[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌
От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX
В версии 11.94.1 похоже глюк при "утреннем закрытии сделок". Устанавливаю 6, а по факту сделки закрываются в 7.
Да, действительно так. Значит не только у меня такой глюк. Приходится ставить на час раньше.(Уточню, время беру по терминалу)
Изменено 16 ноября, 2016 пользователем sergsn
Версия 11.94.2
[list type=decimal]
Актуализировал mt5 версию.
До конца не уверен что все нововведения работают правильно, проверьте на визуализации.
где сеты взять для mt5?
В 12.38 добавлен новый параметр DaylightSavingsTime упоминания о котором, вроде как не было.
Увидев что он выставлен в true, я его отключил (естественно) и получил чудесатые результаты в тестере.
Покопавшись с DST пришел к следующему:
если брокер переходит на/с летнее время по америке, то должно быть установлено
DaylightSavingsTime=true
а если брокер вообще не переходит на/с летнее время, то надо ставить false.
В обоих случаях GMT_Offset устанавливается по зимнему времени.
Для тестирования/оптимизации - аналогично, если котировки уже с учетом перехода с/на ЛВ, то используем первую схему.
Так? Или я что-то напутал?
Для меня работа параметра DST была совсем не очевидна. Я его понял с точностью до наоборот. Думаю, что надо это добавить в документацию.
PS Забавно. Уже переход на зимнее время состоялся и я думал, что закончены бесконечные вопросы через пост: "так уменьшить на час или прибавить час или умножить или не трогать?".
Не думал, что я сам задам вопрос относительно перехода. ))))
Изменено 17 ноября, 2016 пользователем Semenov
Столкнулся с такой проблемой. При использовании новостного фильтра в версии 12.38 со стандартным GMT равным двум(2), новости отображаются на час раньше. Как решить данную проблему? Или я что то пропустил и туплю.
upd. Сам отвечу. Решил временно проблему так. Установил GMT равным трём(3) и сместил часы торговли на минус один час.
upd2. Затупил. Индикатор работает правильно. Просто время отображается на час меньше.
Изменено 17 ноября, 2016 пользователем Spectre
Столкнулся с такой проблемой. При использовании новостного фильтра в версии 12.38 со стандартным GMT равным двум(2), новости отображаются на час раньше. Как решить данную проблему? Или я что то пропустил и туплю.
upd. Сам отвечу. Решил временно проблему так. Установил GMT равным трём(3) и сместил часы торговли на минус один час.
Проверьте параметр DST (переход на летнее/зимнее время).
Версия 11.94.3
[list type=decimal]
Изменения направлены на исключение ситуации которая произошла сегодня у mmortall - вывод ноутбука из гибернации в торговое время, советник уже инициализирован а история в процессе загрузки.
Первая проверка в принципе уже должна исключать вторую ситуацию, но на всякий случай пусть будет так, далеко от цены это 50 старых пунктов.
Дополнительно создал проект в хранилище под 11 версию, пишите кто хочет присоединится.
Загружал последовательно чтобы сохранилась история изменений.
В принципе удобно, веб интерфейс правда кириллицу не понимает, в редакторе все нормально.
версия 11.94.2. лог приложил.
Насчёт Боллинджера - считаю, что он не самый лучший вариант для построения торгового канала. Как мне представляется, его основная проблема - в слишком высокой волатильности самого канала, за несколько баров его ширина меняется в разы, на графике это напоминает связку сарделек с перетяжками. Оно может и хорошо для визуального анализа и, возможно, для трендовой игры (ранний вход по тренду из узкого канала), но вот для контртренда предпочтительнее канал с меньшей волатильностью. К такому выводу меня привели тесты других похожих канальных контртрендовых систем. Как правило, более ровный канал за счёт увеличения периода расчёта отклонения от средней в несколько раз (10-20) по сравнению с периодом расчёта самой средней давал лучшие результаты, чем короткий период отклонения, как у Боллинджера . И сама простая средняя как основа тоже не лучший вариант. В большинстве случаев у меня на других системах лучшие результаты показывали зеро-лаг или даже немного опережающий цены мувинг.
На скрине пример такой канальной системы с опережающим мувингом. Видно, что прибыльные сделки в шорт для контртренда возможны даже на падающем тренде. С обычным мувингом там будут только лонги, как правило, в убыток.
Если кто из программистов готов взяться за переделку - я могу предоставить код на Омеговском языке, там всего несколько строк.
Потому что уже была открыта сделка, пробуйте 12 версию, там и вариации мдр и мульти ордер.
А можно фишки с mdr вставить в 11 версию. Было бы здорово! Это не сложно? :)
Потому что уже была открыта сделка, пробуйте 12 версию, там и вариации мдр и мульти ордер.
А можно фишки с mdr вставить в 11 версию. Было бы здорово! Это не сложно? :)
И получатся две идентичные версии x_x Они и сейчас то, фактически отличаются только реализацией кода (не считая мультиордероности 12хх). Парни (machine и master_255) реально двойную работу делают, вопрос - зачем?? Давайте как-то мух от котлет уже отделим, 11 - базовая (только хотфиксы и правки), 12 новая(новые функции с учетом хотфиксов).
Изменено 18 ноября, 2016 пользователем ZeroDivide
Ну если всего несколько строк, то можно было бы и так предоставить :)
Если кто из программистов готов взяться за переделку - я могу предоставить код на Омеговском языке, там всего несколько строк.
Может версии и одинаковые, вот только один очень важный фипьтр - МДР почему-то по разному работает... Если бы в 11-й он нормально сработал, то лосей бы у половины форума не было. Вот пусть скажут, кто на 12-Й версии, открылись ли у них позиции по USDCAD?
МДР почему-то по разному работает...
Потому, что в 12 внесены изменения добавлен расчёт фильтра после 00:00 и от максимума/минимума (которые включаются опционально и по умолчанию выключены). В 11 как и в 9 сделано идентично оригиналу - Азии.
Изменено 18 ноября, 2016 пользователем ZeroDivide
"Потому, что в 12 внесены изменения добавлен расчёт фильтра после 00:00" - вот именно! А что тренд кто-то отменяет после 00:00?
"Потому, что в 12 внесены изменения добавлен расчёт фильтра после 00:00" - вот именно! А что тренд кто-то отменяет после 00:00?
Вопросы к оригиналу. Про мдр в варианте до 00:00 - уже много было переобсуждено, повторяться смысла не вижу. В любом случае это - база. Дальше пляшем как хотим. Вот в 12 доплясали до модификации, на то она и "новая" версия.
Версия 11.94.3
[list type=decimal]Проверка достаточности загруженной истории для расчета канала BB Проверка не находятся ли обе границы канала с одной стороны и довольно далеко от цены
Зря Вы так, такую классную лотерею поломали. Это как торги с пятницы на понедельник, только больше адреналина.
Хотя... может и не лотерея вовсе. Надо статистику собирать: вот я таким способом открыл 3 ордера, 2 висят в профите, а третий - на скрине внизу. Только жаль, что account - demo.
Может ну его эти "зеро-лаг или даже немного опережающий цены мувинг"? Надо дорабатывать этот метод ловли профита?
:))
Это версия 12.34, про более поздние не знаю. Думаю, что machine в курсе, я просто не мог не поделиться такой красотой. ))
Хочу поделиться своими наработками. Во вложении мой портфель пар, сет-файлы к ним и отчеты за одинаковый период с фиксированным лотом. Пары USDCAD и USDJPY исключил, т.к. они показывают не лучшие результаты. Также для себя опытным путем обнаружил следующее: 1) Для пар AUDCAD, USDCAD, EURAUD время ролловера сместить на +1 час; 2) Для пар AUDJPY и CADJPY использовать GMT на час ниже; 3) Вместо пары USDJPY лучше использовать AUDJPY/CADJPY/EURJPY. Не могу объяснить с чем это связано, но тестирование за последние 3 года показало лучшие результаты: более ровную кривую баланса, выше профит фактор и чистую прибыль. Возможно это особенность Брокера. Отчеты по советнику ASIA прикладываю для сравнения, может кому интересно.
1. Для пар AUDCAD, USDCAD, EURAUD время ролловера сместить на +1 час.
2. Для пар AUDJPY и CADJPY использовать GMT час ниже.
3. Вместо пары USDJPY лучше использовать AUDJPY/CADJPY/GBPJPY.
Правильно ли я понимаю что в сетах изначально не изменено время ролловера на +1 час и GMT на час ниже? И надо поменять в настройках?
Хочу поделиться своими наработками. Во вложении мой портфель пар, сет-файлы к ним и отчеты за одинаковый период с фиксированным лотом. Пары USDCAD и USDJPY исключил, т.к. они показывают не лучшие результаты. Также для себя опытным путем обнаружил следующее: 1) Для пар AUDCAD, USDCAD, EURAUD время ролловера сместить на +1 час; 2) Для пар AUDJPY и CADJPY использовать GMT на час ниже; 3) Вместо пары USDJPY лучше использовать AUDJPY/CADJPY/EURJPY. Не могу объяснить с чем это связано, но тестирование за последние 3 года показало лучшие результаты: более ровную кривую баланса, выше профит фактор и чистую прибыль. Возможно это особенность Брокера. Отчеты по советнику ASIA прикладываю для сравнения, может кому интересно.
Коллеги, разобрался с ролловерами. А то боюсь у многих сложилось мнение, что я "неадекват") Оказывается это особенность брокера АльфаФорекс, такого нет ни у одного другого брокера, с которыми я работаю. Во вложении скриншоты для понимания, слева график Альпари, справа АльфаФорекс, надеюсь, все понятно, пардон за опечатки. Я проводил тесты сетов на АльфаФорекс и там действительно нужно менять время ролловера на некоторых парах. У АльфаФорекс по графикам ролловер в 00:00, а по рынку, по времение Альфы, в 01:00, а по понедельникам вообще двойной ролловер. И, конечно же, советник видит сигнал от терминала брокера.
Что касается качества сетов, которые я выложил и их "допиливания", то подбор сетов проводился из базовых на бэктесте 3 года и отбирался по плавности кривой баланса и профит фактору, затем отобранный сет прогонялся на периоде с 2000 года по н.в. и отбирался только при условии ежегодного профита, никакой подгонки под историю. Были сеты с профит фактором 8 за текущий год и кривая баланса была просто вертикальная палка, но при этом глубокий бэктест был сомнителен. Допиливать под конкретного брокера предложенные мной сеты, конечно, надо, но за стабильность сетов на "марафоне" я уверен, если ставить их "с головой".
Нужно на последней смотреть. Вроде, должно работать.
Это версия 12.34, про более поздние не знаю. Думаю, что machine в курсе, я просто не мог не поделиться такой красотой. ))
Интересен сам факт появления таких линий - то есть, история приходит с запозданием, и все пришедшие данные вызывают обработку нового тика (возвращаемое время обработки которого равно не серверному времени прихода того тика, а текущему (времени последнего тика))?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем