[Обсуждение советника] Generic A-TLP📌

советникфорексgeneric tlpexpert advisorтрейдинг

От Мерлин, 24 августа, 2016 в Интерактивная Торговля

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая178179180181182183Далее »Последняя страница
Страница 180 из 458
#4477

Профит-фактор на тесте с 2014 и "гладкий" график


Вполне вероятно, что этим сетам повезло. И в следующем 2017 году они будут стагнировать... Или еще что - например, все фунтовые пары после Брексита уже не столь стабильны.
В итоге - ставка на такие сеты ничем хорошим не обернется.
ИМХО - правильный путь в диверсификации пар - например, пусть будет 20 пар с меньшим риском на сделку и профит фактором 1.4+. Тогда шанс "попасть" с многообещающими сетами уменьшается.
Кстати, не оптили другие пары (AUDCHF, AUDJPY и прочее) ?
ЛайкFERRARI2009, nevvermind
#4478

Подскажите пожалуйста какой брокер лучше отрабатывает для версии советника Generic A-TLP 11.94.7 .Как я понял по истории сообщений это тикмил?Если да то какой лучше Сейшелы или Великобритания?

#4479

ИМХО - правильный путь в диверсификации пар - например, пусть будет 20 пар с меньшим риском на сделку и профит фактором 1.4+. Тогда шанс "попасть" с многообещающими сетами уменьшается.


Вот, попробовал "с ходу" на сете mynightfly для EURCHF убрать ограничения по времени торговли, т.е. чтобы торговал весь день.
СЕТ НЕ СЛИЛ! И даже в плюсе!
Уверен, можно не только другие пары добавить, но и научить Гену торговать днем (и времени больше, и ликвидность лучше)!
Друзья, давайте тестировать! С каждого по идее, так сказать. Вместе возможностей в разы больше, чем по отдельности. Для первого приближения пойдет и качество 90% (котировки МТ4). Пробуем: работа Гены на других парах, в течение дня.

ЗЫ. Если тестируете на котировках МТ4 (90%) - ставьте спред на 10-15 пунктов выше среднего в течение дня.

EURCHF_all_day.htm12 скач.
EURCHF_all_day.gif

Лайкduma, Dreamer Cat
#4480

Здравствуйте. Торговля с 12 на 13 января.
Брокер: Forex Club
USD/CHF, GBP/AUD, GBP/CAD, EUR/CAD +
EUR/GBP -

12-13.png

#4481

С 2010 классно гонять - мне тоже картинка нравится, однако, в реале все хуже и хуже


При чем здесь "гоняние". Вы не поняли, что я хотел сказать, чуть ниже dvrk78 попытался это объяснить.
Смысл в том, что вы не в состоянии понять в моменте насколько хорошо или плохо на самом деле торгует бот, анализируя столь малые периоды времени как один месяц.

Вот, попробовал "с ходу" на сете mynightfly для EURCHF убрать ограничения по времени торговли, т.е. чтобы торговал весь день.
СЕТ НЕ СЛИЛ! И даже в плюсе!


На практике очень тяжело сидеть и смотреть на такие просадки как на этом графике. То, что евро франк не слил, лишний раз доказывает его низкую волатильность и безтрендовость.

Всем мои поздравления с 300-й страницей. \M/
Лайкdarkyan, dvrk78 и ещё 1
#4482

На практике очень тяжело сидеть и смотреть на такие просадки как на этом графике. То, что евро франк не слил, лишний раз доказывает его низкую волатильность и безтрендовость.


Тяжело смотреть, если это одна из нескольких пар, либо завышены риски. А теперь, учтем:
1) данный пример - пример неоптимизированного сета, рассчитанного на ночной скальпинг. Очевидно, если оптимизировать, результаты будут лучше.
2) "тяжело сидеть и смотреть" - этого не потребуется, если подобных пар будет 15-20 с адекватными рисками. Т.е. постоянно будет 10-20 сделок маленьким лотом, где-то минус, где-то плюс. Но в целом, за счет того, что у каждой пары будет положительное МО, будет плюс. И плавный рост депо.

Чтобы это сделать, нужно вовлечение больше интузиастов, чем один или два.
Лайкdarkyan, FERRARI2009 и ещё 1
#4483

Кстати, не оптили другие пары (AUDCHF, AUDJPY и прочее) ?


В йеновые пары не верю (писал уже выше), для AUDCHF и CADCHF не могу подобрать какой-то нормальный сет за основу (все что есть, льют), чтобы от него отталкиваться. А на полную оптимизацию (2 недели) есть что поставить кроме них. Если у кого-то есть наработки, прошу скинуть, будем оптить.
ЛайкAllviz
#4484

Чтобы это сделать, нужно вовлечение больше интузиастов, чем один или два.


Вы поймите, не вы первый, не вы последний, кто пытается из ночного скальпера сделать полноценный граальный бот, который пашет круглыми сутками.

Простой оптимизацией здесь нельзя ничего добиться. Те принципы входа в рынок, которые нормально работают вне активных биржевых сессий, работать днем не будут. Точнее, будут, но в убыток. Чтобы добиться вменяемого результата, надо вводить новые фильтры на вход, отсекающие импульсные пробои границ канала, а это уже работа программиста, а не оптимизатора.
В ветке программирования этот вопрос поднимался, но никаких успехов я не заметил.
Лично я наоборот сузил по многим парам временные рамки работы - подавляющее большинство сетов начинает свою работу с 23.

для AUDCHF и CADCHF не могу подобрать какой-то нормальный сет за основу (все что есть, льют), чтобы от него отталкиваться. А на полную оптимизацию (2 недели) есть что поставить кроме них. Если у кого-то есть наработки, прошу скинуть, будем оптить.


AUDCHF - минимальная просадка по сету EURGBP, максимальная прибыль и лучшее соотношение профит/просадка по сету USDJPY.
Очень слабо идет, я в итоге снял с торговли - кроме мегаприбыли на большом гэпе 05.12 ничего толком получить не удалось, очень странно закрывает сделку сет по USDJPY - в плюс/минус один пункт, не смог добиться иного результата.

CADCHF - максимальная прибыль по сету USDJPY, минимальная просадка и лучшее соотношение профит/просадка по сету EURGBP.
Еще есть от ivanvp сет - /interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-sovetnika-generic-a-tlp/14475/?do=findComment&comment=311035 и Ahjuk вроде бы им же торгует /interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-sovetnika-generic-a-tlp/14475/?do=findComment&comment=328487.
Сделок очень мало во всех вариантах. У меня стоит, но в большей степени для проформы. Последняя сделка закончилась стопом.
#4485

:-$


У меня подход такой. Я иду от прибыли - хочу что бы на 1 пункт прибыли я получал одинаковую прибыл по всем парам.


подход конечно имеет право на существование, но мне больше импонирует вариант дать возможность "рвущим" сетам себя проявить.. а сеты "так себе" пусть зарабатывают на длинной дистанции

Разрешите и мне вставить 5 копеек. Для меня лучшими сетами являются те, которые показывают процент прибыльности от 80 и выше. Лучше меньше сделок в году, но с 80-100% попаданием в цель! Для примера стандартные сеты из шапки тикмил, реал, GBPUSD, поставила 5 октября 2016 г :всего 9 сделок-2 в лонг и 7 шорт. 100% попадание+ 265 пунктов.
Спойлер

Изменено 7 февраля, 2017 пользователем campanula

#4486



У меня подход такой. Я иду от прибыли - хочу что бы на 1 пункт прибыли я получал одинаковую прибыл по всем парам.


подход конечно имеет право на существование, но мне больше импонирует вариант дать возможность "рвущим" сетам себя проявить.. а сеты "так себе" пусть зарабатывают на длинной дистанции

Разрешите и мне вставить 5 копеек. Для меня лучшими сетами являются те, которые показывают процент прибыльности от 80 и выше. Лучше меньше сделок в году, но с 80-100% попаданием в цель! Для примера стандартные сеты из шапки тикмил, реал, GBPUSD, поставила 5 октября 2016 г :всего 9 сделок-2 в лонг и 7 шорт. 100% попадание+ 265 пунктов.


Тогда есть риск переоптимизировать. Обычно такие сеты, как вы сказали, дают мало сделок и рынок очень быстро поменяется так, что сет станет неактуален. В оптимизации можно добиться профит-фактора 20 и выше, но зачем? Чтобы потом кочергу и пилу наблюдать?
Добавлено: 13-01-2017 09:34:21

Друзья, всех с Пятницей, 13! >000Кто на забор?
ЛайкDoomsmoker, dvrk78 и ещё 1
#4487

Разрешите и мне вставить 5 копеек. Для меня лучшими сетами являются те, которые показывают процент прибыльности от 80 и выше. Лучше меньше сделок в году, но с 80-100% попаданием в цель!


Не все так просто. ;)
Спойлер



Для примера стандартные сеты из шапки тикмил, реал, GBPUSD


Аккуратнее со "стандартным" сетом по GBPUSD, не самый лучший выбор.

Друзья, всех с Пятницей, 13!
Кто на забор?


Надо кино какое-нибудь страшное посмотреть.
А зачем на забор?
ЛайкAllviz
#4488

Надо кино какое-нибудь страшное посмотреть.
А зачем на забор?


Ну тут народ любит психануть и снять сову с торговли. Чем не повод сегодня? Только потом включают наконец, чтобы нарваться в самую что ни на есть обычную пятницу на новости о возобновлении расследования против Хиллари, к примеру.
Лайкdvrk78, kseniya266 и ещё 1
#4489

Ну тут народ любит психануть и снять сову с торговли. Чем не повод сегодня?


До среды не вижу причин. В среду можно будет спокойно отдохнуть.
Спойлер

Лайкsergey777, Allviz и ещё 2
#4490

Ну тут народ любит психануть и снять сову с торговли.


Что-то много в последнее время предложений на забор)
Я понимаю на события вроде Брексита или US выборов - посидеть на забор, это обосновано.
Для тех, кто боится потерять свои кровные 100 USD, лучше риски снизить - иначе не торговля советником, а гадание советником получается)
ЛайкЕвгенияГ, SVS696 и ещё 2
#4491

иначе не торговля советником, а гадание советником получается


Это 5 баллов. :))
#4492

Для примера стандартные сеты из шапки тикмил, реал, GBPUSD


Аккуратнее со "стандартным" сетом по GBPUSD, не самый лучший выбор.


Раскройте секрет, чем так опасен стандартный сет gbp/usd ? А каким пользуетесь Вы? Я так понял все дело в настройках BB...
#4493


Надо кино какое-нибудь страшное посмотреть.
А зачем на забор?


Ну тут народ любит психануть и снять сову с торговли. Чем не повод сегодня? Только потом включают наконец, чтобы нарваться в самую что ни на есть обычную пятницу на новости о возобновлении расследования против Хиллари, к примеру.

Респект за тесты и сэты!

Вчера все прошло отлично, наконец то на fxopen картина похожа, были переживания по поводу eurgbp , но закрылась в легкий минус..

Вообще прихожу к выводу, что на fxopen можно чуть зажать канал по всем парам
#4494


иначе не торговля советником, а гадание советником получается


Это 5 баллов. :))

Тут вспомнил, что много было сторонников запрета торговли в понедельник.
Решил посмотреть, что статистика говорит по этому поводу.
Закачал тесты сетов MNF (Mynightfly - так быстрее) в стратегии Myfxbook. Статистика показала, что понедельник - выгодно!
На примере сета USDCAD:
средний Win 13 пунктов, средний Loss 15.5 пунктов.
-самый низкий % прибыльных сделок (56%) - в 0 часов (см. скрин Hourly)
- самый низкий % прибыльных сделок - в среду (64%), на втором месте - понедельник 66%.
Исключить понедельник и среду?
Считаем для среды: всего 11 сделок. 64% сделок прибыльных дадут нам в среднем 0.64*11*13=91 пункта прибыли. 36% убыточных сделок дадут: 0.36*11*15.5=62 пункта убытка. Итого: 91-62=29 пунктов прибыли. И это в самый "убыточный" день.
В понедельник сделок больше и % прибыльных выше. Так что понятно.
Даже в 0 часов, несмотря на низкий % прибыльности сделок - в целом "в плюс".

Интересна закладка по длительности сделок (скрин Duration).

Итого, выводы:
- торговля в понедельник в целом - дает положительное МО
- торговля в роловер - дает положительное МО.
- если сделка в течение 4 часов после открытия не вырулила в плюс, то она почти 100% не вырулит в плюс в течении следующих 4 часов.

Т.е. отключение торговли в понедельник и в 0 часов - увеличит профит фактор, и сделает кривую доходности более гладкой. Но уменьшится и прибыль.

USDCAD_overview.JPG
Daily.JPG
Hourly.JPG
Duration.JPG

ЛайкСидорМатрасыч, darkyan и ещё 2
#4495

какой вариант вы бы выбрали? отличаются MDR 11 и 134. Количество сделок увеличивается с 252 до 564 (для меня плюс), абсолютная просадка примерно одинаковая, профит-фактор слегка падает, но из-за количества сделок прибыль выше в 2(!) раза.

Добавлено: 13-01-2017 12:21:33

Статистика показала, что понедельник - выгодно!


Друзья! Я отдельно оптил каждые 15 минут работы сетов! это самая долгая часть оптимизации, потому что сначала ты отключаешь все дни, включаешь работу в понедельник 19:30-00:00, прогоняешь, записываешь результат в блокнотик, дальше ставишь 19:45-00:00, прогоняешь, записываешь результат в блокнотик. Предположим, идеален вариант 22:45-00:00. Теперь ставишь 22:45-00:45, прогоняешь, записываешь результат в блокнотик, меняешь на 22:45-01:00, прогоняешь, записываешь результат в блокнотик и так до 4:30. Всегда ориентировался на сглаженность графика, профит-фактор, максимальное количество сделок. После этого отключаешь понедельник, включаешь вторник и повторяешь процедуру. И так каждый день! Эта работа спасла мою печень в новогодние праздники, поэтому, жаловаться грех :)

_сет_GBPAUD_MDR_134.png
_сет_GBPAUD_MDR_11.png

Изменено 13 января, 2017 пользователем mynightfly

ЛайкGleb, Anjuk и ещё 20
#4496
Цитата

какой вариант вы бы выбрали? отличаются MDR 11 и 134. Количество сделок увеличивается с 252 до 564 (для меня плюс), абсолютная просадка примерно одинаковая, профит-фактор слегка падает, но из-за количества сделок прибыль выше в 2(!) раза.



Тогда выходит что с MDR 134 лично я бы выбрал - вдвое большее количество сделок, также считаю плюс - чем больше сделок, тем погрешность в тестере в среднем на каждую сделку меньше - будет поближе к реалу, я так думаю. И самое важное что примерно при одинаковой просадке прибыль аж вдвое выше \M/
Лайкdarkyan
#4497

И самое важное что примерно при одинаковой просадке прибыль аж вдвое выше


Грааль, ёма!
Лайкdarkyan
#4498

какой вариант вы бы выбрали? отличаются MDR 11 и 134. Количество сделок увеличивается с 252 до 564 (для меня плюс), абсолютная просадка примерно одинаковая, профит-фактор слегка падает, но из-за количества сделок прибыль выше в 2(!) раза.


Тут выбирать нечего. Конечно тот, где при схожей DD прибыль выше!
Добавлено: 13-01-2017 12:32:18

- если сделка в течение 4 часов после открытия не вырулила в плюс, то она почти 100% не вырулит в плюс в течении следующих 4 часов.


Кстати, эту инфу можно использовать так: если сделка не закрылась в + в течение 4х часов - то дальше игра в монетку: либо вырулит в течение следующих суток в плюс, либо в минус. Интересно, если сделать принудительное закрытие сделок через 4 часа после открытия - это даст прирост МО?..
Но даже если МО не улучшит - то нервы точно спасет.

Изменено 13 января, 2017 пользователем dvrk78

#4499

Интересно, если сделать принудительное закрытие сделок через 4 часа после открытия - это даст прирост МО?..
Но даже если МО не улучшит - то нервы точно спасет.


Интересная мысль, у меня тоже проскальзывала... но пока не оптил. Возможно, лучше не станет, потому что спасает выход по каналу, цена же может после 4 часов вернуться и закрыться, хоть и в минус, но не в такой жёсткий, какой был в 4 утра. Освободятся терминалы, пооптим.
#4500


Я отдельно оптил каждые 15 минут работы сетов!

Есть же оптимизация времени в 12 версии.
#4501

Есть же оптимизация времени в 12 версии.


Да, я уже думал об этом, но тогда, когда уже влез по уши в оптимизацию 11-й версии. В 12-й нет возможности открывать/закрывать в ролловер с фильтром по спреду, или я не прав? К тому же субъективный показатель "гладкость кривой" в строчке результата оптимизации не видно.
ЛайкAllviz
« Первая178179180181182183Далее »Последняя страница
Страница 180 из 458

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025