Staxis, день добрый!
А может попробовать при появлении сигнала квантума выставит стоп-ордер за ценой и тралить его?
Даже если некоторые из стоповых сработают преждевременно - это все-равно уменьшит количество
ранних входов и депозиту будет полегче :) Когда открывается пара ордеров думаю выигрыш будет минимальный, но на затяжных безоткатах точки входа будут ближе к развороту и просадки меньше.
Мне кажется это будет кардинальный уход от торговой системы. Здесь все-таки сеточный смысл торговли.
Попробую обосновать что не все так кардинально и мы не сильно уйдем от сетки:
1. сетка у нас не совсем классическая и ее шаг определяют сигналы Квантума. Шаг сигналов Квантума непостоянный, а сами сигналы всего лишь говорят что цена вышла на новый экстремум и не дают информации
о том куда она пойдет дальше: вверх или вниз.
2. когда формируется реальный разворотный максимум или минимум цена на нем не стоит и обычно отскакивает, и ордер на следующем баре открывается не у экстремума, на некотором расстоянии от него.
3. если это обычный экстремум, но не локальный максимум/минимум, то цена начинает "топтаться" и открывается несколько ордеров, которые тупо грузят депозит. С ними мы боремся шагом сетки и открыванием ордеров "через раз".
Вот с ситуацию 2 и 3 можно попробовать улучшить стоп-ордером. Он может идти достаточно близко за сигналом
квантума чтобы при развороте войти по лучшей цене, чем на следующем баре.
Но этот отступ позволит не открываться лишним ордерам, когда цена топчется на месте.
В остальном это будет все та-же сетка. Т.е. реальные разворотные ордера гарантированно откроются, а
промежуточная шелуха частично отсеется. Ну, где-то так....
ЗЫ: Гимор конечно в командах по изменению ордеров на минутном графике, брокер лишних запросов
не любит - это ощутимый минус этой идеи.
ЗЫ2: решил рассуждения оставить, может у кого еще мысли будут в этом направлении, но пожалуй
Staxis прав - скорее всего овчинка выделки не стоит.
