[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

Привет Genry_05, Urytomsk, все участники и неучастники обсуждения темы данной ветки. Мне понравилось ваше обсуждение предложения по range (он же global xdist) . Вы меня практически убедили в необходимости внедрения данного параметра. Постараюсь в ближайшее время добавить в сову. Пока отдельно по сессиям добавлять не буду, чтобы не затянулось это дело ;)

Всем ПРОФИТА!

Но лучше сделать от времени, настраиваемого трейдером.

MQL4.ZIP59 скач.
Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-7-50staxis.mq445 скач.

Добрый день квантоводы!

Я хотел бы порыться в своих загашнечках и подключиться в поиске устранения основных проблем бота (стратегии).
Что для этого надо?
1.СФОРМУЛИРОВАТЬ ОСНОВНУЮ СЛАБОСТЬ БОТА (стратегии). Из за которой мы получаем основные убытки.
2.СФОРМУЛИРОВАТЬ ОСНОВНУЮ СИЛУ БОТА (стратегии), из за которой мы получаем сверхприбыль.

3.Найти оружие с помощью подправил и дополнительных индюков КАК устранить данные слабости стратегии.
4.Подумать КАК не мешать дополнительными правилами и индикаторами зарабатывать денежки на основной идее, приносящей сверхприбыль.

5.БЭКТЕСТЫ, СЕТЫ. Тут можно подходить разными путями:
а)делать на каждую пару сет камикадзе. ПЕРЕОПТИМИЗИРОВАТЬ на истории не больше 3-х месяцев (для минуток этого ой как достаточно). Ставить на реал и прибыль ежедневно выводить на счет копилку. Переоптимизировать можно хоть 28 валютных пар, но этого не требуется. Есть пары - зеркальные в своем хождении, например EURUSD и USDCHF. Нет смысла обе ставить на реальную торговлю.
б)собирать валютные пары в троечку. Например (EURUSD, USDJPY, EURJPY), (AUDUSD GBPUSD GBPAUD). Основная задача таких троечек избежать просадку по всем парам сразу. Даже если одна валюта какая то за счет новости войдет в просадку, остальные 2 не дадут уйти в большую просадку. Депо выделяется на 3 валюты, то есть тройное депо, и уйти в большую просадку все 3 пары не могут. Прибыль по данным троечкам лучше фиксировать по КОРЗИННОМУ типу, то есть фиксация прибыли по общей прибыли от 3-х валютных пар. Применить к данному типу торговли можно корзинный трал прибыли.
в)одно депо, например 10000. На него попадают валютные пары с ФИКСИРОВАННЫМ стопом и проведенной оптимизацией (не переоптимизацией). В таком случае важно чтобы была железная фиксация убытков в случае просадки по какой то валютной паре. Например 100.
=========================================

С моей точки зрения:
1.основной слабостью системы является вход в момент безотката, когда цена просто прет и прет. Тогда сам индикато квантума уже сигналит нам входить, происходит вход в позицию и ее наращивание, а цена все прет и прет против нас.
2.Что движет рынком в основном? Новости. Филтрация таких периодов времени необходима. Тут возможны варианты:
а)дать выбор ЧТО делать в момент выхода новости? хеджировать ВСЕ сделки, то есть банально открыть один ордер объемом равным всем открытым ордерам в другую сторону. И держать данный ордер скажем 30 минут после выхода новости. Таким образом период новостей вообще никак не повлияет на рост/падение эквити баланса. (КАК разруливать такой вариант - это уже второй вопрос, но варианты есть :) )
б)Закрыть все ордера, которые в +
в)Закрыть все ордера которые в + и на прибыль от них закрыть ордера в -, начиная с наиболее дальних к текущей цене.
г)Если сетка в +, то перенести стоп в БУ+3п. ... итд.

ПЛЮСЫ, которые нельзя резать:
1.Безусловным плюсом является достаточно точный вход. Как не крути, все равно вход хороший.
2.Выход также достаточно точный ПРИ УСЛОВИИ что сделка не зависает на несколько дней. Когда зависон на несколько дней, то выход как правило ранний. Чем это вызвано? Да все просто. Индикатор же рассчитывает момент противоположного сигнала ориентируясь на оличество баров истории. Допустим было 200 баров, при длительном зависоне 200 баров - это уже момент середины движения вниз .... Как с этим бороться? Начиная от 2-х ступенчатой роверки внутри кода советника ДЛИТЕЛЬНОСТИ сделки, и в случае длительной сделки увеличивать количество анализируемых баров.
=================================

В общем то я писал то с другой целью :d
Для того чтобы порыться у себя в загашнечках прошу выложите скрины последних сеток ордеров. МАКСИМАЛЬНО уменьшите масштаб, чтобы были видны моменты входов, моменты выходов. По ВСЕМ парам какие у вас есть. Я сделаю анализ ....
Ок?

