[Дневник трейдера] EURUSD Only

Действие: Buy limit по 1.08625 SL 1.08335

Комментарий:
Опубликованный вчера отчёт Института экономических исследований в Мюнхене показал, что бизнес в Германии настроен весьма оптимистично, несмотря на потенциальные трудности и проблемы, связанные с выходом Великобритании из состава Евросоюза. Это подтвердил рост индекса делового доверия до новых максимальных уровней за последние 2.5 года. Более того, лучшим компонентом в рамках этого показателя стал индикатор будущих ожиданий, который неожиданно вырос до 106.1 по сравнению с показателем - 104.5 в сентябре. Отчёт стал хорошим дополнением к опубликованным накануне оптимистичным данным по деловой активности в регионе.
Кроме того на кластерном графике видны агрессивные покупки, которые дают основание полагать что падение курса пары подходит к концу.
Таким образом в своём прогнозе на сегодня предполагаю кратковременное снижение курса пары к уровню 1.0861, а затем разворот и рост к уровню 1.0950.

Управление ордером:

ИТОГ:
cancelled

Действие: Buy limit по 1.06015

Комментарий:
Всю прошлую неделю евродоллар снижался. Причиной тому стали слова главы Центробанка Джанет Йеллен, которая пообещала Конгрессу поднять ставку в ближайшее время. Участники рынка восприняли это как подтверждение декабрьского повышения ставки, вероятность которого достигла теперь 96% и стали скупать валюту авансом.

Однако дальнейшее снижение курса пары выглядит маловероятным. О коррекции предупреждают , дивергенции на H4 , рост открытого интереса и волновая структура. Таким образом на этой неделе ожидаю завершение снижения и разворот к уровню сопротивления 1.08.

Управление ордером:
23.11.16 Продолжаю удерживать позицию. Правда есть опасения по поводу дальнейшего движения из за существенного притока открытого интереса и отсутствия какой либо внятной динамики движения в сторону в которую открывался. Руки так и чешутся поставить где нибудь стоп , однако делать этого нельзя, поскольку при такой динамике часто бывают выстрелы в гущу накопления.

Перевёл в безубыток.

ИТОГ
Выбило по безубытку.

Действие: Buy limit по 1.05855 (Stop loss 1.05685 Take profit 1.0741)

Комментарий:
Главным событием азиатской сессии понедельника стало почти повсеместное снижение доллара, спровоцированное коррекцией американской валюты. На этом фоне евродоллар пробил ключевой уровень сопротивления 1.06 и отметился на ценовом уровне 1.0686. Тем не менее, движение оказалось неустойчивым. Сообщение о том, что накануне референдума по конституционной реформе у итальянских банков скопилось 360 млрд. евро невозвращённых кредитов, а активы покрывают - лишь 225 млрд., а также то, что отток финансовых средств из страны является максимальным среди стран зоны евро и значительно превышает приток, спровоцировали разворот пары и стремительное падение котировок. К концу европейских торгов курс пары протестировал минимум на отметке 1.0563, потеряв на снижении свыше 120 пунктов и ещё раз доказав, что покупки единой валюты носят ограниченный характер, а подъём курса привлекает лишь новые продажи пары. Таким образом коррекция продолжится до тех пор пока они не остановятся. Поэтому логичным торговым решением будет вход на покупки от уровня 1.0584.

Управление ордером:
Стоп лосс в безубытке.

ИТОГ
Выбило по безубытку.

Действие: Buy limit по 1.05825 (Stop loss 1.05655 Take profit 1.0755)

Комментарий:
В среду Еврозона представила большой блок статистических данных, основными из которых стали отчет по изменению количества безработных в Германии за ноябрь, и релиз по индексу потребительских цен за тот же месяц. Кроме того с речью выступил глава Европейского Центробанка Марио Драги. В частности он заявил, что для будущего благосостояния необходимым фактором является замедление роста производительности, а Еврозона станет более устойчивой к отрицательному влиянию глобализации благодаря структурным реформам. Одним из важных событий среды на валютном рынке стал выход отчета по рынку труда США, а так же публикация индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости. Позитивные данные из зоны евро поддержали единую валюту, которая после снижения во время азиатской сессии, смогла укрепиться на выходе статистики и протестировать сопротивление 1.0650 в течение европейских торгов. Тем не менее, на фоне укрепления доллара, который смог вырасти против основных валют после публикации данных по рынку труда, пара евро доллар резко снизилась, и протестировала уже который раз поддержку 1.0580.

Дивергенции индикаторов , доджи на W1 и закрытие месяца в зоне поддержки сигнализируют о скором развороте пары. Волновая структура также предупреждает о скором начале коррекции, которая может оказаться довольно продолжительной. Исходя из этого ожидаю рост курса пары к установленному целевому уровню.

Управление ордером:

ИТОГ
cancelled

Действие: Buy limit по 1.06955 (Stop loss 1.06785 Take profit 1.0824)

Комментарий:
После завершившегося провалом референдума в Италии о внесении изменений в конституцию страны внимание участников рынка переключается на заседание ЕЦБ и решение по процентной ставке в Еврозоне, которое будет опубликовано в четверг. Кроме того, регулятор по итогам этого заседания обнародует свои прогнозы по темпам роста экономики и инфляции в регионе. Согласно мнению большинства экспертов, глава ЕЦБ Марио Драги объявит о продлении программы покупки активов сроком ещё на полгода, поскольку до сих пор желаемого улучшения макроэкономических показателей и увеличения инфляции не произошло. Всё мировое финансовое сообщество будет пристально наблюдать за этим важнейшим событием. Учитывая, что ожидаемые действия ЦБ негативны для единой европейской валюты, «быки» по евро не решились вчера продолжить ралли первого дня недели и уступили позиции доллару, который возобновил рост ко всем своим конкурентам. В результате, по итогам дня курс пары снизился от азиатского максимума 1.0785 до американского минимума 1.0698, вблизи которого и завершил сессию.

Однако снижение цены на понижающихся объёмах, отток открытого интереса и дельта указывают на высокую вероятность продолжения восходящей коррекции. Поэтому ближайший уровень поддержки 1.0690 играет важную роль, так как если он будет пройден нисходящее движение скорее всего продолжится вплоть до уровня 1.0504 что с учётом динамики движения кажется маловероятным событием в ближайшее время. Таким образом ожидаю восходящего движения пары к целевому уровню 1.0824.

Управление ордером:

ИТОГ:
cancelled

Действие: Продажа по текущей цене в 9:00 мск.

Комментарий:
Главным событием прошедшей недели было заседания Совета управляющих Европейского Центрального Банка. Как и предполагалось, все действующие нормативы ставок (основная, депозитная и маржинального кредитования) были оставлены без изменений. Без изменений (до марта 2017 года) ЕЦБ сохранил и прежний ежемесячный объем покупок активов - 80 млрд. евро. С апреля по декабрь 2017 года ежемесячный объем покупок будет снижен и составит 60 млрд. евро.
Как только инвесторы узнали о сокращении ежемесячных объёмов покупок активов (с 80 до 60 млрд. евро) курс евро резко вырос, протестировав уровень 1.0873. Однако сообщение о том, что срок действия программы продлевается до конца следующего года, а не до сентября (как ожидал рынок) стало для евро драйвером разворота. При этом важным моментом стало то, что ЕЦБ не поставил на этом точку и не заявил о том, что возможности монетарного стимулирования на этом будут полностью исчерпаны. Наоборот, в своих комментариях Драги предупредил, что сроки действия программы и объёмы покупок активов в случае необходимости могут быть увеличены и продолжены до тех пор, пока Совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивое движение к инфляционной цели (2%). Однако, учитывая, что фактический рост базовой потребительской инфляции в Еврозоне за 2015 и 2016 годы достиг всего лишь уровня (0.8%), достижение планового уровня инфляции может быть весьма длительным. Таким образом, финансовое стимулирование европейской экономики и, связанное с этим, ослабление евро, сохранятся на долгосрочный период.
Что касается американской валюты, то доллар под конец недели ощутил серьёзную поддержку по всему спектру валютного рынка. На фоне риторики Драги, участники торгов уже предвкушают повышение процентной ставки и ужесточение монетарной политики ФРС на заседании FOMC в среду, 14 декабря. Это усиливало в ходе торгов привлекательность американского доллара, курс которого восстановил все свои недельные потери и вернул евро к ноябрьским минимумам 2015 года. На данный момент евродоллар остаётся под сильнейшим давлением и торгуется неподалёку от критического уровня 1.05. Пробой этого барьера снова заставит рынки говорить о скором достижении паритета. Таким образом, столь неблагоприятный для единой валюты сценарий, кроме всего прочего, поддерживается постоянным фактором разнонаправленной денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС США.

Что касается технических факторов то отток открытого интереса на уровнях поддержки и дельта говорят о том что держатели покупок избавляются от открытых позиций, профиль объёма также подтверждает это. Таким образом сегодня ожидаю снижение курса пары.

Управление ордером:
12.12.16 вошёл уменьшенным объёмом поскольку на таком рынке откаты от точки входа могут быть 30-40 пунктов и это вполне нормально , тем не менее цена закрытия дня должна быть ниже точки открытия позиции, иначе нужно будет выходить. Безопасное место для стопа 1.06322, если цена дойдёт до этого ценового уровня волновая структура пары будет говорить о том что дальнейшее снижение точно не последует. Тейк профит чисто технически поставил на 1.0283 что бы не забыть про фиксацию прибыли в случае если отток открытого интереса не продолжится и не появится опционного уровня на который этот тейк можно было бы поставить.

ИТОГ
Идеальная сделка была бы наоборот) Не было цели по опционным уровням. Плюс как раз наоборот лонговый патерн выстроился, а я увлёкся разволновкой которая обещала резкое стремительное снижение. Если вхожу опираясь на дельту цель должна быть очевидна.
По фундаментальным факторам лои ещё обновят , правда будет это ещё неизвестно когда.

Действие: Buy limit по 1.06415, Take profit 1.0880, Stop loss 1.06245.

Комментарий:
Опубликованный вчера окончательный индекс потребительских цен в Германии за ноябрь составил 0.1% и + 0.8% - в годовом исчислении. Таким образом, инфляция в Германии осталась сдержанной, несмотря на все усилия Европейского Центрального Банка по стимулированию роста потребительских цен. И хотя годовая инфляция в самой крупной экономике Еврозоны несколько ускорилась, однако по-прежнему она остаётся существенно ниже целевого уровня в 2%. Тем не менее цена никак не отреагировала на важные данные и продолжила двигаться в умеренном боковом диапазоне.

Дельта показывает что большинство продаёт пару, в связи с чем логично предположить что цене проще продолжить двигаться вверх. Волновая структура пары так же не исключает продолжение восходящего движения.

Управление ордером:

ИТОГ
Очередная ошибка. Я не в теме.

Действие: Buy limit по 1.03855, Stop loss 1.03489. Take profit 1.0575

Комментарий:
Пара вчера развернулась от минимума 2003-его года. На горизонтальных объёмах образовалась зона покупок. Думаю если сегодня цена сходит потестить образовавшееся накопление есть смысл оттуда купить.

Управление ордером:

ИТОГ
cancelled

Действие: Sell limit по 1.0490, Stop loss 1.0509. Take profit 1.0269

Комментарий:
На прошедшей неделе Федеральный Резерв США преподнёс рынкам агрессивный сюрприз, повысив прогноз повышения процентных ставок в 2017 году до трёх, вместо двух, обозначенных в сентябре. На этом фоне доллар вновь укрепился по всему спектру рынка, несмотря на то, что само декабрьское повышение ставки уже давно было учтено в курсе американской валюты. После заседания стало совершенно понятно, что в 2017 году доллар сохранит за собой позиции лидера, хотя драйвером роста на этот раз будет не повышение ставок, а изменение налогового законодательства, провозглашённое Трампом. Причём торги на ожиданиях ускорения темпов роста американской экономики продолжаются полным ходом. Такие настроения останутся актуальными и в следующем году, более того, они даже усилятся, если новоизбранный президент Трамп будет действовать энергичнее, чем ожидает рынок. В свою очередь, перспективы евро в 2017 году не предвещают пока ничего позитивного. Помимо существующих экономических проблем, валюта будет находиться под давлением СМИ с их политическими заголовками по грядущим выборам и возможному распаду Евросоюза. Вполне вероятно, что на этом фоне евро в паре с американским долларом может уйти даже ниже паритета.

Что касается технических факторов. То уровень закрытия прошедшей недели 1.0444 находится ниже прошлогоднего годового минимума 1.0462 от которого пара в своё время развернулась и ушла в диапазон с границами 1.14 и 1.05-1.08.
Отток открытого интереса при движении наверх и дельта предупреждают о возможном обновлении минимумов. К тому же на прошедшей недели был пройден важный уровень поддержки 1.05. И наконец точка недельного разворота находится на уровне 1.0493. Таким образом предполагаю небольшой откат пары к уровню недельного разворота , а затем разворот и снижение к уровню 1.0269.

Действие: Buy limit по 1.04211

Комментарий:
Опубликованные в начале европейской сессии вторника данные по Германии оказали некоторую поддержку евро. Инфляционные индексы цен производителей за ноябрь вышли лучше прогнозов и в месячном исчислении (+0.3%) и в годовом (+0,1%). Однако, давление на пару сохранилось и пара опустилась к новому рекордному минимуму за период с марта 2003 года – 1.0352. Конечно сейчас, в условиях сложившейся политической и экономической неопределённости в регионе, трудно ожидать роста единой европейской валюты; особенно против сильного американского доллара, который продолжает укрепляться, благодаря агрессивному настрою ФРС. В этой связи, шансы увидеть паритет по паре евродоллар в течение ближайших месяцев очень велики. Вместе с тем, котировки валюты тестируют сейчас сильнейший уровень поддержки – нижнюю границу канала, в котором коррекционное движение пары формируется уже на протяжении полутора лет. К тому же, евро значительно перепродан, что в совокупности с техническими факторами (волновой структурой и показаниями технических индикаторов) усиливает риски коррекционного разворота. Кроме того вчера после обновления минимума на низах проходили наборы объёмов, а затем ночью в азиатскую сессию покупатели усилили давление и пара скорректировалась вверх. Поэтому есть все шансы на то что это начало восходящей коррекции, поскольку последние пару дней движение вниз шло на понижающихся объёмах. Таким образом ожидаю разворот и рост курса пары к ключевому уровню сопротивления 1.0570.

Управление ордером:
Удалил ордер.
Зря удалил ордер. Возвращаю как buy limit по той же цене.

ИТОГ
Закрыл ордер, больше не актуально.

Действие: Sell limit по 1.0457, Stop loss 1.0478. Take profit 1.02705

Комментарий:
Сегодня Еврозона представит только второстепенные отчеты, и торги будут проходить в ожидании выхода отчетов Соединенных Штатов по базовым заказам на товары длительного пользования и ВВП за третий квартал. Фактически это последние важные новости уходящего года и их результаты зададут тон торгов до конца месяца.

Что касается технических факторов то рост пары проходит на понижающихся объёмах что говорит о коррекционном характере роста. Кроме того рост пары не сопровождался новыми рыночными продажами , которые могли бы потянуть пару верх, напротив текущее восходящее движение по большей части содержит стопы продавцов и несмотря на то что в целом, дно вторника нарисовано отрицательной дельтой и выглядит правильно, здесь скорее всего нисходящее движение продолжится к установленному целевому уровню.

Управление ордером:

ИТОГ
Закрыл ордер в ноль так как динамика коррекционного движения "намекнула" о том что сработает стоп по этой торговой идее. Движение вверх скорее всего продолжится после снижение курса пары в пятницу.

Действие: Buy limit по 1.04345, Stop loss 1.04175. Take profit 1.0674

Комментарий:

Управление ордером:

ИТОГ
cancelled

Действие: Sell по 1.04816, Stop loss 1.05169

Комментарий:
Позитивные данные по деловой активности в промышленном секторе Еврозоны и практически всех ведущих стран региона, не сумели изменить ценовую динамику пары. По всей видимости, основной вектор направления движения цен определится уже после новогодних каникул и возвращения на валютный рынок всех региональных игроков. Основными драйверами для американского доллара будут оставаться - экономическая политика Трампа, а также планы ФРС в отношении ужесточения монетарной политики и повышения процентных ставок в 2017 году. Что же касается единой европейской валюты, то для неё основными драйверами ценовой динамики в Новом году останутся, с одной стороны - политическая ситуация в Европе и результаты региональных выборов, а с другой – разнонаправленная монетарная политика ЕЦБ и ФРС

На кластерном графике видно что ключевые объёмы проходили по верхам свечей и цена закрытия дня оказалась ниже всех этих объёмов. Это возможно признак силы медведей, поэтому в ближайшее время я ожидаю снижение курса пары и обновление минимума 1.0372.

Управление ордером:
04.01.16 Stop loss в безубыток. Целей пока нет. Увеличенный объём и преимущественные buy ордера говорят о том что обновление минимума возможно уже сегодня.
05.01.16 Выбило по безубытку. Вне рынка до прояснения ситуации.

ИТОГ

Действие: Buy stop по 1.05445, Stop loss 1.05275. Take profit 1.0763

Комментарий:
На прошлой неделе у евро неожиданно появились поводы для роста. Сначала Германия удивила рынки ростом инфляции, достигшей самого высокого уровня за последние 3 года, а затем, и ценовые данные по Еврозоне за ноябрь и декабрь показали усиление инфляционного давления сверх ожиданий. И хотя до целевого уровня инфляции, установленного ЕЦБ на отметке 2%, ещё довольно далеко, позитивная динамика показателя уже начинает беспокоить инвесторов, поскольку Центробанк, в связи с этим, может свернуть финансовые стимулы раньше, чем предполагалось. По крайней мере, первый звонок уже прозвенел - на последнем заседании европейский регулятор сократил ежемесячный объем средств, выделяемых на эти цели. На фоне всего этого, курс евро возобновил рост, усиливаясь ещё и от неопределённости дальнейших перспектив доллара, отмеченных в Протоколе последнего заседания ФРС по ставкам. Членам Комитета пока ещё не ясно, какое влияние на экономическую ситуацию окажет политика новой администрации Белого Дома. В этих условиях чиновники ФРС серьёзно обеспокоены высоким курсом американского доллара и считают его весьма существенным препятствием для дальнейшего роста экономики США. Таким образом, теперь под вопросом оказывается и очередное повышение процентных ставок ФРС. Это стало причиной некоторого ослабления доллара и, соответственно, роста курса единой европейской валюты, зафиксировавшей на торгах в пятницу 2-х недельный максимум на ценовом уровне 1.0622.

Технические факторы говорят что восходящая коррекция евро продолжится так как при подходе цены к недельному локальному максимуму новых продаж замечено не было, при этом дельта указывает на то что участники рынка склонны покупать пару.
На кластерном графике видно что в пятницу на поддержке вышел существенный объём который не дал реакции, а последующее пологое нисходящее движение по стопам, и спуск в "мёртвую зону" делают рынок привлекательным для входа с коротким стопом.
Волновая структура пары также предупреждает о том что коррекционное движение вверх продолжится.
В соответствии с вышеперечисленными факторами был выставлен ордер на покупку.

Управление ордером:

ИТОГ

Действие:
Buy по 1.05526, Stop loss 1.05355. Take profit 1.0783
Buy stop по 1.05795, Stop loss 1.05625. Take profit 1.0783

Комментарий:
Сегодня, в Нью-Йорке состоится долгожданная пресс-конференция Трампа. После выборов Президента США доллар устроил довольно эффектное ралли – курс американской валюты к корзине его основных конкурентов вырос почти на 800 пунктов, а в паре с единой европейской валютой зафиксировал рост на 960 пунктов. В текущий курс доллар уже заложил многочисленные политические и экономические декларации Трампа, включая налоговую реформу, повышение расходов на инфраструктуру, устранение госконтроля над функционированием рынка, усиление протекционизма и многое другое. Однако пока это лишь намерения будущей власти. Пришло время подтвердить какие же именно из них воплотятся в реальность. В этой связи, инвесторы уверены, что сегодняшняя пресс-конференция повлияет на рынок сильнее, чем предстоящая 20 января инаугурация.

В своём прогнозе на сегодня ожидаю продолжение коррекции к целевому уровню 1.0783.

Управление ордером:

ИТОГ

Действие:
Buy по 1.06174, Stop loss 1.06032. Take profit 1.0832
Buy stop по 1.06315, Stop loss 1.06145. Take profit 1.0832

Комментарий:
На пресс-конференции в среду избранный президент США Дональд Трамп разочаровал участников рынка, поскольку не стал детализировать планы своей администрации относительно торговой политики США, реформирования налоговой системы и увеличения расходов на инфраструктуру. Таким образом, ожидания инвесторов, что эти планы могут ускорить экономический рост и увеличить инфляцию (которые, кстати, поддерживали ралли по доллару с момента избрания Трампа) остались неподтверждёнными. Участники рынка не смогли сохранить уверенность в том, что недавнее укрепление доллара было обоснованным и сразу после пресс-конференции Трампа, начали фиксировать прибыль и закрывать сделки на покупку американской валюты. На этом фоне позиции доллара резко ослабли, что позволило «быкам» по евро остановить предыдущее снижение и начать восстановление пары.
Таким образом, прошедшая пресс-конференция усилила неопределённость ближайших перспектив доллара и скептическое отношение участников рынка к намерениям администрации Трампа изменить экономическую политику. Доллар, в этой связи, лишился поддержки, а внимание инвесторов сосредоточилось на запланированной 20 января инаугурационной речи Трампа.

Управление ордером:

ИТОГ

Действие:
Buy stop по 1.07315, Stop loss 1.07145. Take profit 1.0894

Комментарий:
Вчера были опубликованы довольно сильные данные по деловой активности в Еврозоне. Январский рост индексов продемонстрировал дальнейшее восстановление европейской экономики.

Отток открытого интереса при движении наверх продолжается. И цена постепенно движется к обозначенным ранее целям. Отрицательная дельта говорит о том что неподалёку от минимумов вчерашней американской сессии находится неплохая точка для входа на покупку.

Управление ордером:
безубыток

ИТОГ

Действие:
Sell по 1.06716, Stop loss 1.07035. Take profit 1.05805
Sell Limit по 1.07005, Stop loss 1.0720. Take profit 1.05805

Комментарий:
Расхождение в монетарных политиках между Еврозоной и США, а также политические риски в Европе, связанные с выборами во Франции, Германии и Нидерландах, продолжают оказывать неблагоприятное влияние на ценовую динамику единой валюты. В ходе вчерашних торгов евро подешевел более чем на 100 пунктов и к концу европейской сессии протестировал на снижении ценовой уровень 1.0658. Здесь курс пары стабилизировался и далее, до конца дня оставался в узком боковом диапазоне, вблизи достигнутого минимума. В этой ценовой зоне находится уровень недельного разворота 1.0663, который пока (в ожидании новых катализаторов) удерживает валюту от её дальнейшего снижения. На следующей неделе состоится заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое может определить дальнейшую судьбу доллара в том числе и в паре с евро. Напомним, что Федеральный Резерв в последнее время демонстрирует оптимистичный настрой и желание повысить ставки трижды в этом году. Если со времени последнего заседания в этом плане ничего не изменилось, доллар может получить дополнительный толчок для развития восходящей динамики по всему спектру рынка.

Управление ордером:
1.07150 sl
1.07050 sl

ИТОГ

Действие:
Sell по 1.12435, Stop loss 1.12795. Take profit (???) 1.1113 min
Sell по 1.12540, Stop loss 1.12817. Take profit (???) 1.1113 min

Комментарий:
Главной причиной падения американской валюты остается большой политический скандал с участием Дональда Трампа. Ситуация накалилась до предела, некоторые политики и СМИ в открытую призывают к импичменту президента. Пока сложно предположить, насколько реальна вероятность отставки и насколько она может повлиять на рынки. За последние пятьдесят лет в истории США дважды случались ситуации, когда действующий президент был вынужден уйти со своего поста раньше срока. В обоих случаях, фондовые рынки реагировали обвалом, так что текущая ситуация уже сейчас может привести к высокой волатильности на ожиданиях развязки. Однако по мнению многих специалистов, политический скандал в Вашингтоне не повлияет на решения Федерального Резерва, который заявил об ужесточении кредитно-денежной политики и запланировал тройное повышение ставки в текущем году. Представитель ФРС Лоретта Местер заявила в четверг, что волатильность на финансовых рынках никак не повлияет на прогнозы относительно перспектив экономического роста. ФРС будет придерживаться своей политики нормализации ставок и не захочет, чтобы политические скандалы вокруг президента влияли на решения американского регулятора. Ситуация в Еврозоне на данный момент полностью противоположна сложившейся в США. Ожидается, что на ближайшем заседании ЕЦБ в июне, регулятор изменит риторику сопроводительного замечания на более жесткую. Однако фактически не все экономические индикаторы достигли целевых значений, поэтому сворачивания программы ожидать ещё рано.
Что касается технических факторов , то говорить о полноценном развороте пары в новом цикле нисходящего движения сейчас преждевременно. Но снижение до уровня недельного разворота 1.1113 можно ожидать уже в ближайшее время. Вчера в американскую сессию максимальные объёмы торгов проходили на максимумах, что свидетельствует об ограниченности восходящего движения. Несмотря на то что в рынке по прежнему доминируют продажи, в зоне вчерашних максимумов восхождение цены замедлилось , что может свидетельствовать о предстоящем развороте пары на коррекцию. Кроме того волновая структура после достижения отметки 1.1268 имеет завершённый вид и предупреждает о возможной нисходящей коррекции.

Управление ордером:
24.05.17 Ордера переведены в б.у.
25.05.17 Один из ордеров закрылся по б.у. и кажется что целью всего этого восходящего движения является уровень 1.1328.
29.05.17 TP на 1.11505

ИТОГ

Действие:
Sell Limit 1.1276, Stop loss 1.1312, Take profit (???); 12.06.17 mod (1.08555)
Sell Limit 1.1285, Stop loss 1.1321, Take profit (???); cancelled
Sell Limit 1.1328, Stop loss 1.1364, Take profit (???)
Sell по 1.11654, Stop loss 1.12034, Take profit (???)
Sell по 1.12367, Stop loss 1.13367, Take profit (???)
Sell Limit 1.1310, Stop loss 1.1346, Take profit (???)
Sell Limit 1.1219, Stop loss 1.1255, Take profit (???) 26.06.17
Sell по 1.11918 , Stop loss 1.12278, Take profit (???) 26.06.17
Sell Limit 1.1487, Stop loss 1.1523, Take profit (???)
Sell Limit 1.1574, Stop loss 1.1610, Take profit (???)
Buy 1.13384, Stop loss 1.12384, Take profit 1.1487
Buy 1.13387, Stop loss 1.13027, Take profit 1.1487
Sell Limit 1.1497, Stop loss 1.1533, Take profit (???)
Sell Limit 1.1509, Stop loss 1.1545, Take profit (???)
Sell Limit 1.16945, Stop loss 1.17286, Take profit (???)
Sell Limit 1.1825, Stop loss 1.1861, Take profit (???)
Sell Limit 1.1975, Stop loss 1.2011, Take profit (???)
Sell Limit 1.1975, Stop loss 1.2011, Take profit (???)
Buy 1.17347, Stop loss 1.16987, Take profit 1.1975
Sell Limit 1.16955, Stop loss 1.16595, Take profit 1.1975
Buy 1.17415, Stop loss 1.17055, Take profit 1.1975

Комментарий:
Индикатор настроений в секторе услуг и индикатор делового климата оказались хуже прошлых показателей и ниже прогнозов. Темпы роста индекса потребительских цен в Германии снизились до -0.2%, что на 0.1% хуже предположений. Тема инфляции в Еврозоне по-прежнему остается в центре внимания. Марио Драги, выступая накануне перед экономическим комитетом Европарламента, заявил о том, что, несмотря на положительные изменения, рост инфляции остается недостаточно высоким для начала ужесточения кредитно-денежной политики.
В противовес Еврозоне, американская статистика вчера была более позитивной. Базовый ценовой индекс расходов на потребление показал рост на 0.2% в апреле.
Что касается технических индикаторов то они уже вошли в зону перекупленности. Отчёты CME указывают на набор крупной позиции на продажу пары, а волновая структура предполагает ещё обновление максимумов, после чего возможен разворот в новом цикле нисходящего движения.

Управление ордером:
31.05.17 Выставил серию лимитных ордеров. Буду встречать цену на уровнях выше. На бирже большинство ордеров это рыночные продажи. Сегодняшний вход по рынку объясняю тем что вчера в американскую сессию продавцы терпели убытки и кто то набирался на хаях, после уровень закрытия дня оказался ниже активности максимумов вторника. Поэтому было принято решение открыть по рынку продажи, которые спустя некоторое время благополучно закрылись по стопу.
01.06.17 Весь вчерашний торговый день цена шла по стопам продавцов. Изменение открытого интереса также подтверждает это. Как и предполагалось ранее скорее всего рынок выпроводит всех продавцов, однако снизилась динамика роста стоимости бондов при том что доходность их также несколько упала. Это не соответствует изменению курса пары , поэтому вполне возможно что пара начнёт снижаться в новом цикле нисходящего движения, как минимум это сигнал к внутридневной коррекции. Это причина по которой я открыл ордер на продажу минимальным лотом.
02.06.17 Вчера движение пары не принесло сюрпризов. Для продавцов стало очевидно что цена сделает перехай и многие закрыли позиции забрав прибыль, с тем что бы перезайти повыше.
05.06.17 В пятницу мой ордер на продажу закрылся по б.у. Далее активировался нижний ордер из серии ранее выставленных ордеров на продажу. Цена наверно ещё сделает перехай, и не понятно выбьет ли меня или нет. Это загадка, возможно что цена дойдёт до 1.13 , однако логичнее было бы предположить что цена дойдёт до границы канала TMA 2.0 на недельке (1.1310) и только потом развернётся на новый цикл нисходящего движения. С другой стороны продающих отстопило судя по изменению открытого интереса и там не должно быть много ликвидности, чего нельзя сказать про желающих купить "по тренду". Сегодня буду просто наблюдать.
06.06.17 Вчерашний день не принёс каких либо интересных новостей. Кто то вчера закрыл покупки, это позволило цене скорректироваться, но уже к полудню цена вернулась к пологому восходящему движению.Сегодня оно может продолжиться и тогда с рынка повыпрыгивают те кто открывал продажи в пятницу, или кто то опять начнёт закрывать ранее открытые покупки и цена снова даст небольшое снижение. В любом случае вчера не случилось чего такого что заставило бы меня изменить своё представление о текущем положении дел , поэтому продолжу просто наблюдать.
07.06.17 Вчера снова закрывали покупки. Цена евро немного просела потом вернулась к открытию торгового дня. Там продажи набрались лимитами судя по открытому интересу. Это хорошо, но не нравится опционное смещение, которое говорит о возможной просадке которые не переживут мои два нижних Sell Limitа. Есть факторы которые говорят о том что по хорошему надо снять два "опасных" ордера, с другой стороны всё ещё есть вероятность начала нового цикла нисходящего движения с текущих цен в частности клин по индексу доллара и уже вроде как завершившаяся 5-ая волна по евро. Поэтому сегодня ничего трогать не планирую. Посмотрю как будет развиваться ситуация.
08.06.17 Узкий диапазон продолжает нервировать, так и хочется перевести продажу в б.у. , но могут высадить. Вероятность обновления хаёв есть , тем более сегодня бит рейт по евро и слова драги как хорошая стопосборка так и драйвер для начала нового цикла нисходящего движения. Добавил ордер на место сегодняшней стопосборки на уровень 1.1310, который является верхней границей восходящего TMA канала 2.0 на недельном таймфрейме.
09.06.17 Не вышло вчера нормальной стопосборки. ЕЦБ понизил прогноз по инфляции
кроме этого, Драги заявил, что нормализация монетарной политики не обсуждалась и ЕЦБ рассматривает возможность дополнительной покупки активов при необходимости. После этого я конечно выдохнул, сняв не активированный ордер и переведя в б.у. активированный. Теперь надо наблюдать за снижением. Думать куда ставить тейк. Этим займусь уже после закрытия недели.
12.06.17 Предварительного выставил тейк по имеющемуся в работе ордеру на продажу на уровень 1.08555. На неделе перспектива снижения до этой отметки действительно есть, и это та отметка на сегодняшний день где я бы пробовал пару подбирать. Всё это пока очень условно и предварительно поскольку неизвестно как будет выглядеть расстановка сил когда цена подойдёт к обозначенному уровню, это не говоря о том что нет 100% уверенности что текущее восходящее движение пары закончилось, несмотря на то что волновой анализ указывает на это.
13.06.17 В понедельник ничего интересного не происходило , продолжаю удерживать позицию на продажу и ожидаю дальнейшего снижения курса пары.
14.06.17 Неприятная ситуация. Вчера не правильно интерпритировал набор объёма и поэтому не только не купил , но и незахеджировал открытую позицию на продажу. Теперь делать это уже поздно. Сейчас рассматриваю вариант с формирование конечного диагональника. В понедельник рынок подтолкнули обновлять хаи, а я кукую. На вариант с диагональником у меня остался план Б с продажами от уровней на которых у меня остались лимитниками, но потерять прибыль по текущей позиции на продажу будет не приятно.
15.06.17 Как и ожидалось, на вчерашнем заседании FOMC процентная ставка в США была повышена на 25 пунктов. Кроме этого, регулятор сохранил прогноз еще одного повышения и повысил ожидания темпов экономического роста в текущем году. Честно говоря не ожидал что меня отбезубытит на американской статистике. Теперь только и остаётся надеяться что цена дойдёт до уровней 1.1310 и 1.1328 где у меня сохраняются лимитники на продажу. Но честно говоря в рост курса пары к этим значениям в ближайшее время верится с трудом.
16.06.17 Сегодняшний день не представляет для меня какого то особого интереса. Ничего делать я не планирую.
19.06.17 Добавил buy limit на 1.11715 с тейком на уровнях от которых планирую продавать. Перехай ещё должен быть. Затем куда то вниз.
20.06.17 Судя по структуре происходящего и оттоку открытого интереса у нас в составе 4-ой волны сформируется плоскость и вчерашняя покупка закроется по стоп лоссу. Если это произойдёт я планирую подбирать пару ниже и отторговывать 5-ую волну восходящего движения до отметок 1.1310 и 1.1328.
21.06.17 Вчера покупка моя закрылась по стопу и я жду продолжение нисходящего движения , обновление минимумов. И хоть вчера покупателей отстопило, при том что ликвидность разобрали лимитниками говорить о том что начнётся новый цикл восходящего движения не позволяет увеличившийся объём , который говорит о возможном интересе рынка к продолжению падению.
22.06.17 Вчера была экспирация. Было небольшое расхождение между доходностью бондов, изменением их стоимости на вторичном рынке и движением пары EURUSD поэтому я открыл продажу минимальным лотом. Сегодня вероятнее всего будет какая то коррекция к вчерашнему восходящему движению.
23.06.17 Сегодня скорее всего восходящее движение продолжится поэтому закрыл вчерашнюю продажу в символическом плюсе. Уровнем сопротивления может стать 1.1219 поэтому разместил там ордер на продажу.
26.06.17 Вернул отложку на продажу на уровень 1.1219. Судя по ОИ и на кластерному профилю на встречают, похоже на признак силы медведей. И буду продавать по рынку за час до открытия Лондонской сессии.
27.06.17 Тяжёлая серия. Нижний ордер сообразил закрыть руками, по верхнему отстопило. Ожидаю продолжение восходящего движения до уровней 1.1310 и 1.1328
28.06.17 Сегодня тоже велика вероятность получить стоп по текущей сделке, которая была последней и самой надёжной. Ничего удивительного ведь ранее Драги всегда говорил, что мягкая монетарная политика будет продолжаться так долго, как только необходимо и впервые в его комментариях прозвучали слова о необходимости корректировки. А Йеллен признала существование проблемы низкой инфляции, заявив, что низкие ожидания могут сделать инфляцию естественной и отметила низкую производительность труда и стагнацию доходов. Думаю что теперь продавать буду не раньше чем от уровня 1.1441.
29.06.17 ЕЦБ вчера сделал шаг назад, заявив, что рынки неправильно интерпретировали слова Марио Драги в отношении стимулирования на его выступлении днем ранее. Регулятор заявил, что Драги предполагал терпимость ЕЦБ к инфляции, а также предположил, что рост инфляции к целевым уровням будет медленным. Еще более интересно, что рынки не поверили комментариям ЕЦБ и отреагировали продолжением покупок европейской валюты. Инвесторы ожидают от регулятора изменений кредитно-денежной политики в сторону ужесточения в ближайшее время. Учитывая уязвимость американской валюты, можно предположить, что восходящий тренд по евро/доллару находится в стадии развития. Рынки не уверены в намерениях американского регулятора продолжать политику повышения ставок в текущем году, принимая во внимание падение инфляции и негативные экономические публикации из США.
30.06.17 Судя по динамике движения лучшие цены для продаж будут не раньше чем через неделю или даже две. Возможно буду ориентироваться на уровень 1.1574
06.06.17 Сегодня купил пару. Ожидаю последний брасок наверх. И думаю что связано это будет со слабыми экономическими данным из США. По мимо этого увеличение цены казначейских облигаций на вторичном рынке при увеличении их доходности подтверждают мой прогноз. Посмотрим как будет развиваться ситуация.
12.07.17 Сегодня покупки закрылись и открылись продажи. Ситуация не самая надёжная, тем не менее добавил добавил sell limit на 1.1497. Пока что ничего страшного не происходит. Есть приток открытого интереса, но всё ещё беспокоит отрицательная дельта. Все продают и таким образом тянут пару вверх. Надеюсь рептилоиды начнут фиксировать прибыль, иначе рынок придётся покинуть.
17.07.17 Добавил отложенную продажу на 1.1509. Впрочем если сегодня цена закроется выше 1.1454 придётся что то придумывать с нижним лимитником и продажей 1.1487. Пока что эта структура похожа на конечный диагональник и поэтому всё ещё существует вероятность отскока и ухода цены вниз в так ожидаемом мной цикле нисходящего движения.
18.07.17 Думал утром спокойно уберу 2 нижних ордера, а тут такой подарок в виде двух стопов. Очень сложная серия. Тем не менее я по прежнему ожидаю снижения, правда какая доля объективности в моих ожиданиях сказать сложно. Ну по крайней мере по дельте видно что там чисто по стопам шортистов цена прокатилась. Уровни все что были те и остались. В работе сохраняется ордер 1.1509 , если он не устоит то цена дойдёт до моего последнего ордера на сегодня 1.1574. Дальнейшее движение пары я просто не знаю как спрогнозировать. С фундаментальной точки зрения надо искать входы на продажу, и все об этом знают и большинство это делает и большинство получает стоп и я вместе с ними. И объёмы при обновлении максимумов всё ниже и ниже... Уже даже на поддержке на прошлой неделе были выше. Как цена идёт туда где она никому не интересна не понятно.
19.07.17За последние сутки получил три стопа. Пол депо улетело. Надо придумать как обезопасить себя от этого в будущем. В работе сохраняется последний ордер на продажу. Однако никакой гарантии того что это будет не очередной стоп у меня пока что нет. Нужно смотреть что происходить на рынке сегодня что бы понять это всего лишь коррекция или нет. И если да то до куда.
20.07.17Сегодня должна появится поддержка на , если это произойдёт выставлю тейк про ранее открытой сделке на продажу.
21.07.17Цена прошла уже 1000 пунктов, а пару как продавали так продают. Пару дней назад меня это не смущало, но теперь я буду обращать на дельту более пристальное внимание. Вот вчера например, Драги сказал что то хорошее нет? просто цена по стопам как икра по маслу на бутерброде прокатилась. Привет 1.16, давно не виделись. Я откровенно не знаю куда сегодня пойдёт цена и врят ли конечно дальше но, продавать я пока что точно не планирую.
P/s Четвертый стоп подряд... мысль о том что бы написать торговую стратегию больше не кажется такой сумасшедшей.
26.07.17 Сегодня видимо настала пара досливать счёт. С одной стороны очевидно восходящее движение не закончено, с другой стороны вижу стопосборку и выход. При повторе сегодня оттуда можно отскочить поэтому размещаю ордер на продажу по 1.16945
27.07.17 5-ый стоп. Цена до 1.1827 дойдёт, а дальше надо смотреть.
28.07.17 Курс пары снизился как и цена американских трежерис вместе с их доходностью. Разместил отложку на продажу по 1.1825.
01.08.17 Вчера очередной раз судя по дельте отстопило продавцов, и активировался мой отложенный ордер. Позиции которые закрывались по стопам перешли в чужие руки судя по отчёту CME, но это пожалуй единственное что вселяет уверенность в ожидании коррекции.
03.08.17 Получил ещё один стоп. Осталось совсем не много. Может досливаю уже в августе, потому что планирую продавать, только пока не знаю откуда.
08.08.17 Разместил новую отложку по продажу 1.1975. Пока что ожидаю продолжение восходящего движения, с возможным обновлением минимума 1.1727.
10.08.17 Купил пару так как вчера кто то начал её подбирать, а дельта по прежнему говорит о превосходящем количестве коротких позиций. Это может свидетельствовать о предстоящем росте пары и начале пятой волны.
11.08.17 Не понятная ситуация из за того что финальные данные по открытому интересу за позавчера говорят о сокращении позиций. Это значит что коррекция может продолжится, но позицию закрывать не хочу, передвинул стоп на 1.17171.
15.08.17 Сегодня мою покупку закрыло по б.у. Я перезашёл пониже лимитником. Ожидаю роста пары в заключительной 5-ой волне до 1.1975.
16.08.17 Активировался мой лимитник на покупку. Сегодня дополнительно открыл ещё одну поскольку после сброса позиций на пониженном объёме в понедельник, вчера мы получили набор новых на стопах тех кто покупал ранее, поэтому у меня есть все основания думать что курс пары развернётся на последний цикл восходящего движения до уровня 1.1975 откуда я планирую продавать.
29.08.17 Вчера вечером моя покупка закрылась по тейк профиту и активировался лимитный ордер на продажу от уровня 1.1975. Разница процентных станок по прежнему велика и я ожидаю экономические статистику из США лучше прогнозов. Кроме того падает доходность американских трежерис , это предупреждает о возможном начале снижения курса пары. Поэтому сегодня в 9:00 мск я открою по рынку дополнительную продажу.

ИТОГ

Курс пары евро/доллар установил новый локальный максимум на отметке 1.1973 (1.1961) на торгах в понедельник, после чего резко снизился и достиг уровня 1.1912 (1.1900) к завершению сессии.

Продажи новых домов в США неожиданно взлетели в октябре на 6.2% по отношению к предыдущему месяцу, что стало максимальным значением за последние десять лет. Тем удивительнее оказался этот показатель, учитывая, что аналитики предполагали падение продаж на 6.3%.

Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил вчера, что поддерживает повышение процентных ставок, а ФРС отстает в своих действиях по ужесточению кредитно-денежной политики. Каплан в очередной раз подтвердил позицию большинства представителей ФРС о необходимости повысить процентную ставку на ближайшем заседании в декабре. На этой неделе ожидается выступление Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла, которые наверняка также поддержат повышение ставки в декабре.

При этом маловероятно, что в ближайшее время пара значительно снизится, что связано с высоким спросом на европейскую валюту и ростом деловой активности в Еврозоне на прошлой неделе.

В своём прогнозе на сегодня предполагаю боковую динамику пары между уровнями 1.1952 (1.1940) и 1.1887 (1.1875).

Организация экономического сотрудничества и развития повысила прогнозы экономического роста в США и Еврозоне в текущем и следующем году. Активная позиция Центробанков двух регионов, по мнению ОЭСР, положительно повлияла на экономическую ситуацию, однако рост может замедлиться в 2019 году, в случае если объемы инвестиций будут поддержаны на уровне государства.

Рост цен на жилье в США по уточненным данным продолжал набирать обороты в сентябре на фоне укрепления экономики. Национальный индекс цен на жилье достиг максимума с 2014 года, что поддержало внутридневное укрепление доллара.

Будущий глава ФРС Джером Пауэлл заявил вчера, что считает благоприятными условия повышения процентной ставки в декабре. Ранее Джанет Йеллен и другие представители ФРС также выступили в поддержку повышения ставки на ближайшем заседании, что повышает вероятность события до максимальной. Впрочем, повышение ставок уже заложено в котировки, что позволяет надеяться на то, что евро\доллар сможет достичь ключевого уровня сопротивления 1.2000 к концу года.

В своём прогнозе на сегодня предполагаю рост евро\доллара к уровню сопротивления 1.1898 и выше.

Индикатор делового климата и индекс деловых настроений в промышленности в Еврозоне снизились в ноябре незначительно, что, впрочем, не оказало существенного влияния на курс евро. Намного более интересной может стать сегодня публикация данных по изменению инфляции в Еврозоне за ноябрь.

По предварительным прогнозам, базовый и основной индексы потребительских цен могут вырасти на 0.2% каждый, что приведет к существенному укреплению курса европейской валюты.

Экономический рост в США в третьем квартале достиг отметки 3.3%, что стало максимумом за последние три года. Учитывая, что прогноз роста ВВП составлял 3.2%, можно было ожидать укрепления доллара. Кроме этого, уровень безработицы достиг уровня 4.1%, минимального уровня за 17 лет. Индикаторы настроений инвесторов и потребителей остаются на высоком уровне. Джером Пауэлл, который вскоре займет пост главы ФРС, заявил вчера, что, по его мнению, складываются условия для повышения ставки на ближайшем заседании. Пауэлл вновь озвучил позицию, которой придерживается большинство голосующих членов ФРС. Таким образом, вероятность повышения ставки в декабре приближается к максимальной.

В своём прогнозе на сегодня предполагаю рост евро\доллара к уровню сопротивления 1.1880 и выше.

Индекс потребительских цен в Еврозоне в ноябре вырос на 0.1% и составил 1.5% в годовом выражении. Это вполне можно считать позитивной новостью для Европы, даже несмотря на то, что ожидалось укрепление на 0.2%. Ранее ЕЦБ объявил, что ожидает роста инфляции в ближайшее время, что привело к росту евро к текущему уровню котировок.

Уровень безработицы в Еврозоне снизился до 8.8%, по сравнению с 8.9% в прошлом месяце, что стало минимальным значением с января 2009 года. Основные экономические данные в Еврозоне продолжают укрепляться, что приводит к росту курса евро.

Расходы на личное потребление в США остались неизменными, так же, как и объем личных доходов. В целом, условия для сильных показателей потребления к концу года остаются позитивными, что поддерживается сильными данными по рынку труда и высоким уровнем уверенности потребителей.

В своём прогнозе на сегодня предполагаю коррекционное снижение евро\доллара в сторону уровня поддержки 1.1830.

Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны продолжил расти в ноябре и достиг отметки 60.1. При этом курс европейской валюты не смог развить восходящую динамику. Направление движения рынков задавали новости о возможном принятии налоговой реформы в США. Сенатор Маккейн выразился в поддержку законопроекта, несмотря на то, что раньше был категорически против реформы.

Евро\доллар снизился к отметке 1.1850, однако резко восстановился после появления информации о том, что бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа Майкл Флинн готов свидетельствовать против президента по поводу его причастности к возможным контактам с Россией во время предвыборной гонки. Вновь политика оказывается в центре внимания рынков и оказывает больше влияния на котировки, чем экономические данные.

Сегодня выйдут показатели изменения цен производителей в Еврозоне. По предварительным прогнозам данные могут снизится, что окажет отрицательное влияние на курс евро. А возможное появление информации по поводу принятия налоговой реформы в США также может привести к снижению европейской валюты.

В своём прогнозе на сегодня предполагаю коррекционное снижение евро\доллара в сторону уровня поддержки 1.1849.