От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
Что касается уровней)))... Я никак в толк не возьму как их привлечь для фильтрации безоткатов...
Если раскинуть уровни с привязкой к Д1 велика вероятность что началом сетки будет приличный экстремум.
Ну и можно расслабиться до противоположного разворотного уровня.
Ну да... Только никакой сетки особо и не будет.
Изменено 1 апреля, 2017 пользователем Genry_05
Коллеги, подскажите, блок настроек Rsi4Cmtf берет данные с других ТF? Как бы в настройках указано, что таймфрейм нужно выбрать, но как он в коде использует? берет данные с .\tester\history\EURUSDf240_0.fxt или с истории терминала?
Со включенным индикатором тест начинается с начала марта 2017(видимо загруженная история), если отключить индикатор тест начинается с начала указанного периода. В приложении лог с включ дебаг режимом. терминал 1010.
Изменено 1 апреля, 2017 пользователем resolance
Коллеги, подскажите, блок настроек Rsi4Cmtf берет данные с других ТF? Как бы в настройках указано, что таймфрейм нужно выбрать, но как он в коде использует?
datetime tf1_times[], tf2_times[], tf3_times[];
static bool err;
ArrayCopySeries(tf1_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_minor);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+IntegerToString(g_TF_minor));
err=true;
return(0);
}
ArrayCopySeries(tf2_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_middle);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+ IntegerToString(g_TF_middle));
err=true;
return(0);
}
ArrayCopySeries(tf3_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_major);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+ IntegerToString(g_TF_major));
err=true;
return(0);
}
ib_minor = NormalizeDouble(iRSI(Symbol(), g_tfRSI_minor, i_RSIperiodMinor, applied_price, iBarShift(NULL, g_tfRSI_minor, iTime(NULL, 0, 1))), Digits);
ib_middle = NormalizeDouble(iRSI(Symbol(), g_tfRSI_middle, i_RSIperiodMiddle, applied_price, iBarShift(NULL, g_tfRSI_middle, iTime(NULL, 0, 1))), Digits);
ib_major = NormalizeDouble(iRSI(Symbol(), g_tfRSI_major, i_RSIperiodMajor, applied_price, iBarShift(NULL, g_tfRSI_major, iTime(NULL, 0, 1))), Digits);
Изменено 2 апреля, 2017 пользователем Genry_05
Коллеги, подскажите, блок настроек Rsi4Cmtf берет данные с других ТF? Как бы в настройках указано, что таймфрейм нужно выбрать, но как он в коде использует?
datetime tf1_times[], tf2_times[], tf3_times[];
static bool err;
ArrayCopySeries(tf1_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_minor);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+IntegerToString(g_TF_minor));
err=true;
return(0);
}
ArrayCopySeries(tf2_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_middle);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+ IntegerToString(g_TF_middle));
err=true;
return(0);
}
ArrayCopySeries(tf3_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_major);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+ IntegerToString(g_TF_major));
err=true;
return(0);
}
Изменено 2 апреля, 2017 пользователем resolance
Изменено 2 апреля, 2017 пользователем Dimakya
В целом пришел к заключению, что алгоритм Genry_05 пригоден для ряда базовых техничных пар: USD/CAD, NZD/USD, EUR/USD, USD/CHF.
И не годится ни для каких кроссов.
У меня по AudNzd вот получилось, но не очень нравится, ордеров маловато за 2 года,
прибыль маловато, по другим парам бывает больше..
При 386/315 за 2 года, с половиной этого профита взятой в один день, скрин скорее доказывает правоту моего заключения.
usdcad-eurgbp_m5_v13920_#3890_010216011215-201116040317_D1000$_2620-2499534-744230-3583387-888_x1.14x1.56_Genry.set
EurGBP_m5_v13931_#675_0102271215-110916310317_D700$_583-1150161-32751-951239-890.04x1.14x1.62_Genry.set
Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Genry_05
Вот некоторые эксперименты с парой eurgbp m5. Интервал оптимизации с 01 фев по 11 сен 2016.
Депо 600$, стоп 550, фикс. лот 0.04. При тесте с 27 дек 2015 по 31 мар 2017, тест резался 10 янв 17.
Если уменьшить лот до 0.02 то тест проходит, если включит Мюррея то тоже проходит, но сделок и прибыли меньше.
Добрый день.А почему сов не открывает ордера.Приходится в ручника.
Добрый день.А почему сов не открывает ордера.Приходится в ручника.
Вот некоторые эксперименты с парой eurgbp m5. Интервал оптимизации с 01 фев по 11 сен 2016.Депо 600$, стоп 550, фикс. лот 0.04. При тесте с 27 дек 2015 по 31 мар 2017, тест резался 10 янв 17.Если уменьшить лот до 0.02 то тест проходит, если включит Мюррея то тоже проходит, но сделок и прибыли меньше.
EurGBP_m5_v13931_#4_0102-110916040317_D700$_Loss_Opt_Genry.set
Изменено 4 апреля, 2017 пользователем Genry_05
Эт только 3-4 человека
дурью маются - чего оптимизируют
При оптимизации Винда обновилась
Изменено 4 апреля, 2017 пользователем Dimakya
Тоже сначала обновиллась ночью, 2 дня оптимизации пропало.. Потом поискал в гугле "как запретить автоматичекую перезагрузку windows 10", вроде настроил..
Подскажите, при оптимизации же нужно включать "Генетический алгоритм" ?
потому что без него много миллионов вариантов, а с ним более реальные 10000...
Всем привет!
Заморачиваться времени нет, поэтому просто вставил в советник код от Genry - /torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=351886
Единственное: добавил параметр парное расположение уровней. При его включении значение параметра разворотный уровень Мюррея для бай игнорируется и устанавливается его значение, аналогичное значению разворотный уровень Мюррея для селл, но на "другой стороне".
Назначение:
В настройках EA уровни бай и селл задаются отдельно, но в коде Инит они настраиваются парно -
долго оптимизировать отдельные варианты.
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКАДобавлен БЛОК НАСТРОЕК уровней Murrey
Вот жеж ...ж..па. При оптимизации Винда обновилась, забыл воскресное время обновления перенести.Так что для EurGBP порадую только заготовкой с которой запускал оптимизацию.
EurGBP_m5_v13931_#4_0102-110916040317_D700$_Loss_Opt+Murrey_Genry.set
Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Genry_05
При заходе цены за GX line seii(BUY) сова не открывает ордера.
Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Dimakya
При заходе цены за GX line seii(BUY) сова не открывает ордера.
мне кажется это не ошибка, а такие настройки, какой-то другой фильтр запрещает покупки до какого-то уровня.
У меня тоже часто цена заходит за GX line sell, но там еще много чего включено, что сразу не дает сделать ордер...
Добавлено: 05-04-2017 14:42:38
Такое получилось по e
Скорей всего уровни GX можно увеличивать более 700 пипсов , но не делать меньше. Получается так?
бавлено: Сегодня в 05:42:38 pmТакое получилось по eurchf
Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Genry_05
3. Для мультивалютной торговли введена проверка параметра Magic Number. В случае совпадения параметра на разных парах, советник, у которого ордера еще не выставлены, будет остановлен.
Quantum_LT_v1.6.1_m12-1staxis.rar
EURJPY_5M_m13-9-21_04.04.17.set
EURJPY_5M_m12-1_04.04.17.set
Ну да... Только никакой сетки особо и не будет.
Если сетка с Д1, то шаг сетки может быть крупным. Пример взял со скринов на ФФ.
Про уменьшение количества ордеров ты прав - усреднять нечего, достаточно пары ордеров как
в Снайпере. Собственно к такой торговле я и стремлюсь. К чему много колен по 5-10 ордеров в
каждом?
Изменено 6 апреля, 2017 пользователем Pavel888
Спойлер
Коллеги, подскажите, блок настроек Rsi4Cmtf берет данные с других ТF? Как бы в настройках указано, что таймфрейм нужно выбрать, но как он в коде использует?
datetime tf1_times[], tf2_times[], tf3_times[];
static bool err;
ArrayCopySeries(tf1_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_minor);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+IntegerToString(g_TF_minor));
err=true;
return(0);
}
ArrayCopySeries(tf2_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_middle);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+ IntegerToString(g_TF_middle));
err=true;
return(0);
}
ArrayCopySeries(tf3_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_major);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+ IntegerToString(g_TF_major));
err=true;
return(0);
}
Так все же это с разных ТФ? соответсвенно используются разные файлы .hst или тестера .fxt? Я пользуюся загруженными котировками с тикстори, и загружаю только минутные. Для экономии места на ssd. Можно ли сделать чтоб он брал данные с минутного ТФ и считал для m5, m30, H4?Корректен ли такой подход?
ps.
input bool i_RSI3_On = false;
extern ENUM_TIMEFRAMES g_tfRSI_minor = PERIOD_M5;
extern ENUM_TIMEFRAMES g_tfRSI_middle = PERIOD_M30;
extern ENUM_TIMEFRAMES g_tfRSI_major = PERIOD_H4;
PERIOD_M30; и PERIOD_H4 в коде нигде не встречается больше. Думаю, не совем корректно будет, если просто заменить
PERIOD_H4 = 48*PERIOD_M5
PERIOD_M30 = 6*PERIOD_M5
PS.
Если я правильно понял. этим блоком можно выставить параметры RSI для каждого ТФ. При том в g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major указав минутный ТФ
input int i_RSIperiodMinor = 8;
input int i_RSIperiodMiddle = 8;
input int i_RSIperiodMajor = 8;
проверил, вроде с таким подходом считает... но видимо еще зависимости по тф есть.. В общем я так понял- либо пользоваться tsd2 либо качать все ТФ в тестер. ну или использовать штатные 90%
либо оптить на одном тф и перепроверять все параметры. завтра буду пробовать. спасибо!
Возможно поэтому у некоторых резульаьы не совпадают с выложенными
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем