[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

Получается в советнике логика закрытия такова, что предпочтительнее сигналы квантума, а затем уже идет анализ сигналов индикатора?

В качестве фильтра на выход я поставил индюк ATR Channels EA. Коррекция зацепила и пересекла линии индикатора, но закрытия позиции не произошло, так как не было сигнала Квантума.

ЛикБез по пункту меню "Поиск сигнала на стороне входа относительно МА".

На сильном и продолжительном тренде - обычно маленькие коррекции и Квантум не выставляет обратный
сигнал. Из-за этой ситуации нарастает объем сетки и можно словить Лося /:)

Если у вас в торговле сложилась такая ситуация, то можете выбрать пункт меню:
"Поиск сигнала на стороне входа относительно МА" и сетка будет закрываться при касании ценой
канала на стороне которого вы торгуете относительно МА : Фибо, АТР, Енвелопес ... И даже если вы открылись без канала, то можно его включить по ходу торговли и ЕА будет рулить уже открытую сетку по правилам канала.

... месяц назад сделал: добавил Квантуму
фильтрацию сигнала. На экране два Квантума с глубиной 260:
мелкие квадраты - старый
крупные - новый.
Правда не все так радужно, но сигналов на безоткате проходит значительно меньше.

Ну если учитывать что самый главный НЕПОБЕДИМЫЙ враг Quantum (и QLT) это медленные безоткаты, то твое решение в правильном направлении. Фильтруешь сигналы квантума чем? Стохастиком?

Quantum#P.ex451 скач.

Пара вопросов:
Нет ли смысла ввести заступ в пунктах за Pivot?
Нет ли смысла использовать Pivot и для закрытия по аналогии с другими индикаторами?

Пара вопросов:
Нет ли смысла ввести заступ в пунктах за Pivot?

Нет ли смысла использовать Pivot и для закрытия по аналогии с другими индикаторами?

Genry_05 здравствуйте! Ваш крайний QUANTUM пока дает сигналы на самом пике. Ставил его на евро фунт с теми же параметрами что и стоит сет со старым QUANTUM три пропустил два зашел и оба плюс. Но это всего два днЯ

Ваш крайний QUANTUM пока дает сигналы на самом пике. Ставил его на евро фунт с теми же параметрами что и стоит сет со старым QUANTUM три пропустил два зашел и оба плюс. Но это всего два днЯ

Все-равно молчит Василий...

Добрый день!
Молчу, потому что ничего нового пока нет. Балуюсь с настройками, которые есть в советнике. Оптимизация идет медленно, прогоны почти не отсеиваются.
Только сегодня "переделал" v.9-10 под себя. Завтра начну подключать пивоты. Судя, по тестам, стоит попробовать.
Не покидает ощущение, где-то мы не дорабатываем, чем-то не пользуемся из того, что есть.
Поражаюсь, как у коллег оптимизация идет 2-3 суток.

Vassiliy, интересно с MA-4H получилось что-нибудь сделать?
Мне самому результатов получить не удалось.

Потратил несколько недель, но, увы, улучшения результатов добиться не удалось. В ручном режиме пользуюсь постоянно, а на автомате не идет.

Исходный_AudCAD_сливает_на_UsdCAD_03052016.set11 скач.


AudCAD+МА-4Н_НЕсливает_в_тестере_на_UsdCAD_м5_с_010216-200217_депо600$_порогДД400$.set31 скач.

Ты не представляешь как я Старика понимаю, когда он из участников проекта Setka клещами вытаскивает
информацию для анализа.
Вот несколько недель твоей работы свелось к одному короткому сообщению без скринов или иных примеров
(типа сет был - сет стал, результат был - результат стал). И даже если сообщение интересное, то на
то чтобы понять и повторить уйдет та-же неделя, а свои висяки времени просят ...ну и затухнет в
архиве форума возможно нужная идея - так и останется непроработанной.

"Наезд" принял. Честное слово мне не жалко более глубокого анализа. Но сейчас реально нет возможности. Дела семейные.

usdcad_m5_v139102102-181116-220217#75_486-543337158-189806-263_0.02x1.23x1.1.set21 скач.

usdcad_m5_v139102102-181116-220217#4_528-697312-165-205889-191_0.02x1.29x1.06.set30 скач.

При небольших сетках оптимизируя параметр Close only in profit
.....................
На реале я на больших, и иногда средних сетках меняю профит в советнике вручную.
У меня предложение: сделать параметр Close only in profit настраиваемым под размер сетки.
Чтобы можно было задавать Close only in profit отдельно для двух диапазонов сеток. В зависимости от кол-ва открытых колен. А может даже нужно отдельно выделить ещё и для средних сеток.

input int            LevelNumToLowerPoints=15;                                //Уменьшать мин. профит пункты после этого колена
input int            AmountToLowerPoints=10;                                  //На сколько пунктов уменьшать мин. профит (Points)

//Dimak  - Уменьшать мин. профит пункты после этого колена
   if ((LevelNumToLowerPoints > 0) && (AmountToLowerPoints > 0 ) && (CloseProfit_Points > 0) && (openorders >= LevelNumToLowerPoints)) runningpoints = runningpoints+AmountToLowerPoints;
//Dimak

Очень актуально.

Василий, привет!
На английском форуме Chau написал о JPY парах:
"In short, I see that the Vassility sets are working ok, except when JPY pair goes wildly."

Я проверил твой сет для audjpy c 21 февраля 2016 по 22 февраля 2017 года.
Тест дал хороший результат - нижний скрин. Я не понял что имел ввиду Chau.
А как себя вела эта пара на реале?

Полностью поддерживаю коллег lugov и Vassiliy о необходимости расширить блок "Close only in profit".
Идея Vassiliy о трёх разделах этого блока более универсальна.
Как я её вижу... x_x
К примеру, для 1-3 колен нас устраивает прибыль 1$, для 4-7 колен мы определяем прибыль в 10 пунктов, а при открытии 8+ колен мы готовы принять убыток в 5$.

Количество ордеров для включения режима (0 - отключение) - 1
Close only in profit_Level1
Start 1
End 3
Close only in profit ($) 1
Close only in profit (Points) 0

Close only in profit_Level2
Start 4
End 7
Close only in profit ($) 0
Close only in profit (Points) 10

Close only in profit_Level3
Start 8
End 99
Close only in profit ($) -5
Close only in profit (Points) 0

В Блоке SL/TP мы задаём максимальный убыток ($ или Эквити). Если открылось 8+ колен -бот должен закрыть сетку либо по значению SL, либо по условию блока Close only in profit_Level3, т.е. не более 5$.

Можно ещё заморочиться и Close only in profit_Level2 задать не в абсолютных значениях, а с учётом коррекционного коэффициента...

Как-то так >:d

Возможно ли прикрутить к советнику индикатор urdala для закрытия всех ордеров перед новостями?

Подход то рабочий... был... изначально! А вы накрутили всякой индикаторности. Торгуйте по тренду, други! И раз-два-три Вам в помощь! Не может быть алгоритмизированного грааля. Ручками - да. В автомате... максимум 10% за месяц. При просадке до 20%. Смотрите на график, а не индикаторы.....

Подход то рабочий... был... изначально! А вы накрутили всякой индикаторности. Торгуйте по тренду, други! И раз-два-три Вам в помощь! Не может быть алгоритмизированного грааля. Ручками - да. В автомате... максимум 10% за месяц. При просадке до 20%. Смотрите на график, а не индикаторы.....

В общем, дохрена цитировать))) Торгует квантум в плюс. Грамотно его нужно только применять. Как фрактал и иже... Говорю, сейчас волатильность аццкая)))) Не жахать, и норм))) Паттерны, прайсэкшн..Все работает.

Вымрут и трейдеры которые торгуют вручную. Самый оптимальный путь - становиться АЛГОТРЕЙДЕРОМ .....

А, вот еще.... Я таксист)) С ВО Физтеха))) Я таксистом в Москве зарабатываю больше чем инженер в провинции.... Все времено. Я думаю, грамотные люди, специалисты, будут востребованы....

В общем, дохрена цитировать))) Торгует квантум в плюс. Грамотно его нужно только применять. Как фрактал и иже... Говорю, сейчас волатильность аццкая)))) Не жахать, и норм))) Паттерны, прайсэкшн..Все работает.

---

Добавлено: 23-02-2017 19:57:16

---

Со средними показателями и с доллара можно иметь 4 ляма просто на сигнале...https://www.mql5.com/ru/signals/129797

PS. Пульнул еще одну оптимизацию сета с audCad на usdCad.
Исходные данные: EA "Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-9-10[staxis].ex4"
Пара: usdcad, m5, спред 20.Депо: 600$, сброс варианта если превышен порог в 400$
Лот фиксированный с 0.02 Множители 1.05 и 1.03
Интервал оптимизации: с 210216 по 18112016
Тест: с 010216 по 220217

У меня особое отношение к этой паре.
Даже когда GBPUSD стала "плохо" подходить для работы сеточника, а EURUSD "еще" не подходила для сеточников, AUDJPY отрабатывала отлично.

Про 3% прибыли... :)
Максимальная просадка $1300, залог 5 ордеров при плече 1:500 $100 - итого $1400.
Тест на ура можно повторить на депо $1500 и получить прибыль 250% - что несколько больше так разочаровавших коллегу 3%.
Ну, и если учесть, что в тесте всего-то 2 входа в 5 недель (что обычно для Ва-банка), то 250% очень даже душевно.

Но по этой ТС торгуют многими парами - то есть это заведомо мультиторги.
И, учитывая асинхронность редких входов множества пар и поочередное использование денег общего депо, депо для 6-10+ пар может быть в 2-3(5?) раза меньше, чем сумма расчетного депо для всех пар вместе.
То есть в мультиторгах на эту же одну пару, вероятно, хватило бы и $500 депо - вместо $1500 в моновалютных торгах.
А это означает, что в мультиторгах на малом общем депо этот сет принес бы до 750% за 7 тестируемых лет - пропорционально выделяемого под каждую пару депо.
И, в мультиторгах, этот (и подобный) сэт на тестируемом периоде приносил бы 100% в год на выделенных на каждую пару деньгах.
А депо для мультиторгов по этой схеме/ТС с наивным сэтом типа данного приносил бы минимум 100%+ годовых.

я не скажу, что это грааль - но это цифры качественного теста за 7 лет, включая много чего и гипертренд бакса туда же.
и это намекает на то, что эту ТС нашим ботом даже с простейшими настройками типа баксокада можно пробовать торговать на нормальном депо на не центовом счете с доходностью 100%+ годовых.
О чем, как я слышал, мечтают 99,99% всех трейдеров и инвестфондов мира.

Но самое интересное даже не это - хотя и это было весьма и весьма интересно... :d
Это лишь вершина айсберга.

Хотя статистика торгов мартинами плохо совмещается со стандартной, но в данном случае цифры впечатляют.
Прибыльные сделки (% от всех) 126 (87.50%) Убыточные сделки (% от всех) 18 (12.50%)
Средний непрерывный выигрыш 8 Средний непрерывный проигрыш 1
непрерывных проигрышей (убыток) 2
Для мартинов это уникальные цифры - я даже не припоминаю видел ли я подобное хоть когда-то...

P.S. Попробую описать алгоритм, как я вижу закрытие сетки в зависимости от колличества ордеров в рынке.
1. Включение/отключения режима "Close only in profit" через N ордеров, соответсвенно, - реализовано.
2. Закрытие сетки: - до N1 ордеров - при условиях заданных в "Close only in profit"1,
- N1 - N2 ордеров - при условиях заданных в "Close only in profit"2
- более N2 - при условиях заданных в "БЛОК SL/TP"
Разбил на 3 закрытия, потому что самыми профитными получаются сетки 3-7 ордеров в зависимости от пары.
У кого какие еще предложения и возможна ли такая реализация?