От Мерлин, 24 августа, 2016 в Интерактивная Торговля
5 минут назад, СергейСергей1975 сказал:Установкой стопа.
Вообще, по понедельникам торговать евро франк плохая затея.
Стоп хорошо, только есть шанс что такой пик потом откатится, и обидно будет словить стоп на пике, перед откатом. (понимаю что лотерея, но в голове мысли по по поводу анализа замедления роста и т.д. ) )
5 часов назад, HappyManMos сказал:
Да, странное движение. Вероятно, это швейцарский центробанк резко усилил интервенции для ослабления франка. (Хорошо что оно не случилось на несколько часов позже
)
Если такое движение происходит до начала торговой сессии советника, то можно фильтровать в советнике через параметры MaxDailyRange и MDR_Toward. Если же во время торговой сессии советника - то тут уж ничего не спасёт, только стоп.
6 часов назад, Crank сказал:Да, странное движение. Вероятно, это швейцарский центробанк резко усилил интервенции для ослабления франка. (Хорошо что оно не случилось на несколько часов позже
Если такое движение происходит до начала торговой сессии советника, то можно фильтровать в советнике через параметры MaxDailyRange и MDR_Toward. Если же во время торговой сессии советника - то тут уж ничего не спасёт, только стоп.
И если стоп не сработал, то тоже непонятно что делать. Я сейчас вишу в легком минусе, не знаю, закрывать принудительно или может хотя бы в ноль вернётся. Лотерея))
8 часов назад, HappyManMos сказал:И если стоп не сработал, то тоже непонятно что делать.
Почему он не сработал?
Бот не выставил стоп?
на тему фильтра спреда у меня вот такая ситуация была - скрин. закрытие в минус по тейку. Причем как фильтр не подгоняй, он все равно закрывает в минус (по ask) по тейку.
5 часов назад, СергейСергей1975 сказал:Почему он не сработал?
Бот не выставил стоп?
Нет, если стоп большой, ушел глубоко в минус, но до стопа не дошел, чуть раньше развернулся и, завис где то в середине, между стопом и нулем, а отката в ближайшее время не будет. И висит такая позиция несколько недель... новые не откроешь, баланс не позволит, и закрыть в минус обидно)
Чистая психология.
Думаю тут нужно силу воли железную вырабатывать, закрывать позиции, чтобы за это время заработать больше)
Изменено 19 мая, 2020 пользователем HappyManMos
4 часа назад, fixxter сказал:на тему фильтра спреда у меня вот такая ситуация была - скрин. закрытие в минус по тейку. Причем как фильтр не подгоняй, он все равно закрывает в минус (по ask) по тейку.
Да, много разного. Вывод простой - идеального робота не существует. Идеальной стратегии нет.
Есть только стратегия и робот с высоким шансом заработать, или сливуны)
В любом варианте будут неудачные трейды. Вопрос в проценте удачных к неудачным, прибыльным к убыточным.
@HappyManMos к посту /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=455107
прогнал сет на ICMarkets плечо 1:500, лот 0.01 - всё плохо.
Во-первых, 100 разрешенных ордеров на сотку - это, если с 0.01 начинать, то по-максимуму 1 лот получается. Кнешна, с плечом 1:40 на всё открыться не дадут, но при 1:500 - вполне.
Во-вторых, просадка, соответственно, получилась 534 бакса - так что с соткой тут делать нечего.
В-третьих, пересиживатель - сделки висят по 43 дня.
В-четвертых, оптимизировать лучше с фикс лотом 0.01 или 0.1 - максимальная просадка по средствам покажет какая была просадка относительно стартового депо. Оптимизация с ММ завышает положительные результаты и скрывает более приемлемые. Лучше под полученные фикс лотом резы подобрать удовлетворяющий ММ отдельно.
В-пятых, при выставлении в Моделировании галки "прибыль в пипсах для ускорения расчетов" оптимизация идет быстрее.
В-шестых, чот как-то тестирование долго идет относительно версии 12.39.6b.
Вот что заметил на первый взгляд.
З.Ы. А так, да - облако удовольствие не из дешевых ))
Изменено 24 мая, 2020 пользователем Старик
3 часа назад, SebastianPerreira сказал:@HappyManMos прогнал сет на ICMarkets плечо 1:500, лот 0.01 - всё плохо.
Во-первых, 100 разрешенных ордеров на сотку - это, если с 0.01 начинать, то по-максимуму 1 лот получается. Кнешна, с плечом 1:40 на всё открыться не дадут, но при 1:500 - вполне.
Во-вторых, просадка, соответственно, получилась 534 бакса - так что с соткой тут делать нечего.
В-третьих, пересиживатель - сделки висят по 43 дня.
В-четвертых, оптимизировать лучше с фикс лотом 0.01 или 0.1 - максимальная просадка по средствам покажет какая была просадка относительно стартового депо. Оптимизация с ММ завышает положительные результаты и скрывает более приемлемые. Лучше под полученные фикс лотом резы подобрать удовлетворяющий ММ отдельно.
В-пятых, при выставлении в Моделировании галки "прибыль в пипсах для ускорения расчетов" оптимизация идет быстрее.
В-шестых, чот как-то тестирование долго идет относительно версии 12.39.6b.
Вот что заметил на первый взгляд.
З.Ы. А так, да - облако удовольствие не из дешевых ))
ReportTester-usca-happymanmos.zip 190 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Спасибо за тест. Интересные и странные результаты, но Вы правы.
Смотрите вложение, прогнал у себя по вашим периодам и депозитам. Результат совсем другой.
У меня качество истории 88%
Прогнал на демосчете MetaQuotes, действительно, вы правы. Надо пересчитывать сет с другими данными истории.
Не учёл, не хватило опыта. Исправлю. С какого брокера лучше грузить историю?)
По пунктам, согласно вашего поста
1. В коде захардкожено кем-то максимум 10, так что бот сам при старте меняет с 100 на 10. По сути эта настройки не влияет. Не моё, не менял (см картинку).
2. У меня другая картина, более симпатичная, но не реальная из-за данных. (При общем прибыли 249 223, просадка до 27 918 - 17%. Не мало, согласен, но пока как есть.)
3. Для меня загадка откуда 43 дня в вашем тесте. В моем 20 дней, что является ограничением авто закрытия параметра HardExit_Minutes. (upd MetaQuotes 37, проверил, открытая позиция была в минусе, и поэтому не закрывалась по хард-ексит)
4. Спасибо за совет. Но как я уже писал, я оптимизирую под малые балансы. 100-300$. Не вижу смысл для себя оптимизировать под 10000$, которых у меня нет.
5. Спасибо за совет. Так и делаю, ставлю 300 pips. Потом, когда прошла оптимизация, тестирую на 100EUR.
6. Да медленнее, т.к. стало больше открываться позиций, плюс добавился расчет свободной маржы. Но вы правы, есть простор для оптимизации.
Вложил мой результат на ваших данных на моём брокере, на MetaQuotes, и фотку по первому пункту.
Изменено 20 мая, 2020 пользователем HappyManMos
@HappyManMos по котам: лучше юзать историю того бро у которого реал депо. Другое дело что не у всех есть тиковая история сколь-нибудь долгого периода. Я пользую МТ5 терминалы: Айсов - у них тиковая история с `15-`16 годов; у Альпов с `16 года. Если немного подзапариться, то можно загрузить в кастомы коты от Дукаскопи, у них тиковая история с `03-`04 годов; Альповские - с `13 года.
Метаквотовские тики не внушают доверия - у них много дыр было и латали они их, на сколько помню, Альповскими данными. У них спреды до года `15-го фиксированные были. Сейчас может что и поменялось, не в курсе.
А так, для скальпа нужен бро с узкими спредами и быстрым исполнением. Альфа-банк навряд ли для этого подойдет.
По пунктам:
1. Сетка из 10 ордеров по 0.01 это 0.1 лот. Агрессивно для 100 евро. Тут несколько сетов с мультиордерами выкладывали - на форварде все лить начинали. Единственно, сет от machine для еврочифа 18 год прошел с терпимыми просадками и сейчас неплохо зарабатывает.
2. Ну какая радостная картинка, когда при 88% качестве истории просадка 17%, а при качестве 99% (Метаквот) - 61%? С ММ 40% у меня вообще слив: сет начинает лить в ноябре `18-го и приканчивает депо где-то за 6-7 месяцев за 172 трейда. При чем у меня на фикс лоте прибыльность выше (1.55 против 1.46), чем у Метаквотов.
3. На Метаквотовских котах - висяк на 37 дней. Эт ближе к моим 43, чем к Альфовским 20.
4. Я так для себя понял, что как-раз под малые балансы сетки (и вообще) нужно оптить фикс лотом: ясно какой стартовый депо нужен что б просадка не оказалась критичной в "неудачный" момент запуска сета на реале. ММ эту цифру не даст. Как пример, Метаквотовский результат просадка 61% или 10 867 денег. А стартовый депо 10 000 денег. 10 000 < 10 867. Сколько осталось бы от депо 100 евро, если б стартанули в этот "неудачный" период с включенным ММ 40%?
5. Как еще ускорить работу алгоритма: при оптимизации не нужны проверки на магик и символ (если не мультивалютчик) - для ускорения опта делаю специальную обрезанную версию - насколько моих знаний хватает. Можно юзать #ifndef, так универсальнее. + Можно убивать (TesterStop) одиночные проходы во время опта, когда на ходу выясняется, что они хреновые. + Библиотека Virtual.
Плюс, могу добавить, оптимизировать лучше без задержек (идеальное исполнение): насколько я понял, МТ5-тестер задержки чаще исполняет в положительную сторону, что создает более радужную картину, чем есть на самом деле. Для проверки на "выживаемость" сета, лучше ТДС пока ничего нет.
Изменено 21 мая, 2020 пользователем SebastianPerreira
7 часов назад, SebastianPerreira сказал:@HappyManMos по котам: ....
@SebastianPerreira, большое спасибо, очень полезная информация. Начну с Дукаскопи, вроде это наиболее чистый вариант по данным. Пусть сразу будут корректные, чем вот так обламываться, после такой красивой картинки.
По остальным пунктам понятно, спасибо за подробное объяснение, буду использовать.
@SebastianPerreira, не могу в файлах найти сет EURCHF от machine, можете пнуть на ссылку?
Изменено 21 мая, 2020 пользователем HappyManMos
21 час назад, SebastianPerreira сказал:Единственно, сет от machine для еврочифа 18 год прошел с терпимыми просадками и сейчас неплохо зарабатывает.
@SebastianPerreira этот? /interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-sovetnika-generic-a-tlp/14475/?page=337&tab=comments#comment-349186
Больше нечего не нашёл. Смотрел все его посты)
@HappyManMos да, этот.
В принципе, надо будет тоже попробовать с мультиордерами пооптить, если в струю попасть, то для разгона неплохо получается (посмотреть как тот же machine еврочиф-сет в этом году, да, в принципе, с августа `18 прет. В атаче скрин с демо-форварда, 0,01 лот, ICM).
Для мультиордера придумали 14 версию, с сетами.
23 минуты назад, SebastianPerreira сказал:если в струю попасть
Требуется очень точное попадание и не менее точный выход.
Если проводить сравнение мультиордера и "синглордера" то в целом последний будет работать более стабильно на длинной дистанции.
Это попадание, реал IC Markets.
+100% за три месяца.
В марте 2018 отключил и включал потом иногда, толку не было.
Это работа нон-стоп на демо Ранн фх, как видите, не очень все интересно.
Изменено 22 мая, 2020 пользователем СергейСергей1975
4 часа назад, Greem4ik сказал:Для мультиордера придумали 14 версию, с сетами.
Без возможности оптить на МТ5 - не охота время терять на лишние телодвижения.
4 часа назад, СергейСергей1975 сказал:Если проводить сравнение мультиордера и "синглордера"
Насчет "синглордера" согласен - стабильнее на длинной дистанции, я же говорил про разгон, а значит, агрессивная торговля и повышенные риски на небольшой дистанции. Вспомнить, к примеру, всякие чемпионаты по алго-трейдингу.
Может и на мультиордерах возможно подобрать варианты с умеренными рисками, я пока не пробовал, поэтому утверждать не стану.
Пример той же 14 версии показывает, что даже с прикрученным мартином Гена может прибыльно торговать на довольно-таки длиной дистанции.
