От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
Да, была последняя версия -40, теперь проверил на -41, ошибка остается. Останавливаетс в том-же месте.
Поставил свой сет на 41 версию, включил ind SL500 - проходит весь тест, SL выставляется и срабатывает штатно.
Ставлю сет _/topic/10633-m1-quantum-londoninc-indikatornaja-setka-usrednitel-gbpusd-m1/page/202/#comment-355540 - останавливается.
Изменено 23 апреля, 2017 пользователем Dimakya
Я пока в оптимизации использую параметр $ Stop Loss. Соотношение просадка/прибыль обычно получается примерно 1 к 5. От форварда пока решил отказаться в пользу бэктеста, чтоб период опта был не слишком "старый" и больше адаптирован к текущему рынку. На бэктест закладываю примерно 20-30% периода опта. На выходе из приемлемых сетов, те что проходят более менее нормально бэктест можно как правило по пальцам пересчитать.
Хотелось бы кстати обратиться к знатокам тестера МТ4. Есть ли какой-то условный лимит на количество прогонов (число, указанное в скобках) при ген. алгоритме, при превышении которого слишком много всего будет отсекаться ?
Спойлер
Поставил свой сет на 41 версию, включил ind SL500 - проходит весь тест, SL выставляется и срабатывает штатно.
Ставлю сет _/topic/10633-m1-quantum-londoninc-indikatornaja-setka-usrednitel-gbpusd-m1/page/202/#comment-355540 - останавливается.
У меня завершилась какая-то оптимизация, проверяю результаты вручную, на более широком участке.
Так - почти один и тот-же сет, при некоторых параметрах - останавливается, при некоторых - останавливается в другом месте,
при некоторых - проходит полностью.
Чем меньше размер Ind SL - тем чаще он останавливается.
(т.е. один и тот же сет - ставлю СЛ = 200, останавливается через месяц торговли, СЛ=500 - останавливается через 6 месяцев торговли.)
Добавлено: 23-04-2017 20:56:14
Читаю соседнюю тему [Qj]-Setka, дошел до спора, что "форвард = сквозная оптимизация",
там buhalichfx говорит, что не имеет смысла делать ручной форвард тест, потому что мы вручную все равно подбираем лучший сет, и мол автоматика бы сделала это быстрее.
И общий смысл, что вообще эти оптимизации не имеют смыслы..
И я начинаю соглашаться..
Вот скрин, оптимизировал сет со SL nzdusd,
оптимизировал средний период (2015.08 - 2016.09).
а проверяю на более длинном 2015.01 - 2017.04
Проверил кучу полученых результатов, и результат на скрине.....
Рост только на периоде оптимизации, а на соседних периодах - либо пила на месте, либо падение...
Хорошо, если из полученных 8000 результатов оптимизации я найду сет, с ростом не только на периоде оптимизации, а и на соседних участках, то это будет успех ?
Чем это отличается от того, чтобы напустить mt4 оптимизации на весь период 2015.01 - 2017.04 , и выбрать подогнаный сет на более длинном периоде. ?
Может так лучше будут результаты будующей торговли?
Как вы оптимизируете и потом выбираете результаты ?
Хорошо, если из полученных 8000 результатов оптимизации я найду сет, с ростом не только на периоде оптимизации, а и на соседних участках, то это будет успех ?
Чем это отличается от того, чтобы напустить mt4 оптимизации на весь период 2015.01 - 2017.04 , и выбрать подогнаный сет на более длинном периоде. ?
Может так лучше будут результаты будующей торговли?
Как вы оптимизируете и потом выбираете результаты ?
И я начинаю соглашаться..
Вот скрин, оптимизировал сет со SL nzdusd,
оптимизировал средний период (2015.08 - 2016.09).
а проверяю на более длинном 2015.01 - 2017.04
Хотелось бы кстати обратиться к знатокам тестера МТ4. Есть ли какой-то условный лимит на количество прогонов (число, указанное в скобках) при ген. алгоритме, при превышении которого слишком много всего будет отсекаться ?
иногда перезапускаю оптимизацию, если результаты слабо устраивают
Кто-то пробовал в тестере играться с Individual SL ?
У меня вылазит такой глюк - после очередного сработавшего SL - новые ордера перестают открываться.
В зависимости от размера этого SL (100-500 ) - перестают открываться в разных местах, в разные даты, но в одинаковые, при одинаковом размере SL.
Т.е. если ставлю сл=200, то где-то 06.02 - после СЛ, перестают новые ордера открываться,
а тест продолжается, доходит до конца. Пробую несколько раз - всегда остановка в эту дату.
Остановка происходит на разных сетах, разных валютах.
(например в этом сете, если заменить SL на индитвидуальный SL, любой, 200 например )
Отлично, Ind SL не останавлитвается.
Вот получилось по euraud с таким СЛ, лучше пока не нашел.
Видно что 2015-08-24 был какой то переломный момент, все изменилось,
помню говорили, что в эту дату был большой слив, вроде по евре, и похоже это изменило много..
EurAud_m5_v13940_test1-2y-1800dd-2700pr1.5-530-Ord-indSL-950.set
Отлично, Ind SL не останавлитвается.
Вот получилось по euraud с таким СЛ, лучше пока не нашел.
Видно что 2015-08-24 был какой то переломный момент, все изменилось,
помню говорили, что в эту дату был большой слив, вроде по евре, и похоже это изменило много..
в связи с "сюрпризом" от MetaQuotes работают у кого советники на новой версии терминала?
serguny777 f4y ни кто не слетел. версия 9-40.
18 апреля я слил счет по GbpCad. Вчера решил протестировать в тестере что-бы было, если бы было больше денег.
Так сетка до сих пор бы висела ! Просадка превышена от максимальной (за последние 2.5 года) в 56 раз .....
Т.е. слился бы Любой депозит.
Ну и у меня не было ограничения по максимальному количеству колен в сетке, надо все таки ограничивать.
но все равно, без СЛ работать не имеет смысла.
Только какой его ставить.. Думаю =2-3 максимальной просадки.
И после его срабатывания счет должен еще оставаться, значит счет должен быть в 6-10 раз больше максимальной просадки..
Пока такие размышления..
18 апреля я слил счет по GbpCad. Вчера решил протестировать в тестере что-бы было, если бы было больше денег.
Так сетка до сих пор бы висела ! Просадка превышена от максимальной (за последние 2.5 года) в 56 раз .....
Т.е. слился бы Любой депозит.
Ну и у меня не было ограничения по максимальному количеству колен в сетке, надо все таки ограничивать.
но все равно, без СЛ работать не имеет смысла.
Только какой его ставить.. Думаю =2-3 максимальной просадки.
И после его срабатывания счет должен еще оставаться, значит счет должен быть в 6-10 раз больше максимальной просадки..
Пока такие размышления..
18 апреля я слил счет по GbpCad. Вчера решил протестировать в тестере что-бы было, если бы было больше денег.
Так сетка до сих пор бы висела ! Просадка превышена от максимальной (за последние 2.5 года) в 56 раз .....
Т.е. слился бы Любой депозит.
Ну и у меня не было ограничения по максимальному количеству колен в сетке, надо все таки ограничивать.
но все равно, без СЛ работать не имеет смысла.
Только какой его ставить.. Думаю =2-3 максимальной просадки.
И после его срабатывания счет должен еще оставаться, значит счет должен быть в 6-10 раз больше максимальной просадки..
Пока такие размышления..
существует ли версия для оптимизации?
благодаря сетке кажется смог разобраться с данным ботом (+ есть уровни/осцилляторы/встроены индикаторы тренда) - результаты отличные, но всё ооочень медленно оптится даже на м5 открытиях, а на тиках так...
существует ли версия для оптимизации?
благодаря сетке кажется смог разобраться с данным ботом (+ есть уровни/осцилляторы/встроены индикаторы тренда) - результаты отличные, но всё ооочень медленно оптится даже на м5 открытиях, а на тиках так...
Специально версии для оптимизации не создавались >:dПо мере возможностей, я пытался вставить автоматический режим разделения реальной и тестовой торговли. Основные "тормоза" идут от применяемых индикаторов - их корректировкой я не занимаюсь. Некоторые режимы увеличивают время тестирования на порядок и более (типа averaging mode / режим усреднения в БЛОКе НАСТРОЕК PFE).
18 апреля я слил счет по GbpCad. Вчера решил протестировать в тестере что-бы было, если бы было больше денег.Так сетка до сих пор бы висела ! Просадка превышена от максимальной (за последние 2.5 года) в 56 раз .....Т.е. слился бы Любой депозит.
К сожалению, имхо, всё хуже.
Стейтменты из истории счета показывают только зафиксированную просадку/убыток тех ордеров сеток, которые закрыты в минус.
Просадки в моменте от всех ордеров сетки, когда в минусе были и наибольшие ордера, в истории счета нет - там есть стата только уже закрытых ордеров.
В тестере в ходе теста полная просадка есть, в отчете тестера из тестера полная просадка есть - а в истории счета нет, там инфа только по закрытым ордерам.
А разница между реальной просадкой в ходе торгов и просадкой в истории счета после закрытия сетки у меня бывала в 5 раз.
То есть когда отчет/стейтмент из Истории счета (по завершении торгов) показывает максимальную просадку 3000, в ходе торгов онлайн у меня была просадка 15000.
Это по одной паре.
Поэтому заряжать в EA Analyzer инфу из Истории счета практически бесполезно - в части просадки будет лютое вранье.
На 100% не уверен, но предполагаю, что анализ в EA Analyzer нескольких отчетов из тестера, скорее всего, тоже даст многократно заниженную просадку и доверять этой инфе смертельно для депозита.
Но я бы рекомендовал, если кто захочет, это перепроверить и сообщить в топике.
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы каждый сигнал индикатора Quantum подавал звуковой сигнал в MT4? И еще, возможно ли выставить так чтобы советник открывал допустим 5 ордеров и закрывал по TP-5 пунктов, но закрывал не сетку ордеров, а каждый по отдельности с профитом в 5 пунктов?
Заранее спасибо! ;)
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы каждый сигнал индикатора Quantum подавал звуковой сигнал в MT4? И еще, возможно ли выставить так чтобы советник открывал допустим 5 ордеров и закрывал по TP-5 пунктов, но закрывал не сетку ордеров, а каждый по отдельности с профитом в 5 пунктов?
Заранее спасибо! ;)
Comment,PlaySOund,Allert
Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы каждый сигнал индикатора Quantum подавал звуковой сигнал в MT4?
Изменено 10 мая, 2017 пользователем Genry_05
18 апреля я слил счет по GbpCad. Вчера решил протестировать в тестере что-бы было, если бы было больше денег.
Так сетка до сих пор бы висела ! Просадка превышена от максимальной (за последние 2.5 года) в 56 раз .....
Т.е. слился бы Любой депозит.
Ну и у меня не было ограничения по максимальному количеству колен в сетке, надо все таки ограничивать.
но все равно, без СЛ работать не имеет смысла.
Только какой его ставить.. Думаю =2-3 максимальной просадки.
И после его срабатывания счет должен еще оставаться, значит счет должен быть в 6-10 раз больше максимальной просадки..
Пока такие размышления..
Изменено 15 мая, 2017 пользователем Urytomsk
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
