РекавериМод в оригинальном WallStreet Robor работает немного иначе.
Он берет начальный депозит, высчитывая его по истории по этой паре и с этим магиком. Полученное число запоминается. И если следующая сделка будет в минус, т.е. суммарный баланс по паре уйдет в просадку - активируется рекавери, который умножает расчетный лот на множитель для всех последующих сделок. Умножает 1 раз, т.е. никакого наращивания лота и мартингейла нет. Происходит это до того момента, пока баланс счета не превысит тот изначальный, который был рассчитан. Если баланс идет в плюс, то значение в памяти переписывается под текущий баланс.
Т.е. пока мы в плюсе, мод выключен, как только мы получили хоть малейший лосс, рекавери активен до момент, пока не будет превышен максимум по балансу, который когда то был.
[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌
От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX
:-?
Понял. Как будет время - прикручу этот режим к тестеру (там это элементарно делается), поглядим, оправдает ли себя.
Цитатане просто же так в роловер не торгуют
лимитки едва ли помогут
С чего вы взяли что в ролловер не торгуют? В сетах по умолчанию из шапки между прочим торговля в ролловер разрешена (запрещено только закрывать сделки). А лимитники могут реально помочь у брокеров, в регламенте которых прописано что лимитные сделки исполняются либо по заявленной цене, либо по лучшей цене (но не по худшей) - а это большинство нормальных брокеров (кроме Тика, у него, насколько я знаю, могут и по худшей цене отложки исполняться, также как и тейки - но это исключение среди приличных брокеров, а не правило)
только вам могут лимитник реджектнуть. И никакие 99% бектесты этого не покажут
Цитататолько вам могут лимитник реджектнуть. И никакие 99% бектесты этого не покажут
Да это может быть, но по мне лучше так, чем открывать сделки с проскальзыванием в 15-20 п - много прибыли с них уже все равно вряд ли получится взять в условиях сильно раздвинутых ролловерных спредов (вся или почти вся прибыль как раз таким скольжением и будет съедена и получится, что ордер открыт уже не на границе канала, а где-то в районе его середины - тут уже надежда не на стратегию,а на удачу получается), хорошо если в итоге лосей не принесут :-ss
Изменено 20 декабря, 2016 пользователем FERRARI2009
Это глюк: фактический спред и спред, считанный советником не совпадают (см. картинку)? Так держалось до перезагрузки советника. Версия 11.94.7.
nuolin это вы не читаете топик - в не торговое время монитор бота не обновляется.
Версия, которая работает как описал Rever27, работает пока только в тестере.
Баланс вырастает, просадка вырастает.
а можно еще в этой версии сделать так что бы с каждым следующим минусовым ордером лотность увеличивалась на заданый коэфициент, а то как то не понятно происходит... баланс уменьшился лотность один раз поднялась и он торгует именно этим лотом, но увеличив лотность последующих ордеров у нас больше шансов восстановить баланс прибыльной сделкой. давайте попробуем!
увеличив лотность последующих ордеров у нас больше шансов восстановить баланс
Или, как вариант, больше шансов значительно уменьшить баланс при последующих лосях. Все верно Zxx сделал - именно как в Азии.
А зачем спорить об автоматизации рекавери?
Ну считаете вы что после лося обязательно будет суперприбыльная сделка так возьмите и увеличьте лот вручную, какие проблемы то?
Тем более что сами оцЕните убыток и сами примите решение увеличить его в следующий раз или отбить потерю.
Всем чем мы можем управлять на форексе это только рисками, так и управляйте, остальное пусть делает бот.
Своей головой иногда тоже надо думать и принимать решения, ведь не зря она на плечах то...
Почему все решили, что Азия увеличивает лотность только один раз? Она вполне может работать как обычный мартин, пока не выйдет из просадки. Увеличение лотности один раз не поможет выйти из просадки, если пара совсем плоха.
Изменено 21 декабря, 2016 пользователем Jaden
Ну считаете вы что после лося обязательно будет суперприбыльная сделка так возьмите и увеличьте лот вручную, какие проблемы то?
Проблемы исключительно удобства управления несколькими счетами у нескольких брокеров.
Если при наличии одного счета у одного брокера и торговли только стандартными парами еще можно вполне успешно и безошибочно руками управлять увеличением/уменьшением лотности, то при возрастании счетов вероятность ошибки (забыть увеличить, забыть уменьшить, увеличить некорректно и т.п.) возрастает, полагаю, в геометрической прогрессии.
Получится все только хуже.
при возрастании счетов вероятность ошибки (забыть увеличить, забыть уменьшить, увеличить некорректно и т.п.) возрастает, полагаю, в геометрической прогрессии.
Получится все только хуже.
Согласен, но выскажу свое мнение, если у вас несколько счетов значит вы всерьез занимаетесь торговлей этим ботом и наверняка на счетах лежат серьезные деньги. А раз так - за всеми рисками надо следить пристально.
Тут необходим дневник трейдера с ежедневным анализом сделок и учетом изменения лотности.
Вы же видите по тестам, да и по реальным сделкам что убыточные сделки подряд и даже лоси явление отнють не редкое, стоит ли доверять увеличение лотности исключительно боту, да если ещё и с мартином? Сами и не заметите как попадете под хорошую просадку.
Сами и не заметите как попадете под хорошую просадку.
полностью поддерживаю, на большинстве сетов заметны периоды с просадкой, когда идут несколько лосей подряд, разделённые минимальными прибыльными сделками... если на такое попасть с дабл лотом, можно просесть так, что год вытягиваться.
krisy, включение какой функции дает такой результат?
Изменено 6 января, 2017 пользователем Jaden
если на такое попасть с дабл лотом
Ну зачем же с дабл лотом? :-o
Можно гораздо скромнее и разумнее себя вести, вводя коэффициент в зависимости от того, какое максимальное кол-во убыточных сделок подряд показывала на истории та или иная пара.
Если, к примеру, я знаю, что на 2-хгодичном интервале GBPCAD показывал максимум 2 убыточных сделки подряд, а на протяжении 7 лет - не более четырех, то в моем понимании ничего катастрофического не произойдет, если ввести для этой пары вменяемый коэффициент.
krisy, вы бы как-то подробнее прокомментировали свой скрин - какая версия, какая пара, какой сет, какой брокер.
если на такое попасть с дабл лотом
Ну зачем же с дабл лотом? :-o
Можно гораздо скромнее и разумнее себя вести, вводя коэффициент в зависимости от того, какое максимальное кол-во убыточных сделок подряд показывала на истории та или иная пара.
Если, к примеру, я знаю, что на 2-хгодичном интервале GBPCAD показывал максимум 2 убыточных сделки подряд, а на протяжении 7 лет - не более четырех, то в моем понимании ничего катастрофического не произойдет, если ввести для этой пары вменяемый коэффициент.
krisy, вы бы как-то подробнее прокомментировали свой скрин - какая версия, какая пара, какой сет, какой брокер.
Зная статистику по паре за год-два-пять лет, можно потестировать увеличение лота после 2-й, 3-й .... просадки подряд.
Уважаемые программисты! Ранее поднималась тема по выставлению лимитных ордеров, можно этот вопрос рассмотреть?
если на такое попасть с дабл лотом
Ну зачем же с дабл лотом? :-o
Можно гораздо скромнее и разумнее себя вести, вводя коэффициент в зависимости от того, какое максимальное кол-во убыточных сделок подряд показывала на истории та или иная пара.
Если, к примеру, я знаю, что на 2-хгодичном интервале GBPCAD показывал максимум 2 убыточных сделки подряд, а на протяжении 7 лет - не более четырех, то в моем понимании ничего катастрофического не произойдет, если ввести для этой пары вменяемый коэффициент.
Или произойдет! Если говорить уж совсем правду! И статистика - далеко не идеальная штука. Зададим себе вопрос - А может ли сработать 5 стопов подряд? - ответ да. А 6 подряд - ответ тоже да. А 107 подряд ? ответ будет тоже да!!! (правда вероятность этого срабатывания будет ничтожно мала, но она есть)
И статистика - далеко не идеальная штука.
Проблема даже не в статистике, проблема в вероятности, а вероятность ещё и зависит от других факторов.
Прибыльные тестерные пары очень любят минусить в реале, тут уже проблемы исполнений и спредов брокеров.
Версия 11.94.8
- Исправление ошибки с делением на ноль в функции fGetLots
- Манименеджмент от минимума эквити и баланса
- Обновление инфопанели на каждом тике
По предложению лимитных ордеров отклика не получил, пойду изучать MQL >:d
Лучше поизучать условия торговли, где будет сказано что лимитные ордера становятся рыночными когда цена достигает уровня ордера. Другими словами, они не исключат проскальзывание, с которым вы хотите побороться.
По предложению лимитных ордеров отклика не получил, пойду изучать MQL >:d
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем