Меня все чаще посещает мысль что код любого советника с коллективным участием надо выкладывать на github и там уже делать правки в базовую версию и там же коллекционировать баги в удобной форме. А то создаются в каждой новой теме десятки модов которые неизвестно кто как и когда правит и поддерживает.
[Обсуждение советника] Generic A-TLP📌
От Мерлин, 24 августа, 2016 в Интерактивная Торговля
Спойлер
Да 25$ нежалко на такой тест, я просто имел ввиду что более менее нормальный капитал под это дело вводить крайне рискованно)
Моя идея в том, что для этого и не нужен нормальный капитал:)
Я перешел с демо на реал по этому боту в августе.
Если бы я тогда поставил канадца с 70% риском и 25 баксами, к сегодняшнему дню у меня было бы $450.
Если это разгонный метод, то зачем там большие деньги?
Кто-то снижает риски снижая агрессивность, я решил снижать риски снижая размер вложений :)
Схема известная /obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-skolko-zarabatyvaet-srednestatisticheskiy-treyder/6899/?do=findComment&comment=305738
Но тут надо понимать нюансы арифметики - чтобы очень глубоко не самообманываться.
В экономике есть термины масса прибыли и норма прибыли (рентабельность).
Масса прибыли: это какая прибыль в абсолютных единицах (деньгах или пипсах) - получена за единицу времени (месяц или торговую сессию).
Норма прибыли (рентабельность): это прибыль в %% по формуле масса_прибыли / депо - и тоже за единицу времени.
Так вот масса прибыли в абсолютных величинах вещь твердая, фиксированная.
А вот прибыльность в %%, рентабельность торгов/инвестиции зависит от величины депо.
Так вот, $100 прибыли за месяц на депо $25 это 400% прибыли - а на депо $1000 это 10%.
Типа на депо $25 прибыль в %% 40 раз больше - ага... :d :d
Хотя масса прибыли, абсолютная прибыль в обеих случаях одна и та же. :)
Риск 70% на депо $25 дает те же ордера, что и риск 2% на депо $875 - примерно 0.02 лота (в зависимости от стопа - для 100 пипсов).
(пример приведен для валют с ценой пипса $1 в 5-тизнаке)
Но при 100% реинвесте прибыли и продолжении использования риска 70% реальный риск (и прибыль) будут очень высоки.
Кривая мониторинга при этом, из-за сверхмалого депо, 100% реинвеста и постоянного входа на 2/3 всей "котлеты", на хорошей паре будет уходить круто вверх, исчисляясь де-факто по формуле сложного процента.
И, понятно, сводя с ума потенциальных инвесторов.
Ну еще бы: $25 прибыли на депо $25 это 100% прибыли - а те же $25 прибыли на депо $875 это лишь 2.86% прибыли за то же время.
А инвесторы все ж знают: надо "влаживаться" только туда, где 100% в месяц - и пофиг, что 100% показаны на $25 депо и прибыли. :d
Торги той же прибыльности можно легко изобразить и на большем депо - например, $875.
Можно входить с риском 70% от всей прибыли+$25.
Но при $15 прибыли + $25 = $40 вход с риском 70% от этих денег на депо $875 равен входу с риском 3.2%.
Ордера будут открываться примерно 0.03 лота.
Разница в рисках при этом очевидна: вход с риском 70% от баланса - или вход с риском 3% от баланса.
А с риском 3% от баланса много некоррелирующихся пар можно торговать.
я не шью Zxx новое "дело" - он немало разумного написал.
Но человек пишет о дроблениях депо, де-факто разгонах и сложных %% - а их арифметику надо очень хорошо понимать.
я предостерегаю менее опытных коллег от тупо раскатывания губ на сверх красивые мониторинги с офигенными %%.
%% врут.
Чем меньше депо - тем выше прибыль в %%.
При этом прибыль в пипсах или деньгах может быть сущая фигня - но если и депо такая же фигня, то на мониторинге в myfxbook вы можете увидеть 100% за месяц и офигенный график.
Погружаясь в близкие к разгонам темы, не верьте ни %%, ни мониторингам - они врут.
Честна только прибыль в пипсах - пипсам еще хоть как-то можно верить.
Что то я не понял, ММ менял депо и риски в стандартных сетах у меня вышло что риск 1% примерно 0,01 на 340$ .
тоесть при 50$ и лоте 0,02 риск 7% откуда выходит что 25 со стандартными сетами будет риск 14%, откуда 70%? или надо на количество пар умножать или еще что меняется в сетах???
Поясните пожалуйста?
А еще у меня на 3х счетах 1,86 (StreamFX) и 2 1,91,1 (TickMill и Robo) открылись только по EURCHF, пологаю повезло.
Изменено 30 октября, 2016 пользователем Старик
Lich_SL, чтобы не засорять ветку,потрудитесь,пожалуйста прочесть хотя бы 5 предыдущих страничек и если можно, вникните в суть.
Lich_SL, чтобы не засорять ветку,потрудитесь,пожалуйста прочесть хотя бы 5 предыдущих страничек и если можно, вникните в суть.
читаю с первой страницы, все интересное копирую в док файл.
По мониторам и озвученным % риска все сходило до сегодня, а тут вдруг 70%, что и явилось не поняткой
Lich_SL, чтобы не засорять ветку,потрудитесь,пожалуйста прочесть хотя бы 5 предыдущих страничек и если можно, вникните в суть.
читаю с первой страницы, все интересное копирую в док файл.
По мониторам и озвученным % риска все сходило до сегодня, а тут вдруг 70%, что и явилось не поняткой
не смотрите вы на 70%, это эксперимент разгона, одного из форумчанина, который может закончиться плачевно.
Соблюдайте ММ, как описано в блоге.
Вы судя по всему не новичек на форуме и в торговле. а вопросы прям детские (не хотел вас обидеть. если что). Вот ссылка на наш же ресурс про качество моделирования 99%...
Вы прекрасно поняли, что я хотел сказать, приводя пример с качеством 90%, показывающим удручающие результаты - что даже на таком тесте видна бесперспективность такой торговли. Но тем не менее прицепились к качеству моделирования.
Я ее отключил так как за два месяца одна прибыльная сделка из 6
За аналогичный период 9 сделок, один убыток. Я снова что-то делаю не так. :d
Справедливости ради надо сказать, что интересных результатов она не показывает - несколько вымученных пунктов профита и сделка закрывается. Та же ерунда, что и в азии, хотя она не была там убыточной парой.
Изменено 30 октября, 2016 пользователем СергейСергей1975
Lich_SL, чтобы не засорять ветку,потрудитесь,пожалуйста прочесть хотя бы 5 предыдущих страничек и если можно, вникните в суть.
читаю с первой страницы, все интересное копирую в док файл.
По мониторам и озвученным % риска все сходило до сегодня, а тут вдруг 70%, что и явилось не поняткой
не смотрите вы на 70%, это эксперимент разгона, одного из форумчанина, который может закончиться плачевно.
Соблюдайте ММ, как описано в блоге.
Я понимаю что разгон, я не понимаю как 70% по моим подщетам 70% на 0,01 лота Депо должен быть 5$.
Вот и я хочу выяснить что за настройки такие, или я не правильно понял ММ.
Сейчас у меня 0,01 лота 100$ что по моим подсчетам 3,5%, и вроде как терпимо. А вдруг у меня не 3,5% риск,а 35% это засада, особенно в свете последней недели.
Вот хочу разобраться до конца, ну и ламерам как я поможет.
Спойлер
Да 25$ нежалко на такой тест, я просто имел ввиду что более менее нормальный капитал под это дело вводить крайне рискованно)
Моя идея в том, что для этого и не нужен нормальный капитал:)
Я перешел с демо на реал по этому боту в августе.
Если бы я тогда поставил канадца с 70% риском и 25 баксами, к сегодняшнему дню у меня было бы $450.
Если это разгонный метод, то зачем там большие деньги?
Кто-то снижает риски снижая агрессивность, я решил снижать риски снижая размер вложений :)
Схема известная /obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-skolko-zarabatyvaet-srednestatisticheskiy-treyder/6899/?do=findComment&comment=305738
Но тут надо понимать нюансы арифметики - чтобы очень глубоко не самообманываться.
Риск 70% на депо $25 дает те же ордера, что и риск 2% на депо $875 - примерно 0.02 лота в зависимости от стопа.
Но при 100% реинвесте прибыли и продолжении использования риска 70% реальный риск (и прибыль) будут очень высоки.
Кривая мониторинга при этом, из-за сверхмалого депо, 100% реинвеста и постоянного входа на 2/3 всей "котлеты", на хорошей паре будет уходить круто вверх, исчисляясь де-факто по формуле сложного процента.
И, понятно, сводя с ума потенциальных инвесторов.
Ну еще бы: $25 прибыли на депо $25 это 100% прибыли - а те же $25 прибыли на депо $875 это лишь 2.86% прибыли за то же время.
А инвесторы все ж знают: надо "влаживаться" только туда, где 100% в месяц - и пофиг, что 100% показаны на $25 депо и прибыли. :d
Торги той же прибыльности можно легко изобразить и на большем депо - например, $875.
Можно входить с риском 70% от всей прибыли+$25.
Но при $15 прибыли + $25 = $40 вход с риском 70% от этих денег на депо $875 равен входу с риском 3.2%.
Ордера будут открываться примерно 0.03 лота.
Разница в рисках при этом очевидна: вход с риском 70% от баланса - или вход с риском 3% от баланса.
А с риском 3% от баланса много некоррелирующихся пар можно торговать.
я не шью Zxx новое "дело" - он немало разумного написал.
Но человек пишет о дроблениях депо, де-факто разгонах и сложных %% - а их арифметику надо очень хорошо понимать.
я предостерегаю менее опытных коллег от тупо раскатывания губ на сверх красивые мониторинги с офигенными %%.
%% врут.
Чем меньше депо - тем выше прибыль в %%.
При этом прибыль в пипсах или деньгах может быть сущая фигня - но если и депо такая же фигня, то на мониторинге в myfxbook вы можете увидеть 100% за месяц и офигенный график.
Погружаясь в близкие к разгонам темы, не верьте ни %%, ни мониторингам - они врут.
Честна только прибыль в пипсах - пипсам еще хоть как-то можно верить.
Что то я не понял, ММ менял депо и риски в стандартных сетах у меня вышло что риск 1% примерно 0,01 на 340$ .
тоесть при 50$ и лоте 0,02 риск 7% откуда выходит что 25 со стандартными сетами будет риск 14%, откуда 70%? или надо на количество пар умножать или еще что меняется в сетах???
Поясните пожалуйста?
А еще у меня на 3х счетах 1,86 (StreamFX) и 2 1,91,1 (TickMill и Robo) открылись только по EURCHF, пологаю повезло.
Поищите в блоге статью про ММ - очень рекомендую.
Тем более что вы застряли на арифметике - совсем не поняв важный смысл моего поста.
Например, для депо $1000 риск 2% означает, что вы готовы рискнуть/потерять $20.
Если стоп у вас 100 пипсов, то бот откроет ордер 0.02 лота - а если стоп 40 пипсов, то бот откроет ордер 0.05 лотов.
Это базовая арифметика - для одной пары.
Если же вы готовы рискнуть $20 на депо $50, то это уже риск 40%.
Но бот откроет точно такие же ордера: 0.02 лота при стопе 100 пипсов - или 0.05 лота при стопе 40 пипсов.
Остальное написанное мной в процитированном посте поймете со временем.
Цитата
Поищите в блоге статью про ММ - очень рекомендую.
Тем более что вы застряли на арифметике - совсем не поняв важный смысл моего поста.
Например, для депо $1000 риск 2% означает, что вы готовы рискнуть/потерять $20.
Если стоп у вас 100 пипсов, то бот откроет ордер 0.02 лота - а если стоп 40 пипсов, то бот откроет ордер 0.05 лотов.
Это базовая арифметика - для одной пары.
Если же вы готовы рискнуть $20 на депо $50, то это уже риск 40%.
Но бот откроет точно такие же ордера: 0.02 лота при стопе 100 пипсов - или 0.05 лота при стопе 40 пипсов.
Остальное написанное мной в процитированном посте поймете со временем.
Еще бы хотел добавить, что пар в торговле 8 (это если брать по правилам) и если риск по каждой паре 5% например, то при открытии одновременно позиций по всем парам риск уже станет 40%.
СпойлерЦитата
Поищите в блоге статью про ММ - очень рекомендую.
Тем более что вы застряли на арифметике - совсем не поняв важный смысл моего поста.
Например, для депо $1000 риск 2% означает, что вы готовы рискнуть/потерять $20.
Если стоп у вас 100 пипсов, то бот откроет ордер 0.02 лота - а если стоп 40 пипсов, то бот откроет ордер 0.05 лотов.
Это базовая арифметика - для одной пары.
Если же вы готовы рискнуть $20 на депо $50, то это уже риск 40%.
Но бот откроет точно такие же ордера: 0.02 лота при стопе 100 пипсов - или 0.05 лота при стопе 40 пипсов.
Остальное написанное мной в процитированном посте поймете со временем.
Еще бы хотел добавить, что пар в торговле 8 (это если брать по правилам) и если риск по каждой паре 5% например, то при открытии одновременно позиций по всем парам риск уже станет 40%.
Но если быть совсем точным, то мой пример приведен для пар xxxusd с ценой пункта $10 на 4-хзнаке и $1 на 5-тизнаке.
Но у большинства бездолларовых кроссов и пар вида usdxxx цена пункта отличается от $10 на 4-хзнаке и $1 на 5-тизнаке.
А требуемый залог и прибыль/убыток зависят от цены пары и, самое главное, от цены пункта - разного в разных валютных парах.
И риск в %% и деньгах для каждой пары надо вычислять отдельно/индивидуально с учетом "плавающей" цены пункта каждой пары - и минимум раз в месяц перепроверять.
Помнится, master_225 сделал очень удобный скрипт для получения инфы по всем символам из обзора рынка на счете.
Прилагаю и рекомендую информационный скрипт, просто всем необходимый для корректного вычисления торгового риска в %% по каждой паре отдельно.
Изменено 30 октября, 2016 пользователем Старик
И так, сет для EURCHF, v. 11.91.3, 15 min, Alpari (котировки DB tik Ducascopy), кач-во моделирования: 99.9%, депо 500, лот 0.01, период: 02.02.2015 - 28.10.2016.
Сделал сравнение со стандартным сетом из шапки
с 01.01.2014 по 16.09.2016
v. 11.92.1
Аккуратнее работаем в понедельник:
"Социологические выкладки, которые учтут последний скандал вокруг бывшего госсекретаря Х.Клинтон, появятся только в понедельник. Он имеет все шансы стать черным."
P.S. Ну, думаю, пресса перегибает палку, но потрепаться рынок может. 8-}
Вот думаю оставить еще эту неделю советники в работе или вырубить от греха подальше :-?
У кого с пятницы висит сделка eur/chf на Альпари 11.86 сеты с шапки, гэп пока в нашу строну.
Привет всем, может спрошу ерунду. Открывалось хоть раз 8 ордеров по 8 парам за одну сессию? По мониторингам нашёл только 4
Спойлер
После перевода часов в Европе (и грядущего перевода в США) должно ли поменяться время торговли совы, которое отображается в панельке?
Господи, когда вы читать научитесь.......
Цитатанастройка времени (никакого GMToffset!!!! время по терминалу)
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=285084
Спойлер
Вот думаю оставить еще эту неделю советники в работе или вырубить от греха подальше :-?
Я еще и недельку после выборов торговать не буду....
Изменено 30 октября, 2016 пользователем Terehov
Если у меня бот стоит на Алпари, мне надо что-то менять в настройках с переходом на зимнее время?
Спойлер
Вот думаю оставить еще эту неделю советники в работе или вырубить от греха подальше :-?
Я еще и недельку после выборов торговать не буду....
Да вы правы. Сейчас чекнул новости. Что не день то что то важное или по баксу, или по канадцу, или по фунту.
Поторгую 31-е сегодня и завтар вечером, дальше на забор до 14-го
Изменено 31 октября, 2016 пользователем mmortall
Честна только прибыль в пипсах - пипсам еще хоть как-то можно верить.
С пипсами тоже не все гладко. Зайти в сделку 0.2 лотом и выиграть 10 пунктов - мониторинг покажет 10 пунктов. Войти двумя лотами по 0.1 - мониторинг покажет 20 пунктов.
Добавлено: 30-10-2016 21:46:46
И еще вопрос - а робофорекс открытие "проспал"?) Я видел новость, что торги по индексам и фьючерсам смещаются, но форекс-то почему не открылся в полночь? У тикмилла вон, идет торговля.
На альпах нет, а вот на Тикмиле похоже придется на час вперед всё двигать, у них так и осталось GMT +3.
Или я ошибаюсь?.....
Честна только прибыль в пипсах - пипсам еще хоть как-то можно верить.
С пипсами тоже не все гладко. Зайти в сделку 0.2 лотом и выиграть 10 пунктов - мониторинг покажет 10 пунктов.
Войти двумя лотами по 0.1 - мониторинг покажет 20 пунктов.
Да, а с дроблением входа мы вообще станем миллионерами в пипсах.
Чего ж я аккуратно и написал - "пипсам еще хоть как-то можно верить". :d
И еще вопрос - а робофорекс открытие "проспал"?) Я видел новость, что торги по индексам и фьючерсам смещаются, но форекс-то почему не открылся в полночь? У тикмилла вон, идет торговля.
Робо перешёл на зимнее время с Европой и будет теперь открываться в 01:00 (мск). В то же время будет открываться Тикмилл через неделю (когда переведут стрелки в США).
Такое расхождение между брокерами бывает дважды в год. (в марте и октябре)
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем