Поиск алгоритма лока давно мучает трейдерское сообщество, потому как, буде он найден, то это грааль :)
[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌
От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
ТЗ по выходу из сетки с использованием локов.docx
Чем то мне это бегуна и черепаху напоминает))) Только тут еще и спред.
Спойлер
Господа, всем доброго времени суток! Может кто пояснить, как работает индюк PivotEnvelopes?
Если настроите брать данные с 0 бара - любой индюк, что не по Open - рисует.
В остальных случаях PE не рисует.
Добавлено: 06-03-2017 07:48:14Какие именно идеи? Я где-то потерял нить.
Staxis привет!
Идеи были по уровням поддержки\сопротивления что мы с DENYA обсуждали. В итоге в ЕА попал PivotEnvelopes.
По индюку с Пином Q#P для статистики надо тесты погонять... все времени нет, да и празники опять на носу...
Привет, Genry! Праздники - это святое, подождем...
А по дальнейшему развитию советника (типа двунаправленной торговли) я думаю, что необходимо сначала глобально секвестировать код.
Если есть желание - вносите предложения. Буду урезать понемногу, а там посмотрим >:d
Хотелось бы дальнейшего развития...
У меня есть ряд предложений как по модификации так и урезанию, но сначала бы сформировать вектор, в котором есть желание двигаться.
Может проведем опрос мнений?
Данный Сов к настоящему моменту:
1 - меня полностью устраивает, ничего делать не надо
2 - требует усовершенствования (доработки)
3 - требует удаления лишних не оправдавших себя идей.
4 - я только знакомлюсь с темой
Создал на эту тему автоматический опрос https://pollservice.ru/p/kicklpiwzz
Предлагаю проголосовать до 15.11 по приведенной ссылке, оценить мнение участников, обсудить решение.
Голоса разделились примерно поровну: 35%/24%/24%/18%
Полагаю с учетом этих мнений начинать надо с секвестирования кода.
Прежде чем собирать и высказывать соображения на этот счет, нужно спросить мнение Staxisa
Может кто то поделиться опытом, как задать терминалу, установленному на диск Д, писать все свои хистори-файлы на этот же диск, чтобы ничего лишнего не лезло на С. Терминал все равно все свои внутренние папки развернул на С, включая MQL4. Как то это можно избежать? куда указать пути куда ему писать историю и т. п.
Может кто то поделиться опытом, как задать терминалу, установленному на диск Д, писать все свои хистори-файлы на этот же диск, чтобы ничего лишнего не лезло на С. Терминал все равно все свои внутренние папки развернул на С, включая MQL4. Как то это можно избежать? куда указать пути куда ему писать историю и т. п.
http://tradelikeapro.ru/kak-ustanovit-mt4-na-fleshku/
По этому алгоритму ставится на любой диск. Не забыть прописать в "ярлык"_"свойства"_"объект"после terminal.exe" /portable
Изменено 19 ноября, 2017 пользователем Vassiliy
Ребят, тапками не бросайтесь. Давно не заглядывал.Подскажите , индикатор мюррея вышеобозначенный есть в архиве с совой? А то я что-то его не замечаю, как он именуется?
Индикатора в архиве нет. Код встроен непосредственно в советник.
Staxis, прошу пояснить назначение параметра "Сдвиг" в Блоке Мюррея, это время или расстояние? Его нет в параметрах стандартного индикатора. В визуализации узрел только что вроде сдвигаются сами уровни... Только как и зачем?
Staxis, прошу пояснить назначение параметра "Сдвиг" в Блоке Мюррея, это время или расстояние? Его нет в параметрах стандартного индикатора. В визуализации узрел только что вроде сдвигаются сами уровни... Только как и зачем?
Привет, Urytomsk! Посмотрел код. Никакой функциональной нагрузки данный параметр не несет. Просто увеличивает значение Период индикатора .... Откуда он взялся я уже не помню >:dПоэтому его удаляю.
КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
Относительно уровней Мюррея.
На скрине видно, что цена лишь немного притормозила на уровне центрального Пивота, помялась и пошла дальше без какого-либо намека на отскок прошла расстояние от нижней поддержки 0/8 до уровня 7/8. Еще не известно будет ли отсюда отскок.
Напрашивается очевидный вывод, что цене начхать на эти уровни Мюррея, часовые по крайней мере, 4/8, 6/8.
Остается вариант ориентироваться на 0/8, 8/8. Но это надо еще проверять и неделями ждать пока цена к ним подойдет. Переходить на еще более старший ТФ - еще больше увеличится расстояние между уровнями и период ожидания для захода в сделку. В этом нет ничего плохого... Просто это уже другая система.
Добавлено: 25-11-2017 09:27:24
А вот как складывается ситуация на D1: второй скрин.
Цена подходит к важному разворотному уровню +1/8 на 1.1963...
Можем мы как то это использовать? Например, я сейчас в просадке, надеюсь на разворот, но нужно выставить стоп-лосс. И что мне с этой картины? Видим, что уровень этот мягко говоря не узкий - 220 пунктов в 4-х знаке (диапазон определил по колебанию цены на уровне в августе-октябре) от 1.1870 до 1.2090. Понятно, что никакой пользы для торговли на М1-М5 от информации о таком уровне не будет. Опять же приходим к тому, что с уровнями Мюррея - это другое кино.
Добавлено: 25-11-2017 09:28:17
Изменено 25 ноября, 2017 пользователем Urytomsk
Коллеги, Респект!
Рад видеть, и даже St@}{is вышел из тени ;)
Параметры:
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=351886
Ещё:
А в целом - это затыкание одной первоначальной большой дыры: чистые сигналы Квантум не подходят для построения ТС без дополнительной фильтрации. Я угрохал год на поиск решения,
нашел, но с лета все нет времени написать индикатор для проверки. Может зимой найду :d
Рад видеть, и даже St@}{is вышел из тени ;)
Относительно уровней Мюррея. ....
Да чуть не забыл, параметры "гонял"при малых значениях 20-100 QUANTUM.
Как "вычислили" Квантум-Мюррейщики с ФФ для М5 надо брать ТФ Д1 и Квантуму ставить глубину 725
Цитата:Quoting vgyuszko "My chart M/Q 1440/725 I wait buy action от уровня 2/8 "
Параметры:
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=351886
У кого то есть достижения с уровнями Мюррея?
Eсли цена подошла к граничным уровням Мюррея на Д1 и Квантум начнет там строить сетку - то вход вряд ли будет слишком ранним. Имеет смысл посмотреть с периодом и 64, и 200, например.
Ещё:
Поставил на посмотреть. Хотя бы подобрать коридор параметров в которых можно работать. На ФФ, как я понял, сетами не особо делятся, или я не там смотрел.Очень долго тестируется, поэтому пока посмотрим на него "по ценам открытия". Есть первые результаты.1. Очень интересная работа от Уровней Мюррея. Как по мне, очень "правильное" открытие ордеров сетки.Явно не хватает:1. Фильтрации по ATR - уйдут первые ордера сеток, при этом практически не "страдают" одиночные ордера.2. Явно не хватает "Блока Close only in profit" - ранее закрытие сеток в минус, при возможном взятии профита.
Василий, спасибо!
Сам я попробовал использовать уровни Мюррея в ноябре 2016. В целом они себя оправдывают, но, как водится на Форексе, окончательным решением не являются. Для этих уровней достаточно важно не ошибиться с начальной размерностью сетки уровней Мюррея. Если в процессе торговли цена выйдет за границы - индикатор пересчитает сетку, т.е. перерисует ее от новой точки. Не сказать что это страшно, но неудобно и неприятно.
В чем плюс уровней Мюррея - в их статичности (пока не перерассчитаются). Т.е. если мы входим на уровне который совпал с началом тренда, то все остальные положения цены мы оцениваем относительно этого уровня. Если второй фильтр канальный (ATR, Envelopes, Fibo), то качество фильтрации сразу возрастает, так как:
1. по уровням Мюррея мы оцениваем продолжительность тренда и фильтруем ранние сигналы разворота.
Т.е. можно фильтровать ранние сигналы закрытия сетки - держать позицию, и, одновременно, игнорировать ранние сигналы Квантума на вход;
2. после того как достигнут нужный уровень Мюррея мы смотрим на канальные индикаторы и анализируем сигналы Квантума на вход (закрытие позиции).
3. Можно организовать трал по уровням Мюррея.
А в целом - это затыкание одной первоначальной большой дыры: чистые сигналы Квантум не подходят для построения ТС без дополнительной фильтрации. Я угрохал год на поиск решения,
нашел, но с лета все нет времени написать индикатор для проверки. Может зимой найду :d
Изменено 30 ноября, 2017 пользователем Genry_05
Коллеги, Респект!
Рад видеть, и даже St@}{is вышел из тени ;)
Относительно уровней Мюррея. ....
Да чуть не забыл, параметры "гонял"при малых значениях 20-100 QUANTUM.
Как "вычислили" Квантум-Мюррейщики с ФФ для М5 надо брать ТФ Д1 и Квантуму ставить глубину 725
Цитата:Quoting vgyuszko "My chart M/Q 1440/725 I wait buy action от уровня 2/8 "
Параметры:
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/?do=findComment&comment=351886
Genry_05, с возвращением, рад слышать!
"Вычислители" с ФФ не более чем юзеры демо счета. Если они что то вычислили пусть покажут результаты, три удачных скрина с демо-счета меня не впечатляют. На моем скрине для Мюррей-Н1 ясно виден безоткат в 200 пунктов... и это всего лишь EUR/USD... и это не самый трендовый интервал - так под руку попалось. В ходе него цена преодолевает и 4/8 и 6/8, не давая выйти с профитом при заходе под отскок от этих "важных уровней сопротивления".
Параметры QDE/DQC для трейдинга на Мюррее вторичны. Если мы ограничили себя уровнем Мюррея (от H1 и выше), то очевидно что цена к нему шла не 5 минут. QDE=1 и QDE=1400 в этом смысле не будут иметь на дистанции никакой разницы. Да, при повторном входе разница, конечно, будет. Но мои исследования показывают, что можно смело входить QDE=60, т.е. чем чаще тем больше профита.
QDС=725 для безиндикаторного выхода, наверное, вполне так ничего. Я рассматриваю индикаторный выход и если индикаторы его показали то нет смысла ждать свечи Квантума. Мой выбор в таком случае 180, можно и больше... но из практики я уже знаю, что в такие моменты закроешь руками - несколько доп пунктов профита не стоят нервов томительного наблюдения)))
Добавлено: 02-12-2017 08:47:15
У кого то есть достижения с уровнями Мюррея?
Eсли цена подошла к граничным уровням Мюррея на Д1 и Квантум начнет там строить сетку - то вход вряд ли будет слишком ранним. Имеет смысл посмотреть с периодом и 64, и 200, например.
С этим согласен. ТФ должен быть минимум Н4, как правило Д1, как и сам писал выше. И уровни должны быть минимум 0/8 и 8/8.
Но...
между ними по той же EUR\USD сейчас 2000 (!) пунктов разницы (0.9765 и 1.1780). Что делать в диапазоне?
В итоге получаем систему с редкими (чуть не написал консервативными) входами, торгует только в одну сторону, как я понимаю против тренда. Все бы ничего, да только слив с частотой раз в 2-3 года легко прогнозируется с помощью бэк-тестинга в моменты перестроения уровней Мюррея. Цена переходить в другой торговый диапазон Д1 - и тю-тю, паровоз уехал.
В целом, идея позитивна, получается слабо положительный стат перевес, в основном +2%/мес на пару, что гораздо меньше любого сета, который выкладывался ранее. Я запущу мониторинг, не сейчас конечно - на носу адская неделя + каникулы. Но идея эта настолько не в духе Сова, что я бы предложил для нее отдельную ветку в перспективе открыть, равно как и отдельную версию Совы поддерживать, тем самым добившись облегчения кода как основной так и мюрреевской.
Добавлено: 02-12-2017 09:20:34
Ещё:
Поставил на посмотреть. Хотя бы подобрать коридор параметров в которых можно работать. На ФФ, как я понял, сетами не особо делятся, или я не там смотрел.Очень долго тестируется, поэтому пока посмотрим на него "по ценам открытия". Есть первые результаты.1. Очень интересная работа от Уровней Мюррея. Как по мне, очень "правильное" открытие ордеров сетки.Явно не хватает:1. Фильтрации по ATR - уйдут первые ордера сеток, при этом практически не "страдают" одиночные ордера.2. Явно не хватает "Блока Close only in profit" - ранее закрытие сеток в минус, при возможном взятии профита.
Насколько я помню Vassiliy отписался позднее, что сет на Мюррее не имеет никаких доп преимуществ по просадке, давая меньше профита (сета не выкладывал).
Чтобы было понятно о чем веду речь я в прицепе сет на EUR/USD. Для анализа целесообразно взять тест с мая 2015. Потом последовательно отключите PFEвхода, ENVвхода. Лосс всегда только один - последнее ФРС 16-го, растет доходность. Торги должны идти как на скрине: только вышел - сразу вошел, не тянем кота за яйца! Здесь все эти QDE - от лукавого, они ни отчего не спасут если что.
Добавлено: 02-12-2017 09:23:07
Изменено 2 декабря, 2017 пользователем Urytomsk
Теперь 2-ая часть анализа, самая интересная))) : запускаем первые месяцы 2015 го.
Сплошные стопы.
Возвращаем на место отключенные индикаторы - стопы как были так и остаются. Крутим вертим QDE - ничего не изменит. Тренд. Просто тренд. Ломает мюррея как и любой другой индикатор.
Ровно в тех местах, где проблемы у любого другого сета: 22.01, 05.03 и т. д. Спрашивается какой смысл ограничивать торговлю уровнями 0/8 и 8/8 в другое время?... если в нужный момент они спасут!
Вывод к которому я пришел на анализе этого сета:
1) уровни Мюррея не способны дополнить гармонично дополнить набор имевшихся индикаторов;
2) при использовании торговли от уровней Мюррея нет необходимости как то особо еще определять момент входа (достаточно М15 фибо или что тоже самое Envelopes);
3) при том же обоснованном размере стопа сеты на Мюррее будут обладать более низкой доходностью за счет меньшего профита вытащенного с рынка;
4) с помощью уровней Мюррея можно торговать другие пары, которые не обладают флетовым характером в достаточной мере, чтобы их торговать стандартным функционалом Совы.
Цитатауровни Мюррея не способны дополнить гармонично дополнить набор имевшихся индикаторов;
Тут могу присоединиться, при многочисленных бек тестах с уровнями Мюррея я так и не смог добиться хороших результатов, кроме уменьшения прибыли, тоже самое и с PivotEnvelope
Изменено 4 декабря, 2017 пользователем Xenofan
Цитатауровни Мюррея не способны дополнить гармонично дополнить набор имевшихся индикаторов;
Тут могу присоединиться, при многочисленных бек тестах с уровнями Мюррея я так и не смог добиться хороших результатов, кроме уменьшения прибыли, тоже самое и с PivotEnvelope
Относительно PivotEnvelope не соглашусь. Genry_05 ранее выкладывал интересную модификацию одного из сетов Vassiliy, не сказать что неубиваемую, но с повышенной стабильностью.
Вообще с появлением в Сове МА-4Н и PivotEnvelope он поднялся на новый уровень! Респект Genry_05 и Vassiliy, Staxis - за реализацию.
Я уже не вспомню и сета, где бы я не использовал одну из этих функций. Вот в частности мониторинг счета со входами на PivotEnvelope
- не все так гладко, не устояло на Протокол 22.11, считай не уследил.
Добавлено: 04-12-2017 11:07:31
... и сему находится логическое объяснение: таймфреймы индикаторов МА-4Н и PivotEnvelope (H4 и D1) и периоды этих индикаторов (1-3 дня 8-20 свечей H4) имеют куда большую привязку к текущему дню, т.е. к торгам на М1-М5 чем период 64-256 дней Мюррея.
Я предлагаю развивать Сову не в сторону дублирования одних индикаторов другими, а в сторону доработки УЖЕ имеющихся в Сове идей. В частности, несправедливо была обойдена следующая:
Прошу рассмотреть возможность реализовать это следующим образом:
Закрывать большую сетку при обратном сигнале Quantuma, если цена коснулась быстрой 4-часовой машки (индикатор MA_4H отлично подойдет для отправной точки).
Смысл следующий:
При продолжительном безоткатном движении (формировании тредна), для продолжения движения, цене нужно набраться топлива, в качестве чего отлично выступает кратковременный возврат к быстрой средней.
Это отличная возможность, взять с рынка больше чем пару дополнительных пунктов для сетки, которая долго находилась в просадке.СпойлерДля автоматизации, тут нужно сформулировать еще один критерий, который поможет сове игнорировать ранний обратный сигнал.
Это может быть:
а) Уровень плавающей просадки, после которого задействуется данное правило, либо
б) Время в течении которого строится сетка (не менее 12 часов), либо
г) Другой, более оптимальный вариант (предлагайте свой вариант)
Я месяц торгую так, предворительно прогнав на тестере в тяжелые, безоткатные периоды. Как видите, получается идти без значительных просадок, вручную закрывая такие сетки. Иногда получается выставлять тейк профит.
Результатом пока доволен, хочется все это автоматизировать и тратить меньше времени:
https://www.myfxbook.com/members/LuckyFX/longrungrid/1510120
Скриншоты закрытия такой сетки во вложении.
Скрины доступны по ссылке. Я же со своей стороны могу прилепить еще кучу таких же скринов с реала, но поверьте и так, работает идея.
coldwhite пишет о неком доп критерии, для активации такого условия. Я честно говоря, не узреваю такой необходимости вообще.
Можно обойтись малой кровью: в Сове есть машка на закрытие, которую я вообще ни в одном сете включенной никогда не видел. Работает эта машка "наоборот", т.е. в трендовом смысле: разрешает закрытие Sell (то есть покупки) когда цена над ней, тем самым вообще ничего не делая. Staxis, ее для закрытия нужно развернуть из трендового смысла, в обычное русло Сова: разрешает закрытие Sell когда цена коснулась и пошла ПОД НЕЕ. Это, возможно, будет такой же рывок для Сова, как идея MA-4H Vassiliy для входа.
Сразу предлагаю предусмотреть опцию такой МАвых: безусловное закрытие - когда при касании такой МА стека будет закрыта вне зависимости от каких-либо других индикаторов (как средство минимизации просадки).
Второй необходимой доработкой считаю разрешить в Блоке МА-4Н продолжение входов "по тренду" (т.е. когда вошли "до ближнего уровня") сразу после пересечения ценой МА-4Н, не дожидаясь наступления условия "расстояние до дальнего уровня":
/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-london-inc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633/5235
Изменено 4 декабря, 2017 пользователем Urytomsk
Genry_05, с возвращением, рад слышать!
Спасибо, Юрий, я тоже рад видеть что "творческое ядро" продолжает работу с советником. Но я не вернулся в тему - не хочу дальше латать дыры логики Квантума. Сова получилась функциональной, может многое, но узкие места и здесь, и в ветке Serg33 одинаковые - сливы и лоси на затяжных трендах. И это не смотря на разные пути развития. Значит дело в самой основе - генераторе торговых сигналов, если это оставлять без изменений грабли останутся те-же ... ну будет меняться длина и\или толщина ручки.
Теперь 2-ая часть анализа, самая интересная))) : запускаем первые месяцы 2015 го.
Сплошные стопы.
Возвращаем на место отключенные индикаторы - стопы как были так и остаются. Крутим вертим QDE - ничего не изменит. Тренд. Просто тренд. Ломает мюррея как и любой другой индикатор.
Ровно в тех местах, где проблемы у любого другого сета: 22.01, 05.03 и т. д. Спрашивается какой смысл ограничивать торговлю уровнями 0/8 и 8/8 в другое время?... если в нужный момент они спасут!
Вывод к которому я пришел на анализе этого сета:
1) уровни Мюррея не способны дополнить гармонично дополнить набор имевшихся индикаторов;
2) при использовании торговли от уровней Мюррея нет необходимости как то особо еще определять момент входа (достаточно М15 фибо или что тоже самое Envelopes);
3) при том же обоснованном размере стопа сеты на Мюррее будут обладать более низкой доходностью за счет меньшего профита вытащенного с рынка;
4) с помощью уровней Мюррея можно торговать другие пары, которые не обладают флетовым характером в достаточной мере, чтобы их торговать стандартным функционалом Совы.
Выкроил минутку на Мюррея. Т.к. я не использовал сову больше полугода - все капитально забыл.
Поэтому сделал так:
1. сбросил настройки по-умолчанию,
2. выставил спред,
3. Квантуму поставил 710, Квантум-клозе по-умолчанию,
4. Включил Мюррея на Д1, уровни по-умолчанию
5. Включил RSI4cmtf: m5-2, m30-4, H4-6, H4 -проверка на присутствие в 20\80
И запустил тест с 1 января 2015 года по конец года.
ДД с 05.03 по 09.03 имел место быть, но сов его как-то пережил - в остальные торги кривая вверх.
Сет выкладывать не буду - не дай Бог ктоинть сунет в боевой режим, а я даже ММ не смотрел и не знаю что там настроено, менял минимум настроек.
Уже не помню, но вроде уровни проверял в своей сове, потом предложил Sta][isy встроить в общую.
Ну, типа сунули не с кондачка, а была проверка. Можете оставить или выкинуть - лично мне все-равно,
как уже говорил у себя сначала буду решать проблему Квантума, а потом смотреть что надо оставлять, а что нет.
ЗЫ. Полтора месяца покувыркался в теме МАшек созданной энтузиастом c ником Kasander.
Написал штук 15 индикаторов по его просьбе. Поищите в яндексе его темы - он их штук 10 наплодил,
может что пригодится. По машкам торгуется так - скрин за вчера-сегодня.
Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Genry_05
Urytomsk, вы не могли бы подсказать с блоком настроек МА-4Н, по расстояниям до ближних и дальних уровней ? Как я понял, по этому индюку идет как бы вход по тренду. Эти расстояния, это некий диапазон, допустимый для в хода например в пунктах ?
Локировать предлагаете всю лотность зависшей сетки или какую-то часть? А что делать потом с локирующими ордерами, когда и если цена вернется к уровню закрытия основной сетки?..
Насколько я понимаю, любому программисту для реализации "хотелки" нужен стройный алгоритм поведения программы в различных ситуациях.
Хочу поделится своими мыслями по поводу локирования.
1.Не думаю что можно как-то формализовать или найти универсальный алгоритм, который бы вытаскивал зависшие сетки.
2. Локировать нужно. Замок помогает не увеличивая просадку переждать движение против нас, просто спасает депозит.
Приведу пример из своего опыта. Больше полгода назад сваял сеты по нескольким(больше 10) парам, которые выдерживали 2 последних года на истории. Поставил $ стоп лосс на 10-20% больше максимальной просадки за этот период.
Подобрал агрессивно лотность таким образом, чтобы при закрытии по стопу убыток составлял 25-30% от депозита.
за пару месяцев советник намолотил + 120% к депо. Потом время от времени стали срабатывать стопы, которые начали сильно снижать доходность. Тогда и возникла мысль о том, что вместо того чтобы отдать 30% от депо, лучше залокировать сетку.
С тех пор получается разруливать все сетки, которые могли иначе закрыться по стопу. Минимальное время занимало 1 день, максимальное три недели.
Как я разруливаю сетку с использованием лока:
Как правило я использую замок на 100% от зависших позиций.
Тут конечно важнейшую роль играют уровни. нужно понимать где предполагается остановка, и где мы с большой вероятностью ждём хоть какую то реакцию на уровень.
Варианты могут возникать разные, но основная схема такая: после того как встали в замок, доезжаем до уровня, где мы ждем остановку. Что мы делаем обязательно: закрываем локирующую позицию и за счёт прибыли закрываем самые дальние от цены колена сетки. Общий минус у нас остался тот же, но лотность уменьшилась. Это главная идея.
Все наши действия направлены на то чтобы уменьшать объём зависшей сетки.
После того как мы закрыли часть позиций возникает множество вариантов дальнейших действий. Можно просто ждать отката, можно с идеей снова встать в лок после коррекции, можно усредниться уже с этого уровня. Я действую в зависимости от того насколько сильным я вижу уровень, у которого мы остановились. Если я тут усредняюсь, то долго не держу эту позицию, а при первой же возможности закрываю её, и за счёт прибыли вновь закрываю самые дальние от цены позиции. Так чередуя локирования , усреднения или просто движение без новых позиций, ни куда не торопясь уменьшаем и уменьшаем объём сетки. Всегда держу в уме что вообще-то я готов был всё это отдать по стопу. Это мне помогает не дёргаться, и делать всё медленно и планомерно :)
В итоге можно даже принять какой то не значительный убыток.или значительный, но меньший чем был бы по стопу.
В общем я это всё к тому что функция открывать лок вместо стопа сове не помешала бы. Ведь практически мы ничего не теряем при этом, но получаем возможность всё или большую часть вернуть в дальнейшем.
Urytomsk, вы не могли бы подсказать с блоком настроек МА-4Н, по расстояниям до ближних и дальних уровней ? Как я понял, по этому индюку идет как бы вход по тренду. Эти расстояния, это некий диапазон, допустимый для в хода например в пунктах ?
Если поставить Расстояние до ближнего уровня =100, Расстояние до дальнего уровня =5000, то Сова будет торговать по тренду H4, открывая ордера при приближении к МА-4Н ближе чем на 100, в расчет на отскок от МА. Торги против тренда будут запрещены. 100 в данном случае это 5-и значные пункты.
Но... имейте ввиду, что Сова бросит строить сетку сразу же при пересечении ценой этой МА-4Н, та опция которую я просил Staxis добавить ранее, - разрешить Сове такое достроение.
Пользуясь случаем, спрошу у Vassiliy, Ваша стратегия предполагала такое продолжение построения сетки? или сетку следовало достраивать уже позже, после пересечения потом еще и дальнего уровня? прим.: в примере выше вместо 5000 запрещающих торги против тренда вполне уместно ставить 300-500, это расстояние сейчас в Сове выпадает для торгов такой сеткой.
Добавлено: 11-12-2017 15:45:07
Локировать предлагаете всю лотность зависшей сетки или какую-то часть? А что делать потом с локирующими ордерами, когда и если цена вернется к уровню закрытия основной сетки?..
Насколько я понимаю, любому программисту для реализации "хотелки" нужен стройный алгоритм поведения программы в различных ситуациях.
Хочу поделится своими мыслями по поводу локирования.
1.Не думаю что можно как-то формализовать или найти универсальный алгоритм, который бы вытаскивал зависшие сетки.
2. Локировать нужно. Замок помогает не увеличивая просадку переждать движение против нас, просто спасает депозит.
Приведу пример из своего опыта.СпойлерБольше полгода назад сваял сеты по нескольким(больше 10) парам, которые выдерживали 2 последних года на истории. Поставил $ стоп лосс на 10-20% больше максимальной просадки за этот период.
Подобрал агрессивно лотность таким образом, чтобы при закрытии по стопу убыток составлял 25-30% от депозита.
за пару месяцев советник намолотил + 120% к депо. Потом время от времени стали срабатывать стопы, которые начали сильно снижать доходность. Тогда и возникла мысль о том, что вместо того чтобы отдать 30% от депо, лучше залокировать сетку.
С тех пор получается разруливать все сетки, которые могли иначе закрыться по стопу. Минимальное время занимало 1 день, максимальное три недели.
Как я разруливаю сетку с использованием лока:
Как правило я использую замок на 100% от зависших позиций.
Тут конечно важнейшую роль играют уровни. нужно понимать где предполагается остановка, и где мы с большой вероятностью ждём хоть какую то реакцию на уровень.
Варианты могут возникать разные, но основная схема такая: после того как встали в замок, доезжаем до уровня, где мы ждем остановку. Что мы делаем обязательно: закрываем локирующую позицию и за счёт прибыли закрываем самые дальние от цены колена сетки. Общий минус у нас остался тот же, но лотность уменьшилась. Это главная идея.
Все наши действия направлены на то чтобы уменьшать объём зависшей сетки.
После того как мы закрыли часть позиций возникает множество вариантов дальнейших действий. Можно просто ждать отката, можно с идеей снова встать в лок после коррекции, можно усредниться уже с этого уровня. Я действую в зависимости от того насколько сильным я вижу уровень, у которого мы остановились. Если я тут усредняюсь, то долго не держу эту позицию, а при первой же возможности закрываю её, и за счёт прибыли вновь закрываю самые дальние от цены позиции. Так чередуя локирования , усреднения или просто движение без новых позиций, ни куда не торопясь уменьшаем и уменьшаем объём сетки. Всегда держу в уме что вообще-то я готов был всё это отдать по стопу. Это мне помогает не дёргаться, и делать всё медленно и планомерно :)
В итоге можно даже принять какой то не значительный убыток.или значительный, но меньший чем был бы по стопу.
В общем я это всё к тому что функция открывать лок вместо стопа сове не помешала бы. Ведь практически мы ничего не теряем при этом, но получаем возможность всё или большую часть вернуть в дальнейшем.
Автоматизировать лок, как я понял, мешает логика написания Совы, ориентированная на однонаправленные торги. Так что разруливать нам остается только в ручную.
Из предложенного алгоритма я не понял,
1) в чем фишка закрывать именно дальние ордера сетки? если бы я выбирал, то выбрал бы ближние - на просадку это никакого влияния не оказывает, а сетка после этого могла бы ожить для достроения.
2) в момент локирования на 100% Вы Сову вообще выключаете? Просадка почему не растет? - сетка не достраивается?
Предложенное полезно, но кроме как руками такое наверное не реализуешь. А сидеть караулить у компа просадку чтобы в нужный момент воткнуть лок... Ни нервов ни времени не напасешься.
А что если попросить Staxis добавить опцию В Блок TP/SL:
при срабатывании условия на Dolars SL или Points SL позиции не закрывать, а сгенерировать Alert-уведомление на мэйл (Metaquatoes ID) «Pare: … , SL, Price, time/date». Это позволит оперативно вмешаться по факту наступления условия.
Изменено 11 декабря, 2017 пользователем Urytomsk
1) в чем фишка закрывать именно дальние ордера сетки? если бы я выбирал, то выбрал бы ближние - на просадку это никакого влияния не оказывает, а сетка после этого могла бы ожить для достроения.
2) в момент локирования на 100% Вы Сову вообще выключаете? Просадка почему не растет? - сетка не достраивается?
Дальние потому что нам нужно перемещать безубыток ближе к цене.
Да, сетка не достраивается. Разруливаю строго в ручную, т.к. такую просадку считаю за форс мажор. Поскольку процесс разруливания может затянуться, сова уже работает в это время на этой паре с другим мейджиком и возможно скорректированным сетом.
То что наторгует в плюс по этой паре тоже могу тратить для закрытия дальних ордеров ;)
Предложенное полезно, но кроме как руками такое наверное не реализуешь. А сидеть караулить у компа просадку чтобы в нужный момент воткнуть лок...
Для этого приходится по каждой паре держать в новых вкладках другой советник, который ставит лок при достижении заданной просадки. Что не очень то удобно...
Изменено 12 декабря, 2017 пользователем lugov
Сразу предлагаю предусмотреть опцию такой МАвых: безусловное закрытие - когда при касании такой МА стека будет закрыта вне зависимости от каких-либо других индикаторов (как средство минимизации просадки).
Urytomsk! Лучше Вас этот Советник знает,наверное, только Staxis. Shame on you!
Как-то, кто-то на этой ветке назвал советник тачкой с полным фаршем и истребителем 5-го поколения.
А Vassiliy сказал, что мы используем не все возможности Сова.
Так вот, входить и выходить Сов позволяет на ЛЮБОЙ МА с ЛЮБОГО ТАЙМФРЕЙМА!
На скринах: - Открытие 5М _ ATRchannel,
Закрытие 4Н _ МА
Quantum 1M _QDE=80,QDClose=0!
Коллеги, прочувствуйте наборчик таймфреймов!
Изменено 12 декабря, 2017 пользователем Tychi
в этом советнике есть ВСЁ для успешной торговли, благодаря этой ветке я изучил програмирование и торгую по этой стратегии безубыточно 2ой год, миллионов не заработал но самое главное не слил ни одного счета! все что выше банковсково процента = то выгодно.
Сразу предлагаю предусмотреть опцию такой МАвых: безусловное закрытие - когда при касании такой МА стека будет закрыта вне зависимости от каких-либо других индикаторов (как средство минимизации просадки).
Urytomsk! Лучше Вас этот Советник знает,наверное, только Staxis. Shame on you!
Как-то, кто-то на этой ветке назвал советник тачкой с полным фаршем и истребителем 5-го поколения.
А Vassiliy сказал, что мы используем не все возможности Сова.
Так вот, входить и выходить Сов позволяет на ЛЮБОЙ МА с ЛЮБОГО ТАЙМФРЕЙМА!
На скринах: - Открытие 5М _ ATRchannel,
Закрытие 4Н _ МА
Quantum 1M _QDE=80,QDClose=0!
Коллеги, прочувствуйте наборчик таймфреймов!
Tychi, спасибо за лестные слова)
С комбинацией таймфреймов - все ок, это понятно.
Теперь с закрытием по МА-4Н: на скрине изображено закрытие по ней. Я и сам ее кидаю на график. Но... в Сове то по ней закрыть невозможно - блок МА-4Н работает только на вход. Блок МА - работает в трендовом смысле, о чем и писал выше, то есть закрывать будет вне зависимости от МА, в общем он потому сейчас и бесполезен.
Как я понял, предлагаете смоделировать МА-4H с помощью 4H-Envelopes... Я попробовал накинув их на график: как не меняй параметры Envelopes а МА из него не получается, все-таки это конверт - идет по границам, а МА - центр. Так что решения, имхо, до сих пор нету.
и в любом случае, Envelopes на выход работает как логическое И - в купе с другими индикаторами.
Urytomsk, Вас с толку сбил тестер. После прогона он неправильно обзывает центр upper envelope!
Щелкните Список индикаторов-ENVelopes-Cвойства. Нарисуются upper и lower. Вы увидите, что ордер закрылся на центре.
Urytomsk, Вас с толку сбил тестер. После прогона он неправильно обзывает центр upper envelope!
Щелкните Список индикаторов-ENVelopes-Cвойства. Нарисуются upper и lower. Вы увидите, что ордер закрылся на центре.
Спасибо, я Вас пронял! Envelopes в нужных сетах оказался занят на вход М5, а периоды входа и выхода у него завязаны. Кстати, возможно развязать таймфремы входа/выхода у Envelopes и ATR, как это сделано у других индикаторов? Воспользовался Н4-ChannelsFIBO с отклонением 0 - совпадает с МА-4Н, поставил тестить.
Воспользовался Н4-ChannelsFIBO с отклонением 0 - совпадает с МА-4Н, поставил тестить.
То же вариант!
На счет развязать TF-s для входа и выхода - это нужно обращаться к Стасу...
А вот выход на MA-4H мне кажется рискованным.
Поделитесь результатом? Спасибо!
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем