ИМХО вывод вполне очевиден - торговля на новостях убыточна.
Абсолютно поддерживаю, для торговли на новостях есть другие совы.
Абсолютно поддерживаю, для торговли на новостях есть другие совы.
[Обсуждение советника] Generic A-TLP📌
От Мерлин, 24 августа, 2016 в Интерактивная Торговля
Абсолютно поддерживаю, для торговли на новостях есть другие совы.
А киньте в меня ссылкой с тестами с 2010 года. Ранее, когда тестировали, на версии 9.0 был рост с 2010 года, и стагнация за последние 2 года. Отключением среды и утра понедельника - добились обратного эффекта: роста за последние 2 года, и стагнацией за всё остальное.
А потом стали говорить, что 9.x - чуть ли не лучше "новых двух".
Кажись ivanvp выкладывал недавно архив с тестами на TDS2 разных версий и сетов с 2010. Не могу найти.
Тестить обязательно нужно на TDS2 с переменным спредом. Так как даже тесты на Тикстори с постоянным спредом сильно искажают картину за счет полуночных шпилек, когда спред по факту огромный а тестер открывает сделку с фикс спредом.
А киньте в меня ссылкой с тестами с 2010 года. Ранее, когда тестировали, на версии 9.0 был рост с 2010 года, и стагнация за последние 2 года. Отключением среды и утра понедельника - добились обратного эффекта: роста за последние 2 года, и стагнацией за всё остальное.
А потом стали говорить, что 9.x - чуть ли не лучше "новых двух".
Кажись ivanvp выкладывал недавно архив с тестами на TDS2 разных версий и сетов с 2010. Не могу найти.
Тестить обязательно нужно на TDS2 с переменным спредом. Так как даже тесты на Тикстори с постоянным спредом сильно искажают картину за счет полуночных шпилек, когда спред по факту огромный а тестер открывает сделку с фикс спредом.
На мой взгляд фиксированным спредом тоже можно оптить. В настройках стоит спред выше которого гена не откроет сделку, ну к примеру 50, ставь 49 и тесть с фиксированным спредом
А киньте в меня ссылкой с тестами с 2010 года. Ранее, когда тестировали, на версии 9.0 был рост с 2010 года, и стагнация за последние 2 года. Отключением среды и утра понедельника - добились обратного эффекта: роста за последние 2 года, и стагнацией за всё остальное.
А потом стали говорить, что 9.x - чуть ли не лучше "новых двух".
Кажись ivanvp выкладывал недавно архив с тестами на TDS2 разных версий и сетов с 2010. Не могу найти.
Тестить обязательно нужно на TDS2 с переменным спредом. Так как даже тесты на Тикстори с постоянным спредом сильно искажают картину за счет полуночных шпилек, когда спред по факту огромный а тестер открывает сделку с фикс спредом.
На мой взгляд фиксированным спредом тоже можно оптить. В настройках стоит спред выше которого гена не откроет сделку, ну к примеру 50, ставь 49 и тесть с фиксированным спредом
Не, не будет работать это.
Поясню: в процессе такого оптинга вы придете, например, к ширине канала 10 и MDR 100 по какой то паре. Эти параметры оптимальны для открытия в полночь со спредом 50. Т.е. у вас по факту канал/MDR будут подобраны под сделки, которые никогда не откроются. А эти сделки составляли, скажем, 90% прибыльных сделок тестера.
И по факту, на реале, у вас будут открываться убыточные сделки, а положительные открываться не будут из-за спреда.
И будет расстройство по поводу того, что рынок поменялся опять...
На мой взгляд фиксированным спредом тоже можно оптить. В настройках стоит спред выше которого гена не откроет сделку, ну к примеру 50, ставь 49 и тесть с фиксированным спредом
Это на открытии, а на закрытии спред может быть выше того, что вы зафиксируете. И хорошо бы эти ситуации моделировать тоже. А у вас при закрытии получается тоже не выше установленного и моделирование становится еще более идеализированным.
То, что тесты проходят без учета новостей - это не потому что #немешайтесоветникуторговать, а потому что нельзя с учетом новостей протестировать бота. Ну точнее, лично я не знаю таких вариантов.
Я тут в основном в роли читателя и, вообще, новичка, но уже несколько десятков страниц встречаю этот постулат "данного бота не получится протестировать с учетом новостей". Да почему не получится-то? Разве нет архивов новостей? Есть в открытом доступе. Эти архивы в два счета конвертируются в любой удобный формат (могу помочь с этим). Для простоты и ускорения теста можно даже эти архивы новостей вшивать прямо в код советника в виде массива дат, запрещенных к торговле по каждой паре, чтобы не морочить голову с файлами и т.п.
P.S. Я делал на скорую руку такой тест по одному из сетов MNF - никаких улучшений это не дало. Кол-во сделок уменьшилось процентов на 10, прибыль тоже уменьшилась, но просадка не уменьшилась. Возможно, если полностью переоптимизировать сет, то что-то может измениться, однако вряд ли что-то существенно поменяется, т.к. этот быстрый тест показал, что максимальная просадка была достигнута без всяких новостей. Дальше я на этот время тратить не стал.
Изменено 1 марта, 2017 пользователем murzik
Работаю Азией/Generic чуть больше года. За всё это время на форуме почти каждый день поднимается вопрос об отключении советника из-за новостей. Даже если постоянно слишком усердствовать, то вероятность получить стоп всё равно останется. Чаще всего после обычной важной новости происходят резкие разнонаправленные движения, что нам только на руку. В случаях когда событие слишком неожиданное, тогда движение становится длинным и однонаправленным. Если и следить за календарём, то необходимо оценивать степень вероятности получения длинного безоткатного движения, а для этого нужен целый офис специалистов. Всё что мы делаем - это банально каждый раз гадаем перед торговой сессией. Днём наш советник работает в минус по причине слишком высокого новостного фона - одна за одной новости в одинаковом направлении формируют тренд, а ночью одиночные события чаще всего приводят лишь к рябе на графике. Исключения: выборы президента США, Brexit, Новый год (т. е. все глобальные фундаментальные события) Итог: нам стоит опасаться не новостей, а затяжных безоткатных трендов, но их нам не угадать.
Каждый на своём счету замечал, что любые спонтанные изменения в рисках, парах, либо разовые отключения только режут прибыль, но от убытков не спасают. Крайне важна СИСТЕМНОСТЬ во всех действиях. Если решили что-то изменить (например отключить еновые, утро понедельников, ночи ср-чт) исходя из статистики за период не менее 5 месяцев - то нужно это сделать навсегда. Тактика смены правил торговли каждый день - по настроению в долгосроке работает всегда в минус. Опять же, мониторинг из шапки показывает как зарабатывать и морально не напрягаться (выкиньте из него убыток в новый год - просто песня получится) - никогда в нём ничего не отключаю. Снижайте важность во время торговли, мыслите исключительно логически - только статистика и цифры. Не давайте волю эмоциям и не поддавайтесь на эмоции коллег с форума.
То, что тесты проходят без учета новостей - это не потому что #немешайтесоветникуторговать, а потому что нельзя с учетом новостей протестировать бота. Ну точнее, лично я не знаю таких вариантов.
Я тут в основном в роли читателя и, вообще, новичка, но уже несколько десятков страниц встречаю этот постулат "данного бота не получится протестировать с учетом новостей". Да почему не получится-то? Разве нет архивов новостей? Есть в открытом доступе. Эти архивы в два счета конвертируются в любой удобный формат (могу помочь с этим). Для простоты и ускорения теста можно даже эти архивы новостей вшивать прямо в код советника в виде массива дат, запрещенных к торговле по каждой паре, чтобы не морочить голову с файлами и т.п.
P.S. Я делал на скорую руку такой тест по одному из сетов MNF - никаких улучшений это не дало. Кол-во сделок уменьшилось процентов на 10, прибыль тоже уменьшилась. Возможно, если полностью переоптимизировать сет, то что-то может измениться.
Если сделаете эту работу, Ваша карма получит +100500 и благоданость всего форума. Может даже увековечат Ваше имя в списке отцов-основателей Гены.
murzik, мы будем только рады, если вы проведете такой тест.
Также необходимо понимать, что важность (и даже наличие) тех или иных новостей может сильно отличаться в зависимости от источника, их публикующего.
Помимо этого, трудность подобного тестирования состоит в том, что зачастую очень сильные фундаментальные новости, оказывающие исключительно сильное влияние на рыночную волатильность, имеют очень большое опережение относительно предполагаемого отключения советника. В качестве примера - референдум в Италии, заседания ОПЕК, могущие проводиться на выходных.
Так что лично я уверен, что подобный тест будет иметь очень мало общего с реальной картиной.
С некоторыми парами это работает более чем хорошо. К примеру, сет Zxx по евро франку.
Также необходимо понимать, что важность (и даже наличие) тех или иных новостей может сильно отличаться в зависимости от источника, их публикующего.
Помимо этого, трудность подобного тестирования состоит в том, что зачастую очень сильные фундаментальные новости, оказывающие исключительно сильное влияние на рыночную волатильность, имеют очень большое опережение относительно предполагаемого отключения советника. В качестве примера - референдум в Италии, заседания ОПЕК, могущие проводиться на выходных.
Так что лично я уверен, что подобный тест будет иметь очень мало общего с реальной картиной.
дикость - оставлять сделки на день - два для ночного скальпера.
С некоторыми парами это работает более чем хорошо. К примеру, сет Zxx по евро франку.
у меня без еновых пар за ночь 1,78%
на счету 1187 1194 и азия 1,4 еновые у меня стоят онли лонг, по опыту знаю что ночью ену лучше торговать онли лонг или вообще их отключить.
риски 1% на все пары
Спасибо за идею! Уважаемые программисты, может быть можно в 12 версию добавить такую настройку онли лонг, онли шорт или в обе стороны. Тогда можно будет прямо в сетах сохранить настройки, если пара в одну сторону показывает лучшие результаты.
Спойлер
у меня без еновых пар за ночь 1,78%
на счету 1187 1194 и азия 1,4 еновые у меня стоят онли лонг, по опыту знаю что ночью ену лучше торговать онли лонг или вообще их отключить.
риски 1% на все пары
Спасибо за идею! Уважаемые программисты, может быть можно в 12 версию добавить такую настройку онли лонг, онли шорт или в обе стороны. Тогда можно будет прямо в сетах сохранить настройки, если пара в одну сторону показывает лучшие результаты.
Nicodemus, есть же такая опция.
В параметрах эксперта это будет лишним.
Спойлер
у меня без еновых пар за ночь 1,78%
на счету 1187 1194 и азия 1,4 еновые у меня стоят онли лонг, по опыту знаю что ночью ену лучше торговать онли лонг или вообще их отключить.
риски 1% на все пары
Спасибо за идею! Уважаемые программисты, может быть можно в 12 версию добавить такую настройку онли лонг, онли шорт или в обе стороны. Тогда можно будет прямо в сетах сохранить настройки, если пара в одну сторону показывает лучшие результаты.
Nicodemus, есть же такая опция.
В параметрах эксперта это будет лишним.
Я знаю про эту опцию, просто при установке на график проще установить готовый сет, чем вспоминать или вести где-то записи на каком сете разрешить лонг, шорт или в обе стороны, особенно если сетов много :)
Добавлено: 01-03-2017 11:02:28
Уважаемые программисты, может быть можно в 12 версию добавить такую настройку онли лонг, онли шорт или в обе стороны.
Вы шутите шутку сейчас? :))Спойлер
Вам 5 баллов за юмор. ;)
Рад, что поднял Вам настроение ;) немного позитива в ветке сейчас не помешает :d
Изменено 1 марта, 2017 пользователем Nicodemus
С некоторыми парами это работает более чем хорошо. К примеру, сет Zxx по евро франку.
Можно ссылку на этот сет ? Сам не нахожу его.
Опять же, мониторинг из шапки показывает как зарабатывать и морально не напрягаться (выкиньте из него убыток в новый год - просто песня получится) - никогда в нём ничего не отключаю.
Мерлин тоже не новостях ничего не отключает, вам тоже нравится, такая "системная" работа?
http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/generic-tlp-real-tradelikeaproru/1658703
Спойлер
Опять же, мониторинг из шапки показывает как зарабатывать и морально не напрягаться (выкиньте из него убыток в новый год - просто песня получится) - никогда в нём ничего не отключаю.
Мерлин тоже не новостях ничего не отключает, вам тоже нравится, такая "системная" работа?
http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/generic-tlp-real-tradelikeaproru/1658703
У Мерлина не в новостях проблема. 1. По истории и тестам давно известно, что утро понедельника льёт: отключите его в пользовательском анализе и картинка сразу преобразится (утро ПН: январь 15% убытка, февраль - 7%). 2. Робо, мягко говоря, не самый лучший ДЦ для нашего советника. 3. Девятая версия технически несовершенна. Плюс уже давно нужно отказаться от нестабильных мажоров (USDCAD, USDJPY, GBPUSD в пользу кроссов). Все мои аргументы не отрицают возможности получения убытков во время выхода новостей. Всё, что я хотел - это призвать к адекватному взвешенному анализу при работе советником.
Изменено 1 марта, 2017 пользователем Traderman
Спойлер
Опять же, мониторинг из шапки показывает как зарабатывать и морально не напрягаться (выкиньте из него убыток в новый год - просто песня получится) - никогда в нём ничего не отключаю.
Мерлин тоже не новостях ничего не отключает, вам тоже нравится, такая "системная" работа?
http://www.myfxbook.com/members/Merlin777/generic-tlp-real-tradelikeaproru/1658703
У Мерлина не в новостях проблема. 1. По истории и тестам давно известно, что утро понедельника льёт: отключите его в пользовательском анализе и картинка сразу преобразится. 2. Робо, мягко говоря, не самый лучший ДЦ для нашего советника. 3. Девятая версия технически несовершенна. Плюс уже давно нужно отказаться от нестабильных мажоров (USDCAD, USDJPY, GBPUSD в пользу кроссов). Все мои аргументы не отрицают возможности получения убытков во время выхода новостей. Всё, что я хотел - это призвать к адекватному взвешенному анализу при работе советником.
Полностью согласен со всеми пунктами, кроме отказа от мажоров!
Ну что ж, генерик по всем основным парам сегодня торговал просто отлично, не взирая на новости (правда половину он так и не смог открыть из-за маржи), но "спасибо" японцам, поднасрали капитально. Что тогда с австралией, что теперь с ними. Для себя сделал вывод, что азиатский рынок у генерика не идет особо, хоть он и назван в их честь. Говорили торговать на закате рынка, а мы открываемся на тихоокеанском и азиатском ранках, на их открытии. Грусть-печаль. Генерика оставлю, но только на амеро- евро- парах и начну по-тихоньку все сначала. Если кто пользовался моей, с позволения сказать, "стратегией" - прошу прощения, кто повелся на монитор и слил сегодня весь депо.
Всех с веснушкой!!! >:d
Так же слил депо на демо на ваших сетах... :-b
Щас Ивана вызвете :-T
Ну вот, вот и вызвали!!! :d
А сегодня что, походу опять на заборе? Чтото мне новостной фон не нравится! :-?
Ну по крайней мере USD и AUD точно отключать/Хотя ...........
Спойлер
GMT+6
Изменено 1 марта, 2017 пользователем un7ppo
А сегодня что, походу опять на заборе?
А сегодня зачем на забор, новостей нет, только по NZD, все остальные пары без новостей. Выступления фомс совершенно не значимы и на всех новостных сайтах, кроме myfxbook отмечены безволатильными.
Если оставлять только одну Еновую пару (не сегодня, а вообще),
то какую посоветуете ?
А сегодня зачем на забор, новостей нет, только по NZD, все остальные пары без новостей.
А торговый баланс по ауди в 02-30 по времени работы бота вас не беспокоит? :)
Вчера ВВП по ауди хорошо жахнула, на полфигуры улетело. Баланс, как опыт показывает, оказывает схожее по силе влияние.
Если оставлять только одну Еновую пару (не сегодня, а вообще),
то какую посоветуете ?
GBPJPY.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем