[Дневник трейдера] EURUSD Only

Действие: Продажа по цене 1.08695.

Комментарий:
Горизонтальными линиями отмечена зона, где на прошедшем в пятницу нонфарме прошёл наибольший объём. Тогда этот объём отыгрался вверх, но сегодня после входа цены в эту область было обнаружено что её никто не защищает. Единственное объяснение рывку вверх, реакция на экономические данные по запасам бензина, сырой нефти и дистиллята от министерства энергетики США опубликованные в это время. Поэтому рассчитываю что рывок вверх был краткосрочным , и падение возобновится вплоть до цели определённой выше.

ИТОГ

Действие: Sell limit по цене 1.09327.

Комментарий:
Розовой горизонтальной линией отмечен ключевой уровень диапазона, где проходили продажи, которые способствовали падению цены до минимума этого месяца на отметке 1.07068. Последние полторы недели цена хорошо отскакивает от этого уровня. Поэтому сделаю попытку войти в рынок с расчётом на пробой минимумов этой недели.

Уже сейчас заметно как продают от ключевых объёмов вчерашнего дня (розовый диапазон). Поэтому есть все основания полагать что отбой будет и этот раз.

ИТОГ

Действие: Buy limit по цене 1.08913.

Комментарий:
На скриншоте во вложении видно где проходили наибольшие объёмы вчера. Там есть преимущественно донабор покупок, продажи рыночные , немного фиксов продаж, а ночью было вытряхивание не профессионалов из числа вошедших в покупки вчерашней зоны проторговки. Это всё заставляет смотреть куда то наверх. Тем более пока цена далеко не убежала можно попробовать открыться вверх с небольшим стопом и хорошим соотношением риск/профит.

ИТОГ

Действие: Buy limit по цене 1.08014.

Комментарий:
Вчера прошли мощные кульминации в области обозначенной голубыми линиями. От этой области была хорошая бычья реакция, а сегодня цена на малых объёмах идёт на тест этой области. При хорошем глубоком тесте войду в покупки.

ИТОГ

Действие: Продажа 1.10356.

Комментарий:
Рассчитывал поймать кульминацию с небольшим стопом. Пропустил одну новость, стоп проскользнул, и закрылся не по 1.10556, а по 1.10720.

ИТОГ

Действие: Покупка по 1.11345.

Комментарий:
В районе low пятницы видна бычья активность. У цены есть хорошие шансы пойти вверх.

ИТОГ

Действие: Sell stop по 1.1225.

Комментарий:
На подходе к зоне глобального сопротивления (1.14) заметны фиксации позиций покупателями и набор позиций продавцами. Если цена даст второй импульс вниз , имеет место быть разворот пары и снижение к нижней границе текущего восходящего движения в зоне (1.11 - 1.1050). Если сегодня пара не сможет продвинуться ниже, то скорее всего восходящее движение продолжиться вплоть до отметки (1.14), после чего цена развернётся на коррекционное снижение в уже обозначенную зону.

ИТОГ
Удалил отложенный ордер.

Действие: Buy stop по 1.1256.

Комментарий:
График объёмов вчерашнего дня показывает что трейдеры особого интереса к покупкам не проявляют, да и динамика движения цены указывает на то что коррекция скорее всего будет не глубокой. Поэтому было принято решение убрать ордер на продажу. Что касается сегодняшнего дня то после публикации ряда экономических индексов трейдеры стали фиксировать короткие позиции, набранные 17-го марта. Если моё предположение окажется верным и последует импульс вверх, то он может пойти вплоть до отметки (1.14), если же коррекция продолжиться то цена осядет в зону поддержки (1.1100-1.1050), после чего ожидаю новый цикл восходящего движения.

ИТОГ
Удалил отложенный ордер.

Действие: Buy stop по 1.1188.

Комментарий:
Находясь в зоне умеренной негативной динамики цена продолжает пологий спуск вниз. На графике горизонтальных объёмов по прежнему отмечаются по большей части фиксации коротких позиций. Кроме того видны желающие сыграть на понижение в следствии негативных данных по германским индексам деловых настроений и агрессивного роста индикаторов по деловой активности в регионах США на фоне заявлений целого ряда руководителей федеральных банков о возможности повышения процентной ставки на доллар уже в апреле.
Так как сегодня отсутствуют важные экономические новости, в случае импульса вверх возможно возобновление восходящего тренда, иначе пара спустится к уровню (1.1110).

