От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX
1 час назад, Rigal сказал:Да что вы заладили "что с ним не так", "далеко не крутых знаний"...
Не надо лишней рефлексии.
Ответьте на два вопроса просто: на каком интервале дат этот сет оптился? На каком интервале дат прогонялся финальный тест результатов опта?
2015-2021
конкретно 240 сет
Изменено 26 марта, 2021 пользователем Сергей Викторович
3 минуты назад, Сергей Викторович сказал:на оба . вопроса 1 ответ
Когда мы оптим сет конкретного советника на интервале истории и находим прибыльный набор параметров, это может означать одно из двух:
1. Мы нашли сравнительно устойчивую неэффективность рынка, которая позволит заработать в будущем, на неизвестных советнику котировках
2. Мы подогнали параметры под оптимизируемый участок (ибо мы же выбрали те, что работают, отбросив те, что не работают), но на неизвестных в опте котировках советник с этими параметрами будет сливать
Понять, 1 это, или 2 можно, дав советнику с этими параметрами поработать на статистически значимом отрезке после периода опта, т.н. форвард-тест, полтора-два года.
Вы оптили "до сегодня", поэтому вы узнаете, работают ли ваши сеты, через полтора-два года.
Если оптить до января 2019, например, то прогон форварда с 19 по сегодня позволит оценить производительность сета на неизвестных ему котировках уже сегодня.
На практике принято делить участок, например, с 2010 года, на три промежутка.
Средний для опта, а два до и после - для проверки устойчивости полученного результата на неизвестных в опте котировках.
Удачи.
Изменено 26 марта, 2021 пользователем Rigal
В 26.12.2017 в 22:08, WhiteLake сказал:
Я считаю, что дальше 3-х лет назад лезть не стоит. Ты делал сеты с оптимизацией с 2010 года. Я делал много таких сетов. Что в итоге? Мы все нарвались на слив. Причем у меня было много разных сетов, которые оптились с 2010-го. Я проверил их недавно, все они слили в 17-м.
Что мы имеем при длинном опте? Количество входов сильно уменьшается, соответственно прибыльность. Да, вероятность слива уменьшается, но и вероятность успеть до него заработать, тоже. Поэтому нужно искать золотую середину.
Правильный ответ, с какой даты лучше оптить, даст только форвард. Т.е:
Делаешь опт с разных дат по 01.01.16 - смотришь форвард за 16-17 год. Определяешь, на сколько живучий получился сет и как надолго его хватает. И таким образом выбираешь оптимальный вариант оптимизации. Это долго, но правильно.
Многие делают оптимизацию, потом из того, что наоптили выбирают вариант, который проходит форвард тест, но это подгонка. Мое мнение - сначала выбираешь лучший сет на периоде оптимизации, после на нем делаешь форвард. Не прошел? Оптимизация кривая. Имхо, только так. Это же касается разделения на buy и sell.
4 минуты назад, Rigal сказал:Когда мы оптим сет конкретного советника на интервале истории и находим прибыльный набор параметров, это может означать одно из двух:
1. Мы нашли сравнительно устойчивую неэффективность рынка, которая позволит заработать в будущем, на неизвестных советнику котировках
2. Мы подогнали параметры под оптимизируемый участок (ибо мы же выбрали те, что работают, отбросив те, что не работают), но на неизвестных в опте котировках советник с этими параметрами будет сливать
Понять, 1 это, или 2 можно, дав советнику с этими параметрами поработать на статистически значимом отрезке после периода опта, т.н. форвард-тест, полтора-два года.
Вы оптили "до сегодня", поэтому вы узнаете, работают ли ваши сеты, через полтора-два года.
Если оптить до января 2019, например, то прогон форварда с 19 по сегодня позволит оценить производительность сета на неизвестных ему котировках уже сегодня.
На практике принято делить участок, например, с 2010 года, на три промежутка.
Средний для опта, а два до и после - для проверки устойчивости полученного результата на неизвестных в опте котировках.
Удачи.
первоначально делал с 2016 по 2020 потом при получении 240 Сета именно использовал по 2015-2021
я учту это в будущем что надо Форвард делать не ранние даты а поздние .
Спасибо !
В 10.09.2020 в 06:54, ostapbender сказал:Сет для GBPCHF Опт 2016-2018. Тест 2014-2020
Данный сет в марте словил стоп (благо на дэмо), стоит из папки QLT DEPO 3000 с стопами, как я понял +20% к исторической просадке. Если есть возможность посмотрите пожалуйста какая в марте реальная была просадка.
14 минут назад, 2k2 сказал:Данный сет в марте словил стоп (благо на дэмо), стоит из папки QLT DEPO 3000 с стопами, как я понял +20% к исторической просадке. Если есть возможность посмотрите пожалуйста какая в марте реальная была просадка.
Данная пара много где поналовила стопы. На то корзина сетов и нужна. +ММ правильный и большой депо
1 час назад, ostapbender сказал:корзина сетов
1 час назад, ostapbender сказал:ММ правильный
Этим и пользуемся, за что Вам и всем программистам и оптимизаторам форума огромнейшее спасибо. Интересно сколько была бы просадка без стопа.
Я немного напутал, стоп был в феврале, но в марте, благодаря опять же торговле корзиной он уже отбился что очень и очень хорошо.
7 минут назад, 2k2 сказал:+1 стоп по той же GBPCHF сегодня
Аналогично. На демо счете Robo.
QLT-AUDCAD-M5-2015-2021
год опта 2017-2018
скидываю 2 варианта .
2015-2021
2014-2021
Изменено 12 апреля, 2021 пользователем Сергей Викторович
кристина с., almond_j и ещё 5Выоптил новый сет EURCHF,который проходит жесткие стресс тесты(мод спреда 1.5, проскальзывание как у дилера 0-5).Период опта 2016-2018.Все тесты и сам сет в архиве.
Коллеги, внезапно возникла вот такая штука. Прошу помочь выяснить причину и как исправить. Планировщик в tester/files и mql4/files есть. Что самое смешное, оптимизация то идёт, в друг разных терминалах. А на отдельный прогон в 3м ругается.
Думал сначала криво прописано расписание. Однако там всё ок. На скрине даже видно.
Решилось. Пришлось долго шаманить, всё решилось, в итоге. Точная причина - нужно ещё узнать. Предположительно - обновление терминала или то как запускался терминал (через ярлык на рабочем столе с приставкой /portable).
Изменено 26 апреля, 2021 пользователем BotPro
опт 14-18 г
EURUSD M5
проходит сперд 1.5
3668 QLT 1.70-EURUSD-2010-2021-M5-3112.htm 3668 QLT 1.70-EURUSD-2010-2021-M5-3112.set
Стоп по паре GBPJPY сетом из папки QLT DEPO 3000. АЛЬП ЕСН ПРО
Изменено 13 мая, 2021 пользователем 2k2
35 минут назад, Сергей Викторович сказал:QLT 1.7 EURJPY M5
опт 2015,01,01-2019,01,01
на Анализатор статистики сеток не ориентируйтесь.
Он рассчитан на 20 колен максимум, а у вас в сетке 30 колен встречается
QLT-EURCHF-M5-2010-2021-DD169
опт 2015,01,01-2019,01,01
проход с мод спредом 1 / 1,2 / 1,5 проск. 5 комиссия 5
с 2010- по настоящее время
QLT-CADJPY-M5-
опт 2015,01,01-2019,01,01
проход с мод спредом 1 / 1,2 / 1,5 проск. 5 комиссия 5
с 2010- по настоящее время
QLT-CADJPY-M5-2010-2021-DD275.htm QLT-CADJPY-M5-2010-2021-DD275.set с 14.htm
Стоп по паре NZDJPY сетом
|
QLT 1.7 Ostap.Bender NZDJPY m-1 v1.1
Как не печально вынужден снять с торгов все сеты из папки Depo 3000 потому как минусят они по очереди и сильно. |
52 минуты назад, 2k2 сказал:Как не печально вынужден снять с торгов все сеты из папки Depo 3000 потому как минусят они по очереди и сильно.
Этот советник вообще работает непредсказуемо. Здесь только один выход, это делать сеты с фикс шагом как делал Валера.
17 минут назад, ostapbender сказал:работает непредсказуемо
Причем огромная разница между дэмо/реал тоже есть, все кто планирует как я сначала потестить на дэмо, а затем поставить на реал должны иметь это ввиду.
Сэты @valerii.badaevтоже использую, в них не такая огромная разница, но небольшая есть, видимо из-за скольжения.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
