[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

советникmt4m15gbpusdgeneric tlp

От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая101102103104105106Далее »Последняя страница
Страница 103 из 160
#2552

не соглашусь с представленным анализом в части,... да нет, начал писать и вижу, что целиком:


Да, похоже, что Serzhik смотрел какой-то другой сет.
PS. Вот и пояснения автора ниже..


Но меня смущает в результате оптимизации другое. Во все дни найдено "оптимальное" свое время как начала так окончания торговли. Хорошо, среда не вызывает вопросов - торговля отключена. А остальные то дни чем друг на друга не похожи? Какое логическое обоснование? Я не вижу. Сет весьма консервативный (Entry Break =7), сделок не так много. Делим сделки по дням - еще в 5 раз уменьшаем размер выборки - достоверный интервал вообще уплывает... Можно наверное, на фарт оставить так как есть. Но если подходить к вопросу профессионально, то необходимо оптимизировать 4 дня по времени торговли совместно: старт в 22 или 23; финиш: 24, 24:30, 25 - конечное число прогонов.
Semenov - большой респект. Интересно, как проявляет себя сет на EUR/CAD, GBP/AUD, GBP/CAD ?


Отключение торговли в среду не вызывает вопросов... Насколько я понимаю, к отключению среды пришли после долгого анализа торговли Азией. Не сразу, и никакого логического обоснования не было - льёт и все тут. А у вас это не вызывает вопросов.
Если посмотреть на волатильность пары по дням, то увидим что в среду самая большая волатильность, а в пятницу и в понедельник - самая маленькая. И логически у меня получается так:
бОльшая волатильность вызывает более позднее затухание, а при меньшей волатильности равновесие приходит раньше. Насколько я понимаю, высокая волатильность - враг Гены и его время где-то перед равновесием, точнее на последней, предпоследней корректировке. Отсюда и получается, что время начала торгов по дням недели может (должно?) различаться. Отсюда и отключение торгов в среду для некоторых пар выглядит логичным.
Так что этот пункт у меня вопросов не вызывает.

Количество сделок маленькое, да. Ну вот так получилось. После очередного этапа оптимизации на выбор направления влияло и матожидание. Может вы сможете увеличить количество сделок? Я не понимаю как.

Меня смущает в сете другое - он логичен, но очень прост. Что ж она (пара) такая тупая и с 2012 года ходит по одному каналу и все тут. Слишком просто получается.
Спасибо за ваше мнение.

PS на других парах не смотрел

Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Semenov

#2553
Спойлер

не соглашусь с представленным анализом в части,... да нет, начал писать и вижу, что целиком:
- "все сделки в подавляющем кол-ве случаев закрываются раньше по фильтру №1" - фильтр 1 в сете отключен;
- "Фильтр №2 при ED 4 тоже очень редко срабатывает" - единственное, что в сете закрывает, кроме ТР, это фильтр 2 (сет поставил на реал - одна сделка пока и она же и закрыта по 2)
- "Динамический ТП в ваших сетах не должен работать" будет в свете предыдущих утверждений;
- "нет никаких ограничений открытия и закрытия в 0-00" куда вообще смотрел?! закрытие запрещено; открытие, при сомнении, никто не запрещает запретить дополнительно. Я уже не говорю, что фильтры спреда стоят.


Я позже понял свою ошибку. Дело в том что я работаю только в 11 версией, ну не получается у меня с 12ой. Сколько не пытаюсь копировать туда параметры - результаты получаются хуже. Поэтому сейчас для дальнейшей работы на сетом я копировал параметры сета из 12 в 11, а там есть отличия в фильтре №1, в 12ой если 0 то отключен, а в 11ой это означает просто нулевой интервал времени. Поэтому и меня и получились такие результаты и выводы.
Кстати вы можете включить фильтр №1 и сете Семёнова, а время поставить например 1, возможно результат вас порадует и получится примерно таким как я описывал, мне например он больше понравился.

Но тема с парой EURAUD для меня закрыта, ни какие сеты, в том числе и мои собственные после длительных прогонов и оптимизации не дали приемлемых для меня результатов по параметрам прибыль-просадка и профит фактор. Поэтому пара положена на дальнюю полку.
#2554

Кстати вы можете включить фильтр №1 и сете Семёнова, а время поставить например 1, возможно результат вас порадует и получится примерно таким как я описывал, мне например он больше понравился.


Это будет совсем другой сет. :-)
А чем установка времени в фильтр N1 отличается от установки TP?
И чем ваш вариант понравился больше? Вы увеличиваете количество сделок и срезаете прибыль.
#2555


функцию Multiplier и настройку с какого ордера начинать увеличение лота? Также было бы интересно попробовать общий уровень стоп-лосса, который рассчитывается от средней цены между открытыми ордерами


Наш Гена совсем уже Мартином становится такими темпами :)

Не нужно этого бояться :) Вот здесь реализована /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-po-ulitsam-wall-street-vodili/13219/?do=findComment&comment=271996 первая часть из предложенного мной и отлично себя показывает, по крайней мере на gbpusd. Ни кто же не заставляет строить сетку из 40 ордеров, 3-5 достаточно будет, да и стоп-лосс никто не отменял.
#2556

А чем установка времени в фильтр N1 отличается от установки TP?
И чем ваш вариант понравился больше? Вы увеличиваете количество сделок и срезаете прибыль.


Да по сути ни чем, я просто скопировал параметры, и получилась такая ошибка, вобщем фильтр 1 стал коротким ТП.
А нравится больше тем что ниже просадка, тейков получается на порядок больше чем стопов.
И ещё, я не торгую в релловер, это лотерея, а мне нужен ясный результат из тестера.
#2557


А чем установка времени в фильтр N1 отличается от установки TP?
И чем ваш вариант понравился больше? Вы увеличиваете количество сделок и срезаете прибыль.


Да по сути ни чем, я просто скопировал параметры, и получилась такая ошибка, вобщем фильтр 1 стал коротким ТП.
А нравится больше тем что ниже просадка, тейков получается на порядок больше чем стопов.
И ещё, я не торгую в релловер, это лотерея, а мне нужен ясный результат из тестера.

Пытаюсь понять при каких параметрах вы в тестере получаете лучше результат. По моим тестам ваше предложение ухудшает статистику.
Может покажете стеймент или выложите измененный сет?
#2558

Пытаюсь понять при каких параметрах вы в тестере получаете лучше результат. По моим тестам ваше предложение ухудшает статистику.


Я же говорил, работаю только с версией 11, всё переносил туда, возможно ещё что то где то не сошлось с вашим сетом.
Сейчас поищу и выложу.
И я не говорил что результат лучше, просто мне такой результат больше понравился, но на реал я его пока ставить не собираюсь, как и всю пару.
Добавлено: 10-12-2016 11:39:52

Первый сет это попытка скопировать ваш в 11ю версию с разрешением открывать и закрывать в релловер.
Второй сет с запретом, сделки конечно падают, но результативность тоже не плохая.

EA.set45 скач.
EURAUD_M15_Generic_A-TLP_v.11.86_optimize.set84 скач.

Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Serzhik

ЛайкAlkoch, sergey777 и ещё 1
#2559

По поводу дневной торговли.
Вот что получается в тестере. GBPUSD, тест с 2014 года по сей день, 1/4 - форвард.
В целом результаты не очень устойчивы к бэктестам. Довольно несложно получить хорошо торгующего днем робота, к примеру, в течение года (с прохождением форварда), но через некоторое время все равно начинает лить. С помощью костылей и подпорок удалось продлить ему жизнь, но сейчас мои идеи иссякли. Вижу такой алгоритм работы: делается сет, торгует прибыльно несколько недель, потом оптится заново, с учетом уже этих двух недель и так далее. Насколько знаю, HFT так и работает, их алгоритмы живут несколько недель, потом приходится придумывать новые.
Не переносите, пожалуйста, это в интерактивную торговлю по советнику, это больше к разработке относится. В следующих постах сейчас напишу об изменениях в логике работы.

Добавлено: 10-12-2016 13:44:34

Про изменения для дневного трейдинга.
Самое важное, пожалуй, что робот теперь входит не на пробое канала боллинджера, а на отскоке цены от него. Смотрим на скриншот: 1, 3, 4, 5 сделки открылись не против цены, а в ее направлении. Условия открытия такие: цена должна находиться возле границы канала + должна развернуться Moving Average на пятиминутном графике. Сделка 2 тоже вошла по ходу цены, но это был лишь откат перед продолжением роста, поэтому поймали лося. Заметьте, кстати, стоплосс меньше, чем прибыль от профитных сделок. Просто нам не нужен большой стоп, чтобы дождаться, когда же цена развернется, т.к. входим мы уже после разворота.

Теоретически, нам не должны быть страшны новости. Мы не войдем на импульсе, ведь цена идет против нас. Вход будет на верхушке, когда движение иссякнет или пойдет в обратную сторону.

Еще более теоретически, нам не страшны кульбиты фунта, как в октябре. Мы не войдем против этого движения, когда цена пробьет границу канала, т.к. фильтр по машке не даст открыться против цены. Тут можно возразить, мол рано или поздно случится откат, тогда бот войдет в покупки и цена полетит дальше на дно, верхом на нашем депозите. Нет, входа не будет, т.к. здесь включается еще один фильтр: фильтр по максимальной ширине канала. На таких движениях ширина канала сильно увеличивается, поэтому я добавил его (фильтр, в смысле), чтобы не было входов против сильных движений. Кстати, пока это писал, подумал, что от таких импульсов бы помог maxcandle. Мда, ну ладно.

Еще одно изменение: почти все параметры, которые задаются в пунктах (стоп-лосс, entry break, exit distance, time profit, reverse profit), сделаны динамическими, по аналогии с тейк профитом (который никто не использует). Идея вот в чем: волатильность бывает разная, пробой в 1 пункт во время азиатской сессии далеко не то же, что пробой в 1 пункт в разгар европы/америки. Аналогично, чем больше заносы у цены, тем дальше нужно ставить стоп-лосс. Стоп-лосс имеет ограничение сверху, задается в пунктах. Вместе с авториском неплохо получается, на низкой волатильности стоп ставится ближе, а значит можно зайти увеличенным лотом и заработать не хуже при тех же рисках. Еще все это помогает роботу адаптироваться к меняющемуся рынку. Так же становится проще оптимизировать разные пары, у GBPJPY заносы с 22 до 1 ночи раза в два больше, чем у GPBUSD, а значит и при оптимизации нужно другие значения в пунктах выставлять.

Продолжение следует.

--- add

Еще хочу рассказать о своей находке в методике тестирования.
Меня давно напрягало, что оптимизатор все время пытается задрать stop loss. Прибыльность растет, фактор восстановления падает (а это важнее, я считаю), а главное, при использовании авториска (в процентах) снижается прибыль, т.к. заходить приходится микролотом. Можно использовать авториск и в тестере, но тогда получаются искаженная статистика: под конец тестирования лот вырастает, а значит прибыль/убытки последних сделок гораздо больше влияют на характеристики системы.
Бороться с этим можно так: ставить огромный депозит (я ставлю сто миллионов) и мизерный авториск (я ставлю 0.001% на сделку). Идея вот в чем: с таким риском мы не зарабатываем достаточно денег, чтобы лот рос, но при этом депозита достаточно, чтобы лот не упирался в нижний предел 0.01. В итоге со стопом около 30 мы будем заходить лотом 0.15 (к примеру), а со стопом 60 пунктов - лотом 0.07. И величина лота не меняется на всем периоде тестирования. Мы как бы торгуем фиксированным лотом, но он привязан к стопу.
В итоге тестер находит оптимальное значение стопа для всех пар. У gbpusd для ночника выходит в районе 20-30 пунктов, у gbpcad 80-100, у usdcad/jpy 15-25, у gbpnzd 95 (при максимальном 100 пунктов в оптимизаторе). Вот это уже похоже на правду - не максимальный (100), не минимальный (15), а каждому свой. И, главное, этот результат очень устойчивый. От оптимизации к оптимизации стоп примерно одинаковый для одной валютной пары. А не по 100 у всех, как при обычном тестировании.

Сейчас я хоть немного причешу код и выложу тесты и советника.

--- add

Так, продолжаем. Теперь про советники.
Ченджлог:
mt5:
- Убрана проверка на спред при инициализации, теперь спред можно оптимизировать (раньше иногда выдавал ошибку при получении спецификации символа)
- Фильтр по спреду на выход (раньше только вход фильтровался)
- Не закрывает сделки в ролловер (раньше тоже только открывать не мог)
- Торговля в одно время, запрет (отключаемый) на входы в среду/на открытии/на закрытии
- 0 не выключает выход по касанию канала (как в актуальной 12 версии для мт4)
- maxcandle теперь должен работать как в 12.31

Версия совершенно не пригодна для торговли, все делалось для оптимизатора.
Интервал по времени теперь 1 час, торгует во все дни одновременно. Можно запретить торговлю на открытии рынка, на закрытии, в среду или в рабочие дни. Одно время хотел сделать робота, который торгует гэпы понедельника, поэтому ввел отключаемый запрет на торговлю в рабочую неделю.

mt4 и mt5:
- Два фильтра по Moving Average: М15 для фильтра тренда, вторая для поиска разворота цены (по умолчанию М5)
- Можно задавать направление торговли (ввел для конкурса "новогоднее ралли", запущу там дневного советника)
- Жесткий выход по времени для борьбы с пересиживаниями (Hard_Exit_Minutes)
- Параметры в пунктах имеют свой аналог в процентах от ширины канала. При = 0 отключается и используется значение в пунктах
- Фильтр по максимальной ширине канала
- Стоп-лосс тоже динамический, но не более и не менее заданного

По поводу машек - я уже писал о них для 11 версии, но тут небольшое изменение: Delta (наклон) может быть отрицательным. Т.е. с положительными значениями он отсеивал только контр-трендовые сделки (можно входить по тренду и в боковиках), с отрицательными можно входить только по тренду. Чем больше значение, тем сильнее тренд нужен для входа.
Быстрая машка хорошо показала себя при дневной торговле (детектор разворота цены), но оказалась довольно бесполезной при ночной торговле... Дело в том, что когда машка развернется вслед за ценой, цена почти достигает противоположной границы канала. Если днем запаса движения достаточно, чтобы 10-15 пунктов урвать, то ночью мы получаем 1-2 пункта до разворота уже в другую сторону. Тут гораздо эффективней ограничение времени торговли работает, а не поиск разворота. Увы и ах.
Фильтр по максимальной ширине канала - не особо уверен, что эффективен, но по идее должен запрещать сделки, если движение цены слишком большое ночью. Например, как на выборах в США было.
Жесткий выход по времени нужен был мне для оптимизации, чтобы не было пересиживателей. Как-то заметил, что одна сделка висела аж 6 дней. Эффективнее было ее закрыть и войти еще 3-4 раза за это время, пока сова пережидала просадку.
Кстати, а вы в курсе, что если сделка осталась висеть до понедельника, то обычный фильтр по времени некорректно сработает? Если у нас открылась сделка за 5 минут до закрытия в пятницу, то на открытии в понедельник он будет считать, что прошло больше двух суток и попытается ее закрыть по первому фильтру, если Time_Profit позволяет, хотя по сути у цены всего 5 минут было для движения. Может это исправить в основной версии бота? Я в жестком выходе по времени это учел.
Еще динамические значения теперь отображаются в инфопанели.

--- add

Приложил репорты, один сет для мт4 и сеты для оптимизации.
Сет для мт4 скорее для наблюдения, а не для торговли. В него удобно подставлять значения, которые вы сами получите в тестере, если вообще хоть кто-то этим займется.
Тестировал все на котировках от ForexTime. Мне они нравятся больше, чем Альповские:
- плавающий спред по фунту с 2011 года (у альпов, вроде, с 2015 или 2016, до этого спред фиксированный = 5)
- по eurchf у альпов есть странные бары с завышенным в 10 раз спредом (и это не в ролловер), у FT таких проблем не замечено
- у FT спреды выше, чем у альпов, потому результаты из тестера буду считать более приближенными к реальности

На этом все.

report.PNG
GBPUSDM5.png
Generic_A-TLP_v.12.01.21.16.mq5178 скач.
Generic_A-TLP_v.12.38.6_RUS.mq4124 скач.
reports.zip116 скач.

Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Zxx

Лайкmaxstoplos, Mihael20 и ещё 21
#2560

Zxx, соберите все идеи, наработки, скрины и т.д. придумайте название и откройте новую тему, иначе здесь всё смешается в кучу.

Лайкmaga156, belbitexno и ещё 1
#2561
Serzhik, я отдельную тему вести не могу. Я не знаю, когда еще появится свободное время наработками поделиться. Я соберу здесь все в один пост, а там уж сами решайте, где этому место. И, честно, я не вижу в своих наработках отдельного советника. Они полностью совместимы с "официальной" ночной версией. Дневная торговля - спортивный интерес. Но этот опыт заставил меня пересмотреть кое-что и я внедряю эти наработки в ночную торговлю, поэтому место им здесь, я считаю.

Задача сейчас - делать теперь сеты под все эти новые фишки. Да большинство функций в советнике отмирает (их то добавят, то удалят в новом релизе) не из-за того, что они не работают, а из-за того, что нет сетов, которые их используют. Подозреваю, что отсюда все в кучу и смешивается. Большинство из них нельзя просто так взять да приделать к имеющимся, надо оптимизировать уже с ними, тогда они раскрываются.

Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Zxx

Лайкjero01, Alkoch и ещё 10
#2562

По своей лени (лень на разных брокерах менять время в ручную в сетах) добавил смещение GMT и DST. Спасибо за функции Ugrael и machine.

Generic_A-TLP_11.94.7_GMT.ex484 скач.
Generic_A-TLP_11.94.7_GMT.mq4114 скач.

Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Alexandr69

ЛайкdrAmok, adamforex и ещё 6
#2563

К нулевому посту данного топика разработки прикрепил последние полные версии ботов и имеющиеся у меня описания.

По 12.38 более свежее/полное описание параметров есть?
Предыдущее скачали 500+ раз!!!

ЛайкZiguDa, nuolin и ещё 4
#2564


Спойлер

не соглашусь с представленным анализом в части,... да нет, начал писать и вижу, что целиком:


Да, похоже, что Serzhik смотрел какой-то другой сет.
PS. Вот и пояснения автора ниже..



Но меня смущает в результате оптимизации другое. Во все дни найдено "оптимальное" свое время как начала так окончания торговли. Хорошо, среда не вызывает вопросов - торговля отключена. А остальные то дни чем друг на друга не похожи? Какое логическое обоснование? Я не вижу. Сет весьма консервативный (Entry Break =7), сделок не так много. Делим сделки по дням - еще в 5 раз уменьшаем размер выборки - достоверный интервал вообще уплывает... Можно наверное, на фарт оставить так как есть. Но если подходить к вопросу профессионально, то необходимо оптимизировать 4 дня по времени торговли совместно: старт в 22 или 23; финиш: 24, 24:30, 25 - конечное число прогонов.
Semenov - большой респект. Интересно, как проявляет себя сет на EUR/CAD, GBP/AUD, GBP/CAD ?


Отключение торговли в среду не вызывает вопросов... Насколько я понимаю, к отключению среды пришли после долгого анализа торговли Азией. Не сразу, и никакого логического обоснования не было - льёт и все тут. А у вас это не вызывает вопросов.
Если посмотреть на волатильность пары по дням, то увидим что в среду самая большая волатильность, а в пятницу и в понедельник - самая маленькая. И логически у меня получается так:
бОльшая волатильность вызывает более позднее затухание, а при меньшей волатильности равновесие приходит раньше. Насколько я понимаю, высокая волатильность - враг Гены и его время где-то перед равновесием, точнее на последней, предпоследней корректировке. Отсюда и получается, что время начала торгов по дням недели может (должно?) различаться. Отсюда и отключение торгов в среду для некоторых пар выглядит логичным.
Так что этот пункт у меня вопросов не вызывает.

Количество сделок маленькое, да. Ну вот так получилось. После очередного этапа оптимизации на выбор направления влияло и матожидание. Может вы сможете увеличить количество сделок? Я не понимаю как.

Меня смущает в сете другое - он логичен, но очень прост. Что ж она (пара) такая тупая и с 2012 года ходит по одному каналу и все тут. Слишком просто получается.
Спасибо за ваше мнение.

PS на других парах не смотрел

В части среды Вы меня не поняли. Тут я не спорю, а поддерживаю и Вас и сет: "среда не вызывает вопросов" нужно интерпретировать прямо))) что Не вызывает. Ваше объяснение по волатильности, опыт Азии уже были учтены в моем выводе.
В части остальных дней и кол-ва сделок... Я не предлагаю менять кол-во сделок (как вообще?!) И я не говорил, что мне их мало. Нормально мне. Мало этих сделок для того, чтобы ДОСТОВЕРНО определить оптимальное время торговли в каждый ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫЙ день! На графике 145 сделок за 2 года - это 14 сделок в понедельник в год; 14 сделок во вторник в год. Как можно на 14 сделках в год сказать что оптимальное время торгов пнд 22-24, а во вторник 23-25 ??? Теперь понятно? Ну можно конечно, только цена такого утверждения будет невысока. "низкая волатильность в пятницу и в понедельник"... возможно в пнд, но вряд ли поддержу в пт. Как минимум это надо исследовать, доказывать, делать выводы. И это можно будет притянуть к времени начала торгов, но уж никак не ко времени окончания торгов на утро следующего дня.
Поэтому мой изначальный вывод был таким: среду не трогаем - для нее индивидуальное время - ОК. Остальные 4 дня разделять нет оснований. Оптимизацию времени торгов по ним нужно проводить совместно, это всего 6 финальных прогонов (с отключенной на время средой) - старт в 22 или 23; финиш: 24, 24:30, 25, из которых нужно выбрать лучший. И торговать в это ОДНО И ТОЖЕ время во все дни кроме среды.
Про остальные пары спросил не зря. Ибо сет по структуре вполне может быть номинирован как универсальный ("он логичен, но очень прост" "ходит по одному каналу ") для группы инструментов с аналогичной волатильностью. А Isnull недавно публиковал ссылку, где успешно торгует ботом с одним универсальным сетом 25 пар.
Добавлено: 11-12-2016 06:57:13



функцию Multiplier и настройку с какого ордера начинать увеличение лота? Также было бы интересно попробовать общий уровень стоп-лосса, который рассчитывается от средней цены между открытыми ордерами


Наш Гена совсем уже Мартином становится такими темпами :)

Не нужно этого бояться :) Вот здесь реализована /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-po-ulitsam-wall-street-vodili/13219/?do=findComment&comment=271996 первая часть из предложенного мной и отлично себя показывает, по крайней мере на gbpusd. Ни кто же не заставляет строить сетку из 40 ордеров, 3-5 достаточно будет, да и стоп-лосс никто не отменял.

Я не буду давать строгое мат доказательство. Бояться не нужно, но 3-5 ордеров с увеличением лотности дадут эффект только если в таком алгоритме стоп-лосс никогда не достигается (удается растянуть сетку и выстроить лотность для приемлемого суммарного закрытия). Но ловля SL (как хотите потенциальная или реальная) сразу дает соотношение прибыль/просадка ниже чем при фикс лоте для тех же 3-5 ордеров. А уж один то SL на горизонте года вы поймаете.

Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Urytomsk

ЛайкSemenov, gapchenk и ещё 1
#2565


Пытаюсь понять при каких параметрах вы в тестере получаете лучше результат. По моим тестам ваше предложение ухудшает статистику.


Я же говорил, работаю только с версией 11, всё переносил туда, возможно ещё что то где то не сошлось с вашим сетом.
Сейчас поищу и выложу.
И я не говорил что результат лучше, просто мне такой результат больше понравился, но на реал я его пока ставить не собираюсь, как и всю пару.
Добавлено: 10-12-2016 11:39:52

Первый сет это попытка скопировать ваш в 11ю версию с разрешением открывать и закрывать в релловер.
Второй сет с запретом, сделки конечно падают, но результативность тоже не плохая.


Это пока лучший сет по EURAUD, что мне тут встречался
#2566

Насколько я понимаю, к отключению среды пришли после долгого анализа торговли Азией. Не сразу, и никакого логического обоснования не было - льёт и все тут.


В моем понимании есть довольно простое объяснение, почему большинство пар (именно большинство, а не все) показывает худшие результаты при торговле со среды на четверг, чем без них.
Если присмотреться - именно со среды на четверг происходит наиболее массированный выход новостей, что создает повышенную волатильность. Если прибавить к этому начисление тройных свопов, в подавляющем большинстве отрицательных, хотя есть и приятные исключения - EURAUD, EURNZD, GBPAUD, GBPNZD (эти пары дают максимальный положительный эффект от свопов) становятся понятными основные причины худшей работы советника.
Лично я не отключаю работу со среды на четверг, просто мониторю новости, впрочем, как и во все остальные дни. Не могу сказать, что при таком подходе бот начинает "просто лить" со среды на четверг. Нормально все.

Но тема с парой EURAUD для меня закрыта, ни какие сеты, в том числе и мои собственные после длительных прогонов и оптимизации не дали приемлемых для меня результатов по параметрам прибыль-просадка и профит фактор. Поэтому пара положена на дальнюю полку.


ИМХО зря. EURAUD у меня в зависимости от счета и времени ее запуска в работу делит первые места по прибыльности с GBPСAD и GBPAUD.
Если свои сеты не изобретать - можно сет от ivanvp поставить, входов будет немного, но в большинстве своем профитные.
Думаю, не надо говорить, что новости надо отслеживать максимально строго. Если их не отслеживать, то любые пары с тихоокеанскими валютами будут работать не очень хорошо, мягко говоря.
ЛайкSemenov, Strigh и ещё 1
#2567

Если присмотреться - именно со среды на четверг происходит наиболее массированный выход новостей, что создает повышенную волатильность. Если прибавить к этому начисление тройных свопов, в подавляющем большинстве отрицательных, хотя есть и приятные исключения - EURAUD, EURNZD, GBPAUD, GBPNZD (эти пары дают максимальный положительный эффект от свопов) становятся понятными основные причины худшей работы советника.


Если предположить что тройные свопы могут глобально влиять на поведение трейдеров, то мне кажется это как раз бы пошло на пользу Гене. Получается что трейдеры будут закрывать позы перед ролловером со среды на четверг тем самым отскакивая от основного движения и давая Гене место для входа. За этим не плохо бы последить особенно с учетом позитивных-отрицательных свопов по определенной паре и текущего тренда. На этом вообще можно придумать целую торговую стратегию, только если сама идея того что трейдеры закрывают позы и согласны заплатить спред вместо тройного свопа.

Мне вот кажется что именно выход значительного количества новостей со среды на четверг и влияет на прибыльность сделок Гены и Азии. Именно поэтому я и перешел на 12-ю версию, где реализована замечательная идея по запрету сделок перед-после новостей. К сожалению этот новостной индюк не получается подключить для тестирования. Было бы крайне здорово убедится что именно выход новостей гробит заработок со среды на четверг и тогда в 12 версии можно спокойно торговать все 5 дней, имея защиту от новостей.
#2568


Я не буду давать строгое мат доказательство. Бояться не нужно, но 3-5 ордеров с увеличением лотности дадут эффект только если в таком алгоритме стоп-лосс никогда не достигается (удается растянуть сетку и выстроить лотность для приемлемого суммарного закрытия). Но ловля SL (как хотите потенциальная или реальная) сразу дает соотношение прибыль/просадка ниже чем при фикс лоте для тех же 3-5 ордеров. А уж один то SL на горизонте года вы поймаете.


Дабы не быть голословным прогнал мод WSR от Alexandr69, ссылку на который выкладывал в своем предыдущем посте. В первом тесте дефолтные настройки martingale multi = 1.5, во втором мартин отключен, максимальное количество ордеров в сетке - 6, фикс. лот 0,1 на 10000. Показатели прибыльности, просадки и матожидания выигрыша в первом тесте оказались лучше, не говоря о более плавной кривой доходности. Естественно за неполных 2 года теста SL ловился не один и не 2 раза :)

Max_orders_6_martin_multi_1.5.gif
Max_orders_6_martin_multi_1.5.htm21 скач.
Max_orders_6_martingale_false.gif
Max_orders_6_martingale_false.htm11 скач.

ЛайкСтарик, grindeathcore
#2569

Кстати, а вы в курсе, что если сделка осталась висеть до понедельника, то обычный фильтр по времени некорректно сработает? Если у нас открылась сделка за 5 минут до закрытия в пятницу, то на открытии в понедельник он будет считать, что прошло больше двух суток и попытается ее закрыть по первому фильтру, если Time_Profit позволяет, хотя по сути у цены всего 5 минут было для движения. Может это исправить в основной версии бота?



Исправляется добавлением простой проверки: (Сам не исправил, уже запутался в версиях)


   datetime TimeToExit = OrderOpenTime()+60*Exit_Minutes;

   if(DayOfWeek() == 1 && TimeToStr(OrderOpenTime(), TIME_DATE) != TimeToStr(OrderOpenTime()+TimeToExit, TIME_DATE)) { 
      TimeToExit += 60*60*48;
   }

   if(_TimeCurrent > TimeToExit .... //проверка времени для выхода
ЛайкSebastianPerreira
#2570

Дабы не быть голословным прогнал мод WSR от Alexandr69, ссылку на который выкладывал в своем предыдущем посте. В первом тесте дефолтные настройки martingale multi = 1.5, во втором мартин отключен, максимальное количество ордеров в сетке - 6, фикс. лот 0,1 на 10000. Показатели прибыльности, просадки и матожидания выигрыша в первом тесте оказались лучше, не говоря о более плавной кривой доходности. Естественно за неполных 2 года теста SL ловился не один и не 2 раза


А я прогнал вообще с 1 ордером. С марта 2016 строго вниз. Вывод-усреднение вытягивает не самые лучшие входы. Вывел все параметры во внешние и слегка пооптил. Кроме подгона ничего пока не вышло, простеший форвард-тест не проходит. Но надо, конечно, разобраться как следует, а не так с налету.
Во вложении все параметры без разбора выведены во внешние, если кто захочет попробовать.

WSnew-ext.mq420 скач.

Изменено 12 декабря, 2016 пользователем yyalex

ЛайкNicodemus
#2571

да, Exit Minutes работают не правильно - засчитывают все время субботы и воскресенья! Цитата из лога:
0 01:46:08.256 Generic A-TLP v.12.34_MultiOrders_RUS EURCHF,M15: Закрытие ордера #1429818254. Время существования более 600 минут и плавающая прибыль составляет более -2.0 пунктов; Спред = 2.1 пунктов.

Добавлено: 12-12-2016 00:53:20

- так у меня у двум утра понедельника все 10 часов уже прошли...

Изменено 12 декабря, 2016 пользователем Urytomsk

#2572


Но тема с парой EURAUD для меня закрыта, ни какие сеты, в том числе и мои собственные после длительных прогонов и оптимизации не дали приемлемых для меня результатов по параметрам прибыль-просадка и профит фактор. Поэтому пара положена на дальнюю полку.


ИМХО зря. EURAUD у меня в зависимости от счета и времени ее запуска в работу делит первые места по прибыльности с GBPСAD и GBPAUD.
Если свои сеты не изобретать - можно сет от ivanvp поставить, входов будет немного, но в большинстве своем профитные.
Думаю, не надо говорить, что новости надо отслеживать максимально строго. Если их не отслеживать, то любые пары с тихоокеанскими валютами будут работать не очень хорошо, мягко говоря.


Поддерживаю, что EURAUD отличная пара, возможно, одна из лучших. По крайней мере на моем мониторинге она точно одна из лучших. У двух брокеров на 2-м месте, у одного на 3-м по прибыли. Возможно, нужно просто подобрать правильное время, по моим наработкам оптимальное время работы для пары ПТ 19-1; ПН-ЧТ 0-1, брокер Альпари.

EURAUD_5_years_.zip105 скач.

#2573

да отличная пара если открывать сделки в полночь со спредом 3

Лайкdvrk78, Jaden и ещё 1
#2574


да отличная пара если открывать сделки в полночь со спредом 3


Мало того, и открывать, и закрывать... и почти вся торговля с 0 до 1, ну да ладно.
В тесте 200 сделок за 5 лет, это около 40 в год, или 3,5 в месяц, большую часть из них не пропустит фильтр по спреду.
И чего там за месяц-два реальной торговли можно оценивать?
Лайкdvrk78, Yarmish и ещё 1
#2575



Я не буду давать строгое мат доказательство. Бояться не нужно, но 3-5 ордеров с увеличением лотности дадут эффект только если в таком алгоритме стоп-лосс никогда не достигается (удается растянуть сетку и выстроить лотность для приемлемого суммарного закрытия). Но ловля SL (как хотите потенциальная или реальная) сразу дает соотношение прибыль/просадка ниже чем при фикс лоте для тех же 3-5 ордеров. А уж один то SL на горизонте года вы поймаете.


Дабы не быть голословным прогнал мод WSR от Alexandr69, ссылку на который выкладывал в своем предыдущем посте. В первом тесте дефолтные настройки martingale multi = 1.5, во втором мартин отключен, максимальное количество ордеров в сетке - 6, фикс. лот 0,1 на 10000. Показатели прибыльности, просадки и матожидания выигрыша в первом тесте оказались лучше, не говоря о более плавной кривой доходности. Естественно за неполных 2 года теста SL ловился не один и не 2 раза :)

зачем сравнивать жопу с пальцем?!
Причина результатов теста в том что Сов льет пол года (если Gena будет так лить, то от нее за такой период ничего не останется). Лоссы складываются и дают увеличение просадки в варианте с одним ордером. Да, для таких алгоритов Мартин действенен. Но для алгоритма Гены с относительно точными входами и редкими лоссами - он бесполезен.
#2576

Госпадя, любителям мартини неймется - прибыльную стратегию и ту хотят на растерзание мартышке отдать.

Мартини нужен, что бы жопные стратегии вытягивать, а потом волосы на жо рвать при просадках и сливах. Покажите мне хоть один мартин который может так: _http://www.myfxbook.com/members/podzhigai/ecn-pro-tickmill/1749899

Зачем сувать это недоразумение в ночной скальпер? Он и так зарабатывает. Вам что мало? Дык купите таблеток от жадности.

ЛайкMikki Mouse, Finchi и ещё 12
« Первая101102103104105106Далее »Последняя страница
Страница 103 из 160

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025