
Ок, я думаю и плюсы, и минусы мы обсудили и есть материал Staxisу для принятия решения.
Если будет время то добавлю эти параметры в модель проверки МТФ и SD.

Волны давно никто не усредняет,эта история стара как мир,вон пойдите к Дедловски Василию,усредняет их на 6 валютах с минусовыми сделками, 39% сделал за полтора года :)) :)) :))

Вы такой ярый противник этого(date ,time, range). Что вроде функции эти у вас есть и вы не хотите что бы у других были. ~x(

Благо я уже осилил твою//// Алмазова "Фрактальную теорию". Да, понимаю, о какой проблеме ты говоришь. Но мы не ее и решаем.
1. Усреднить импульсные волны 1, 3, 5 не получится, но эти волны и к внутридневной торговле имеют то еще отношение.
2. Я все-таки склонен полагать, что когда мы говорим о волновой структуре, то рассматриваем старшие ТФ. Каждая из таким импульсных волн может развиваться в течение нескольких дней, не говоря уже о всей структуре.
3. Поскольку волны не укладываются в форматы дня, то внутри же дня главенствующими могут быть вовсе не законы Фибоначчи (длины 2-ой и 3-ей волн относительно первой), а простые статистические ценовые движения. Я и хочу понять их амплитуду с помощью этого параметра range. А Фибоначчи пригодились бы уже для определения величины отскока.

Есть такой прием, когда обсуждаемое теоретическое понятие и связанные с ним термины заменяется на общеизвестные, чтобы уйти от подмены понятий и не скатиться к абсурду. Предлагаю заменить волны и Фибо на гравитацию и тяготение. Получится что-то такое:
Благо я уже осилил принцип действие Закона гравитации . Да, понимаю, о какой проблеме ты говоришь. Но мы не ее и решаем.
1.Усреднить силу притяжения в горах и на равнинах не получится, но эти законы гравитации и к земному притяжению имеют то еще отношение.
2.Я все-таки склонен полагать, что когда мы говорим о гравитации, то рассматриваем массивные объекты - планеты-гиганты, звезды.
3. Поскольку массы звезд значительно больше земной, то на Земле главенствующими могут быть
вовсе не законы притяжения (длины 2-ой и 3-ей волн относительно первой), а эффект Казимира и как следствие некоторые особенности физического вакуума. Я хочу понять какие расстояния между
объектами вызывают перепад давлений, который сдавливает объекты и мешает им разъединяться.
А законы притяжения может применять к взаимодействию Земли и Луны.

Звучит даже убедительно, но гравитация все же действует и на Земле :), а Фибо - на младших ТФ ;).
Ок, я думаю и плюсы, и минусы мы обсудили и есть материал Staxisу для принятия решения.
Если будет время то добавлю эти параметры в модель проверки МТФ и SD.

Есть опасность, что не все могут понять о чем речь, ибо начинаем говорить в широком смысле, а с понятиями то не определились. Известно, что есть теории, гипотезы, мнения... Теория гравитации имеет именно статус теории. Раз уж Вы прибегаете к таким параллелям, то хотел бы у Вас поинтересоваться, кем и когда была доказана теория волн Эллиота?!

Сколько в месяц можно поднимать на теории Эллиота? И если не секрет, то как?

Что касается Фибоначчи, то не нашел предмета спора. В моем тексте изначально и было "А Фибоначчи пригодились бы уже для определения величины отскока" именно на младших ТФ.

Еще один нюанс: любое предложение, которое ведет к изменению функционала программы надо
обосновывать. Лично я не задавался целью использовать данный параметр, но прочитал Ваши
предложения и начал задавать вопросы чтобы понять алгоритм работы. Если Staxis не использовал
данный подход в своем ЕА, то и у него возникнут вопросы перед тем, как взяться за очередное
изменение 147 килобайт исходного текста.

Заметьте, у меня не было вопросов по запрету на вход в рынок на расстоянии global xdist . Вопросы
возникают только к подходу усреднения этого параметра для автоматической торговли. Никто не
предоставил статистики, скрина с примером или прикидки на эту тему, но уже есть ожидание, что
это надо срочно программировать уже вчера.

original.set11 скач.

не знаю какой тут скрин придумать... Я ж при обосновании поступал по другому: прикрепил сет на Киосотто, ловящий поздний внутридневной разворот. Торги по нему не избегают лоссов - в Стейтменте это видно. Внедрение range (он же global xdist) поможет решению этой проблемы.

Насчет ренжей в сессиях - разумно, они на самом деле разные. Но параметров для оптимизации
будееееет .... #:-s

не знаю какой тут скрин придумать... Я ж при обосновании поступал по другому: прикрепил сет на Киосотто, ловящий поздний внутридневной разворот. Торги по нему не избегают лоссов - в Стейтменте это видно. Внедрение range (он же global xdist) поможет решению этой проблемы.

Вот и отлично: прогнать сет, визуализировать результат, сделать скрин лосса и указать
где можно было разместить range. Заодно подумать над вопросом: как задаются
ранжи для бай и селл - одним параметром или разными?

ql_KIO_6.set8 скач.

Привет Genry_05, Urytomsk, все участники и неучастники обсуждения темы данной ветки. Мне понравилось ваше обсуждение предложения по range (он же global xdist) . Вы меня практически убедили в необходимости внедрения данного параметра. Постараюсь в ближайшее время добавить в сову. Пока отдельно по сессиям добавлять не буду, чтобы не затянулось это дело ;)

Всем ПРОФИТА!

... Постараюсь в ближайшее время добавить в сову. Пока отдельно по сессиям добавлять не буду, чтобы не затянулось это дело ;)