[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

Роллове...ролловер...ролловер.....зачем влезать в сделки там где заведомо торговые условия не выгодные для открытия сделок....странные люди... :-?

Ну а что его проверять - закрытие в ролловер отключи для начала.

По Генетику 12 версии считаю, что его нужно подчистить он лишнего, ненужного кода. Идей, которые после реализации себя не подтвердили, либо сам автор идеи ушел в небытие. Имхо я бы убрал входы/выходы по CCI, мультиторговлю, привязку к другим ТФ, кроме М15, фильтр времени по дням, который в разу увеличивает кол-во проходок оптимизации и подобные фильтры, и уже можно было бы набрать рабочую группу и приступить к правильной оптимизации как минимум с форвардом(я лично и за беквард). На форуме были примеры слажено настроенных рабочих групп. Найти лидера проекта оптимизации, разделить все пары на N человек и уже поставить жирную точку в новых разработках, сосредоточившись на фикс багов, которые могут появиться при реальной торговле.

Интересно, а кто-то проводил анализ, как часто на период ролловера цена еще в плюсе, а потом уходит в минус и не возвращается? А то все стращают этим ролловером, но он может одно лечить, другое калечить. Не? Ну закроется та сделка в небольшой минус в ролловер и что? Как-то Азией люди годами торгуют без ролловеров, спросите Зиму про ролловеры и его торговлю, или посмотрите его отчеты. Там в ролловерах проблемы?

Но...
Хочу одновременно отметить, что приступать нужно только в том случае, если считаем, что все важное уже реализовано!
А, знаю))) скажут, опять начнет ныть про обработку пятничных гэпов)))
Не, не только! хотя, важно, конечно.
Тут вчера было высказывание про Динамический ТР... Мол, в топку его тоже))) Нет, хорошо, что человек напомнил спасибо ему! Давно уже писал про целесообразность определения параметров не через абсолютные пипсы, а через ширину канала. Давмэн, помнится меня молниеносно поддержал. На этом, к сожалению, все. Динамический ТР. кстати, единственный параметр таким образом заданный... то есть понимание таки есть и реализация тоже.
Так вот, прежде чем начинать оптимизировать, давайте сначала поставим сознательный крест на вопросе определения параметров через ширину канала.

Интересно, а кто-то проводил анализ, как часто на период ролловера цена еще в плюсе, а потом уходит в минус и не возвращается? А то все стращают этим ролловером, но он может одно лечить, другое калечить. Не? Ну закроется та сделка в небольшой минус в ролловер и что? Как-то Азией люди годами торгуют без ролловеров, спросите Зиму про ролловеры и его торговлю, или посмотрите его отчеты. Там в ролловерах проблемы?

Устал я уже от всей этой тугомотины...
ты же адекватный, isnull, вопрос бэк-теста от реальной торговли же нет проблемы отличить!
Да, на реале без проблем, close deal on rollover = true, можно, все в порядке.

ну давайте поторгуем

Короче, ясно. Анализа не было. Так я лучше получу в ролловер -5 пунктов вместо +7 из-за спреда, чем цена развернется и получу -50 к утру. А вы постите дальше страшные картинки со спредами.

Цитата

Тут вчера было высказывание про Динамический ТР... Мол, в топку его тоже))) Нет, хорошо, что человек напомнил спасибо ему! Давно уже писал про целесообразность определения параметров не через абсолютные пипсы, а через ширину канала.

Цитата

Короче, ясно. Анализа не было. Так я лучше получу в ролловер -5 пунктов вместо +7 из-за спреда, чем цена развернется и получу -50 к утру. А вы постите дальше страшные картинки со спредами.

_EURAUD_на_базе_EURCHF.rar62 скач.

Можно фиксированный ТП пооптимизировать. В целом, от уменьшения ТП (любого) хуже результаты.

Тут каждый сам решает как для него комфортней торговать данным совом. Вы согласны в ролловер получать убыток из-за спреда, а я предпочитаю в ролловер закрываться только в плюсе по тейку :) Лично я анализы не проводил, но пока, лично меня, мой подход в этом вопросе устраивает, также как ваш подход устраивает вас, в итоге все довольны :) У разных трейдеров и разные подходы к своим тактикам в рамках одной стратегии, по-моему, это абсолютно нормально :-b

Проверьте мой сет по AUDCAD

GENv12_AUDCAD_M15_WS.set70 скач.

Цитата

Тут вчера было высказывание про Динамический ТР... Мол, в топку его тоже))) Нет, хорошо, что человек напомнил спасибо ему! Давно уже писал про целесообразность определения параметров не через абсолютные пипсы, а через ширину канала.

Вы абсолютно правы, говоря про полезность динамического ТП, я утверждаю тоже самое. Для доказательства правоты своих слов выкладываю сравнительные тесты по паре EURAUD (используется базовый сет от EURCHF с небольшим моим изменением в лице установки параметра Morning Close в режим Перевод в безубыток (если возможно) и Morning Close hour start=3, в ролловер, естественно, закрытие запретил получился выхлоп в итоге лучше чем на полностью оригинальном сете EURCHF, а оптимизация то пустячная была) без использования динамического ТП и с его использованием:

Спойлер

1. Без использования динамического ТП

Спойлер

Как видим очень неплохо в тестере идет.

2. С динамическим ТП

Спойлер

Феноменальный прирост прибыли (+33%, если считать от базовой суммы в 100$) и уменьшение просадки. Но сразу хочу заметить, про вполне очевидный возможный довод оппонентов, что вся эта прибыль была получена по тейку в ролловер и потому это ничего не доказывает. Сразу отвечаю на возможный вполне резонный такой довод. Да часть сделок действительно закрывалась по тейку в ролловер (или около него), но
а) Таких сделок не громадное количественно
б) Спред по паре EURAUD более вменяемый чем у многих других (фунткад, фунтаусси) в наши торговые часы и в около ролловерное время также разъезжается поменьше чем по вышеназванным парам
в) Часть сделок по такому тейку закрывается в ролловер на покупку и вполне возможно, что в реале значительная часть таких сделок закрывались примерно также (опять же от конкретных брокеров это сильно зависит - от их расширений спредов и исполнения)
Из вышесказанного вытекает нижеследующее: громадный прирост в производительности в данном случае (+33%), конечно, частично нивелируется приведенным мною замечанием, но уверен, что не полностью и в зависимости от условий конкретных брокеров, мы можем получить благодаря функции динамического ТП большую или меньшую, но доп. прибыль (по сравнению с неиспользованием данной функции)

3. Касательно доказательства моих слов, что установка параметра Morning Close в режим Перевод в безубыток (если возможно) и Morning Close hour start=3 в данном случае приводит к росту прибыли (по сравнению с чисто базовым сетомEURCHF), привожу результаты 3 тестирования, без включения этих параметров (также это показывает что нововведение в лице Morning Close является очень полезным для некоторых пар):

Спойлер

Видим, что прибыль упала на 15 % по сравнению с первым случаем (где включен Morning Close)

Вывод: функция динамического ТП однозначно полезная (также как и Morning Close), не для всех пар и сетов конечно, но она заслуживает место быть.

P.S. Приложил в архиве все 3 теста. Толковым замечаниям по делу, которые не озвучены выше мною, от опытных трейдеров буду рад.

---

Добавлено: 03-12-2016 12:18:44

---

Цитата

Короче, ясно. Анализа не было. Так я лучше получу в ролловер -5 пунктов вместо +7 из-за спреда, чем цена развернется и получу -50 к утру. А вы постите дальше страшные картинки со спредами.

Тут каждый сам решает как для него комфортней торговать данным совом. Вы согласны в ролловер получать убыток из-за спреда, а я предпочитаю в ролловер закрываться только в плюсе по тейку :) Лично я анализы не проводил, но пока, лично меня, мой подход в этом вопросе устраивает, также как ваш подход устраивает вас, в итоге все довольны :) У разных трейдеров и разные подходы к своим тактикам в рамках одной стратегии, по-моему, это абсолютно нормально :-b

Можно фиксированный ТП пооптимизировать. В целом, от уменьшения ТП (любого) хуже результаты.

Цитата

Но фиксированный ТП хуже Динамического. Надеюсь, FERRARI2009 доведет сравнительный тест до конца, хотя это и так на пальцах понятно.

EURAUD_на_базе_EURCHF_Тп=10.rar53 скач.

А почему 10? Нужно оптимизацию по ТП.

Цитата

А почему 10? Нужно оптимизацию по ТП.

Цитата

А почему 10? Нужно оптимизацию по ТП.

Это верно подмечено - поставил на оптимизацию начиная с тейка=12 с шагом 2п (с точностью до 1п думаю не стоит подгонять под историю) и до 50п. Посмотрим что выйдет. О результате сообщу.

Цитата

Цитата: FERRARI2009 от Сегодня в 05:36:38 pm
Цитировать
А почему 10? Нужно оптимизацию по ТП.
Это верно подмечено - поставил на оптимизацию начиная с тейка=12 с шагом 2п (с точностью до 1п думаю не стоит подгонять под историю) и до 50п. Посмотрим что выйдет. О результате сообщу.
Для еврочиха ставь оптимизацию с 8

А почему 10? Нужно оптимизацию по ТП.

Цитата

А почему 10? Нужно оптимизацию по ТП.

Это верно подмечено - поставил на оптимизацию начиная с тейка=12 с шагом 2п (с точностью до 1п думаю не стоит подгонять под историю) и до 50п. Посмотрим что выйдет. О результате сообщу.

Для еврочиха ставь оптимизацию с 8

Цитата

У меня 6 и 80%.

Уважаемые программисты! В аттаче мой сильно переделанный вариант индикатора K1band, теперь на массивах. Сделано всё через жопу, поскольку языка не знаю. Два дня тыкал на кнопочки клавы - и случайно получилось именно так, как работает у меня в Омеге: каналы медленно расходятся в начале графика и корректно шевелятся на последнем баре (в 83 строке дописал знак равенства i >= 0). Но есть и косяки - иногда линии канала в некоторых местах пропадают (как на скрине верхняя линия). Подозреваю, что это из-за наложения на каналы данных других массивов, которые не отрисовываются, строчки 44-47. Надо как-то это исправить. И ещё - в этом варианте работает только K1_Period * K1_DeviationPeriodMult для расчёта отклонения на всём графике, что даёт медленное расхождение каналов в начале графика. Никак не могу сделать, чтобы в начале графика на K1_Period баров отклонение считалось только по K1_Period для быстрого расхождения линий, как в моём первом коде K1band здесь: /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=323243 . В этом коде это можно сделать, если раскомментировать строки 89-90 и закомментировать 91. Тогда при загрузке индикатора в начале графика имеем быстрое расхождение, вроде всё как задумано. Но затем на живом графике при появлении новых баров ширина канала начинает сильно гулять в зависимости от волатильности. Если перекомпилировать индюк, то каналы выравниваются на всех новых барах, появившихся после загрузки. Происходит это, как я понял, потому, что на новых барах расчёт ширины канала идёт по K1_Period вместо K1_Period * K1_DeviationPeriodMult. Как будто Метак считает, что график только начался и идут первые бары. Возможно, это особенность работы IndicatorCounted() на живом графике? Можно ли это пофиксить? С другой стороны, можно забить на эту проблему и просто начинать торговлю только после K1_Period * K1_DeviationPeriodMult баров с начала графика, когда каналы достаточно разойдутся. Ну и наверное надо бы грамотно переписать этот код или написать другой, но чтобы работал на живом графике точно как этот! ;;)

K1band_beta_01.mq427 скач.

Цитата

Цитировать
А почему 10? Нужно оптимизацию по ТП.
Это верно подмечено - поставил на оптимизацию начиная с тейка=12 с шагом 2п (с точностью до 1п думаю не стоит подгонять под историю) и до 50п. Посмотрим что выйдет. О результате сообщу.

_ТП.rar56 скач.

У сета для еврочихов, наверно, Exit_Distance больше, чем Entry_Break, поэтому по фильтру канала он закрывается слабо (поэтому, кстати, и остаётся висеть "на утро"), поэтому и динамический ТП ему помог. Я бы пробовал сей фильтр только после полной оптимизации. Ну если кому-то помогает, то хорошо.

Цитата

У сета для еврочихов, наверно, Exit_Distance больше, чем Entry_Break, поэтому по фильтру канала он закрывается слабо (поэтому, кстати, и остаётся висеть "на утро"), поэтому и динамический ТП ему помог.

Если понимаю верно, в случае использования трала советник продолжает вести сделку, закрывая ее согласно заданным условиям?

В этом случае, мне кажется, есть смысл при использовании трала отключать закрытие сделки по любым другим условиям. Полагаю, причина понятна - не часто, но случается, что бот открывает сделку исключительно удачно - продав на вершине или купив на дне. Оставлять при трале иные условия выхода означает заранее лишить себя серьезного потенциала прибыли.