[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

Спойлер

Пока на последних страницах обсуждаются варианты входа, у меня появилось две мысли относительно сопровождения, в частности SL.
1. Предлагаю следующую опцию: при срабатывании SL BUY-ордера выставлять buy-stop на N пунктов выше SL с тэйком равным SL-N, т.е. на уровне изначального входа; стоп-лосс нового ордера - 1/3 TP. Для SELL-ордера зеркально - ставить sell-stop. По времени без ограничений, но к началу следующей сессии несработавший ордер нужно удалить. Все фильтры для такого ордера нужно будет выключить.

2. Предлагаю пятничный SL обрабатывать следующим образом. SL выставлять не сразу, а только через 5 минут после открытия понедельника:
- если произошел гэп за уровень указанного в параметрах SL, то ордер не закрываем, а SL выставляем на уровень в S пунктов от текущей цены;
- если геп в пределах SL, то выставляем SL на изначально указанный уровень.
Обоснование: если ставить SL сразу наши потери все равно не ограничены стоп-лоссом из-за понедельничных гэпов. В итоге лосс на гепе ловим больше расчетного, а снова в рынок помешает зайти или спред или пауза после SL.

А что делать, если отката цены не будет? А SL уже задран по гепу

если отката не будет, то теряем дополнительно S пунктов. По моим представлениям, это еще 10 к 70-100, не так страшно. Если откат будет, то на закрытии гэпа заработаем больше. То есть статистически плюс должен вырисовываться.

Спойлер

Пока на последних страницах обсуждаются варианты входа, у меня появилось две мысли относительно сопровождения, в частности SL.
1. Предлагаю следующую опцию: при срабатывании SL BUY-ордера выставлять buy-stop на N пунктов выше SL с тэйком равным SL-N, т.е. на уровне изначального входа; стоп-лосс нового ордера - 1/3 TP. Для SELL-ордера зеркально - ставить sell-stop. По времени без ограничений, но к началу следующей сессии несработавший ордер нужно удалить. Все фильтры для такого ордера нужно будет выключить.

2. Предлагаю пятничный SL обрабатывать следующим образом. SL выставлять не сразу, а только через 5 минут после открытия понедельника:
- если произошел гэп за уровень указанного в параметрах SL, то ордер не закрываем, а SL выставляем на уровень в S пунктов от текущей цены;
- если геп в пределах SL, то выставляем SL на изначально указанный уровень.
Обоснование: если ставить SL сразу наши потери все равно не ограничены стоп-лоссом из-за понедельничных гэпов. В итоге лосс на гепе ловим больше расчетного, а снова в рынок помешает зайти или спред или пауза после SL.

А что делать, если отката цены не будет? А SL уже задран по гепу

если отката не будет, то теряем дополнительно S пунктов. По моим представлениям, это еще 10 к 70-100, не так страшно. Если откат будет, то на закрытии гэпа заработаем больше. То есть статистически плюс должен вырисовываться.

Ну да, сделать типа расширенный стоп лосс для гэпов или для ролловера.

PeriodWSL (wided stop loss) - период действия расширенного SL
WSL - размер

тогда вне периода будет действовать обычный стоп, а на момент X - расширенный.
Это, кстати, может хорошо помочь для тех, кто любит короткие стопы. На момент ролловера (он же и старт в понедельник) вместо SL 25 мы расширяем стоп до 50-75, а потом опять сужаем.

Ну да, сделать типа расширенный стоп лосс для гэпов или для ролловера.

PeriodWSL (wided stop loss) - период действия расширенного SL
WSL - размер

тогда вне периода будет действовать обычный стоп, а на момент X - расширенный.
Это, кстати, может хорошо помочь для тех, кто любит короткие стопы. На момент ролловера (он же и старт в понедельник) вместо SL 25 мы расширяем стоп до 50-75, а потом опять сужаем.

Поверьте, геп может быть настолько сильным, что ваши доп. 10-20 пунктов окажутся глубоко за ним и SL не выставится (т. е. 10-20 пунктов сверху уже будут невозможны, т. к. цена уже в зоне SL или за ней) или выставление SL по пунктам от постгеповых аск/бид может привести не к 10-20 пунктам и там последствия будут весьма печальнее.

Да и без гепа, цена за пт может уйти далеко от ордера если нет отката и нет сразу SL

На открытии в понедельник при гэпе stoplevel может быть и 30 4-хзначных пипсов - и ближе стоп к текущей цене не прилепишь.
Идея серверного стопа на открытии не безнадежная и, в принципе, может и заслуживает реализации в варианте on|off - но точно без гарантий, что все мечты сбудутся.

У меня возникло еще 1 предложение по улучшению бота по отработке гэпов исходя из реальных торговых ситуаций. Если в понедельник гэп довольно большой, то советник закрывает ордер слишком рано, находясь еще выше/ниже сигнальной линии открытия сделок, и поэтому после закрытия сделки по фильтру 3 МА моментально открывает новую сделку в ту же сторону! Мы на этом теряем как минимум спред+комиссию на открытие второй сделки, плюс возможное проскальзывание против нас на открытии и закрытии второй сделки, это помимо того что ей уже тяжелее закрыться по фильтру - т.к. она уже открыта далеко от открытия гэпа и потенционально она может закрыться в минусе (фильтру например по 3 МА нужно по 10-20 п профита в зависимости от пары, чтобы закрыть сделку в плюс, но этот запас профита потрачен на первую сделку и не факт что его хватит и на вторую) нейтрализовав тем самым плюс от первой сделки. Привожу пару скринов с реальных счетов, сделки от 7 и 14 ноября (т.е. это не такое уж и редкое явление):





На обоих графиках хорошо видна описанная мною ситуация - гэп довольно большой, полосы канала разъехались широко и сова строчит лишнюю сделку, т.к. явно рано выходит из первой.

Что предлагаю сделать - надо ввести проверку - пока сохраняется условие на вход (в ту же сторону что и открытая сделка), не выходить из сделки по фильтру 3 МА, т.к. это ведет к моментальному открытию второй сделки по худшей цене.

Надеюсь master_255 учтет данное пожелание при выпуске очередного обновления советника)

Версия 11.94.6
[list type=decimal]

Generic_A-TLP_11.94.6.mq4171 скач.

Добрый день! А не должна ли была сделка закрыться по биду? Хотя судя по логу так и произошло, бид был у канала, но аск был далеко вверху.
Может какой-нить параметр прикрутить, мол если спред больше N-пунктов сделка не закрывается для таких ситуаций. Понимаю, что можно использовать ролловер-фильтр, но если такие спреды будут в иное время?
Также, не понятен параметр (или его описание) Max Spread mode2, т.е. значение фильтрует продажи при закрытии - это я понял (вроде даже решает мою ситуацию), а при открытии уже Max_Spread не фильтрует продажи, а только покупки? Вот тут уже не понятно, прошу пояснить, на что он конкретно влияет, ибо судя по описанию: "при значении больше нуля параметр Max_Spread фильтрует только покупки при открытии", то продажи могут открыться на любом спреде.

Версия 11.94.1. Лог:

Цитата

0 00:37:43.933 Generic A-TLP 11.94.1 EURCHF,M15: 0:37 | SELL: order #274938 Filter output №2. Price fallen below 1.07356(The lower border of the channel) on 2.0 points and a floating profit -100.0 points.
2 00:37:44.792 Generic A-TLP 11.94.1 EURCHF,M15: close #274938 sell 0.40 EURCHF at 1.07428 sl: 1.07868 tp: 1.05428 at price 1.07625
0 00:37:44.792 Generic A-TLP 11.94.1 EURCHF,M15: 0:37 | OrderCloseX: SELL price / cmd / slip / delay = 1.07625 / 1.07622 / 0.3 point / 859 ms, WorkTime = 0 ms
0 00:37:44.792 Generic A-TLP 11.94.1 EURCHF,M15: GetLastProfit, LastBuyProfit: 10 pips, LastSellProfit: -20 pips

Max Spread mode2, т.е. значение фильтрует продажи при закрытии - это я понял (вроде даже решает мою ситуацию), а при открытии уже Max_Spread не фильтрует продажи, а только покупки? Вот тут уже не понятно, прошу пояснить, на что он конкретно влияет, ибо судя по описанию: "при значении больше нуля параметр Max_Spread фильтрует только покупки при открытии", то продажи могут открыться на любом спреде.

Надеюсь, по этому скрину уже все видно? и суть проблемы переоткрытия ордеров ясна всем

Лично я и с первого раза понял, что вы хотите, только тут нет никакой проблемы. Точнее эту ситуацию никак не решить простым, "нормальным" подходом.
Предположим, что ордер на покупку у вас хочет закрыться по одному из фильтров. Перед закрытием мы делаем проверку и видим, что есть сигнал на покупку для второго ордера. Окей, мы глушим закрытие и проверяем сигнал на покупку на следующих тиках. И так будет, пока цена не уйдет от границы канала. Как только цена развернется - сигнал для ордера на бай пропадет и наш первый ордер закроется в фильтру. Но вот уже условия для второго входа у нас не будет, и вместо двух сделок в плюс мы получим одну.
Можно, конечно при появлении второго сигнала переносить тейк первого ордера на место теоретического второго, тогда сдвинутся и фильтры, либо делать паузу для работы фильтров на N свечей, но как по мне, это все неоправданные костыли в работе кода, и проще уплатить лишний спред, зато сидеть с прибылью в кармане, пока отрабатывает второй ордер.

Да, Rever27, я тоже понял Вас. Согласен, если просто запретить закрытие при имеющемся сигнале на открытие, то теряем потенциальную прибыль второго ордера. По поводу незатратного решения этой проблемы.
Рассуждаю следующим образом: если в момент закрытия имеется сигнал на открытие, то очевидно, что сигнал на закрытие был получен от фильтра 3 - развернулась МА (фильтры 1 и 2 логически исключаю) или от TP / TS(если включен), с которыми мы уже ничего сделать не можем ибо из значения в рынке вместе с ордером. Самое простое действие в такой ситуации - обнулить значение переменной, подсчитывающей полученный профит, по возможности перенести TP. В результате сигнал фильтра 3 погаснет, он как и остальные фильтры станет работать с как Вы пишите "теоретическим вторым" ордером. Не самый тяжелый костыль, имхо. Ибо проблема переоткрытия актуальная для волатильных пар GBP/CAD, GBP/AUD и т. д. для которых нормальный то спред уже 3.5 пипса.
Попутно я набрел вот еще на какую мысль. Вопрос к технарям по фильтру 3 (безотносительно к вопросу переоткрытия): а насколько обосновано выходить при развороте МА в зоне за границей стандартного канала Боллинжера ( 2 ст. отклонения)? вопрос не подвергает сомнению полезность фильтра 3 внутри канала. То есть нет ли смысла к фильтру 3 прикрутить проверку "цена внутри канала"?

У меня возникло еще 1 предложение по улучшению бота по отработке гэпов исходя из реальных торговых ситуаций. Если в понедельник гэп довольно большой, то советник закрывает ордер слишком рано, находясь еще выше/ниже сигнальной линии открытия сделок, и поэтому после закрытия сделки по фильтру 3 МА моментально открывает новую сделку в ту же сторону! Мы на этом теряем как минимум спред+комиссию на открытие второй сделки, плюс возможное проскальзывание против нас на открытии и закрытии второй сделки, это помимо того что ей уже тяжелее закрыться по фильтру - т.к. она уже открыта далеко от открытия гэпа и потенционально она может закрыться в минусе (фильтру например по 3 МА нужно по 10-20 п профита в зависимости от пары, чтобы закрыть сделку в плюс, но этот запас профита потрачен на первую сделку и не факт что его хватит и на вторую) нейтрализовав тем самым плюс от первой сделки. Привожу пару скринов с реальных счетов, сделки от 7 и 14 ноября (т.е. это не такое уж и редкое явление):

Спойлер

На обоих графиках хорошо видна описанная мною ситуация - гэп довольно большой, полосы канала разъехались широко и сова строчит лишнюю сделку, т.к. явно рано выходит из первой.

Что предлагаю сделать - надо ввести проверку - пока сохраняется условие на вход (в ту же сторону что и открытая сделка), не выходить из сделки по фильтру 3 МА, т.к. это ведет к моментальному открытию второй сделки по худшей цене.

Надеюсь master_255 учтет данное пожелание при выпуске очередного обновления советника)

Цитата

Цитата: FERRARI2009 от Ноябрь 27, 2016, 08:52:49 pm
У меня возникло еще 1 предложение по улучшению бота по отработке гэпов исходя из реальных торговых ситуаций. Если в понедельник гэп довольно большой, то советник закрывает ордер слишком рано, находясь еще выше/ниже сигнальной линии открытия сделок, и поэтому после закрытия сделки по фильтру 3 МА моментально открывает новую сделку в ту же сторону! Мы на этом теряем как минимум спред+комиссию на открытие второй сделки, плюс возможное проскальзывание против нас на открытии и закрытии второй сделки, это помимо того что ей уже тяжелее закрыться по фильтру - т.к. она уже открыта далеко от открытия гэпа и потенционально она может закрыться в минусе (фильтру например по 3 МА нужно по 10-20 п профита в зависимости от пары, чтобы закрыть сделку в плюс, но этот запас профита потрачен на первую сделку и не факт что его хватит и на вторую) нейтрализовав тем самым плюс от первой сделки. Привожу пару скринов с реальных счетов, сделки от 7 и 14 ноября (т.е. это не такое уж и редкое явление):
Spoiler (click to show/hide)

Надеюсь master_255 учтет данное пожелание при выпуске очередного обновления советника)

но судя по датам тех постов Ваших лоссов, FERRARI2009, включись вы тогда в обсуждение, могло бы уже и не быть...

Тест_по_NoCloseWhileOpenSignal.rar23 скач.

Так а что удивительного, FERRARI2009?! Вы читали процитированный мной чуть выше пост Rever27 в полемике полуторамесячной давности? По-моему, там это ясно показано! я про падение прибыли при глушении закрытия ордера. Перечитайте, вдумайтесь, поймите причины. Ниже моя реакция - предложение обнулять значение переменной, подсчитывающей полученный профит. Имхо, это решение. Тогда и будет оставлена возможность взять профит со второго ордера, открытие которого мы запрещаем. Вот теперь Ваше мнение?!

занят был бот в это время...

Тут или лимитки развешивать со всеми вытекающими немалыми сложностями...

Спойлер

Или пытаться запускать отдельный высокочастотный таймер, единственной задачей которого было бы фиксировать экстремальные цены за последние 2-5 секунд.
и если таймер намекнет на произошедшее пробитие/касание ценой уровня входа (открытия ордера) ботом (в последние пару секунд), которых бот в суете торгов не увидит - тогда входить рыночным "где стоим", ну если цена 100 пипсов за это время не ускакала в минус...

Спойлер

вообще мне не очень то нравится отношение народа к новым идеям... Полтора месяца назад начали обсуждать, обсудили в итоге вдвоем. Решение дано было. Ноль реакции... А тут вот на тебе вдруг, без всяких раздумий. Тоже самое, когда вышел Takeprofit_1 со своей новацией - так его Дартаньяном сразу... В итоге оказалось дело!

Цитата

Тогда и будет оставлена возможность взять профит со второго ордера, открытие которого мы запрещаем. Вот теперь Ваше мнение?!

Спойлер

вообще мне не очень то нравится отношение народа к новым идеям... Полтора месяца назад начали обсуждать, обсудили в итоге вдвоем. Решение дано было. Ноль реакции... А тут вот на тебе вдруг, без всяких раздумий. Тоже самое, когда вышел Takeprofit_1 со своей новацией - так его Дартаньяном сразу... В итоге оказалось дело!

Сначала тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой, потом ты побеждаешь (,или нет © Жизнь). © Ганди
Все просто - необходимость той или иной новации, в конечном итоге, определяется теми кто её внедряет.
В нашем случае, если идея близка/понятна/понравилась программисту, он её реализует.
Убеждайте, если не можете (или не хотите) сделать сами.

Так а в итоге то что? предложение от tp1 вроде как реализовали.. вижу версию совы "Generic A-TLP 11.94.3 TP1C.mq4", все последующие совы по этому же принципу, последняя 1.94.6 ?

Заметил снова косяки в работе ExitChannelTP, версия 11.94.5. Пара GBPUSD, брокер Pepperstone Razor ECN, Forex.ee ECN и Fxopen. Первоначальный тейк профит выставлен совершенно неправильно - на 8-10 п (по 4 знаку ниже, чем должен был стоять в реале - там где были закрыты сделки по фильтру 2 BB Channel):


Скриншот сделан с перцев, на Forex.ee ECN и Fxopen примерно также было. Видим что ExitChannelTP ошибся с установкой ТП аж на 10 пунктов, это как раз в начале торгов понедельника, что очень важно - это собственно то ради чего он был введен - чтоб на открытии рынка и в ролловер не терять прибыль на проскальзываниях при закрытии по рынку, а он в это время ставится неправильно и свою функцию не выполняет :(. Логи:

Никакого косяка нет, брокер не даст ближе чем на стоплевел выставить тейк.

Цитата

Никакого косяка нет, брокер не даст ближе чем на стоплевел выставить тейк.

Цитата

Никакого косяка нет, брокер не даст ближе чем на стоплевел выставить тейк.

1. В первым случае и у перцев и у опенов и у forex.ee стоплевел 0

Цитата

stoplevel=0 реально не бывает. ДЦ его нередко не показывают.
stoplevel как сурок: даже если вы его не видите - он есть.

Версия 11.94.7
[list type=decimal]

Generic_A-TLP_11.94.7.mq4330 скач.

Цитата

По поводу sell сделок, тейк был выше канала на выход? А Max_Spread случайно не отрицательный? Сейчас в любом случае переделал, если используется Max_Spread_mode2 то тейк на sell будет граница канала + текущий спред но не больше Max_Spread_mode2, если Max_Spread_mode2=0 тогда не больше Max_Spread
И на sell сделки в любом случае сложно выставить правильный тейк, так как неизвестно какой будет спред в момент закрытия, чтобы исключить совсем закрытие советником, и оставить только по тейку надо дополнительно отключить фильтр №2.

Эх, идея сеточки на вход уже возникала.
А почему бы в качестве эксперимента, сперва хотя бы для тестирования не добавить сеточку на выход?

Точнее не на выход, а как альтернатива СЛ.
Многие ведь подтвердят, как только ловим лося так цена тут же разворачивается в нашу сторону.
Тестерные стопы за годы не анализировал, но вот реальные вроде все разрулились бы сеткой.

Мартин прикручивать не надо, его в этом боте никакой ММ не выдержит, а вот сделать блок параметров при включении которого вместо СЛ будет выставляться усредняющий ордер такой же величины как в настройках, без увеличения. Далее при его срабатывании вместо СЛ бот строит линию безубытка и добавляет к ней фиксированную величину ТП, например 5 пунктов (если уж ввязались в сетку то выходить из неё с прибылью, а не в безубыток), которые так же необходимо задать в новом блоке настройки, вобщем всё как в обычном сеточнике, при этом остальные фильтра уже отключаются. Ещё одним параметром будет кол-во усредняющих ордеров (например 3-5) после которых при продолжающемся движении против нас все ордера закрываются и фиксируется убыток, каким бы он небыл.
Что бы не мудрить с шагом пусть он всегда будет равен размеру стоплосса.

Если тесты покажут приемлемую просадку, но хорошее увеличение профита за счёт отсутствия СЛ, то почему не попробовать поработать с заниженным ММ на отдельном счёте.
А вдруг можно будет добиться даже лучшего показателя "прибыль-просадка"?

Вобщем надо всего 3 параметра на вскидку, это включение сетки вместо СЛ, величина ТП, и кол-во ордеров.

Эх, идея сеточки на вход уже возникала.
А почему бы в качестве эксперимента, сперва хотя бы для тестирования не добавить сеточку на выход?

Точнее не на выход, а как альтернатива СЛ.
Многие ведь подтвердят, как только ловим лося так цена тут же разворачивается в нашу сторону.
Тестерные стопы за годы не анализировал, но вот реальные вроде все разрулились бы сеткой.

Мартин прикручивать не надо, его в этом боте никакой ММ не выдержит, а вот сделать блок параметров при включении которого вместо СЛ будет выставляться усредняющий ордер такой же величины как в настройках, без увеличения. Далее при его срабатывании вместо СЛ бот строит линию безубытка и добавляет к ней фиксированную величину ТП, например 5 пунктов (если уж ввязались в сетку то выходить из неё с прибылью, а не в безубыток), которые так же необходимо задать в новом блоке настройки, вобщем всё как в обычном сеточнике, при этом остальные фильтра уже отключаются. Ещё одним параметром будет кол-во усредняющих ордеров (например 3-5) после которых при продолжающемся движении против нас все ордера закрываются и фиксируется убыток, каким бы он небыл.
Что бы не мудрить с шагом пусть он всегда будет равен размеру стоплосса.

Если тесты покажут приемлемую просадку, но хорошее увеличение профита за счёт отсутствия СЛ, то почему не попробовать поработать с заниженным ММ на отдельном счёте.
А вдруг можно будет добиться даже лучшего показателя "прибыль-просадка"?

Вобщем надо всего 3 параметра на вскидку, это включение сетки вместо СЛ, величина ТП, и кол-во ордеров.

Версия 12.38.2
- Добавлен параметр SkipDay как пропуск дня, 1-5 - понедельник-пятница, 6 - вечер пятницы, 7 - утро понедельника, чтобы в оптимизации за один проход можно бы было вычислить неподходящие дни
- MaxAmountCurrency переделан, из кода выкинута половина ненужного, в окне выводятся только текущие валюты

Generic_A-TLP_v.12.38.2_RUS.mq4159 скач.