AUDCHF прогоните на сете USDJPY, очень кашерно идёт ;)
[Обсуждение советника] Generic A-TLP📌
От Мерлин, 24 августа, 2016 в Интерактивная Торговля
, а на личнем счете у меня работает gbpcad (оригинальный) с риском 70% на сделку.
Вылаживайте монитор, очень интересно поглядеть чё будет. У самого была такая идея, поставить 50 баксов на растерзание, но если будет монитор то не стану :)
Добавлено: 29-10-2016 17:12:53
Сегодня в МТ5 альпари увидел, что у Аудикад в тестере вполне себе плавающий спред в 2012 году :) Интересно, альпы просто загрузили историю или так и было на аудикаде? Если загрузили и по другим парам - алилуйя, можно наверное забыть про ТДС.
Изменено 29 октября, 2016 пользователем grabli
Вылаживайте монитор, очень интересно поглядеть чё будет. У самого была такая идея, поставить 50 баксов на растерзание, но если будет монитор то не стану :)
Честно говоря, буквально на прошлой неделе она меня посетила. Счет уже работает, но сделок еще не было. Как будет первая сделка - запилю мониторинг. Счет $25, 72% риск, лот 0.02 получается. Два лося подряд сможет выдержать. Еще думаю сделать второй счет на $25 и запустить там eurchf с теми же параметрами. Сперва хотел usdcad вторым пустить, но решил что не стоит повторяющиеся валюты использовать.
Изменено 29 октября, 2016 пользователем Zxx
ЦитатаAUDCHF прогоните на сете USDJPY, очень кашерно идёт ;)
Спасибо за наводку, я как то прогонял в тестере с 99,9% с тикстори. но спред то там фиксированный, далеко все от реала, а с тдс 2 пока еще не разбирался. прогонял так несколько пар с несколькими сетами, самые лучшие поставил на демо тикмилл, пусть поторгуют хотя пару месяцев, лучший сет можно и на реал зафигачить. А так на эту пару и USDJPY и GBPUSD и USDCHF поставил, посмотрим кто кого сделает на демо :d
риски надо увеличивать в разы - пара то ведь самая прибыльная! и стопов на истории в тестере не было ни разу!
Я готов пожертвовать мини-депозитом. Я довольлно тщательно гонял историю, особенно на коротких периодах с лосями, чтобы посмотреть, как такой камикадзе будет себя показывать при разных факторах риска. Самый хардкорный вариант - $30 и первая же сделка лось, несколько месяцев торговли и в конце опять лось. Пришел к выводу, что наиболее оптимальный вариант это 70% на сделку.
Что касается диверсификации рисков, то я пришел к выводу, нужно несколько счетов. На одном счете, к примеру, пары с фунтом, на другом без него. Или еще как-нибудь.
Я просто думаю, что недавний провал фунта на 1000 пунктов вниз (я не про брекзит) убьет депо даже со стопами. Да стопы просто не выставятся! Бот ведь сначала создает ордер, а потом модифицирует стоп и тп. К тому моменту, как он попытается выставить стоп, цена будет уже ниже него и стоп не поставится. Либо брокер вернет что-то вроде "нет цены". И все, прощай депозит, даже если это будет всего лишь одна сделка. К сожалению, в таких ситуациях, только разные счета спасут денежки.
Изменено 29 октября, 2016 пользователем Zxx
Да 25$ нежалко на такой тест, я просто имел ввиду что более менее нормальный капитал под это дело вводить крайне рискованно)
Моя идея в том, что для этого и не нужен нормальный капитал:)
Я перешел с демо на реал по этому боту в августе. Если бы я тогда поставил канадца с 70% риском и 25 баксами, к сегодняшнему дню у меня было бы $450. Если это разгонный метод, то зачем там большие деньги? Кто-то снижает риски снижая агрессивность, я решил снижать риски снижая размер вложений :)
Изменено 29 октября, 2016 пользователем Zxx
ЦитатаЧто касается диверсификации рисков, то я пришел к выводу, нужно несколько счетов. На одном счете, к примеру, пары с фунтом, на другом без него. Или еще как-нибудь.
