в половине терминалов - "no connection", в другой - "old version".
Что, с октября мукла не поддерживает 950-ый билд???
Обновляться до 1090? другого выхода нет?
[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌
От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы
в половине терминалов - "no connection", в другой - "old version".
Что, с октября мукла не поддерживает 950-ый билд???
Обновляться до 1090? другого выхода нет?
/besedka/5/syurpriz-ot-kompanii-metaquotes-na-1-maya/16208/?do=findComment&comment=376787
видимо нет
Staxis, последнее время стараюсь обращать внимание на "детали", которые и хочу обсудить.
1. В прицепе сет версия 1.6.1-13-8-00 не самая последняя, проверенная временем.
На приложенных скринах два закрытия одной и той же сетки на двух счетах одного типа на одном же VPS.
По первому скрину: сетка закрывается не на большой медвежей свече 14:21, а на 53-ей секунде следующей по 0.98479. Вопрос: что мешало закрыть раньше, по лучшей цене, о чем Сов думал почти минуту?
Для справки в тестере с фикс спредом кроет в 14:22 по 0.89450
По второму скрину: сетка закрывается еще позже, на 10-ой секунде еще следующей свечи... и закрывается целых ПЯЯЯЯТЬ минут в отличие от 3-х секундого закрытия по первому счету. Если внимательно посмотреть в реестр закрытых ордеров, то видно, что одновременно с этой сеткой закрывалась и сетка по другой паре GBP/USD, которая и мешала ее закрытию. Вопрос - ЧЕМ МЕШАЛА?
На мой взгляд важно понять, где кроется причина - в особенностях Сова или сервера брокера?
В сете: учет проскальзывания - выключен; учет спреда - только при открытии.
Оба счета: Alpari-ECN1 то есть сервер то должен одинаково к счетам относиться)))
2. Вторая "деталь", которая меня беспокоит последнее время - это огромные сопли ролловера. Представьте что к 24-м часам у нас висит незакрытая сетка SELL, установленный в сете Points SL или Dollars SL где то в 150 поинтах до наступления. Что произойдет с сеткой в 0 часов? Сначала хотел задать вопрос как риторический... а сейчас думаю, Staxis, что на самом деле произойдет если в сете дополнительно стоит проверка спреда при закрытии? Кажется, все равно не спасет от глобального стопа по Points SL или Dollars SL - они работают безусловно. В общем так или иначе, считаю К Блоку стопа нужно добавить включаемую опцию "Запрет срабатывать в ролловер, 0-1 часов" либо расширить действие блока "Запрет закрытия" в том числе и на стопы. Staxis, смотри как будет удобнее. 
Изменено 6 октября, 2017 пользователем Urytomsk
Спойлер
Я своими последними размышлениями поделюсь относительно оптимизации SL. Много было обсуждений, но видеть закрытие по SL в точке разворота периодически приходится...
Часто происходит и так, что начинается локальный откат, но до TP он не доходит, цена снова разворачивается в строну основного тренда и идет дальше за сработавший ранее стоп. Это тебя успокаивает))) что стоп был необходим и ты его "принимаешь".
Увеличивать SL кратно - не вариант, т.к. кратно снижаем доходность/ к депо.
Так вот, идея, которую я уже начал реализовывать в своих сетах.
Итак, алгоритм такой:
1. Оптимизируем основной алгоритм, рассчитывая максимальную просадку. Ранее мы пытались привязать SL к этому значению. Предлагаю рассмотреть кол-во открытых ордеров сетки MaxOrders, подсчитав их в даты макс просадки.
2. В блоке CloseOnlyInProfit вводим ограничение "Кол-во ордеров для отключения" = MaxOrders (кстати название параметра в Сове неверное, надо называть "Максимальный номер ордера для режима" ибо работает то включительно).
3. В блоке временных сессий выставляем max trades per Cycle = MaxOrders+1.
