Со второй половины прошлого года работало три версии Гены. Но почему-то 11 и 12 вместе взятые приносили меньше профит чем одна 11.87. Убрал две последние с торговли. Переключился на настройку сеточника - это другая интересная тема, но дело в другом.
Вчера установил снова крайнюю версию 12.39, как результат - 6 сделок с общим итогом около нуля. Многие закрылись аж в начале европейской сессии. Раньше такого не было. Вот результаты
11.87 Tickmill.ECN
16.02-17.02.2017
EURCHF Buy +0.6
12.39 Tickmill.ECN
16.02-17.02.2017
EURCHF Sell +2.0
GBPCAD Sell -9.7
AUDJPY Sell -3.5
USDCHF Sell +5.4
USDCAD Sell +4.4
EURGBP Buy +7.1
Общий профит: -1,4
Может нужно сэти править? Кто какие использует настройки в настоящее время?
[Обсуждение советника] Generic A-TLP📌
От Мерлин, 24 августа, 2016 в Интерактивная Торговля
[sup][/sup]
Со второй половины прошлого года работало три версии Гены. Но почему-то 11 и 12 вместе взятые приносили меньше профит чем одна 11.87. Убрал две последние с торговли. Переключился на настройку сеточника - это другая интересная тема, но дело в другом.
Вчера установил снова крайнюю версию 12.39, как результат - 6 сделок с общим итогом около нуля. Многие закрылись аж в начале европейской сессии. Раньше такого не было. Вот результаты
11.87 Tickmill.ECN
16.02-17.02.2017
EURCHF Buy +0.6
12.39 Tickmill.ECN
16.02-17.02.2017
EURCHF Sell +2.0
GBPCAD Sell -9.7
AUDJPY Sell -3.5
USDCHF Sell +5.4
USDCAD Sell +4.4
EURGBP Buy +7.1
Общий профит: -1,4
Может нужно сэти править? Кто какие использует настройки в настоящее время?
12.39mnf, Альпы и робо приносят стабильно прибыль около 10$ за торговлю. Разные лоты на парах, 0.03 в среднем
_https://www.myfxbook.com/members/vitalkaaa/ecn1/1962548
Изменено 18 февраля, 2017 пользователем Старик
Брокер Tickmill. Мониторинг пашет с начала ноября. Все сеты стандартные 11.86, даже на нестандартных парах :)(EURAUD => EURCHF; GBPAUD => GBPCHF). Пары USDCAD, USDJPY, USDCHF прекратили свою работу где-то в начале февраля.
Если когда руками и влазил, то изменения незначительны. Часто отключал на новостях, когда потом был профит. Ну и наоборот не отключал и ловил минуса, например подзабил на референдум в Италии. Работал практически все среды(заработал на них четыре стопа, два по USDJPY, два по EURAUD) и практически все открытия в понедельник. В общей сложности у EURAUD было 5 стопов по ~50 пунктов, о двух я написал выше, два на открытии в понедельник, ну и Италия также не прошла мимо. Однако, как я не губил пару она все же принесла чудовищную доходность.
Прошу у кого есть возможность прогнать на TDS стандартный 11.86edition сет EURCHF(именно он стоит на EURAUD) с начала ноября по наши дни. На новогодних не торговал с 22.12 по 11.01. И где то с месяц назад увеличил SL на 10 пунктов, но вряд ли это важно. Также любопытно посмотреть на прогоны как с работой в среды и понедельники, так и полностью в стандартном варианте.
SL на EURAUD 54 пункта.
Изменено 17 февраля, 2017 пользователем Strigh
Фу, всё в + закрылось, руками правда не дал гене раньше время крыть
На фунт йене то озолотиться можно было, если действительно не дать гене крыть. :)
Пары USDCAD, USDJPY, USDCHF прекратили свою работу где-то в начале февраля.
Вот верное решение. Устал уже повторять, что это кривые пары для дженерика, как ты сеты не опти.
В еврофранке под евроауди отключите МДР, а лучше поставьте пополам с сетом от ивана - там редкие входы, но гораздо более точные.
Ну и новости мониторьте, с референдумом все понятно, то же самое, что фунтом на брекзите торговать, но по средам уверен, что выходила какая-нибудь безрыбица/баланс/инфляция по ауди, здесь автоматом отключается.
И где то с месяц назад увеличил SL на 10 пунктов
Какой у вас стоп стоит?
Брокер Tickmill. Мониторинг пашет с начала ноября. Все сеты стандартные 11.86, даже на нестандартных парах :)(EURAUD => EURCHF; GBPAUD => GBPCHF). Пары USDCAD, USDJPY, USDCHF прекратили свою работу где-то в начале февраля.
Если когда руками и влазил, то изменения незначительны. Часто отключал на новостях, когда потом был профит. Ну и наоборот не отключал и ловил минуса, например подзабил на референдум в Италии. Работал практически все среды(заработал на них четыре стопа, два по USDJPY, два по EURAUD) и практически все открытия в понедельник. В общей сложности у EURAUD было 5 стопов по ~50 пунктов, о двух я написал выше, два на открытии в понедельник, ну и Италия также не прошла мимо. Однако, как я не губил пару она все же принесла чудовищную доходность.
Прошу у кого есть возможность прогнать на TDS стандартный 11.86edition сет EURCHF(именно он стоит на EURAUD) с начала ноября по наши дни. На новогодних не торговал с 22.12 по 11.01. И где то с месяц назад увеличил SL на 10 пунктов, но вряд ли это важно. Также любопытно посмотреть на прогоны как с работой в среды и понедельники, так и полностью в стандартном варианте.
SL на EURAUD 54 пункта.
Забавно, что по ероайди и фунт ауди входов в разы больше, чем по родителям
Это как минимум не стандартно для стандартных сетов
Хотя смотрится отлично
Пары USDCAD, USDJPY, USDCHF прекратили свою работу где-то в начале февраля.
У меня у USDJPY за последнюю неделю +79 пунктов, USDCAD +43, USDCHF +53
Пары USDCAD, USDJPY, USDCHF прекратили свою работу где-то в начале февраля.
У меня у USDJPY за последнюю неделю +79 пунктов, USDCAD +43, USDCHF +53
подтверждаю, Йена отыграла свои позиции, когда лосики были.
Как говорит, Сергей 7575, болгары не дурашлепы, раз включили эти пары. Пусть трудятся.
Коллеги, можете кратко объяснить настройки безубытка. Уже не первый день пара EURJPY висит всю ночь и закрывается в 0, хотя когда цена подходит к бу, она стремится с такой скоростью в нужную сторону, что хотелось бы, чтобы бу сработал чуть попозже. Сегодня если бы бу не сработал, то можно было бы озолотиться на 90 пунктов.
Коллеги, можете кратко объяснить настройки безубытка. Уже не первый день пара EURJPY висит всю ночь и закрывается в 0, хотя когда цена подходит к бу, она стремится с такой скоростью в нужную сторону, что хотелось бы, чтобы бу сработал чуть попозже. Сегодня если бы бу не сработал, то можно было бы озолотиться на 90 пунктов.
А чего объяснять - видимо при оптимизации это было лучшим вариантом.
Отключите бу, прогоните в тестере, сравните результаты. Будет Вам ответ.
По поводу йены думается надо бы время входа советника в рынок персмотреть. А то получается что сегодня йеновая пара закрылась раньше времени в безубыток, а потом йена пошла туда куда надо. И могла бы принести очень хороший профит по аудияпан и еврояпан.
У тебя есть возможность из за сегодняшнего дня пересмотреть сет по йене? потому как в следующие дни, йеновые будут идти как сегодня.
USD и CAD отключаем? День презика и день семьи!
Банки не работают
ЦитатаUSD и CAD отключаем? День презика и день семьи!
Банки не работают
Выходной в штатах 20 февраля, сегодня у них все штатно должно работать, в понедельник же на открытии торгов в рынке Австралия, Новая Зеландия и Азия - у них, насколько я знаю праздников не намечается. Праздник же презиков в америке по идее должен затронуть только торги с вечера 20 на 21 число - вот тогда и можно будет смотреть по ситуации что делать.
USD и CAD отключаем? День презика и день семьи!
Банки не работают
не отключаем.
Вчера писал по поводу своей паники. Она не совсем беспочвенная. Давайте по порядку:
1. В последнее время после обеда в Нью-Йорке делать нечего, а это как раз с 22:00 - движений нет. такое явление наблюдается последние 2 года после обвала всех пар по отношению к доллару. Я думаю, что этот период вскоре подойдет к концу. Так как торгуя еще в 12-14 годах помню, как все летало туда и обратно.
2. Сейчас что-то непонятное творится с фондовым рынком. Он растет без остановки, а это значит, что скоро начнется падение. Период с 22:00 - это не только период фиксации позиций крупными игроками, но и вход/выход с фонды, в результате чего образовывается сумасшедшая долларовая ликвидность. А когда будет обратный процесс падения и паники? Доллар вновь будет выдавать по 50-100 пунктов, как это бывало неоднократно раньше.
3. Робот использует простейшую систему - торговлю в канале без подтверждения входов дополнительными фильтрами. Помимо того, все чаще мы наблюдаем ситуацию, когда на графике сообщение: "Ордер не был открыт. Сильно узкий канал". То есть в период торговли волатильность не только падает, но становится неприемлемой даже для Generic.
4. Сильно вырос период удержания сделок. Generic, как и любой другой скальпер, должен работать по простому принципу, описанному еще Цезарем: Vini, Vidi, Vici - пришел, открыл, взял профит и убежал. Когда речь идет: открыл, пересидел, утром закрыл - это уже не ночной скальпинг, а рулетка. Мы должны отрабатывать всё до открытия Токио! При открытии Токио - безубыток и точка! Еще в прошлом году такой принцип работал "на ура", но сейчас просыпаться и в разгар европейской сессии видеть кучу висяков - это не скальпинг.
Ладно, будем наблюдать и смотреть. Я считаю, что все сеты нужно переоптимизировать. В первую очередь, это касается пересмотреть количество входов в рынок и сделать упор на качество.
Изменено 17 февраля, 2017 пользователем ivanvp
У меня у USDJPY за последнюю неделю +79 пунктов, USDCAD +43, USDCHF +53
То что те пары были отключены на мониторинге, я написал лишь для информации.
Вот данные по этим парам на другом мониторе с начала ноября по сейчас. Смело прибавляем ~ 105 пунктов к парам USDJPY и USDCAD, а также 40 пунктов к USDCHF. Данные убытки были получены во время торговли со среды на четверг и на открытии понедельника. И получаем весьма неплохой профит торговли по "шаблону". Сеты также 11.86
Пары USDCAD, USDJPY, USDCHF прекратили свою работу где-то в начале февраля.
На Alpari-ECN (Generic 11.XX), USDCAD на 2 месте по прибыли. На первом с большим отрывом EURAUD с сетом от EURCHF (также месяц назад увеличил стоп-57п). USDJPY, USDCHF удалил в ноябре.
Вчера писал по поводу своей паники. Она не совсем беспочвенная. Давайте по порядку:
1. В последнее время после обеда в Нью-Йорке делать нечего, а это как раз с 22:00 - движений нет. такое явление наблюдается последние 2 года после обвала всех пар по отношению к доллару. Я думаю, что этот период вскоре подойдет к концу. Так как торгуя еще в 12-14 годах помню, как все летало туда и обратно.
2. Сейчас что-то непонятное творится с фондовым рынком. Он растет без остановки, а это значит, что скоро начнется падение. Период с 22:00 - это не только период фиксации позиций крупными игроками, но и вход/выход с фонды, в результате чего образовывается сумасшедшая долларовая ликвидность. А когда будет обратный процесс падения и паники? Доллар вновь будет выдавать по 50-100 пунктов, как это бывало неоднократно раньше.
3. Робот использует простейшую систему - торговлю в канале без подтверждения входов дополнительными фильтрами. Помимо того, все чаще мы наблюдаем ситуацию, когда на графике сообщение: "Ордер не был открыт. Сильно узкий канал". То есть в период торговли волатильность не только падает, но становится неприемлемой даже для Generic.
4. Сильно вырос период удержания сделок. Generic, как и любой другой скальпер, должен работать по простому принципу, описанному еще Цезарем: Vini, Vidi, Vici - пришел, открыл, взял профит и убежал. Когда речь идет: открыл, пересидел, утром закрыл - это уже не ночной скальпинг, а рулетка. Мы должны отрабатывать всё до открытия Токио! При открытии Токио - безубыток и точка! Еще в прошлом году такой принцип работал "на ура", но сейчас просыпаться и в разгар европейской сессии видеть кучу висяков - это не скальпинг.
Ладно, будем наблюдать и смотреть. Я считаю, что все сеты нужно переоптимизировать. В первую очередь, это касается пересмотреть количество входов в рынок и сделать упор на качество.
В определенных моментах выше есть логика. Но ряд других пунктов очень спорные. Например:
1) Зачем пытаться загнать работу Generic в узкие рамки понятия скальпинга? Мне лично не важно, как это называется - пусть прибыль приносит.
2) Если пересиживание дает положительное мат ожидание - пусть пересиживает. Риск на сделку же не увеличивается, так? Вот зачем закрывать сделку в минус, если статистика говорит, что есть большая вероятность закрыть ее или в плюс, или в б/у?
3) "как и любой другой скальпер, должен работать по простому принципу" ... Ну да, так можно сказать, например, что телефон должен быть только звонилкой. А инет и прочие удобства - это уже ненужные излишества...
Главным принципом должно быть не соответствие условному "скальперу" или "сеточнику", а положительное МО и способность приносить прибыль при контролируемом риске.
4) Желание повысить точность входов - это гуд. Только тут надо осторожнее - можно переборщить с подгонкой и потом сетовать на результаты реала и "изменившийся рынок".
Вообще, предлагаю такой индикатор адекватности Гены (возможно, положит конец спорам, про сломавшийся рынок):
1) берем версию 11.87 и стандартные сеты из шапки, фикс лот 0.01 , начальное депо 100 баксов
2) делаем бэктесты TDS2 с 2015 года, реальный спред, мульт 1.2, имитация проскальзываний
3) прогон стандартных сетов, сводим портфолио в Кванте. Смотрим абсолют макс DD
4) далее следим за моником из шапки. Если моник не превышает историческую (за 2 года) просадку - рынок ОК. No Panic.
Как такой подход? :-)
В определенных моментах выше есть логика. Но ряд других пунктов очень спорные. Например:
1) Зачем пытаться загнать работу Generic в узкие рамки понятия скальпинга? Мне лично не важно, как это называется - пусть прибыль приносит.
2) Если пересиживание дает положительное мат ожидание - пусть пересиживает. Риск на сделку же не увеличивается, так? Вот зачем закрывать сделку в минус, если статистика говорит, что есть большая вероятность закрыть ее или в плюс, или в б/у?
3) "как и любой другой скальпер, должен работать по простому принципу" ... Ну да, так можно сказать, например, что телефон должен быть только звонилкой. А инет и прочие удобства - это уже ненужные излишества...
Главным принципом должно быть не соответствие условному "скальперу" или "сеточнику", а положительное МО и способность приносить прибыль при контролируемом риске.
4) Желание повысить точность входов - это гуд. Только тут надо осторожнее - можно переборщить с подгонкой и потом сетовать на результаты реала и "изменившийся рынок".
Вообще, предлагаю такой индикатор адекватности Гены (возможно, положит конец спорам, про сломавшийся рынок):
1) берем версию 11.87 и стандартные сеты из шапки, фикс лот 0.01 , начальное депо 100 баксов
2) делаем бэктесты TDS2 с 2015 года, реальный спред, мульт 1.2, имитация проскальзываний
3) прогон стандартных сетов, сводим портфолио в Кванте. Смотрим абсолют макс DD
4) далее следим за моником из шапки. Если моник не превышает историческую (за 2 года) просадку - рынок ОК. No Panic.
Как такой подход? :-)
А что это если не скальпинг? Мы берем по несколько пунктов с рынка. Это его классическое проявление.
1. Такой подход абсолютно неправильный. Грубо говоря - это как тестировать зимнюю резину на устойчивость на гололёде летом. 2015 - 2016 годы были идеальные для многих систем! Generic тому не исключение.
2. В итерпретации Generic, которую мы используем сейчас, нарушены все мыслимые и немыслимые правила ММ. У нас соотношения риск/прибыль, в лучшем случае, 1/6 (10 пунктов на 60 пунктов убытка), а должно быть на уровне 1/1.
Чтобы позиции переживали ночь, мы растягиваем СТОПЫ с 30-40 пунктов, которые были у Азии, до 70-100. Таким образом, доходность падает.
Берем любую отдельно-взятую сделку, например, по USDCHF с расширенным СЛ до 100 пунктов. Средняя прибыль по паре 3-5 пунктов условно (редко она больше дает, так как низко волатильная). При срабатывании СЛ нам нужно будет сделать серию из ~30 сделок с безпрерывным выигрышем. Мат. вероятность такого поведения цены крайне низка.
А теперь рассмотрим другую ситуацию, когда СЛ равен 30 пунктам. Отработка просадки сокращается менее, чем до 10 сделок.
Изменено 17 февраля, 2017 пользователем ivanvp
пришел, открыл, взял профит и убежал.
Согласен, сеты mnf хороши, но как по мне, минусом является на некоторых парах пересиживание, что не допустимо для ночного скальпера. И даже с этим нюансом они лучшие. Я как-то выкладывал прогон на tsd2 стандартных сетов с шапки и прогон сетов от alexandr69. Задался целью сеты mnf переоптимизировать и дать возможность закрываться по каналу в небольшом минусе.
Изменено 17 февраля, 2017 пользователем dimfx
4. Сильно вырос период удержания сделок. Generic, как и любой другой скальпер, должен работать по простому принципу, описанному еще Цезарем: Vini, Vidi, Vici - пришел, открыл, взял профит и убежал. Когда речь идет: открыл, пересидел, утром закрыл - это уже не ночной скальпинг, а рулетка. Мы должны отрабатывать всё до открытия Токио! При открытии Токио - безубыток и точка! Еще в прошлом году такой принцип работал "на ура", но сейчас просыпаться и в разгар европейской сессии видеть кучу висяков - это не скальпинг.
Ладно, будем наблюдать и смотреть. Я считаю, что все сеты нужно переоптимизировать. В первую очередь, это касается пересмотреть количество входов в рынок и сделать упор на качество.
Так висяки зависят от настроек, выход из канала при любом убытке и всё будет закрываться до утра. "Стандартные сеты" не зависают, только что EURCHF, ну у него особенность движения такая.
Переоптимизировать чьи сэты? Болгарские, твои, MNF или чьи?
Ограничить количество сделок легко - попозже вход, пошире канал, побольше отступ, поменьше МДР. Сделки со всех пар будут не каждый день, результативность их возможно возрастёт, но придётся завышать риски, иначе и прибыли будет мало. От лосей тоже не уйдём, а значит и график будет пилообразным.
Идея о низкоактивных сетах витала давно, но почему в тестерах так и не прижилась, и по причине того что это подгонка под историю и ждать от них результатов месяцами времени нет, при отсутствии хоть какой то гарантии их эффективной работы в будущем.
Почему то по результатам чаще выигрывают высокоактивные сеты с пересиживанием и относительно высокими СЛ, и стратегия таких сетов уже совсем не та что прежде.
Так висяки зависят от настроек, выход из канала при любом убытке и всё будет закрываться до утра. "Стандартные сеты" не зависают, только что EURCHF, ну у него особенность движения такая.
Переоптимизировать чьи сэты? Болгарские, твои, MNF или чьи?
Ограничить количество сделок легко - попозже вход, пошире канал, побольше отступ, поменьше МДР. Сделки со всех пар будут не каждый день, результативность их возможно возрастёт, но придётся завышать риски, иначе и прибыли будет мало. От лосей тоже не уйдём, а значит и график будет пилообразным.
Идея о низкоактивных сетах витала давно, но почему в тестерах так и не прижилась, и по причине того что это подгонка под историю и ждать от них результатов месяцами времени нет, при отсутствии хоть какой то гарантии их эффективной работы в будущем.
Почему то по результатам чаще выигрывают высокоактивные сеты с пересиживанием и относительно высокими СЛ, и стратегия таких сетов уже совсем не та что прежде.
По хорошему, нужно оптимизировать с нуля сеты и, правильно сказал, не заниматься подгонкой. Я свои сеты оптил, как и MNF, за 2015 - 2016 и когда начал смотреть их с 10 года - жутко стало :(
При прогоне, разумеется все красиво, но есть такие периоды, когда ставишь сеты в портфолио, страшно - в 2010 году, в 2012 и 13 годах - слив депозита :(( :(( :(( У болгарских сетов такого нет, как и у Generic 9.03 - они ровнее идут на долгосроке.
Сильно вырос период удержания сделок. Generic, как и любой другой скальпер, должен работать по простому принципу, описанному еще Цезарем: Vini, Vidi, Vici - пришел, открыл, взял профит и убежал. Когда речь идет: открыл, пересидел, утром закрыл - это уже не ночной скальпинг, а рулетка. Мы должны отрабатывать всё до открытия Токио! При открытии Токио - безубыток и точка! Еще в прошлом году такой принцип работал "на ура", но сейчас просыпаться и в разгар европейской сессии видеть кучу висяков - это не скальпинг.
Целиком и полностью согласен. Текущая логика входа рассчитана на пробой и отскок от канала, забрать пару пунктов и уйти. Это есть скальпинг. То, что сейчас происходит, когда цена уходит в сторону пробития и мы дружно по ночам, а кое-кто и по утрам, сидим у терминала гадая, развернется или нет? Рулетка и немного мазохизма.
Когда цена пошла в сторону пробоя, дальнейшее поведение ее уже никак не зависит от того пробоя, по которому мы вошли.
2. В итерпретации Generic, которую мы используем сейчас, нарушены все мыслимые и немыслимые правила ММ. У нас соотношения риск/прибыль, в лучшем случае, 1/6 (10 пунктов на 60 пунктов убытка), а должно быть на уровне 1/1.
Ни один скальпер не работает с таким соотношением, даже классический дневной скальпинг это примерно 1/3 со времён Победы.
1/1 это утопия для скальпинга...
При прогоне, разумеется все красиво, но есть такие периоды, когда ставишь сеты в портфолио, страшно - в 2010 году, в 2012 и 13 годах - слив депозита У болгарских сетов такого нет, как и у Generic 9.03 - они ровнее идут на долгосроке.
Да потому что они чуть не в разы низкоактивны.
Так и что, предлагаешь оптимизировать с 2010го? И выходить на количество сделок примерно как у болгар?
Изменено 17 февраля, 2017 пользователем Serzhik
Идея о низкоактивных сетах витала давно, но почему в тестерах так и не прижилась, и по причине того что это подгонка под историю и ждать от них результатов месяцами времени нет, при отсутствии хоть какой то гарантии их эффективной работы в будущем.
золотые слова!
Когда цена пошла в сторону пробоя, дальнейшее поведение ее уже никак не зависит от того пробоя, по которому мы вошли.
к сожалению, если её резать в этот момент, общая прибыльность таких сетов будет отрицательной.
А теперь рассмотрим другую ситуацию, когда СЛ равен 30 пунктам. Отработка просадки сокращается менее, чем до 10 сделок.
Этот вопрос кстати тоже не раз обсуждался, но мнения так и разделились.
Вобщем нам тут не выработать единую позицию оптимизации сетов никогда.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем