Не плохо было бы ввести в советник "минимальный лот", так как со стартовым лотом от 0.1 начинается дробление с сотыми долями, приходится переоптимизировать множители для крупных объемов. А если ограничить, например, минимальный лот от 0.1, то сетки будут строиться без сотых долей, и сеты, оптимизированные для 0.01 легко подойдут на 0.1 и выше.
[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌
От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
Спойлер
Думаю, что привязываться к жестко установленным временным интервалам не стоит, так как во время лондонской сессии вполне может быть довольно низкая волатильность, и, наоборот, - ночью тоже не всегда штиль.
Предлагаю привязать количество пунктов профита в блоке Close only in profit к текущему показателю ATR через регулируемый коэффициент. К примеру, можно установить количество пунктов профита на уровне 2xATR(20) - оптимальные параметры нужно подбирать.
Что думаете, коллеги? :-W
Я долго думать не буду, тем более что у себя использую все параметры TP, SL, TS через привязку к ATR, поэтому просто буду дополнять постепенно своими формулами, чтобы не тестировать все вместе.
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
В БЛОК Close only in profit добавлены следующие параметры:
Профит в этом случае упрощенно рассчитывается по формуле Profit = %of ATR / количество выставленных ордеров [sup]exponent divider[/sup]
Если параметры Close only in profit (% of ATR) или период индикатора ATR равны 0, то значение Close only in profit (% of ATR) советником не учитывается.
Наконец то и я нашел свой интерес к параметру exponent divider. Относительно алгоритмов торговли на одной стороне канала, которые в свое время развивали Genry_05 и Vassiliiy, а последний сопроводил еще и серией популярных сетов. Охарактеризовать стратегию можно следующим: зарабатывает в любых условиях рынка, стабильно, но профит по каждому трейду мизерный.
Что делать? Можно ли увеличить?
Можно, на мой взгляд.
Когда цена пришла к границе канала, тут важно не залипать в сделке и быстро выходить. В ряде выложенных сетов даже условие CloseOnlyInProfit применялось не с 1-го, а с 3-его ордера, позволяя закрывать одиночные ордера в минус, когда того требовал АТР. Но в тех случаях, когда сетка уже развернулась быстро выходить нет смысла, показывает мой долгосрочный анализ. Когда движение захлебывается происходит откат уже более существенный, который позволяет взять больше кол-во пунктов, чем 10-20 в базовых настройках.
То есть для алгоритмов торговли на одной стороне канала, я прихожу к обратному заключению: с увеличением кол-ва ордеров нужно увеличивать TP Points. Имеющийся функционал блока CloseOnlyInProfit казалось бы позволяет это сделать, задав отрицательные значения параметру exponent divider, тем самым подняв его в числитель. Но, Staxis, похоже, все отрицательные значения Сов принимает за 0 - я протестировал.
Настоящим прошу поправить exponent divider, разрешив диапазон отрицательных значений.
Автор#5035
Спойлер
Спойлер
Думаю, что привязываться к жестко установленным временным интервалам не стоит, так как во время лондонской сессии вполне может быть довольно низкая волатильность, и, наоборот, - ночью тоже не всегда штиль.
Предлагаю привязать количество пунктов профита в блоке Close only in profit к текущему показателю ATR через регулируемый коэффициент. К примеру, можно установить количество пунктов профита на уровне 2xATR(20) - оптимальные параметры нужно подбирать.
Что думаете, коллеги? :-W
Я долго думать не буду, тем более что у себя использую все параметры TP, SL, TS через привязку к ATR, поэтому просто буду дополнять постепенно своими формулами, чтобы не тестировать все вместе.
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
В БЛОК Close only in profit добавлены следующие параметры:
Профит в этом случае упрощенно рассчитывается по формуле Profit = %of ATR / количество выставленных ордеров [sup]exponent divider[/sup]
Если параметры Close only in profit (% of ATR) или период индикатора ATR равны 0, то значение Close only in profit (% of ATR) советником не учитывается.
Наконец то и я нашел свой интерес к параметру exponent divider. Относительно алгоритмов торговли на одной стороне канала, которые в свое время развивали Genry_05 и Vassiliiy, а последний сопроводил еще и серией популярных сетов. Охарактеризовать стратегию можно следующим: зарабатывает в любых условиях рынка, стабильно, но профит по каждому трейду мизерный.
Что делать? Можно ли увеличить?
Можно, на мой взгляд.
Когда цена пришла к границе канала, тут важно не залипать в сделке и быстро выходить. В ряде выложенных сетов даже условие CloseOnlyInProfit применялось не с 1-го, а с 3-его ордера, позволяя закрывать одиночные ордера в минус, когда того требовал АТР. Но в тех случаях, когда сетка уже развернулась быстро выходить нет смысла, показывает мой долгосрочный анализ. Когда движение захлебывается происходит откат уже более существенный, который позволяет взять больше кол-во пунктов, чем 10-20 в базовых настройках.
То есть для алгоритмов торговли на одной стороне канала, я прихожу к обратному заключению: с увеличением кол-ва ордеров нужно увеличивать TP Points. Имеющийся функционал блока CloseOnlyInProfit казалось бы позволяет это сделать, задав отрицательные значения параметру exponent divider, тем самым подняв его в числитель. Но, Staxis, похоже, все отрицательные значения Сов принимает за 0 - я протестировал.
Настоящим прошу поправить exponent divider, разрешив диапазон отрицательных значений.
Если вкратце, то:
1.С каждым новым ордером, в соответствии с теорией вероятности, у нас УВЕЛИЧИВАЕТСЯ шанс на обратное движение. Но это теория ...
2.Практика, а именно результаты анализа торгов с 2011 по 2016 год по 7 парам, показывает, что ЭПЮРА ШАНСОВ НА ЗАКРЫТИЕ СЕТОК (от количества колен) выглядит как дно чашки, где:
А)ранние ордера имеют большой шанс закрыться рано, иными словами мы НЕДОПОЛУЧАЕМ на малых ордерах прибыль. Можно смело увеличивать ТП на малых ордерах ...
Б)средние ордера имеют завышенный ТП, поэтому шанс на их закрытия маленький
В)ну и с определенного колена эпюра начинает идти вверх, что говорит о том, что ШАНСЫ на закрытие сеток с большим количеством ордеров повышаются. Моими словами мы НЕДОПОЛУЧАЕМ там прибыли и можем смело ставить ТП больше!
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=332791
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=332543
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=332225
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=332368
3.Идеальная эпюра закрытия сеток - ПРЯМАЯ, которая и покажет нам, что мы правильно выставили ТП, наиболее рационально ...
Все картинки в ссылках ... Формула в расчетах верная! Долго над ней думал, формула показывает реальное положение дел с шансами на закрытие сеток в зависимости от количества колен в них. Сглаженная линия в виде чашечки показывает усредненные значения близлежащих коленЮ чтобы снизить эфффект шума на последних коленах (так как там мало сеток и недостаточно статистической выборки...)
Изменено 20 апреля, 2017 пользователем DENYA
Очень полезное исследование. И по его результатам имеющимся exponent divider не обойдешься. Да и я бы тоже предпочел не непрерывную зависимость от числа ордеров, а один ТР на диапазон. Согласно исследованиям Denya достаточно ввести 3 диапазона. И я бы отдал свой голос за это.
А я на этой неделе слил все свои счета на Квантуме,
сначала по usdjpy потом, на следующий день по gbpcad.
Просадка на много превысила "максимальную за два года", так что все эти оптимизации до одного места...
Что-то я делаю не так...
У кого какие результаты за эти дни ?
На какой депозит вы ставите сеты ? (в % от максимальной просадки ?) Я ставил на 150% и все благополучно слилось.
Добавлено: 20-04-2017 11:17:45
Пытаюсь что-то придумать с маленькими СЛ и небольшим количеством колен.
Пока ничего особо умного, и никто не пишет о своих успехах в этом деле. Наверно такое не реально ?
Вот смотрите получилось по eurusd, открытие с 18.00 до 00.00
за два с половиной года 290 ордеров, сетки открываются 1-3 раза в месяц.
Не очень хороший результат ? или как вам ?
Изменено 20 апреля, 2017 пользователем Dimakya
По GBP/CAD не было захода. GBP/AUD - на скрине.
На центовиках сейчас не торгую. Поэтому все сеты индикаторные и со SL, тут неожиданно быстро накрыло, как обычно на пике(((
Вопрос SL вообще очень актуальный. Здесь еще не так обидно - цена потом все равно достигла уровня SL и шла еще выше. Но сколько раз было, что крыло на самом развороте, перед которым цена неадекватно рвала вверх как будто чтобы сорвать твой стоп. И я бы так подумал,... не будь стоп скрытым (кроет по Dollars SL). Тем не менее я не исключаю, то на таких разворотах есть чьи то реальные стопы, выставленные уже явно и из тех же "оптимальных на истории" соображений, что и мои скрытые. Либо не стопы, а маржин-коллы счетов, депозиты которых рассчитаны под "максимальные на истории" колебания.
Вообще кто то может сказать какая сейчас на форексе кухня, видят участники рынка стопы и тейки друг друга? Принимают ли участие в торгах сами брокеры? на тот случай, что видя близость маржин-колла счета клиента долить немного объема в рынок, чтобы помочь цене дойти до нужного ценового уровня.
Что касается соотношения просадки алгоритма к размеру депо, то я ставлю 10-20%.
Фунтом не торговал почти год до этого. Да вот рано начал. USD/JPY нахожу бесперспективной для Quantum, так как пара торгуется не технически. Но и трендовиками ее не догнать... Тут нужно за миром следить, да руками уметь торговать. 
Пытаюсь что-то придумать с маленькими СЛ и небольшим количеством колен.
Пока ничего особо умного, и никто не пишет о своих успехах в этом деле. Наверно такое не реально ?
Вот смотрите получилось по eurusd, открытие с 18.00 до 00.00
за два с половиной года 290 ордеров, сетки открываются 1-3 раза в месяц.
Не очень хороший результат ? или как вам ?
Не очень.
EUR/USd я использую круглосуточные сеты Vassiliy - сливов не было.
Вот мой на пивотах, депо 2К. В зависимости от рыночной волатильности (это как с ноября) PFE можно переставлять на 0.7
хотя я его уже выкладывал? памяти нет совсем
Кто-то пробовал в тестере играться с Individual SL ?
У меня вылазит такой глюк - после очередного сработавшего SL - новые ордера перестают открываться.
В зависимости от размера этого SL (100-500 ) - перестают открываться в разных местах, в разные даты, но в одинаковые, при одинаковом размере SL.
Т.е. если ставлю сл=200, то где-то 06.02 - после СЛ, перестают новые ордера открываться,
а тест продолжается, доходит до конца. Пробую несколько раз - всегда остановка в эту дату.
Остановка происходит на разных сетах, разных валютах.
(например в этом сете, если заменить SL на индитвидуальный SL, любой, 200 например )
Eurusd_m5_v13940_test8-2y-1590dd-8532pr5.3-300-Ord-SL-720.set
у меня и в тестере и на реале работает.
Добавлено: 20-04-2017 16:53:43
Пытаюсь что-то придумать с маленькими СЛ и небольшим количеством колен.
Пока ничего особо умного, и никто не пишет о своих успехах в этом деле. Наверно такое не реально ?
Вот смотрите получилось по eurusd, открытие с 18.00 до 00.00
за два с половиной года 290 ордеров, сетки открываются 1-3 раза в месяц.
Не очень хороший результат ? или как вам ?
Не очень.
EUR/USd я использую круглосуточные сеты Vassiliy - сливов не было.
Вот мой на пивотах, депо 2К. В зависимости от рыночной волатильности (это как с ноября) PFE можно переставлять на 0.7
хотя я его уже выкладывал? памяти нет совсем
Сегодняшняя отработка сета на Пивоте
Изменено 20 апреля, 2017 пользователем Urytomsk
У кого какие результаты за эти дни ?
У меня, после февральского стопа, спокойно, без нервов.
Работают три пары AUDJPY, EURJPY, EURUSD.
EURUSD "зажал" конкретно, поэтому сделок почти не было. AUDJPY и EURJPY включаю по одной, в зависимости какая находится в торговой зоне или если обе, какая на мой взгляд, более перспективна. Навскидку: AUDJPY - ночь до открытия Европы и за час до открытия Америки. EURJPY - Европа. В пятницу - только AUDJPY.
Стейт и сеты в прицепе, сохранял прямо с тестового терминала. На рабочих счетах переоптимизированы начальные лоты и коэффициенты в зависимости от депо.
Отдельное спасибо DENYA и Urytomsk за то, что "разложили по полочкам" целесообразность введения нескольких ТП, в зависимости от количества ордеров в сетке.
Да да, пришел к таким же выводам, но на другом боте ...
Если вкратце, то:
1.С каждым новым ордером, в соответствии с теорией вероятности, у нас УВЕЛИЧИВАЕТСЯ шанс на обратное движение. Но это теория ...
2.Практика, а именно результаты анализа торгов с 2011 по 2016 год по 7 парам, показывает, что ЭПЮРА ШАНСОВ НА ЗАКРЫТИЕ СЕТОК (от количества колен) выглядит как дно чашки, где:
А)ранние ордера имеют большой шанс закрыться рано, иными словами мы НЕДОПОЛУЧАЕМ на малых ордерах прибыль. Можно смело увеличивать ТП на малых ордерах ...
Б)средние ордера имеют завышенный ТП, поэтому шанс на их закрытия маленький
В)ну и с определенного колена эпюра начинает идти вверх, что говорит о том, что ШАНСЫ на закрытие сеток с большим количеством ордеров повышаются. Моими словами мы НЕДОПОЛУЧАЕМ там прибыли и можем смело ставить ТП больше!
Мне кажется с помощью фильтров мы как раз и выбрасываем из наших сеток ранние и иногда средние ордера, оставляя поздние и оптимизируя сеты под них. Разве нет? А роль ТП играет совокупность настроек индикаторов, отвечающих за выход.
Добавлено: 21-04-2017 02:30:24
Не плохо было бы ввести в советник "минимальный лот", так как со стартовым лотом от 0.1 начинается дробление с сотыми долями, приходится переоптимизировать множители для крупных объемов. А если ограничить, например, минимальный лот от 0.1, то сетки будут строиться без сотых долей, и сеты, оптимизированные для 0.01 легко подойдут на 0.1 и выше.
Поскольку я не программер, не очень понял что конкретно вы предлагаете, но то что проблема умножения лота на оптимизированных сетов есть, это правда >:d Не редко бывает что достигнешь в процессе оптимизации маленькой просадки, позволяющей казалось бы увеличить лотность под твой депозит.
Но не тут то было ~x(
Под новый лот часто нужно переоптимизировать, и не всегда получается добиться такого же соотношения прибыль/просадка :-?
Изменено 21 апреля, 2017 пользователем lugov
Привет всем чего то не могу разобраться, стоит МТ4 билд 1045, невкакую не хочет прогонять тест в тестере((( котировки с Тикстори качал. Сов 13.8.0 и 13.9.40, что самое интересное полоса бежит т.е. типа тестирует а сделок нет.
Автор#5046
Нууу .. тут много вариантов.
Привет всем чего то не могу разобраться, стоит МТ4 билд 1045, невкакую не хочет прогонять тест в тестере((( котировки с Тикстори качал. Сов 13.8.0 и 13.9.40, что самое интересное полоса бежит т.е. типа тестирует а сделок нет.
Уточняющие вопросы:
1.ЧТО пишет лог? (закладка Журнал в тестере МТ4)
2.Какая версия Тикстори у тебя? 1.8.3 или 1.8.8?
По результатам уточнений может быть:
1.Крякнутый тикстори совместим с МТ4ь1010, у тебя 1045
2.спрыгнули котировки в МТ4. МТ4 нельзя подключать к счету, он должен быть оффлайн ...
3.Ну и еще тысяча причин ...
Привет всем чего то не могу разобраться, стоит МТ4 билд 1045, невкакую не хочет прогонять тест в тестере((( котировки с Тикстори качал. Сов 13.8.0 и 13.9.40, что самое интересное полоса бежит т.е. типа тестирует а сделок нет.
Первое что приходит в голову: спред в настройках тестера мт и в сете не соответствует
Автор#5048
В чем противоречие с тем что я написал? :)
Мне кажется с помощью фильтров мы как раз и выбрасываем из наших сеток ранние и иногда средние ордера, оставляя поздние и оптимизируя сеты под них. Разве нет? А роль ТП играет совокупность настроек индикаторов, отвечающих за выход.
АНАЛИЗ УЖЕ совершенных сделок дает четкую картину насколько эффективно мы подкрутили разные там ограничители на вход и модели выхода из сделок.
Анализ делается по УЖЕ смоделированным правилам входа/выхода. И это сухая статистика. Вот я ее и проинтерпретировал.
Другое дело, что на ДРУГИХ сетах эпюра может выглядеть иначе. И как раз с помощью фильтров входов, модели выхода мы и можем повлиять на геометрию эпюры и как следствие на эффективность работы нашего депозита.
Всем спасибо, да действительно спред! хоть и в настройках сэта стоит неучитывать спред но все же разные цифры в тестере и сете не работают)))
Кстати по поводу счёта может быть подключен любой с таким же набором символов т.е. если качаешь EUR/USD котировки то и в подключеном счёте так же должно быть пары без индексов типа f a и т.д. тикстори 1.8.3.0 котировки работают на последнем билде без проблем)
Подскажите почему советник не открывает ордера по сигналам на М5, в настройках ставлю таймфрейм в минутах 5? :-/
Прогоните пожалуйста в тестере мой сет(чучуть выше), или другой, с выставленным Individual SL.
Останавливается ли у вас тест где-то в середине , после очередного сработавшего СЛ ?
Не пойму это у меня только такая проблема или у всех.
Может например только при котировках из TDS она появляется.. Почему никто не сообщает о такой проблеме..
Прогоните пожалуйста в тестере мой сет(чучуть выше), или другой, с выставленным Individual SL.
Виноват. Сразу не разобрался. Похоже у меня Individual SL не срабатывает вообще.
P.S.Перезагрузил терминал. SL начал срабатывать, но точно так же останавливается. Картина один к одному, как описал Dimakya.
Будем пытаться разобраться.
Изменено 21 апреля, 2017 пользователем Vassiliy
Виноват. Сразу не разобрался. Похоже у меня Individual SL не срабатывает вообще.
Я немного запутал. Там в сете нужно убрать общий SL (он -700) , но поставить другой Individual SL,
(я пробовал равный от 100 до 500)
И он срабатывает хорошо. (похоже ставятся реальные, серверные Стоплосы, в тестере видно что срабатывают, срабатывают,
а потом просто перестает все торговать,
новые ордера перестают открываться.)
Чем меньше этот стоплос, то тем раньше он останавливается.
Как вариант причины - попадаются котировки, при которых советник не может выставить стоплос. ,
и это его вводит в ступор... (в логах ничего нет, просто перестает открывать).
.
.
.
То есть для алгоритмов торговли на одной стороне канала, я прихожу к обратному заключению: с увеличением кол-ва ордеров нужно увеличивать TP Points. Имеющийся функционал блока CloseOnlyInProfit казалось бы позволяет это сделать, задав отрицательные значения параметру exponent divider, тем самым подняв его в числитель. Но, Staxis, похоже, все отрицательные значения Сов принимает за 0 - я протестировал.
Настоящим прошу поправить exponent divider, разрешив диапазон отрицательных значений.
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
На входе ничего не добавлено
Изменено 23 апреля, 2017 пользователем staxis
Виноват. Сразу не разобрался. Похоже у меня Individual SL не срабатывает вообще.
Я немного запутал. Там в сете нужно убрать общий SL (он -700) , но поставить другой Individual SL,
(я пробовал равный от 100 до 500)
И он срабатывает хорошо. (похоже ставятся реальные, серверные Стоплосы, в тестере видно что срабатывают, срабатывают,
а потом просто перестает все торговать,
новые ордера перестают открываться.)
Чем меньше этот стоплос, то тем раньше он останавливается.
Как вариант причины - попадаются котировки, при которых советник не может выставить стоплос. ,
и это его вводит в ступор... (в логах ничего нет, просто перестает открывать).
Сова старше 8-ой? Такой глюк был наблюдаем мной ранее и незадолго до ее появления исправлялся Staxisom.
И да, такой Ind SL/TP выставляется с ордером в рынок.
Добавлено: 23-04-2017 15:55:08
.
.
.
То есть для алгоритмов торговли на одной стороне канала, я прихожу к обратному заключению: с увеличением кол-ва ордеров нужно увеличивать TP Points. Имеющийся функционал блока CloseOnlyInProfit казалось бы позволяет это сделать, задав отрицательные значения параметру exponent divider, тем самым подняв его в числитель. Но, Staxis, похоже, все отрицательные значения Сов принимает за 0 - я протестировал.
Настоящим прошу поправить exponent divider, разрешив диапазон отрицательных значений.
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
На входе ничего не добавлено
Оттестил. Работает исправно.
... но параллельно выяснилось, что exponent divider привязан только к %ATR, а на Points (строкой выше) никакого влияние не оказывает (ни положительный ни отрицательный).
Параллельно прошу в текущей версии параметр включения/выключения индикатора Мюррея и включения проверки в Блоке минимального расстояния перевести по умолчанию в false, как и у всех других индикаторов. Нынешнее положение не обеспечивает преемственности сетов старых версий. Я убил пол часа чтобы найти - новичку ни в жисть не разобраться.
Изменено 23 апреля, 2017 пользователем Urytomsk
Оттестил. Работает исправно.
... но параллельно выяснилось, что exponent divider привязан только к %ATR, а на Points (строкой выше) никакого влияние не оказывает (ни положительный ни отрицательный).
Параллельно прошу в текущей версии параметр включения/выключения индикатора Мюррея и включения проверки в Блоке минимального расстояния перевести по умолчанию в false, как и у всех других индикаторов. Нынешнее положение не обеспечивает преемственности сетов старых версий. Я убил пол часа чтобы найти - новичку ни в жисть не разобраться.
Да, exponent divider предусмотрен только для режима ATR.
Умолчания включения/выключения индикатора поменял и перезалил в предыдущий пост.
Сова старше 8-ой? Такой глюк был наблюдаем мной ранее и незадолго до ее появления исправлялся Staxisom.
И да, такой Ind SL/TP выставляется с ордером в рынок.
Да, была последняя версия -40, теперь проверил на -41, ошибка остается. Останавливаетс в том-же месте.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем