[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

Подскажите, пожалуйста, почему таким образом закрылась сделка по aud/chf, открылся отлично при пробое канала и через 5 секунд закрылся по фильтру 2, не понял я только, почему... Версия 11.94.7, сет от usd/jpy стандартный, maxSpread = 1.5, maxspreadmode2 = 3.0 вот кусок из лога:

2 00:51:55.482 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: open #189929381 sell 0.60 AUDCHF at 0.76016 ok
0 00:51:55.487 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: 0:51 | OpenTrade: SELL price / cmd / slip / delay = 0.7601599999999999 / 0.7601599999999999 / 0.0 point / 203 ms, channel price / bid = 0.76015 / 0.7601599999999999, WorkTime = 3.92 ms
2 00:51:55.778 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: modify #189929381 sell 0.60 AUDCHF at 0.76016 sl: 0.76466 tp: 0.75016 ok
0 00:52:00.070 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: 0:51 | SELL: order #189929381 Filter output №2. Price fallen below 0.75903(The lower border of the channel) on -8.0 points and a floating profit -100.0 points.
2 00:52:00.225 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: close #189929381 sell 0.60 AUDCHF at 0.76016 sl: 0.76466 tp: 0.75016 at price 0.76018
0 00:52:00.225 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: 0:51 | OrderCloseX: SELL price / cmd / slip / delay = 0.76018 / 0.7602 / -0.2 point / 141 ms, WorkTime = 5.59 ms
0 00:52:00.245 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: GetLastProfit, LastBuyProfit: 2 pips, LastSellProfit: 0 pips

Подскажите, пожалуйста, почему таким образом закрылась сделка по aud/chf, открылся отлично при пробое канала и через 5 секунд закрылся по фильтру 2, не понял я только, почему... Версия 11.94.7, сет от usd/jpy стандартный, maxSpread = 1.5, maxspreadmode2 = 3.0 вот кусок из лога:

Подскажите, пожалуйста, почему таким образом закрылась сделка по aud/chf, открылся отлично при пробое канала и через 5 секунд закрылся по фильтру 2, не понял я только, почему... Версия 11.94.7, сет от usd/jpy стандартный, maxSpread = 1.5, maxspreadmode2 = 3.0 вот кусок из лога:

2 00:51:55.482 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: open #189929381 sell 0.60 AUDCHF at 0.76016 ok
0 00:51:55.487 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: 0:51 | OpenTrade: SELL price / cmd / slip / delay = 0.7601599999999999 / 0.7601599999999999 / 0.0 point / 203 ms, channel price / bid = 0.76015 / 0.7601599999999999, WorkTime = 3.92 ms
2 00:51:55.778 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: modify #189929381 sell 0.60 AUDCHF at 0.76016 sl: 0.76466 tp: 0.75016 ok
0 00:52:00.070 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: 0:51 | SELL: order #189929381 Filter output №2. Price fallen below 0.75903(The lower border of the channel) on -8.0 points and a floating profit -100.0 points.
2 00:52:00.225 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: close #189929381 sell 0.60 AUDCHF at 0.76016 sl: 0.76466 tp: 0.75016 at price 0.76018
0 00:52:00.225 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: 0:51 | OrderCloseX: SELL price / cmd / slip / delay = 0.76018 / 0.7602 / -0.2 point / 141 ms, WorkTime = 5.59 ms
0 00:52:00.245 Generic A-TLP 11.94.7 AUDCHF,M15: GetLastProfit, LastBuyProfit: 2 pips, LastSellProfit: 0 pips

Где то выиграем, где то проиграем, но проиграем имхо больше.
Для такой торговли подойдут не все пары.

Смена размера стопа после ролловера, по-моему, дельная мысль. Хотя, конечно, статистика тут тоже нужна. Недавно пары с CAD сгуляли к стопам, да не достали и вернулись. А дело было уже после ролловера. И тут-то и нужна статистика, сколько бы при каком стопе закрылось, если его двинуть после роллоувера или вообще не трогать.

Вот это идея! Пару страниц назад это уже перетирали. Человек предлагал стопы отключать на открытии рынка, а я предлагал делать расширенный стоп (WSL) на время X, как раз для любителей коротких стопов.

Где то выиграем, где то проиграем, но проиграем имхо больше.
Для такой торговли подойдут не все пары.

По поводу мартина. А давайте лучше думать, как стопы уменьшить? А не пытаться восстановиться после них. Ну вот смотрите, типичная скальпинговая сделка. Заработали 9 пунктов. А теперь вопрос - вот зачем нам тут стоп в 40 пунктов? Здесь достаточно было бы семи. Ведь лучше пусть стоп в 7 пунктов выбьет, чем пересиживать его с -35 пунктами при плохом входе.

Стоп по 7 пунктов выбьется огромное количество раз

если бы машину делали так же как дженерик то люди бы до сих пор пешком на работу ходили, а конструкторы бы все пытались 5 колесо приделать.

если бы машину делали так же как дженерик то люди до сих пор бы пешком на работу ходили, а конструкторы бы все пытались 5 колесо приделать.

Стоп по 7 пунктов выбьется огромное количество раз

Спасибо, кэп. Если б можно было просто поставить стоп 7 пунктов я бы не предлагал подумать, как его уменьшить.

Еще одна мысль - отодвигать стоп перед ролловером, после него подвигать обратно. На ролловере трендов же не бывает, любая шпилька всегда возвращается. Торгуем со стопом 10 пунктов, на ролловер ставим его на 50 пунктов, после ролловера возвращаем. А?

может у вас идея настолько продвинутая, что я мне не понять - но вы пишете "зачем здесь стоп в 40 пунктов". Именно потому, что пока профит в 9 пунктов закроется, цена на 20 туда-сюда несколько раз сходит. Хоть со шпильками хоть без. И без шпилек прекрасно стопы выбиваются. Ну я еще понимаю, если речь про огромные стопы в 100 пунктов... Нет, в целом хорошо бы уменьшить, но вряд ли это возможно путем разделения на бай и селл ... Вот например на фунтканадце, 110 или сколько там... Такая цифра не из-за шпилек, а видимо статистически видно что в этих пределах бывают расзвороты

eurgbp.zip107 скач.
usdcad.zip76 скач.
usdjpy.zip64 скач.

Нетрудно проверить эффективность отдельных настроек на бай/селл: для этого есть тестер. А в реале есть такой скальпер MFM с дефолтными настройками только в лонг. Дык вот, если его заставить торговать в обе стороны, он начинает лить быстрее (проверенно лично), т.к. оптимизирован все-таки на баи. Значитцо, разница имеется и разные настройки на бай/селл оправданы.

Вот моник этого MFM _https://www.myfxbook.com/members/ex4systems/mfm7/1676720 - как видите 2-х летняя успешная торговля онли лонг. Дальше выводы каждый для себя делает сам.

3 дня оптимизировал настройки версии 9.02 Удалось увеличить прибыльность за 2016 в 4-5 раз.

WinRAR_archive.RAR167 скач.

3 дня оптимизировал настройки версии 9.02 Удалось увеличить прибыльность за 2016 в 4-5 раз.

Generic_9.02_GBPCAD_sets_dmitrykhv.htm26 скач.

Generic_9.02_GBPUSD_sets_dmitrykhv.htm22 скач.

Generic_9.02_EURCHF_sets_dmitrykhv.htm15 скач.

Народ,это же вроде скальпер?!почему он на фунте делает тп 200 пунктов и стоп 34?! на других парах например тп 110 а стоп вообще 100,это же реально много для скальпера!?
может просто на ецн счете не исправляется тп и стоп?надо в ручную убрать один ноль от тп и стопов?!помогите разобраться

Цитата

Спасибо вам большое, за то что делитесь результатами своего труда!
Хотелось бы узнать, какую технологию оптимизации вы используете, на каких котировках и на каком интервале проводили оптимизацию, соответственно с какого момента форвард тест?

Протестировал несколько ваших сетов на исторических данных с качеством 99% TDS v2 spread=real.

Вы абсолютно правы, в ICmarkets spread ниже чем в Альпари, если и не в два раза, то на порядок. А по поводу котировок на которых я проводил backtest, они от Dukascopy и spread на них динамический, т.е. изменяющийся и он ещё уже чем у ICmarkets. Для подтверждения моих слов, можете проанализировать мониторинги спредов разных брокеров, благо в сети предостаточно подобных сервисов.

Извините, я правильно понимаю, на порядок - это значит в 10 раз, на 2 порядка-в 100 раз? Не очень верится, что спреды в 10 раз отличаются.

Извините, я правильно понимаю, на порядок - это значит в 10 раз, на 2 порядка-в 100 раз? Не очень верится, что спреды в 10 раз отличаются.

Протестировал несколько ваших сетов на исторических данных с качеством 99% TDS v2 spread=real.
...
Пара EUR/CHF...

Zxx, можете выложить Ваши сеты для версии 12.01.21.11? По отчетам из мт5 сложно разобраться с настройками времени.

eurgbp.set55 скач.
usdcad.set61 скач.
usdjpy.set51 скач.