4. Никакой SL не ставим, разве что по Equity если уж страшно за депо.
В результате имеем технику штатного закрытия в профит если "все хорошо"; закрытие с каким то убытком по штатным параметрам сета QDC+ATR как правило существенно меньшим, чем невыставленный SL.
Проверил, работает. Безусловно не в тех сетах, когда как попало зашли, а в сетах обоснованно ожидания разворота)))
Urytomsk привет, не подскажите, вы используете стопы в своих сетах или же из этого поста в споллере используете мысли?
СпойлерЯ своими последними размышлениями поделюсь относительно оптимизации SL. Много было обсуждений, но видеть закрытие по SL в точке разворота периодически приходится...
Часто происходит и так, что начинается локальный откат, но до TP он не доходит, цена снова разворачивается в строну основного тренда и идет дальше за сработавший ранее стоп. Это тебя успокаивает))) что стоп был необходим и ты его "принимаешь".
Увеличивать SL кратно - не вариант, т.к. кратно снижаем доходность/ к депо.
Так вот, идея, которую я уже начал реализовывать в своих сетах.
Итак, алгоритм такой:
1. Оптимизируем основной алгоритм, рассчитывая максимальную просадку. Ранее мы пытались привязать SL к этому значению. Предлагаю рассмотреть кол-во открытых ордеров сетки MaxOrders, подсчитав их в даты макс просадки.
2. В блоке CloseOnlyInProfit вводим ограничение "Кол-во ордеров для отключения" = MaxOrders (кстати название параметра в Сове неверное, надо называть "Максимальный номер ордера для режима" ибо работает то включительно).
3. В блоке временных сессий выставляем max trades per Cycle = MaxOrders+1.
4. Никакой SL не ставим, разве что по Equity если уж страшно за депо.
В результате имеем технику штатного закрытия в профит если "все хорошо"; закрытие с каким то убытком по штатным параметрам сета QDC+ATR как правило существенно меньшим, чем невыставленный SL.
Проверил, работает. Безусловно не в тех сетах, когда как попало зашли, а в сетах обоснованно ожидания разворота)))
Urytomsk привет, не подскажите, вы используете стопы в своих сетах или же из этого поста в споллере используете мысли?
сет сету рознь. Там где есть возможность использую процитированную логику, задавая ограничение В блоке CloseOnlyInProfit на "Кол-во ордеров для отключения". Но при этом я все равно ставлю в такой сет Dollars SL, только гораздо более дальний, практически "недостижимый"))) - имею ввиду, что должно закрыться раньше в более приемлемый убыток. Такой Dollars SL - на случай обвала типа год назад в фунте или франка в 2015-ом. хотя там такие обвалы были, что стопы в рынке не срабатывали, не то что скрытые в Сове.
Спасибо Юра за подробности, Ваши наводки достойно помогают для поиска сетов, возникают конечно вопросы, надеюсь не приношу неудобств... Позволю ещё вопрос, по поводу блока "выбора лота" 1-й множитель лота, Вы его в ходе оптимизации тоже ищите или есть фиксированный , которому отдаёте предпочтение? ну и множитель показателя степени такой же вопрос... за ранее спасибо.
Спасибо Юра за подробности, Ваши наводки достойно помогают для поиска сетов, возникают конечно вопросы, надеюсь не приношу неудобств... Позволю ещё вопрос, по поводу блока "выбора лота" 1-й множитель лота, Вы его в ходе оптимизации тоже ищите или есть фиксированный , которому отдаёте предпочтение? ну и множитель показателя степени такой же вопрос... за ранее спасибо.
Пожалуйста.
Оптимизирую, как правило, отдельно. Последнее время я вообще отдаю предпочтение =1. Точные входы не требуют никаких коэффициентов.
Для сеток EUR/USD считаю достаточно 1.11 (редко 1,13); GBP/USD-1.12, степень не использую.
Есть еще одна модель коэффициентов:
М1=1.01-1.02
М2=2
которая дает ровный вход, потом скачок лота.
Юра , ещё один вопрос :" В блоке временных сессий выставляем max trades per Cycle = MaxOrders+1. " , как я понимаю только +1 или всё же можно прооптить допустим от -5 до +10 или ещё с большими значениями или без уменьшения ? Так же этот параметр нужно применять на всех сессиях (их там 3) если там тоже указано время?
Добавлено: 15-10-2017 12:36:06
в работе шесть пар, две на подходе по оптимизации, промежуточные тесты очень радуют, железо моё на грани :) держит шесть терминалов и на всех опт, с точностью входов пришлось повозиться , после этого только начал оптимизацию, всё на точности 99%, ещё раз спасибо за информацию и подсказки Юра тебе и Василию !
Добавлено: 15-10-2017 12:50:00
staxis отдельная благодарность за периодическую доработку сова, есть индикатор, можно ли предложить его в работу, как вариант для входа ?, выше фрейма Н1 отлично отрабатывает.
vertex_mod_3.01_alerts_+_arrows.mq4
vertex_mod_3.01_alerts_+_arrows.ex4
Изменено 16 октября, 2017 пользователем Mr_Antonio
Mr_Antonio здравствуйте! поделитесь индикатором?
это не vertex случаем?
Изменено 16 октября, 2017 пользователем rvstas
это не vertex случаем?
да именно он... прикрепил к посту выше.
Юра , ещё один вопрос :" В блоке временных сессий выставляем max trades per Cycle = MaxOrders+1. " , как я понимаю только +1 или всё же можно прооптить допустим от -5 до +10 или ещё с большими значениями или без уменьшения ? Так же этот параметр нужно применять на всех сессиях (их там 3) если там тоже указано время?
-5 не годится для высказанной идеи, должно быть от +1. Этот лишний ордер и должен дать возможность свободного закрытия в минус. Можно "прооптить" и больше... только нужно понимать что оптить практически не на чем. Такие закрытия редки и статов для достоверного опта недостаточно. Идеологически же не вижу смысла ставить больше +1, т.к. в такие моменты мы уже в большой просадке, новые ордера будут ее увеличивать.
Добавлено: 16-10-2017 11:48:31
В предстоящие выходные - выборы в Палату в Японии. В условиях неопределенности JPY, полагаю, будет находится под давлением. Еще с прошлой недели, думаю, не сыграть ли на этом? хоть и зарекался руками лезть. Против чего продать? Так чтоб без лишнего риска, полагаю, против CHF нужно, так как франк выполняет ту же функцию что и йена. Сегодня боту сами покупали пару CHF/JPY как на М1 так и на H1, что с одной стороны говорит о текущей перепроданности... а с другой, что с моим прогнозом рынок не особо то и согласен. Мешать закрытия не стал. Но зайти ниже все-таки хочется. Кто присоединиться?))) и где обосновано входить?
Изменено 16 октября, 2017 пользователем Urytomsk
Всем привет!
буду честен))) мне просто лень пробегать, опять изучать 300 страниц...
зашел на днях в ЛК Ал...и и как оказалось, есть баксы на счету))))
может кто сейчас еще в процессе изучения(прочтения) и наткнулся на пост по четырехзначные котировки ?
а ТикМ..л-ТикМи.омм, ну а Алп..и это же прадет начала истории))) так пусть еще поколбасит)))
в общем суть проблемы в том, что не могу запустить сову на 4-х знаке.
буду благодарен за любую ссылочку.
спасибо1
Господа. Кто-нибудь использует советник v1.5.1? Как он себя показывает?
Господа. Кто-нибудь использует советник v1.5.1? Как он себя показывает?
Сдается мне что старые безиндикаторные версии проиграют QJ-Setka
Staxis, прошу проверить частоту пересчета значения индикатора ChannelsFIBO на ТФ=H1. Сет приложен. Скрин демонстрирует, что индикатор не фильтрует вход на предпоследней свече, хотя по смыслу должен - третья с конца зеленая свеча вернула цену в канал, закрывшись внутри канала, - условия на открытие не выполнены.
Точно такая же ситуация на этом скрине 20 октября - цена большой зеленой свечой возвращается в канал, но сделки продолжают открываться.
В тестере на последней версии 1.6.1. m13-9-42 все тоже самое - ордера открыты сегодня в 12:45, 12:52.
Прим.: поднятая проблема наблюдается только когда цена вышла за канал, потом вернулась в него, закрыв свечу внутри канала, - сделки открываются внутри канала. Если цена вообще не выходила за границу, то сделки и не открываются. По этому признаку я и задал вопрос о частоте пересчета - как будто индюк зависает, не успевая пересчитаться.
Добавлено: 24-10-2017 11:25:40
Попутно прошу уточнить как работает % Equity Drqawdown to acivate BreakEvenRecovery:
1. Считает общий дроудаун или только для своего Магика?
2. Если я по ходу реальных торгов переведу Use BreakEvenRecovery = true, а % Equity Drqawdown to acivate BreakEvenRecovery задан не будет (=0), то включиться у меня функция закрытия в безубыток или нет?
Изменено 24 октября, 2017 пользователем Urytomsk
Пока пытался разобраться как работает % Equity Drqawdown to acivate BreakEvenRecovery, установил что она в тестере вообще не работает: какой % Equity Drqawdown не ставь в ноль все равно не кроет - выводит в плюс.
Staxis, прошу исправить, указав как работает (вопросы выше). Попутно хочу отметить, что логичнее крыть не по % просадки, а при открытии N-го ордера. Так и оптимизировать легче и о просадке "чужих" ордеров думать не надо. Предлагаю если будешь править, заменить или добавить такую опцию.
По индикатору PFE периодически выдает ошибку: indicator is too slow, 5990 ms. rewrite the indicator, please
По индикатору PFE периодически выдает ошибку: indicator is too slow, 5990 ms. rewrite the indicator, please
Это не к индикатору. Чистить терминал; уменьшать в настройках глубину истории котировок; улучшать VPS.
ЦитатаЭто не к индикатору. Чистить терминал; уменьшать в настройках глубину истории котировок; улучшать VPS.
Терминал чистится регулярно. Есть индикаторы намного тяжелее, но почему то по ним не выпадает ошибок.
Спойлер
Господа, всем доброго времени суток! Может кто пояснить, как работает индюк PivotEnvelopes?
Если настроите брать данные с 0 бара - любой индюк, что не по Open - рисует.
В остальных случаях PE не рисует.
Добавлено: 06-03-2017 07:48:14Какие именно идеи? Я где-то потерял нить.
Staxis привет!
Идеи были по уровням поддержки\сопротивления что мы с DENYA обсуждали. В итоге в ЕА попал PivotEnvelopes.
По индюку с Пином Q#P для статистики надо тесты погонять... все времени нет, да и празники опять на носу...
Привет, Genry! Праздники - это святое, подождем...
А по дальнейшему развитию советника (типа двунаправленной торговли) я думаю, что необходимо сначала глобально секвестировать код.
Если есть желание - вносите предложения. Буду урезать понемногу, а там посмотрим >:d
Хотелось бы дальнейшего развития...
У меня есть ряд предложений как по модификации так и урезанию, но сначала бы сформировать вектор, в котором есть желание двигаться.
Может проведем опрос мнений?
Данный Сов к настоящему моменту:
1 - меня полностью устраивает, ничего делать не надо
2 - требует усовершенствования (доработки)
3 - требует удаления лишних не оправдавших себя идей.
4 - я только знакомлюсь с темой
Создал на эту тему автоматический опрос https://pollservice.ru/p/kicklpiwzz
Предлагаю проголосовать до 15.11 по приведенной ссылке, оценить мнение участников, обсудить решение.
Голосование идет вяленько - всего 9 мнений высказано.
Staxis, хочу обсудить одну особенность работу МА-4Н, которую отображает скрин.
Настройки МА-4Н:
расстояние до ближнего уровня - 50
расстояние до дальнего уровня - 300.
На скрине отображены два входа "по тренду", т.е. "до ближнего уровня".
После входов цена преодолевает МА-4Н и движется дальше.
Входы прекращаются, т.к. теперь вступает в силу проверка "расстояние до дальнего уровня" и не будет их еще 300 поинтов.
Хорошо это или плохо я пока не знаю. Но логика в определенном смысле нарушается: мы входим когда цена перед МА, она ее тестирует, делает небольшой ложный заступ... и возвращается (все на скрине). А мы всю эту волну пропускаем. В результате еще можем лишиться возможности закрыться в плюс.
С другой стороны, если пробой не ложный, то мы по-конски сэкономили на просадке.
Но нужно иметь возможность выбора: строить такую сетку на пробое МА или нет.
Предлагаю ввести параметр в Блок МА-4Н: "новый отступ до дальнего уровня", ДЕЙСТВУЮЩИЙ для входов "до МА", т.е. по первой строке, и который при пересечении переопределяет значение выставленное во второй строке:
0 - отключен (действует выставленное во второй строке значение);
>1 - новый отступ
Тут нужно иметь ввиду, что при закрытии сетки нужно вернуть на место исходные значения.
Здравствуйте все! Я пользуюсь версией советника 13-8-00 и сетом во вложении (не помню чей). Меня все устраивает, но было бы неплохо добавить функцию ограничения количества открываемых ордеров и полное локирование сетки через N пунктов от последнего открытого ордера. В основном сетки короткие, но иногда бывают ситуации, когда сетка разрастается очень большой и приходится останавливать руками, потом уже смотреть и решать, что делать дальше, вариантов несколько и по истории чаще всего цена позднее возвращается и можно закрыть в плюс. Похоже, staxis забросил ветку, тогда кто же возьмется изменять советник? или занят чем-то другим, делает работу советника в оба направления одновременно, было бы не плохо. Можно было бы сделать облегченную версию и убрать индикаторы, которые не оправдали надежд :)
...было бы неплохо добавить функцию ограничения количества открываемых ордеров и полное локирование сетки через N пунктов от последнего открытого ордера. В основном сетки короткие, но иногда бывают ситуации, когда сетка разрастается очень большой и приходится останавливать руками, потом уже смотреть и решать, что делать дальше, вариантов несколько и по истории чаще всего цена позднее возвращается и можно закрыть в плюс...
Локировать предлагаете всю лотность зависшей сетки или какую-то часть? А что делать потом с локирующими ордерами, когда и если цена вернется к уровню закрытия основной сетки?..
Насколько я понимаю, любому программисту для реализации "хотелки" нужен стройный алгоритм поведения программы в различных ситуациях.
В общем я клоню к тому, что тоже думал в этом ключе и даже попытался собрать мысли в некое подобие ТЗ (прикрепляю к посту). Скажу больше - руками описанный алгоритм на центовых счетах успешно реализовывал раза 3-4. В то же время само описание сделано "на коленке" и наверняка у опытных трейдеров найдутся критические замечания - буду рад конструктивным предложениям, т.к. давно уже хотелось довести его до ума и увидеть реализацию в коде :)
PS Вопрос размера ТП или выхода по БУ для локирующих ордеров ещё открыт...
PS Вопрос размера ТП или выхода по БУ для локирующих ордеров ещё открыт...
лок на всю сетку конечно и выставлять безубыток (то же настраиваемая функция в пунктах) а можно и без него, выход руками по ситуации, от уровней например. Не каждый день удается зайти на впс и контролировать. Я понимаю, что это сложно и нужно конкретное ТЗ но я могу это объяснить только на пальцах (в голове все просто) :d
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем