[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 94 95 96 97 98 99 Далее »Последняя страница

Страница 96 из 160

Опубликовано 1 декабря, 2016#2377

Ну камон, какой слив?

Ну приблизительно такой же, какие и "хорошие результаты", о которых Anjuk говорил. :)

Смысл не в сливе при завышенных рисках, а в соотношении прибыль/убыток - то, что было наработано за приличное кол-во дней, уехало за один. Заработано 200% - уедет 200%, заработано 10% - уедет 10%.
Когда все были в сильном воодушевлении от торговли "ранними входами", я поступил тупо - просто прогнал в тестере ранние входы отдельно от стандартных. Лучший вариант - пила, половина вариантов - кривуля из верхнего левого в правый нижний. Вопросов больше не возникало.

Опубликовано 1 декабря, 2016#2378

Спойлер

вообще мне не очень то нравится отношение народа к новым идеям... Полтора месяца назад начали обсуждать, обсудили в итоге вдвоем. Решение дано было. Ноль реакции... А тут вот на тебе вдруг, без всяких раздумий. Тоже самое, когда вышел Takeprofit_1 со своей новацией - так его Дартаньяном сразу... В итоге оказалось дело!

Сначала тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой, потом ты побеждаешь (,или нет © Жизнь). © Ганди
Все просто - необходимость той или иной новации, в конечном итоге, определяется теми кто её внедряет. В нашем случае, если идея близка/понятна/понравилась программисту, он её реализует. Убеждайте, если не можете (или не хотите) сделать сами.

А еще, очень умиляют, советы программистам от не программистов, как лучше реализовать что-либо (вроде: "самая простая реализация этой идеи - через обнуление значения переменной, подсчитывающей полученный профит"), ок, да. Все же просто, сделай сам тогда.

P.S. Ничего личного, целей нанести обиду или оскорбить, никогда не преследовал и не намерен впредь.

да все норм)
Пытайтесь просто въехать. Я ж совет давал не программисту на уровне программной реализации! Я алгоритмическое решение предложил. Еще раз: убеждаю)))
Есть идея: "нет смысла закрывать ордер, когда есть сигнал на открытие", вроде здравая.
Попытка реализовать идею через запрет закрытия имеющегося ордера не оправдывает себя еще в обсуждении, на стадии алгоритма, - сигнал на открытие вскоре пропадет, первый ордер сразу закроется, второй так и не откроется - потеряна потенциальная прибыль со второго так и не открытого ордера. Что делать? Нужно предпринять меры, чтобы первый ордер не закрывался сразу при пропадании сигнала на второй вход! Как сделать? Сбросить значение накопленного профита и все. Апплодисменты.
Причем же тут обиды?
Надеюсь не надо быть программистом, ZeroDivide, чтобы понять написанное

Есть смысл в закрытии ордера, когда есть сигнал на открытие - защита прибыли. В нашем деле заработать проще, чем сохранить. Всех денег не заработаешь. И крупинки с пирога Форекса хватает на бутерброд с черной икрой.

Опубликовано 1 декабря, 2016#2379

Generic A-TLP v12.38.1_RUS
не уверен в качестве котировок брал TDS EST +7:00 оптимизация с 01.2015 тесты c 01.2016, проверьте

opt.zip124 скач.

Опубликовано 1 декабря, 2016#2380

Спойлер

Порядок получения сета был такой:
- оптимизация BB-канала
- по одному фильтры на вход, затем на выход
- время сессий
- снова по одному оптимизировались фильтры на вход, затем на выход

не оптимизировались:
- распределенный вход, безубыток, трал, разные пипсы (exit_profit_pips, min_TP ...) - не вижу перспектив

Какие конкретно фильтры на вход, и на выход?
Учитывая, что "разные пипсы" являются частью фильтров на выход? Ну кроме Exit_Profit_Pips, который, действительно, не нужен.
А оптимизация BB-канала - без ничего, только на вход?

Опубликовано 1 декабря, 2016#2381

Спойлер

Порядок получения сета был такой:
- оптимизация BB-канала
- по одному фильтры на вход, затем на выход
- время сессий
- снова по одному оптимизировались фильтры на вход, затем на выход

не оптимизировались:
- распределенный вход, безубыток, трал, разные пипсы (exit_profit_pips, min_TP ...) - не вижу перспектив

Какие конкретно фильтры на вход, и на выход?
Учитывая, что "разные пипсы" являются частью фильтров на выход? Ну кроме Exit_Profit_Pips, который, действительно, не нужен.
А оптимизация BB-канала - без ничего, только на вход?

Фильтры - все которые дальше были перечислены

Что получилось:
BB-канал, MDR и maxcandle рулят и дают хорошие входы
BB-канал, %TP (TP - % ширины канала), SL - хорошо выводят из сделки
MDRFromHiLo, CheckMDRAfter0, ma, exit_minutes, cci - прикрутить не удалось
CCI на выход был оставлен как костыль, который немного уменьшает просадку где-то в 2012 году.

Про пипсы разные - например, когда пытался прикрутить ma, то использовалось только 2 значения: 10 и -100, для cci использовалось 20,10,-100. Они не пошли с такими параметрами и дальше я не стал искать при каком reverse_profit, например, ma окажется полезна. Считаете это неправильно?

Оптимизация BB-канала была со всеми параметрами: period, entry, exit, deviation, volatility

Опубликовано 1 декабря, 2016#2382

Спойлер

Спойлер

Порядок получения сета был такой:
- оптимизация BB-канала
- по одному фильтры на вход, затем на выход
- время сессий
- снова по одному оптимизировались фильтры на вход, затем на выход

не оптимизировались:
- распределенный вход, безубыток, трал, разные пипсы (exit_profit_pips, min_TP ...) - не вижу перспектив

Какие конкретно фильтры на вход, и на выход?
Учитывая, что "разные пипсы" являются частью фильтров на выход? Ну кроме Exit_Profit_Pips, который, действительно, не нужен.
А оптимизация BB-канала - без ничего, только на вход?

Фильтры - все которые дальше были перечислены

Что получилось:
BB-канал, MDR и maxcandle рулят и дают хорошие входы
BB-канал, %TP (TP - % ширины канала), SL - хорошо выводят из сделки
MDRFromHiLo, CheckMDRAfter0, ma, exit_minutes, cci - прикрутить не удалось
CCI на выход был оставлен как костыль, который немного уменьшает просадку где-то в 2012 году.

Про пипсы разные - например, когда пытался прикрутить ma, то использовалось только 2 значения: 10 и -100, для cci использовалось 20,10,-100. Они не пошли с такими параметрами и дальше я не стал искать при каком reverse_profit, например, ma окажется полезна. Считаете это неправильно?

Оптимизация BB-канала была со всеми параметрами: period, entry, exit, deviation, volatility

Я изучил и потестировал ваш сет.
Вобщем вы сделали быстрого скальпера, суть которого входить на сильных пробоях ВВ (ЕВ=7) при минимальной ширине канала 14 и быстро выходить из сделки по фильтру №1 с профитом в 10 пунктов без какого либо ограничения времени. Результаты не плохи (при чём интересно и верно оптимизировано время входов), получается на 1 СЛ в 40 п. приходится больше 10ка ТП в 10 п.
Динамический ТП в ваших сетах не должен работать, т.к. его размер равен 120% от ширины канала, а минимальная ширина канала 14, т.е. все сделки в подавляющем кол-ве случаев закрываются раньше по фильтру №1. Фильтр №2 при ED 4 тоже очень редко срабатывает.
Но есть одно но, у вас нет никаких ограничений открытия и закрытия в 0-00, а в это время и происходит частое открытие-закрытие. Может вы и гоняли через TDS, но в реале спреды ну очень большие в это время, и кто то уже здесь говорил что спреды Дукасов из TDS имеют малое сходство с реальными полуночными спредами остальных брокеров.
И поэтому соотношение прибыльных и убыточных сделок по СЛ в реале не будет уж таким высоким.

Но всё же работать таким сетом можно именно по EURAUD, потому что ничего другого лучшего с ней не сделать, какие бы тут сеты от других пар к ней не подбирали все они не будут стабильно работать, лоси будут ловиться очень часто.

Опубликовано 1 декабря, 2016#2383

Просмотрел все вложенные файлы, но так и не нашел набор сетов для версии 12.38 или версия в стадии тестирования?

Выкладываю сеты для тех кто ещё не понял сеты от 12 версии подходят к любым хоть к 12.38 ,хоть к 12.26 ,хоть 12.38.2 ,разница лишь в новых параметрах которые будут у вас по дефолту

EURCHF_A-TLP_12.26_set_from_11.set84 скач.
EURGBP_A-TLP_12.26_set_from_11.set75 скач.
GBPCAD_A-TLP_12.26_set_from_11.set79 скач.
GBPCHF_A-TLP_12.26_set_from_11.set78 скач.
GBPUSD_A-TLP_12.26_set_from_11.set81 скач.
USDCAD_A-TLP_12.26_set_from_11.set77 скач.
USDJPY_A-TLP_12.26_set_from_11.set76 скач.
USDCHF_A-TLP_12.26_set_from_11.set81 скач.

Опубликовано 1 декабря, 2016#2384

Спойлер

Спойлер

Порядок получения сета был такой:
- оптимизация BB-канала
- по одному фильтры на вход, затем на выход
- время сессий
- снова по одному оптимизировались фильтры на вход, затем на выход

не оптимизировались:
- распределенный вход, безубыток, трал, разные пипсы (exit_profit_pips, min_TP ...) - не вижу перспектив

Какие конкретно фильтры на вход, и на выход?
Учитывая, что "разные пипсы" являются частью фильтров на выход? Ну кроме Exit_Profit_Pips, который, действительно, не нужен.
А оптимизация BB-канала - без ничего, только на вход?

Фильтры - все которые дальше были перечислены

Что получилось:
BB-канал, MDR и maxcandle рулят и дают хорошие входы
BB-канал, %TP (TP - % ширины канала), SL - хорошо выводят из сделки
MDRFromHiLo, CheckMDRAfter0, ma, exit_minutes, cci - прикрутить не удалось
CCI на выход был оставлен как костыль, который немного уменьшает просадку где-то в 2012 году.

Про пипсы разные - например, когда пытался прикрутить ma, то использовалось только 2 значения: 10 и -100, для cci использовалось 20,10,-100. Они не пошли с такими параметрами и дальше я не стал искать при каком reverse_profit, например, ma окажется полезна. Считаете это неправильно?

Оптимизация BB-канала была со всеми параметрами: period, entry, exit, deviation, volatility

Я изучил и потестировал ваш сет.
Вобщем вы сделали быстрого скальпера, суть которого входить на сильных пробоях ВВ (ЕВ=7) при минимальной ширине канала 14 и быстро выходить из сделки по фильтру №1 с профитом в 10 пунктов без какого либо ограничения времени. Результаты не плохи (при чём интересно и верно оптимизировано время входов), получается на 1 СЛ в 40 п. приходится больше 10ка ТП в 10 п.

Спойлер

Динамический ТП в ваших сетах не должен работать, т.к. его размер равен 120% от ширины канала, а минимальная ширина канала 14, т.е. все сделки в подавляющем кол-ве случаев закрываются раньше по фильтру №1. Фильтр №2 при ED 4 тоже очень редко срабатывает.
Но есть одно но, у вас нет никаких ограничений открытия и закрытия в 0-00, а в это время и происходит частое открытие-закрытие. Может вы и гоняли через TDS, но в реале спреды ну очень большие в это время, и кто то уже здесь говорил что спреды Дукасов из TDS имеют малое сходство с реальными полуночными спредами остальных брокеров.
И поэтому соотношение прибыльных и убыточных сделок по СЛ в реале не будет уж таким высоким.

Но всё же работать таким сетом можно именно по EURAUD, потому что ничего другого лучшего с ней не сделать, какие бы тут сеты от других пар к ней не подбирали все они не будут стабильно работать, лоси будут ловиться очень часто.

Спасибо. Только, похоже, это не про мой сет. У меня фильтр №1 отключен, совсем.

Опубликовано 1 декабря, 2016#2385

Generic A-TLP v12.38.1_RUS
не уверен в качестве котировок брал TDS EST +7:00 оптимизация с 01.2015 тесты c 01.2016, проверьте

Интересные какие то сеты. Например по вашим сетам по паре USDCHF сделок в 10 раз больше чем со стандартными сетами...вы что там подкрутили?
Я так понимаю основное- нет фильтра по спреду - сделки открываются каждый день, и тестируете пр спреде 30. Поставьте спред по тому же GBP/CHF 60 и будут совершенно другие результаты

Изменено 1 декабря, 2016 пользователем gabit

Опубликовано 1 декабря, 2016#2386

Не сливно, а не эффективно. Сделки растут, а прибыль падает.

Мало того, ботом при определенных настройках можно вообще торговать круглосуточно, и он не слтвает. Но... и прибыль сомнительна при большом кол-ве сделок.

А вы видели WS Evolution? Круглосуточно торгует по gbpusd/eurusd. Неплохо так торгует. Я сейчас пытаюсь его успехи повторить. Буду делиться, если они будут. Вот тут можно наблюдать за ходом экспериментов:

Спойлер

https://www.myfxbook.com/members/podzhigai/allday/1875696

Есть льющие (пока что) пары, есть зарабатывающие (тоже пока что). Будут разные сеты по одной паре с разными магиками.

WSE торгует по другой стратегии. ИМХО, я думаю умельцы с форума возьмутся за разработку Generic WSE-TLP рано или поздно :)

Опубликовано 1 декабря, 2016#2387

Да лучше сделать новый советник со своими особенностями, чем постоянно повторять чьи-то наработки. Уже есть отвязанная и Азия, и Робот. Нафига делать то же самое? Здесь у людей уйма идей раскрывается, какие-то новые фильтры, индикаторы, просто идеи. Так почему не сделать что-то особенное и аутентичное?

Опубликовано 1 декабря, 2016#2388

Да лучше сделать новый советник со своими особенностями, чем постоянно повторять чьи-то наработки. Уже есть отвязанная и Азия, и Робот. Нафига делать то же самое? Здесь у людей уйма идей раскрывается, какие-то новые фильтры, индикаторы, просто идеи. Так почему не сделать что-то особенное и аутентичное?

В основе всего лежит какая-то торговая стратегия и принципы работы, а фильтры и т.д. - это уже доработки этой идеи. Это грубо говоря как говорить зачем дорабатывать BMW 5 если уже давно есть BMW 7, хотя это разные машины.

Опубликовано 1 декабря, 2016#2389

В основе всего лежит какая-то торговая стратегия и принципы работы, а фильтры и т.д. - это уже доработки этой идеи. Это грубо говоря как говорить зачем дорабатывать BMW 5 если уже давно есть BMW 7, хотя это разные машины.

Нет, это все равно, что говорить зачем делать BMW 5, давайте сделаем Audi A6. А если хотите неуместные аналогии, то зачем писять стоя, если можно, как мама? Это же работает

Опубликовано 1 декабря, 2016#2390

В основе всего лежит какая-то торговая стратегия и принципы работы, а фильтры и т.д. - это уже доработки этой идеи. Это грубо говоря как говорить зачем дорабатывать BMW 5 если уже давно есть BMW 7, хотя это разные машины.

Нет, это все равно, что говорить зачем делать BMW 5, давайте сделаем Audi A6. А если хотите неуместные аналогии, то зачем писять стоя, если можно, как мама? Это же работает

Давайте вернемся к первому посту:

Цитата

Планируется:
1. Определить условия для открытия/закрытия сделок на основе анализа работы ЕА АЗИЯ.
2. Определить необходимые дополнительные функции.
3. Составить подробное ТЗ для написания кода ЕА.
4. Написать код ЕА.

Цель:
Получить готовый ЕА с открытым кодом для работы по любым инструментам в МТ4.

Generic написан на базе EA Asia, предназначенный для определенных рыночных условий. От первоначальной задачи разработка проекта уже ушла далеко, но говорить, что это дало существенного прироста в стабильности торговли нельзя - например мульти ордеры даже не дают значимого прироста в прибыли и в стабильности работы. Почему? Потому что общие условия входы-выхода со сделок предназначены именно для этой ТС, а переделать еёпод круглосуточную и т.д. торговлю - абсурд. Все попытки раннего входа и т.д. закончились сливами.

Могу сказать так: 50% функционала Дженерика попросту не нужна. Ею никто не пользуется по сути. И Сергей5 вовремя успел отойти от дел, когда стало понятно, что получился стабильно-торгующий робот, выполняющий все условия поставленного ТЗ.

Я думаю, что уже пора притормаживать с версиями каждый день. Устранение ошибок - это одно, а вот всякие "фичи" и т.д. дело лично каждого. Все что можно было выжать из ТС - выжали и можно отдохнуть, чтобы пустить коллективный разум в новое русло и разрабатывать новый Грааль :)

Добавлено: 01-12-2016 18:12:58

Версия 11.94.7
[list type=decimal]

Sell сделки при использовании Max_Spread_mode2 не будут открываться при спреде больше половины стоп-лосса, ранее открывались при любом спреде

Исправление ExitChannelTP

FERRARI2009, вроде теперь точно поправил перемещение тейка от стоплевела если до этого он уже был придвинут ближе.
По поводу sell сделок, тейк был выше канала на выход? А Max_Spread случайно не отрицательный? Сейчас в любом случае переделал, если используется Max_Spread_mode2 то тейк на sell будет граница канала + текущий спред но не больше Max_Spread_mode2, если Max_Spread_mode2=0 тогда не больше Max_Spread
И на sell сделки в любом случае сложно выставить правильный тейк, так как неизвестно какой будет спред в момент закрытия, чтобы исключить совсем закрытие советником, и оставить только по тейку надо дополнительно отключить фильтр №2.

А вот это случайно не ошибка? :

Цитата

if (Max_Spread > 0 && (Ask - Bid) > Max_Spread*old_point && (Max_Spread_mode2==0 || OP_TYPE==OP_BUY || (Ask - Bid) > Stop_Loss/2*old_point)) { //фильтр по максимальному спреду
if (LogMode string q = "Spread: " + DoubleToStr((Ask - Bid) / old_point, 1) + " пунктов слишком высокий! Ордер " + _OrderType + " не был открыт.";
Print(Hour(),":",Minute()," | ",q);
DrawWarn("filter spread");
lastbarwrite = Time[0];
}
return(false);
}

Max_Spread_mode2==0 || OP_TYPE==OP_BUY || (Ask - Bid) > Stop_Loss/2*old_point - это случаем не фильтр, разрешающий открывать покупки при спреде в 2 раза меньше SL?

Изменено 1 декабря, 2016 пользователем ivanvp

Опубликовано 1 декабря, 2016#2391

ivanvp, ну так а я что предложил? делать что-то своё, что-то новое, а не делать постоянно бесплатные клоны. Азия сама по себе тоже хорошо работает и без оптимизации тарахтит не первый год в плюс. Делать те же яйца это, наверное, хорошо. Но, чем постоянно кого-то догонять может стоит бежать впереди?

Опубликовано 1 декабря, 2016#2392

ivanvp, ну так а я что предложил? делать что-то своё, что-то новое, а не делать постоянно бесплатные клоны. Азия сама по себе тоже хорошо работает и без оптимизации тарахтит не первый год в плюс. Делать те же яйца это, наверное, хорошо. Но, чем постоянно кого-то догонять может стоит бежать впереди?

Так и хочется сказать - не стоит бежать впереди паровоза :))
Вопрос как всегда: вам "шашечки" или ехать? "Свое" или что-то рабочее и приносящее прибыль?
К сожалению советников, приносящих прибыль, можно пересчитать на пальцах одной руки - и они разрабатывались годами, и практически все платные. Вам никто не мешает разрабатывать "свое" и "с нуля". Но разработать прибыльный советник - нетривиальная задача.

P.S. Сам, что ни делаю, все "мартин" получается...

Опубликовано 1 декабря, 2016#2393

ivanvp, ну так а я что предложил? делать что-то своё, что-то новое, а не делать постоянно бесплатные клоны. Азия сама по себе тоже хорошо работает и без оптимизации тарахтит не первый год в плюс. Делать те же яйца это, наверное, хорошо. Но, чем постоянно кого-то догонять может стоит бежать впереди?

Мой комментарий был к тому, что дженерик хотят еще и под WSE в данной интерпретации подогнать, что абсолютный бред. А делать копии или нет - дело другое. Можно на выходе получить продукт более качественный, нежели оригинал.

В моем видении не плохо было бы сделать аналог WSE (оригинал очень медленный и ресурсоемкий) и CabEx. А для разработки своего нужна стабильная ТС. Я думаю, что если кто-то из форумчан поделиться такой, то и советник быстро реализуют, и стратегию доработают. Лично я сейчас вплотную думаю над идеей из соседней ветки - Rebel Inside.

А я же сейчас по Generic собираюсь дождаться стабильной версии и на ней остановиться. 11.94 хороша, но её главный козырь - закрытие сделок "утром", а других плюшек я не вижу. Большинство функций никак не влияют на прибыльность. Например, зачем фильтр по CCI, если ни в одном из сетов его нет? Только перегружает код, как и функция Хеджинга и т.д.

По MaxSpread писал - начались непонятные танцы с бубном. Автор каждой версии имеет свое видение, а с уходом Сергей5 и Ревер27 из проекта потерялась общая концепция и общий вектор развития.

Опубликовано 1 декабря, 2016#2394

Так и хочется сказать - не стоит бежать впереди паровоза :))
Вопрос как всегда: вам "шашечки" или ехать? "Свое" или что-то рабочее и приносящее прибыль?
К сожалению советников, приносящих прибыль, можно пересчитать на пальцах одной руки - и они разрабатывались годами, и практически все платные. Вам никто не мешает разрабатывать "свое" и "с нуля". Но разработать прибыльный советник - нетривиальная задача.

P.S. Сам, что ни делаю, все "мартин" получается...

Ну если у вас "что-то свое" исключает то, что приносит прибыль, то вам не стоит делать свое да. Здешние светлые головы уверен могут выкатить такое "свое", что ах

Опубликовано 1 декабря, 2016#2395

Версия 12.38.3
- Добавлено редактируемое поле комментария
- Добавлен параметр OpenAfterTradeHours, разрешающий открывать дополнительные ордера после завершения торговой сессии

Попробуйте с таковыми мульти-ордерами.

Generic_A-TLP_v.12.38.3_RUS.mq4139 скач.

Опубликовано 1 декабря, 2016#2396

Не могу понять в чем дело. Ширина канала 25 пунктов, но ордера не открываются. Спред 1.6 пункта:

Опубликовано 2 декабря, 2016#2397

WSE торгует по другой стратегии. ИМХО, я думаю умельцы с форума возьмутся за разработку Generic WSE-TLP рано или поздно :)

Где есть подробное ТЗ по работе данного советника? Чтобы взяться кому то за дело нужно иметь хотя бы подробное описание работы для будущего сова, а лучше открытый консервным ключом код советника.

По Генетику 12 версии считаю, что его нужно подчистить он лишнего, ненужного кода. Идей, которые после реализации себя не подтвердили, либо сам автор идеи ушел в небытие. Имхо я бы убрал входы/выходы по CCI, мультиторговлю, привязку к другим ТФ, кроме М15, фильтр времени по дням, который в разу увеличивает кол-во проходок оптимизации и подобные фильтры, и уже можно было бы набрать рабочую группу и приступить к правильной оптимизации как минимум с форвардом(я лично и за беквард). На форуме были примеры слажено настроенных рабочих групп. Найти лидера проекта оптимизации, разделить все пары на N человек и уже поставить жирную точку в новых разработках, сосредоточившись на фикс багов, которые могут появиться при реальной торговле.

Изменено 2 декабря, 2016 пользователем Rever27

Опубликовано 2 декабря, 2016#2398

В моем видении не плохо было бы сделать аналог WSE (оригинал очень медленный и ресурсоемкий) и CabEx. А для разработки своего нужна стабильная ТС. Я думаю, что если кто-то из форумчан поделиться такой, то и советник быстро реализуют, и стратегию доработают. Лично я сейчас вплотную думаю над идеей из соседней ветки - Rebel Inside.

Cabex вы не склонируете без понимания цифр от сервера. Можете сразу вычеркнуть его из списка своего

Насчет ухода Sergey5 - он все правильно сделал, так как основа получилась, машина ездит как оригинал. Дальше же начались всякие ненужные вещи на мой взгляд, в духе "а давайте поставим флюгер на капот, чтобы за ветром следить или а давайте уберем фары дальнего света и вместо них поставим тактический полицейский фонарь".

Опубликовано 2 декабря, 2016#2399

Цитата

Дальше же начались всякие ненужные вещи на мой взгляд, в духе "а давайте поставим флюгер на капот, чтобы за ветром следить или а давайте уберем фары дальнего света и вместо них поставим тактический полицейский фонарь".

Я тут с вами не совсем соглашусь, относительно версий 11.89-11.94, поддерживаемый уважаемым master_255 (12 версией не торгую, поэтому про нее не говорю, но, на первый взгляд, да там есть реально лишние фичи). В последней же актуальной версии master_255 - 11.94.7, на мой взгляд нет ничего лишнего, тогда как эта версия намного превосходит, по действительно нужному функционалу, 11.87 базовую версию:
1.Max Spread mode2 - показал свою высокую эффективность в реальной торговле, нередко спасая от закрытия в минус сделок при кошмарном спреде (в ветке обсуждения как раз сейчас возникло пожелание от пользователя ввести что-то подобное, после того как его сделка была закрыта в минус при спреде в 20п, а эта фича то уже есть и реально работает!)
2.Max Spread mode2 profit - также очень полезная для реальной торговли вещь \M/ На версии 11.87 на открытии торгов что получаем, если с пятницы остались висяки и гэп в нашу сторону - сделки не закрывались, потому как или стоит ограничении на закрытие в ролловер или стоит ограничение по спреду на закрытие сделок, пока проходит время (ограничения торговли или спред нормализуется) цена чаще всего откатывает и мы кроем намного меньшую прибыль чем могли закрыть сразу же на открытии рынка или вообще теряем всю прибыль если гэп небольшой и быстро закрывается...
3. Morning Close - очень нужное дополнение, позволяющая уменьшить количество убыточных сделок. Особенно полезна для некоторых пар типа еврочиха, которые после ночного флета, не успев закрыться на нем ни по одному из фильтров досиживаются до вечера и получается игра в рулетку. Не далее как вчера данный фильтр помог мне избежать убытка в 20 пунктов по данной паре, закрыв в бузубыток сделку под утро =d> Результаты как тестов (по некоторым парам), так и реальной торговли однозначно говорят за несомненную пользу данной функции..
4. ExitChannelTP - совсем недавно введенный параметр, только для реальной торговли (для тестера не нужен), потенциально при сильных скачках цен, в первую очередь в околоролловерное время способен значительно снизить риск проскальзывания при закрытии сделок по фильтру №2. Пока только проходит обкатку на реале, но я уверен что вещь очень стоящая и не зря введенная.
5. BrokerstatToFile - очень информативная функция для, опять же, реальной торговли, позволяющая отслеживать проскальзывания брокеров как на открытии, так и закрытии сделок и время выполнения этих операций, т.е. с помощью этой функции можно реально определить как брокеров с более приличным исполнением, так и не повесил ли плагин брокер на ваш счет после вашей удачной торговли у него или после того как вы стали торговать "шибко большим лотом" для данного дц (или все вместе). Кстати эта функция позволила засвидетельствовать реально безобразные проскальзывания на открытии рынка и в ролловерное время у многих брокеров, что и привело к появлению функции ExitChannelTP для противодействия этому. Функция, бесспорно, очень полезная и информативная.

Как видно из вышенаписанного master_255 потрудился на славу и из просто работающей машинки (11.87) сделал шикарный мерседес =d>, на котором те же задачи выполняются более качественно (помимо вышеназванных новых и реально полезных функций исправлены некоторые действительные косяки 11.87 - имею ввиду проблемы с МДР). После мерседеса (11.94.7), лично я отказываюсь пересаживаться на запорожец (11.87) x_x

P.S. Пока единственное сомнительное (и то только по результатам тестирования, в условиях реальной торговли может все оказаться совсем наоборот из-за конских спредов и проскальзываний на открытии рынка) это функция NoCloseWhileOpenSignal. Было предложение от Urytomsk как можно было бы улучшить данную функцию, но пока это осталось только предложением.

Изменено 2 декабря, 2016 пользователем FERRARI2009

Опубликовано 2 декабря, 2016#2400

Идей, которые после реализации себя не подтвердили, либо сам автор идеи ушел в небытие.

Есть идея, которая хорошо подтвердила себя в реальной торговле, но так и не была реализована, к сожалению, в программном коде.

Конкретно - введение параметра, аналогичному Recovery mode в оригинальной азии, отвечающему за повышение лотности пары, получившей убыток в предыдущей сделке. Хорошо отрабатывается на парах, показывающих малое кол-во убыточных сделок подряд.

Опубликовано 2 декабря, 2016#2401

По Генетику 12 версии считаю, что его нужно подчистить от лишнего, ненужного кода. Идей, которые после реализации себя не подтвердили, либо сам автор идеи ушел в небытие. Имхо я бы убрал входы/выходы по CCI, мультиторговлю, привязку к другим ТФ, кроме М15, фильтр времени по дням, который в разу увеличивает кол-во проходок оптимизации и подобные фильтры, и уже можно было бы набрать рабочую группу и приступить к правильной оптимизации как минимум с форвардом(я лично и за беквард). На форуме были примеры слажено настроенных рабочих групп. Найти лидера проекта оптимизации, разделить все пары на N человек и уже поставить жирную точку в новых разработках, сосредоточившись на фикс багов, которые могут появиться при реальной торговле.

Поддерживаю коллегу Revera по Генетику - имхо, на данный момент функционала сова с лихвой достаточно для прибыльной торговли. А вот проект по оптимизации - это именно то, чего ему не хвататет. Выхожу с тем же предложением - подчистить и оптимизировать. После получения промежуточного результата продолжить разработки никто не запрещает, естетственно.

« Первая 94 95 96 97 98 99 Далее »Последняя страница

Страница 96 из 160

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем