[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

quantum london inc gbpusd советник стратегия индикатор

От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы

« Первая 195 196 197 198 199 200 Далее »Последняя страница

Страница 197 из 221

Опубликовано 15 марта, 2017#4908

Genry здравствуй может подскажешь куда копать (почему у меня сеты проходят и наоборот выложенные в этой ветке сеты у меня не проходят. Использую котировки тикстори.

Свободного времени у меня сейчас практически нет. Урывками посмотрел сет и кое-что меня удивило:
причиной слива стали незакрытые ордера. Т.е. не все ордера сетки закрылись, незакрытые ордера
стояли против тренда и ... слили. Это ордера № 60, 36, 16, 15, 11, 2.
У остальных ордеров их сеток Тейки были достигнуты ценой и ордера закрыты, ТР этих ордеров - нет.

Депо я поставил 1000$ - и его не хватило.

StrategyTester.htm8 скач.
20170315.log3 скач.

Изменено 16 марта, 2017 пользователем Genry_05

Опубликовано 16 марта, 2017#4909

Staxis, я же правильно понимаю, что включение опции Сохранения Сигнала Quantum на 5 свечей (Граница сохранения 10 Points) не может привести к отмене входа там, где он был без этой опции? Это у меня судьба такая баги находить?)))

Такое поведение советника я не предусматривал :)
Для анализа нужны картинки и сет.

БЛОК НАСТРОЕК QUANTUM:

В режиме "АНАЛИЗ ИНДИКАТОРА" - НА ТЕКУЩЕЙ СВЕЧЕ
не работает функция "wait X boxes befor opening trades".

Так и должно быть или это можно исправить? См.приложения.

Поправил (надеюсь :) )
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-21staxis.mq459 скач.
MQL4.ZIP65 скач.

Изменено 16 марта, 2017 пользователем staxis

Опубликовано 17 марта, 2017#4910

Поправил (надеюсь )

Ура! Заработало!!!
Даже страшно подумать, как Вы все это делаете... Спасибо!

#EURUSD_5M_13-9-21_80.17.10.set24 скач.
На_Следующей_свече.png
На_Текущей_свече.png

Опубликовано 17 марта, 2017#4911

Всем доброго дня. Вопрос немного отличный от темы. Подскажите какими котировками сейчас оптимальнее всего пользоваться (где их можно взять) при оптимизации, в каком терминале. В прошлом году, помню энтузиазм пропал после того как стал барахлить оптимизатор. Хотелось бы наверстать. Спасибо!

Опубликовано 17 марта, 2017#4912

Я пользуюсь Tickstory.
В этом топике /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=329730 Denya выложил комплект "терем билд1010 + Tickstory" дукасовские котировки.
У меня на тестовых терминалах работает без проблем. При оптимизации увеличиваю, пунктов на 5-7, спред, для страховки.

Изменено 17 марта, 2017 пользователем Vassiliy

Опубликовано 17 марта, 2017#4913

Поправил (надеюсь )

Ура! Заработало!!!

;)

Да, 5000$ депозита хватило пройти интервал в 12 лет с 2005 года на пареNzdUsd. После 2009 года потребность в депозите снизилась до 700-1000$ на лот 0.02.
Оптимизация проводилась с лотом 0.04, депо 650, порог ДД 550 на интервале с 13дек15-20ноябрь16 (nzdusd_m5).

StrategyTester_from01092005-from01062009_-to16032017.gif
NZDusd_m5_v13921_#1741_131215010609-201116160317_D1000$_----_x1.14x_Genry.set32 скач.

Изменено 17 марта, 2017 пользователем Genry_05

Опубликовано 17 марта, 2017#4914

Если нужно кому...
Tickstory 1.8.3 во вложении.
Только не пытайтесь обновиться.

TickStory_1.8.3.zip74 скач.

Опубликовано 17 марта, 2017#4915

Подскажите, есть способ найти "Quantum eintDepth3" для текущей позиции без перебора?

Опубликовано 17 марта, 2017#4916

Подскажите, есть способ найти "Quantum eintDepth3" для текущей позиции без перебора?

да способ старый: глаза-голова-руки :d смотришь-думаешь -меняешь.

Вот вариант Квантума от snaike : он показывает на какой глубине сравниваются экстремумы.
Взгляните в тестере в режиме визуализации - наглядно видно.

Quantum_modv1.0.mq427 скач.

Изменено 18 марта, 2017 пользователем Genry_05

Опубликовано 17 марта, 2017Автор#4917

Если нужно кому...
Tickstory 1.8.3 во вложении.
Только не пытайтесь обновиться.

Привет. Вылеченный? ...

Опубликовано 17 марта, 2017#4918

Привет. Вылеченный? ...

Да, можно работать.
Если этим подставляю администрацию (были вроде претензии от конторы к форуму) - удалю пост.

Опубликовано 18 марта, 2017#4919

Выкроил еще немного времени на ТявГыв ... NZDUSD :))

Однако такой результат на этом советнике первый раз:
ЕА прошел с прибылью с 1 января 1999 года по 16 марта 2017. :d

Мод 21, не смотрите что в отчете 20. Я переименовал 21 версию в 20 чтобы не менять профиль терминала.

Добавлено: 18-03-2017 13:55:57

Quoting billv
{quote} "Quantum_modv1.0.mq4 Thanks Genry What is he planning to do with it?"

Quoting Genry_05
{quote}Bill, there's no point in using it in the EA - that will make the optimization last longer. You can set this version on the chart when trading.
Visualization is necessary for the trader, the adviser - it is not necessary.
This version has an interesting idea. The indicator itself is not optimally changed.
There is an extra code that will slow down the computer. I will now remove the excess - which immediately catches my eye - Quantum_mod v1.0edit.mq4

NZDusd_m5_v13921_#899_13121501jan1999-20111616mar2017_D1000$_----_x1.14x_Genry.set44 скач.
Quantum_mod_v1.0edit.mq424 скач.

Изменено 18 марта, 2017 пользователем Genry_05

Опубликовано 18 марта, 2017#4920

Genry здравствуй может подскажешь куда копать :((почему у меня сеты проходят и наоборот выложенные в этой ветке сеты у меня не проходят. Использую котировки тикстори.

У меня сет отлично прошел на TDS2, с переменным спредом, (с января 2015),
результаты почти такие-же как у вас, чуть лучше на 2-5%.

Добавлено: 18-03-2017 16:31:57

Вот что у меня получилось с EurJpy,
оптимизировал последний год, потом прогонял за 2 года с 2015,
выбрал самый ровный график. Начальный лот 0.04, так что просадку (и прибыль) можно в 4 раза уменьшить

EurJpy_m5_v13920_test8-2y-1300dd-6100pr-.set35 скач.

Изменено 18 марта, 2017 пользователем Dimakya

Опубликовано 18 марта, 2017#4921

Genry здравствуй может подскажешь куда копать :((почему у меня сеты проходят и наоборот выложенные в этой ветке сеты у меня не проходят. Использую котировки тикстори.

У меня сет отлично прошел на TDS2, с переменным спредом, (с января 2015),
результаты почти такие-же как у вас, чуть лучше на 2-5%.
Добавлено: 18-03-2017 16:31:57

Вот что у меня получилось с EurJpy,
оптимизировал последний год, потом прогонял за 2 года с 2015,
выбрал самый ровный график. Начальный лот 0.04, так что просадку (и прибыль) можно в 4 раза уменьшить

Dimakya спасибо ну вот наконец то дождался положительного ответа (все молчат как партизаны :-? кроме Genry) выкладываю сет eurusd у меня проходит три года поменял в ранее выложенном сете периоды rsi4Cmf. Если увеличить депозит со 100 баксов до 200 то просадка значительно снижается с 60% до 48%

StrategyTester.htm16 скач.
EURUSD_m5_мод_13_9_21__partizan76__2014-2017__set.set40 скач.
StrategyTester1.htm15 скач.

Опубликовано 18 марта, 2017#4922

Этот сет уже не такой радужный.
Просадка в 3 раза больше при такой-же прибыли..

И просадка 300$ при начальном депозите 100 - это не 60%,
а 300%, т.е. слив, потому что для мартинов все-таки нужно выводить прибыль,
так долго (год-два) не выводить, это точный слив :)

После моих сливов на мартинах, я уже не ищу ничего долгосрочного,
реальней - счет камикадзе и постоянный вывод заработанного...

Добавлено: 18-03-2017 23:04:00

Моя стратегия мульти-валютной торговли.
Я так раньше торговал на Квантуме, и несколько месяцев был плюс. Потом перевел почти все на Генерик, получил минус на сетке и забросил ее. Но думаю так начать опять:

1. Подбираю сеты для 8-10 валютных пар.
2. Начальный лот подбираю так, чтобы максимальная просадка за последние 2 года
по всем парам была одинаковая, равна например 100$.
3. Создаю 4-5 счетов. Каждый пополняю на эти же 100$
(можно 120$, или ставлю 100, но заработанные 20 не снимаю)
4. Распределяю 8-10 валютных пар, по моим четырем счетам,
примерно 5-7 пар на счет. Есть пересекающиеся пары, но нет полностью идентичных наборов сетов.
5. Каждый день-два снимаю заработанное на нейтральный счет.
6. У меня в советнике были такие дополнительные функции, которых до сих пор нет в стандартной версии:
a.) при просадке по счету 15-25% - не открывались новые сетки (первые ордера сеток), а только продолжали достраиваться старые
b.) защита по валюте. Если по EUR есть уже сетки, в которых EUR на Sell, и в этой сетке >= N ордеров,
то не открывать первые ордера новых сеток, в которых EUR также на Sell.
Эти защиты спасали от части одновременных просадок по разным парам

Результаты: почти каждый месяц какая-то пара сливала (просадка превышала в 2-3-5 раз максимальную за последние 2 года.)
Сливались 2-3 счета, на которых была проблемная пара. Но в общем оставался в плюсе.
Почти никогда счета не сливались из-за одновременной просадки двух и более пар до не-критического уровня.
Т.е. почти нет смысла на счетах хранить 150-200% от наших 100$., просто будет больше сливаться :(

Подскажите вашу стратегию организации торговли.
Может мне что-то лучше изменить ?

Изменено 19 марта, 2017 пользователем Dimakya

Опубликовано 19 марта, 2017#4923

Подскажите вашу стратегию организации торговли.Может мне что-то лучше изменить ?

Еще с октября 2015 года я использую запрет на вход пока цена не выйдет в зону где, по моему мнению,
можно реагировать на сигналы Квантума. Сейчас в сове это ручная опция GX.
Т.е. сначала анализ старших ТФ, расчет зоны где можно соваться в рынок, потом выставляю границы в сове
и спокойно занимаюсь делами или сплю.

Опубликовано 19 марта, 2017#4924

Подскажите вашу стратегию организации торговли.
Может мне что-то лучше изменить ?

На эту тему выложу часть письма, которое мне в своё время написал Vassiliy в ответ на мой похожий вопрос. Надеюсь, Vassiliy, Вы не будете против.

"У меня принцип рабочего сета:
- максимальная просадка должна быть соизмерима с начальным депо;
- соотношение просадка прибыль не менее 1/5 за пол года.
По поводы работы с депозитом, я напишу как я начинал на форекс и у меня были счета по $ххх. (сейчас у меня это тестовые счета).
Начальное депо $ххх.
Прибыль 100%.
Распределение:
- 50% увеличение депо (переоптимизация на новый депозит);
- 25-30% трачу на что нибудь для Форы (усовершенствование компов, резервное депо для доливки и т. д.)
- не менее 20% ОБЯЗАТЕЛЬНО на что угодно не относящееся к Форе. (что - нибудь в семью, для машин, для рыбалки и т.д.)"

Сам я после ряда сливов осенью и последовавшего вслед за этим перерыва на 3 месяца тоже пришёл к выводу, что наиболее подходящими для моего стиля торговли являются депо-камикадзе. Малый депо заставляет быть предельно концентрированным, не дает повода использовать ручную торговлю - одну из причин моих неудач в прошлом.

Опубликовано 19 марта, 2017#4925

Поправил (надеюсь )

Ура! Заработало!!!

;)

Да, 5000$ депозита хватило пройти интервал в 12 лет с 2005 года на пареNzdUsd. После 2009 года потребность в депозите снизилась до 700-1000$ на лот 0.02.
Оптимизация проводилась с лотом 0.04, депо 650, порог ДД 550 на интервале с 13дек15-20ноябрь16 (nzdusd_m5).

Привет, Genry_05. Относительно подхода к толщи лет... Глядя на график, огромные пики в 2009 и 2007, 08-ом, я бы предложил не увеличивать депозит для старых лет, а использовать Глобальный SL, например Dollars SL. В итоге заработали бы меньше, но и относить прибыль пришлось бы к значительно меньшей просадке / Депо / SL.
Я в большинстве своих сетов так и делаю. Поведение сета в 2011-2013хх, кстати, помогает и оптимизировать SL. В итоге картина обычно получается такая, что 2012-13 сет проходит в ноль, а в 2015-17 зарабатывает очень прилично.

Добавлено: 19-03-2017 16:01:35

Staxis, допили, пожалуйста, один параметр в Блоке CloseOnlyInProfit для возможности реализации следующей идеи:
упорство использование закрытия только в профит - часто путь к сливу, я в большинстве сетов не использую. Но не использование этого условия иногда приводит к закрытию уж с очень большим лоссом. Разумным компромисссом было бы разрешить закрытие с определенным заранее установленным размером, в том числе и убытка.
Попробовал... поставив CloseOnlyInProfit (Points) = -300. оказалось, что Сов по модулю значение воспринимает что ли. В общем в плюс не закрывает вообще никогда. И наоборот, закрывает только когда убыток больше 300 пунктов.
Мое мнение, и соответственно, просьба, нужно разрешить отрицательные значения в блоке.

Изменено 19 марта, 2017 пользователем Urytomsk

Опубликовано 19 марта, 2017#4926

Коллеги,
я могу тормозить с реакцией на форум, так как сейчас в приоритете у меня другие дела.

Как уже говорил выше, на ФорексФактори идет работа по фильтрации сигналов Квантума уровнями Мюррея. Здесь:
https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9679513#post9679513
https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9679584#post9679584
https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9679596#post9679596
https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9679679#post9679679
были опубликованы индикаторы и ЕА (Quantum London Trading EA v1.6.1_MMLeven_2.mq4 ) с использованием уровней Мюррея.
Он-лайн торговля этой версией выведена в шапку форума. Коллеги экономят нам время в
проверке этого подхода.
Возможно кто-то из нас заинтересуется, протестирует этот ЕА и озвучит результаты.
Я, к сожалению, этим занять сейчас не могу. Надеюсь выкрою время через пару недель.

Опубликовано 20 марта, 2017#4927

Возможно кто-то из нас заинтересуется, протестирует этот ЕА и озвучит результаты.

Поставил на посмотреть. Хотя бы подобрать коридор параметров в которых можно работать. На ФФ, как я понял, сетами не особо делятся, или я не там смотрел.
Очень долго тестируется, поэтому пока посмотрим на него "по ценам открытия".
Есть первые результаты.
1. Очень интересная работа от Уровней Мюррея. Как по мне, очень "правильное" открытие ордеров сетки.
Явно не хватает:
1. Фильтрации по ATR - уйдут первые ордера сеток, при этом практически не "страдают" одиночные ордера.
2. Явно не хватает "Блока Close only in profit" - ранее закрытие сеток в минус, при возможном взятии профита.
Особенно актуальными становиться вопрос:

P.S. Попробую описать алгоритм, как я вижу закрытие сетки в зависимости от колличества ордеров в рынке.
1. Включение/отключения режима "Close only in profit" через N ордеров, соответсвенно, - реализовано.
2. Закрытие сетки: - до N1 ордеров - при условиях заданных в "Close only in profit"1,
- N1 - N2 ордеров - при условиях заданных в "Close only in profit"2
- более N2 - при условиях заданных в "БЛОК SL/TP"
Разбил на 3 закрытия, потому что самыми профитными получаются сетки 3-7 ордеров в зависимости от пары.

Staxis, допили, пожалуйста, один параметр в Блоке CloseOnlyInProfit для возможности реализации следующей идеи:
упорство использование закрытия только в профит - часто путь к сливу, я в большинстве сетов не использую. Но не использование этого условия иногда приводит к закрытию уж с очень большим лоссом. Разумным компромисссом было бы разрешить закрытие с определенным заранее установленным размером, в том числе и убытка.
Попробовал... поставив CloseOnlyInProfit (Points) = -300. оказалось, что Сов по модулю значение воспринимает что ли. В общем в плюс не закрывает вообще никогда. И наоборот, закрывает только когда убыток больше 300 пунктов.
Мое мнение, и соответственно, просьба, нужно разрешить отрицательные значения в блоке.

Astera, присмотритесь к этому подходу. Если я не ошибаюсь, очень интересен для Вашего подхода к торговле. ;)

Фильтр_по_ATR.jpg

StrategyTester_EURUSD_Уровни_Мюррея.zip12 скач.
EURUSD__Alp100_Уровни_Мюррея_M5_.set23 скач.
Уровни_Мюррея.jpg

Изменено 20 марта, 2017 пользователем Vassiliy

Опубликовано 20 марта, 2017#4928

Поставил на посмотреть. Хотя бы подобрать коридор параметров в которых можно работать. На ФФ, как я понял, сетами не особо делятся, или я не там смотрел.Очень долго тестируется, поэтому пока посмотрим на него "по ценам открытия". Есть первые результаты.1. Очень интересная работа от Уровней Мюррея. Как по мне, очень "правильное" открытие ордеров сетки.Явно не хватает:1. Фильтрации по ATR - уйдут первые ордера сеток, при этом практически не "страдают" одиночные ордера.2. Явно не хватает "Блока Close only in profit" - ранее закрытие сеток в минус, при возможном взятии профита.

Василий, спасибо!
Сам я попробовал использовать уровни Мюррея в ноябре 2016. В целом они себя оправдывают, но, как водится на Форексе, окончательным решением не являются. Для этих уровней достаточно важно не ошибиться с начальной размерностью сетки уровней Мюррея. Если в процессе торговли цена выйдет за границы - индикатор пересчитает сетку, т.е. перерисует ее от новой точки. Не сказать что это страшно, но неудобно и неприятно.

В чем плюс уровней Мюррея - в их статичности (пока не перерассчитаются). Т.е. если мы входим на уровне который совпал с началом тренда, то все остальные положения цены мы оцениваем относительно этого уровня. Если второй фильтр канальный (ATR, Envelopes, Fibo), то качество фильтрации сразу возрастает, так как:
1. по уровням Мюррея мы оцениваем продолжительность тренда и фильтруем ранние сигналы разворота.
Т.е. можно фильтровать ранние сигналы закрытия сетки - держать позицию, и, одновременно, игнорировать ранние сигналы Квантума на вход;
2. после того как достигнут нужный уровень Мюррея мы смотрим на канальные индикаторы и анализируем
сигналы Квантума на вход (закрытие позиции).
3. Можно организовать трал по уровням Мюррея.

Изменено 20 марта, 2017 пользователем Genry_05

Опубликовано 20 марта, 2017#4929

Staxis, допили, пожалуйста, один параметр в Блоке CloseOnlyInProfit для возможности реализации следующей идеи:
упорство использование закрытия только в профит - часто путь к сливу, я в большинстве сетов не использую. Но не использование этого условия иногда приводит к закрытию уж с очень большим лоссом. Разумным компромисссом было бы разрешить закрытие с определенным заранее установленным размером, в том числе и убытка.
Попробовал... поставив CloseOnlyInProfit (Points) = -300. оказалось, что Сов по модулю значение воспринимает что ли. В общем в плюс не закрывает вообще никогда. И наоборот, закрывает только когда убыток больше 300 пунктов.
Мое мнение, и соответственно, просьба, нужно разрешить отрицательные значения в блоке.

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
НЕ ТЕСТИРОВАЛ.
Входные параметры не изменялись, поэтому изменения внесены без обсуждения и подтверждения их необходимости..

MQL4.ZIP41 скач.
Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-30staxis.mq454 скач.

Опубликовано 20 марта, 2017#4930

В чем плюс уровней Мюррея - в их статичности (пока не перерассчитаются). Т.е. если мы входим на уровне который совпал с началом тренда, то все остальные положения цены мы оцениваем относительно этого уровня. Если второй фильтр канальный (ATR, Envelopes, Fibo), то качество фильтрации сразу возрастает, так как:
1. по уровням Мюррея мы оцениваем продолжительность тренда и фильтруем ранние сигналы разворота.
Т.е. можно фильтровать ранние сигналы закрытия сетки - держать позицию, и, одновременно, игнорировать ранние сигналы Квантума на вход;
2. после того как достигнут нужный уровень Мюррея мы смотрим на канальные индикаторы и анализируем
сигналы Квантума на вход (закрытие позиции).
3. Можно организовать трал по уровням Мюррея.

Согласен. С моей точки зрения - это лучший инструмент по фильтрации сигналов QUANTUMа, из того, что мы тестировали. Причем они не противоречат, а дополняют друг друга. Его отличительная особенность, что каждый ордер сетки открывается "со смыслом", при этом не нарушаются условия сопровождения сетки.
Но есть проблемы в подборе оптимальных параметров. Сов с ФФ еле "ползает" в режиме оптимизации и ему не хватает опций QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1), которые реализованы на сегодняшний день.
Я считаю нужно просить Staxisа прикрутить Уровни Мюррея, хотя бы для тестирования.

Опубликовано 20 марта, 2017#4931

Привет, Genry_05. Относительно подхода к толщи лет... Глядя на график, огромные пики в 2009 и 2007, 08-ом, я бы предложил не увеличивать депозит для старых лет, а использовать Глобальный SL, например Dollars SL. В итоге заработали бы меньше, но и относить прибыль пришлось бы к значительно меньшей просадке / Депо / SL. Я в большинстве своих сетов так и делаю. Поведение сета в 2011-2013хх, кстати, помогает и оптимизировать SL. В итоге картина обычно получается такая, что 2012-13 сет проходит в ноль, а в 2015-17 зарабатывает очень прилично.

Привет, Юрий!
Да, это рабочий подход. Просто к этой фазе оптимизации этот сет еще не подошел.
Наверно я стремлюсь реализовать неисполнимую задачу: создавать прибыльные сеты,
распределив усилия и вычислительные ресурсы. Что мы имеем:
1. в очередной раз обсуждали сокращение параметров ЕА. Возник вопрос по МАшкам.
Я сделал сет на котором показал как оценка расстояния между МА и ценой улучшает точность входа.
Потом скомбинировал этот результат с остальными индикаторами. В результате получил некоторый
базовый сет, который показывает прибыль на разных инструментах при начальном депо 500-1000$

2. затем я докрутил параметры этого общего базового сета под разные валюты - получились базовые
сеты для оптимизации на конкретные инструменты. Вот их я и выкладывал на форум. Предполагал,
что коллеги выберут чтоинть по своим интересам, оптимизируют и озвучат результат.
Ну ...выхлоп виден: активным остается маленькое ядро участников форума, что делают остальные - ХЗ. :d

3. Что я показывал тем сетом:
a) появилась универсальность в настройках - одни и те-же параметры дают профит на разных инструментах

б) параметры, найденные при оптимизации на небольшом интервале (2015-16гг), могут
справляться с рынком на интервале в 10 лет и больше.

в) Увеличение депозита позволило получить статистику за 17-18 лет для базового сета.
Теперь можно включить в интервал оптимизации один из критичный участков - 2007 или 2008 год , а потом проверить новый сет на остальных (2009г).

Из-за цейтнота времени я не выполняю полную оптимизацию: прогоняю 1000-2000 вариантов и останавливаю.
Потом смотрю наиболее перспективный сет и выкладываю его на форум с интервалами для дальнейшей оптимизации.

Возможно я тороплю события и обратный эффект появится чуть позже.
А сейчас мой респект и уважуха всем кто делится результатами!

Собрал ссылки на посты с закачками - только с последних страниц \M/ =d> \M/
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=349637
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=348845
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=349587
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=349501
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=349369
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=347611
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=347637
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=349442
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=348993

Добавлено: 20-03-2017 09:57:36

Согласен. С моей точки зрения - это лучший инструмент по фильтрации сигналов QUANTUMа, из того, что мы тестировали. Причем они не противоречат, а дополняют друг друга. Его отличительная особенность, что каждый ордер сетки открывается "со смыслом", при этом не нарушаются условия сопровождения сетки.

Один из лучших, есть еще интереснее, но лучший результат получается в их сочетании.
Например уровни от индикатора о котором говорил DENYA - WyattsPivots_erikmod.mq4
Но параметров ЕА тогдаааааа ..................... ужос x_x.
Все будет работать быстрее если не использовать индикатор, а расчёт уровней вставить в советник.

Изменено 20 марта, 2017 пользователем Genry_05

Опубликовано 20 марта, 2017#4932

Цитата

RoboForex20.03.2017 Изменения в регламентирующих документах
Уважаемые Клиенты и Партнёры!
Сообщаем вам, что 27 марта 2017 года в регламентирующие документы будут внесены изменения. Основные корректировки коснутся следующих аспектов:
Smart Stop Out
Внедрение новой логики обработки события Stop Out на платформе cTrader. Более подробно с алгоритмом работы Smart Stop Out можно ознакомиться в соответствующем разделе FAQ.
Разъяснение статуса Правил программ/сервисов
Правила Промо-программ, размещённые на веб-сайте компании, являются официальными дополнениями к соответствующим договорам клиентов и партнёров с компанией.
Ограничение размера кредитного плеча на счёте для позиций от 50 000 000 USD.
Если открытая позиция менее или равна 50 000 000 USD, допустимый размер кредитного плеча – 1:500. Если открытая позиция от 50 000 000 USD до 200 000 000 USD, допустимый размер кредитного плеча – 1:200. Если открытая позиция свыше 200 000 000 USD, допустимый размер кредитного плеча – 1:100.
Более детально изучить текст документа вы можете на странице "Документы RoboForex".
Если у вас имеются дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами любым из способов, доступных в разделе "Контакты".
Обращаем ваше внимание: в случае отсутствия вашего отказа в принятии обновлённого документа в течение 5 дней с момента получения письма он будет считаться вами принятым.
С уважением,

Сигнал для тех, кто пользуется высоким кредитным плечом.
Конкретности не уточнял. Но лучше перестраховаться (переоптимизироваться) под новые условия.

« Первая 195 196 197 198 199 200 Далее »Последняя страница

Страница 197 из 221

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем