[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

quantum london inc gbpusd советник стратегия индикатор

От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы

« Первая 193 194 195 196 197 198 Далее »Последняя страница

Страница 195 из 221

Опубликовано 6 марта, 2017#4858

А я еще не закончил с AUDJPY, EURUSD, EURJPY. Ну нравятся они мне больше других.

В копилку Василия, для последующей докрутки, когда он завершит тестирование любимчиков :d -

Заготовочка для UsdCAD: m5, spread 20, депо 1000$ оптимизировалась с 1 февраля 2016 по 18 ноября 2016.

Если тестировать c 1 декабря 2007 года, то с 1000$ и начальными настройками сливает 2 раза - в октябре 2008 и 21 сентября 2011.
Прикрученный и с 2000$ сливает один раз - 21 сентября 2011.

Что прикручено: изначальные параметры лота и множителей 0.04х1.54х1.04, пропуск свечи был =1,
и между сигналами 50 пипс. В таком исполнении давал с 1.12.15 по сегодня 3080, ДД571$

usdcad_m5_v13920_#5749_010216011215-201116040317_D2000$_3729-3080700-643156-2303652-571_0.04x1.54x1.04_Genry.set48 скач.

Изменено 6 марта, 2017 пользователем Genry_05

Опубликовано 6 марта, 2017#4859

Мы проср@ли тренд в 5000 пунктов.

Я уже с пол года над этим думаю. Пытаюсь поймать эти движения, уже имеющимися в сове инструментами. Пока из того, что есть - запускать второй сов на эту же пару с включенным реверсом.
Но пока не знаю, что делать с выходом!!!

Я запускаю Реверс по вторникам (давно заметил, что это день больших просадок, азиатского неадеквата) вспомните хотя бы пустые даты 14.06, 16.08. Пробовал 28.02, но заработать не получилось - выбило на пол пути.
Но реверс - это частный случай. Квантум тут статистически не сгодится. Есть же трендовые боты, но они работают 2 месяца в году. Я кстати с четверга запускаю их на своих счетах.

Опубликовано 7 марта, 2017#4860

На основе выложенного Генри сета usdcad прооптимизировал для gbpcad,
посмотрите тест, за 2 года, нормальный ли ? пойдет на реал ?

GBPcad_m5_v13920_test12-2y-1950dd-7600pr.set23 скач.

Опубликовано 7 марта, 2017#4861

На основе выложенного Генри сета usdcad прооптимизировал для gbpcad,посмотрите тест, за 2 года, нормальный ли ? пойдет на реал ?

Dimakya, спасибо!
Для депо в 10 000 ДД 1947 - вполне консервативный вариант. Есть пару "сисек" (в
терминологии DENYA) - можно еще проанализировать почему эти входы ранние.

Потестирую - черкану ответ (быстрота исполнения - с учетом надвигающегося праздника ;)).
Спред 60-62 ... ух...кусается :-o

Добавлено: 07-03-2017 08:19:35

Staxis, привет!
На английском форуме народ переживает за нас:
+++++++++++
Quoting champfx2016
I have seen at least one commercial guy who took the EA from genry and selling it for 700 $

Quoting ramzam
oh god.. why this theft nature... one is suffering to do and one is simply taken his credits.. ashame of this activities...

Quoting champfx2016
Thats why putting the staxis code here is not a good idea.
-----------------------------------------------------------------
Colleagues, thank you for your support!
This behavior is possible on any forum. Both I and Staxis - we trade our own EA. This project is conducted in clear for other traders.
The source code is for realization and creativity of other people.
In some cases, if in the code there are absolutely new technologies, I spread them in .ex4

We will remain "good Samaritans" as far as possible.

Sincerely, Genry
-------------------

Изменено 7 марта, 2017 пользователем Genry_05

Опубликовано 7 марта, 2017#4862

Staxis, привет!
На английском форуме народ переживает за нас:
+++++++++++

Спойлер

Quoting champfx2016
I have seen at least one commercial guy who took the EA from genry and selling it for 700 $

Quoting ramzam
oh god.. why this theft nature... one is suffering to do and one is simply taken his credits.. ashame of this activities...

Quoting champfx2016
Thats why putting the staxis code here is not a good idea.
-----------------------------------------------------------------
Colleagues, thank you for your support!
This behavior is possible on any forum. Both I and Staxis - we trade our own EA. This project is conducted in clear for other traders.
The source code is for realization and creativity of other people.
In some cases, if in the code there are absolutely new technologies, I spread them in .ex4

We will remain "good Samaritans" as far as possible.

Sincerely, Genry
-------------------

Привет, Genry!
Каждый хозяин своим деньгам. Если есть лишние - пусть покупают. Если нет - пусть гуглят и берут бесплатно (пока во всяком случае ...) >:d

Опубликовано 7 марта, 2017#4863

Сегодня посмотрел в терминал на впс, в журнал, там вчера, сразу по трем парам (хоть в терминале их больше) выдало ошибку,
деление на ноль на строке 1950

2017.03.06 20:54:07.777	Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-9-20[staxis] NZDUSD,M5: open #147149521 buy 1.00 NZDUSD at 0.69937 ok
2017.03.06 20:54:07.933	Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-9-20[staxis] USDCAD,M5: zero divide in 'Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-9-20[staxis].mq4' (1950,60)
2017.03.06 20:54:08.073	Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-9-20[staxis] GBPUSD,M5: zero divide in 'Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-9-20[staxis].mq4' (1950,60)
2017.03.06 20:54:08.230	Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-9-20[staxis] EURJPY,M5: zero divide in 'Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-9-20[staxis].mq4' (1950,60)

  runningpoints = int(runningprofit / (order_lots * Point * MathPow(10, Digits)));

(в последней версии сова)

Странно, что пару недель назад, в старой версии, я дома тестировал и выдало такую-же ошибку,
я поразбирался, там оказывается почему-то order_lots выдавался пустой,
вроде как openorders - был не пустой, в то время как на самом деле ордеров не было.
Я тогда в тестере исправил так, перед вызовом CheckCloseTrades();
написал чтобы заново пересчитало количество openorders

    countbuy    = CountTrades (OP_BUY);
    countsell   = CountTrades (OP_SELL);
    openorders = countbuy + countsell;

тогда в тестере это помогло..

Не встречались с такой проблемой ?
и там и там билд 1031 , может в этом проблема..
Потому что версия сов была разная, сеты может были похожие, уже не помню.

ДОБАВИЛ:
Поразбирался, получается что выдало ошибку, после того, как успешно открылось на NZDUSD,
и выяснил, что у всех этих 4-х парах был одинаковый магик номер.
Похоже в этом дело. Поставил везде разный..

Изменено 7 марта, 2017 пользователем Dimakya

Опубликовано 7 марта, 2017#4864

Потестирую - черкану ответ (быстрота исполнения - с учетом надвигающегося праздника ).

Dimakya,
я сделал вариант для 1000$: gbpcad_m5_v13920_Депо 1000$ Прибыль 713=936-223(DD409$)Сделок 177_Genry.set

Добавлено: 07-03-2017 14:57:38

Вот некоторые маяки для оптимизации:
если руками изменить период старшего РСИ Н4 с 5 на 2, то увеличив депо до 1500$ (просадка будет1020)
получится такая картина: прибыль 1630$ = 2642-1012 (ДД 1018$);

если у этого нового сета шаг между ордерами сделать 70 вместо 40, то прибыли станет 800$, а
просадка 600$.

Делитесь сетами, Коллеги, и совместное творчество откроет новые горизонты ... :d

gbpcad_m5_v13920_D1000$_713=936-223DD409$177_Genry.set39 скач.

Изменено 7 марта, 2017 пользователем Genry_05

Опубликовано 7 марта, 2017#4865

В конце прошлого года вводили функцию "Сохранения сигнала Quantum"... вроде как под планировавшееся внедрение разворотного индикатора.
Идею похоронили?
А без разворотника у кого то получилось воспользоваться нововведением? Опишите, плиз, или дайте сет для старта анализа в этом направлении.

Опубликовано 7 марта, 2017#4866

В конце прошлого года вводили функцию "Сохранения сигнала Quantum"... вроде как под планировавшееся внедрение разворотного индикатора. Идею похоронили?

Цель этой функции немного иная - увеличить количество ордеров в разворотной зоне, особенно если осцилляторы запаздывают.
Регулярно бывает, что сигнал Квантума на экстремуме осциллятор не успел подтвердить, а когда он вошел в
перкупленность\перепроданность Квантум уже ниже экстремума: цена идет в боковике, потом делает вторую вершину от которой разворачивается.
Вот для возможности открыть ордер в этом коридоре у экстремума и введена эта настройка.
Внизу пример прогона на одном интервале двух одинаковых сетов, с разницей в сбросе или сохранении сигналов Квантума.

Добавлено: 07-03-2017 20:35:19

Для сбалансированного трейдинга надо иметь в торговле несколько валютных пар которые имеют слабую корреляцию. Благодаря такому подбору просадка по одной паре не связана с другими валютными парами разрушительным образом.

Т.е. если вы поставили на торговлю USDCAD , то вторая пара должна быть AUDCHF . Для других двух пар желательно использовать иной счет или подобрать 4 пары со слабой взаимной корреляцией.
Повторяю список валютных пар для которых нам желательно иметь торговые параметры (данный список
подобран трейдером ilnur17021992 для проекта Setka /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=335638):

Изменено 8 марта, 2017 пользователем Genry_05

Опубликовано 8 марта, 2017#4867

В конце прошлого года вводили функцию "Сохранения сигнала Quantum"... вроде как под планировавшееся внедрение разворотного индикатора. Идею похоронили?

Цель этой функции немного иная - увеличить количество ордеров в разворотной зоне, особенно если осцилляторы запаздывают.
Регулярно бывает, что сигнал Квантума на экстремуме осциллятор не успел подтвердить, а когда он вошел в
перкупленность\перепроданность Квантум уже ниже экстремума: цена идет в боковике, потом делает вторую вершину от которой разворачивается.
Вот для возможности открыть ордер в этом коридоре у экстремума и введена эта настройка.
Внизу пример прогона на одном интервале двух одинаковых сетов, с разницей в сбросе или сохранении сигналов Квантума.

Спасибо, Genry!
А как тебе такая идея, если в этот Блок добавить функцию "входить не ранее M свечей", которая и будет тем фильтром на вход.
Логика работы будет такая: цена рвала долго вверх, Quantum постоянно выдавал сигналы, и вот наконец то ценовое движение истощилось, имеем последний Удержанный Сигнал Quantum, который хранится N свечей - это уже реализовано .
И далее, если цена начала застаиваться, то в течение M (

Опубликовано 8 марта, 2017#4868

Делитесь сетами, Коллеги, и совместное творчество откроет новые горизонты ...

Выношу на обсуждение свой вариант сета по EURUSD. Почему-то сейчас мало кто работает по этой паре, а мне она нравится.
Прогон, правда, всего за 1 год...

EURUSD_m1_v13920_040116-070317_D200$-464$=632-171DD74$394_0.02x1.21x1.03_astera.htm25 скач.
EURUSD_m1_v13920_040116-070317_D200$-464$=632-171DD74$394_0.02x1.21x1.03_astera.set44 скач.

Опубликовано 8 марта, 2017#4869

А как тебе такая идея, если в этот Блок добавить функцию "входить не ранее M свечей", которая и будет тем фильтром на вход...
ценовое движение истощилось, имеем последний Удержанный Сигнал Quantum, который хранится N свечей ...
если цена начала застаиваться, то в течение M (... производится активация входа в позицию. - отложенный на M свечей вход,...

Спасибо, идея понятна. :) Осталось на графиках ее посмотреть - не любишь ты веселые картинки к мыслям прикладывать :-T

Выношу на обсуждение свой вариант сета по EURUSD. Почему-то сейчас мало кто работает по этой паре, а мне она нравится. Прогон, правда, всего за 1 год...

Да, как-то Евра и Фунт вышли из доверия в прошедшем году. Надо его восстанавливать :)

Добавлено: 08-03-2017 07:40:09

Не только я проверял использование различных индикаторов уровней для фильтрации сигналов квантума.
Один из наших Коллег на ФФ - vgyuszko, решил уделить внимание этому направлению здесь:
w ww.forexfactory.com/showthread.php?t=642648

[quote=vgyuszko;9590082]Murrey Math and Quantum Method My idea find the best entry point. This helps Murrey Math levels.View where its reverse points,levels. The Quantum indicator I use to signals. https://www.youtube.com/watch?v=lIZXMzCPngA {file} {file} {file} {file} {file} {file} {file} {file} {file}

Смотрим, думаем!

Изменено 8 марта, 2017 пользователем Genry_05

Опубликовано 8 марта, 2017#4870

Для сбалансированного трейдинга надо иметь в торговле несколько валютных пар которые имеют слабую корреляцию. Благодаря такому подбору просадка по одной паре не связана с другими валютными парами разрушительным образом.

Для этих целей есть нормальный ресурс https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator

Опубликовано 8 марта, 2017#4871

В конце прошлого года вводили функцию "Сохранения сигнала Quantum"... вроде как под планировавшееся внедрение разворотного индикатора. Идею похоронили?

Цель этой функции немного иная - увеличить количество ордеров в разворотной зоне, особенно если осцилляторы запаздывают.
Регулярно бывает, что сигнал Квантума на экстремуме осциллятор не успел подтвердить, а когда он вошел в
перкупленность\перепроданность Квантум уже ниже экстремума: цена идет в боковике, потом делает вторую вершину от которой разворачивается.
Вот для возможности открыть ордер в этом коридоре у экстремума и введена эта настройка.
Внизу пример прогона на одном интервале двух одинаковых сетов, с разницей в сбросе или сохранении сигналов Квантума.

Staxis, а сигнал Quantum сохраняется как на вход, так и на выход?

Опубликовано 8 марта, 2017#4872

Получилось для gbpusd , оптимизировал за последний год, тест за 2 года.
начальный лот 0.04, расчитываю на центовые счета, так что суммы большие.

При оптимизации было очень много результатов с просадкой > 10000 (которые отбрасывались),
(OnTester = 0) так что боюсь, что этот сет - это резуьльтат жесткой подгонки,
и легко просадка может получиться в 3-5 раз выше расчетной..
Мне всегда gbpusd на квантуме не нравился. Сливался он часто раньше..

GbpUsd_m5_v13920_test3-2y-2153dd-7027pr-dimakya.set26 скач.

Опубликовано 9 марта, 2017#4873

И далее, если цена начала застаиваться, то в течение M (

А если после боковика цена продолжит тренд?

Опубликовано 9 марта, 2017#4874

И далее, если цена начала застаиваться, то в течение M (

А если после боковика цена продолжит тренд?

И такое возможно)))
Оптимизация и должна будет показать, при какой продолжительности застоя более вероятен разворот. В любом случае такой вход более интеллектуален: не просто на превышении цены, уровня на котором цена давно не была, а на зафиксированном нежелании цены двигаться дальше.
Помимо кол-ва свечей, возможно, нужен ценовой параметр: кол-во пунктов, на которое ушла цена от зафиксированного максимума, разрешающее вход.

Добавлено: 09-03-2017 03:42:49

Пару месяцев я обдумываю новый подход - как можно дольше идти с сигналами по тренду.
Скрин внизу вызывает двойственное чувство:
1. Классно мы прошли безоткат в 5 000 пунктов. Вошли два раза и с прибылью! \M/
2. Мы проср@ли тренд в 5000 пунктов. ~x(

Тоже думаю об этом!
У меня есть сет на H1 (во вложении), скрин с реала демонстрирует его работу. Доходность невысокая в силу необходимости короткого TP, по сути работает как скальпер на границе часового FIBO-канала. Глядя на его работу невозможно не задуматься, о том, что хотелось бы научиться ловить реальные мощные отскоки в середину, а то и на противоположную сторону часового канала. Надежного механизма до сих придумать не удавалось.

H1_NZD_USD_005_classical.set24 скач.

Изменено 9 марта, 2017 пользователем Urytomsk

Опубликовано 9 марта, 2017#4875

Staxis, а сигнал Quantum сохраняется как на вход, так и на выход?

На выходе сохранения нет - такая задача не ставилась.

Опубликовано 9 марта, 2017#4876

Не только я проверял использование различных индикаторов уровней для фильтрации сигналов квантума. Один из наших Коллег на ФФ - vgyuszko, решил уделить внимание этому направлению здесь:www.forexfactory.com/showthread.php?t=642648

Для фильтрации он использует уровни Мюррея. Вот два скрина с анализом ситуации для audUsd в исполнении трейдера Masterrmind. Сейчас сов из этой ветки в просадке по этой паре.
Мониторинг торгов отображается он-лайн в верхней части страницы форума.

Ниже - два скрина с моего советника который использует уровни Мюррея, ну и наш уже обычный
набор: мтфРСИ и ПивотЭнвелопес. Квантум на вход 80, на выход - 260. P_Murrey = 128 на ТФ М5.
У меня просадки не было. Ордера закрылись в точке ТР2 на скрине Masterrmind. Из его следующей
серии на покупку (справа его скрина) у меня пока открылся только 1 ордер.

Даже и не зная что вам сказать: у меня эти уровни (и еще куча других) используются. Так как я сам заварил
эту кашу в своей версии ЕА - для меня она не перегружена параметрами, т.к. я понимаю как они связаны .
Но для пользователей нашего общего ЕА - его параметры настройки уже сейчас представляются слишком сложными и добавлять еще .... ~x(

Смотрите сами.

[quote=Masterrmind;9643486]{quote} AU [Quantum with MML]

1. Allow trading if current price =[-2/8]P based on MML indicator user input settings eg P=64, MMP=240 (EA gets indi settings)

2. SL placement: Set Trade #1,2,3,...N SL = [-2/8]P - MML Gap, [-2/8]P-MML Gap-5 pips, [-2/8]P-MML Gap-10 pips,... etc]

3. TP placement: @ [1/8]P, [2/8]P, .... etc and with or without trailing logic.

4. Allow trading if current price >=[8/8]P &&
5. SL placement: Set Trade #1,2,3,...N SL = [+2/8]P + MML Gap, [+2/8]P+MML Gap+5 pips, [+2/8]P+MML Gap+10 pips,... etc]

6. TP placement: @ [7/8]P, [6/8]P, .... etc and with or without trailing logic.

What to do if in a Q cycle and the MML resets?

EA must not change settings for levels once applied (at user discretion).
Let it run its course and use manual over-ride to close some trades or the cycle if necessary to preserve the trading account.

Important: The Quantum depth entry value would need to be entered and in the AU cycle shown as an example I fitted a Q = 2000 such that the 1st entry via Quantum EA would be inside the Trade Zone. The EA would need to 'find' an appropriate Q value once current price drops inside the Trade Zone and then continue to make entries based on this Q value and only taking longs at the bottom of the MML Grid and only shorts from the top.

Perhaps something to think about although the idea can be expanded upon the basic design is rather simple.

Personally I would prefer to trade this on larger TFs with M15 being the smallest most likely use H1 and H4 and allow the cycles small lot sequence and to simply play out in the background while I trade manually on other TFs.

Something to think about.

Masterrmind............

Добавлено: 09-03-2017 07:59:02

И далее, если цена начала застаиваться, то в течение M (

А если после боковика цена продолжит тренд?

И такое возможно)))
Оптимизация и должна будет показать, при какой продолжительности застоя более вероятен разворот. В любом случае такой вход более интеллектуален: не просто на превышении цены, уровня на котором цена давно не была, а на зафиксированном нежелании цены двигаться дальше.
Помимо кол-ва свечей, возможно, нужен ценовой параметр: кол-во пунктов, на которое ушла цена от зафиксированного максимума, разрешающее вход.

Юр, предыдущая часть моего поста - практически ответ на твое предложение. Я ищу уровни поддержки\сопротивления на которые могу ориентироваться в логике ЕА. В такой ситуации Миррей,
даже с его перерисовкой при пробитии границ его уровней, мне понятен. Но значительно сложнее обосновать
"...зафиксированное нежелании цены двигаться дальше. "

Года 4 назад мы отрабатывали такую логику на уже почившем бозе старом форуме Скриптонга. Был написан
индикатор, который определял коридор боковика, а потом можно было поставить отложенные ордера на
отбой или пробой на его границах. Если вспомню название и найду в своем архив - закачаю сюда.

Изменено 9 марта, 2017 пользователем Genry_05

Опубликовано 9 марта, 2017#4877

Genry_05, А можете скинуть блок объявления индикатора в вашем советнике для уровней Мюррея ? Заранее благодарен!

Опубликовано 9 марта, 2017#4878

Genry_05, А можете скинуть блок объявления индикатора в вашем советнике для уровней Мюррея ? Заранее благодарен!

Блок объявления? Пожалуйста..., правда не очень понял смысл... Я не использую вызовы индикатора.
Расчет делается в советнике.

extern string           MurreyLevel = "Использование уровней Murrey"; 
input  bool             MurreyLevel_on = true;        
extern int              P_Murrey    = 256;        //Период Mюррея
extern int              StepBack    = 0;          //
extern int              TFind       = 6;          //с какого ТФ берем уровни, по-умолчанию H4 
                                                  //0M1,1m5,2m15,3m30,4h1,5h4,6D1,7W1,8MN1
extern int              CBar        = 1;          //если 1, то контроль бара текущего ТФ 
extern int              ShowOldUr   = 1;          //если 1, то показывать старые уровни
extern int              MurreyReversLevel_buy  = 4;    //разворотный уровень Мюррея для бай
extern int              MurreyReversLevel_sell = 8;    //разворотный уровень Мюррея для селл

Опубликовано 9 марта, 2017#4879

Genry_05, А можете скинуть блок объявления индикатора в вашем советнике для уровней Мюррея ? Заранее благодарен!

extern string           MurreyLevel = "Использование уровней Murrey"; 
input  bool             MurreyLevel_on = true;        
extern int              P_Murrey    = 256;        //Период Mюррея
extern int              StepBack    = 0;          //
extern int              TFind       = 6;          //с какого ТФ берем уровни, по-умолчанию H4 
                                                  //0M1,1m5,2m15,3m30,4h1,5h4,6D1,7W1,8MN1
extern int              CBar        = 1;          //если 1, то контроль бара текущего ТФ 
extern int              ShowOldUr   = 1;          //если 1, то показывать старые уровни
extern int              MurreyReversLevel_buy  = 4;    //разворотный уровень Мюррея для бай
extern int              MurreyReversLevel_sell = 8;    //разворотный уровень Мюррея для селл

А, всё понял. А то сам удивился. Буферы нигде не объявлены в индикаторе, куда можно обращаться

Опубликовано 9 марта, 2017#4880

Юр, предыдущая часть моего поста - практически ответ на твое предложение. Я ищу уровни поддержкисопротивления на которые могу ориентироваться в логике ЕА. В такой ситуации Миррей,
даже с его перерисовкой при пробитии границ его уровней, мне понятен. Но значительно сложнее обосновать "...зафиксированное нежелании цены двигаться дальше. "
Года 4 назад мы отрабатывали такую логику на уже почившем бозе старом форуме Скриптонга. Был написаниндикатор, который определял коридор боковика, а потом можно было поставить отложенные ордера на отбой или пробой на его границах. Если вспомню название и найду в своем архив - закачаю сюда.

Из статьи Scriptonga "Определение зоны флэта и зоны тренда" :
{цитата}

В итоге, для определения состояния рынка достаточно дождаться закрытия текущей свечи и сравнить ее волатильность со средней волатильностью. При идентификации флэтовой зоны (ФЗ) гораздо выгоднее не вступать в торговлю, так как заработок во флэте небольшой, а риск - высокий. Гораздо эффективнее использовать раннее определение тренда и открывать позицию в сторону его развития. Сделать это можно при помощи ценовых уровней последней ФЗ.

Более наглядное представление ФЗ можно получить при использовании индикатора VolatilityFlatAndTrend. Но конечные, определяющие, границы ФЗ, по пробитию которых можно открывать сделки, будут сформированы только по факту окончания флэта. Как показано на рис. 1, окончание флэта - это момент возрастания текущей волатильности выше среднего значения. Такая свеча становится сигнальной, вследствие чего ее экстремумы участвуют в формировании сигнальных уровней. На цены, соответствующие сигнальным уровням, устанавливаются отложенные ордера - Buy Stop и Sell Stop. Уровень стоп-приказа каждого ордера совпадает с ценой открытия противоположного ордера. Получается, что в любой момент времени, кроме момента старта стратегии, эксперт оперирует одним рыночным ордером и одним отложенным.

В дополнение к отложенным ордерам, стратегия располагает условиями открытия рыночных ордеров, минуя фазу установки отложенного ордера. Примеры подобных случаев приведены на рис. 2.

Рис. 2. - Сигналы открытия рыночных ордеров.

Обязательным условием поступления сигнала открытия рыночного ордера является закрытие сигнальной свечи внутри ФЗ. Для открытия длинной позиции сигнальная свеча должна быть бычьей с закрытием в нижней половине ФЗ, для открытия короткой позиции сигнальная свеча должна быть медвежьей с закрытием в верхней половине ФЗ. Необходимо различать зону флэта и сигнальную зону. ФЗ индикатор VolatilityFlatAndTrend отображает значками голубого цвета, а сигнальную зону - значками красного цвета. При отсутствии сигнала открытия рыночного ордера, отложенные ордера необходимо устанавливать именно на пробитие сигнальной зоны.

Прибыль в системе не ограничивается, то есть уровень профита не устанавливается. Все сделки закрываются по уровню стоп-приказа, который с течением времени часто оказывается в прибыльной зоне ордера.
{/цитата}

Для Staxisa(если надумаешь попробовать такой подход):

Спойлер


//+-------------------------------------------------------------------------------------+
//| Генерация сигналов покупки и продажи                                                |
// property copyright "Scriptong"
// property link      "scriptong@mail.ru"
//+-------------------------------------------------------------------------------------+
double FlatHigh,                                             // Максимум формирующейся ФЗ
       FlatEndHigh,                                         // Максимум сформированной ФЗ
       FlatLow,                                               // Минимум формирующейся ФЗ
       FlatEndLow,                                           // Минимум сформированной ФЗ
       FlatSignHigh,             // Максимум сформированного ФЗ с учетом сигнальной свечи
       FlatSignLow;               // Минимум сформированного ФЗ с учетом сигнальной свечи

void GetSignal(int Num)
{
 Signal = 0;

// - 1 - ============ Определение значений средней и единичной волатильностей ===========
 double ATR1 = iATR(NULL, 0, ATRPeriod, Num);         // Последнее известное значение АТR
 double ATR2 = iATR(NULL, 0, ATRPeriod, Num+1);   // Предпоследнее известное значение ATR
 double Curr1 = High[Num] - Low[Num];                       // Волатильность первой свечи
 double Curr2 = High[Num+1] - Low[Num+1];                   // Волатильность второй свечи
// - 1 - =============================== Окончание блока ================================

// - 2 - ============================== Генерация сигналов ==============================
 // - 2.1 - ============================ Найдено начало флэта =========================== 
 if (Curr1  ATR2)          // Падение волатильности ниже среднего уровня
   {
    FlatHigh = High[Num];                                // Отмечаются начальные значения
    FlatLow = Low[Num];
   }
 // - 2.1 - ============================= Окончание блока ===============================

 // - 2.2 - ======================== Обнаружено продолжение флэта =======================
 if (Curr1    {                                 // уровня
    FlatHigh = MathMax(High[Num], FlatHigh);       // Определяются экстремальные значения
    FlatLow = MathMin(Low[Num], FlatLow);
   }
 // - 2.2 - ============================= Окончание блока ===============================

 // - 2.3 - ========================= Обнаружено окончание флэта ========================
 if (Curr1 > ATR1 && Curr2    {
    FlatSignHigh = MathMax(High[Num], FlatHigh);        // Флэт с учетом сигнальной свечи
    FlatSignLow = MathMin(Low[Num], FlatLow);
    FlatEndHigh = FlatSignHigh;                          // Сформированное значение флэта
    FlatEndLow = FlatSignLow;
    // - 2.3.1 - ======================== Генерация сигнала SELL ========================
    if (Open[Num] > Close[Num] &&                               // Сигнальная свеча бычья
        Close[Num]         Close[Num] > (FlatHigh+FlatLow)/2)                         // Но выше середины ФЗ
      Signal = -1;                                               // Открытие Sell с рынка
    // - 2.3.1 - =========================== Окончание блока ============================

    // - 2.3.2 - ======================== Генерация сигнала BUY =========================
    if (Open[Num]         Close[Num] > FlatLow &&                                    // Закрылась внутри ФЗ
        Close[Num]       Signal = 1;                                                 // Открытие Buy с рынка
    // - 2.3.2 - =========================== Окончание блока ============================
   }
 // - 2.3 - ============================= Окончание блока ===============================

 // - 2.4 - ======================== Обнаружено продолжение тренда ======================
 if (Curr1 > ATR1 && Curr2 > ATR2)  // Волатильность продолжает быть выше среднего уровня
   {
    FlatEndHigh = MathMax(FlatEndHigh, High[Num]);  // Отслеживается пробитие экстремумов
    FlatEndLow = MathMin(FlatEndLow, Low[Num]);     // ФЗ  для   предотвращения  двойного
   }                                                // срабатывания уровня
 // - 2.4 - ============================= Окончание блока ===============================
// - 2 - =============================== Окончание блока ================================
}

VolatilityBounce.mq427 скач.
VolatilityFlatAndTrend.mq428 скач.
Отложка_за_коридором_флета.png

Изменено 9 марта, 2017 пользователем Genry_05

Опубликовано 9 марта, 2017#4881

Добавлено: 09-03-2017 07:59:02

И далее, если цена начала застаиваться, то в течение M (

А если после боковика цена продолжит тренд?

И такое возможно)))
Оптимизация и должна будет показать, при какой продолжительности застоя более вероятен разворот. В любом случае такой вход более интеллектуален: не просто на превышении цены, уровня на котором цена давно не была, а на зафиксированном нежелании цены двигаться дальше.
Помимо кол-ва свечей, возможно, нужен ценовой параметр: кол-во пунктов, на которое ушла цена от зафиксированного максимума, разрешающее вход.

Юр, предыдущая часть моего поста - практически ответ на твое предложение. Я ищу уровни поддержки\сопротивления на которые могу ориентироваться в логике ЕА. В такой ситуации Миррей,
даже с его перерисовкой при пробитии границ его уровней, мне понятен. Но значительно сложнее обосновать
"...зафиксированное нежелании цены двигаться дальше. "

Года 4 назад мы отрабатывали такую логику на уже почившем бозе старом форуме Скриптонга. Был написан
индикатор, который определял коридор боковика, а потом можно было поставить отложенные ордера на
отбой или пробой на его границах. Если вспомню название и найду в своем архив - закачаю сюда.

EUR/USD=1.22... когда такое было. Если бы система работала, то она бы приносила деньги все это время, а не обсуждения.
К тому же сейчас по EUR/USD флэт от тренда не отличишь.
Наш же Quantum реально работает на рынке, принося прибыль. Просто реализует статистическое преимущество: не имея каких то четких ориентиров в виде уровней, разрисовывает единое ценовое пространство на зоны, позволяя выявить зоны глубокой перекупленности и перепроданности в условиях как флэта так и тренда.
Что такое уровни? На самом то деле их тоже нет))) Это те уровни цены, на которое большинство будет обращать внимание. Отсюда и развороты и ускорения.
Если нам удалось с помощью ЕА найти стабильные ценовые области, в которых происходят повторяемые действия, то это означает ровно тоже самое - большинство тоже так думает.
При этом нет никакой разницы, что заставляет всех так думать, уровень, индикатор ли, паттерн. Оно работает!
Моя идея с задержкой входа - просто еще один инструмент в такой борьбе. Сам по себе, наверное, он бесполезен. А в купе со всем встроенным арсеналом... не знаю) Идея с GX себя на мой взгляд, оправдала, хотя не имела под собой четкого основания, но помогла ранжировать зоны перепроданности. Введение Pivot еще разнообразило функционал: в ряде сетов улучшило работу; в ряде предпочтение осталось за GX - несмотря на то что Pivot - это известная граница.
В общем, если в ЕА интегрируют индикатор уровней, с удовольствием займусь и им. Но раз уж к данному моменту было принято решение внедрить сохранение сигнала N свечей, то доработка этой идеи с помощью отложенного на M свечей входа, еще увеличит наше статистическое преимущество. А так то цена пофлетить и продолжить движение может и на уровне, нигде никаких гарантий.

Добавлено: 09-03-2017 15:21:08

Получилось для gbpusd , оптимизировал за последний год, тест за 2 года.
начальный лот 0.04, расчитываю на центовые счета, так что суммы большие.

При оптимизации было очень много результатов с просадкой > 10000 (которые отбрасывались),
(OnTester = 0) так что боюсь, что этот сет - это резуьльтат жесткой подгонки,
и легко просадка может получиться в 3-5 раз выше расчетной..
Мне всегда gbpusd на квантуме не нравился. Сливался он часто раньше..

Dimakya, очень низкая доходность - меньше 3% (с 20% просадкой). При ненулевой вероятности слива - однозначно нет! Лучший сет по GBP/USD (мои не в счет @-) @-) @-)) не так давно публиковал Кошмар, как раз после появления функционала GX. Кратно выше доходность.

Изменено 9 марта, 2017 пользователем Urytomsk

Опубликовано 9 марта, 2017#4882

EUR/USD=1.22... когда такое было. Если бы система работала, то она бы приносила деньги все это время, а не обсуждения.

Как вчера помню =)) Нет обсуждений - это статья для обучения трейдеров которая реализует простые
стратегии.

Моя идея с задержкой входа - просто еще один инструмент в такой борьбе. Сам по себе, наверное, он бесполезен.

Картинки которые я приложил - это реализация в коде твоего предложения. Разберем его:

А как тебе такая идея, если в этот Блок добавить функцию "входить не ранее M свечей", которая и будет тем фильтром на вход.

Т.е. в ЕА есть параметр пропуска сигналов квантума до открытия первого ордера:
input int wait=0;//Wait X boxes before opening trades
Ты предлагаешь добавить пропуск М свечей после последнего сигнала Квантума.
Здесь есть неопределенность - на основании чего мы решаем последний это сигнал или нет?
Объяснение твое достаточно размытое и под каждое данное определение надо создать алгоритм обработки.

Логика работы будет такая: цена рвала долго вверх, - что значит "долго"? Измеряем пипсами, барами, временем?
Quantum постоянно выдавал сигналы, и вот наконец то ценовое движение истощилось, - как определяем истощение?
имеем последний Удержанный Сигнал Quantum, который хранится N свечей - это уже реализовано . - точнее мы имеем флетовый участок без экстремумов и из него все-равно с вероятностью 50\50 цена может уйти вверх и вниз.
И далее, если цена начала застаиваться, то в течение M (и тогда то и производится активация входа в позицию. - отложенный на M свечей вход, как фильтр ранних входов на движениях. - какой ордер выставляется: рыночный или отложенный? И на каком уровне?

Приложенный индикатор и код определяют границы флетового участка - считает эти самые М-свечи и их
диапазон с учетом волатильности. На моем "свежем" скрине после экстремумов индикатор определяет
границы коридора и можно выставлять ордера по этим границам или в середине.

Изменено 9 марта, 2017 пользователем Genry_05

« Первая 193 194 195 196 197 198 Далее »Последняя страница

Страница 195 из 221

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем