[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы

#5008
Спойлер


Спойлер


Спойлер


Коллеги, подскажите, блок настроек Rsi4Cmtf берет данные с других ТF? Как бы в настройках указано, что таймфрейм нужно выбрать, но как он в коде использует?



datetime tf1_times[], tf2_times[], tf3_times[];
static bool err;

ArrayCopySeries(tf1_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_minor);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+IntegerToString(g_TF_minor));
err=true;
return(0);
}

ArrayCopySeries(tf2_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_middle);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+ IntegerToString(g_TF_middle));
err=true;
return(0);
}

ArrayCopySeries(tf3_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_major);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+ IntegerToString(g_TF_major));
err=true;
return(0);
}




Так все же это с разных ТФ? соответсвенно используются разные файлы .hst или тестера .fxt? Я пользуюся загруженными котировками с тикстори, и загружаю только минутные. Для экономии места на ssd. Можно ли сделать чтоб он брал данные с минутного ТФ и считал для m5, m30, H4?Корректен ли такой подход?

ps.
input bool i_RSI3_On = false;
extern ENUM_TIMEFRAMES g_tfRSI_minor = PERIOD_M5;
extern ENUM_TIMEFRAMES g_tfRSI_middle = PERIOD_M30;
extern ENUM_TIMEFRAMES g_tfRSI_major = PERIOD_H4;

PERIOD_M30; и PERIOD_H4 в коде нигде не встречается больше. Думаю, не совем корректно будет, если просто заменить
PERIOD_H4 = 48*PERIOD_M5
PERIOD_M30 = 6*PERIOD_M5

PS.
Если я правильно понял. этим блоком можно выставить параметры RSI для каждого ТФ. При том в g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major указав минутный ТФ
input int i_RSIperiodMinor = 8;
input int i_RSIperiodMiddle = 8;
input int i_RSIperiodMajor = 8;

проверил, вроде с таким подходом считает... но видимо еще зависимости по тф есть.. В общем я так понял- либо пользоваться tsd2 либо качать все ТФ в тестер. ну или использовать штатные 90%
либо оптить на одном тф и перепроверять все параметры. завтра буду пробовать. спасибо!

Возможно поэтому у некоторых резульаьы не совпадают с выложенными

Я немного поэкспериментировал и пришел к следующим выводам:
- скачивать тиковую историю нужно только для того таймфрейма, на котором проводится тестирование (отимизация)

- данные для других таймфреймов, которые используются советником (индикаторами) берутся из файлов hst.

Т.е. перед началом тестирования у вас должны иметься 1 файл fxt и набор hst-файлов.

.
Цитата

Также, желательно, отключить терминал от сервера.

Иначе hst-файлы будут постоянно обновляться с сервера..



Это кстати объясняет почему в текущем дне показывает 99.9% качество. А на следующий день после прогрузки данных уже пишет n/a. Спасибо!

Ну и еще один факт в пользу руко-жопства MT4 :) 32бита когда-то кончаются >0<. :>

mt4_int_ruka_ass.jpg

Изменено 7 апреля, 2017 пользователем resolance

#5009


Спойлер


Спойлер


Коллеги, подскажите, блок настроек Rsi4Cmtf берет данные с других ТF? Как бы в настройках указано, что таймфрейм нужно выбрать, но как он в коде использует?



datetime tf1_times[], tf2_times[], tf3_times[];
static bool err;

ArrayCopySeries(tf1_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_minor);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+IntegerToString(g_TF_minor));
err=true;
return(0);
}

ArrayCopySeries(tf2_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_middle);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+ IntegerToString(g_TF_middle));
err=true;
return(0);
}

ArrayCopySeries(tf3_times, MODE_TIME, Symbol(), g_TF_major);
if(GetLastError()==4066){
Comment("Ожидаем обновления данных "+Symbol()+" "+ IntegerToString(g_TF_major));
err=true;
return(0);
}




Так все же это с разных ТФ? соответсвенно используются разные файлы .hst или тестера .fxt? Я пользуюся загруженными котировками с тикстори, и загружаю только минутные. Для экономии места на ssd. Можно ли сделать чтоб он брал данные с минутного ТФ и считал для m5, m30, H4?Корректен ли такой подход?

ps.
input bool i_RSI3_On = false;
extern ENUM_TIMEFRAMES g_tfRSI_minor = PERIOD_M5;
extern ENUM_TIMEFRAMES g_tfRSI_middle = PERIOD_M30;
extern ENUM_TIMEFRAMES g_tfRSI_major = PERIOD_H4;

PERIOD_M30; и PERIOD_H4 в коде нигде не встречается больше. Думаю, не совем корректно будет, если просто заменить
PERIOD_H4 = 48*PERIOD_M5
PERIOD_M30 = 6*PERIOD_M5

PS.
Если я правильно понял. этим блоком можно выставить параметры RSI для каждого ТФ. При том в g_tfRSI_minor, g_tfRSI_middle, g_tfRSI_major указав минутный ТФ
input int i_RSIperiodMinor = 8;
input int i_RSIperiodMiddle = 8;
input int i_RSIperiodMajor = 8;

проверил, вроде с таким подходом считает... но видимо еще зависимости по тф есть.. В общем я так понял- либо пользоваться tsd2 либо качать все ТФ в тестер. ну или использовать штатные 90%
либо оптить на одном тф и перепроверять все параметры. завтра буду пробовать. спасибо!

Возможно поэтому у некоторых резульаьы не совпадают с выложенными

Я немного поэкспериментировал и пришел к следующим выводам:
- скачивать тиковую историю нужно только для того таймфрейма, на котором проводится тестирование (отимизация)

- данные для других таймфреймов, которые используются советником (индикаторами) берутся из файлов hst.

Т.е. перед началом тестирования у вас должны иметься 1 файл fxt и набор hst-файлов.
Также, желательно, отключить терминал от сервера.

Иначе hst-файлы будут постоянно обновляться с сервера.


на файлах истории, надо всего лишь поставить атрибут только для чтения, тогда они не будут обновляться, это обсуждалось в ветки по тикстори
#5010

Парни, а кто как подкручивает настройки под особенности торговых условий? Учитывая что многие сеты из себя представляют "токсичных пипсовщиков", то торговля на счете без комиссии, но с более широким спредом, и на счете с комиссией, но с узким спредом, - это две большие разницы. Взять к примеру евробаксовый сет Василия, торгует часто, берет по чуток. Если его зарядить на ф4ю центНДД, то лошадиная комиссия будет откусывать значительную часть профита при установленном в сете Close only in profit ($) = 0.5. Логично предположить, что если на тесте сет хорошо "бегает" со спредом 15, а на центНДД типичный спред до 5, то, насколько я понимаю, вполне допустимо увеличить Close only in profit ($) до значения 0,7 (на исходные 0,02 лот). Т.о. логика отработки будет практически идентичная, а комиссия будет частично или полностью компенсирована (в зависимости от кол-ва колен, места закрытия серии, скольжения и т.д.) Ничего не упускаю из вида? Может есть какой-то более "правильный" способ адаптации параметров сета(-ов) под особенности спреда/комиссии?

#5011

Я например, если оптимизирую что-то новое, то использую параметр в Поинтах, а не в долларах,
ставлю минимум 20-40-60 пунктов, так больше нравится..

#5012

Я например, если оптимизирую что-то новое, то использую параметр в Поинтах, а не в долларах,
ставлю минимум 20-40-60 пунктов, так больше нравится..


Я все старые сеты переоптимизирую, с "легкой руки" Staxisа
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=344803.

Close_only_in_profit_AUDJPY.png

#5013

Получилось два интересных сета по nzdusd, в одном больше прибыль, но меньше ордеров,
в другом немного меньше прибыль, но больше ордеров.
Какой думаете лучше ?

NzdUsd_m5_v13930_test6-2y-827dd-6100pr-700ord-7.38.set36 скач.
NzdUsd_m5_v13930_test7-2y-267dd-2000pr-540ord-7.49.set36 скач.
ql-nzdusd-1.jpg
ql-nzdusd-2.jpg

#5014

Какой думаете лучше ?


Я бы прогнал эти сеты с визуализацией и только потом принимал решение какой сет более достойный.
На что я обращаю внимание:
1. За счет чего больше ордеров - чаще торгует или гуще сетка?
2. Качество закрытия (особенно "просадочных" сеток) - для меня в идеале, чтоб закрытие было не на самых пиках, а 10-20п было "запаса".
3. Время нахождения сетки в рынке - не "люблю" когда сетки висят неделями. Лучше пусть торгует короткими, но чаще.
Все и не напишешь, на что обращаешь внимание. Визуализация, как по мне, дает увидеть как сов с этими настройками адаптирован под рынок.
#5015

Получилось два интересных сета по nzdusd, в одном больше прибыль, но меньше ордеров, в другом немного меньше прибыль, но больше ордеров. Какой думаете лучше ?


Который соответствует заявленной просадке на бОльшем интервале времени ;)

Dimakya, привет!
Только я не увидел такой пары сетов: "... в одном больше прибыль, но меньше ордеров, в другом немного меньше прибыль, но больше ордеров." К сообщению прикручены 2 сета из которых у одного:
больше сделок-больше прибыль -больше ДД,
у другого - меньше сделок-меньше прибыль-меньше ДД.

Так как в отчете диапазон тестирования был с 01.02.2015 по 20.01.2017 я просто расширил этот
диапазон до сегодня и посмотрел на результаты (котировки Альпари):
Профит 6336$ = 9142$-2806$ ДД3790 на скрине выше был 849$ Сделок 701
Профит 2030$ = 2975$- 945$ ДД489 ..........................был 268$ Сделок 553

Стартовый Депозит моего теста = 600$
Несмотря на то что прибыль 2 варианта меньше в 3 раза, его ДД остался в пределах стартового депо.
Отсюда вывод:
1. если стратегия агрессивная, в стиле DENYA, когда слив уже заложен в статью убытки, но покрывается
большей прибылью - можно покрутить еще параметры первого варианта (уж больно велик ДД3790$ на безоткате от 2-10 марта 2017 года );

2. при консервативном подходе душу греет вариант где ДД в пределах 268-489$ и депо 600$ осталось целым. :-> И, кстати, сет очень прилично разобрался с безоткатом от 2 марта 2017 года, хотя и с некоторой долей удачи - откатом от 6 марта.

Изменено 9 апреля, 2017 пользователем Genry_05

#5016


Парни, а кто как подкручивает настройки под особенности торговых условий? Учитывая что многие сеты из себя представляют "токсичных пипсовщиков", то торговля на счете без комиссии, но с более широким спредом, и на счете с комиссией, но с узким спредом, - это две большие разницы. Взять к примеру евробаксовый сет Василия, торгует часто, берет по чуток. Если его зарядить на ф4ю центНДД, то лошадиная комиссия будет откусывать значительную часть профита при установленном в сете Close only in profit ($) = 0.5. Логично предположить, что если на тесте сет хорошо "бегает" со спредом 15, а на центНДД типичный спред до 5, то, насколько я понимаю, вполне допустимо увеличить Close only in profit ($) до значения 0,7 (на исходные 0,02 лот). Т.о. логика отработки будет практически идентичная, а комиссия будет частично или полностью компенсирована (в зависимости от кол-ва колен, места закрытия серии, скольжения и т.д.) Ничего не упускаю из вида? Может есть какой-то более "правильный" способ адаптации параметров сета(-ов) под особенности спреда/комиссии?


Насколько я помню, уплаченная комиссия учитывается при расчете уровня безубытка, так что не надо увеличивать профит в Close only in profit.
А вот кстати к Staxis еще вопрос, свопы Совом не считаются? А то у меня недавно ордер больше месяца провисел.

Добавлено: 09-04-2017 08:57:58


Получилось два интересных сета по nzdusd, в одном больше прибыль, но меньше ордеров,
в другом немного меньше прибыль, но больше ордеров.
Какой думаете лучше ?


При прочих равных я бы заглянул в предыдущие годы. У более консервативного просадка в 2013-14 возрастает в 2 раза, у агрессивного - в 3. Так что я - за консервативный.
Да, и 7.38 сливает еще к тому же в этом марте.

Изменено 9 апреля, 2017 пользователем Urytomsk

#5017

2. при консервативном подходе душу греет вариант где ДД в пределах 268-489$ и депо 600$ осталось целым.


Вот такой "придушеный" вариант торговли для NZDUsd, когда сделок мало, но поведение в рамках стартового депозита на интервале с 23 сен 2012 года.
Оптимизировался на 600 баксах с 22 марта 2015 по 26 июня 2016 года.

Но если ему для затравки дать финансовые возможности сравнимые с сетами Dimakya(Депо 20000 СЛ15000), например депо 10000 СЛ 9500, то при стартовом лоте 0.76 в том-же временном интервале
с 1 февраля 2015 года он утырит с форекса 27000 баксов при просадке 7300$ , если лот 0.5 то профит 18000 ДД4000$ :d

NzdUsd_m5_v13940_22mar1523sep12-26jun169apr17#10_d600_1399-2790280-429151-3853772-982_Genry.png
NzdUsd_m5_v13940_22mar1523sep12-26jun169apr17#10_d600_1399-2790280-429151-3853772-982_Genry.set45 скач.

Изменено 9 апреля, 2017 пользователем Genry_05

#5018

Да, действительно без скачаных двух последних месяцев по nzdusd статистика была лучше..

Протестировал я второй сет (540 ордеров), там просадка выросла не очень, с 267$ до 297$
все равно этот сет выигрывает по соотношению просадка/прибыль, за два года = 6.7, а не 7.39, как считал раньше.

Прикрепил еще два сета.
В них больше ордеров, немного меньше соотношение прибыли,
но зато за новые месяцы - просадка не увеличилась. Этот период прошло хорошо.
Посмотрите на них


Добавлено: 09-04-2017 18:37:53

При использовании данного режима и значении параметра exponent divider/показатель степени делителя > 0 значение границы профита (в пунктах, не в валюте) будет уменьшаться при увеличении количества ордеров.


Подскажите, какого порядка цифры в параметре "exponent divider/показатель степени делителя " должны быть ?
подбираю, пока что-то странное получается.

NzdUsd_m5_v13930_test5-2y-1425dd-8160pr-740ord-5.7.set25 скач.
NzdUsd_m5_v13930_test8-2y-388dd-2315pr-1015ord-5.9.set33 скач.

Изменено 9 апреля, 2017 пользователем Dimakya

#5019

Подскажите, какого порядка цифры в параметре "exponent divider/показатель степени делителя " должны быть ?
подбираю, пока что-то странное получается


У меня вот такая оптимизация по этому блоку

Close_only_in_profit_ATR.png

#5020

У меня вот такая оптимизация по этому блоку


Спасибо,
а если задан и (Points) и (% of ATR) , то сработает тот, что меньше ? Который сработал раньше ?
Или наоборот, только если оба условия совпадут .. ?
#5021

P.S. режимы Close only in profit... работают независимо друг от друга.


Видимо, сработает тот режим, условия по которому наступят раньше.
Хорошо бы, чтобы staxis подтвердил... :-?
#5022


Насколько я помню, уплаченная комиссия учитывается при расчете уровня безубытка, так что не надо увеличивать профит в Close only in profit.
А вот кстати к Staxis еще вопрос, свопы Совом не считаются? А то у меня недавно ордер больше месяца провисел.


Свопы советником учитываются.


P.S. режимы Close only in profit... работают независимо друг от друга.


Видимо, сработает тот режим, условия по которому наступят раньше.
Хорошо бы, чтобы staxis подтвердил... :-?

Все верно.
#5023

Staxis, привет!

На английском форуме нашли ограничение в работе ЕА, если в наименовании символа есть префикс.
[quote=bgntrs;9753403]im trying to run ea on broker which has currency sign on end of pair, e.g eurusd ($), so ea is giving order send "Error 4106: Unknown symbol". any way to get round this? Thanks




Если будешь версию обновлять - пометь, пожалуйста, пофиксить ее. ;)

Изменено 11 апреля, 2017 пользователем Genry_05

#5024

По поводу выпуска на английском языке версии: Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-9-40[staxis]
Я не планирую продолжать локализацию новых версий для английской ветки форума.
Причина изложена здесь: https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9757780#post9757780

In occasion of inquiries in personal mail on a theme of release in English versions:
Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-9-40 [staxis]

I do not plan to continue localizing new versions for the English forum.
The reason is stated here: https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9757780#post9757780

Цитата

I have been translating new versions of EA from Russian into English for more than a year. I'm tired of doing it.
I do not see the impact of this process.
The bulk of users download EA, the settings for it and just earn money.
There is no feedback: very few people share their settings, the results of the trading of sets downloaded here or
the results of re-optimization. And someone manages to sell for money this adviser and sets from the forum.

Why does my horse have a fifth leg in the image of this forum?

It does not make sense to just wait for the new version in English - I do not plan to do them again and again.
Maybe someone will want to replace me in this process - I will be happy
Make the new version yourself: Take the previous English version, transfer its settings to the new version,
and then add the settings for Murray to it:

Inserted Code


input string ll76 = "##### Murray Level Configuration Block #########";
input bool MurreyLevel_on = true; // turn on the indicator
extern int P_Murrey = 256; // Period of the Murray indicator
extern int StepBack = 0; // shift
extern int TFind = 6; // TF of the indicator 0=M1,1M5,2M15,3M30,4H1,5H4,6D1,7W1,8MN1
extern bool ShowOldUr = true; // show the old levels
extern int MurreyReversLevel_buy = 4; // Murray's turn level for buy
extern int MurreyReversLevel_sell = 8; // Murray's turn level for sell
input bool Murrey_sell_buy = true; // Murray_buy = paired Murray_sell
The last parameter is to speed up the optimization. If the true value of the purchase level will have a pair value to the Murray_sell level.
The indicator itself is built into the Expert Advisor.


Добавлено: 13-04-2017 16:19:33

Поупражнялся в Мюррее для NZDUSD. Всего 11 вариантов и оптимизацию остановил.
Проверял как cescof сделал локализацию на английский.

NzdUsd_m5_v13940_optim_dec15-17dec16_#8_dep600_prof1555dd411143+Murrey_Genry.png
NzdUsd_m5_v13940_optim_13dec15-17dec16_#8_dep600_prof1555dd411143+Murrey_Genry.set41 скач.

Изменено 13 апреля, 2017 пользователем Genry_05

#5025



Насколько я помню, уплаченная комиссия учитывается при расчете уровня безубытка, так что не надо увеличивать профит в Close only in profit.
А вот кстати к Staxis еще вопрос, свопы Совом не считаются? А то у меня недавно ордер больше месяца провисел.


Свопы советником учитываются.

С точки зрения соответствия процессу оптимизации, полагаю, свопы лучше было бы не учитывать. Параметры закрытия то в тестеры были оптимизированы с нулевыми свопами. Реальные свопы могут помешать вовремя закрыться.

Добавлено: 14-04-2017 11:27:51


Подскажите, какого порядка цифры в параметре "exponent divider/показатель степени делителя " должны быть ?
подбираю, пока что-то странное получается


У меня вот такая оптимизация по этому блоку

Я exponent divider не трогал ни разу, но мой опыт без него показывает что период часового АТР лучше брать за меньшее число свечей: 2-3 - это гораздо более гибко получается. Вдобавок если не получается закрыть на сильной дневной движухе с большим профитом, то позволит закрыть к вечеру с меньшим.

Добавлено: 14-04-2017 11:32:44

Собственно зашел вот какой вопрос задать.
В параметрах Envelopes (да и других индикаторов) есть выбор Applied price. Оптимизация за год дает лучшие результаты с Applied price=low price. Следует ли это принимать во внимание?! Посмотрел пару - весь год down-trend. поэтому может лучше себя проявили low price? А развернет вверх, надо high price будет ставить что ли?
Для чего вообще такой выбор придуман? Можно ли им грамотно пользоваться и следует ли по нему втупую оптимизировать?

Добавлено: 14-04-2017 11:38:29

Или же наоборот, результаты с low price как и с high price из результатов оптимизации нужно выкидывать, как history-ориентированные?!

Изменено 14 апреля, 2017 пользователем Urytomsk

Автор#5026


С точки зрения соответствия процессу оптимизации, полагаю, свопы лучше было бы не учитывать. Параметры закрытия то в тестеры были оптимизированы с нулевыми свопами. Реальные свопы могут помешать вовремя закрыться.

Привет.
И в TDS2 и в Tester МТ4 свопы при оптимизации учитываются ... Во всяком случае РАЗМЕР свопов из правильно закачанных котирововк, с использованием Tikstory Lite любой советник брать может.
Весь вопрос КАК советник использует информацию по свопом при оптимизации и в реальных торгах ...

Извините, если не попал в суть темы ... :)
#5027

Хм, почитал родственные темы... Что-то народ переживал о свечке на Евре.
А у меня она как-то ровно прошла... Правда торговал по Мюррею руками - скрин ;).

Как вообще дела обстоят по нашей теме? На этой неделе ЕА торговал только ЕвроБакс, USDCAD & AUDJPY.
Вернее торговал все мажоры, но из-за невозможности сидеть у терминала стояли настолько консервативные сеты, что сделок просто не было.

EurUSD_H1.png

#5028

Как вообще дела обстоят по нашей теме?


Все плохо :( :)
Моя идея с депозитом равным 1/5 (20%) от максимальной просадки - пошла прахом.
Протестировал пары с таким СЛ (=20%) и ужаснулся, сливы почти по каждой паре получаются каждые 2 недели..
А протестировал это уже после того, как со 100$ счета перешел на два 500$ ... И сразу на следующий день открылись большие сетки по usdjpy.
Первый 500$ счет слился сразу.
А второй решил спасать.
Пополнил его до 2500$ , и теперь там просадка 1500$ (60%). Морально готовлюсь потерять 2500 .
Полный завал.............

Еще до кучи на QLT слился вчера счет. (там было 50% от макс. просадки. Я решил пополнить его до 140%, а пока, временно пополнил до 50%, и на следующий день слачился слив.)

А месяц до этого, когда я тестировал рисковые счета на 100$ депозитах - все отлично работало :)

ql-usdjpy-14.04.gif

Изменено 14 апреля, 2017 пользователем Dimakya

#5029


Как вообще дела обстоят по нашей теме?


Все плохо :( :)
Моя идея с депозитом равным 1/5 (20%) от максимальной просадки - пошла прахом.
Протестировал пары с таким СЛ (=20%) и ужаснулся, сливы почти по каждой паре получаются каждые 2 недели..
А протестировал это уже после того, как со 100$ счета перешел на два 500$ ... И сразу на следующий день открылись большие сетки по usdjpy.
Первый 500$ счет слился сразу.
А второй решил спасать.
Пополнил его до 2500$ , и теперь там просадка 1500$ (60%). Морально готовлюсь потерять 2500 .
Полный завал.............

Еще до кучи на QLT слился вчера счет. (там было 50% от макс. просадки. Я решил пополнить его до 140%, а пока, временно пополнил до 50%, и на следующий день слачился слив.)

А месяц до этого, когда я тестировал рисковые счета на 100$ депозитах - все отлично работало :)


Ну хватит уже ныть по поводу слива. Вы реально думаете что с депо 100 баксов при плече в 500 вам дадут выиграть? Открытый интерес (куча лонгов на уровне 1.25!!!) по евродоллару http://prntscr.com/ewkoet. Ваш лот 0,01 при депо в 100$ и при плече 1:1 обречен))
#5030

Как вообще дела обстоят по нашей теме? На этой неделе ЕА торговал


У меня вот как торговало на другом счету, там на ене случайно был другой сет и он не слился :)


Добавлено: 14-04-2017 22:24:26

Открытый интерес (куча лонгов на уровне 1.25!!!) по евродоллару


Ну ладно, если есть люди, которые сидят кучу месяцев в таком Минусе, и еще чего-то ждут, то мне наверно должно быть легче.. Но жалко..

ql-week1.jpg

Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Dimakya

#5031

... И сразу на следующий день открылись большие сетки по usdjpy.



Йена как женщина ... и куда ее вынесет ... вариантов много.
Прогнозы дело неблагодарное. Если барышня решит в бай, то ближайшая область для исполнения
такого решения между 107.92 и 106.5 ...например 107.48... а вот следующая ближе к 103.7
Это при беглом, поверхностном анализе... В целом намеки есть, а вот разворот или коррекция
увидим позже.

Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Genry_05

#5032

А что у кого получилось с сетами со СтопЛосом, с небольшим количеством колен в сетка ?
Я пробую оптимизировать с СЛ. , 3-4 колена максимум.
Пока вот получилось:

ql-eurchf-SL1.jpg
EurChf_m5_v13940_test2-2y-1300dd-9369pr7.2-190-Ord-SL-700.set39 скач.

Изменено 15 апреля, 2017 пользователем Dimakya

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025