[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX

#2502


Если понимаю верно, в случае использования трала советник продолжает вести сделку, закрывая ее согласно заданным условиям?

В этом случае, мне кажется, есть смысл при использовании трала отключать закрытие сделки по любым другим условиям. Полагаю, причина понятна - не часто, но случается, что бот открывает сделку исключительно удачно - продав на вершине или купив на дне. Оставлять при трале иные условия выхода означает заранее лишить себя серьезного потенциала прибыли.



Нет, не правильно мыслите :) Если сделка не дойдет до уровня начала трала и уйдет в минус, то будет закрыта по SL, а фильтры как раз закрывают сделку и в минусе, тем самым минимизируя потери.
#2503



Если понимаю верно, в случае использования трала советник продолжает вести сделку, закрывая ее согласно заданным условиям?

В этом случае, мне кажется, есть смысл при использовании трала отключать закрытие сделки по любым другим условиям. Полагаю, причина понятна - не часто, но случается, что бот открывает сделку исключительно удачно - продав на вершине или купив на дне. Оставлять при трале иные условия выхода означает заранее лишить себя серьезного потенциала прибыли.





Нет, не правильно мыслите :) Если сделка не дойдет до уровня начала трала и уйдет в минус, то будет закрыта по SL, а фильтры как раз закрывают сделку и в минусе, тем самым минимизируя потери.


ivanvp, имеется в виду, что трал сработал и тогда только фильтра отключаются.
#2504



Если понимаю верно, в случае использования трала советник продолжает вести сделку, закрывая ее согласно заданным условиям?

В этом случае, мне кажется, есть смысл при использовании трала отключать закрытие сделки по любым другим условиям. Полагаю, причина понятна - не часто, но случается, что бот открывает сделку исключительно удачно - продав на вершине или купив на дне. Оставлять при трале иные условия выхода означает заранее лишить себя серьезного потенциала прибыли.



Нет, не правильно мыслите :) Если сделка не дойдет до уровня начала трала и уйдет в минус, то будет закрыта по SL, а фильтры как раз закрывают сделку и в минусе, тем самым минимизируя потери.

СергейСергей1975, если бы вы написали "активации" вместо "использования" трала, то было бы понятнее, что вы предлагаете деактивировать фильтры выхода или, как минимум, игнорировать их сигналы только после включения (начала работы) трала.
Если же сначала отключить фильтры выхода, а трал не активируется, то можно и попасть.

Не вполне понимаю многое в этом - начиная с того, какой или какие из множества тралов оптимальны для данных ботов.
Но да, тема трала есть и я ей добавлю актуальности, когда допишу пост на следующей неделе.
#2505

Вставлю свои 5 копеек в обсуждение нужности/ненужности определенных функций.

Как тут уже замечалось некоторые функции помогают на некоторых парах получить некоторый дополнительный профит. Я это к чему: разные инструменты иногда требуют разного подхода, особенно когда торгуется их штук 20-30. И выбрасывая из совы "ненужные" функции кол-во возможных к использованию инструментов тоже сокращается.

По моему скромному мнению, в сабже не то что много ненужных функций, а их явно не хватает.

Тем кому кажется, что сейчас есть переизбыток кода, дык юзайте 9-ю версию из шапки - на сколько помню, ее приняли за идентичную Азии. Все что стало писаться после этого - это уже создание расширенной/ных версии/й с новым функционалом, от Азии унаследовавшую/их только основной принцип торговли в ночную сессию.

Так что не надо пытаться тянуть назад раскочегаренный в этой ветке процесс: наш паровоз вперед летит - в КОММУНЕ остановка!

#2506
Цитата

И выбрасывая из совы "ненужные" функции кол-во возможных к использованию инструментов тоже сокращается.


Так и есть.
Цитата

По моему скромному мнению, в сабже не то что много ненужных функций, а их явно не хватает.


Также согласен - уже было предложено несколько интересных для реальных торгов идей, которые, уверен, в некоторых случаях и на некоторых инструментах способны снизить убыточность и повысить профитность. А универсального набора функций, хорошо работающих на всех парах, также считаю что нет, для некоторых пар нужны оригинальные идеи.
Цитата

Тем кому кажется, что сейчас есть переизбыток кода, дык юзайте 9-ю версию из шапки - на сколько помню, ее приняли за идентичную Азии


Опять же согласен на все 100%. Получаем регресс вместо прогресса... Для чего тогда старались - придумывали, писали новые функции, обкатывали их в том числе и на реале (обнаруживая и исправляя недочеты), тестировали и оптимизировали сеты с участием этих функций, доказывая тем самым, что функции то реально полезные, а совсем не лишние, - чтоб в итоге вернуться назад x_x

Изменено 4 декабря, 2016 пользователем FERRARI2009

#2507
Спойлер


Вставлю свои 5 копеек в обсуждение нужности/ненужности определенных функций.

Как тут уже замечалось некоторые функции помогают на некоторых парах получить некоторый дополнительный профит. Я это к чему: разные инструменты иногда требуют разного подхода, особенно когда торгуется их штук 20-30. И выбрасывая из совы "ненужные" функции кол-во возможных к использованию инструментов тоже сокращается.

По моему скромному мнению, в сабже не то что много ненужных функций, а их явно не хватает.

Тем кому кажется, что сейчас есть переизбыток кода, дык юзайте 9-ю версию из шапки - на сколько помню, ее приняли за идентичную Азии. Все что стало писаться после этого - это уже создание расширенной/ных версии/й с новым функционалом, от Азии унаследовавшую/их только основной принцип торговли в ночную сессию.

Так что не надо пытаться тянуть назад раскочегаренный в этой ветке процесс: наш паровоз вперед летит - в КОММУНЕ остановка!



Да -да что то мне это напоминает.... /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-mix-scalper-skonstruiruy-svoy-graal/5127 :-?
Совсем не удивлюсь если средствами Mix scalpera можно воспроизвести алгоритм Generic-а, главное найти все нужные настройки.... :))
#2508

У меня на эту тему весьма радикальное мнение...

Во-первых, имхо, 90% ботов уходят в мусорную корзину потому, что не имеют развитой системы сопровождения ордеров.
Программисты-нетрейдеры не знают ЧТО НУЖНО - а трейдеры-непрограммисты не знают КАК МОЖНО.
ИМХО, неэффективно снова и снова брать пару индикаторов и в тысячный раз во много рук заново разрабатывать какое-то сопровождение ордеров.
Намного эффективнее делать ботов на базе заготовки с развитой системой сопровождения ордеров - тогда есть вероятность более глубоко проверить торговую идею и оценить/отжать её потенциал.
Совершенно стандартная и обычно весьма эффективная опция сопровождения ордеров: на Х пипсах (можно в % канала) закрываем У% лота ордера - остаток в БУ и/или тралим.
Этого не может не быть в одноордерном боте - здесь пока об этом даже не вспоминали...

Во-вторых, единственная польза для программистов от бесплатной разработки - это обратная связь с постепенно матереющими пользователями, позволяющая улучшать бота.
И это крайне, критично важная часть проекта.
Не надо спешить за пользователей решать что им надо, а что нет.
Дайте пользователям действительно вменяемое описание параметров и время каждую опцию пощупать и проверить.
Через какое-то приемлемое время выяснится, что многое из казавшемся сомнительным реально применимо и людям полезно.

В-третьх, имхо, глупость начинать резать ботов до оптимизации сэтов.
Тем более что, на уровне кода, можно исключать из оптимизации любой входной параметр, в любых комбинациях.
А вот, перед оптимизацией, пройтись по коду с целью его существенного ускорения - это святое и это очень нужно.

В-четвертых, я не понял активности по урезанию кода со стороны тех, кто его не писал. Резкие резаки, млин...
Имхо, авторы, если надо, сделают это качественней - по ходу оптимизировав/переписав часть кода.
Вырезать много ума не надо, ломать не строить.
Но задача-то бота улучшить - а не упростить. А это далеко не всегда одно и то же...
Ну и есть еще комментирование кода вместо вырезания - если кто не слышал...

Имхо, обдумывая оптимизацию сетов, я бы сначала сделал ревизию НЕ реализованных предложений пользователей.
И заслуживающие внимания - реализовать.
А потом заняться ускорением кода, планированием оптимизации и собственно оптимизацией.

Изменено 5 декабря, 2016 пользователем Старик

#2509
Цитата

Совершенно стандартная и обычно весьма эффективная опция сопровождения ордеров: на Х пипсах (можно в % канала) закрываем У% лота ордера - остаток в БУ и/или тралим.



Во, я еще тут
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=319203
спрашивал была ли мысль закрывать часть открытой позиции, а остальное переводить в БУ. По-моему, функция, как минимум, нелишняя
#2510
Цитата

Спойлер

У меня на эту тему весьма радикальное мнение...

Во-первых, имхо, 90% ботов уходят в мусорную корзину потому, что не имеют развитой системы сопровождения ордеров.
Программисты-нетрейдеры не знают ЧТО НУЖНО - а трейдеры-непрограммисты не знают КАК МОЖНО.
ИМХО, неэффективно снова и снова брать пару индикаторов и в тысячный раз во много рук заново разрабатывать какое-то сопровождение ордеров.
Намного эффективнее делать ботов на базе заготовки с развитой системой сопровождения ордеров - тогда есть вероятность более глубоко проверить торговую идею и оценить/отжать её потенциал.
Совершенно стандартная и обычно весьма эффективная опция сопровождения ордеров: на Х пипсах (можно в % канала) закрываем У% лота ордера - остаток в БУ и/или тралим.
Этого не может не быть в одноордерном боте - здесь пока об этом даже не вспоминали...

Во-вторых, единственная польза для программистов от бесплатной разработки - это обратная связь с постепенно матереющими пользователями, позволяющая улучшать бота.
И это крайне, критично важная часть проекта.

В-третьх, имхо, глупость начинать резать ботов до оптимизации сэтов.
Тем более что, на уровне кода, можно исключать из оптимизации любой входной параметр, в любых комбинациях.
А вот, перед оптимизацией, пройтись по коду с целью его существенного ускорения - это святое и это очень нужно.

В-четвертых, я не понял активности по урезанию кода со стороны тех, кто его не писал. Резкие резаки, млин...
Имхо, авторы, если надо, сделают это качественней - по ходу оптимизировав/переписав часть кода.
Вырезать много ума не надо, ломать не строить.
Но задача-то бота улучшить - а не упростить. А это далеко не всегда одно и то же...
Ну и есть еще комментирование кода вместо вырезания - если кто не слышал...

Имхо, обдумывая оптимизацию сетов, я бы сначала сделал ревизию НЕ реализованных предложений пользователей.
И заслуживающие внимания - реализовать.
А потом заняться ускорением кода, планированием оптимизации и собственно оптимизацией.



Всё как всегда чётко, ясно, лаконично и аргументированно от человека, умудренного богатым опытом =d> Ни прибавить, ни убавить, абсолютно по всем аспектам солидарен.
#2511


СергейСергей1975, если бы вы написали "активации" вместо "использования" трала, то было бы понятнее, что вы предлагаете деактивировать фильтры выхода или, как минимум, игнорировать их сигналы только после включения (начала работы) трала.


Да, совершенно верно подметили. Не вполне однозначно выразился. Слово "использования"прошу читать как "активации". :)
#2512


Спойлер


Вставлю свои 5 копеек в обсуждение нужности/ненужности определенных функций.

Как тут уже замечалось некоторые функции помогают на некоторых парах получить некоторый дополнительный профит. Я это к чему: разные инструменты иногда требуют разного подхода, особенно когда торгуется их штук 20-30. И выбрасывая из совы "ненужные" функции кол-во возможных к использованию инструментов тоже сокращается.

По моему скромному мнению, в сабже не то что много ненужных функций, а их явно не хватает.

Тем кому кажется, что сейчас есть переизбыток кода, дык юзайте 9-ю версию из шапки - на сколько помню, ее приняли за идентичную Азии. Все что стало писаться после этого - это уже создание расширенной/ных версии/й с новым функционалом, от Азии унаследовавшую/их только основной принцип торговли в ночную сессию.

Так что не надо пытаться тянуть назад раскочегаренный в этой ветке процесс: наш паровоз вперед летит - в КОММУНЕ остановка!



Да -да что то мне это напоминает.... /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-mix-scalper-skonstruiruy-svoy-graal/5127 :-?
Совсем не удивлюсь если средствами Mix scalpera можно воспроизвести алгоритм Generic-а, главное найти все нужные настройки.... :))


Как-то собирался осилить ту ветку - не судьба пока, хотя почерпнуть там есть чего. Тока это разные проджекты - там конструктор, типа: вот побрякушки + вот напильник = сделай бабу; а здесь все-таки на уже готовую бабу побрякушки всякие навешивают. Для красоты и разных случаев в жизни.
#2513


Вставлю свои 5 копеек в обсуждение нужности/ненужности определенных функций.

Как тут уже замечалось некоторые функции помогают на некоторых парах получить некоторый дополнительный профит. Я это к чему: разные инструменты иногда требуют разного подхода, особенно когда торгуется их штук 20-30. И выбрасывая из совы "ненужные" функции кол-во возможных к использованию инструментов тоже сокращается.

По моему скромному мнению, в сабже не то что много ненужных функций, а их явно не хватает.

Тем кому кажется, что сейчас есть переизбыток кода, дык юзайте 9-ю версию из шапки - на сколько помню, ее приняли за идентичную Азии. Все что стало писаться после этого - это уже создание расширенной/ных версии/й с новым функционалом, от Азии унаследовавшую/их только основной принцип торговли в ночную сессию.

Так что не надо пытаться тянуть назад раскочегаренный в этой ветке процесс: наш паровоз вперед летит - в КОММУНЕ остановка!



Я для себя сделал сборку, которая называется Final (опять же, исключительно для моего использования). Если же действительно появится достойная функция, которая вызовет эффект "ВАААУУУ", разумеется, я её добавлю. Но по моему мнению, в процессе разработки проект Generic не только достиг поставленной задачи, но и значительно превзошел первоисточник. Вопрос в другом: "Какие цели Вы преследуете, используя данный советник: качественный ночной скальпер или же универсальный скальпер, который торгует и в другие промежутки времени". Я лично преследую первую цель. Если есть идеи, как сделать его универсальным - это уже другая тема, которая уходит далеко за грань первоначального проекта.

Новое - это не всегда лучшее. Мы должны понимать, что всё зависит не только от робота, но и от характера рынка, а он очень спокойный и низковолантильный в данный промежуток времени. Сколько бы новых функций не было бы добавлено, но рынок не поменяется - М15 бары как были на 5 пунктов, так и останутся на 5 пунктов. разумеется, в ветке 11.94 много новшеств и доработок в отличии от версии 11.86, но главные - это исправление ошибок. Лично для меня из всех новшеств видятся востребованными лишь MorningClose, который я использую на открытии токийской сессии (так как период ожидаемого "отката" завершен и на рынке появляется ликвидность и, соотв., вероятность движения против нас) и MaxSpreadMode2 и только для закрытия продаж.

Сейчас же я тестирую очень интересного робота - дневника и постепенно приближаюсь к разгадке его тайны. Общественность, как Вы отнесетесь к созданию в Лаборатории темы с целью реализации этого робота?
#2514


Сейчас же я тестирую очень интересного робота - дневника и постепенно приближаюсь к разгадке его тайны. Общественность, как Вы отнесетесь к созданию в Лаборатории темы с целью реализации этого робота?


Дык как минимум ни кто не будет против...
#2515


Сейчас же я тестирую очень интересного робота - дневника и постепенно приближаюсь к разгадке его тайны. Общественность, как Вы отнесетесь к созданию в Лаборатории темы с целью реализации этого робота?


Общественность отнесется ровно так, как и на сколько будет реализован проект.
#2516


Общественность, как Вы отнесетесь к созданию в Лаборатории темы с целью реализации этого робота?


Общественность отлично относится к идеям, которые подтверждены отчетами/мониторингом, а главное имеют ТехЗадание.
Но пока что по новым предложениям лично я вижу тут только:
- "Есть сов на D1, нет отчета, просто верьте, он хороший, давайте реализуем"
- "Есть Wall Street 2, не знаю алгоритм, но давайте реализуем свой Генетик."
- "У меня есть сов, который по одному сету торгует на 27 инструментах, а также играет на балалайке, я собой горд, вам его не дам, реализовать не предлагаю."

Ребята, если есть интересный алгоритм, подтверждение его работы мониторингом хотя бы за 2-3 месяца, подробное задание (ТЗ) - создавайте ветку в "Лаборатория ProfitFX", программист найдет тут же (лично я бы заинтересовался).
Если нет, зачем в этой ветке поднимать тему других советников, вам 3х версий Генетика (9, 11, 12) что ли мало? (Вопрос риторический)
#2517


Ребята, если есть интересный алгоритм, подтверждение его работы мониторингом хотя бы за 2-3 месяца, подробное задание (ТЗ) - создавайте ветку в "Лаборатория ProfitFX", программист найдет тут же (лично я бы заинтересовался). [/size]
Если нет, зачем в этой ветке поднимать тему других советников, вам 3х версий Генетика (9, 11, 12) что ли мало? (Вопрос риторический)


Отнсительно интересный алгоритм есть у WSR, правда там стоплоссы убивают доход, надо с этим как то бороться.
Поэтому давайте двигаться в этом направлении.
Наш болгарский друг не такой уж и дурак, если даже свою Азию сделал бесплатным приложением к своему Роботу.
#2518


...
Я для себя сделал сборку, которая называется Final (опять же, исключительно для моего использования).
...



С этого и надо начинать. Даже программисты, точущие здесь для общественности код Гены, "для себя" так делают и при этом не заявляют в категоричном тоне о необходимости удаления ненужного и захламленного кода. Код открытый - кто понимает в программировании, тот волен с ним делать, что захочет: обрезать/ добавлять, выкладывать/не выкладывать в комьюнити.

И, кстати, может 15-ти минутные бары и останутся пятнадцатиминутными, но 5-ти минутных для некоторых инструментов они точно не заменят.


...
Сейчас же я тестирую очень интересного робота - дневника и постепенно приближаюсь к разгадке его тайны. Общественность, как Вы отнесетесь к созданию в Лаборатории темы с целью реализации этого робота?



Делай то, что надо, и будет то, что будет.

Изменено 5 декабря, 2016 пользователем SebastianPerreira

#2519

Подскажите, пожалуйста, max spread mode 2profit сработает в ролловерное время, если закрытие в ролловер не разрешено? версия 11 94 7.

#2520


Подскажите, пожалуйста, max spread mode 2profit сработает в ролловерное время, если закрытие в ролловер не разрешено? версия 11 94 7.


нет, закрытие нужно разрешить
#2521


Добавил параметр MorningClose, варианты закрытия сделок оставшихся на утро, варианты:
[list type=decimal]

  • Перевод в безубыток (если возможно)

  • Закрыть сразу

  • Закрыть только в профите



  • Возможность перевода в безубыток проверяется только один раз в определенное время или после наступления этого времни, если возможности перевода нет, проверяется на каждом тике?
    #2522



    Добавил параметр MorningClose, варианты закрытия сделок оставшихся на утро, варианты:
    [list type=decimal]

  • Перевод в безубыток (если возможно)

  • Закрыть сразу

  • Закрыть только в профите



  • Возможность перевода в безубыток проверяется только один раз в определенное время или после наступления этого времни, если возможности перевода нет, проверяется на каждом тике?
    Не на каждом тике, но постоянно :) Обычно сделка может провисеть несколько десятков секунд перед закрытием.
    #2523




    Добавил параметр MorningClose, варианты закрытия сделок оставшихся на утро, варианты:
    [list type=decimal]

  • Перевод в безубыток (если возможно)

  • Закрыть сразу

  • Закрыть только в профите



  • Возможность перевода в безубыток проверяется только один раз в определенное время или после наступления этого времни, если возможности перевода нет, проверяется на каждом тике?
    Не на каждом тике, но постоянно :) Обычно сделка может провисеть несколько десятков секунд перед закрытием.

    Поясню свою мысль:
    Если в момент активации MorningClose цена находится в отрицательном диапазоне, то советник ждет когда она выйдет в плюс и тогда выставляет стоп в безубыток?
    #2524

    Версия последняя, описание

    Generic_A-TLP_11.94.7_-_Описание_параметров_-_20161206.docx211 скач.

    Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Старик

    #2525


    WSR явно интересен, но для разработки его аналога следует понять алгоритм, а запрограммировать его - дело десятое.


    Вот бот с другого форума, принцип работы вроде похож на WSR, только сделки открываются на открытии нового бара, что ускоряет оптимизацию. Стоит у меня третий месяц на центовике, пока доволен, хотя потенциал для доработок думается в нем есть еще.

    3indi_exp.mq4142 скач.

    Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Nicodemus

    #2526

    В ветке WSR, кстати, форсили какого-то Ангела, у которого, якобы украли идеи и продают в WSR. Я так понимаю, что у человека есть исходник этого Ангела. Может в эту сторону копнуть

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Перейти к списку тем
    Форум · 2.0.20260627.0025