[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX

#2352
Спойлер



Эх, идея сеточки на вход уже возникала.
А почему бы в качестве эксперимента, сперва хотя бы для тестирования не добавить сеточку на выход?

Точнее не на выход, а как альтернатива СЛ.
Многие ведь подтвердят, как только ловим лося так цена тут же разворачивается в нашу сторону.
Тестерные стопы за годы не анализировал, но вот реальные вроде все разрулились бы сеткой.

Мартин прикручивать не надо, его в этом боте никакой ММ не выдержит, а вот сделать блок параметров при включении которого вместо СЛ будет выставляться усредняющий ордер такой же величины как в настройках, без увеличения. Далее при его срабатывании вместо СЛ бот строит линию безубытка и добавляет к ней фиксированную величину ТП, например 5 пунктов (если уж ввязались в сетку то выходить из неё с прибылью, а не в безубыток), которые так же необходимо задать в новом блоке настройки, вобщем всё как в обычном сеточнике, при этом остальные фильтра уже отключаются. Ещё одним параметром будет кол-во усредняющих ордеров (например 3-5) после которых при продолжающемся движении против нас все ордера закрываются и фиксируется убыток, каким бы он небыл.
Что бы не мудрить с шагом пусть он всегда будет равен размеру стоплосса.

Если тесты покажут приемлемую просадку, но хорошее увеличение профита за счёт отсутствия СЛ, то почему не попробовать поработать с заниженным ММ на отдельном счёте.
А вдруг можно будет добиться даже лучшего показателя "прибыль-просадка"?

Вобщем надо всего 3 параметра на вскидку, это включение сетки вместо СЛ, величина ТП, и кол-во ордеров.


Что-то подобное делали для Wall Street Robot - WS Recovery Pro вроде как называетcя. Цене достаточно 1 раз не вернуться - и прощай депозит (сужу по тестам WS Recovery Pro).
Лучше уж SL увеличить (вручную в процессе или в параметрах сразу), если вы так уверены что "цена вернется".

Давайте по порядку.
В WSA есть режим recovery, он просто увеличивает лот после убытка, и это правильно, потому что по тестам после убытка следует прибыльные сделки.
Я же предлагаю другое.

WS Recovery это вообще сеточник, сети это его задачи и прибыль, он только на них и зарабатывает.

По поводу раз и не вернуться - дык лимит то обозначаем (точку невозврата).

Я недоговорил в прежнем посте. Есть конечно пары (типа йены с фунтом), с которыми сетки не прокатят, они с полуночи легко уходят в безоткат на сотни пунктов.
Но есть кросы, вроде еврочифа, или некоторые долларовые пары, которые легки на откат.
Ребята, нужно управлять парами, а не тупо безисходно сидеть...



И да, я увеличтвал СЛ до безобразия... тесты шикарны, но один безобразный СЛ сьедает заработок за полгода или год.... как то не прельщает... точней ничья психология в реале этого не выдержит...

Изменено 30 ноября, 2016 пользователем Serzhik

#2353

2 Старик:

Спойлер

Цитата

Вывод: человека жестко плющит от собственной крутизны, чувствует себя Мессией - запущенная звездная болезнь тяжелой стадии.


Скажу честно - не стремился и не ожидал, что тот пост может привести к такому выводу. Фраза про грязную лужу вырвана из контекста всего поста и на ней сделан акцент, что и привело к такому выводу. Я же, когда писал пост, хотел сделать акцент на том, что 4 страницы назад выложен интересный алгоритм, который стоит как минимум проверить. Понимая, что код на другом языке и формулы сложны для визуального восприятия, было обоснованное предположение, что алгоритм даже не попробуют закодить. И тут в предыдущем посте Rever27 стал предлагать другую альтернативу Боллинджеру, на стандартных известных инструментах, которые кодить, понятно, намного проще. У меня возникло опасение, что сейчас начнут вновь изобретать канал Кельтнера, потом обсуждать на следующих 10-20 страницах различные вариации, а мой алгоритм так и останется незамеченным в недрах прошлых страниц. Выложил его не с целью попонтоваться или чтобы все восхищались, а отчасти из альтруистических соображений - здесь отличный сайт, много толковых ребят бесплатно делятся ценной информацией и кодами, почему бы не поделиться с хорошими ребятами интересным алгоритмом? И отчасти из эгоистических соображений - сам предпочёл бы торговать по нему, но закодить пока не могу. А под фразой "вы опять в грязной луже барахтаетесь, дальше носа своего не видите" я изначально имел ввиду, что вы продолжаете перебирать вариации стандартных индикаторов, не обращая внимания на нестандартные красивые решения. Соглашусь, что аллегория была резковатой, но это лишь с целью привлечь внимание. С этой точки зрения аллегория сработала успешно! )) Если кто-то почувствовал себя оскорблённым - приношу свои извинения, но я даже не предполагал, что этим могу кого-то оскорбить. Смысл вкладывался совершенно другой!

P.S.
Кстати, лично я очень ценю и разделяю практически всё, что ты пишешь, но вот кто-нибудь со стороны, бегло почитав твои посты, тоже может воскликнуть: - Этот дряхлый старикан постоянно всех поучает и раздаёт советы, которых не просят! Кем он себя возомнил?
Цитата

Вывод: человека жестко плющит от собственной крутизны, чувствует себя Мессией - запущенная звездная болезнь тяжелой стадии.

:)
#2354


Версия 12.38.2
- Добавлен параметр SkipDay как пропуск дня, 1-5 - понедельник-пятница, 6 - вечер пятницы, 7 - утро понедельника, чтобы в оптимизации за один проход можно бы было вычислить неподходящие дни
- MaxAmountCurrency переделан, из кода выкинута половина ненужного, в окне выводятся только текущие валюты

Перерыв на каникулы не планируете добавить? За апдейт спасибо!
И еще, из области паранойи... Может не стоит в комментах писать название бота с учетом широкого использования этого бота? Брокеры могут обратить внимание.
#2355


Версия 11.94.7
[list type=decimal]

  • Sell сделки при использовании Max_Spread_mode2 не будут открываться при спреде больше половины стоп-лосса, ранее открывались при любом спреде

  • Исправление ExitChannelTP



  • FERRARI2009, вроде теперь точно поправил перемещение тейка от стоплевела если до этого он уже был придвинут ближе.
    По поводу sell сделок, тейк был выше канала на выход? А Max_Spread случайно не отрицательный? Сейчас в любом случае переделал, если используется Max_Spread_mode2 то тейк на sell будет граница канала + текущий спред но не больше Max_Spread_mode2, если Max_Spread_mode2=0 тогда не больше Max_Spread
    И на sell сделки в любом случае сложно выставить правильный тейк, так как неизвестно какой будет спред в момент закрытия, чтобы исключить совсем закрытие советником, и оставить только по тейку надо дополнительно отключить фильтр №2.


    Спасибо за Вашу работу!

    Есть такое предложение:

    1. MaxSpread - для Buy;
    2. MaxSpreadSell - для Sell;
    3. MaxSpreadmode2 оставить без изменений.
    #2356

    Хочу обратить внимание сообщества на такой факт: В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ РАННЕЕ НАЧАЛО ТОРГОВЛИ ПРИНОСИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ. В некоторых = НЕ ВО ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Так в каких же случаях ранняя торговля дает прибыль? В случаях когда флет начался раньше, чем мы с вами предполагаем его начало в 19:00 GTM, как сейчас обусловлено!
    А что если начинать торговлю не строго в обусловленное время, а выявлять начало флета начиная с двух-трех часов до окончания Нью-Йоркской сессии (это также надо оптимизировать на истории) и тогда разрешать торговлю эксперта? Во-первых, это повысит прибыль тогда, когда рынок раньше "нашего торгового времени" стал не слишком волателен. Во-вторых, это понизит потери на парах, которые так и не вошли во флет к 19:00 GTM. В третьих, спреды до окончания сессии еще не так сильно "разъехались", что тоже нам на руку.
    Тоесть, надо добавить в эксперта какой-нибудь индикатор определяющий флет, и если он будет на меньшем таймфрейме (к примеру на М5) показывать флет за последние N свечей, то разрешать торговлю по известному алгоритму на М15.

    #2357


    Хочу обратить внимание сообщества на такой факт: В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ РАННЕЕ НАЧАЛО ТОРГОВЛИ ПРИНОСИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ. В некоторых = НЕ ВО ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Так в каких же случаях ранняя торговля дает прибыль? В случаях когда флет начался раньше, чем мы с вами предполагаем его начало в 19:00 GTM, как сейчас обусловлено!
    А что если начинать торговлю не строго в обусловленное время, а выявлять начало флета начиная с двух-трех часов до окончания Нью-Йоркской сессии (это также надо оптимизировать на истории) и тогда разрешать торговлю эксперта? Во-первых, это повысит прибыль тогда, когда рынок раньше "нашего торгового времени" стал не слишком волателен. Во-вторых, это понизит потери на парах, которые так и не вошли во флет к 19:00 GTM. В третьих, спреды до окончания сессии еще не так сильно "разъехались", что тоже нам на руку.
    Тоесть, надо добавить в эксперта какой-нибудь индикатор определяющий флет, и если он будет на меньшем таймфрейме (к примеру на М5) показывать флет за последние N свечей, то разрешать торговлю по известному алгоритму на М15.



    Это конечно круто, но как убедиться в том, что флет продолжится?
    #2358


    Перерыв на каникулы не планируете добавить?

    С каникулами, думается, что не нужно. Проще один раз в год включить/выключить.
    А подгонять под историю, и исключать "неудобные" участки - тоже ни к чему.
    #2359

    "Это конечно круто, но как убедиться в том, что флет продолжится?"
    Ответ: никак не убедиться. Мы же не можем убедиться что флет продолжится в азиатскую сессию, но почему-то на это рассчитываем? В данном случае вероятность продолжения флета становится даже выше. Обоснование: если в активное время американской сессии образовался флет, то, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, он продолжится и на "затухании" сессии (если конечно новостей нет в это время, но это можно отслеживать в "ручном" режиме).
    Если бы мы могли с 80% вероятностью знать хотя бы на любом часовом участке графика любой пары, что продолжится начавшийся флет, то уже давно бы все жили, как говорится, в Сочи.
    А насчет создания фильтра возникновения флета по факту, на графике меньшего таймфрейма, и начала работы именно по нему, а не по конкретно заданному времени (как сейчас), то это конечно же просто идея, а не 100% утверждение.
    Были же хорошие результаты какое-то время у некоторых, когда они смещали начало торгов на 3-ри часа. Сейчас появились сеты со смещением на 1-н час вперед - результаты тоже интересные по ним. Почему бы не попробовать создать фильтр флета вместо фильтра времени?
    Без этой функции можно только гадать о целесообразности ранних входов. Предельно ведь ясно, что ранний вход НЕ ВСЕГДА оправдан. А вот если отфильтровать ранние-поздние входы, то можно в тестере прогнать пары и посмотреть улучшится ли результат. К сожалению, я простой трейдер, а не программист.

    Изменено 30 ноября, 2016 пользователем Anjuk

    #2360


    Ответ: никак не убедиться.


    Можно попробовать пооптить время начала работы бота, но лично у меня не получилось это сделать. Наоборот, по некоторым парам улучшение показателей (уменьшение просадки при такой же прибыли, или увеличение прибыли при сохранении просадки) происходило при сужении диапазона торговли, а не при его расширении.
    В моем понимании выдумать фильтр, который будет с достаточно высокой степенью вероятности давать четкий сигнал на вход в рынок, маловероятная затея.


    Были же хорошие результаты какое-то время у некоторых, когда они смещали начало торгов на 3-ри часа.


    Ну будет вам. :)
    Спойлер

    http://www.myfxbook.com/members/SVS696/generic-tlp-11943/1784463


    Слив всей прибыли и части депо за одну неудачную торговую сессию вы называете хорошими результатами?
    Это больше похоже на некую рулетку- разорвет меня с моим ночником в клочья сразу же, если я попробую поторговать на американской сессии, или успею что-нибудь заработать? :)
    #2361

    Сет для EURAUD и тесты в атаче. Котировки - dukas через TDS
    подробнее - под спойлером:

    Спойлер

    Порядок получения сета был такой:
    - оптимизация BB-канала
    - по одному фильтры на вход, затем на выход
    - время сессий
    - снова по одному оптимизировались фильтры на вход, затем на выход

    Все параметры оптимизировались на диапазонах:
    01.01.2012-01.01.2015; 01.01.2015-01.03.2016; 01.03.2016-11.11.2016;04.07.2016-11.11.2016
    Работал полуавтомат (я бы сказал человеко-машин) - результаты оптимизатора переносились в excel и вручную выбирались параметры, которые лучше всего себя ведут на всех диапазонах.

    Что получилось:
    BB-канал, MDR и maxcandle рулят и дают хорошие входы
    BB-канал, %TP (TP - % ширины канала), SL - хорошо выводят из сделки
    MDRFromHiLo, CheckMDRAfter0, ma, exit_minutes, cci - прикрутить не удалось
    CCI на выход был оставлен как костыль, который немного уменьшает просадку где-то в 2012 году.

    не оптимизировались:
    - распределенный вход, безубыток, трал, разные пипсы (exit_profit_pips, min_TP ...) - не вижу перспектив
    - max_spread - не понимаю как полученное на котировках dukas оптимальное значение увязать с реалиями используемого брокера
    - max_spreadOnClose - тоже не осмыслен, не понятно как вообще использовать. Не давать сделке закрыться, если цена летит в тартарары, наверное, не правильно.
    - к сожалению, K1band - насколько я понимаю, он пока нерабочий

    К чему я это все?

    Хочется услышать критику как подхода, так и полученного сета.
    Для пары не нашлось хорошего фильтра на выход. Если рынок идет против нас, то раньше лося мы не выходим. Явно чего-то не хватает.
    Пока развлекался с волатильностью, подумалось, что в боте нужны такие фильтры:
    на вход:
    MDR2 - при превышении которого, сделки могут открываться только против тренда
    maxcandle2 - аналогично.
    на выход:
    min_volatility2 - при сужении канала до заданного выходить из сделки с profit_pips=xx
    Хотелось бы услышать комментарии опытных товарищей.

    Как понимаете, это все было очень долго и нудно. Повторить такое с другой парой - даже не знаю, разве что в компании заинтересованных.

    EURAUD_1238_2015-нв.gif
    EURAUD_1238_2015-нв.htm80 скач.
    EURAUD_1238_2012-нв.gif
    EURAUD_1238_2012-нв.htm72 скач.
    EURAUD_M15_Generic_A-TLP_1238-s04m.set181 скач.

    #2362


    Слив всей прибыли и части депо за одну неудачную торговую сессию вы называете хорошими результатами?



    Ну камон, какой слив? Там, кажется, было два лося. ММ, как Фракенштейн, депозит 30 долларов. Как можно по этим показателям судить о стратегии, тайм шифтинге и прочем? Вижу стало модно заводить пятнадцатидолларовые депозиты и показывать прибыль в 1000% постоянно выводя по 5 заработанных долларов. Инвесторы главное ведутся и ладно
    #2363


    Спойлер

    вообще мне не очень то нравится отношение народа к новым идеям... Полтора месяца назад начали обсуждать, обсудили в итоге вдвоем. Решение дано было. Ноль реакции... А тут вот на тебе вдруг, без всяких раздумий. Тоже самое, когда вышел Takeprofit_1 со своей новацией - так его Дартаньяном сразу... В итоге оказалось дело!


    Сначала тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой, потом ты побеждаешь (,или нет © Жизнь). © Ганди
    Все просто - необходимость той или иной новации, в конечном итоге, определяется теми кто её внедряет. В нашем случае, если идея близка/понятна/понравилась программисту, он её реализует. Убеждайте, если не можете (или не хотите) сделать сами.

    А еще, очень умиляют, советы программистам от не программистов, как лучше реализовать что-либо (вроде: "самая простая реализация этой идеи - через обнуление значения переменной, подсчитывающей полученный профит"), ок, да. Все же просто, сделай сам тогда.

    P.S. Ничего личного, целей нанести обиду или оскорбить, никогда не преследовал и не намерен впредь.

    да все норм)
    Пытайтесь просто въехать. Я ж совет давал не программисту на уровне программной реализации! Я алгоритмическое решение предложил. Еще раз: убеждаю)))
    Есть идея: "нет смысла закрывать ордер, когда есть сигнал на открытие", вроде здравая.
    Попытка реализовать идею через запрет закрытия имеющегося ордера не оправдывает себя еще в обсуждении, на стадии алгоритма, - сигнал на открытие вскоре пропадет, первый ордер сразу закроется, второй так и не откроется - потеряна потенциальная прибыль со второго так и не открытого ордера. Что делать? Нужно предпринять меры, чтобы первый ордер не закрывался сразу при пропадании сигнала на второй вход! Как сделать? Сбросить значение накопленного профита и все. Апплодисменты.
    Причем же тут обиды?
    Надеюсь не надо быть программистом, ZeroDivide, чтобы понять написанное
    #2364

    Спойлер



    Слив всей прибыли и части депо за одну неудачную торговую сессию вы называете хорошими результатами?



    Ну камон, какой слив? Там, кажется, было два лося. ММ, как Фракенштейн, депозит 30 долларов. Как можно по этим показателям судить о стратегии, тайм шифтинге и прочем? Вижу стало модно заводить пятнадцатидолларовые депозиты и показывать прибыль в 1000% постоянно выводя по 5 заработанных долларов. Инвесторы главное ведутся и ладно


    Ну не совсем два, да и при таком диком ММ какое значение имеет кол-во лосей? Суть ведь в том вся прибыль была слита за одну сессию.
    Возьмите тестер и погоняйте входы раньше, там и взлеты и крутые падения, но общий результат хуже.
    Ни одна пара не дает эффективных результатов в тестере при входе раньше 22-00, исключение eurchf, и то с 21-00.
    Понятно, при адэкватном ММ можно и с 19-00 входить без риска слива, но в долгосроке результат на много хуже чем на дефолте.
    #2365


    Ну не совсем два, да и при таком диком ММ какое значение имеет кол-во лосей? Суть ведь в том вся прибыль была слита за одну сессию.
    Возьмите тестер и погоняйте входы раньше, там и взлеты и крутые падения, но общий результат хуже.
    Ни одна пара не дает эффективных результатов в тестере при входе раньше 22-00, исключение eurchf, и то с 21-00.
    Понятно, при адэкватном ММ можно и с 19-00 входить без риска слива, но в долгосроке результат на много хуже чем на дефолте.



    Так он начал торговать с 0,01 и закончил лотами по 0,06. Депозит же не вырос к тому моменту в 6 раз. Может там сет офигенный на самом деле, а вы судите по тому, что пара лосей слила всю прибыль. Там же лоси не по 200 пунктов, а обычные. Хоть 2 там было, хоть 4. Дело же не в том, что торговля именно с 19-00 все слила. Человек слил своим подходом к рискам, а не тайм шифтингом. У меня есть и дневные часы, есть и с 17, 18, 19 часов. И все в порядке. И за ночь могу выдерживать 2-3 лося оставаясь в плюсе. 4 лося уже или в ноль или в небольшой минус. Это за одну сессию, а не за месяц. А мы смотрим на счет с депозитом 50 долларов, лоты по 0,06 и говорим, что в 19-00 торговать плохо. Забавно

    Добавлено: 30-11-2016 17:35:27

    Отсортируйте открытие сделок только на 19 и 20 часов

    Спойлер



    Да, общий убыток. Но, как видим, он в плюсе на 50 пунктов. ПЛЮС ПЯТЬДЕСЯТ ПУНКТОВ. Вопрос в стоимости пунктов, а это уже к автору. А вы думайте, что в 19 часов торговать сливно.

    Изменено 30 ноября, 2016 пользователем isnull

    #2366


    Но, как видим, он в плюсе на 50 пунктов. ПЛЮС ПЯТЬДЕСЯТ ПУНКТОВ. Вопрос в стоимости пунктов, а это уже к автору. А вы думайте, что в 19 часов торговать сливно.


    Не сливно, а не эффективно. Сделки растут, а прибыль падает.

    Мало того, ботом при определенных настройках можно вообще торговать круглосуточно, и он не слтвает. Но... и прибыль сомнительна при большом кол-ве сделок.
    #2367


    Не сливно, а не эффективно. Сделки растут, а прибыль падает.

    Мало того, ботом при определенных настройках можно вообще торговать круглосуточно, и он не слтвает. Но... и прибыль сомнительна при большом кол-ве сделок.



    То, что малоэффективно это да. Как бы зачем торговать в 19-00 с такой эффективностью, если можно в 22-23 лопатой грести бабки. Но и вот эти счета-недоросли с выкрученными рисками тоже бесят. Это у человека 50 счетов слито, а один выстрелил и он быстрее его на ПАММ несет, показать +500-10000%. Только он так и торгует своими 70 долларами, а лохи несут тысячи.
    #2368

    Просмотрел все вложенные файлы, но так и не нашел набор сетов для версии 12.38 или версия в стадии тестирования?

    #2369


    Спойлер


    Сет для EURAUD и тесты в атаче. Котировки - dukas через TDS
    подробнее - под спойлером:

    Спойлер

    Порядок получения сета был такой:
    - оптимизация BB-канала
    - по одному фильтры на вход, затем на выход
    - время сессий
    - снова по одному оптимизировались фильтры на вход, затем на выход

    Все параметры оптимизировались на диапазонах:
    01.01.2012-01.01.2015; 01.01.2015-01.03.2016; 01.03.2016-11.11.2016;04.07.2016-11.11.2016
    Работал полуавтомат (я бы сказал человеко-машин) - результаты оптимизатора переносились в excel и вручную выбирались параметры, которые лучше всего себя ведут на всех диапазонах.

    Что получилось:
    BB-канал, MDR и maxcandle рулят и дают хорошие входы
    BB-канал, %TP (TP - % ширины канала), SL - хорошо выводят из сделки
    MDRFromHiLo, CheckMDRAfter0, ma, exit_minutes, cci - прикрутить не удалось
    CCI на выход был оставлен как костыль, который немного уменьшает просадку где-то в 2012 году.

    не оптимизировались:
    - распределенный вход, безубыток, трал, разные пипсы (exit_profit_pips, min_TP ...) - не вижу перспектив
    - max_spread - не понимаю как полученное на котировках dukas оптимальное значение увязать с реалиями используемого брокера
    - max_spreadOnClose - тоже не осмыслен, не понятно как вообще использовать. Не давать сделке закрыться, если цена летит в тартарары, наверное, не правильно.
    - к сожалению, K1band - насколько я понимаю, он пока нерабочий

    К чему я это все?

    Хочется услышать критику как подхода, так и полученного сета.
    Для пары не нашлось хорошего фильтра на выход. Если рынок идет против нас, то раньше лося мы не выходим. Явно чего-то не хватает.
    Пока развлекался с волатильностью, подумалось, что в боте нужны такие фильтры:
    на вход:
    MDR2 - при превышении которого, сделки могут открываться только против тренда
    maxcandle2 - аналогично.
    на выход:
    min_volatility2 - при сужении канала до заданного выходить из сделки с profit_pips=xx
    Хотелось бы услышать комментарии опытных товарищей.

    Как понимаете, это все было очень долго и нудно. Повторить такое с другой парой - даже не знаю, разве что в компании заинтересованных.




    не обязательно делать раздельные тесты, можно вобще предварительно тестировать расширенным диапазоном на контрольных точках, чтобы сузить диапазон параметров для точного тестирования
    я еще так пробовал /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=311454 на графиках увидим диапазоны для более точной оптимизации, для анализа нужны результаты оптимизации в формате csv
    алгортим такой (можно попробовать автоматизировать некоторые пункты )
    1. Оптимизируем (можно по контрольным точкам)
    2. Сохраняем результаты оптимизации в csv (на соответствующей вкладке делаем Ctrl + A, сохраняем в файл, делаем контекстную замену символа tab на ; )
    3. Полученный файл прогоняем скриптом
    4. По графикам определяем параметры или диапазоны для точного тестирования
    5. Переоптимизируем на точных данных
    6. Выбираем оптимальные параметры

    Изменено 30 ноября, 2016 пользователем brs

    #2370

    Блин, Человеки, вы идеи не поняли с ранними входами! Суть-то предложения моего была не с ранними входами тестировать, а разрешить советнику ранние входы в том случае, когда флет начался УЖЕ. И не ждать при этом времени "Ч" заданного в сетах как начало торговли. ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ КОГДА ФЛЕТ УЖЕ НАЧАЛСЯ! А это можно увидеть на меньшем таймфрейме по индикатору, который флет показывает. К примеру начало нашей с вами "торговой сессии" может тогда начаться, скажем не в 22:00 по терминальному Альпари (как сейчас) а в 21:15 и мы можем рассчитывать, что есть за дополнительные 45 минут вероятность хорошего входа в позицию. Ну а нет флета = нет никакого раннего входа.
    А так, само собой, если выставить тупо другое время входа на ВСЕ ТОРГОВЫЕ ДНИ, то получим худший результат.

    Изменено 30 ноября, 2016 пользователем Anjuk

    #2371


    Не сливно, а не эффективно. Сделки растут, а прибыль падает.

    Мало того, ботом при определенных настройках можно вообще торговать круглосуточно, и он не слтвает. Но... и прибыль сомнительна при большом кол-ве сделок.


    А вы видели WS Evolution? Круглосуточно торгует по gbpusd/eurusd. Неплохо так торгует. Я сейчас пытаюсь его успехи повторить. Буду делиться, если они будут. Вот тут можно наблюдать за ходом экспериментов:
    Спойлер

    https://www.myfxbook.com/members/podzhigai/allday/1875696


    Есть льющие (пока что) пары, есть зарабатывающие (тоже пока что). Будут разные сеты по одной паре с разными магиками.

    Изменено 1 декабря, 2016 пользователем Zxx

    #2372


    Блин, Человеки, вы идеи не поняли с ранними входами! Суть-то предложения моего была не с ранними входами тестировать, а разрешить советнику ранние входы в том случае, когда флет начался УЖЕ. И не ждать при этом времени "Ч" заданного в сетах как начало торговли. ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ КОГДА ФЛЕТ УЖЕ НАЧАЛСЯ! А это можно увидеть на меньшем таймфрейме по индикатору, который флет показывает. К примеру начало нашей с вами "торговой сессии" может тогда начаться, скажем не в 22:00 по терминальному Альпари (как сейчас) а в 21:15 и мы можем рассчитывать, что есть за дополнительные 45 минут вероятность хорошего входа в позицию. Ну а нет флета = нет никакого раннего входа.
    А так, само собой, если выставить тупо другое время входа на ВСЕ ТОРГОВЫЕ ДНИ, то получим худший результат.


    "Поддержу предыдущего оратора" (c)
    Может просто добавить индикатор флэта (коих несколько видел на просторах Интернета) вместо того же СCI, и по нему вход делать (при наличие флэта, и не входить в противном случае)? А по фильтру времени ничего не менять. Т.е. вход, например, с 19 до 03, когда флэт.
    #2373


    Блин, Человеки, вы идеи не поняли с ранними входами! Суть-то предложения моего была не с ранними входами тестировать, а разрешить советнику ранние входы в том случае, когда флет начался УЖЕ. И не ждать при этом времени "Ч" заданного в сетах как начало торговли. ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ КОГДА ФЛЕТ УЖЕ НАЧАЛСЯ! А это можно увидеть на меньшем таймфрейме по индикатору, который флет показывает. К примеру начало нашей с вами "торговой сессии" может тогда начаться, скажем не в 22:00 по терминальному Альпари (как сейчас) а в 21:15 и мы можем рассчитывать, что есть за дополнительные 45 минут вероятность хорошего входа в позицию. Ну а нет флета = нет никакого раннего входа.
    А так, само собой, если выставить тупо другое время входа на ВСЕ ТОРГОВЫЕ ДНИ, то получим худший результат.


    Не понимаю - что даст флет на меньшем таймфрейме? Допустим, определили. Но когда цена пойдёт например к верхнему каналу Боллинджера для продажи - на меньшем таймфрейме флет уже перейдёт в аптренд и сделка отменится. У меня другая точка зрения - флет надо смотреть не на меньшем, а на большем таймфрейме или том же, но со значительно бОльшими параметрами индикатора. Думаю, с вашими фильтрами должен подойти CCI с большим периодом и условием например чтобы он был в границах -50...50. Если выше или ниже - это уже тренд.
    #2374



    Не сливно, а не эффективно. Сделки растут, а прибыль падает.

    Мало того, ботом при определенных настройках можно вообще торговать круглосуточно, и он не слтвает. Но... и прибыль сомнительна при большом кол-ве сделок.


    А вы видели WS Evolution? Круглосуточно торгует по gbpusd/eurusd. Неплохо так торгует. Я сейчас пытаюсь его успехи повторить. Пришлось переделывать и сам советник, и версию для оптимизации. Успехами буду делиться, если они будут. Вот тут можно наблюдать за ходом экспериментов:
    Спойлер

    https://www.myfxbook.com/members/podzhigai/allday/1875696



    Не плохо это как?
    Когда один СЛ сьедает прибыль за неделю?
    Дайте хороший мониторинг.

    Да и я не против WSR, даже в его теме предложил буквально сегодня сделать репид.
    #2375


    Не плохо это как?
    Когда один СЛ сьедает прибыль за неделю?


    Я официальные мониторинги смотрю. А вы хотите каждую неделю прибыль?
    Не, я с вами согласен, круглосуточная торговля менее эффективна, но это спортивный интерес - сделать робота, который торгует круглосуточно. Ну и стопов, убивающих прибыль за неделю, тоже хотелось бы избежать.
    #2376



    Перерыв на каникулы не планируете добавить?

    С каникулами, думается, что не нужно. Проще один раз в год включить/выключить.
    А подгонять под историю, и исключать "неудобные" участки - тоже ни к чему.
    Кончено не проблема выбрать период 2015.01.10 - 2015.12.20 но проблема когда идет оптимизация за несколько лет и тогда не убрать рождество каждого года.

    Добавлено: 30-11-2016 22:42:05


    Сет для EURAUD и тесты в атаче. Котировки - dukas через TDS
    подробнее - под спойлером:

    Спойлер

    Порядок получения сета был такой:
    - оптимизация BB-канала
    - по одному фильтры на вход, затем на выход
    - время сессий
    - снова по одному оптимизировались фильтры на вход, затем на выход

    Все параметры оптимизировались на диапазонах:
    01.01.2012-01.01.2015; 01.01.2015-01.03.2016; 01.03.2016-11.11.2016;04.07.2016-11.11.2016
    Работал полуавтомат (я бы сказал человеко-машин) - результаты оптимизатора переносились в excel и вручную выбирались параметры, которые лучше всего себя ведут на всех диапазонах.

    Что получилось:
    BB-канал, MDR и maxcandle рулят и дают хорошие входы
    BB-канал, %TP (TP - % ширины канала), SL - хорошо выводят из сделки
    MDRFromHiLo, CheckMDRAfter0, ma, exit_minutes, cci - прикрутить не удалось
    CCI на выход был оставлен как костыль, который немного уменьшает просадку где-то в 2012 году.

    не оптимизировались:
    - распределенный вход, безубыток, трал, разные пипсы (exit_profit_pips, min_TP ...) - не вижу перспектив
    - max_spread - не понимаю как полученное на котировках dukas оптимальное значение увязать с реалиями используемого брокера
    - max_spreadOnClose - тоже не осмыслен, не понятно как вообще использовать. Не давать сделке закрыться, если цена летит в тартарары, наверное, не правильно.
    - к сожалению, K1band - насколько я понимаю, он пока нерабочий

    К чему я это все?

    Хочется услышать критику как подхода, так и полученного сета.
    Для пары не нашлось хорошего фильтра на выход. Если рынок идет против нас, то раньше лося мы не выходим. Явно чего-то не хватает.
    Пока развлекался с волатильностью, подумалось, что в боте нужны такие фильтры:
    на вход:
    MDR2 - при превышении которого, сделки могут открываться только против тренда
    maxcandle2 - аналогично.
    на выход:
    min_volatility2 - при сужении канала до заданного выходить из сделки с profit_pips=xx
    Хотелось бы услышать комментарии опытных товарищей.

    Как понимаете, это все было очень долго и нудно. Повторить такое с другой парой - даже не знаю, разве что в компании заинтересованных.


    Мои поздравления и благодарность. Очень сильный сет! Буду брать на вооружение Вашу логику оптимизации.

    Изменено 1 декабря, 2016 пользователем WeekendSniper

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Перейти к списку тем
    Форум · 2.0.20260627.0025