Спойлер
Вот ваша помидора и телефон, имея даже 50% шанс мартином не вырулить... ну будет сотня другая плюсовых сделок...а дальше сплошной минус... тут надо более 50% положительных входов делать , вот будет у вас хотя бы 1к стата ) тогда и можно смотреть какой % удачных входов
Каждая ступенька провала на графике это потеря всего депо...просто я не мог реализовать это все в % по этому поставил все в единицах...
А еще фора чем лучше казино - можно поправить просадки в свою пользу - допустим использовать формулу соотношения сл/тп - 1/2 а множитель ставить 1.5 - я ради интереса прогнал такую сову в тестере - очень неплохие результаты. Причем входить можно вообще от балды - по машке, по генератору случайных чисел или по монетке, как больше нравится. Просто для каждой пары нужно сл/тп подбирать, в зависимости от волатильности. Конечно, 10% в неделю так не получишь, но ведь множитель можно ставить и 1.52 и более, соотношение сл/тп другое подобрать - вариантов много и результаты на оптимизации интересные получаются.
Хорошо я переформулирую текст...
Нащша задача входить хотябы 1 раз и з 5 правильно ПРИ РАВНОМ СООТНОШЕНИИ ТП/СЛ...
Если Мы не можем входить 1 раз из 5 правильно, то слив депозита нам гарантирован не зависимо от того мартином мы торгуем или нет...
Хорошо я переформулирую текст...
Нащша задача входить хотябы 1 раз и з 5 правильно ПРИ РАВНОМ СООТНОШЕНИИ ТП/СЛ...
Если Мы не можем входить 1 раз из 5 правильно, то слив депозита нам гарантирован не зависимо от того мартином мы торгуем или нет...
вот тут я не совсем согласен, в обычной стратегии 6 убыточных сделок подряд на 50 прибыльных роли не играют. с мартином - это слив.
хотя как для основы и чтоб легче было, можно попробовать как-нибудь прикрутить этот мартин к ренко с уровнями и кубами по 25, ну или кому как удобней.
хотя как для основы и чтоб легче было, можно попробовать как-нибудь прикрутить этот мартин к ренко с уровнями и кубами по 25, ну или кому как удобней.
Изменено 17 ноября, 2013 пользователем einshtein
Нужно включать мартин не от балды , а по патерну, который отрабатывается с хорошей вероятностью - ~ 75 %, у балды нет вероятности ...т.е. взять за основу ТС где кол-во положительных сделок 70-80 % и прикрутить к ней мартин... или например брать только качественный PA сигнал (пинбар) на ст. таймах - и при проигрыше - увеличивать лот. Или дождаться двух - трех неотработок сигнала и тогда начинать входить и ограничить кол-во входов за определенный промежуток времени (вход раз в день) чтобы как можно дальше отдалить слив - непрерывную серию проигрышных сделок .В общем нужно порыться в статистических данных. Еще вариант запускать "сетку" при выбросах из полос Болинджера, канала ТМА или в зонах перекуп/перепр RSI , настройки сетки и индикаторов подгонять. вот пока писал JR опередил меня ))
Я где то видел скальперскую стратегию которая дает 80 процентов прибыльных сделок, и на которую накинули мартин, говорят получилось мощная система. einshtein у вашего мартингейла правильный подход, думаю при грамотным подходе можно из него сделать что то стоящее.
Я где то видел скальперскую стратегию которая дает 80 процентов прибыльных сделок, и на которую накинули мартин, говорят получилось мощная система. einshtein у вашего мартингейла правильный подход, думаю при грамотным подходе можно из него сделать что то стоящее.
Благодарю за поддержку.
А что если поставить стоп лосс, а тейк не ставить, при движении переводя в безубыток?
И все таки вернемся к обсуждению жизнеспособности данной стратегии......с точки зрения элементарной теории вероятностей........
И так если я все правильно понял, наша задача всегда на 5 сделок иметь одну прибыльную при SL=25 и TP=25. Если это условие не выполняется то мы сливаем депо.
И так предположим что шанс того, что мы угадаем направление сделки (Buy/Sell) и расстояние движения (SL/TP) правильно, равен 50%.
Вычислим вероятность того что все 5 открытых сделок будут убыточными, она равна 0,5 в степени 5 (почему объяснять не буду, читайте учебник по теории вероятностей), т.е. 0,03125 (3,125%). Соответственно обратное событие (которое нам и нужно), что хотя бы одна из 5 сделок будет прибыльная (может и больше), имеет шанс 1-0,03125=0,96875 (96,875%).
И так наш шанс слить депо в 5 попытках равен 3,125% и шанс получить прибыль 96,875%, т.е. вы пришли в казино сделали 5 ставок с указанными шансами исхода и получили такую вероятность прибыли/проигрыша и сразу ушли из казино и больше не играете. Но есть одна проблема, мы же будем торговать по системе, а значит и попыток будет в десятки, а может и в сотни раз больше, а значит наши шансы на слив будут увеличиваться. Т.е. если мы делаем в месяц 100 сделок, значит мы приходим в казино 20 раз и каждый раз делаем 5 ставок (пример для особо одаренных).
Продолжим копать дальше, мы предположили что вероятность того что мы угадали направление сделки (Buy/Sell) и расстояние движения (SL/TP) правильно, равно 50%. Но само это событие состоит из двух событий: угадать направление (Buy/Sell) и угадать расстояние движения (SL/TP). И так задаемся вопросом какими должны быть вероятности этих событий чтобы мы получили прибыльную сделку в попытке с вероятностью 50%? Ответ простой она равна корню квадратному из 0,5 = 0,7071 (почему объяснять не буду, читайте учебник по теории вероятностей)
И так мы должны правильно угадывать направление сделки (Buy/Sell) и расстояние движения (SL/TP) с шансом 70,71% для того чтобы с вероятностью 50% получать прибыльную сделку, при этом имея шанс слива депозита 3,125% в 5 попытках (без учета того что попыток мы будем делать намного больше)
Ну что же копать так копать, и так учтем еще то что попыток будет много, предположим что за год мы сделаем 1000 сделок и так каков наш шанс что в этой тысяче случится 5 идущих подряд убыточных сделок. И так на 1000 сделок мы имеем 200 попыток по 5 сделок в которых шанс возникновения сразу 5 убыточных сделок 3,125% и шанс что хотя бы одна из сделок не убыточная 96,875%. Вычисляем вероятность возникновения события при котором все 200 попыток будут прибыльными (а это условие сохранения нашего депозита) по формуле Лапласса, она равна 0,0064 (0,64%), соответственно вероятность слива 1-0,0064=0,9936 (99,36%).Что и требовалось доказать.
Конечно все выкладки сделаны из предположения что события имеют постоянную вероятность и являются независимыми (что в реальной торговле совсем не так). Но даже теоретическая модель, весьма плачевна.
P/s: Надеюсь автор стратегии сможет сломать систему....желаю ему удачи ;)
И все таки вернемся к обсуждению жизнеспособности данной стратегии......с точки зрения элементарной теории вероятностей........
И так если я все правильно понял, наша задача всегда на 5 сделок иметь одну прибыльную при SL=25 и TP=25. Если это условие не выполняется то мы сливаем депо.
И так предположим что шанс того, что мы угадаем направление сделки (Buy/Sell) и расстояние движения (SL/TP) правильно, равен 50%.
Вычислим вероятность того что все 5 открытых сделок будут убыточными, она равна 0,5 в степени 5 (почему объяснять не буду, читайте учебник по теории вероятностей), т.е. 0,03125 (3,125%). Соответственно обратное событие (которое нам и нужно), что хотя бы одна из 5 сделок будет прибыльная (может и больше), имеет шанс 1-0,03125=0,96875 (96,875%).
И так наш шанс слить депо в 5 попытках равен 3,125% и шанс получить прибыль 96,875%, т.е. вы пришли в казино сделали 5 ставок с указанными шансами исхода и получили такую вероятность прибыли/проигрыша и сразу ушли из казино и больше не играете. Но есть одна проблема, мы же будем торговать по системе, а значит и попыток будет в десятки, а может и в сотни раз больше, а значит наши шансы на слив будут увеличиваться. Т.е. если мы делаем в месяц 100 сделок, значит мы приходим в казино 20 раз и каждый раз делаем 5 ставок (пример для особо одаренных).
Продолжим копать дальше, мы предположили что вероятность того что мы угадали направление сделки (Buy/Sell) и расстояние движения (SL/TP) правильно, равно 50%. Но само это событие состоит из двух событий: угадать направление (Buy/Sell) и угадать расстояние движения (SL/TP). И так задаемся вопросом какими должны быть вероятности этих событий чтобы мы получили прибыльную сделку в попытке с вероятностью 50%? Ответ простой она равна корню квадратному из 0,5 = 0,7071 (почему объяснять не буду, читайте учебник по теории вероятностей)
И так мы должны правильно угадывать направление сделки (Buy/Sell) и расстояние движения (SL/TP) с шансом 70,71% для того чтобы с вероятностью 50% получать прибыльную сделку, при этом имея шанс слива депозита 3,125% в 5 попытках (без учета того что попыток мы будем делать намного больше)
Ну что же копать так копать, и так учтем еще то что попыток будет много, предположим что за год мы сделаем 1000 сделок и так каков наш шанс что в этой тысяче случится 5 идущих подряд убыточных сделок. И так на 1000 сделок мы имеем 200 попыток по 5 сделок в которых шанс возникновения сразу 5 убыточных сделок 3,125% и шанс что хотя бы одна из сделок не убыточная 96,875%. Вычисляем вероятность возникновения события при котором все 200 попыток будут прибыльными (а это условие сохранения нашего депозита) по формуле Лапласса, она равна 0,0064 (0,64%), соответственно вероятность слива 1-0,0064=0,9936 (99,36%).Что и требовалось доказать.
Конечно все выкладки сделаны из предположения что события имеют постоянную вероятность и являются независимыми (что в реальной торговле совсем не так). Но даже теоретическая модель, весьма плачевна.
P/s: Надеюсь автор стратегии сможет сломать систему....желаю ему удачи ;)
вобщем мартин тут впринципе ни при чём, всех интересует этот "на глаз". было бы интересно посмотреть примеры сделок с пояснениями почему именно тут и именно так)
если автора не затруднит.
:d
Ошибка 2 - в связи с ошибкой 1 вы построили ошибочню модель, хоть и старались, а она заключается в том, что Вы взяли не 1 цикл (1 сделка из 5), а Вы взяли 20 циклов (в случае с 1000 сделками), это ошибка, и причем большая, и к чему тут "выиграть и уйти с казино", график евробакса это атракцион в казино Вы считаете, и Вы полагает что следующий цикл зависит от предыдущего (как в рулетке)...
Ошибка 3 Самая важная... Вы ищете метод опровержения работоспособности вместо нахождения решения, это замедляет процес развития... Все мы понимаем, если сделать 5 или 6 или 7 сделок подряд в минус, то будет слив, и в основном посты идут с целью донести до меня что я сам тупой мартин... Я с математикой очень хорошо дружу, и подобные расчеты с объеденением цмклов, это не совсем корректно... У нас есть один цыкл, и он повторяется, так как на форексе в том и отличие от казино, что Ваши шансы на прибыль не уменьшаются с каждой прибыльной сделкой, они попросту зависят от статистики Вашей торговли... А в казино все очень резко уменьшается, и объеденение циклов уместно... Разница не очень заметная, нов корне меняет принцып расчетов... берется во внимание один цыкл, и если его довести до совершенства (из каждых 5 слелок минимум 1 приыльная), то вероятность слива приравняется к нулю l-) весело не так - ли, если этот цикл довести до того, что на каждые 5 сделок у нас будут 3 прибыльных сделок, то вероятность слива останется такой - же (0), а профит с одного цикла увеличится на 40%,
Если гдето ошибся, буду признателен за конструктивную критику :-b
(возможно добавление трала после 25 пунктов как пример)
(возможно добавление трала после 25 пунктов как пример)
Любое изменение сл тп, относительно равенства, это уже не мартин... И следовательно уже другая ТС.
А почему нельзя цикл брать 1? Вероятность слива в каждом цикле одинакова, по множеству циклов есть задача, войти хотяб раз правильно... ЧТо сложного не пойму... Русская рулетка тут тоже не катит....
Конкретно по форе:
У нас есть график цены, и тем или иным образом, мы знаем войти 1 раз из 5 - правильно...
Что получается? Вероятность слива равна нулю... Я не на вероятности поднажимаю, а на то, чтобы научится ВСЕГДА входить 1 раз из пяти правильно, меня теория больших чисел не сильно волнует, есть у нас задача, мы не пытаемся матиматически перевернуть вероятность на себя, а помочь математике собственными силами, чтобы заставить ее исключить слив на неограничено длинной дистанции... У нас есть задача, которую необходимо выполнить...
Это можно сравнить вот с чем...
Имеем тир...
У нас свое ружье (ТС) и 5 патронов
У нас собственные глаза и цель в виде шахматной доски, только одни кубики черные, а другие дырки просто...
Для того чтобы пройти уровень, нужно поразить черный кубик 1 раз из 5, при том, то путь пули проложен в тоннеле который по периметру сторон, равен периметну сторон дахматной доски с дырками, То - есть пуля полюбому достигнет точки цели,но может попасть в кубик, а может пролететь в дырку, что и называется мимо...
То - есть преймущество на самом деле не в модели, котоа гарантирует, что точка шахматной доски будет достигнута, и с какойто вероятностью будет попадать в кубики, даже если стрелять с закрытыми шлазами, а в том, что по мере количества выстрелов, наш навых постепенно увеличивается, и ничто не запретит Вам научится стрелять так, чтобы со 100% вероятностью вы попадали 1 раз из пяти, и таким образом проходили уровни...
1000 циклов (5х1) = 10 удвоений депо (100 000% O0).
И следовательно нам нужно пройти 1000 уровней одинаковой сложности длины, при том, что мы улучшаем навык прохождения этого самого уровня
слив гарантирован, это просто вопрос времени
Изменено 18 ноября, 2013 пользователем einshtein
согласен с автором, сравнивать с пистолетом или с казино это не правильно, это же форекс, тут ко всем вычислениям еще нужно добавить, что у человека есть цена от которой можно ориентироваться куда она пойдет, т.е. на пулю в барабане никто повлиять не может, это даже сравнимо с тем, что на форексе мы будем всегда в бай в ходить или только в селл, вот только в этом случае можно сравнить фор с револьвером...
а так вобщем у трейдеров есть масса способов повысить математическое ожидание, индикаторы, цена , уровни и т.д., все это позволит достичь тех же 1 из 5 прибыльных сделок, главное верить! все что происходит с нами - это в все то, во что мы верим
Итак, почти месяц мониторингу. Маловато для точной статистики, но тем не менее выводы можно сделать уже кое какие. Большинство сделок прибыльные - порядка 55% (23 против 18 из 41 - на сегодняшний день, и 1 сделка не закрыта). + мартин - и профита больше, чем убытков.
Плюс есть такая мысль по мартину - не обязательно сразу рисковать 1% в сделке. К примеру, можно в первую сделку брать 0.5%, вторую с тем же лотом (как известные советники-мартины делают, вроде сетки трейдера). Для третьей сделки 1%. На 4 соответственно 1.5% и на 5 сделку 2% - согласитесь - вполне приемлемый риск для внутридневной торговли. И никто не обязывает именно в два раза лот увеличивать - можно всеми этими параметрами управлять - так как торгует человек, а не робот.
Ну и просадка для мартина 7% на сей день - думаю о многом говорит.
К чему я это всё, собственно - по своим индикаторам сегодня наелся лосятины - вкусное такое блюдо (за мой счёт, кстати :)) ). Бывают такие дни. Хотя по Победе хорошо поторговал :)
Пожалуй, для лучшего понимания сам пока на демо проверю такой подход, рассчитаю лот для депо и так далее.
Итак, почти месяц мониторингу. Маловато для точной статистики, но тем не менее выводы можно сделать уже кое какие. Большинство сделок прибыльные - порядка 55% (23 против 18 из 41 - на сегодняшний день, и 1 сделка не закрыта). + мартин - и профита больше, чем убытков.
Плюс есть такая мысль по мартину - не обязательно сразу рисковать 1% в сделке. К примеру, можно в первую сделку брать 0.5%, вторую с тем же лотом (как известные советники-мартины делают, вроде сетки трейдера). Для третьей сделки 1%. На 4 соответственно 1.5% и на 5 сделку 2% - согласитесь - вполне приемлемый риск для внутридневной торговли. И никто не обязывает именно в два раза лот увеличивать - можно всеми этими параметрами управлять - так как торгует человек, а не робот.
Ну и просадка для мартина 7% на сей день - думаю о многом говорит.
К чему я это всё, собственно - по своим индикаторам сегодня наелся лосятины - вкусное такое блюдо (за мой счёт, кстати :)) ). Бывают такие дни. Хотя по Победе хорошо поторговал :)
Пожалуй, для лучшего понимания сам пока на демо проверю такой подход, рассчитаю лот для депо и так далее.
Изменено 21 ноября, 2013 пользователем einshtein
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
