[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы

#4758


В общем то это уже весьма большое достижение фильтра, учитывая то, что все сеты - рабочие и проверенные временем. Спасибо Genry_05 за очередную идею и Staxis за реализацию!



Надеюсь не только прочитать, а и увидеть некоторые из этих результатов в виде сетов.

Если Staxis решит добавить mtfRSI ;), то возможно будет увидеть картину как на скрине внизу. :d

Сет в прицепе, для H1, дал мне большой лосс на 29.07.16, после чего я его снял. Сейчас подключил фильтр Pivota - снова поставил)))
В плане настроек ничего интересного. как я понял, пивот он и есть пивот, чего его настраивать. Просто сравните результаты с true и false.

QL_H1_USDCHF_PIVOT.set25 скач.

#4759

Тестирование на Demo_Roboforex_Fix-cent.Сегодня 13.02.2017. Quantum и Pivot Envelope-старший TF. Сов не открыл сделку.
Никогда такого не было, и вот вдруг...

2017-02-13_19-39-52.png
USDCAD_M5_13-9-01.set15 скач.

Изменено 13 февраля, 2017 пользователем Tychi

#4760



Тестирование на Demo_Roboforex_Fix-cent.Сегодня 13.02.2017. Quantum и Pivot Envelope-старший TF. Сов не открыл сделку.
Никогда такого не было, и вот вдруг...



У меня этот сет в тестере не дал сделок вообще. Поэтому я начал смотреть спред.
В настройках стоит "не учитывать" и значение макс.Спреда 2.
У меня в тестере стояло значение спреда= 20, изменил на 2 и сделки стали открываться.
Значит "не учитывать" проигнорировалось и было сравнение спреда с 2 максСпреда.
Это первое что пришло в голову.... надо проверять.

Изменено 14 февраля, 2017 пользователем Genry_05

#4761

У меня в тестере стояло значение спреда= 20, я изменил на 2 и сделки стали открываться.
Значит "не учитывать" проигнорировалось и было сравнение спреда с 2 максСпреда.
Это первое что пришло в голову.... надо проверять.


У меня 4-х знак и спред фиксированный, поэтому стоит "не учитывать". Все предыдущие моды работали.
Может быть это связано с тем, что старший TF может быть только D1? То есть H4 старшим TF-м назначать нельзя?
#4762
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Спойлер




Тестирование на Demo_Roboforex_Fix-cent.Сегодня 13.02.2017. Quantum и Pivot Envelope-старший TF. Сов не открыл сделку.
Никогда такого не было, и вот вдруг...



У меня этот сет в тестере не дал сделок вообще. Поэтому я начал смотреть спред. В настройках стоит "не учитывать" и значение макс.Спреда 2.
У меня в тестере стояло значение спреда= 20, я изменил на 2 и сделки стали открываться.
Значит "не учитывать" проигнорировалось и было сравнение спреда с 2 максСпреда.
Это первое что пришло в голову.... надо проверять.

Исправил. Была некорректная проверка спреда в коде.

Спойлер



Как работает GX+PivotEnvelopes

2. Заметка: при резком движении цены все GX_Lines за PivotEnvelope не передвигаются, остаются там, где были. Сегодня, 10.02.2017, USDCAD. Set от Genry_05.


В сете настроено, чтобы GX-Line выставлялись по границам Д1 вчерашнего дня. Так они и работают.
GX Д1 изменится при смене дня. Чтобы динамически менять границы используете второй (младший) GX c
периодом меньше Д1 - в этом сете он отключен.

В таком случае при резком движении цены по тренду, без существенных коррекций, как это на примере USDCAD 18 января 2016, при логике открытия ордеров от уровней пивот предидущего дня - есть большой шанс слива, что собственно и произошло при тесте с вашим сетом. С пивотом младшего ТФ еще не пробовал. Но думаю без динамических изменений уровней в течении дня советник будет сливать.

В подблок Параметры для режима 'PivotEnvelope' блока БЛОК Минимального расстояния перед входом добавлена возможность динамической смены границ запрета/разрешения торговли для режима PivotEnvelope - параметр Dynamic Mode / Динамический режим.
Если выбран параметр Shift / Сдвиг = 0 (проверка показаний индикатора на текущей свече), то индикатор анализируется на каждом тике. Чтобы избежать резкого увеличения времени оптимизации, дополнительно добавлен параметр TF for optimization / ТФ для оптимизации. Это позволит проводить проверку не на каждом тике, а через определенный период - параметр действует только при оптимизации.

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-10staxis.mq490 скач.
MQL4.ZIP76 скач.

#4763

Значит "не учитывать" проигнорировалось и было сравнение спреда с 2 максСпреда.



Genry_05, Вы как всегда были правы! Сов игнорировал "не учитывать". Спред=2 был ошибкой , так как фиксированный спред для USDCAD=4.
А я сижу как Мюнгхаузен:"Спой , птичка, ну спой!"
Если бы не Вы, bug бы так и не выявился...Спасибо!
Жалко, не удалось посмотреть работу нового мода на Йелен! Надеюсь, GX_Lines прыгнули синхронно с Pivot Envelope.
#4764

Genry_05, Вы как всегда были правы! Сов игнорировал "не учитывать". Спред=2 был ошибкой , так как фиксированный спред для USDCAD=4.



Staxis, привет!
Хочется перефразировать спич из к\ф "Человек с бульвара капуцинов":
"Билли! Сдаётся мне что этот спред похуже нападения индейцев."

Есть предложение: может сделаем вывод через Comment или Print сообщения типа "Сделка не открылась, так как Спред > Spred, если
MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)>Spred ???

Надеюсь это сообщение частично избавит нас всех от регулярных анализов этой ситуации :d


Добавлено: 14-02-2017 20:43:31

Еще никто не сделал английской версии? Надеюсь в следующий раз кто-то меня обгонит.
No one has made an English version? Hopefully the next time someone will overtake me.
It is unlikely that I have the most understandable English. Вряд ли у меня самый понятный английский язык.

ЧсБК.png
Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-10engstaxis.mq423 скач.

Изменено 14 февраля, 2017 пользователем Genry_05

#4765


Genry_05, Вы как всегда были правы! Сов игнорировал "не учитывать". Спред=2 был ошибкой , так как фиксированный спред для USDCAD=4.



Staxis, привет!
Хочется перефразировать спич из к\ф "Человек с бульвара капуцинов":
"Билли! Сдаётся мне что этот спред похуже нападения индейцев."

Есть предложение: может сделаем вывод через Comment или Print сообщения типа "Сделка не открылась, так как Спред > Spred, если
MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)>Spred ???

Надеюсь это сообщение частично избавит нас всех от регулярных анализов этой ситуации :d


Привет, Genry! Предложение принимается. Сам периодически собираюсь это сделать и периодически забываю (волны однако) :)
#4766

ля освоения и тестирования Пивотов решил взять свои рабочие сеты, навешать на них этот фильтр. Первые попытки показали следующее: - заметное улучшение сетов, использовавших GX на D1-ATR, для EUR/USD; - не найдено улучшений в сетах на M5-PFE + M1-ATR;- для сетов требовавших обязательного отключения на ФРС использование фильтра Пивота слегка (до 10%) режет прибыль и кардинально убирает просадку на ФРС, Джексон Холле, Трампе и т.п. то есть однозначно делает сет более стабильным и устойчивым в принципе. В общем то это уже весьма большое достижение фильтра, учитывая то, что все сеты - рабочие и проверенные временем.


Юрий свои сеты уже начал перетрясать.
Василий пока молчит....:-$ Одобрямсы ставит и ни гу-гу. ;)
Взял один из известных сетов Василия для EurUSD (EURUSD_8_10_Alp200kenel_Optim_M5_vG.set), тем более что
я на евро целый год не торговал, и решил попробовать его с PivotEnvelopes.
Внес небольшие изменения - включил РЕ, ордера для включения ОнлиПрофит поменял с 1 на 3, порог слива для тестера поменял с 200 на 450.
тф м5, депо 550$, интервал теста с 1 января 2014 по сегодняшний день, спред 13 пятизнак.

Оригинальный сет доходит до 04.09.2014....

EURUSD_v9-10_Alp_maxDD450_depo550_kenel_Optim_M5_vG.png
EURUSD_8_10_Alp200kenel_Optim_M5_vG.set37 скач.
EURUSD_v9-10_Alp_maxDD450_depo550_kenel_Optim_M5_vG_.set67 скач.

Изменено 15 февраля, 2017 пользователем Genry_05

#4767

Среди прочего хочу отметить, что рынок за прошедших год существенно поменялся. Как то летом было делать нечего - сварганил сет для флетовых дней. Стандартные сеты - стандартными, но во флете они уж совсем мало зарабатывают, так как держат просадку трендовых дней. Сет тогда выкладывал на форум и сейчас цепляю. Пару дней по нему поторговал, да налетел на трендовый день - понял, что мало у меня пока опыта предсказывать флет, да и оставил сет в покое. Сейчас прогнал его за период с июля, так сказать форвард у меня получился. Картина в прицепе.
Так какой вывод глядя на график я в первую очередь хочу сделать. Что до ноябрьского ФРС и последовавших за ним выборов Трампа на рынке был флет, а сейчас господствует тренд. Нужно бы поосторожнее быть!
А второй сделайте сами - включите в сете пивот.

flat_1.set15 скач.
flat.pdf23 скач.

#4768

Сейчас прогнал его за период с июля, так сказать форвард у меня получился. Картина в прицепе.


Любишь м1...
На м5 тот-же сет с 1 января 16 по сегодня выглядит так.

eurusd_flat_m5_010116-150217_depo550.set.png

Изменено 15 февраля, 2017 пользователем Genry_05

#4769


Сейчас прогнал его за период с июля, так сказать форвард у меня получился. Картина в прицепе.


Любишь м1...
На м5 тот-же сет с 1 января 16 по сегодня выглядит так.

картинку не прицепил.
А в чем разница на какой график ставить Сов, если к каждому индикатору сейчас в Сове указывается таймфрем?
#4770

А второй сделайте сами - включите в сете пивот.


Тот-же сет на м5 с включенным РЕ.

eurusd_flat_m5_010116-150217_depo550.set.png

Изменено 15 февраля, 2017 пользователем Genry_05

#4771

а есть у кого мысли, какие пивоты с какого TF уместно использовать на утренней, азиатской сессии (1-8 по Альпари)?

#4772

Добрый день, Genry_05, Urytomsk!

А насколько результаты тестирования в ТЕСТЕРЕ могут быть достоверными, если погрешность между
PE и GX_Lines может cоставлять 15 старых пунктов?

Tickmill_Demo_5-знак.

Оказывается помогает - закрыть, открыть терминал!

2017-02-15_18-38-00.png
AUDUSD_M5_13-9-10.set24 скач.

Изменено 15 февраля, 2017 пользователем Tychi

#4773

погрешность между
PE и GX_Lines


Считаю, что достоверными. как я понял, под погрешностью между PE и GX_Lines понимается некое их графическое несоответствие? Так МТ4 не видит графика ни в тестере ни в реале - торгует по формуле) одинаково
#4774

а есть у кого мысли, какие пивоты с какого TF уместно использовать на утренней, азиатской сессии (1-8 по Альпари)?



Привет!
Емкий вопрос... Только по мажорам или по всему списку ;) ?

В архиве текстовые файлы последней оптимизации nzdusd_m5_1801-31102016 для версии 9-01.
Для последней еще не делал. В ней есть подбор ТФ, но старший Д1, а младший - либо есть либо нет
для Н4.
Условия оптимизации:
nzdusd м5, депо 600$, максДД 550$, фикс лот 0.02, множитель(1=1.22-2, 2 = 1.03)
Индикаторы : PFE - вход, PivotEnvelopes - вход, Квантум - вход\выход.
Оптимизация: с 18 января 2016 года по 31 октября 2016.

Первый вариант с включенным минором №1657 и то сливной >:dnzdusd_m5_1801-31102016_v9-01.rar35 скач.

Изменено 16 февраля, 2017 пользователем Genry_05

#4775


а есть у кого мысли, какие пивоты с какого TF уместно использовать на утренней, азиатской сессии (1-8 по Альпари)?



Привет!
Емкий вопрос... Только по мажорам или по всему списку ;) ?

Спойлер

В архиве текстовые файлы последней оптимизации nzdusd_m5_1801-31102016 для версии 9-01.
Для последней еще не делал. В ней есть подбор ТФ, но старший Д1, а младший - либо есть либо нет
для Н4.
Условия оптимизации:
nzdusd м5, депо 600$, максДД 550$, фикс лот 0.02, множитель(1=1.22-2, 2 = 1.03)
Индикаторы : PFE - вход, PivotEnvelopes - вход, Квантум - вход\выход.
Оптимизация: с 18 января 2016 года по 31 октября 2016.

Первый вариант с включенным минором №1657 и то сливной >:d



Я уже нашел ответ на свой вопрос))) - H4
А не имеет ли смысл рассмотреть запрет закрытия сетки пока цена находится за пивотом? по аналогии со всеми другими индикаторами, т.е. как на вход так и на выход?
Автор#4776


а есть у кого мысли, какие пивоты с какого TF уместно использовать на утренней, азиатской сессии (1-8 по Альпари)?



Привет!
Емкий вопрос... Только по мажорам или по всему списку ;) ?

В архиве текстовые файлы последней оптимизации nzdusd_m5_1801-31102016 для версии 9-01.
Для последней еще не делал. В ней есть подбор ТФ, но старший Д1, а младший - либо есть либо нет
для Н4.
Условия оптимизации:
nzdusd м5, депо 600$, максДД 550$, фикс лот 0.02, множитель(1=1.22-2, 2 = 1.03)
Индикаторы : PFE - вход, PivotEnvelopes - вход, Квантум - вход\выход.
Оптимизация: с 18 января 2016 года по 31 октября 2016.

Первый вариант с включенным минором №1657 и то сливной >:d
Привет. Для оптимизации за 10 месяцев Коэф 9.98 отличный результат.
В планах у меня закончить опт по 8-ми парам по Setka, затем заоптить QLT несколько пар, и потом подключусь к опту Quantum последней версии ....
В Setka получить результат больше 7 по опту за год практически не реально. В среднем по парам получается около 5, поэтому твои результаты по NZDUSD с коэф 9.98 весьма привлекательны. По QLT по прошлым оптам получалось выжимать 10.

Например тут:
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=332424
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=332810

Изменено 17 февраля, 2017 пользователем DENYA

#4777

Василий пока молчит.... Одобрямсы ставит и ни гу-гу. Взял один из известных сетов Василия для EurUSD (EURUSD_8_10_Alp200kenel_Optim_M5_vG.set)...


Все-равно молчит Василий... >:dВзял еще один сет из знаменитого набора(AUDCAD_8_10_Alp200kenel_Optim_M5.set) \M/ и ему включил РЕ.

Когда уже сделал скрин - увидел что спред маловат, сделал 33 - тоже в плюсе, на 80$ меньше
чем на картинке. Но реальный спред на Альпарях по этой паре 29-33 плавает.

Так что классика, несмотря на изменения рынка, остается в плюсе. ;)
Правда оригинальный сет стартовал на месяц позже, а доходность его была выше почти в 2 раза. :d
Но у меня он застревал с 10.08 по 17.08.2016 года.

AUDCAD_m5_010815-170217_v9-10_Alp400kenel_OptimVassiliy+PivotEnvelopes.set43 скач.
AUDCAD_m5_010815-170217_v9-10_Alp400kenel_OptimVassiliy+PivotEnvelopes.png
AUDCAD_m5_010815-170217_v9-10_Alp400kenel_OptimVassiliy+PE.png

Изменено 17 февраля, 2017 пользователем Genry_05

#4778

Все-равно молчит Василий...


Добрый день!
Молчу, потому что ничего нового пока нет. Балуюсь с настройками, которые есть в советнике. Оптимизация идет медленно, прогоны почти не отсеиваются.
Только сегодня "переделал" v.9-10 под себя. Завтра начну подключать пивоты. Судя, по тестам, стоит попробовать.
Не покидает ощущение, где-то мы не дорабатываем, чем-то не пользуемся из того, что есть.
Поражаюсь, как у коллег оптимизация идет 2-3 суток.

Время_оптимизации.jpg

#4779

Не покидает ощущение, где-то мы не дорабатываем, чем-то не пользуемся из того, что есть.


Привет! :)
Есть у меня еще одна мысль. Пока обдумываю как подступится.

...твои результаты по NZDUSD с коэф 9.98 весьма привлекательны. По QLT по прошлым оптам получалось выжимать 10.


Главное - результаты по NZDUSD не превышают первоначальный депозит Если пропорционально увеличивать ММ, то прибыль будет побольше, но без слива... за указанный интервал

Добавлено: 17-02-2017 19:37:02

А пока обдумываю новую мысль - покажу старую ... месяц назад сделал: добавил Квантуму
фильтрацию сигнала. На экране два Квантума с глубиной 260:
мелкие квадраты - старый
крупные - новый.
Правда не все так радужно, но сигналов на безоткате проходит значительно меньше.


Добавлено: 18-02-2017 12:18:39

Правда оригинальный сет стартовал на месяц позже, а доходность его была выше почти в 2 раза. Но у меня он застревал с 10.08 по 17.08.2016 года.


Если сету (AUDCAD_m5_010815-170217_v9-10_Alp400kenel_Optim(Vassiliy+PivotEnvelopes).set) поменять ММ в пределах условий заданных Василием - просадка до 200$, то доход можно увеличить на 300$

Another_Quantum.png
Another_Quantum1.png
Another_Quantum2.png
Another_Quantum3_M1.png
AUDCAD_mm.txt21 скач.

Изменено 18 февраля, 2017 пользователем Genry_05

#4780




Заметил еще баги советника. При установке пивот уровней в начале дня происходит установка уровней селл и бай через день.
То есть: в первый день есть все уровни, во второй нет уровня селл, и так чередуется постоянно, соответственно открытие селл
ордеров не происходит.



Мне не удалось повторить эту ситуацию. Загрузил сет, 8 января 2016 на скрине - обе линии.

Аналогично. У меня при тесте тоже рисует обе линии стабильно.

Это я думаю у меня не все хорошо с тестером,с котировками или с тестовой платформой. Использовал тикстори старую под старые билды, соответственно в платформе удалил файлы обновления и т.д. Видимо что то удалил лишнее, так как платформа работала как то не корректно. Сейчас использую платную тикстори и последние билды, так что работает вроде норм. Хотел бы задать вопрос: 1. Не очень понимаю принципа работы индикатора PFE в советнике как фильтра, который использует Genry. На истории он всегда либо ниже ,либо выше нуля и всегда совпадает с образованием сигналов квантума соответственно на селл или на бай.
2. И каков принцип фильтрации сигналов индикаторами, которые в сове? То есть я так понимаю сначала должен образоваться сигнал квантума, а затем советник в зависимости от включенного индикатора закроет позицию по сигналу индикатора?
#4781

Хотел бы задать вопрос: 1. Не очень понимаю принципа работы индикатора PFE в советнике как фильтра, который использует Genry. На истории он всегда либо ниже ,либо выше нуля и всегда совпадает с образованием сигналов квантума соответственно на селл или на бай.


Сигналы ПФЕ аналогичны сигналам Стохастика. Квантум дает много сигналов, для входа берутся только
те, которые возникли когда ПФЕ (и\или Стохастик) были в зоне перекупленности\перепроданности.

2. И каков принцип фильтрации сигналов индикаторами, которые в сове? То есть я так понимаю сначала должен образоваться сигнал квантума, а затем советник в зависимости от включенного индикатора закроет позицию по сигналу индикатора?


Сигналы Квантума, отдельно для входа и выхода, фильтруются индикаторами и на входе, и на выходе. :)


Добавлено: 18-02-2017 16:19:56

...месяц назад сделал: добавил Квантуму фильтрацию сигнала. На экране два Квантума с глубиной 260:мелкие квадраты - старыйкрупные - новый.Правда не все так радужно, но сигналов на безоткате проходит значительно меньше.


Сейчас наплыв дел вне Форекса - до конца индикатор не доделал:
настройки фильтра надо вынести - пока настроен под М5,
и с одним параметром не определился - он еще на бумаге.

Но и эту версию Quantum#P.ex4 можно попробовать (билд 1045) - переименовать в Квантум, буфера остались те-же. Как он работает я показал на скринах выше.

Quantum#P.ex429 скач.
Another_Quantum3_M5.png

Изменено 18 февраля, 2017 пользователем Genry_05

#4782

Сигналы Квантума, отдельно для входа и выхода, фильтруются индикаторами и на входе, и на выходе. :)
Это в общем понятно, просто обрисую частный случай. При тесте образовался тренд с незначительными коррекциями примерно в 150-300 пипсов. На вершинах этих корекций сигналы квантума не образовались. Соответственно советник позицию не закрыл и стал набирать сетку, что в итоге привело к сливу. В качестве фильтра на выход я поставил индюк ATR Channels EA. Коррекция зацепила и пересекла линии индикатора, но закрытия позиции не произошло, так как не было сигнала Квантума. Получается в советнике логика закрытия такова, что предпочтительнее сигналы квантума, а затем уже идет анализ сигналов индикатора?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025