Я просто думаю, что недавний провал фунта на 1000 пунктов вниз (я не про брекзит) убьет депо даже со стопами. Да стопы просто не выставятся! Бот ведь сначала создает ордер, а потом модифицирует стоп и тп. К тому моменту, как он попытается выставить стоп, цена будет уже ниже него и стоп не поставится. Либо брокер вернет что-то вроде "нет цены". И все, прощай депозит, даже если это будет всего лишь одна сделка. К сожалению, в таких ситуациях, только разные счета спасут денежки.
Про разные счета да согласен, что это самый верный способ обезопаситься от фунта, но дело то осложняется тем что мы знаем какую следующую валюту так запульнут, я лишь почти уверен, что евро так не запулят, и то конечно не факт, а вдруг канадца уронят так без новостей на штуку пунктов тогда получиться что мы все равно не обезопасились - на 1 счете. где с фунтом, канадец будет да еще с жирным стопом... на втором счете будет канадец. а может даже много канадца, если альтернативные сеты стоят... так получается чтоб обезопаситься совсем - на каждый терминал 1 валютную пару :d Но конечно вероятность что снова будут пулять фунт выше чем еще кого-то по моему) Ну и еще тут от брокера зависит - может кто-то и не даст стоп поставить и он проскользнет на 200-500 пунктов а может кто-то даст и стоп даже не проскользнет... по хорошему еще на разных брокерах счета иметь) В общем для рядового трейдера сплошные риски, но все же разбавление фунта другими парами на одном счету, по моему мнению. риски снизит, если брокер даст стопы выставить. лучше иметь в портфеле на счету 15-20% фунтовых пар чем 50%, как ни крути :d
Изменено 29 октября, 2016 пользователем FERRARI2009
Тестирую версию 11.86 уже два месяца на счете альпари про есн показала 100% доходности тейки и стопы рассчитывал по ширине канала и АТР каждую неделю . Вчера попробовал на разных брокерах и заметил что у альпари котировки ужасные и это либо + для совы либо минус будем тестировать дальше
ЦитатаМоя идея в том, что для этого и не нужен нормальный капитал:)
Я перешел с демо на реал по этому боту в августе. Если бы я тогда поставил канадца с 70% риском и 25 баксами, к сегодняшнему дню у меня было бы $450. Если это разгонный метод, то зачем там большие деньги? Кто-то снижает риски снижая агрессивность, я решил снижать риски снижая размер вложений :)
С таким разгонным потенциалом как вы высчитали действительно много вводить и не надо)главное чтоб фунт снова всем не нагадил :) Это тестер показал с августа по сегодняшний день с таким риском по этой паре баланс в 450$? И сэты ваши собственные или дэфолт - а все увидел что сет оригинальный. вопрос этот снимается) И еще дополнение - отошли мы уже похоже от вопросов разработки именно бота, наверно с такими обсуждениями лучше в соседнюю ветку идти, не хочется получить минус в карму :d
Изменено 29 октября, 2016 пользователем FERRARI2009
Сет под EURCHF , Generik A-TLP v. 11.91.3, Alpari, lot 0.01, depo 500. Test data: 01.01.2015 - 28.10.2016
ЦитатаЭто не по феншую 99.9%, конечно, но общую картину можно получить, полагаю.
GBPUSD, 27.06.2016-27.10.2016, 90% котировки Альпари, спред 40, время торговли 19:00-22:59, кроме ср/чт.
С остальными парами приблизительно такая же шляпа.
Про тесты 99.9% мартышек вы расскажите лучше ребятам, слившим свои депо на Велоцирапторе, который тоже имел сверхточные прогоны на 7-летней истории. Я к ним не присоединился лишь благодаря случайности.
Во-первых, тест 90% для скальпера не дает даже общую картину, это все равно что ни делать тест вообще... или 99,9% или демо. это уже хоть как-то близко к действительности. Во-вторых, прежде чем велика ставить я проводил свои тесты 99,9% и с реальными спредами, а не с немного заниженными авторскими, в моем тесте еврейка конечно слила, ну и так очевидно что мартины в долгосроке не для иеновых пар! Потому я эту пару не ставил в работу и ничего не слил и еще раз повторюсь велик один из лучших мартинов, с богатым выбором пар с уже подобранными качественными сетами, но это все не значит что за авторами не надо перепроверять на торговых условиях своих брокеров и также это не значит что бот не сольется никогда по другим парам - все бывает когда-то впервые, но риск слива у данного мартина намного меньше чем у подавляющего большинства другого откровенного мартинного хлама...
Добавлено: 29-10-2016 18:20:03
ЦитатаА я так и не смог получить стабильных результатов от EURAUD.
Попробую тогда ещё, а то быстро бросил, потому что с ауди канадец очень хорошо связался, и много ауди боязно ставить на один счет, по ней новости слишком рано выходят, хотя в паре с кадом ну очень прекрасно себя ведет, почти без стопов.
Подтверждаю EURAUD с сетом по еврочих показывает хорошие результаты, тестил на демо несколько недель. теперь поставил на реал, почти все сделки в плюс и торгует часто :) А какой сет для ауди-канадец используете?
Изменено 29 октября, 2016 пользователем FERRARI2009
Сет под EURCHF , Generik A-TLP v. 11.91.3, Alpari, lot 0.01, depo 500. Test data: 01.01.2015 - 28.10.2016
Есть смысл начинать тест по всем франковым парам не с января 2015 года, если вас интересует двухгодичный период, а с февраля 2015 года. Ну либо гораздо раньше.
Как-то так вышло, что все франковые пары в дженерике показывают удивительную доходность именно в январе 2015 года, удачно попав на движение по франку в верном направлении, что вносит искажения в общий результат. Если прогнать франковую пару в интервале с февраля, результаты окажутся скромнее.
...но дело то осложняется тем что мы знаем какую следующую валюту так запульнут...
Я понимаю, что Карфаген должен быть разрушен :) но вы в каждом втором посте говорите о событии, которое реально случается крайне редко. Приведите примеры на истории подобных событий. Просто если принимать их во внимание, то не только торговлю ночниками можно забрасывать, да и вообще с торговлей надо завязывать.
Я понимаю, что Карфаген должен быть разрушен :) но вы в каждом втором посте говорите о событии, которое реально случается крайне редко. Приведите примеры на истории подобных событий. Просто если принимать их во внимание, то не только торговлю ночниками можно забрасывать, да и вообще с торговлей надо завязывать.
Когда переживаешь такое сам, становишься немножко параноиком.
А, на истории? Черный понедельник. Я в тот день родился :)
Ладно, если серьезно - flash crash 2010. Если верить разбору полетов, то такое случиться может вообще с чем угодно.
Изменено 29 октября, 2016 пользователем Zxx
Во-первых, тест 90% для скальпера не дает даже общую картину, это все равно что ни делать тест вообще...
Т.е., если такая кривуля получается на 90%, то есть шанс, что на 99.9% будет все хорошо? :)
ЦитатаЯ понимаю, что Карфаген должен быть разрушен :) но вы в каждом втором посте говорите о событии, которое реально случается крайне редко. Приведите примеры на истории подобных событий. Просто если принимать их во внимание, то не только торговлю ночниками можно забрасывать, да и вообще с торговлей надо завязывать.
По фунту, уже к сожалению не редко случаются ночные кульбиты. да на 1000 пунктов это было раз, а вот на 150-200 (4 знака) было уже несколько - в мае тогда еще азия сильно сливала - все из-за фунта.. помню открытие торгов, понедельник. сильный гэп по фунту вниз, азия открывается наверх по всем фунтовым парам. следует небольшой откат, азия не закрывает, сам на паре счетов от греха подальше закрыл в плюс, один счет не трогал, фунт резко обвалился еще пунктов на 150 вниз - по всем фунтовым парам стопы да еще с проскальзыванием. Итог - на счете где не закрыл руками фунт снес всю прибыль за 4 месяца торгов! Далее фунт ночью летал уже после брекзита в июле. тогда почти все не торговали как и я. 100-200 пунктов запросто. Ну и вот после обвала в начале октября, через несколько дней. опять ночью. опять в начале азиатской сессии (хорошо опять после закрытия торгов дженериком) фунт за пару минут двинул вверх на 150 пунктов - опять же на час-полтора пораньше двинули бы и по всем фунтовым парам были бы очень жирные лоси. Вам еще недостаточно примеров? В октябре просто дважды пользователям дженерика крупно повезло, что сильный движняк начинался чуть позже окончания торгов нашим ботом, это просто везение. а вот что фунт ночью уже далеко не первый раз летает хлеще чем днем очень сильно настораживает! Везение когда нибудь закончиться.... И я не говорю что нужно с торговлей завязывать вообще и с ночниками, я говорю что нужно с фунтом осторожней быть, баги бота по максимуму ликвидировать, фунтовые пары разбавить нефунтовыми, тем самым уменьшив риски, а то реально сидим почти на одном фунте с дженериком то по дефолту!
Изменено 29 октября, 2016 пользователем FERRARI2009
Сет под EURCHF , Generik A-TLP v. 11.91.3, Alpari, lot 0.01, depo 500. Test data: 01.01.2015 - 28.10.2016
Есть смысл начинать тест по всем франковым парам не с января 2015 года, если вас интересует двухгодичный период, а с февраля 2015 года. Ну либо гораздо раньше.
Как-то так вышло, что все франковые пары в дженерике показывают удивительную доходность именно в январе 2015 года, удачно попав на движение по франку в верном направлении, что вносит искажения в общий результат. Если прогнать франковую пару в интервале с февраля, результаты окажутся скромнее.
Протестировал пару с 02.02.2015 - 28.10.2016. Результат фактически тот же. В сравнение с сетами для 11.86 дает существенный выхлоп.
ЦитатаПротестировал пару с 02.02.2015 - 28.10.2016. Результат фактически тот же. В сравнение с сетами для 11.86 дает существенный выхлоп.
Тут уже по моему неоднократно высказывались что тестировать с качеством в 90% не имеет смысла, данные совершенно неправильные получаете все равно, вообще ничего общего с тем, что было бы в реальных торгах данным совом! И, пусть меня поправят модераторы, если я не прав,но тестирование именно сетов проходит в параллельной ветке обсуждения сова, а тут только тестирование самого сова на наличие багов, высказываются новые идеи по его доработке. выкладываются новые версии и т.п.
ЦитатаAlpari Standart Real, 11.86, AutoMM 2%, стандартный сет, VPS ping 49 - EURCHF завис на выходные -0,51%
Alpari Standart Demo, 12.36, AutoMM 2%, стандартный сет, свой комп ping 70 - EURCHF завис на выходные -0,54%
На тестере самая прибыльная пара, по факту 17% прибыльных сделок на данный момент, полтора месяца конечно не показатель, но с большим депозитом я бы ее исключил. Посмотрим как закроется.
В тестере с качеством моделирования в 90% самая прибыльная? :)) Чуть выше я описал все прелести этой пары, можете почитать мое мнение. а тесты 90% лучше выбрасывайте сразу, врут они очень сильно - тесты такие только впаривателям всевдо граалей выгодны, их роботы там как боги поднимают депо высоко в небеса на дырявых как решето котировках, а как проверишь на нормальных котирах 99,9% так моментальный слив :d
ЦитатаAlpari Standart Real, 11.86, AutoMM 2%, стандартный сет, VPS ping 49 - EURCHF завис на выходные -0,51%
Alpari Standart Demo, 12.36, AutoMM 2%, стандартный сет, свой комп ping 70 - EURCHF завис на выходные -0,54%
На тестере самая прибыльная пара, по факту 17% прибыльных сделок на данный момент, полтора месяца конечно не показатель, но с большим депозитом я бы ее исключил. Посмотрим как закроется.
В тестере с качеством моделирования в 90% самая прибыльная? :)) Чуть выше я описал все прелести этой пары, можете почитать мое мнение. а тесты 90% лучше выбрасывайте сразу, врут они очень сильно - тесты такие только впаривателям всевдо граалей выгодны, их роботы там как боги поднимают депо высоко в небеса на дырявых как решето котировках, а как проверишь на нормальных котирах 99,9% так моментальный слив :d
Я ее отключил так как за два месяца одна прибыльная сделка из 6
ЦитатаЦитата: FERRARI2009 от Сегодня в 09:14:42 pm
Во-первых, тест 90% для скальпера не дает даже общую картину, это все равно что ни делать тест вообще...
Т.е., если такая кривуля получается на 90%, то есть шанс, что на 99.9% будет все хорошо? :)
Вы судя по всему не новичек на форуме и в торговле. а вопросы прям детские (не хотел вас обидеть. если что). Вот ссылка на наш же ресурс про качество моделирования 99% http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/ Там в самом начале -"если советник скальпирует (тейк-профит 3-15 пунктов) или использует небольшой трейлинг стоп, разница в качестве моделирования может очень сильно изменить результат теста." И ниже прям 2 картинки - и сами ответьте
Цитатаесли такая кривуля получается на 90%, то есть шанс, что на 99.9% будет все хорошо?
И так, сет для EURCHF, v. 11.91.3, 15 min, Alpari (котировки DB tik Ducascopy), кач-во моделирования: 99.9%, депо 500, лот 0.01, период: 02.02.2015 - 28.10.2016.
Привет всем.
Позвольте вставить и свои пять копеек.
Касаемо сетов и их оптимизации.(v 9.02, v 11.86)
Было множество споров и мнений - на каком периоде оптимизировать сова. Уважаемые люди говорили, что ранние тесты не имеют значения, так как сов создавался с учетом последних событий и оптимизировался с учетом именно этого. Позволю себе не согласиться.
Думаю, что никому из здесь присутствующих не нужно рассказывать о принципах оптимизации. Скажу только всем известную истину - чем на более длительном периоде тестится сов (соответственно с положительным результатом :) ), тем у нас больше уверенности надежды :), что в будущем он нам за короткий промежуток не сольет депо.
Сразу скажу, что сов классный и огромное спасибо его разработчикам. И я искренне надеюсь на его долгую жизнь. И не только из меркантильных соображений :) Но говорить о каких-то отдаленных результатах пока рано. На реале он работает не так давно, поэтому оптимизируется все-таки на истории. И я считаю, что это должно быть никак не пол года.
Приведу пример. Примерно в 2011 году гонял одного робота. На тот момент он приносил прибыль. Потом начал протекать. Меняются рыночные условия - все вполне нормально и объяснимо. Сова отложил до лучших времен. Этим летом решил, что л. времена уже настали :), откопал его и прооптил за 2016 год. FERRARI2009, не убивай за качество моделирования, графики выложены только для примера :)
Вроде бы неплохой результат.Потом посмотрел результаты за два года (15 и 16)
Уже не так оптимистично. После этого поставил на центовик и через месяц убрал. :)
ИМХО Советник должен оптимизироваться на более длительном периоде. Можем ли мы быть уверенными, что завтра не вернутся прежние условия. Думаю, нет. И вы со мною согласитесь. Тем более оптимизация на последних 2-3 месяцах - полная ерунда. Это касательно ранних входов. (Что и подтвердили последние события).
Или вы думаете, что разрабы полные идиоты или такие сволочи, что выложили вам сеты с мин. прибылью, а себе оставили кусок пожирнее? Вряд ли. Я тоже не со всем из того, что есть в пресетах согласен, но это, как говорится, уже мои проблемы. Если кого-то ненароком обидел, сразу извиняюсь.
Тестировал Гену за три года, с октября 2013. Вот что получилось
Пара USDCHF(v 11.86), дефолтные и opt настройки
Как видите, и на предыдущих периодах сов показал себя достойно.(Справедливости ради нужно сказать, что это один из лучших графиков, на остальных не все так красиво, но тоже разница есть :) )
Критики могут возразить, тестер и реал - две большые разницы. И что тестирование - это вообще подгон под историю. И я с ними абсолютно согласен. Но заметьте - под Новейшую историю. И даже форвард-тест завтра становится историей. Поэтому повторюсь, в реале мы можем работать только с историческими данными.
А что будет завтра, предугадать не может никто.
Так всеми не любимая пара EURCHF. Период тот же.
Мне она тоже не нравится, но пока стоит min лотом.
Дальше. По поводу пятницы и понедельника. Опять же - много мнений и каждый волен поступать по своему усмотрению.
Мои наблюдения. По тестам именно в понедельник и пятницу больше всего сделок. (не по всем парам, по некоторым нет или мало, по некоторым льют, что будет на реале - время покажет) Я для себя этот вопрос решил так. Поставил два сета. Один стандартный, второй только утро понедельника(конечно с разными меджиками). И стараюсь на выходные сделки все же не оставлять, закрываю руками пусть и с min профитом.
Sorry за столь пространственный опус. И это все только лишь моё мнение. Всем профитов.
Да 25$ нежалко на такой тест, я просто имел ввиду что более менее нормальный капитал под это дело вводить крайне рискованно)
Моя идея в том, что для этого и не нужен нормальный капитал:)
Я перешел с демо на реал по этому боту в августе.
Если бы я тогда поставил канадца с 70% риском и 25 баксами, к сегодняшнему дню у меня было бы $450.
Если это разгонный метод, то зачем там большие деньги?
Кто-то снижает риски снижая агрессивность, я решил снижать риски снижая размер вложений :)
Схема известная /obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-skolko-zarabatyvaet-srednestatisticheskiy-treyder/6899/?do=findComment&comment=305738
Но тут надо понимать нюансы арифметики - чтобы очень глубоко не самообманываться.
В экономике есть термины масса прибыли и норма прибыли (рентабельность).
Масса прибыли: это какая прибыль в абсолютных единицах (деньгах или пипсах) - получена за единицу времени (месяц или торговую сессию).
Норма прибыли (рентабельность): это прибыль в %% по формуле масса_прибыли / депо - и тоже за единицу времени.
Так вот масса прибыли в абсолютных величинах вещь твердая, фиксированная.
А вот прибыльность в %%, рентабельность торгов/инвестиции зависит от величины депо.
Так вот, $100 прибыли за месяц на депо $25 это 400% прибыли - а на депо $1000 это 10%.
Типа на депо $25 прибыль в %% 40 раз больше - ага... :d :d
Хотя масса прибыли, абсолютная прибыль в обеих случаях одна и та же. :)
Риск 70% на депо $25 дает те же ордера, что и риск 2% на депо $875 - примерно 0.02 лота (в зависимости от стопа - для 100 пипсов).
(пример приведен для валют с ценой пипса $1 в 5-тизнаке)
Но при 100% реинвесте прибыли и продолжении использования риска 70% реальный риск (и прибыль) будут очень высоки.
Кривая мониторинга при этом, из-за сверхмалого депо, 100% реинвеста и постоянного входа на 2/3 всей "котлеты", на хорошей паре будет уходить круто вверх, исчисляясь де-факто по формуле сложного процента.
И, понятно, сводя с ума потенциальных инвесторов.
Ну еще бы: $25 прибыли на депо $25 это 100% прибыли - а те же $25 прибыли на депо $875 это лишь 2.86% прибыли за то же время.
А инвесторы все ж знают: надо "влаживаться" только туда, где 100% в месяц - и пофиг, что 100% показаны на $25 депо и прибыли. :d
Торги той же прибыльности можно легко изобразить и на большем депо - например, $875.
Можно входить с риском 70% от всей прибыли+$25.
Но при $15 прибыли + $25 = $40 вход с риском 70% от этих денег на депо $875 равен входу с риском 3.2%.
Ордера будут открываться примерно 0.03 лота.
Разница в рисках при этом очевидна: вход с риском 70% от баланса - или вход с риском 3% от баланса.
А с риском 3% от баланса много некоррелирующихся пар можно торговать.
я не шью Zxx новое "дело" - он немало разумного написал.
Но человек пишет о дроблениях депо, де-факто разгонах и сложных %% - а их арифметику надо очень хорошо понимать.
я предостерегаю менее опытных коллег от тупо раскатывания губ на сверх красивые мониторинги с офигенными %%.
%% врут.
Чем меньше депо - тем выше прибыль в %%.
При этом прибыль в пипсах или деньгах может быть сущая фигня - но если и депо такая же фигня, то на мониторинге в myfxbook вы можете увидеть 100% за месяц и офигенный график.
Погружаясь в близкие к разгонам темы, не верьте ни %%, ни мониторингам - они врут.
Честна только прибыль в пипсах - пипсам еще хоть как-то можно верить.
Изменено 30 октября, 2016 пользователем Старик
- Ребята, я правильно понимаю что актуальная версия для торговли находится в первом посту ?
- И еще вопросик, простым смертным разрешено залазить в код, вносить в него правки - усовершенствования и выкладывать в ветке ?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем