СпойлерEUR/USD=1.22... когда такое было. Если бы система работала, то она бы приносила деньги все это время, а не обсуждения.
Моя идея с задержкой входа - просто еще один инструмент в такой борьбе. Сам по себе, наверное, он бесполезен.
Понимаешь, иногда мне проще сразу Staxisy написать и приложить уже проверенный код без обсуждений.
И если он сам попробует и подтвердит результат - то встроит в общий советник. И так сэкономлю свое время.
Картинки которые я приложил - это реализация в коде твоего предложения. Разберем его:А как тебе такая идея, если в этот Блок добавить функцию "входить не ранее M свечей", которая и будет тем фильтром на вход.
Т.е. в ЕА есть параметр пропуска сигналов квантума до открытия первого ордера:
input int wait=0;//Wait X boxes before opening trades
Ты предлагаешь добавить пропуск М свечей после последнего сигнала Квантума.
Здесь есть неопределенность - на основании чего мы решаем последний это сигнал или нет?
Объяснение твое достаточно размытое и под каждое данное определение надо создать алгоритм обработки.Логика работы будет такая: цена рвала долго вверх, - что значит долго? Измеряем пипсами, барами, временем?
Quantum постоянно выдавал сигналы, и вот наконец то ценовое движение истощилось, - как определяем истощение?
имеем последний Удержанный Сигнал Quantum, который хранится N свечей - это уже реализовано . - точнее мы имеем флетовый участок без экстремумов и из него все-равно с вероятностью 50\50 цена может уйти вверх и вниз.
И далее, если цена начала застаиваться, то в течение M (и тогда то и производится активация входа в позицию. - отложенный на M свечей вход, как фильтр ранних входов на движениях. - какой ордер выставляется: рыночный или отложенный? И на каком уровне?
"последний сигнал" - каждый сигнал мы понимаем как последний, он хранится N свечей с момента образования. Как только экстремум обновляется возникает следующий "последний сигнал".
Если не произошло обновления экстремума за M( "Цена может с вероятностью 50\50 цена уйти вверх и вниз" - это в общем случае... Но давай добавим сюда ряд оснований, например, Стохастик, FiboChannels... То есть мы уже имеем основания ждать разворота, но порой случается, что под воздействием темных сил, цена продолжает уверенный ход, алогично обновляя экстремум за экстремумом за короткое время (меньше М свечей). В результате мы входим против движения, в сущности против силы входим: да, да, Kiosotto - на максимуме, а мы - против))). Я же предлагаю ввести задержку входа, в сущности, по времени на М минут (Квантум почти во всех сетах минутный). Полагаю, что в описанной ситуации у цены вероятность разворота много больше 50%.
Ордер - рыночный, на уровне рынка по истечению M свечей, не отложка. Но такой рыночный в большой степени напоминает отложку, только не по расстоянию, а по времени. Не знаю, что получится... Да и особо не настаиваю. Возникла идея с обоснованием - высказываю. С отложками у меня особо ничего не получалось...
Разумеется расстояние от последнего экстремума тоже пришлось бы учитывать, на тот случай если цена резко откатилась от экстремума и входить уже поздно. По истечение этих М свечей нужно проверять для входа |Цена текущая - Цена экстремума|