Я сделаю анализ ....

Он не усредняет дальше если обновился рейндж дня ,что делать ?

Он не усредняет дальше если обновился рейндж дня ,что делать ?

Коллеги, а как насчет статистики ;)
Кто-нибудь проводил оценку своих сетов от начала года и за прошедшие 9 месяцев ?
Использование каких возможностей ЕА дает стабильную прибыль?

Какие функции ЕА на ваш взгляд:
1. стабильно радуют результатом
2. не используются и практически не нужны
3. полезны, но работают не так как хотелось бы
4. напрочь отсутствуют, но очень нужны (только обосновано, а то выдавать в тему
непроверенные практикой мысли дело пустое и даже вредное :d).

Добрый день квантоводы!

Я хотел бы порыться в своих загашнечках и подключиться в поиске устранения основных проблем бота (стратегии).
Что для этого надо?
1.СФОРМУЛИРОВАТЬ ОСНОВНУЮ СЛАБОСТЬ БОТА (стратегии). Из за которой мы получаем основные убытки.

2.Выход также достаточно точный ПРИ УСЛОВИИ что сделка не зависает на несколько дней. Когда зависон на несколько дней, то выход как правило ранний. Чем это вызвано? Да все просто. Индикатор же рассчитывает момент противоположного сигнала ориентируясь на количество баров истории. Допустим было 200 баров, при длительном зависоне 200 баров - это уже момент середины движения вниз .... Как с этим бороться? Начиная от 2-х ступенчатой проверки внутри кода советника ДЛИТЕЛЬНОСТИ сделки, и в случае длительной сделки увеличивать количество анализируемых баров.
=================================

Вот здесь в точку! Совершенно согласен - есть проблема ранних выходов и формулируется она именно так: когда выход имеет далекое отношение к моменту входа.

Приветствую! Genry_05, такой вопрос , а индикатор RSI вот этот мултифреймовский перерисовывает?

У большинства МТФ -индикаторов есть один недостаток: они пытаются рисовать между тиками
старших ТФ тики младших. И мое решение тоже содержит этот косяк, т.к. я больше торгую, чем программирую знаний MQL не хватает найти решение сразу. >:dПоэтому вместо ступенек старшие ТФ начинают рисовать кривые, если перегрузить индикатор, то
отображение изменится и кривые станут опять ступеньками. Решение этой проблемы я отложил на
потом, так как что точно ответить на этот вопрос смогу позже. :)

Не, я имел ввиду наличие сигнала в 4-ом и 5-ом буфере индикатора. Возможно появление сигнала , а через 2-3 бара он с отображения индикатора пропадёт?

Такого не замечал. Я сравнивал показания МТФ с показанием РСИ с теми-же параметрами индикатора
на нужном ТФ. Время входа в зону на младшем ТФ и старшем практически совпадает. Чтобы проверить
можно в режиме визуализаци на М1 посмотреть работу самого индикатора.
Я же сейчас добиваюсь правильной отрисовки линий старших ТФ.

... Я как-то отвлекся на месяцок от ветки так когда вернулся понял что без поллитра уже не разобраться, так далеко ускакали. У Genry_05 вообще свой мод бота. ...

Rsi4Cmtf.ex442 скач.

Он не усредняет дальше если обновился рейндж дня ,что делать ?

Попытаюсь расшифровать: на следующий сутки сетка, открытая предыдущим днем, продолжает строиться только после прохода ценой еще раз range?
Если так, полагаю, надо подправить. Ибо после первого входа range уже должен игнорироваться.

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-7-51staxis.mq4154 скач.
MQL4.ZIP172 скач.

Ошибся ... :( Скачиваний много, а в ответ - в основном тишина. Какой результат у народа - Х.З.

Поэтому сейчас обновляю правленую версию индикатора по инерции. Если бы не Staxis и небольшое
ядро неравнодушных и творческих форумчан - забил бы на тему еще весной.

Genry_05 поставил на демку - альпари стандарт, audcad_m5_0404-210816_5#536_2416-2575(461)265-298 сет, простояла неделю. Нет сделок. А по твоим скринам сделки есть. Поставил теперь base#1509.set посмотреть. С настройками не могу разобраться. Возможно не у меня такая проблема, поэтому "тишина".

С уважением!

Genry_05 поставил на демку - альпари стандарт, audcad_m5_0404-210816_5#536_2416-2575(461)265-298 сет, простояла неделю. Нет сделок. А по твоим скринам сделки есть. Поставил теперь base#1509.set посмотреть. С настройками не могу разобраться. Возможно не у меня такая проблема, поэтому "тишина"

Rsi4Cmtf.ex470 скач.
QLT_Stoch4Cmtf.ex452 скач.
audcad_m5_0404-210816#902_1946-2948512357-484.set59 скач.

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Добавлен БЛОК Минимального расстояния перед входом.

ПАРАМЕТРЫ:

1. Время фиксации цены - в данное время будет запоминаться текущее значение цены
Если время уже прошло - информация берется из исторических данных

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Добавлен БЛОК Минимального расстояния перед входом.
ПАРАМЕТРЫ:
1. Время фиксации цены - в данное время будет запоминаться текущее значение цены
Если время уже прошло - информация берется из исторических данных

Время по GMT или по брокеру?

Genry_05 поставил на демку - альпари стандарт, audcad_m5_0404-210816_5#536_2416-2575(461)265-298 сет, простояла неделю. Нет сделок. А по твоим скринам сделки есть. Поставил теперь base#1509.set посмотреть. С настройками не могу разобраться. Возможно не у меня такая проблема, поэтому "тишина"

Ок, vit13, спасибо!
Некоторая ясность появляется. В связи с изменениями в индикаторе старые сеты для нового
комплекта не подойдут - надо переоптимизировать. Я сейчас в процессе оптимизации, вот
один из новых сетов.

Итак, еще раз описываю какую идею проверяем в коде ЕА QLT_Stoch4Cmtf.ex4 :
чтобы избежать просадки на младших ТФ (м1-м5) мы учитываем данные старших ТФ, а для этого
берем показания индикатора RSI (Rsi4Cmtf.ex4) c трех ТФ, например м5 м15 Н4, и вычисляем среднюю
от их показаний. Если эта средняя линия вошла в зоны перекупленности\перепроданности RSI,
например 80 - 20, то мы считаем это сигналом индикатора на вход.

У индикатора есть дополнительные настройки: можно задать чтобы вместе со средней в зоне
перекупленности\перепроданности были значения RSI любого из ТФ, например Н4.
Можно дополнительно включить проверку чтобы одновременно значение индикатора CCI
на выбранном ТФ было в зонах перекупленности\перепроданности.

Если Квантум и PFE тоже дали сигналы на вход, то ЕА открывает ордер.

Про сет: оптимизация шла с 04.04.2016 - 21.08.2016, котировки Альпари.

audcad_m5_0404-210816#902_1946-2948(512)357-484.set - результат оптимизации.

Вариант №902 Прибыль 1946. Просадка 512, сделок 357.
Бэктест 0103-120916 Прибыль 2948. Просадка 512, сделок 484.
Инструмент AUDCAD. TF M5. Стартовый депо 500$, стартовый лот 0.04, спред 30.

При использовании ТФ отличных от текущего убедитесь что у вас в терминале
загружена история старших ТФ (индикатор это проверяет, но не будет лишним)
========================================================
После этого ЕА буду оптимизировать с правленым индикатором Rsi4Cmtf.ex4 вариант
QLT_Stoch4Cmtf_sd.ex4, который кроме вышеназванных сигналов дополнительно
проверяет показания индикатора SupDem_shvedG.ex4
Описание идеи здесь: /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=306226
Из-за смены версии индикатора Rsi4Cmtf.ex4 сеты к этому ЕА тоже требуют переоптимизации.

It's same to me, only indicator kept moving, and no any action from 2 weeks ago. I monitored them for half month time from last time, still the same. Can not find any issues.

StrategyTester.rar9 скач.

Доброго времени!

Подскажите пожалуйста, есть ли возможность убрать с окна терминала кнопку "Close All Trades" при включенной опции советника "Manually Close Trades"?

А каким образом тогда закрывать ордера? Если включен режим закрытия руками, то на экране
появляется кнопка на которую руками можно нажимать.

No any error in log of EA, attached is the picture for you reference.

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Добавлен БЛОК Минимального расстояния перед входом.

ПАРАМЕТРЫ:

3. Расстояние от зафиксированной цены (Points) | расстояния от зафиксированной цены до границы зоны разрешения торговли,

Основное предназначение параметра 3 - оптимизация (поиск среднего значения границ зон разрешения торговли).

ql_kio_GX.set46 скач.
GX_270.pdf47 скач.
ql_kio_GX_2.set36 скач.

No any error in log of EA, attached is the picture for you reference.

John, You are using QLT_Stoch4Cmtf_sd.ex4 EA, try to work with EA QLT_Stoch4Cmtf.ex4 from
message /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=307264
Set and indicator also take there. When this program will work, then We turn QLT_Stoch4Cmtf_sd.

(Джон, попробуйте использовать ЕА QLT_Stoch4Cmtf.ex4 из сообщения по ссылке,
сет и индикатор тоже возьмите оттуда. Если этот ЕА работает, перейдем к QLT_Stoch4Cmtf_sd.)

In the tester program, are both ЕА the worked?

John, You are using QLT_Stoch4Cmtf_sd.ex4 EA, try to work with EA QLT_Stoch4Cmtf.ex4 from
message /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=307264
Set and indicator also take there. When this program will work, then We turn QLT_Stoch4Cmtf_sd.
In the tester program, are both ЕА the worked?

1. I have used and monitored ЕА QLT_Stoch4Cmtf.ex4 for last 2 weeks, NO worked.
2. Then see you released the new one QLT_Stoch4Cmtf_sd and used it for some days from last week, still No worked.

---

Добавлено: 11-09-2016 16:26:43

---

2.Выход также достаточно точный ПРИ УСЛОВИИ что сделка не зависает на несколько дней. Когда зависон на несколько дней, то выход как правило ранний. Чем это вызвано? Да все просто. Индикатор же рассчитывает момент противоположного сигнала ориентируясь на количество баров истории. Допустим было 200 баров, при длительном зависоне 200 баров - это уже момент середины движения вниз .... Как с этим бороться? Начиная от 2-х ступенчатой проверки внутри кода советника ДЛИТЕЛЬНОСТИ сделки, и в случае длительной сделки увеличивать количество анализируемых баров.
=================================

Вот здесь в точку! Совершенно согласен - есть проблема ранних выходов и формулируется она именно так: когда выход имеет далекое отношение к моменту входа. Сценарий обычно таков: сетка ушла в просадку, болталась там пару дней, затем пошел откат. Коэффициенты Multip, которые равны как правило 1.3-1.6, быстро обеспечивают выход сетки из просадки в область безубытка, где почти сразу происходит закрытие - все условия давно уже выполнены, сейчас же выполнилось и последнее CloseOnlyinProfit. Это проблема не только этой ветки, а общая для сеток: когда самое страшное уже позади мы отказываем себе в приличном профите.
"Как с этим бороться?" Предлагаешь увеличивать QDC? Я не вижу как это поможет. любое QDC уже скорее всего выполнилось, закрытие держало CloseOnlyinProfit. Мои варианты: а) увеличивать ТР по сравнению со штатным; б) заменять закрытие на включение уже имеющейся функции безубытка; в) тралить со спец параметрами. Помимо ДЛИТЕЛЬНОСТИ сделки нужно учесть и кол-во открытых колен.

Проблема раннего закрытия длинных сеток - это, на мой взгляд, общая проблема сеток. Попав в не самую стандартную ситуацию с просадкой и выпутавшись из нее, любая сетка берет самый стандартный профит и умывает руки. Вот вчерашний скрин, где сетка EUR/AUD, побывавшая в просадке свыше 20% закрыта со стандартным профитом, составившим 15 долларов. Должны ли мы этим удовлетворяться?!

Попутно хотел поинтересоваться у Genry_05, используемый тобой в тестовом моде Supdem, работает у историческими уровнями поддержки и сопротивления?

Или определяет в том числе и ФИБО-уровни от прошедшего роста/падения?

При трендовых движениях как QDЕ так и QDС плохо справляются, последняя в частности режет прибыль. Сов хорошо зарабатывает на небольших амплитудных движениях на М1-М5. Если прошло затяжное трендовое движение в 150-300 пунктов, то это уже не формат М1, а часть какой то структуры со старших таймфреймов. С одной стороны, поскольку мы не знаем когда произойдет такое движение, штатные параметры сета, в т.ч. QDE, должны устоять перед таким движением.

Проблема раннего закрытия длинных сеток - это, на мой взгляд, общая проблема сеток. Попав в не самую стандартную ситуацию с просадкой и выпутавшись из нее, любая сетка берет самый стандартный профит и умывает руки. Вот вчерашний скрин, где сетка EUR/AUD, побывавшая в просадке свыше 20% закрыта со стандартным профитом, составившим 15 долларов. Должны ли мы этим удовлетворяться?!

По-моему, чисто психологически, раннее закрытие сетки это защита от ее дальнейшего роста.
Как вариант- переводить ее в БУ, а там куда кривая вывезет..

Или определяет в том числе и ФИБО-уровни от прошедшего роста/падения?

Фибо я не использовал в модели sd - только задумки. Их присутствие информативное, они
сформированы вручную и пока дают наглядное представление трейдеру, а не ЕА :)
Думаю будут полезны при определении диапазона range. Проблема в том, что исторические уровни
строятся по уже существующим ценовым данным, а для того чтобы найти аналогичные Фибо-уровни
надо сначала сформировать аналогичные исторические фибо-данные.