Позиционная торговля: открытый интерес, опционные уровни, объемы

Обновленная программа расчета опционных уровней, исправлена обработка под фунтик, добавлена выгрузка данных по фьючерсам и ОИ и объемам в csv файлы выглядит это так:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/59192597/OptL%20v.3.17.rar

#TradersGuild #ID97 #Forex #SILVER #SELL
замок загрузка 25% в шорт 17.13
не не , харош нам приколов еще раз.

---

Добавлено: 07-10-2016 18:37:17

---

интересно а гистограмма что нибудь даст для улучшения восприятия?

Спойлер

Спойлер

ну получше, согласен)

---

Добавлено: 07-10-2016 18:38:30

---

планировал всем вернуть кто потерял деньги не соблюдая ММ,

Вот это точно нельзя делать. Когда нарушали ММ и были в + ведь мы все довольны были? Ну слился депозит,так не в первый раз же :) Отобьем!

да это планировал вчера вечером.. когда всё с фунтом ещё шло в рамках плана, и у меня в общем то были деньги да эту процедуру даже если закрыть его с минусом. а потом 02:07 ночи, и..... уже при всём желании физически ничего не могу сделать(

---

Добавлено: 07-10-2016 18:38:36

---

#TradersGuild #ID93 #Forex #GBP
пациент мёртв, предлагаю не мучить его дальше.
сейчас фунт почти на максимуме после падения - лучше закрыть дабы не испытывать судьбу и посмотреть на него с забора, вверх или вниз в итоге уйдёт
серебро более стабильно в плане роста выглядит, сегодня замечательно отбивалось от плотности объёма без всяких невменяемых моментов как было с фунтом в процессе падения.

---

Добавлено: 07-10-2016 19:02:30

---

#TradersGuild #ID97 #Forex #SILVER #Edit
BUYSTOP: 18.00

............................................................................
"Не узнаю вас в гриме".Как это так,собственной рукой слить почти 40% депо.Не всех из нас убило,много раненых,не гоже бросать,а тем более достреливать,нужно спасать =))
Если так здаваться без боя,не выруливая просадку.то уж лучше тогда торговать со стопами..... :-/

формально баланс зарезервированный под серию ушёл, если бы стоял стоплосс и он каким что чудом нормально брокером выполнился так что серия убита в любом случае

пока неизвестно что там было. факт в том что было предварительно много маркет селл ордеров
предварительно было снижение цены пробивая всё что только можно
на самом снижении цена с ускорением пошла вниз а не сразу провалилась
на провале было мало даже мелких маркет ордеров

из этого можно предположить что толпа всё-таки шортила, но по скольку цена постоянно двигалась вниз то толпа и тейки не ставила - итак итак падает, а минимума вменяемого за который можно поставить тейк нету. что касается лонгистов то их просто не было в целом иначе многие по маржинколу ушли бы на этом падении.
далее мы знаем что был рост ОИ на снижении цены (если завтра ОИ упадёт это с падением цены связывать не стоит ибо не было никаких объёмов на падении толком), ну не мог же капитал по ходу снижения копить позицию вниз? если вся концепция верна то крайне маловероятно.

что я лично ожидал увидеть - вот этот же пробой только не вниз а вверх.
какие то причины были вниз пробивать. одна из них возможно - что бы те кто присматриваются к таким стратегиям уже прекратили присматриваться (темболее что ничего не стоит так цену проломить), может быть еще что то - например что бы рекомендации банков продавать по фундаменталу были верные и толпа шла дальше шортить (что сейчас и делают в продолжении последних дней).

что мы имеем.. фиксированный минимум на отметке 1.2000. если цена побъёт его - то там тейки толпы посыпятся в н-ном объёме, значит стратегия не работает.
если сейчас будем болтаться +- в боковике, затем на каких-либо новостях (именно новостях) вверх долбанём - концепция в целом работает, просто протащили дальше по н-ной причине.

так что по-поводу серии, если всё работает как работало то сценарий следующий - тусим в боковике сейчас и уходим наверх куда планировалось. текущее снижение фунта капиталистам в плане профита могло дать только с опционов PUT (как раз был день экспирации, в него все опционы закрываются и никто бы не смог увидеть что большая часть путов кем то закрыта в этот день на самом минимуме хода цены)

так что в случае желания добить серию - та операция которая в замке, переводим ей в БУ и ничего не трогаем до результата. в случае работоспособности минимум на 1.2000 который по бирже а не нарисованный - обновить не должны, там уже очевидно располагаются тейк профиты шортистов.

---

Добавлено: 08-10-2016 08:35:11

---

Я выставлял замок и мой депозит в настоящее время жив. Резко улететь в любое время может, и не только фунт. Нужна защита от таких "нападок". И прошу дальше вести борьбу по фунту до ПОБЕДЫ!!!

там вариант только один - замок в бу и ждать результата. все данные по прежнему говорят о росте, даже тейк увеличивали =\

Сенсей доброго дня! Какие мысли и идеи на неделю. Мы ждем!!! :d :d :d
Больше всего интересует ЗОЛОТО.

Сенсей доброго дня! Какие мысли и идеи на неделю. Мы ждем!!! :d :d :d
Больше всего интересует ЗОЛОТО.

думается мне что золото и серебро сейчас можно параллельно торговать. я и в золоте и в серебре уже в БУ, если выбьет то перезайду, правда, удалось зайти ниже чем по сигналу на серебре.

Сенсей доброго дня! Какие мысли и идеи на неделю. Мы ждем!!! :d :d :d
Больше всего интересует ЗОЛОТО.

в течении дня будет один большой пост с изменением ММ, планом восстановления и прочему-прочему.

что касается золота - как мы продавали его по ID51 (рано закрыли), так его и надо только держать в продаже. под ним сейчас пустота и его так же могут пронести аж до 900.00, ну а вот именно после столь крупного снижения - вверх как и писал вначале года (подольше заняло времени чем думал будет), в область 1600-2800.00

Сенсей доброго дня! Какие мысли и идеи на неделю. Мы ждем!!! :d :d :d
Больше всего интересует ЗОЛОТО.

в течении дня будет один большой пост с изменением ММ, планом восстановления и прочему-прочему.

что касается золота - как мы продавали его по ID51 (рано закрыли), так его и надо только держать в продаже. под ним сейчас пустота и его так же могут пронести аж до 900.00, ну а вот именно после столь крупного снижения - вверх как и писал вначале года (подольше заняло времени чем думал будет), в область 1600-2800.00

золото и серебро сейчас одинаково ходят, ты уверен что его стоит продавать если на серебре покупаем?

золото и серебро сейчас одинаково ходят, ты уверен что его стоит продавать если на серебре покупаем?

глобально - металлы готовят в очень большой рост, энергетику тоже (нефть, газ).
корреляция между золотом и серебром есть но не 100% (как между WTI и Brent например), по золоту есть куда спускать, по серебру не особо.
Плюс прикладываю цифры, за один и тот же отрезок серебро выросло на 700 пунктов, золото на 2500, да и само движение весьма отличалось хоть и рост в целом.
был период когда писали что фунт с евро вместе ходят, а теперь не ходят :) потом опять будут. такие нестабильные вещи обычно не беру во внимание.

кстати золото у нас все возможные днища пробивало в то время как серебро вполне качественно отбилось от обычной плотности. прочих аномалий тоже нет. ну будем надеяться что всё снова работает как работало :d

---

Добавлено: 10-10-2016 08:02:37

---

#TradersGuild #ID97 #Forex #SILVER #Edit
ладно, минуснули с этим замком после фунта :) всё, весь набор инструментов есть, настроен, пора за дело.
замок повторюсь еще раз снимаем и спокойно ждём роста серебра даже если опустится до уровня начала замка - всё нормально.
сейчас будет один большой пост, после сразу возвращаемся к делу и к восстановлению потерь.

P.S> тем у кого фунт еще открыт. прошерстил этот инструмент более детализировано - понимаю что хочется добить и не отдавать денег брокеру, но этот бой лучше сдать что бы выйграть войну. лучше всего тем что есть переложиться в серебро что бы удвоить текущий баланс на его росте, тут покрайней мере всё стабильно, до тейка дойдём (надеюсь :d ).

---

Добавлено: 10-10-2016 14:57:15

---

#TradersGuild #Info
поехали, разбор полётов по GBP и первой за всё время слившейся серии (а так же слившемся провидце, его брокер добил но если искать как обычно проблему вокруг а не в самой системе - результата не будет. это камень в огород тех кто вокруг всех в своих проблемах винит).
лаконичности у меня ни на грамм, но постараемся.

собрав всю информацию что скидывали в ЛС и в комментариях, проблема скорее всего была в следующем: Форекс :)))))) такое бывает крайне редко (и искать закономерности там нет смысла - уже перерыл, да и раньше пробовал но за её отсутствием бросал это дело), но многое указывает на то что целились не в биржевых трейдеров а в форексных.
сначала теория а после перейдём к цифрам.
форекс конечно же не оказывает влияния на движение самой цены будь там хоть хоть триллионы заложены. на фьючерс это не повлияет - рынок децентрализован, у каждой кухни он свой. это как грубо говоря мы все между друг другом обменивались бы деньгами и ордерами опираясь на цену фьючерса и всё. да, у нас может быть такой же стакан заявок как на бирже, лента и прочее, но они отображают информацию по заявкам внутри группы и повторюсь никуда дальше группы она и не идёт. в рамках банка обменник по сути тоже форекс, все операции внутри банка прокручиваются. но... если слишком много народу будет покупать\продавать какую-то валюту то банк отправит запрос вышестоящим а те в банк россии, который при нехватке средств выкинет заявки на биржу по фьючерсу - и вот тогда уже в таком масштабе форекс способен оказать влияние на рынок. механика такая, поправьте если не прав (желательно в цифрах а не просто мнение что всё иначе).
но!... опционы которые вполне успешно анализируем тоже ведь не оказывают влияния на фьючерс. просто фьючерс тянут таким образом что бы выжать максимум денег или с него или с опционов (а баланс где больше денег заложено нам неизвестен. по этому стратегия требует что бы и по фьючерсу и по опционам требовалось тянуть в одно и тоже направление для отжатия денег). и вот тут то собака зарыта. мне стоило предположить что раз опционы вполне катят то почему форекс не должен :D опционы биржевой централизованный инструмент а форекс децентрализован ? да. только какая разница, при условии что все крупнейшие форекс брокеры в сша как и бизнес - под контролем Капитала? конечно нет железобетонных аргументов, но... допустив эту информацию которая в рамках общей концепции Капитал-Толпа в одноимённом материале, если всё именно так то найдя любой крупнейший источник данных по форексу мы должны увидеть огромные позиции на лонг фунта и их уничтожение после шпильки. логично? ну вполне. ниже прикладываю скрины по перевесу позиций в процентах по ОАНДЕ и в лотах по MyFxBook ( https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/historical-positions ; https://www.myfxbook.com/community/outlook/GBPUSD и ссылки для проверки ). в итоге мы стояли против биржевой толпы но в направлении толпы форекса, в которую и прицелились. объём позиций рекордный за всю историю фунта. я ждал ту же шпильку но вверх как всегда было, но никогда не было такого сценария по всем данным и таких денег что бы был пробить цену еще дальше. обычно либо позиции биржевой толпы совпадали с форексной, либо на форексную забивали - она итак закрывается с минимальным профитом даже если цена в её сторону идёт глобально.

когда торговал один фьючерс, вероятность была 99% и на 1% в итоге был слив, когда торговал только опционы был тот же расклад и слив на 1% в итоге. когда объединил, был абсолютно уверен что все 100% наконец набрались и рухнут только вместе с мировой экономикой, но нет... 99.99% было. еще оказывается есть форекс при аномальном наборе позиций, и с учётом его 99.999% вероятность получается. всё равно не сто - если внебиржевой тоже влияет, пусть и крайне редко, это еще одна огромная туча неизвестных данных и надо думать как с этим работать.

кроме того, теперь о самом фьючерсе. стечение обстоятельств просто офигенное произошло, по мимо прочего фьючерс предварительно дня два перед падением продавливали селл лимитом, забирая всю мелочь, это очевидный сигнал на полный замок целых два дня был. а я именно этот месяц был без инструментов детального анализа, плюс сам провидец еще не учитывает стакан в достаточной степени (это было в рамках плана развития системы, в большинстве случаев эти данные только точку входа улучшают и всё). в общем резюмирую, наложился форекс, отсутствие апгрейда на стакан у провидца и сам был без нужных инструментов.

что касается CHF от 30.09.2016 - шпиль вниз на 300 пунктов по фьючерсу и вверх по форексу (которую затёрли - толпа-то стояла вверх по майбуку, какой уважающий себя брокер даст заработать толпе? ? ), на фьючерсе же всё верно - толпа в рост стояла и шпиль вниз её вынес (напоминаю что на форексе пара USD\CHF а на фьючерсе везде по умолчанию доллар на втором месте, CHF\USD). в общем тот прострел по франку был в рамках системы, его только брокеры не нарисовали.
если послушать БТ то у нас еще прострел по евро вверх готовится, но это всё тоже в рамках обычных инструментов системы туда и направлено.

----

так хорош теории, как обычно мой текст можно без потери смысла сократить раза в три.
теперь к практике:
1) сейчас идёт доработка провидца что бы он учитывал стакан и в таких случаях ставил сто процентный замок. что касается подключения данных майбука или оанды - совпадение было из ряда вон, пока буду в ручную каждый день мониторить форекс что бы такое совпадение с форексной толпой больше не происходило. потом подключим и провидца к этому делу, пока выработаю алгоритм. что то новенькое, блин) но лучше сейчас чем потом, не учёт этих данных должен был убить рано или поздно.

2) могут когда нибудь возникнуть новые внебиржевые ситуации о которых можно не знать. по этому меняем ММ - разделение на две-три части не виртуальное а физическое. торговля по сигналам исключительно с нескольких физически разделённых счетов, не говоря о том что по достижении прибыли +100% её рекомендуется снимать хотя бы в первый раз и положить в банк. считайте подготовительным этапом.

3) теперь о восстановлении. потери катастрофические (надо ж было так всему наложиться, вместе с публикацией системы прямо перед фунтом) но не смертельные. до полного восстановления и в рамках нового ММ, сейчас создаются 3 ПАММ счёта под систему провидец, каждый торгует на трёх _разных_ инструментах. сверил данные, он тогда продавал перед фунтом золото и AUD, они и были на 2-3 месте по качеству которые должен был торговать. по итогу они ушли вниз. если бы было три счёта то за месяц грубо +100% на первом счёте +100% на втором, -100% на третьем. около 65-70% плюса за месяц, а не минус 100% по всем средствам. так что первое, у системы провидец теперь будет три торговых счёта, один из них будет с неизвестной периодичностью сливаться и это надо принять как неизбежность сколько бы данных на планете не учесть. второе я перехожу в режим ежеминутного круглосуточного (и ежечасного если ночью) мониторинга ситуации по торгуемым провидцем инструментам. личный контроль с полным набором инструментов. по скольку биржевые данные всё-таки говорили об этом, но именно в связке со стаканом обычно использовал для улучшения точки входа, а тут этим же продавливали к цели. в общем буду страховать систему. третье - до полного восстановления (по скольку у всех балансы разные, пока условно: 300% прироста) комиссия использования системы провидец будет равняться нулю. есть люди считающие что надо хоть какие-то проценты сделать по скольку попали все вместе, но нет. сначала народ должен очухаться, потом уже будем разбираться а не наоборот (а это камень в огород всех политиков и бизнесменов считающих что в момент проблем (кредитов) страны, необходимо повышать налоги, снижать социалку и прочее делать для решения проблем. нет. это называется добивать до смерти. сначала надо самим прижаться за свои же косяки которые к этому привели а народу дать восстановиться). слава богу альпари всё-таки позволяет поставить 0 :) и еще. планировал вместе с этим и систему копирования подключить, но... пожалуй нет. как выяснилось многие нарушали стандартный ММ по сигналам заливая всё в одну серию (и хорошо если не удвоенным лотом), сейчас поводов для нарушения еще больше, как итог окончательные сливы. этот вариант мы исключаем.
так что резюмируем, восстановление будет по сигналу ID97 и по будущему сигналу ID98, кто торгует сигналы. У кого нет времени всем этим заниматься - в ближайшее время откроются 3 ПАММА с нулевой комиссией, под управлением системы провидец и мной на подстраховке. тем кому проще оставшиеся средства чем разгонять по сигналам - сюда на ремонт :) порядок следующий: делим ресурсы на три части и в раной степени заливаем во все три счёта. они будут работать с тремя разными, наилучшими в данный момент инструментами, счёт где будет баланс ниже остальных в ручную получит приоритет на торговлю более качественными инструментами. так что по всем трём планируется равный прирост.

4) забыл озвучить момент, что из перечня наиболее подходящих для торговли инструментов, приоритет доступа к наиболее подходящему инструменту получает система, счёт которой меньше остальных, для выравнивания баланса. по этому _выгоднее_ если есть только 700р к примеру (минимум что даёт альпари для инвестирования), вливать в счёт наименьшего а не наибольшего размера. у него будет приоритет торговли, в то время как наибольший будет ожидать третьего подходящего инструмента.
общую прибыльность это снижает, но нам нужна надёжность.

5) а.. ну вот как раз закончил писать, почти всё сделано. прикрепляю ссылки в подпись. (P.S> что касается фунта - оставляем его. сегодня с ночи так же продавили, чёрт его знает что там будет но это в любом случае не та инфа при которой надо покупать).

* запуск с завтрашнего дня, сегодня настройка и полная проверка системы. в ближайшее время правки к ММ и перенос наиболее существенной информации в первый пост топика.

chadaevr обрати свой взгляд на нефть, позиция в шорт просто гиганская.

chadaevr обрати свой взгляд на нефть, позиция в шорт просто гиганская.

да, набирается :d
подождём еще день-два, какая инфа будет когда она устаканится.

---

Добавлено: 11-10-2016 08:22:03

---

А мне вот chadaevr непонятно одно, почему евро должен стрельнуть в верх. 6 и 4 на падении цены рост объема это понятно. Но если CHF и GBP опускали так сильно вниз может это говорит о том что процентную ставку повышать не будут и хочется с исторических минимумов набрать побольше позицию, соответственно и евро должен шпильку вниз нарисовать? Ведь по фунту мы тоже в бай стояли, и по евро я так понимаю картина в бай сейчас. chadaevr и GRIFON что скажете? Может по евро все таки в низ а не вверх резкий уход будет?

корреляции у них бывают крайне редко на столько что лучше забить на весь этот термин :)
по евро накопление в лонг так или иначе, по франку тоже в лонг и шпилька была вверх. вверх по бирже. а на форексе вниз из-за перевёрнутой пары :)
что касается фунта... ну вверх копят однозначно, другое дело что именно лимит селлами сейчас продавливают весьма конкретно, о чём написал в понедельник с утра и до сих пор дальше вниз летим. как закончат давить скорее всего будет боковик и уход наверх.

но глобальный прогноз к концу года это все металлы и энергетика очень сильно вверх. даже газ набирают.

---

Добавлено: 11-10-2016 08:27:35

---

насчет евро что то не вижу пока никаких накоплений для похода наверх, а вот чиф начинается рост ОИ при росте цены, но сдается мне что чиф еще могут протянуть наверх прежде чем развернуться.
Что скажет chadaevr ? ;)

CHF - всё абсолютно верно :) подождём :)
по евро есть но в более детализированной картине, должны посильнее опустить и тогда уже рассматривать покупку

Цитата

по франку тоже в лонг и шпилька была вверх. вверх по бирже. а на форексе вниз из-за перевёрнутой пары :)

позволю себе поправить, по фьючерсам - вниз была шпилька, по форексу - вверх(должна была быть, но ее нет)

По евро в BAY не пора?

а с какого перепугу? разве условия соблюдены? да и входы рассматриваются на следующий день в 8 утра после выхода бюллетеня.

По евро в BAY не пора?

по евро бай только что принудительно закрыл у TG Seer ID1
второй раз одни и те же грабли - да ни за что :d

в общем теперь в сигналах обновление - мы будем тоже учитывать форекс. так что пока на скрине то что на скрине - никаких баев по евродоллару (цена может развернуться и уйти вверх при таком раскладе ибо толпа закрывается при малейшей прибыли обычно если стоит в верном направлении, но сами заходить тогда будем как только толпа будет выходить).

chadaevr,проклятого фунта не забывай посматривать,я пока в рынке(замки,усреднение,вообщем пока жив),любая свежая инфа будет очень к месту.думаю не меня одного интересует сей инструмент :d

chadaevr,проклятого фунта не забывай посматривать,я пока в рынке(замки,усреднение,вообщем пока жив),любая свежая инфа будет очень к месту.думаю не меня одного интересует сей инструмент :d

ох.. в последний бой собрались? >):)
писал со вчерашнего утра что дальше товарищи эти продавливают его, картина кстати пока кардинально не изменилась. ок, буду смотреть. скажу если какая плотность сформируется но напоминаю что фунт через колено отправил все три предыдущие плотности и фиг его знает что они там планируют. может не сработать. в общем инфу пишу но серия уже убита. там крайне опасно торговать и лучше всего - залить в серебро то что осталось. текущий баланс это текущее эквити а не баланс, по маркеру метатрейдера.

Dobriy den! Xotel sprosit, pro serebro mi ne zabili? est kakie to novosti?

по серебру все без изменений, мы в рынке и ждем.

СЕНСЕЙ взгляни на нефть, накопление опционов по ОИ в селл уже около 50 тысяч!

Для всех кого интересует нефть!!!
Смотрим на скрин.
По итогам выхода очередного отчета ОРЕС можно сказать следующее:
1. Самое важное в табличках, но текст итогов во вступлении к разделам СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЕ
говорит совсем о другом. В тексте они говорят о росте спроса, но 3 и 4 кварталы по факту констатируют, что снижение спроса на лицо!!!
2. Настораживает, то что по предложению в этот раз общемировые показатели не представили, а значит там не все в порядке, т.к. страны ОПЕК сохранили высокий уровень добычи их словестные интервенции не подкреплены данными. - ПОЗИТИВ.
3. Лондон продолжает скидывать активы по нефти, плюс 17.10 экспирация фьюча по нефти и пятница формально будет последним днем торговли по инструменту, что приведет к массовой фиксации прибыли и болтанке. Скорее всего нефть продадут до пятницы, а понедельник мы увидим небольшой рост.
4. Отчет по запасам перенесли на четверг, т.к. вероятно опасаются получить обвал и нестабильность потому что данные пойдут в разногласие с отчетом ОПЕК и заявлениями их членов.

ИТОГИ: Считаю что нефть скинут и нахожусь в ожидании позитива.

на вчерашнем минимуме нефти очень -очень-очень много продавцов жахнуло, думаю лучше дождаться обновления максимума вчерашнего и тогда можно заходить в продажу, опционы тоже вниз направлены

ММВБ очень далеко от Капитала, по этому какие бы там значения не были - роли это не сыграет, к сожалению.

Всем кто ждал разворот по GBP - почти полностью уверен что вчера таки было дно - сейчас еще одно формируется выше вчерашнего. и хорошо цена движется в качестве подтверждения, всю неделю такого не видел от фунта