[UNI] 3+1 (Diamond Edition)

arbuz771, а можно добавить фиксированный стоплос?
В некоторых случаях большой стоп убивает весь профит.

arbuz771, а можно добавить фиксированный стоплос?
В некоторых случаях большой стоп убивает весь профит.

Запрыгнул в сделку по евродоллару. Не стал ждать 20 минут, очень спать хочется. (:| Посмотрим что будет утром.

Запрыгнул в сделку по евродоллару. Не стал ждать 20 минут, очень спать хочется. (:| Посмотрим что будет утром.

лучше бы выспался, а утром глядишь и не запрыгнул! v:)

Версия советника 1.10.

Добавлено
1. Выбор ММ либо фиксированный лот - MM_type=0, либо процент от свободных средств - MM_type=1.
процент риска задается переменной Risk_per.
2. Выбор типа выставления стоплосса. Stop_type, если =0, то стоп выставляется по ТС, если =1, то фиксированный стоп, который задается переменной stop_loss.
3. От себя добавил простенький фильтр тренда, который также можно включать или выключать.
Если use_trend=true, то используется фильтр тренда по MA c периодом, заданным в переменной ma_period.
Фильтр работает следующим образом. Если цены закрытия в течение n_trend (внешняя переменная) свечей лежат выше МА, то тренд считается вверх и сигналы рассматриваются только вверх, если же цена закрытия в течение этих свечей лежит ниже МА, то тренд вниз и рассматриваются только сигналы вниз.

N_Candles_1.10.ex441 скач.

Версия советника 1.10.

Добавлено
1. Выбор ММ либо фиксированный лот - MM_type=0, либо процент от свободных средств - MM_type=1.
процент риска задается переменной Risk_per.
2. Выбор типа выставления стоплосса. Stop_type, если =0, то стоп выставляется по ТС, если =1, то фиксированный стоп, который задается переменной stop_loss.
3. От себя добавил простенький фильтр тренда, который также можно включать или выключать.
Если use_trend=true, то используется фильтр тренда по MA c периодом, заданным в переменной ma_period.
Фильтр работает следующим образом. Если цены закрытия в течение n_trend (внешняя переменная) свечей лежат выше МА, то тренд считается вверх и сигналы рассматриваются только вверх, если же цена закрытия в течение этих свечей лежит ниже МА, то тренд вниз и рассматриваются только сигналы вниз.

Версия советника 1.10.

Добавлено
1. Выбор ММ либо фиксированный лот - MM_type=0, либо процент от свободных средств - MM_type=1.
процент риска задается переменной Risk_per.
2. Выбор типа выставления стоплосса. Stop_type, если =0, то стоп выставляется по ТС, если =1, то фиксированный стоп, который задается переменной stop_loss.
3. От себя добавил простенький фильтр тренда, который также можно включать или выключать.
Если use_trend=true, то используется фильтр тренда по MA c периодом, заданным в переменной ma_period.
Фильтр работает следующим образом. Если цены закрытия в течение n_trend (внешняя переменная) свечей лежат выше МА, то тренд считается вверх и сигналы рассматриваются только вверх, если же цена закрытия в течение этих свечей лежит ниже МА, то тренд вниз и рассматриваются только сигналы вниз.

Ну чтож можно теперь некоторые выводы озвучить

1. Прежде всего стратегия в классическом варианте легко оптимизируется, особенно на малых интервалах времени. Возьмем период D1, пару GBPUSD на интервале с 2014 по сегодня. Оптимизируем по ценам открытия, получим лучший вариант по прибыли с параметрами 1-тейк - 80 пунктов, 2-110 пунктов (разница кстати небольшая, причем 1-й тейк равен максимуму заданному при оптимизации).
Кривая прибыли

Большое спасибо за советник!Погоняв его по истории обнаружил,что советник не переставляет 2 ордер в безубыток, при достижении профита 1 ордера. Может только у меня так,интересно услышать мнение других,кто успел его протестировать.

Только что не поленился и руками просмотрел GBPUSD с 01.01.2015 до сегодня. 1 ТП = 30 п. Стоп по правилам ТС. Выкладка без учета вторых ордеров.
15 сделок. Прибыльных 13, убыточных 2. 13х30 = 390п. убытки 85+70п = 155п. итог +235п.

Наверное тут все же играет большую роль то, что мы видим на графике. В какие то позиции я бы не входил, так как стоп был бы слишком далеко (такая 1 явная сделка была) + некоторые сетапы не брал, так как сигнальная свеча была сомнительной - то ли доджи, то ли нет (таких было 2 сетапа).

Понимаю, что учитывая вторые ордера, ситуация изменится, но на указанном отрезке, даже если умножить стопы на 2, а к прибыльным сделкам ничего не прибавлять (что вряд ли возможно в реальности), то получим за текущий год 80п чистой прибыли.
Немного? Конечно немного) ТС и заявлена как нацеленная на взятие небольшой прибыли. Да и увеличить кол-во инструментов никто не мешает.
Будем считать, что это я объяснил вообще мотивацию для опубликования этой ТС)

Спойлер

Ну чтож можно теперь некоторые выводы озвучить

1. Прежде всего стратегия в классическом варианте легко оптимизируется, особенно на малых интервалах времени. Возьмем период D1, пару GBPUSD на интервале с 2014 по сегодня. Оптимизируем по ценам открытия, получим лучший вариант по прибыли с параметрами 1-тейк - 80 пунктов, 2-110 пунктов (разница кстати небольшая, причем 1-й тейк равен максимуму заданному при оптимизации).
Кривая прибыли

Спойлер

Прибыльность - 1.7, максимальная просадка - 12.44%, 129 сделок, всего 69.77% прибыльных сделок, средняя прибыль по сделке 65.33$, убыток - -116.02$, максимальное количество непрерывных убыточных сделок -9 (с учетом того, что мы открываем 2 ордера)

2. Возьмем эти параметры и включим фильтр по машкам, оптимизируем переменные n_trend и ma_period. Получаем следующую картину

Спойлер

Лучшие данные получаются с легкой машкой периодом 15 и показателем n_trens=3 (оба параметра минимальны при оптимизации)
При этом получаем увеличение прибыли с 1.7 до 2.25 в 1.3 раза. Относительная просадка уменьшается до 8.8% в 1.4 раза. При этом уменьшается количество сделок до , средняя прибыль по сделке 85$, убыток - -126$, увеличивается количество прибыльных сделок до 77%, уменьшается максимальное количество непрерывных убыточных сделок с 9 до 7.

Выводы однозначны - фильтр по МА существенно улучшает показатели ТС на данном интервале.

Далее воземем оптимальные параметры полученные на интервале 2014-сегодня и прогоним советник на интервале 2001-сегодня. При отсутствии фильтра по МА картина уже иная

Спойлер

ТС по умолчанию стала убыточной (или точнее ни туда ни сюда) на длинном интервале. Прибыльность 0.96. максимальная просадка - 76.5%, 1218 сделок, всего 63.77% прибыльных сделок(то же самое что и на коротком интервале), средняя прибыль по сделке 81$, убыток - -147$, максимальное количество непрерывных убыточных сделок -16.

Вывод
1. ТС сильно зависит от текущих рыночных условий. Поэтому она нуждается в дополнительных фильтрах, которые бы пропускали плохие периоды. Нужно также четко разобраться когда эта ТС сливает.
2. Если оптимизировать то нужно поступать наоборот. Взять для оптимизации длительный интервал, например 2001-2010, и затем провести форвард тест до 2015 г.

Наконец прогоним по тому же интервалу с теми же параметрами, но с фильтром по МА. И о чудо

Спойлер

ТС стала прибыльной хотя и не слишком, но вместо убытка уже прибыль.

Прибыльность 1.11. максимальная просадка - 39.5%, 847 сделок, всего 66% прибыльных сделок, средняя прибыль по сделке 81$, убыток - -142$(практически тоже самое что и без фильтра, но), максимальное количество непрерывных убыточных сделок -10 (уменьшилось в 1.5 раза).

То есть вывод о необходимости фильтра подтверждается. Возможно можно предложить лучший фильтр чем МА, какой? Ну и оптимизировать нужно на длительном интервале с обязательным форвард тестом.

---

Добавлено: 09-09-2015 11:37:49

---

Большое спасибо за советник!Погоняв его по истории обнаружил,что советник не переставляет 2 ордер в безубыток, при достижении профита 1 ордера. Может только у меня так,интересно услышать мнение других,кто успел его протестировать.

У меня переставляет, у вас 4-х знак?

По поводу советника. Да, дело было в 4-х знаке. Там есть переменная TralingStep - шаг трала, стояло 50 по 5-знаку. Теперь перевел переменную во внешнюю, соответственно для 4-х знака нужно указать 5 пунктов или сколько нужно. Перезалил советника в предыдущее сообщение, если нужно перекачайте.

По поводу ТС, спасибо DiamondVVV, что вы ее опубликовали интересная стратегия, но ее можно сделать лучше и параметры по умолчанию не самые лучшие. Например возьмем 2015 GBPUSD tp-30 пунктов, sl - по правилам. Ордер один. Прогоняем, получаем следующую картину

А можно Вас попросить скинуть на почту полноразмерную картинку сделок сова? Например сделку около отметки 26 января я вообще не понимаю, чем она мотивирована...
diamondvvv@mail.ru

И может мне показалось, но он КАЖДЫЕ три свечи считает или только 1 сетап до появления противоположной свечи? Например, если идет 6 свечей подряд - он 2 раза откроется, типа на каждой "тройке" свечей?

Подкорректировал текст в шапке.. Просто мне это казалось абсолютно очевидным))

А можно Вас попросить скинуть на почту полноразмерную картинку сделок сова? Например сделку около отметки 26 января я вообще не понимаю, чем она мотивирована...
diamondvvv@mail.ru

И может мне показалось, но он КАЖДЫЕ три свечи считает или только 1 сетап до появления противоположной свечи? Например, если идет 6 свечей подряд - он 2 раза откроется, типа на каждой "тройке" свечей?

А можно Вас попросить скинуть на почту полноразмерную картинку сделок сова? Например сделку около отметки 26 января я вообще не понимаю, чем она мотивирована...
diamondvvv@mail.ru

И может мне показалось, но он КАЖДЫЕ три свечи считает или только 1 сетап до появления противоположной свечи? Например, если идет 6 свечей подряд - он 2 раза откроется, типа на каждой "тройке" свечей?

Там очень маленький фильтр по телу свечи всего 5 пунктов для 5-знака, поэтому он первую свечу в патерне от 26 января (дожи) взял. И по второму похоже на то, можете почетче сформулировать правила, когда берем 3 свечи, когда нет, желательно со скринами.

Да тут скринить особо нечего: имеем 1 к примеру бычью свечу. После нее 9 медвежьих. Так вот - входим только на третьей медвежьей. Остальные игнорируем вплоть до появления хотя бы одной бычьей свечи.
А насчет фильтра - наверное да, стОит его делать чуть больше, возможно около 10 п. Просто я работаю по ней вручную и не стремился высчитывать точное кол-во пунктов/потенциальных стопов и т.д, всего того, что нужно четко сформулировать, как я понимаю, для написания сова...

N_Candles_2.00.ex447 скач.

Да тут скринить особо нечего: имеем 1 к примеру бычью свечу. После нее 9 медвежьих. Так вот - входим только на третьей медвежьей. Остальные игнорируем вплоть до появления хотя бы одной бычьей свечи.
А насчет фильтра - наверное да, стОит его делать чуть больше, возможно около 10 п. Просто я работаю по ней вручную и не стремился высчитывать точное кол-во пунктов/потенциальных стопов и т.д, всего того, что нужно четко сформулировать, как я понимаю, для написания сова...

Теперь понятно.
Залил советника N_Candles_2.00 по этим правилам. Проверил 2015 год на GBPUSD - 22 сделки, ни одной убыточной с общей прибылью 310 пунктов. Скрин примеров сделок прилагаю ниже (там уже с 2010). Все равно если брать длительный период результаты хуже. Все портит маленький профит по сравнению с возможным убытком, но это D1.

В этом варианте фильтр по МА существенно картину не меняет, по сути сам паттерн уже фильтр в лучшем варианте параметров получаем около 12000$ прибыли по GBPUSD с лота 0.1.

Но у меня для вас сюрприз. Кто хочет стать миллионером с помощью этой стратегии?
Версия советника 2.01, куда добавлен положительный мартин. Тип мартина выбираем в переменной Martin_type, если 1, то мартин положительный, лот сделки увеличивается только если последняя положительная, если "-1" то эт классический мартин. Эта ТС лучше приспособлена под + мартин. Кривая баланса ниже.
Прибыль 2145528$ за 345 сделок \M/

N_Candles_2.01.ex464 скач.

N_candles_par.doc88 скач.

В этом варианте фильтр по МА существенно картину не меняет, по сути сам паттерн уже фильтр в лучшем варианте параметров получаем около 12000$ прибыли по GBPUSD с лота 0.1.

Но у меня для вас сюрприз. Кто хочет стать миллионером с помощью этой стратегии?
Версия советника 2.01, куда добавлен положительный мартин. Тип мартина выбираем в переменной Martin_type, если 1, то мартин положительный, лот сделки увеличивается только если последняя положительная, если "-1" то эт классический мартин. Эта ТС лучше приспособлена под + мартин. Кривая баланса ниже.
Прибыль 2145528$ за 345 сделок \M/

Спасибо за проделанную работу! Будем тестить. Сразу просьба: может имеет смысл выложить описание настроек? Их там заметно прибавилось)
Трейлинг степ - чтобы работал обычный трал после 1 ТП ставить ноль?
ТП выставляется в пятизнаке?
Стоп-тайп - а какие еще есть варианты?
СЛ - для выставления автоматом по правилам ТС ставить ноль?
Мартин как то отключается совсем? Ну не люблю я их))
Фильтр по МА имеет смысл в этой версии?

Пока в голову лезет только 2 пожелания, которых лично мне не хватает до идеала - фильтр гэпа и возможность выставления максимально допустимого значения СЛ.

Спасибо за проделанную работу! Будем тестить. Сразу просьба: может имеет смысл выложить описание настроек? Их там заметно прибавилось)
Трейлинг степ - чтобы работал обычный трал после 1 ТП ставить ноль?
ТП выставляется в пятизнаке?
Стоп-тайп - а какие еще есть варианты?
СЛ - для выставления автоматом по правилам ТС ставить ноль?
Мартин как то отключается совсем? Ну не люблю я их))
Фильтр по МА имеет смысл в этой версии?

Пока в голову лезет только 2 пожелания, которых лично мне не хватает до идеала - фильтр гэпа и возможность выставления максимально допустимого значения СЛ.

Выложил doc файл с описанием настроек в предыдущий пост.
1. 0 лучше не ставить, а то советник задолбает запросами на модификацию ордера брокера.
2. Да TP нужно выставлять в зависимости от котировок
3. Как и раньше, все в файле
4. Для этого достаточно lot_exp поставить равным 1
5. В этой версии фильтр по MA во всяком случае на дневках результаты не улучшает.

По поводу фильтра стопа, да стоит сделать, по Гепу поподробнее опишите как должен работать фильтр.

Фильтр гэпа, как я его вижу, должен смотреть, чтобы между ВСЕМИ свечами сетапа не было этого самого гэпа. Наверное что то вроде того, что если между свечами есть гэп, то счет отменяется и сов считает новый сетап, но уже в противоположную сторону. Например у нас 2 бычьих свечи, потом, на гэпе, еще одна бычья. Сов НЕ открывает позы из за гэпа. Но даже если следующие свечи бычьи - сов не открывается, пока не появится хотя бы одна медвежья свеча. Проще говоря - гэп отменяет сетап. Неважно после первой или после второй свечи был гэп.
Значение максимальное стопа, полагаю, имеет смысл вынести во внешнюю переменную, так как сов может использоваться на разных таймах, соответственно и значения будут разными.

Вопрос насчет трала: подразумевается, что трал работает только на второй ордер? И если поставить, к примеру, значение 1, то трал включится после ПЕРВОГО ТП, но на втором ордере?

N_Candles_2.01.ex470 скач.

Фильтр гэпа, как я его вижу, должен смотреть, чтобы между ВСЕМИ свечами сетапа не было этого самого гэпа. Наверное что то вроде того, что если между свечами есть гэп, то счет отменяется и сов считает новый сетап, но уже в противоположную сторону. Например у нас 2 бычьих свечи, потом, на гэпе, еще одна бычья. Сов НЕ открывает позы из за гэпа. Но даже если следующие свечи бычьи - сов не открывается, пока не появится хотя бы одна медвежья свеча. Проще говоря - гэп отменяет сетап. Неважно после первой или после второй свечи был гэп.
Значение максимальное стопа, полагаю, имеет смысл вынести во внешнюю переменную, так как сов может использоваться на разных таймах, соответственно и значения будут разными.

Вопрос насчет трала: подразумевается, что трал работает только на второй ордер? И если поставить, к примеру, значение 1, то трал включится после ПЕРВОГО ТП, но на втором ордере?

Встречайте, версия советника 2.01 :o)
Добавлен фильтр по максимальному стопу, внешняя переменная max_stop. Если стоп больше этой величины, ордер не откроется.
Добавлен фильтр по гепу, переменная min_gap, если среди проверяемых свечей встретится гэп - ордер не откроется.

По тралу, в советнике есть переменная, когда включается трал?, а включается он если цена пройдет расстояние равное 1-му профиту. Естественно в этот момент один ордер закроется и трал начнет работать со вторым, переведя его стоп при этом в бу.

Перезалил

Перезалил

Перезалил