[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

советникmt4m15gbpusdgeneric tlp

От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая666768697071Далее »Последняя страница
Страница 68 из 160
#1677


Наконец то дошли руки для знакомства с совой. Спасибо разработчикам!
Почему произошло глобальное разделение на версию 11 и 12?
...
Хотелось бы объединить эти версии советников и получить одного максимально доведенного до ума робота.


Потому что уже сотням людей надо передавать в эксплуатацию стабильную и протестированную версию - желательно с оптимизированными сэтами!
Так вот 11.хх - это попытка быстрее сделать стабильную, более внятную и надежную версию для передачи людям вместо уже достаточно старых начальных.
Ситуация для этого явно дозрела.

А 12.хх пока версия в разработке, которая, понятно, перспективней, но пока еще неизвестно когда и до чего дойдет.
Добавлено: 30-10-2016 12:34:33


А с чем связано удаление моих постов можно по интересоваться ?,
ведь просто вопрос задал о том что можно ли заниматься улучшением алгоритма робота и исправлением ошибок в коде + актуальной версии...
- Ведь просто помочь хотел, а тут сразу все вычищают...


А посмотреть у себя в Профиле свои посты не пробовали, прежде чем возмущаться якобы удалением постов?
Ваш пост с вопросом где взять версию бота для торгов отправлен в топик для всяких странных вопросов по боту.
ответ всегда один - скачать в нулевом посте топика.

Что касается вашего зашкаливающего желания помочь, исправить ошибки и улучшить алгоритм, то мы вас не знаем по работе на форуме.
Может, вы для начала, для знакомства, показали бы 2-3 ошибки, которые вы хотите исправить?
И сначала озвучили бы 1-2 идеи улучшения алгоритма работы?

Понимаете, дорабатывать код никому не запрещено - разработка открытая.
Но я бы не хотел, чтобы в топике возникло 3-4 подветки развития бота к и так уже 2-м имеющимся 11.хх и 12.хх.
Хотелось бы сохранить максимальную осмысленность и единость процесса обсуждения и доработки.

Но активное участие в разработке всячески приветствуется!

Изменено 30 октября, 2016 пользователем Старик

Лайкmaga156, Rom777 и ещё 12
#1678

Вот предварительные тесты.
Есть смысл пробовать значения периода от 40 до 150 (0 - выключен), наклона (slope) - от 0.0 до 1.5.

Вот eurgbp на том же участке данных, период машки 110, наклон 0.5. Повысили прибыль, повысили прибыльность.

Я надеюсь, программисты проверят и поправят, если что-то не так. У меня из опыта программирования год паскаля в универе.

ma-110-slope05.PNG
mdr0.png
mdr1.png

Изменено 2 ноября, 2016 пользователем Zxx

ЛайкAlexandr69, SebastianPerreira и ещё 7
#1679


Версия 12.37

- После каждого вызова функций с других таймфреймов - проверяется на ошибки, и, в случае ошибки, пропускает тик, и устанавливает таймер на одну секунду. Следующая проверка будет либо на следующем тике, если он придёт в течение секунды, либо по таймеру.
Так как значения всех индикаторов запрашиваются не в момент открытия сделки, а заранее, то в момент открытия сделки будут уже обновлённые данные, и не будет случая, что цена уже может измениться.
По идее, должен работать на любом таймфрейме.
Кол-во баров в фильтре длины свечи берётся с текущего таймфрейма (а не с параметра TimeFrame).

- Возможность изменения цветов VisualDebug
- Настраиваемый таймфрейм для CCI

В тестере стал немного помедленнее работать.



спасибо, не могли бы также поделиться сетами для данной версии.
#1681
Цитата

Вот предварительные тесты.
Есть смысл пробовать значения периода от 40 до 150 (0 - выключен), наклона (slope) - от 0.0 до 1.5.

Вот eurgbp на том же участке данных, период машки 110, наклон 0.5. Повысили прибыль, повысили прибыльность.

Я надеюсь, программисты проверят и поправят, если что-то не так. У меня из опыта программирования год паскаля в универе.


Данные по ма интересные. но могут быть случайными, в качество 90% верить нельзя...
#1682

В качество 99% тоже верить нельзя, примеров масса :)
Да даже в торги на реале верить не всегда стоит. Если что-то работает на одном брокере, не обязательно будет работать у другого брокера. Я в этом уже успел убедиться, на закрытии рынка в пятницу tickmill часто рисует шпильку вниз, что приводит к закрытию, но из-за расширившегося спреда вся прибыль съедается. А на робо шпильки нет, сделка переносится на следующую неделю и закрывается в плюс. И это уже целая статистика таких случаев у меня накопилась.
Тестируйте на чем душе угодно) Но, честно говоря, я больше логике доверяю, чем тестеру. Использование МА с фильтром наклона мне кажется логичным, тестер это подтвердил, посмотрим, что выйдет на деле.

Лайкdornasho, andy.lugansk и ещё 2
#1683
Цитата

Использование МА с фильтром наклона мне кажется более логичным, чем МДР


Да мне тоже так кажется :)
#1684

Вот еще на GBPCAD (оригинал) тест. Прибыли больше, прибыльность выше. Вообще на всех оригинальных сетах удается улучшить результат (гонял на восьмилетнем периоде) с помощь MA.
Тут можно сказать, конечно, что тесты с 90% бесполезны... А вы пробовали улучшить результат хотя бы на тестах с помощью MDR? У меня вот не вышло.

gbpcad-mdr.png
gbpcad-mdr-off.png
gbpcad-ma.png

Лайкgoldreevs, grabli и ещё 12
#1685
Цитата

Вот еще на GBPCAD (оригинал) тест. Прибыли больше, прибыльность выше. Вообще на всех оригинальных сетах удается улучшить результат (гонял на восьмилетнем периоде) с помощь MA.
Тут можно сказать, конечно, что тесты с 90% бесполезны... А вы пробовали улучшить результат хотя бы на тестах с помощью MDR? У меня вот не вышло.


Я сейчас в отъезде, поэтому тесты с 99,9% качеством провести не могу, но на демо зафигачил по всем парам без мдр, понаблюдаю как там дела обстоят пока :) А вообще надо бы тогда делать и выкладывать стабильную версию сова с ма, как вы предложили, не убирая при этом пока мдр и тестить более плотно.
Лайкwargod
#1686

Раньше время по Москве совпадало с временем по серверу Альпари и Робофорекс, сейчас в терминале время на час раньше. Значит в настройках сова нужно уменьшить на 1 час все параметры ?

#1687


На альпах нет, а вот на Тикмиле похоже придется на час вперед всё двигать, у них так и осталось GMT +3.
Или я ошибаюсь?.....




У нас сейчас в шапке темы стандартные сеты с началом торговли либо в 22.00, либо в 23.00.

Cмотрим биржевые часы, например в стоктайм.
Для сетов с началом торговли в 22.00 (eurchf, eurgbp, gbpcad, gbpchf, gbpusd, usdchf)- торговля должна начинаться за 1 час до закрытия Нью-Йорка.
Для сетов с началом торговли в 23.00 (usdcad, usdjpy) - торговля должна начинаться одновременно с закрытием Нью-Йорка.

Ориентируясь на это и настраиваем время в сетах.

Независимо от того, какое время в терминале брокера, в VPN, в столице Гондураса или дома на стене, советник со стандартными сетами должен открывать торговлю либо за час до закрытия, либо с закрытием американской сессии.

Я так думаю. Если не прав - поправьте.

Изменено 31 октября, 2016 пользователем opium12

Лайкflex2222, MONTE-CRISTO и ещё 2
#1688

У меня наивный вопрос - а разве нельзя MDR вычислять как разность между 24-мя часовыми свечами раздельно?
Опен или экстремум текущей (или последней закрытой) - и часовой свечи сутки назад?
Или 20-22 часа назад - почему 24?
Проблема перехода через полночь уж точно бы решилась окончательно.

ЛайкFERRARI2009
#1689
Спойлер



Продолжаем. Почему открылась сделка?

Более нет никаких записей?

machine, не могу разобраться как в последней версии MULTIORDERS производится выбор варианта закрытия:
- рассредоточеный, когда каждый ордер закрывается по своему тэйку;
- одновременный, когда все ордера закрываются от общей линии безубытка?
Также поясни, как интерпретируется параметр "часовой пояс"? не надо его никуда прибавлять к указанному в часовых настройках времени?
#1690


machine, не могу разобраться как в последней версии MULTIORDERS производится выбор варианта закрытия:
- рассредоточеный, когда каждый ордер закрывается по своему тэйку;
- одновременный, когда все ордера закрываются от общей линии безубытка?
Также поясни, как интерпретируется параметр "часовой пояс"? не надо его никуда прибавлять к указанному в часовых настройках времени?

По умолчанию, когда каждый ордер отдельно - то же самое, что и с одним ордером.
С одновременным закрытием - прибыль в фильтрах закрытия, такая, как Time_Profit_Pips, Exit_Profit_Pips, и т.д. считается не от одного ордера, а как прибыль всех открытых ордеров.
По идее, с этим вариантом будет хуже, или надо переоптимизировать под общую прибыль всех ордеров.
Либо каждый ордер закроется с прибылью не менее 5, либо 5 ордеров закроются с общей прибылью не менее 5 - половина в прибыль, половина в убыток, и ещё и на свопы и комиссии потратится. Ну о таком варианте предупреждалось...

Часовой пояс - это для фильтра новостей. По идее, зимой его переставить на 2, чтобы совпадал с временем брокера.
Другое дело - нужен ли сам фильтр новостей, или толку от него особо не будет.
ЛайкСтарик
#1691

У меня вопрос к ув. Machine по поводу версии 12.37 фильтр "MaxAmmountCurrencyMult" : если стоят разные объемы ордеров по разным парам, будет ли работать Фильтр корректно?

Например: если на GBPUSD i GBPCAD стоит макс. 2 ордера, но по GBPUSD выставлен объём 1 лот, а на GBPCAD 0.5 лота, то получается, при открытии ордера на GBPUSD в 1лот, GBPCAD будет считать, что макс. объём ордеров достиг и не откроет ордер. Я правильно понимаю работу этого фильтра?

Заранее спасибо за ответ.

#1692


У меня вопрос к ув. Machine по поводу версии 12.37 фильтр "MaxAmmountCurrencyMult" : если стоят разные объемы ордеров по разным парам, будет ли работать Фильтр корректно?

Например: если на GBPUSD i GBPCAD стоит макс. 2 ордера, но по GBPUSD выставлен объём 1 лот, а на GBPCAD 0.5 лота, то получается, при открытии ордера на GBPUSD в 1лот, GBPCAD будет считать, что макс. объём ордеров достиг и не откроет ордер. Я правильно понимаю работу этого фильтра?

Заранее спасибо за ответ.



При активации MaxAmmountCurrencyMult внизу инфопанели пишется максимально разрешенный бьем по конкретной валюте (не по паре), если при открытии ордера будет превышение с учетом уже открытых позиций, то он не откроется. Надо иметь ввиду что MaxAmmountCurrencyMult это коэффициент на который умножается рабочий лот. Рекомендованное значение MaxAmmountCurrencyMult=2.2. Также фильтр учитывает в каком направлении открыты позиции.
Например советник работает по паре GBPUSD. Рабочий лот 0.1 и MaxAmmountCurrencyMult=2.2 В инфопанели будет написано maxGBP=0.22 maxUSD=0.22 . Также допустим на счете открыта позиция buy GBPCAD 0.15 лота. Тогда buy GBPUSD 0.1 лота не сможет открыться, а вот sell GBPUSD 0.1 лота откроется.
Лайкwargod
#1693
Спойлер



machine, не могу разобраться как в последней версии MULTIORDERS производится выбор варианта закрытия:
- рассредоточеный, когда каждый ордер закрывается по своему тэйку;
- одновременный, когда все ордера закрываются от общей линии безубытка?
Также поясни, как интерпретируется параметр "часовой пояс"? не надо его никуда прибавлять к указанному в часовых настройках времени?

По умолчанию, когда каждый ордер отдельно - то же самое, что и с одним ордером.
С одновременным закрытием - прибыль в фильтрах закрытия, такая, как Time_Profit_Pips, Exit_Profit_Pips, и т.д. считается не от одного ордера, а как прибыль всех открытых ордеров.
По идее, с этим вариантом будет хуже, или надо переоптимизировать под общую прибыль всех ордеров.
Либо каждый ордер закроется с прибылью не менее 5, либо 5 ордеров закроются с общей прибылью не менее 5 - половина в прибыль, половина в убыток, и ещё и на свопы и комиссии потратится. Ну о таком варианте предупреждалось...

Часовой пояс - это для фильтра новостей. По идее, зимой его переставить на 2, чтобы совпадал с временем брокера.
Другое дело - нужен ли сам фильтр новостей, или толку от него особо не будет.

Не работает, причем ни открытия ни закрытие. В прицепе скрин с параметрами:
Total orders =3
Order Distance=1.7
Время = 60
Закрывать одновременно = true
Результат: открыло с правильной задержкой, но без проверки минимума расстояния в 1.7 пипса; закрыло по одиночке (и что примечательно тоже через 60 сек, которые к закрытию уже не должны иметь никакого отношения).

2016-10-31_19-41-33.png

#1694

А в журнале что? По каким фильтрам открылось/закрылось?

#1695

Вопрос к master_255. Прошедшей ночью на версии сова 11.91.5 снова вылазила ошибка 4066, причем по некоторым парам многократно. Вот Лог с Фхопен:

Спойлер

2016.10.31 00:28:13.910 Generic A-TLP 11.91.5 USDCHF,M15: OnTick() Error 4066: Error №: 4066 - requested history data is in update state
2016.10.31 00:57:30.457 Generic A-TLP 11.91.5 USDCHF,M15: OnTick() Error 4066: Error №: 4066 - requested history data is in update state
2016.10.31 00:57:30.457 Generic A-TLP 11.91.5 USDCHF,M15: OnTick() Error 4066: Error №: 4066 - requested history data is in update state


Это нормально? Или ошибка чисто из-за брокера вываливалась так часто? На других посмотрел единичные только случаи были, по некольку раз на одной паре не вылазило, как на пепперстоун например:
Спойлер

2016.10.31 00:57:39.752 Generic A-TLP 11.91.5 USDCAD,M15: OnTick() Error 4066: Error №: 4066 - requested history data is in update state


И еще такое вот
Спойлер

2016.10.31 13:24:21.858 Generic A-TLP 11.91.5 GBPCAD,M15: GetLastProfit, LastBuyProfit: 0 pips, LastSellProfit: 16 pips

в журнале вылазиет даже в совершенно нерабочее время сова.
ЛайкRobby
#1696

По 4066 я ограничил повторные запросы 10-ю попытками, наверное их не хватило, и на MDR это теперь не должно влиять, он с текущего периода берет данные, скорее всего это запрос iVolume (объема) с D1, который только в понедельник работает, и вообще мало на что влияет.

По GetLastProfit, после рестарта бота он обновляет значение, поэтому на первом тике понедельника он сработал по всем парам. После будет срабатывать только после закрытия сделок по этой валюте.

Лайкwargod, FERRARI2009
#1697

Уважаемые темы последователи, я новичок в этой теме и не знаю, как установить GMT смещение и DST в TDS v2 для обратной испытания. Я хочу использовать тиковые данные Dukascopy на Pepperstone или Vipro рынка. Извините, если мой вопрос был дан ответ раньше.

Изменено 31 октября, 2016 пользователем lookleft

#1698


Уважаемые темы последователи, я новичок в этой теме и не знаю, как установить GMT смещение и DST в TDS v2 для обратной испытания. Я хочу использовать тиковые данные Dukascopy на Pepperstone или Vipro рынка. Извините, если мой вопрос был дан ответ раньше.



По использованию тиковых данных дюкаскопи в тестере вашего брокера, вбейте в поисковик форума: "Как тестировать советники с точностью 99,9% с помощью Tickstory Lite"

по смещению времени: "Как выставить правильный GMT offset"

Изменено 31 октября, 2016 пользователем PlayUnderSun

#1699


Спойлер



Версия 12.36
1) Параметр Max_Spread_mode2 заменён на CheckSpreadOnSellOpen, включающий проверку спреда при открытии продаж, и Max_Spread_On_Close, проверяющий спред при закрытии продаж
2) Добавлен параметр паузы между сделками (в секундах) при открытии нескольких ордеров
3) Добавлен параметр одновременного закрытия группы ордеров
...


1) а сам Max_Spread, тот что для покупок, работает и на открытие и на закрытие?
2) спасибо! надеюсь пригодится
3) тут совсем не ясно - от общей линии безубытка идет расчет профита? или все ордера одновременно с первым закрываться будут?
Добавлено: 27-10-2016 17:48:59

При тестировании на TDS2 нарвался вот на какую штуку.
В прицепе скрин с двумя графиками: параметры одинаковые за исключением TP: 120 слева и 15 справа. пара USD/CAD и ТР=120 это тейк из дефолтного сета для 11.86.
Очевидно, что на реале с обоими значениями TP сеты закроют одинаково (как слева). Почему в тестере так - не знаю, особенность ли тестера или кода? Но факт то, что оптимальное значение TP по таким тестам недостоверно.
Было бы здорово если бы вы это отправили Birt- у через интерфейс саппорта ТДС2. Пусть посмотрит - мне кажется это баг ТДС2.

Запросил. Ответ Бирта:
Hi,
That is the MT4 backtesting engine behavior. It will however be changed when I implement the aforementioned feature.
Ticket: https://eareview.freshdesk.com/public/tickets/bde11218a0a4eaa79cb3a2eeafae98ae83c3362f52d8418462e6e968d59c2f7f
Best regards,
Birt
Косяк в общем не его, а МТ4-тестера. Но в следующей версии он и его учтет и исправит.
Добавлено: 31-10-2016 17:50:46


Уважаемые темы последователи, я новичок в этой теме и не знаю, как установить GMT смещение и DST в TDS v2 для обратной испытания. Я хочу использовать тиковые данные Dukascopy на Pepperstone или Vipro рынка. Извините, если мой вопрос был дан ответ раньше.


GMT+2 & DST US - будет как раз учтены 1-2 недели смещения Амеров относительно европейских брокеров. Pepperstone - австралийцы, но я не вижу что это должно менять)))

Изменено 31 октября, 2016 пользователем Urytomsk

ЛайкWeekendSniper, lookleft
#1700


У меня наивный вопрос - а разве нельзя MDR вычислять как разность между 24-мя часовыми свечами раздельно?
Опен или экстремум текущей (или последней закрытой) - и часовой свечи сутки назад?
Или 20-22 часа назад - почему 24?
Проблема перехода через полночь уж точно бы решилась окончательно.



Как вариант, может стоит MDR вычислять 2 раза? Сейчас поясню:

В советнике есть 2 торговые сессии в сутки и пауза между ними. Для первой сессии вычислять MDR предыдущего дневного бара, для второй (вечерней) - текущего.
#1701

Версия 12.37.1

При запросе данных с других таймфреймов, на первой попытке возвращается ошибка 4066, и возвращаемое значение - 0, а на следующей попытке - ошибки 4066 нет, а возвращаемое значение - по-прежнему 0. Теперь проверяет на нулевые значения, даже если ошибки нет.
С расстоянием между ордерами - исправлено.

Generic_A-TLP_v.12.37.1_RUS.mq4107 скач.

ЛайкUrytomsk, Traderman и ещё 13
« Первая666768697071Далее »Последняя страница
Страница 68 из 160

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025