ИТОГ

Действие: Buy stop по 1.12.

Комментарий:
Снижения объёмов рефинансирования ЕЦБ коммерческих банков единой Европы, стало причиной кратковременного подъёма курса пары к отметке (1.1188), однако затем цена развернулась тестировать обозначенные ранее недельные минимумы. Такого развития событий можно было ожидать учитывая экономический календарь пятницы, который включал в себя данные по американскому ВВП. Кстати сильные данные по приросту за 4-ый квартал на 1,4% вместо 1% никак не повлияли на движение цены и уже были учтены рынком.
Основная торговая активность четверга проходила на низах и включает в себя поддержку восходящему движению. Поэтому ожидаю завершение снижение вблизи текущих ценовых уровней и подъём в сторону ключевого уровня сопротивления (1.14).

ИТОГ

Действие: Sell stop по 1.1358.

Комментарий:
Сильные данные по деловой активности Еврозоны и Германии являлись драйвером роста пары вплоть до публикации американской статистики по занятости, деловой активности в промышленности и настроением потребителей. Они как и ожидались оказались сильнее прогнозов, что возвращает шансы на повышение процентных ставок на федеральные активы. На этом фоне дальнейший рост пары будет ограничен фундаментальными факторами,поэтому снижение видится куда более вероятным вариантом.
Что касается рыночных факторов. То основной объём торгов в пятницу включает в себя фиксации ранее накопленных позиций, а также зоны интересные покупателям (1.1365) и продавцам (1.1411). Пробой одной из этих зон укажет на дальнейшую динамику.
Таким образом логичным вариантом выглядят продажи в случае пробоя отметки (1.1365). Тогда пара может снизиться вплоть до (1.11). В случае пробоя (1.1411) пара дойдёт до ключевого уровня сопротивления (1.15) от которого ожидаю разворот и снижение в новом цикле нисходящего движения.

ИТОГ

05.04.2016

07.04.2016

11.04.2016

12.04.2016

Действие: Sell limit по 1.1326. Stop loss 1.1355

Комментарий:
На фоне слабых данных по условиям деловой среды, оценке текущей ситуации и экономических ожиданий – в Германии курс пары продолжает расти. Это связано с тем что основное внимание рынка направлено на заседание Федеральной Резервной Системы США. Как известно на грядущем заседании изменение ставок не ожидается. И рынок уже содержит в себе прогнозируемые результаты.
Индикатор горизонтальных объёмов так же показывает что основная торговая активность проходит на дневных максимумах поэтому наиболее вероятным на сегодня исходом является разворот курса пары на снижение к целевому уровню поддержки (1.10).

ИТОГ

Действие: Sell stop по 1.1437.

Комментарий:
Основной причиной не повышать процентную ставку ФРС ранее было: замедление мировой экономики, низкие цены на энергоресурсы и низкую инфляцию. Но фактически , ситуация здесь заметно улучшилась так как фондовые рынки растут, а цены на сырьё заметно восстановились от минимумов. ФРС не станет игнорировать так же улучшение на рынке труда, повышение потребительского доверия и увеличение почасовых заработков. Поэтому есть все предпосылки что ФРС пересмотрит процентную ставку уже в июне.
На торгах в пятницу евро продолжил укрепятся игнорируя негативную экономическую статистику из Еврозоны согласно которой оборот розничной торговли в Германии резко упал до -1,1% при том что рынок ожидал рост до +0.3%. Позитивный настрой по евро ещё больше усилился после выступления главного экономиста ЕЦБ Питера Претта. Который заявил что отрицательные процентные ставки можно будет применить только в том случае, когда экономическая ситуация в регионе серьёзно ухудшиться. При том что ранее он уверял что нижний предел ставок всё ещё не достигнут. Последовавшая затем публикация сильных данных по ВВП еврозоны которое продемонстрировала в первом квартале текущего года рост ВВП до 0,6% при прогнозе в 0,3%, а также снижение уровня безработицы в регионе стали для инвесторов дополнительным стимулом покупать евро.
На фоне увеличения спроса рыночные индикаторы показали интерес к текущим ценовым уровням, который также подтверждается в отчёте по данным открытого интереса указавшим прирост за пятницу в разы больший чем за первые 4 дня предыдущей недели.
Таким образом на этой неделе ожидаю завершение текущего подъёма пары и снижение в ценовую зону около ключевого уровня поддержки (1.12).

ИТОГ
Удалил отложенный ордер.

Действие: Buy stop по 1.14115.

Комментарий:
На последнем заседании ФРС говорили что по при принятии решения по росту ставок будут ориентироваться на экономические показатели, которые на текущий момент показывают противоречивые результаты.
Евро могут оказать поддержку данные по производственным заказам за март, продемонстрировавшим максимальный рост показателя с июня 2015 г.
Цена тормозится. Открытый интерес падал 3 дня подряд. Горизонтальные объёмы показывают что к нисходящему движению участники относятся равнодушно. Поэтому импульс вверх может стать началом нового цикла восходящего движения.

ИТОГ
Удалил отложенный ордер.

Действие: Buy stop по 1.12294.

Комментарий:
Вчера представитель ФРС президент Федерального Резервного Банка Ричмонда Джеффри Лэкер заявил, что есть веские основания для повышения процентной ставки в июне.
В своем выступлении он обратил внимание на то, что нахождение реальной инфляции на уровне в 1% уже показывает, насколько отстает Федеральный Резерв. Более того, Лэкер добавил, что возможный выход Великобритании из Евросоюза вряд ли сможет изменить решимость ФРС продолжить повышение ставок.
На этом фоне курс пары снизился и была зафиксированная крупная торговая активность на низах свидетельствующая об интересе к инструменту со стороны покупателей. Это может быть сигналом о грядущем начале нового цикла восходящего движения.

ИТОГ

Действие: Buy по 1.11726.

Комментарий:
Опубликованный вчера Европейским центром экономических исследований в Мюнхене, майский индекс делового оптимизма в Германии составил 107.7 пункта против предыдущего значения – 106.7. Индексы ожиданий и текущих условий также оказались выше прогнозов. Тем не менее, сильные данные по Германии были несколько нивелированы вышедшими одновременно слабыми показателями состояния итальянской экономики. Мартовские заказы в промышленности Италии упали на 3.3% по сравнению с февралём, при этом продажи в промышленности также сократились на 1.6%. В результате, реакция евро на смешанные показатели оказалась совсем незначительной. И хотя курс пары всё­-таки развернулся от предыдущего активного снижения и начал корректировать потери, но ценовая динамика евро так и не вышла за пределы узкого ценового диапазона, ограниченного уровнями 1.1132 ÷ 1.1165.
Доллар при этом продолжает сохранять на валютном рынке довольно сильные позиции на фоне поступающих из США весьма позитивных экономических данных и агрессивных комментариев представителей ФРС относительно июньского повышения процентной ставки. Но если завтрашнее выступление председателя Федеральной Резервной Системы США Джанет Йеллен не окажется таким же жёсткими, рост американской валюты может быть остановлен, а коррекция евро получит дальнейшее развитие.
Прирост открытого интереса с учётом ценовых уровней на которых проходила основная торговая активность так же может свидетельствовать о предстоящим развороте курса пары на новый цикл восходящего движения.

ИТОГ

Действие: Buy limit по 1.11468. Stop loss 1.11129

Комментарий:
Вчера после публикаций индексов цен в Еврозоне и США цена съездила по стопам покупателей, после чего на отметке (1.1145) движение было остановлено. На этом уровне и проходила основная торговая активность результатом которой стала быстрая коррекция. Открытый интерес также вырос, поэтому если покупатели не сбросят свои позиции , цена не сможет преодолеть этот уровень. Сегодня проходит заседание министров финансов и экономики Евросоюза по вопросам координации экономических мер. В конце будет обнародовано официальное заявление по итогам встречи. Также в 18:00 МСК ожидается выступление главы центрального банка Евросоюза Марио Драги. В ходе пресс-конференции он ответит на вопросы, касающиеся экономической ситуации и дальнейшей экономической политики Еврозоны. Эти два события могут спровоцировать ретест уровня (1.1145), после чего возможен разворот пары на новый цикл восходящего движения.

ИТОГ
Удалил отложенный ордер.

Действие: Buy stop по 1.10962

Комментарий:

Управление ордером:
Если цена закрытия дня ниже цены открытия позиции => выход.
Удалил отложенный ордер.

ИТОГ
Удалил отложенный ордер.

Действие: Buy по 1.10832.

Комментарий:
В ходе сегодняшних лондонской и американской торговых сессий ожидаю рост стоимости евро по отношению к американскому доллару.

Управление ордером:
Предварительно рассчитываю закрыть позицию через 24 часа.
Закрыл с убытком перед новостями. Если правильно рассчитал в понедельник куплю по дешевле.

Действие: Buy stop по 1.10713

Комментарий:
После открытия торговой недели евро/доллар завершил текущий рост и от уровня 1.1186 развернулся на снижение драйвером которого стало резкое падение в еврозоне индекса экономической уверенности инвесторов. Опасение участников торговли усилились из за растущей популярности евроскептиков которые своими призывами о референдумах в их странах создают угрозу целостности Евросоюза. На этом фоне курс евро протестировал ключевой уровень поддержки 1.10. В свою очередь ФРС США делает акцент на неопределённость повышения ставки. Слишком много негативных факторов оказывает влияние на настроения чиновников. От Brexit’a до состояния экономики США, которая не даёт сигналов для возобновления нормализации денежно кредитной политики. Ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США и повышения процентной ставки на доллар отодвинулись уже так далеко, что даже в декабре 2017 года вероятность повышения составляет всего лишь 32%.
Последние две недели пара евро/доллар достаточно устойчиво торговалась в боковом диапазоне. Здесь заметен существенный прирост открытого интереса. Однако рыночные индикаторы и дельта показывают что обновление ранее установленных минимумом всё ещё возможно. При этом волновая структура так же предупреждает о завершении нисходящего движения и развороте пары на подъём.

Управление ордером:
Если цена закрытия дня ниже цены открытия позиции => выход.
12.08.16 Вчера цена закрылась ниже уровня входа 1.1071, но выше уровня 1.1057. Фактически второй уровень так же подходил для открытия позиции на покупку, однако из за ликвидности которая там находилась решил передвинуть ордер на уровень выше. Впрочем движение которое мы получили вчера похоже на первый импульс поэтому сегодня я продолжаю удерживать позицию на покупку так как ожидаю дальнейший рост курса пары.
13.08.16 Ситуация не самая приятная, по скольку закрытие выше 1.1057 уже второй день подряд происходит чисто символическое. Вчера Президент ФРБ Кливленда и член FOMC Лорета Местор заявила что постепенное повышение процентных ставок в США по прежнему целесообразно. В случае если сегодня цена закрытия дня будет ниже уровня 1.1057 рынок придётся покинуть.
14.08.16 Продолжаю удерживать позицию.
15.08.16 Продолжаю удерживать позицию.

ИТОГ
15-го вечером закрыл этот многострадальный ордер по цене открытия 1.10713, в качестве убытка получив отрицательный своп.

Действие: Buy stop по 1.10713

Комментарий:
В своём предыдущем прогнозе я предполагал завершение текущего снижения и начала нового цикла восходящего движения. Однако фактическое ценовое движение пары оказалось не таким как я ожидал. Причиной роста курса пары евро/доллар в начале недели, было укрепление евро в паре с японской еной, это в свою очередь следствие выступления премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который объявил о планах увеличения объёмов финансового стимулирования японской экономики. При этом давление на пару оказывали: банковский кризис в Евросоюзе и проблемы, возникшие вместе с Brexit. А в пятницу ещё одним фактором давления на евро стала реакция рынка на сильную американскую статистику по рынку труда и инфляции производственных цен, а также усилившиеся ожидания ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США.

Однако дальнейшее падение курса пары – маловероятно. Технические индикаторы на D1 показывают дивергенцию. Индикаторы объёмов сигнализируют что движение вниз является фактическим «выносом» покупателей и не является признаком силы медведей. Рост открытого интереса также предупреждает о возможном начале нового нового цикла восходящего движения. Предстоящий разворот курс единой европейской валюты на подъём после завершения её текущего снижения поддержала и волновая структура пары. Таким образом в своём прогнозе ожидаю возобновление восходящего движения пары к ключевому сопротивления 1.14.

Управление ордером:
Если цена закрытия дня ниже цены открытия позиции => выход.
19.08.16 Продолжаю удерживать позицию.

ИТОГ
Вышел срочно из рынка. Буду думать.

Действие: Buy stop по 1.10015

Комментарий:
На прошлой неделе курс пары активно снижался. Драйверами укрепления доллара и падения евро оставались позитивные макроэкономические данные из США и рост ожиданий повышения процентной ставки ФРС, вероятность которого оценивается сейчас в 75%. Участники торгов уверены, что до конца года ФРС поднимет ключевую ставку. Соответственно, доллар на фоне экономических проблем и стимулирующих политик Центральных Банков других развитых стран (Евросоюза, Великобритании, Японии) вновь оказался в фаворитах. Для активных действий у ФРС сейчас, действительно, есть все основания. Важнейшие макроэкономические параметры – ВВП, промышленное производство, безработица и продажи домов – достигли целевых уровней, инфляция находится под контролем. По сути, ФРС имеет возможность поднять ставку уже на ближайшем заседании 2 ноября.
Однако ограничивать дальнейшее снижение пары будут предстоящие президентские выборы в США, которые способствуют росту волатильности из-за чего ФРС может повременить с повышением ставки. К тому же внушительное предыдущие падение и торговля в боковом диапазоне привели к сильной перепроданности единой валюты.
Если рассматривать технические факторы , то здесь бросаются в глаза дивергенции на таймфреймах с H1 до D1 от индикатора RSI. Кроме того всю предыдущую неделю наблюдался значительный рост ОИ, а в пятницу был установлен новый недельный минимум на снижающихся объёмах. Кстати, о развороте пары на восходящее движение предупреждает нас и её волновая структура.
Таким образом в своём прогнозе на эту неделю предполагаю разворот пары на подъём до уровня 1.1114 и возможно 1.1285. Но если сегодня уровень закрытия дня окажется ниже отметки 1.10, пара продолжит снижаться вплоть до ключевого уровня поддержки 1.08.

Управление ордером:
Если цена закрытия дня ниже цены открытия позиции => выход.
18.10.16 Закрыл позицию.

ИТОГ

Действие: Buy limit по 1.09855, Take profit 1.1114, Stop loss 1.09685.

Комментарий:
Здесь цена закрылась ниже уровня открытия позиции. Это значит что сегодня можно будет купить по более низкой цене чем вчера. Вчерашний день не несёт какого либо сигнала на продажу, поэтому изменений в прогнозе нет. Единственное, прояснилось что на этой неделе до 1.1285 цена точно не дойдёт, поэтому если сегодня активируется мой ордер на покупку - единственная цель на этой неделе 1.1114.

Управление ордером:
18.10.16 Удалил ордер. Выставил новый ордер по прежним ценам.
19.10.16 Закрыл позицию. Проторговали 1.10. Поэтому удерживать позицию с коротким стопом нет смысла. Сегодня велика вероятность продолжения снижения до уровня 1.0950. Планирую искать новую точку входа на покупку в ближайшие 3-4 торговых дня.

ИТОГ

Действие: Buy stop по 1.09015

Комментарий:
Эта сделка входит в серию предыдущих и соответственно я продолжаю искать покупки поскольку потенциал к падению евро с каждым днём всё снижается, если сегодня цена закроется выше 1.09 открывается перспектива роста до 1.11, иначе падение продолжится до конца недели и там придётся подбирать уже примерно на 1.0718, что вполне возможно так как желающих покупать евро по прежнему больше чем продавать.

Управление ордером:
Если цена закрытия дня ниже цены открытия позиции => выход.

ИТОГ:
Отмена.