Изменено 22 мая, 2020 пользователем SebastianPerreira
В 20.05.2020 в 19:41, SebastianPerreira сказал:@HappyManMos прогнал сет на ICMarkets плечо 1:500, лот 0.01 - всё плохо.
@SebastianPerreira, а вот могу теперь заявить что не все так однозначно плохо) Скорее все спорно)
Протестировал на Alpari, DucasCopy, IC Markets, Roboforex, MetaQuotes, Альфа-Форекс.
Смотрите вложения, и общую картинку в спойлере.
Для меня так и остался вопрос, на каких данных тестировать.
ReportTester-usca-happymanmos.zip Alfa-Forex.zip Alpari.zip DucasCopy.zip ICMarketsSC.zip MetaQuotes.zip Roboforex.zip
10 минут назад, HappyManMos сказал:Протестировал на Alpari, DucasCopy, IC Markets, Roboforex, MetaQuotes, Альфа-Форекс.
Смотрите вложения, и общую картинку в спойлере.
Для меня так и остался вопрос, на каких данных тестировать.
В Альпах с 2019 новый поставщик ликвидности, старые котировки значит не актуальны. Тесты в ТДС2 и мт5 разные, в ТДС ближе к реалу ( с проскальзыванием). Но полюбому у всех брокеров разные котировки в роловер и спреды и исполнение. Поэтому не одни тесты не покажут реальную картину ночников.
52 минуты назад, HappyManMos сказал:Смотрите вложения
Хочу в Альфа-Форекс. 
По сути вещей могу сказать, что стоит тестить на котировках того брокера, где предстоит работать боту.
И самое главное - понимать, что даже самый точный тест показывает только приблизительную работу советника на реальных счетах.
А речь вообще о какой паре идет? Канада?
2 часа назад, СергейСергей1975 сказал:Хочу в Альфа-Форекс.
По сути вещей могу сказать, что стоит тестить на котировках того брокера, где предстоит работать боту.
И самое главное - понимать, что даже самый точный тест показывает только приблизительную работу советника на реальных счетах.
А речь вообще о какой паре идет? Канада?
@СергейСергей1975, пара USDCAD.
Да, согласен, там где торгую, там и тестирую.
Про приблизительную - с учетом текущего кризиса, уровень приблизительной точности стремится к устойчивой случайности 
3 минуты назад, HappyManMos сказал:пара USDCAD
Ну довольно необычный выбор.
Уже давно известно, что дженерик хорошо работает на кроссах.
Основные это EURCHF, AUDCAD, GBPCAD.
На мажорах он работает не очень хорошо, можно попробовать фунт, конечно, но лучше кроссы.
11 минут назад, СергейСергей1975 сказал:Ну довольно необычный выбор.
Уже давно известно, что дженерик хорошо работает на кроссах.
Основные это EURCHF, AUDCAD, GBPCAD.
На мажорах он работает не очень хорошо, можно попробовать фунт, конечно, но лучше кроссы.
пробовал EURCHF, при использовании сетов с устойчивыми графиками за прошлый период он слишком редко открывается.
Т.е. либо риски, либо доход крайне медленный, хотя конечно выше банковских ставок по вкладам)
USDCAD выглядел бодрее, но с учетом вариативности истории, не знаю, можно ли этому сету доверять. Время покажет)
Да, верно, сейчас готовлю сеты для EURCHF. Как уже говорил, крайне слаб комп для прогона хотя бы с 2017... Недели полторы оптимизация 2017-2020 минимум.
@СергейСергей1975, спасибо за подсказку следующих пар для подгонки)
Изменено 24 мая, 2020 пользователем HappyManMos
7 часов назад, СергейСергей1975 сказал:Уже давно известно, что дженерик хорошо работает на кроссах.
У меня лучше работает на EURUSD и GBPUSD. Плюс у этих пар больше ликвидности даже ночью, а значит меньше скольжение.
Это пример как на простом ECN отрабатывает. Лучшие результаты на ИЦмарке. РеТесты в ТДС потом совпадают почти 1 в 1 с реалом.
А вот на кросах с марта спреды в 2-3 раза выше обычных.
7 часов назад, HappyManMos сказал:спасибо за подсказку следующих пар для подгонки)
Смотрите осторожнее, подгонка без форвард и бэквард тестов чревата может быть. Вот как пример - красный квадрат - подгонка
И в итоге сливаем дальше.
7 часов назад, HappyManMos сказал:могу теперь заявить что не все так однозначно
@HappyManMos , для меня пока однозначно.
Поясню: я уверен, что ГМТ+3 и ДСТ=фолс может быть только у Альфы, у других бро по другому. (как минимум у Айсов и Альпарей ГМТ+2 и ДСТ=тру). У тебя у всех одинаково: ГМТ+3 и ДСТ=фолс. Таким образом, сигналы на входы по времени у разных бро получаются разные (относительно ГМТ).
И снова: тесты с нефикс лотом (ММ) не показывают, какие были исторические просадки относительно минимально необходимого депо. Не ясно, какое минимальное депо нужно для "спокойного" старта. Стартовать с ММ с 10 000 баксов и с сотни - это две большие разницы. Потому что, при старте с ММ и большИх сумм при убыточной торговле будет снижаться лотность сделок, при старте сотней с ММ - лотности снижаться особо некуда.
Например, старт со 100 баксов и с ММ показывает просадку на историческом участке, допустим, 20% (или 5 432 денег).
О чем это говорит? Что максимальная просадка была 20% от 27 160 денег на депозите в тот момент, из которых 27 060 сова успела поднять до возникновения этой самой просадки. Т.е. если б мы стартовали перед этой просадкой с 27 160 баксами то просели бы на 5 432 бакса.
А если бы мы стартовали перед это самой просадкой с соточки, на сколько долларов бы просели? Ответ: явно не на 20 долларов. При старте с сотни, риске 40 и плече 1:33 бро даст открыться с 0.01 лота. После первого же убытка, мы получаем депо 60 баксов. При втором подряд убытке депо уже 36 баксов (40% от 60) и уровень маржи становится недостаточным для открытия сделок.
А по тестам на разных бро, количество непрерывных убытков колеблется от 4-х до 11-и (!). Изначальный альфовский тест я в расчет не беру - там НОЛЬ убыточных сделок - а это говорит о явной переоптимизации - ПОДГОНЕ.
При старте теста (или опта) с фикс 0.01 лота, по итогу мы получаем данные на сколько в деньгах на исследуемом историческом отрезке максимально проседал счет. Т.е. стартовый депо меньше или около этой муммы - ОДНОЗНАЧНЫЙ слив. Поэтому исходя из этой суммы и допустимо-желаемой просадки в процентах можно подбирать стартовый депо для относительно контролируемой торговли.
Пример. В моем тесте (дальше беру данные из моего теста на Айсах) депо проседал на 533,6 доллара при постоянном минимальном лоте 0.01. Т.е. при старте с 100 и попаданием на такой негативный участок мы бы ОДНОЗНАЧНО слились. На графике видно что бот попадал в негатив примерно 5 раз. Там, кнешно, не все 5 раз были -533,6, но учитывая средний проигрыш в 21,8 бакса и среднее кол-во непрерывных проигрышей 3 шт, получаем среднюю просадку в 65,4 доллара. Соответственно, о "контролируемом" старте с этим сетом и с 0,01 лота на начальную сотню можно забыть. Для "контролируемой" торговли с данным сетом (условно "контролируемой", пнятно, что там дело ВАХ) нужно было бы 2 148 доллара при расчете на 25% консервативную просадку (537х4) или 895 грин на 60% агрессивных (537х1,66).
Здесь не буду упоминать, что тесты с ММ ни о чем не говорят и по причине того, что навряд ли кто-то будет торговать с постоянным реинвестом, не выводя прибыль.
Поэтому, повторю еще раз: все эти тесты с ММ мало о чем говорят, а только радуют глаз и зря обнадеживают.
В моем понимании как-то так. Может где и ошибся, критика приветствуется.
По обсуждаемому сету, что еще заметил :
1. слиппейдж стоит 26. Это ж не в пипсах? А для пунктов - это овердо*уя. Для скальпа достаточно 2-3 пункта, для сеток 5. Слиппейдж обычно не оптимизируют.
2. Максспред = 8 пунктов. Тоже многовато, если для скальпа - сов будет влазить в драку на неспокойном рынке, когда спред сильно расширяется. На канадце 4-5 достаточно.
3. Хеджинг = фолс. Зачем боту запрещать открывать разнонаправленные сделки? Вопрос снимается, если у бро только неттинг.
4. MaxConsecutiveOrders = 18. Что даст ограничивание максимального количества последовательно открытых ордеров 18-ю, если в коде ограничение на 10 максимально открытых ордеров?
5. Trail_Start=5
Trail_Size=50
Trail_Step=2.5
Trail_Minutes=22
Trail_From_BE_Line=true
По мне, так выше написано: тралить от б/у, трал включать через 22 минуты после открытия трейда, начинать если профит больше 5 пунктов, размер трала 50 пунктов (уже бессмыслица: т.к. трал здесь подтягивается от б/у, а не от цены: зачем размер трала больше, чем старт трала), шаг трала каждые 25 пипсов (зачем здесь такая точность?).
Если открыто несколько ордеров, то может в этом и есть какой-то смысл, а для одного ордера в рынке вообще никак.
6. BE_Start=2.8
BE_Dist=9
Расстояние, на котором включается безубыток (BE_Start) должно быть больше расстояния, на котором будет установлен безубыток (BE_Dist). И зачем опять такая точность - 28 пипсов?
7. BE_After_Hour=-10
BE_After_Min=6
BE_After_Hour может принимать значения от 0 до 23-х. -1 значит флаг выключен. Если -10 тоже выключает этот флаг, то BE_After_Min=6 - очередная бессмысленная трата времени и ресурсов на оптимизацию.
8. Там дальше стопудово есть еще куча всего ненужного и замедляющего оптимизацию. Если интересно, потом могу продолжить. Щаз уже итак, многабукавак.
З.Ы. Я так понял, что оптимизировалось всё что было, без понимания зачем это оптимизировать. Поэтому вопрос: на каком временном участке проводилась оптимизация и какой длины был форвард-тест (что-то мне подсказывает, что его не было)?
З.Ы. 2. Рекомендую сначала поподробнее ознакомиться с теоретическими основами оптимизации, что б на практике не тратить время и ресурсы на бессмысленную подгонку красивых результатов. Об этом есть много различной инфы, в том числе и на данном ресурсе.
1 час назад, SebastianPerreira сказал:@HappyManMos , для меня пока однозначно.
В моем понимании как-то так. Может где и ошибся, критика приветствуется.
По обсуждаемому сету, что еще заметил :
1. слиппейдж стоит 26. Это ж не в пипсах? А для пунктов - это овердо*уя. Для скальпа достаточно 2-3 пункта, для сеток 5. Слиппейдж обычно не оптимизируют.
2....
З.Ы. Я так понял, что оптимизировалось всё что было, без понимания зачем это оптимизировать. Поэтому вопрос: на каком временном участке проводилась оптимизация и какой длины был форвард-тест (что-то мне подсказывает, что его не было)?
З.Ы. 2. Рекомендую сначала поподробнее ознакомиться с теоретическими основами оптимизации, что б на практике не тратить время и ресурсы на бессмысленную подгонку красивых результатов. Об этом есть много различной инфы, в том числе и на данном ресурсе.
@SebastianPerreira, спасибо за подробный разбор и рекомендации. Всегда приветствую аргументированную критику.
В части способа подгонки/опта, Вы правы, на момент старта этой подгонки, пару месяцев назад, мои познания по параметрам были близки к нулю, и действительно куча ресурсов было потрачено впустую. Сейчас знаний больше, т.к. вникание в код даёт много знаний.
Но также в Вашем описании есть новые для меня знания. Спасибо, изучу, применю, поделюсь результатами.
4 часа назад, ostapbender сказал:
@ostapbender, да, понимаю, спасибо.
4 часа назад, ostapbender сказал:У меня лучше работает на EURUSD и GBPUSD. Плюс у этих пар больше ликвидности даже ночью, а значит меньше скольжение.
Я так понимаю мнений какие пары лучше - сильно разнятся.
Видимо каждый для себя определяет что лучше сам. Кто-то из теории, кто-то из практики. Правда скорее всего на срезе смеси теории с практикой. Хотя иногда и чутьё является доминирующим ресурсом)
Попробую все) спасибо.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
