Кто-нибудь делал тесты EUR/USD? Почему нет сетов под эту пару?
[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌
От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX
ЦитатаПока гоняю тесты сделал от себя калибровку сета GCAD. Увеличил прибыль и снизил просадку (по сравнению с сетом, который тестирую выше). Можно еще прибыль на 10% поднять, но и просадка увеличится на 3%. В принципе не критично. В общем, у меня есть несколько вариантов, на мой взгляд этот наиболее оптимальный из них. Может потом еще что выложу. Остальные тесты к моему посту выше проведу вечером.
Спасибо за тесты и сеты к ним. С удовольствием обновлюсь на более оптимальные и проверю их в действии.
Вы можете не тратить время на EURUSD, AUDUSD, NZDUSD. С ними все очень плохо.
Есть масса других более интересных и легких вариантов.
Вызов принят :)
Кто-нибудь делал тесты EUR/USD? Почему нет сетов под эту пару?
Вы можете не тратить время на EURUSD, AUDUSD, NZDUSD. С ними все очень плохо.
Есть масса других более интересных и легких вариантов.
По моим наблюдениям все "популярные" пары льют либо показывают очень низкую доходность с этим советником. Сюда можно добавить еще и USDJPY.
Видимо там шумов больше, волатильность сильная, брокеры чаще людят пошалить
Кто-нибудь делал тесты EUR/USD? Почему нет сетов под эту пару?
Я делал, посмотри. v.12.34 если не ошибаюсь.
Спойлер
Ну давайте я выложу тесты в 99% качестве. Буду обновлять пост по мере тестирования. Но только с 1 января этого года. Мне некогда делать глобальные тесты.
Тестирую с TDS2, спреды реальные, проскальзывание включено, котировки с Дукаса
Обновляемый пост (сеты от Barriton)
В виде скриншотов пойдет? Как бы общая картина видна. Если надо, то потом скачаю с VPS все файлы
GCADСпойлер
GUSDСпойлер
ECHFСпойлер
EAUDСпойлер
ACADСпойлер
UCHFСпойлер
UJPYСпойлер
AJPY убыток за этот год (23-1 как в сете)Спойлер
CHFJPY убыток за этот год (23-1 как в сете)Спойлер
AJPY в плюс этот сет (в нынешнем виде) выводит только торговля с 22 до 0. Над сетом нужно еще работать. Полагаю, что для CHFJPY будет тоже самое примерно.Спойлер
CADJPY GMT + 2Спойлер
CADJPY GMT + 1 (не спасает)Спойлер
EGBPСпойлер
EJPY убыток за этот год (23-1 как в сете)Спойлер
GCHFСпойлер
GAUDСпойлер
Простите, можно ссылку на пост с используемыми сетами? Спасибо
спойлер используйте при цитировании больших постов
Изменено 15 ноября, 2016 пользователем Pavel888
Спойлер
Ну давайте я выложу тесты в 99% качестве. Буду обновлять пост по мере тестирования. Но только с 1 января этого года. Мне некогда делать глобальные тесты.
Тестирую с TDS2, спреды реальные, проскальзывание включено, котировки с Дукаса
Обновляемый пост (сеты от Barriton)
В виде скриншотов пойдет? Как бы общая картина видна. Если надо, то потом скачаю с VPS все файлы
GCADСпойлер
GUSDСпойлер
ECHFСпойлер
EAUDСпойлер
ACADСпойлер
UCHFСпойлер
UJPYСпойлер
AJPY убыток за этот год (23-1 как в сете)Спойлер
CHFJPY убыток за этот год (23-1 как в сете)Спойлер
AJPY в плюс этот сет (в нынешнем виде) выводит только торговля с 22 до 0. Над сетом нужно еще работать. Полагаю, что для CHFJPY будет тоже самое примерно.Спойлер
CADJPY GMT + 2Спойлер
CADJPY GMT + 1 (не спасает)Спойлер
EGBPСпойлер
EJPY убыток за этот год (23-1 как в сете)Спойлер
GCHFСпойлер
GAUDСпойлер
Простите, можно ссылку на пост с используемыми сетами? Спасибо
спойлер используйте при цитировании больших постов
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593
То то и оно что в логах все в порядке. Видимо я упустил момент что хеджирование разрешено в сетах а до этого момента такого еще не было. Короче говоря отбой тревоги.
WeekendSniper, не понял какие проблемы у вас с EURCHF? Всего две строчки из лога где видно только время и лот вообще ничего мне не говорят.
Почему вы думаете что первая сделка должна была закрыться, касание канала было?
Давайте полный лог, скрин и что по вашему пошло не так.
Единственно, я бы добавил параметр который бы ограничил количество сделок по определенной паре за торговую сессию. Ну хотя-бы для того чтобы это прогнать в тестере. Есть предположение что открываться на противоположном сигнале сразу после того как предыдущая сделка закрывается на этом же движении не гуд и ведет к лосю. Пока только предположение.
Изменено 15 ноября, 2016 пользователем WeekendSniper
Кто-нибудь делал тесты EUR/USD? Почему нет сетов под эту пару?
Вы можете не тратить время на EURUSD, AUDUSD, NZDUSD. С ними все очень плохо.
Есть масса других более интересных и легких вариантов.
Мажоры (не все конечно) укращаются в тестере, и можно добиться результатов. Но смущает одно - малейшее изменение параметров сразу портит результат. А значит стабильности от этих пар ждать нельзя... к сожалению.
Единственно, я бы добавил параметр который бы ограничил количество сделок по определенной паре за торговую сессию. Ну хотя-бы для того чтобы это прогнать в тестере. Есть предположение что отрываться на противоположном сигнале сразу после того как предыдущая сделка закрывается на этом же движении не гуд и ведет к лосю. Пока только предположение.
Размер убытка для паузы = 1
Пауза = 600 минут
Не?
Есть предположение что отрываться на противоположном сигнале сразу после того как предыдущая сделка закрывается на этом же движении не гуд и ведет к лосю. Пока только предположение.
Действительно спорное, когда то я пытался разогнать еврочиф, так там сделки фигачили в тестере и туда и сюда одновременно. Хедж с тех пор никогда не запрещаю.
Но от разгона потом отказался (это для сигнальщиков), потому что - лучше меньше, да лучше.
Действительно, в тестере запрещение хеджирования именно на Еврочифе ухудшает результаты, но нашел некоторые сделки которые были открыты после закрытия первой сделки, которые стопнулись. Вот и хотелось бы протестировать этот момент как-то.
Действительно, в тестере запрещение хеджирования именно на Еврочифе ухудшает результаты, но нашел некоторые сделки которые были открыты после закрытия первой сделки, которые стопнулись. Вот и хотелось бы протестировать этот момент как-то.
Не надо бояться стопов, стопы должны быть адэкватными и все. Если прибыльные сделки их быстро отбивают.
Ну если это не пара usdjpy конечно...
Добавлено: 15-11-2016 19:58:47
Если по-быстрому, то по EUSD можно копатьСпойлер
Это еще и риск 10% на сделку и короткий стоп.
Ну 35 сделок это не показатель, у меня есть и красивее тест, но не покажу, там около 80 сделок, что тоже не показатель. Хотя уже юзаю на реале.
Изменено 15 ноября, 2016 пользователем Serzhik
master_255, а в 12 версии точно ММ правильно вычисляется: при 5%-риске на 1000 денег первая сделка 0.2 лота? Та же Азия на 1000 открывает 0.05 лота при риске 5%.
master_255, а в 12 версии точно ММ правильно вычисляется: при 5%-риске на 1000 денег первая сделка 0.2 лота? Та же Азия на 1000 открывает 0.05 лота при риске 5%.
А стоплосс какой? 25 пунктов?
master_255, а в 12 версии точно ММ правильно вычисляется: при 5%-риске на 1000 денег первая сделка 0.2 лота? Та же Азия на 1000 открывает 0.05 лота при риске 5%.
по одной и той же паре? ведь размер лота зависит от SL и стоимости пункта по данной паре.
master_255, а в 12 версии точно ММ правильно вычисляется: при 5%-риске на 1000 денег первая сделка 0.2 лота? Та же Азия на 1000 открывает 0.05 лота при риске 5%.
по одной и той же паре? ведь размер лота зависит от SL и стоимости пункта по данной паре.
О как. Здесь, значит, ММ не традиционно ориентирован. Спасибо, учту.
А нормальный автолот тут не предусмотрен (в процентах от депо)?
Изменено 16 ноября, 2016 пользователем SebastianPerreira
А нормальный автолот тут не предусмотрен (в процентах от депо)?
Можно лот на часть депозита указать.
Но вот такой автолот реально очень удобный, когда ты понимаешь какой будет убыток при текущем стопе. Получается как ни крути СЛ, а убыток фиксирован автолотом. Это круто
В нулевой пост добавлены:
1) Generic A-TLP 11.94.1 - Описание параметров - 20161115.docx
2) Generic A-TLP v.12.38 - Описание параметров - 20161111.doc
Названия файлов описаний приведены в точное соответствие с наименованиями версий ботов.
Первый файл был подготовлен коллегой maga156 и уточнен с учетом замечаний коллег yur4ello и master_255.
Второй файл был подготовлен коллегой machine, не редактировался.
В дальнейшем просьба редактировать/расширять описания параметров ботов только в этих файлах, адекватно изменениям в файлах меняя и названия файлов!
Следующее на повестке дня - FAQ по ботам, первично выписанное коллегой VVitaliy. :)
Как всё утрясем - коллега опубликует, а я приколочу гвоздиками к нулевым постам.
1) Generic A-TLP 11.94.1 - Описание параметров - 20161115.docx
2) Generic A-TLP v.12.38 - Описание параметров - 20161111.doc
Названия файлов описаний приведены в точное соответствие с наименованиями версий ботов.
Первый файл был подготовлен коллегой maga156 и уточнен с учетом замечаний коллег yur4ello и master_255.
Второй файл был подготовлен коллегой machine, не редактировался.
В дальнейшем просьба редактировать/расширять описания параметров ботов только в этих файлах, адекватно изменениям в файлах меняя и названия файлов!
Следующее на повестке дня - FAQ по ботам, первично выписанное коллегой VVitaliy. :)
Как всё утрясем - коллега опубликует, а я приколочу гвоздиками к нулевым постам.
В 3 раза выше ошибка в формуле
master_255, а в 12 версии точно ММ правильно вычисляется: при 5%-риске на 1000 денег первая сделка 0.2 лота? Та же Азия на 1000 открывает 0.05 лота при риске 5%.
А нормальный автолот тут не предусмотрен (в процентах от депо)?
Можно лот на часть депозита указать.
Но вот такой автолот реально очень удобный, когда ты понимаешь какой будет убыток при текущем стопе. Получается как ни крути СЛ, а убыток фиксирован автолотом. Это круто
Лот на часть депо затруднение решил. Отчасти.
Мне удобнее/привычнее обычный автолот. Будет время поиграюсь с реализованным здесь.
Там два варианта автолота, и оба писал не я, обращайтесь лучше к yur4ello, Rever27, machine.
Но сначала прочитайте описание.
Тестирование окончено (сеты от Barriton)
isnull, большое спасибо за тесты!
Жалко время, но раз уж влез, то отвечу развернуто. Прошу не судить строго, всем респект и уважуха и все, что напишу сейчас ниже, всего лишь мое личное субъективное мнение.
1. Сеты, выложенные мной, всего лишь базовые сеты под каждую пару и перед установкой их нужно прогнать в тестере под конкретного брокера, отталкиваться от спреда брокера на текущую пару и времени GMT, возможно вообще не стоит включать пару в портфель у данного брокера на данный тип счета. Я торгую у 4 брокеров на разных типах счетов и под каждого тестирую пару на базовом сете, вношу необходимые изменения в сет, ставлю на график и потом еще периодически провожу контрольные прогоны. Если обратите внимание, то в моих отчетах и сетах отличаются параметры DST и max spread. Смотрите внимательно отчет, потому что параметры выставлены под конкретный счет и брокера на котором проводилось тестирование.
2. Тестирование проведено на мой взгляд не корректно и качество 99% в данном случае ничего не значит, повторюсь, я считаю, что 90% здесь достаточно. В основе стратегии лежит аизиатский флет, когда значительных расширений спреда практически не бывает, поэтому плавающий спред при тестировании данного советника применять не логично. Советник очень чувствителен к спреду, к примеру пара может зарабатывать при спреде до 2,0 пункта, но при спреде 2,1 уже систематично сливать. При тестировании нужно выбирать фиксированный параметр, который мы выставляем в графе max spread, его мы определяем исходя из условий брокера, я считаю корректно так. Чтобы не быть голословным, прикладываю отчет с реального счета и тестера за этот же период. И как говорится "Найди 3 отличия".
3. Кто-то писал выше про расширение спреда при ролловере и что смещение его влияет на торговлю. Это не совсем так. В советнике по умолчанию разрешена торговля в ролловер, т.е. советник в принципе не боится ролловера. Значимое расширение спреда я знаю только в двух случаях: 1 - закрытие рынка в пятницу в последнюю минуту+открытие в понедельник и 2 - новости, но эти риски ограничены параметром max spread и эти события очень редки.
4. Выше кто-то пытается сравнить SL, количество пунктов по завершенным сделкам, пытаясь провести аналогии. Это бессмысленное занятие. У каждого брокера и типа счета все будет по разному, сделки будут открываться в разные дни и время, закрываться также в и в плюс и в минус. К примеру, одна и та же сделка открылась на разных счетах, но закрылась при этом одна в плюс, другая в минус, в другой день наоборот, но статистически доходность будет примерно одинаковая. Ради интереса нанесите одинаковую скользящую на один и тот же график, но у разных брокеров, в разных терминалах, вы увидите, что они отрисовываются по разному. Поэтому всегда будет некоторая разность, но статистически будет сопоставимая прибыль.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем