[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

Цитата

Теперь же получается вы как бы продублировали уже давно имеющийся динамический фиксированный ТП.

Неверно - динамический ТП ставился сразу при открытии сделки и больше не менялся. теперь же с каждой свечой тп меняется в соотвествии с изменением границы канала на выход.

Цитата

Serzhik, фильтр введен для проверки будет-ли проскальзывание меньше при закрытии по тейку. Никаких других задач не стояло и на динамический тейк совсем не похож.

Вот эту ситуацию исправил, тейк уезжал от цены на стоп левел всегда, в прошлой версии.

Стремиться портировать именно индикатор целиком в код наверное можно, но мне кажется достаточно просто добиться расчёта переменных, которые должны рисовать канал. Насколько я понял - основная закавыка в е1[1] и подобных, ссылающихся на значение прошлого бара. А что если сделать финт ушами и подставлять вместо них другую переменную, хранящую их значение с предыдущего бара? Что-нибудь типа If BarTime > BarTime then eprev = e1, то есть берём е1 только в одной точке на открытии нового бара, eprev вроде не должна меняться до следующего открытия бара, а затем подставляем eprev вместо е1[1].
Было: e1 = F * Price + (1 - F) * e1[1];
Сделать: e1 = F * Price + (1 - F) * eprev;
Как думаете, прокатит?
Вот ещё похожий код нашёл: https://www.mql5.com/ru/code/viewcode/8355/45850/DEMA.mq4

это 7.5 часов надо "прогревать" индюк до начала торгов?

Только в первом запуске проблема.

это 7.5 часов надо "прогревать" индюк до начала торгов?

FERRARI2009 все-таки прав. Похоже, обилие пересчетов недополученных (или каких-то других) данных и связанных с ними задержек (в том числе sleep), приводит к тому, что тики не успевают отрабатываться...
Вот что сегодня получил на 11.94.1 (да не последняя, но к делу не относится так-как исправлений/изменений по этой части не было)
Generic 11.94.1, Tickmill, идентичные (стандартные) сеты, идентичные счета (сервера подключения отличаются Live dc3-2 и Live02 dc11-ld4), один и тот-же ВПС, пинг 50мс. Все открытия происходили на одном счете (1), все не открытия, соответственно, на другом (2).
EURGBP:
1)

Аналогично по EURGBP.
На Тикмиле открылся, на Активтрейдсе нет. Ни ошибки ни записи в логах.

это 7.5 часов надо "прогревать" индюк до начала торгов?

От начала графика - да, но кто мешает загрузить историю за 3-5 дней?
Я несколько постов назад писал причину этого и как можно решить эту проблему.

Как бы там ни было, действительно, где-то, что-то подвисает и тормозит обработку тиков (другого объяснения просто не вижу).

      e1[limit+1] = Close[limit+1];
      e2[limit+1] = Close[limit+1];
      Av[limit+1] = 0;
      Fn = 2 / (Len * Nx + 1);
      N[limit+1] = 0;

dema_channel.mq426 скач.

Спойлер

Стремиться портировать именно индикатор целиком в код наверное можно, но мне кажется достаточно просто добиться расчёта переменных, которые должны рисовать канал. Насколько я понял - основная закавыка в е1[1] и подобных, ссылающихся на значение прошлого бара. А что если сделать финт ушами и подставлять вместо них другую переменную, хранящую их значение с предыдущего бара? Что-нибудь типа If BarTime > BarTime then eprev = e1, то есть берём е1 только в одной точке на открытии нового бара, eprev вроде не должна меняться до следующего открытия бара, а затем подставляем eprev вместо е1[1].
Было: e1 = F * Price + (1 - F) * e1[1];
Сделать: e1 = F * Price + (1 - F) * eprev;
Как думаете, прокатит?
Вот ещё похожий код нашёл: https://www.mql5.com/ru/code/viewcode/8355/45850/DEMA.mq4

может с каналом так пойдет? канал на основе dema, сходится меньше чем за 2 длинны

Спойлер

ну или для K1Bands начальные условия поставить так

      e1[limit+1] = Close[limit+1];
      e2[limit+1] = Close[limit+1];
      Av[limit+1] = 0;
      Fn = 2 / (Len * Nx + 1);
      N[limit+1] = 0;

Попробовал.

Полное совпадение при Len=10 и любом Nx


При Len=30 Nx=10 уже разброс


При Len=30 Nx=20 уже совсем не близко


Первый запуск прогоняется цена с Len*Nx баров назад.

Test.mq415 скач.

Спойлер

Попробовал.

Полное совпадение при Len=10 и любом Nx


При Len=30 Nx=10 уже разброс


При Len=30 Nx=20 уже совсем не близко


Первый запуск прогоняется цена с Len*Nx баров назад.

---

Это по сравнению с версией индикатора от NotMe, если в индикаторе заменить первый расчет на версию brs, то будет почти совпадать...

---

Тут надо призадуматься версия от NotMe будет более безопасна когда не хватает истории, канал просто не заденет цену. В версии brs, когда канал расходится из середины и не успеет разойтись будет куча ложных входов.

Версия brs в точности соответствует тому, как выглядит канал у меня в Омеге. Проблема с медленным расхождением и ложными входами на первых барах? Можно просто запретить торговлю на первых Len * Nx или Len * Nx*2 баров, либо просто не рисовать индикатор на этих первых барах - типа качайте историю, иначе торговать отказываюсь!
Ранее писал, что: "Можно так попробовать: вместо Fn = 2 / (Len * Nx + 1); на первых Len барах сделать, чтобы считало Fn = 2 / (Len + 1);, а после Len баров как сейчас, тогда стабилизироваться будет через 30, а не 300 баров. "

Ну вот нужно только найти этот период устаканивания, Len * Nx отлично работают для Len=10, но при большем Len растет нелинейно.

поправил немного

      lastN=Close[limit];
      for(int j = 1; j          lastN          = Fn*MathAbs(Close[limit-j]-lastN);
      lastN = F*lastN;

dema_channel.mq430 скач.

Подскажите пожалуйста, так как запутался уже :)

Max Spread mode2 у версий 11.94 - фильтрует только закрытие продаж, а сами продажи открываются при любом спреде?

Подскажите пожалуйста, так как запутался уже :)

Max Spread mode2 у версий 11.94 - фильтрует только закрытие продаж, а сами продажи открываются при любом спреде?

Подскажите пожалуйста, так как запутался уже :)

Max Spread mode2 у версий 11.94 - фильтрует только закрытие продаж, а сами продажи открываются при любом спреде?

На сколько я понимаю, не больше параметра Max Spread.

Как такой вариант на базе кода brs ?

if(limit-i lastN = FnV * MathAbs(Close - Av) + (1 - FnV) * lastN;

K1band.mq442 скач.

Спойлер

Как такой вариант на базе кода brs ?

if(limit-i lastN = FnV * MathAbs(Close - Av) + (1 - FnV) * lastN;

Пока на последних страницах обсуждаются варианты входа, у меня появилось две мысли относительно сопровождения, в частности SL.
1. Предлагаю следующую опцию: при срабатывании SL BUY-ордера выставлять buy-stop на N пунктов выше SL с тэйком равным SL-N, т.е. на уровне изначального входа; стоп-лосс нового ордера - 1/3 TP. Для SELL-ордера зеркально - ставить sell-stop. По времени без ограничений, но к началу следующей сессии несработавший ордер нужно удалить. Все фильтры для такого ордера нужно будет выключить.

2. Предлагаю пятничный SL обрабатывать следующим образом. SL выставлять не сразу, а только через 5 минут после открытия понедельника:
- если произошел гэп за уровень указанного в параметрах SL, то ордер не закрываем, а SL выставляем на уровень в S пунктов от текущей цены;
- если геп в пределах SL, то выставляем SL на изначально указанный уровень.
Обоснование: если ставить SL сразу наши потери все равно не ограничены стоп-лоссом из-за понедельничных гэпов. В итоге лосс на гепе ловим больше расчетного, а снова в рынок помешает зайти или спред или пауза после SL.

Пока на последних страницах обсуждаются варианты входа, у меня появилось две мысли относительно сопровождения, в частности SL.
1. Предлагаю следующую опцию: при срабатывании SL BUY-ордера выставлять buy-stop на N пунктов выше SL с тэйком равным SL-N, т.е. на уровне изначального входа; стоп-лосс нового ордера - 1/3 TP. Для SELL-ордера зеркально - ставить sell-stop. По времени без ограничений, но к началу следующей сессии несработавший ордер нужно удалить. Все фильтры для такого ордера нужно будет выключить.

2. Предлагаю пятничный SL обрабатывать следующим образом. SL выставлять не сразу, а только через 5 минут после открытия понедельника:
- если произошел гэп за уровень указанного в параметрах SL, то ордер не закрываем, а SL выставляем на уровень в S пунктов от текущей цены;
- если геп в пределах SL, то выставляем SL на изначально указанный уровень.
Обоснование: если ставить SL сразу наши потери все равно не ограничены стоп-лоссом из-за понедельничных гэпов. В итоге лосс на гепе ловим больше расчетного, а снова в рынок помешает зайти или спред или пауза после SL.

Спойлер

Пока на последних страницах обсуждаются варианты входа, у меня появилось две мысли относительно сопровождения, в частности SL.
1. Предлагаю следующую опцию: при срабатывании SL BUY-ордера выставлять buy-stop на N пунктов выше SL с тэйком равным SL-N, т.е. на уровне изначального входа; стоп-лосс нового ордера - 1/3 TP. Для SELL-ордера зеркально - ставить sell-stop. По времени без ограничений, но к началу следующей сессии несработавший ордер нужно удалить. Все фильтры для такого ордера нужно будет выключить.

2. Предлагаю пятничный SL обрабатывать следующим образом. SL выставлять не сразу, а только через 5 минут после открытия понедельника:
- если произошел гэп за уровень указанного в параметрах SL, то ордер не закрываем, а SL выставляем на уровень в S пунктов от текущей цены;
- если геп в пределах SL, то выставляем SL на изначально указанный уровень.
Обоснование: если ставить SL сразу наши потери все равно не ограничены стоп-лоссом из-за понедельничных гэпов. В итоге лосс на гепе ловим больше расчетного, а снова в рынок помешает зайти или спред или пауза после SL.

А что делать, если отката цены не будет? А SL уже задран по гепу