Уважаемые программисты, ткните меня где в коде советника происходит событие: "переключение типа ордеров" т.е. закрыв сетку он понимает что надо открывать лоты противоположного направления. Спасибо.
[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌
От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
Автор#4809
Тема ОПТИМИЗАЦИИ давно открыта и существует ... Только и туда народ не загонишь ... хе :d
Чем можно позавидовать теме Сетки - народ пишет по теме и пространные блаблабла типа наших "ой какой сложный советник и как много в нем индикаторов" отсутствуют. >:d
/laboratoriya-profitfx/24/robotinc-sozdanie-upravlenie-optimizatsiya-korzin-sovetnikov/8965/?do=findComment&comment=193811
На самом деле я с одним коллегой, форумчанином, уже поставил процесс оптимизации на конвеер. Это не мешает нам торговать в ручную, у нас УЖЕ уходит все меньше и меньше времени на обсуждение ЧТО и КАК оптить. Конвейер в общем.
Как я и говорил ранее, сейчас тотальному опту подвержен Setka1.42. Следующий в очереди QLT, затем Quantum. В работе у нас с коллегой 3 компа у меня, и у него 3. Кроме того он купил в Китае наикрутейшие компы, специально под оптимизацию (по принципу мать, процессор, память, SSD И ВСЕ....
Ежедневно у нас с утра планерка по скайп и тимвьюеру с обсуждением результатов опта, что оптим потом ....
Вместо бесконечного обсуждения на форумах пользы/вреда оптимизации мы просто РАБОТАЕМ! ... Ну и результаты такого разового вложения своего времени конечно же не заставят себя ждать....
Ежедневно у нас с утра планерка по скайп и тимвьюеру с обсуждением результатов опта, что оптим потом ....Вместо бесконечного обсуждения на форумах пользы/вреда оптимизации мы просто РАБОТАЕМ! ... Ну и результаты такого разового вложения своего времени конечно же не заставят себя ждать....
Правильно организованный процесс всегда принесет желанный результат. :)
У меня тоже спланирован перечень работ по результатам которых должны считаться входы с приемлемым
риском и своевременные выходы. Само решение в тему Квантума не укладывается, т.к. выходит за пределы
его возможностей.
В какой-то мере я пока искусственно притягиваю части собственной разработки к Квантуму, но когда-то
в этом потребность отпадет. Просто я сработался со Стасом \M/ и еще несколькими творческими участниками :-C :d
этой темы и мне не охота ее менять. Решения, которые уже опробовал на своих тестовых моделях, предлагаю к
использованию в ЕА.
Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Genry_05
Ребята! Я восхищаюсь этим коллективом, можно сказать апплодирую стоя Вашему вкладу в этот форум в общем...
За этой веткой наблюдаю почти с самого начала. Эту тенденцию по поводу фунт доллар в утрененних сессиях увидел давно , но не совсем понимал как можно применить и тут процесс автоматизировали да еще и с такой перспективой. С радостью бы помог с оптимизацией , но нет у меня таких компов мощных . два параметра около 400 часов . помоему это очень долго , поэтому не берусь за оптимизацию.тесты более менее быстро проходят, огромная благодарность за сеты Vassiliy,Genry_05,Koshmar5699, Urytomsk . и конечно же без самого нужного человека мы бы не обошлись ему отдельно мое почтение staxis >:d
Ребята! Я восхищаюсь этим коллективом, можно сказать апплодирую стоя Вашему вкладу в этот форум в общем...
За этой веткой наблюдаю почти с самого начала. Эту тенденцию по поводу фунт доллар в утрененних сессиях увидел давно , но не совсем понимал как можно применить и тут процесс автоматизировали да еще и с такой перспективой. С радостью бы помог с оптимизацией , но нет у меня таких компов мощных . два параметра около 400 часов . помоему это очень долго , поэтому не берусь за оптимизацию.тесты более менее быстро проходят, огромная благодарность за сеты Vassiliy,Genry_05,Koshmar5699, Urytomsk . и конечно же без самого нужного человека мы бы не обошлись ему отдельно мое почтение staxis >:d
На мой взгляд, "тенденция по поводу фунт доллар в утреннних сессиях " равно как и по евро/доллар давно умерла. Сов приносит прибыль как раз за счет индикаторов, добавленных позднее. Что такое сетка благодаря им давно забыл.
А что мешает использовать параметры для режима ATR?
При использовании данного режима и значении параметра exponent divider/показатель степени делителя > 0 значение границы профита (в пунктах, не в валюте) будет уменьшаться при увеличении количества ордеров.
А N2 уже имеется в советнике - параметр Количество ордеров для отключения режима (0-не задействовано). И, если SL/TP установлены, они будут срабатывать (должны, во всяком случае)
P.S. режимы Close only in profit... работают независимо друг от друга.
И таки работает. Все таки неполностью мы (во всяком случае я) используем то, что уже есть. :d
На правом графике прогон февральской стоповой сетки с включенным Close only in profit(% of ATR) :))
C недели начну переоптимизировать. Благо параметров не так много.
Staxis по поводу "3-х закрытий" буду дальше копать и пытаться доказать. Не добираем мы профит на небольших сетках (хотя может я и ошибаюсь).
И таки работает. Все таки неполностью мы (во всяком случае я) используем то, что уже есть.
Дело в том, что основной алгоритм имеет слабую сторону: он не определяет в какой части тренда мы
находимся и не умеет оценивать продолжительность оставшейся части тренда. Все дополнительные
фильтры в той или иной мере подвержены этой проблеме.
Поэтому сейчас решаю проблему основного алгоритма: все остальные варианты, когда проблема
основного алгоритма осталась и мы пытаемся ее отфильтровать, не гарантируют от ситуаций когда
дополнительный фильтр окажется несостоятелен.
Добавлено: 25-02-2017 10:14:32
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=342902
Индикатор Quantum#P - к сожалению не потянул на полное решение проблемы и остался всего лишь
одной из проверенных идей. Но даже в таком статусе он может помочь в фильтрации ранних
сигналов. Для примера на скрине - вчерашний тренд на AUDJpy:
1. цена прошла около 120 старых пунктов (1200 пятизнак).
2. Квантум с глубиной 260 бар на М5 начал давать сигналы разворота после 28 пунктов тренда и
всего дал 39 сигналов.
3. Квантум#P с глубиной 260 бар на М5 начал давать сигналы разворота после 34 пунктов тренда
и дал 9 сигналов.
Добавлено: 25-02-2017 16:04:50
Вспомнил, что у меня был еще вариант Квантума который я сделал еще в 2015.
Для сравнения оба рядом.
Изменено 25 февраля, 2017 пользователем Genry_05
Genry, привет! :-H
Надумал я, наконец-то, прикрутить Rsi4Cmtf к советнику. В связи с этим просьба: будет время - скинь из индикатора блок входных параметров. Уж больно в лом вручную набирать >:d
А по поводу перехода темы в ветку автоматической торговли - я думаю не стоит. Периодически появляются идеи, которые не вставить в советник, а при ручной (полуавтоматической) торговле очень помогают. И существует вероятность потери такой ценной информации.
Надумал я, наконец-то, прикрутить Rsi4Cmtf к советнику. В связи с этим просьба: будет время - скинь из индикатора блок входных параметров. Уж больно в лом вручную набирать >:d
А по поводу перехода темы в ветку автоматической торговли - я думаю не стоит. Периодически появляются идеи, которые не вставить в советник, а при ручной (полуавтоматической) торговле очень помогают. И существует вероятность потери такой ценной информации.
Genry, привет! :-H
Надумал я, наконец-то, прикрутить Rsi4Cmtf к советнику. В связи с этим просьба: будет время - скинь из индикатора блок входных параметров. Уж больно в лом вручную набирать >:d
Staxis, привет!
ЭЭЭ... зачем вручную, дарагой! ;) Код индикатора лежит здесь:
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=338678
Вот еще все куски кода для 10 версии, на которой я работу индикатора последний раз проверял:
Спойлер
// Объявление:
input string A25="############### Параметры RSI4cmtf ####";
input bool i_RSI3_On = false;
extern ENUM_TIMEFRAMES g_tfRSI_minor = 0;
extern ENUM_TIMEFRAMES g_tfRSI_middle = 0;
extern ENUM_TIMEFRAMES g_tfRSI_major = 0;
input int i_RSIperiodMinor = 8; // RSI
input int i_RSIperiodMiddle = 8; // RSI
input int i_RSIperiodMajor = 8; // RSI
input int i_RSIoverB_Average_lvl = 80;
input int i_RSIoverS_Average_lvl = 20;
input bool i_RSIMinor_lvl_On = false;
input int i_RSIoverB_Minor_lvl = 80;
input int i_RSIoverS_Minor_lvl = 20;
input bool i_RSIMiddle_lvl_On = false;
input int i_RSIoverB_Middle_lvl = 80;
input int i_RSIoverS_Middle_lvl = 20;
input bool i_RSIMajor_lvl_On = false;
input int i_RSIoverB_Major_lvl = 80;
input int i_RSIoverS_Major_lvl = 20;
input bool i_RSICCI_on = false;
input int i_RSICCITimeFrame = 240;
input int i_RSICCIPeriods = 18;
input int i_RSICCItresh = 220;
input ENUM_APPLIED_PRICE i_RSICCI_PRICE = PRICE_TYPICAL;
input bool i_Close_at_Middle = false; // закрывает, если Middle линия индикатора вошла в зону перекупленности\перепроданности
datetime bars_g_tfRSI_minor;
int SgRSI3 = 0;
// ИНИТ
if (i_RSI3_On) {
bars_g_tfRSI_minor = iTime(NULL, g_tfRSI_minor,1);
double SgRSI4dn = iCustom(Symbol(), g_tfRSI_minor, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major,
i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor,
i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl,
i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl,
i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE, 4, 1);
double SgRSI4up = iCustom(Symbol(), g_tfRSI_minor, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major,
i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor,
i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl,
i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl,
i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE, 5, 1);
}
// Start
// Вызов
if (i_RSI3_On && (iTime(NULL, g_tfRSI_minor,1) > bars_g_tfRSI_minor)) {
SgRSI3 = 0;
double SgRSI4dn = NormalizeDouble(iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major,
i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor,
i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl,
i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl,
i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE, 4, 1), Digits);
double SgRSI4up = NormalizeDouble(iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major,
i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor,
i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl,
i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl,
i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE, 5, 1), Digits);
if (SgRSI4up != EMPTY_VALUE) SgRSI3 = 1;
if (SgRSI4dn != EMPTY_VALUE) SgRSI3 =-1;
// close signal по middle линии индикатора
double SgRSI4_middle_cl;
if (i_Close_at_Middle) SgRSI4_middle_cl = NormalizeDouble(iCustom(Symbol(), tf, "RSI4Cmtf", g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major,
i_RSIperiodMinor, i_RSIperiodMiddle, i_RSIperiodMajor,
i_RSIoverB_Average_lvl, i_RSIoverS_Average_lvl, i_RSIMinor_lvl_On, i_RSIoverB_Minor_lvl, i_RSIoverS_Minor_lvl,
i_RSIMiddle_lvl_On, i_RSIoverB_Middle_lvl, i_RSIoverS_Middle_lvl, i_RSIMajor_lvl_On, i_RSIoverB_Major_lvl,
i_RSIoverS_Major_lvl, i_RSICCI_on, i_RSICCITimeFrame, i_RSICCIPeriods, i_RSICCItresh, i_RSICCI_PRICE, 1, 1), Digits);
bars_g_tfRSI_minor = iTime(NULL, g_tfRSI_minor,1);
}
// для логики
&& ( !i_RSI3_On
|| (i_RSI3_On && (SgRSI3 == 1))
А по поводу перехода темы в ветку автоматической торговли - я думаю не стоит.
Да, с этим проектом ты прав - не имеет смысла.
Может на будущее. Мне кажется я нашел подход как разобраться с безоткатом. Побочный эффект - возможность долго удерживать позицию по тренду. Но пока это все в кусках кода, пометках на
полях и скринах. Пока даже к модели не подступился - слишком много разной информации
надо объединить в один алгоритм. :-? Думаю...
Надоело уже на Квантум новые фильтры навешивать, надо решать вопрос кардинально b-)
Добавлено: 25-02-2017 19:48:42
Периодически появляются идеи, которые не вставить в советник, а при ручной (полуавтоматической) торговле очень помогают. И существует вероятность потери такой ценной информации.
Вот очередной такой подход от Карабаса. Я уже с помощью Скриптонга реализовал одну
его идею в индикатор IchimokuSuppRes_AD.
Это еще один шаманский метод прогноза движения цены:
1. Кидаешь на график, например М5, МАшку с периодом, например 100, экспоненциальную.
2. От экстремума тянешь к МАшке Фибо-expansion. Кликаешь по Фибо-expansion мышкой чтобы
он выделился и совмещаешь центральную точку Фибо-expansion с МАшкой.
Т.е. одна половина Фибо-expansion от экстремума до МАшки - исходные данные, а вторая
часть Фибо-expansion ЗА МАшкой - прогнозируемый уровень разворота цены.
Шаманизм... но результативный. Пример на скрине №1.
Цитирую оригинал:
Цитатат.е. надо искать другие алгоритмы истинного пробоя машки...
вот такая сверх задача... и вот что нарыл...
берем машку,... любую,... какая нравится...
на моем рисунке 100...
берем експаншен,... на линии фибы внимания не обращаем...
натягиваем ее (експаншен) так, чтоб точка 1 была в начале импульса, точка 2 в месте пересечения машки и цены, а точки 3 и 4 в горизотнальном положении ( красным)
так вот из моих наблюдений получается, что если цена пробила линию 3-4, вернулась назад и вновь пробила ее, то импульс сильный и заслуживает внимания....
чтоб поймать продолжения импульса, а фактически третью волну ставим отложку на эту линию 3-4 или рядом...
если цена не вернулась к нашей линии и не пробила ее, случай 1 и 2 (черным) то и отложку переносим на следующий подобный момент...
а в случаях 3 и 4 все срослось...
вот такая фигня получилась...
предвидя вопросы: на других ТФ не проверял, теория моя, обоснование - практические наблюдения
В свое время Сократ мне сказал: Не знаю, что лучше. (Барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен)
Скрин №2 - пример к цитате.
Добавлено: 26-02-2017 11:37:18
Genry, привет! Надумал я, наконец-то, прикрутить Rsi4Cmtf к советнику
Стас, день добрый!
А может обойтись без вызова индикатора?
Сделать в сове прямой вызов iRSI, расчет средней и проверку на перекупленност\перепроданность?
Без iCustom, много шустрее будет оптимизация идти. :-?
Изменено 27 февраля, 2017 пользователем Genry_05
На английском форуме JohnLuo задавал вопросы по ММ, а cowcow по Kiosotto, ответы им
готовил на конкретном примере. От прошлой оптимизации в тестере остался уже ранее
измененный (добавил PivotEnvelopes) сет Vassiliy для м5 AUDJPY, его и модифицировал дaльше.
Включил ему Киосотто : сет прошел со стартовым депо и базовыми множителями лота 2015-2017 год
при ДД меньше 100$ и стартовом депо 600$. При таком раскладе увеличил ему начальный лот с 0.01
на 0.03 - депо как и был 600$. Сет прошел тот-же период с просадкой меньше 300$, но прибыль выросла в 4 раза.
Тогда решил замахнуться на 7 лет с 1 января 2010 года. Сет накрылся медным тазом в мае 2010.
Посмотрев пляски цены изменил период оптимизации (был с 210216 по 011016) на:
с 01052010 по 01042011. После 2000 проходов остановил тест и пульнул его с 2010 года до сегодня.
Сет прошел тест со стартовым депо 1300$ и ДД 1050$. ;)
Вчерашние картинки теста для двух лет и сет лежат на аглицкой странице бота:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9602330#post9602330
Думал с сегодняшним сетом будет проблема: как обычно у меня измененная версия советника, но
потом решил прогнать полученный сет на стандартной версии м13-9-10 и о чудо :d - тест прошел
с тем-же ДД на интервале с 01 января 2010 по 28 февраля 2017года.
Депо я забыл поменять с 600 на 1300, тест прошел с 600$, но сами понимаете - этого мало при ДД 1050$.
Надеюсь что вариант будет улучшен общими усилиями. :)
Может и сам Василий выкроит время и пройдется по любимой паре :->
Изменено 28 февраля, 2017 пользователем Genry_05
всем здравствуйте, в соседней теме есть /torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733 есть индикатор который рисует зоны, там есть даже советник (сеточник), но он не такой продвинутый как "наша" сеточка. Генри, Статикс если у Вас найдется время просмотрите ту тему
Надоело уже на Квантум новые фильтры навешивать, надо решать вопрос кардинально b-)
Блин, облом! Даже поспорить не о чем ~x(
Стас, день добрый!
А может обойтись без вызова индикатора?
Сделать в сове прямой вызов iRSI, расчет средней и проверку на перекупленност\перепроданность?
Без iCustom, много шустрее будет оптимизация идти. :-?
Согласен, эту мысль я уже думаю и ее воплотю... в смысле, реализю... Сделаю, короче, как надо, только без CCI (пока...) >:d
Добавлено: 28-02-2017 11:20:03
всем здравствуйте, в соседней теме есть /torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733 есть индикатор который рисует зоны, там есть даже советник (сеточник), но он не такой продвинутый как "наша" сеточка. Генри, Статикс если у Вас найдется время просмотрите ту тему
Раз Genry откликнулся первым, значит он и вынесет вердикт >:dRsi4Cmtf буду рассматривать только сообщения об ошибках.
Это значит, что если Ваше предложение (сообщение) осталось без ответа - попробуйте снова после выхода обновленной версии советника.
Изменено 28 февраля, 2017 пользователем staxis
всем здравствуйте, в соседней теме есть /torgovye-sistemy/2/uni-transient-zones-osnova-vashego-graalya/7733 есть индикатор который рисует зоны, там есть даже советник (сеточник), но он не такой продвинутый как "наша" сеточка. Генри, Статикс если у Вас найдется время просмотрите ту тему
Денис, день добрый!
Спасибо за информацию. :-C Вопрос: при просмотре темы на что надо обратить внимание?
Посмотрел последние скрины от версии "[EA][fortran] - OtherSide v3.34". Понимаю, что без хотя бы беглого просмотра 50 страниц темы мой взгляд остается поверхностным, но по скринам на последних страницах не видно каких-то преимуществ у сигналов индикатора - там достаточно ранние входы.
Можно ваше мнение: в чем основная фишка? :) Только не теория, а желательно пример
как учет "переходной зоны" помогает в торговле. Например: торгуем нашей совой, Сержа33
или Сеткой или еще все-равно чем... и тут ТА-ДАМ!! появляются сигналы TZ, которые сразу
проясняют (улучшают, спасают, дополняют и т.д.) имеющуюся ситуацию.
Если такой опыт вами уже наработан - это поможет правильно оценить предлагаемый индикатор.
ЗЫ. Сейчас смотрю видео - возможно некоторые вопросы отпадут сами ;)
Скин с версии 3.34
Спойлер
Добавлено: 28-02-2017 11:42:50
Блин, облом! Даже поспорить не о чем
Желательно поспорить какой остров для дачи надо покупать: Мадейру или на Сейшелах чтоить присмотреть по соседству ;) Дело к пенсии, а как сказал Абдула в фильме "Белое солнце пустыни":
- Хорошая жена, хороший дом. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? :d
https://m.ok.ru/video/86890121892
Согласен, эту мысль я уже думаю и ее воплотю... в смысле, реализю... Сделаю, короче, как надо, только без CCI (пока...)
Я ЦЦИ прикрутил, но особенно и не тестировал, при оптимизации бОльшую доходность (но не меньший
ДД) показывали варианты где он отключен - вместе с мтфРСИ он существенно уменьшал количество сделок. :-?
Изменено 28 февраля, 2017 пользователем Genry_05
AUDJPY, его и модифицировал дaльше.
Включил ему Киосотто : сет прошел со стартовым депо и базовыми множителями лота 2015-2017 год
при ДД меньше 100$ и стартовом депо 600$.
Прогнал сет на ТДС2, 2015-2017 год,
Макс. просадка 1025$ , при прибыли 563$ за этот период..
Котировок с 2010 года нет, там бы был вообще завал.
Genry_05, я уже больше года удивляюсь и не пойму как и почему вы все тестируете с 90% качеством,
с постоянным спредом... :-s
AUDJPY, его и модифицировал дaльше.
Включил ему Киосотто : сет прошел со стартовым депо и базовыми множителями лота 2015-2017 год
при ДД меньше 100$ и стартовом депо 600$.
Прогнал сет на ТДС2, 2015-2017 год. Макс. просадка 1025$ , при прибыли 563$ за этот период..
Котировок с 2010 года нет, там бы был вообще завал.
Dimakya, день добрый!
Давайте разберем мой пост:
1. "От прошлой оптимизации в тестере остался уже ранее измененный (добавил PivotEnvelopes) сет Vassiliy для м5 AUDJPY, его и модифицировал дaльше.
Включил ему Киосотто : сет прошел со стартовым депо и базовыми множителями лота 2015-2017 год
при ДД меньше 100$ и стартовом депо 600$. При таком раскладе увеличил ему начальный лот с 0.01
на 0.03 - депо как и был 600$. Сет прошел тот-же период с просадкой меньше 300$, но прибыль выросла в 4 раза."
Это другой сет, он так и лежит на английском форуме. Я его здесь не размещал. Его ДД за 2016-2017
год 73$.
2. При запуске этого сета на интервал в 7 лет он срезался в мае 2010 года. Поэтому сет 2016 года был
переоптимизирован на интервале май 2010 - апрель 2011. После этого он прошел интервал в 7 лет.
Это: AudJpy_m5_v13910_base-Vassiliy+Genry-PivotEnvelopes+ Kiosotto(opt010510-010411)test_01012010-28022017#20172222.set
Разумеется он ушел от наилучших параметров 2016 года. С 7-ми летними параметрами ДД вырос с 73$ до 1050$ в 2016 году, что вы и увидели на вашем тесте. И я видел те-же цифры и без TDC2.
У сета есть пару сливов в 2007 году, один в октябре 2008, потом он проходит с DD 190$ до 1.01.2010.
Т.е. для прохода 10 лет с депозитом 1300$ надо устранить еще 3 участка с проблемами.
Так что в 2009-2017 году "завалов" нет >:d
Рынок разный и всего за 2000 проходов тестера сложно сразу получить сет оптимальный для 7-10 лет.
Поэтому я выложил заготовку для желающих продолжить. :)
Genry_05, я уже больше года удивляюсь и не пойму как и почему вы все тестируете с 90% качеством, с постоянным спредом... :-s
Это просто:
Данный ЕА - не безиндикаторная тиковая Сетка, которая анализирует все входящие тики и для оптимизации и тестирования которой нужен непрерывный тиковый поток.
Если вы посмотрите код этого ЕА, то увидите в нем, например, такие операторы:
1. iTime(NULL,Stochastic_tf, 1) > bars_Stochastic_tf)
2. bars_Stochastic_tf = iTime (NULL, Stochastic_tf,1);
В п.1 проверяется - отличается ли первый бар заданного ТФ от того что запомнено в bars_Stochastic_tf?
Если отличается, и БАР, а не тик!, сменился, то происходит расчет параметров нового бара.
Затем в п.2 запоминается его время, чтобы на этом баре больше повторных операций не выполнять.
Для такого расчета достаточно и 90% точности, что мы с Василием многократно проверяли:
я выкладывал тест и сет с точностью 90%, он прогонял с 99% и результаты практически совпадали.
Для тиковых советников я применяю соответствующие котировки.
Вообще на Форексе много иллюзий, и одна из таких иллюзий - мнение о том, что оптимизировав советник на котировках 99.99% качества можно в дальнейшем получать прибыль или избежать слива. Прогон тестов на истории позволяет программисту проверить правильность реализации, а трейдеру - настроить параметры и логику программы. Но это никак не гарантирует прибыли, а только показывает статистическую вероятность.
Макс. просадка 1025$ ... ,
...с постоянным спредом... :-s
Относительно постоянного спреда.
Ваш тест с плавающим спредом дал максДД = 1025$, мой с фиксированным дал ДД=1050$.
У кого условия строже? Важно спред не занизить, а не завысить ;)
ЕА сам контролирует максимально допустимый спред. Перед тестом я анализирую пару и ее
средний спред, потом выбираю наихудшие из допустимых значений спреда и с ними
тестирую.
По крайней мере у меня нет иллюзий ;), а с плавающим в прошлом спредом некоторые
сделки открылись или закрылись потому что тогда спред выгодно уменьшился.
И что, надо надеяться что это произойдет в будущем? :d
Я не надеюсь. b-) Либо он вот такой - максимально невыгодный, либо ЕА не откроет сделки
благодаря параметру:
input int Spred = 20; //максимально допустимый Спред
Прогнал сет на ТДС2, 2015-2017 год. Макс. просадка 1025$ , при прибыли 563$ за этот период...
Я понимаю что, прибыль в 563$ с 1300$ невелика, но это прибыль. А сколько трейдеров слилось в этот период?
В мае 2010 я инвестировал хх К$ в два ПАММ счета, эти два ПАММа продолжают расти до сих пор, покрыв
все убытки моих тогдашних ошибок новичка на форексе.
Вот такая логика... >:d
Добавлено: 28-02-2017 20:40:33
Сегодня в теме " [open source] [Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA][Qj]-Setka ",наш коллега
usver73 дал информацию по поводу безотката.
Ссылка на пост: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=345565
Изменено 1 марта, 2017 пользователем Genry_05
Согласен, эту мысль я уже думаю и ее воплотю... в смысле, реализю... Сделаю, короче, как надо, только без CCI (пока...)
Я ЦЦИ прикрутил, но особенно и не тестировал, при оптимизации бОльшую доходность (но не меньший
ДД) показывали варианты где он отключен - вместе с мтфРСИ он существенно уменьшал количество сделок. :-?
Привет, Genry! :-H
Еще вопрос по индикатору - Применение параметров i_RSI..._lvl_On дает какую нибудь выгоду или их тоже можно убрать? При ускоренной оптимизации я не увидел их необходимость.
Применение параметров i_RSI..._lvl_On дает какую нибудь выгоду или их тоже можно убрать?
Привет!
Дело движется ;)
Эти параметры для "тонкой настройки". Если надо чтобы в зону перекупленности\перепроданности (ПП)
вошла и средняя линия 3-х РСИ, и, дополнительно, любая из линий RSI, например Н4.
Так можно урезать ранние сигналы, а с помощью этих параметров индивидуально настроить уровни ПП для разных ТФ, например:
для Средней - 80\20
для Н4 - 70\30.
для М5 - 85\15.
При оптимизации для м5 эффект давали старший (Н4) и средний (м15) ТФ, но тоже сигналы резали.
-------------------------------------------------------------------------
Еще один параметр :
input bool i_Close_at_Middle = false; //дает сигнал закрытия, если Middle линия индикатора вошла в зону перекупленности\перепроданности
введен для возможности получения сигнала раннего закрытия - этот сигнал возникает когда в зону ПП входит линия среднего ТФ, например, М15, а средняя 3-х периодов еще нет.
Было полезным при закрытии "На одной стороне канала" - по сути обычное подтверждение простым
сигналом RSI.
Добавлено: 01-03-2017 07:17:36
Пояснение к работе фильтра mtfRSI (Rsi4Cmtf)
Сделал 3 скрина для примера:
1. На верхнем
i_RSIMajor_lvl_On = false;
i_Close_at_Middle = false;
2.
i_RSIMajor_lvl_On = true;
i_Close_at_Middle = true;
3. Средняя 3-х периодов сигнал Квантума на закрытие не подтверждает - уйдем в просадку.
Но RSI с м15 вошла в перепроданность и подтвердила Квантум - все закрылось.
На большом интервале режет доходность, так как рано закрывает сделки. Хорошо включить
для выхода из безотката.
i_RSIMajor_lvl_On = false;
i_Close_at_Middle = true;
Изменено 1 марта, 2017 пользователем Genry_05
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Добавлен БЛОК НАСТРОЕК Rsi4Cmtf.
Код индикатора встроен непосредственно в советник. Сам индикатор нужен только для визуализации процесса, его наличие (отсутствие) на работу советника не влияет.
Назначение параметров, отличающихся от стандартных, см. в предыдущем посте Genry.
НЕ ТЕСТИРОВАЛ.
Добавлен БЛОК НАСТРОЕК Rsi4Cmtf.
Код индикатора встроен непосредственно в советник. Сам индикатор нужен только для визуализации процесса, его наличие (отсутствие) на работу советника не влияет.
Назначение параметров, отличающихся от стандартных, см. в предыдущем посте Genry.
НЕ ТЕСТИРОВАЛ.
Добавлен БЛОК НАСТРОЕК Rsi4Cmtf.
Спасибо, Staxis! \M/
Теперь награда найдет своего героя >):)
Мои настройки для модели теперь подходят для основной версии. Сейчас попробую перенести чтоинть в новую версию для проверки.
Изменено 1 марта, 2017 пользователем Genry_05
Вот очередной такой подход от Карабаса. Я уже с помощью Скриптонга реализовал одну
его идею в индикатор IchimokuSuppRes_AD.
Это еще один шаманский метод прогноза движения цены:
1. Кидаешь на график, например М5, МАшку с периодом, например 100, экспоненциальную.
2. От экстремума тянешь к МАшке Фибо-expansion. Кликаешь по Фибо-expansion мышкой чтобы
он выделился и совмещаешь центральную точку Фибо-expansion с МАшкой.
Т.е. одна половина Фибо-expansion от экстремума до МАшки - исходные данные, а вторая
часть Фибо-expansion ЗА МАшкой - прогнозируемый уровень разворота цены.
Шаманизм... но результативный. Пример на скрине №1.
Цитирую оригинал:Цитатат.е. надо искать другие алгоритмы истинного пробоя машки...
вот такая сверх задача... и вот что нарыл...
берем машку,... любую,... какая нравится...
на моем рисунке 100...
берем експаншен,... на линии фибы внимания не обращаем...
натягиваем ее (експаншен) так, чтоб точка 1 была в начале импульса, точка 2 в месте пересечения машки и цены, а точки 3 и 4 в горизотнальном положении ( красным)
так вот из моих наблюдений получается, что если цена пробила линию 3-4, вернулась назад и вновь пробила ее, то импульс сильный и заслуживает внимания....
чтоб поймать продолжения импульса, а фактически третью волну ставим отложку на эту линию 3-4 или рядом...
если цена не вернулась к нашей линии и не пробила ее, случай 1 и 2 (черным) то и отложку переносим на следующий подобный момент...
а в случаях 3 и 4 все срослось...
вот такая фигня получилась...
предвидя вопросы: на других ТФ не проверял, теория моя, обоснование - практические наблюдения
В свое время Сократ мне сказал: Не знаю, что лучше. (Барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен)
Скрин №2 - пример к цитате.
Уффф, Смоделировал)
А длина отрезка 3-4 имеет значение? или его как луч надо воспринимать?
Уффф, Смоделировал) А длина отрезка 3-4 имеет значение? или его как луч надо воспринимать?
Да, как луч или горизонтальный уровень.
Добавлено: 01-03-2017 13:38:58
Добавлен БЛОК НАСТРОЕК Rsi4Cmtf.
Спасибо, Staxis! \M/
Теперь награда найдет своего героя >):)
Мои настройки для модели теперь подходят для основной версии. Сейчас попробую перенести чтоинть в новую версию для проверки.
Сет для usdcad, m5, увеличил депо c 500$ до 1000$ и стартовый лот с 0.02 на 0.1.
Получилась вот такая картина:
Добавлено: 01-03-2017 14:30:00
Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-9-20eng[Staxis]
Очередной перевод русской версии на английский язык.
Another translation of the adviser of the Russian version into English.
Добавлено: 02-03-2017 06:03:03
Поставил канадца на оптимизацию в новой версии. Строгие однако фильтры - в среднем,
за 10 месяцев оптимизации - пока результат крутится вокруг 150- 200 сделок.
Т.е. грубо: 10 месяцев на 20 торговых дней - сделка в день.
Одно радует - тестер уже прошел 2466 вариантов и отметил рабочими 1876. Даже если выкинуть
еще 900 как совсем бесполезные - достаточно высокий процент рабочих вариантов. :)
Добавлено: 02-03-2017 09:27:33
Поинтересовался у John Luo результатами его торговли и какие советники он использовал.
Оказалось что он практически выполнил полугодовой тест индикатора RSI4cmtf в паре с PFE.
Спасибо, Джон!
Цитата
https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9616286#post9616286
{quote} Dear Genry, I think EA_QLT_RSI4Cmtf version (m13-9-20) will be given good result!
AUDCAD Deposit $500 Period:20160926-20170302 Profit:$1615 {image}
EURUSD Deposit $550 Period:20161007-20170302 Profit:$1643 {image}
QLT(Serg33) still under testing for 3 days, no any comments! Thanks John
usdcad_m5_v13920_#4_040115-010317_D1000$_2320$=2850-529DD376$173_0.1x1.29x1.06_Genry.set
Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-20engstaxis.mq4
Изменено 2 марта, 2017 пользователем Genry_05
Уважаемый Genry_05 пожалуйста если есть возможность дайте ссылку на файл с описанием всех настроек Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-8-10[staxis][2016.10.12]. А да и еще разок скиньте сразу ссылочку где его (робота) скачать.
Зарание спасибо!!!
Уважаемый Genry_05 пожалуйста если есть возможность дайте ссылку на файл с описанием всех настроек Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-8-10[staxis][2016.10.12]. А да и еще разок скиньте сразу ссылочку где его (робота) скачать.Зарание спасибо!!!
Последняя версия ЕА: /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=345902
К сожалению файла с описанием настроек последних релизов советника нет. Эту неблагодарную
работу тянул наш коллега Reisende-al (/profile/81528-Reisende-al)
Ниже три ссылки на его посты. Все последующие изменения и дополнения можно прочесть в
сообщениях Staxisa при выпуске новых версий.
1.
Прошу посмотреть макет Описания настроек. Если пойдет, то дальше уже будет наполнение по отдельным блокам. В блок выбор лота внес изменения по сообщению Urytomsk.
2. выбора лота.docx /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=294415
3.
Настройка сова 13-7-21 с дополнениями из последнего сообщения staxis.
Изменено 2 марта, 2017 пользователем Genry_05
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Добавлен БЛОК НАСТРОЕК Rsi4Cmtf.
Код индикатора встроен непосредственно в советник. Сам индикатор нужен только для визуализации процесса, его наличие (отсутствие) на работу советника не влияет.
Назначение параметров, отличающихся от стандартных, см. в предыдущем посте Genry.
НЕ ТЕСТИРОВАЛ.
А можно к этому добавить файл шаблона. Или все индикаторы нужно использовать с стандартными настройками?
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Добавлен БЛОК НАСТРОЕК Rsi4Cmtf.
Код индикатора встроен непосредственно в советник. Сам индикатор нужен только для визуализации процесса, его наличие (отсутствие) на работу советника не влияет.
Назначение параметров, отличающихся от стандартных, см. в предыдущем посте Genry.
НЕ ТЕСТИРОВАЛ.
А можно к этому добавить файл шаблона. Или все индикаторы нужно использовать с стандартными настройками?
Я понимаю - читать лениво много страниц. Но когда файл с настройками лежит НАД вашим первым
сообщением .... >:d
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем