jetix привёл ссылку на портфолио. Ссылка на мониторинг выглядит так: http://www.myfxbook.com/members/jetix/fh-24002-demo-rf/293548
[Советник] [Мартингейл] "Форекс Взломщик"
От KROOL1980, 25 июня, 2011 в Советники Форекс
jetix привёл ссылку на портфолио. Ссылка на мониторинг выглядит так: http://www.myfxbook.com/members/jetix/fh-24002-demo-rf/293548
ahamemnon спасибо за поправку. Старику и остальным, сорри за неправильную ссылку.
ЦитатаВы не имеете доступа к чужому портфелю. Если это Ваш портфель, то сначала войдите в Ваш аккаунт.
Если вам нужна страница системы, пожалуйста кликните здесь: _http://www.myfxbook.com/members/jetix/fh-24002-demo-rf/293548
За май 210% - шикарно :)
Риски большие, если ставить на реал, то с такими рисками на разные счета (одинаковый депозит) и разные валютные пары, из них думаю процентов 70-80% будут в прибыль, то есть в общем в прибыли!
Мда, jetix, хоть это и демотесты, но твои результаты начинают пугать...
Конечно, одни полный месяц тестов еще не срок для выводов - но это же был безумный май 2012 и не слилось...
А ведь евроиена, противоходный кросс (евра и иена в парах с баксом антиподы), обладает бешеным нравом и ходом.
Да и баксофранк с аудибаксом тоже особой кротостью не отличаются...
В общем, я бы не обольщался удивительной доходностью и хорошо погонял бы тесты на истории.
Демка дело интересное, но полгода на нее смотреть долго - надо по возможности форсировать выход на выводы по тестам и торги в реале.
Есть какая-то инфа в этом направлении?
Мда, jetix, хоть это и демотесты, но твои результаты начинают пугать...
Конечно, одни полный месяц тестов еще не срок для выводов - но это же был безумный май 2012 и не слилось...
А ведь евроиена, противоходный кросс (евра и иена в парах с баксом антиподы), обладает бешеным нравом и ходом.
Да и баксофранк с аудибаксом тоже особой кротостью не отличаются...
В общем, я бы не обольщался удивительной доходностью и хорошо погонял бы тесты на истории.
Демка дело интересное, но полгода на нее смотреть долго - надо по возможности форсировать выход на выводы по тестам и торги в реале.
Есть какая-то инфа в этом направлении?
На то это и демо, по которому особо и не переживал. На реале ситуация совсем другая... Тут срабатывает человеческий фактор, ну не хватает нервов, когда просадка на которую смотреть страшно. Тут то и начинаешь делать неадэкватные вещи. На реале если честно остался с первоначальным депозитом, а все что заработал за месяц (деньги казино :)) отдал дяде Коле. Ситуация за май по парам eur и gbp думаю аналогичная у многих. Возможно вышел бы с большими % чем на демо, но забыл одно правило нельзя заниматься накоплением депо, прибыль нужно выводить как можно чаще.
Теперь по делу... Если смотреть myfxbook Advanced Statistics - Summary usdjpy давала коласальную нагрузку на депо, а профит фактор небольшой (set 2 для этой пары явно не подходит). usdchf тоже не блещет волатильнастью. audusd аналог eurusd валатильность сумашедшая по Trades за короткий промежуток (с setом 2) времени обогнала предыдущие пары, TP можно и побольше сделать, а размер лота поменьше :). Вообще пары надо оптимизировать в тестере с качеством 99% и на коротком промежутке времени (этим не занимаюсь, поэтому пользуюсь готовыми сетами). Еще хочу на демо поставить кросс пары, но там нужно смотреть размер спреда, лимит и стоп уровни, своп.
Вообще пары надо оптимизировать в тестере с качеством 99% и на коротком промежутке времени (этим не занимаюсь, поэтому пользуюсь готовыми сетами).
Еще хочу на демо поставить кросс пары, но там нужно смотреть размер спреда, лимит и стоп уровни, своп.
Честно говоря, такой подход я не совсем понимаю.
На мой взгляд, слишком большие потери времени - а деньги, не заработанные сегодня, уже не будут заработаны никогда.
И поиск решений/настроек имеет не активный характер - это лишь длительная проверка кем-то давно найденных вариантов.
Вот в топике доработки Хакеда kiocera выложил минимум 2 радикально отличающиеся комплекта настроек.
И что, теперь эти настройки на 3-6 месяцев ставить на новые демки? Оправданно ли?
---
А со свопами на кроссах есть только одно решение - своп-фри счета.
Свопы на кроссах обычно очень большие.
В общем, я бы вам рекомендовал продолжить разбираться с вопросом.
Не знаю подтвердится ли заработок на Хакеде до 50% в месяц - но почему у вас в 5 раз меньше, стоит попробовать разобраться.
данные по доходности я извлек из замониторенного хакеда в секции Роботест. Я просто их в экселе прогнал и у меня получилось вот так:
Месяц P/L (USD)
10 -268
11 2.216
12 1.229
1 1.033
2 1.098
3 1.125
4 720
5 659
6 149
Я не очень понимаю как вы контролируете риск при использовании Хакеда, ведь он может понаоткрывать ордеров и в ту и в другую сторону и привести к маржин коллу. Вот например открылось у вас пирамида в восемь ордеров и вы чувствуете что откат еще не скоро: что в таких случаех делать?
1) Закрывать первые ордера в сильном лосе ?
2) Вырубать бот и пересиживать ?
3) Ничего не делать и доливать депо ?
при использовании подобных стратегий риск всегда 100%ЦитатаЯ не очень понимаю как вы контролируете риск при использовании Хакеда
Честный перенос из раздела сомнительные в раздел заслуживают внимания :)
Честный перенос из раздела сомнительные в раздел заслуживают внимания :)
Раздел сомнительные вообще ликвидирован >:d
Честный перенос из раздела сомнительные в раздел заслуживают внимания :)
Раздел сомнительные вообще ликвидирован >:d
По моему всё советники в мире в какой то степени сомнительные...
Вполне оправдан перенос в "заслуживают внимания". При большом капитале и лоте 0.01 этот советник задвинет всякие воллстриты и мегадройды. Главное, чтобы нервов хватило, когда открылось уже 8 плеч и просадка -ХХХХХ$. Сердце может остановиться, так и не дождавшись отката цены. :)
Автор#538
Честный перенос из раздела сомнительные в раздел заслуживают внимания :)
Да .... ;)
А помнится почти год назад :
Я думал 1.000$ - 3.000$ на центовый. :)
И лот 0.1 или 0.2
Ох и не стоит оно того...
А вот уже восемь месяцев мониторингу на robotest и мой сет + Хакед лидер по прибыли и долгожительству :)
Жесткий твой Хакед, хоть и неплохой. При реально большом депозите не думаю ,что у кого-то хватило бы нервов пережить последнюю просадку.
Я не очень понимаю как вы контролируете риск при использовании Хакеда, ведь он может понаоткрывать ордеров и в ту и в другую сторону и привести к маржин коллу. Вот например открылось у вас пирамида в восемь ордеров и вы чувствуете что откат еще не скоро: что в таких случаех делать?
1) Закрывать первые ордера в сильном лосе ?
2) Вырубать бот и пересиживать ?
3) Ничего не делать и доливать депо ?
Делаю я то же, что и все - и сомневаюсь, что еще можно что-то придумать.
Только уточним кое-что для полноты картины.
1) Хакед 2.3/2.4 вообще не контролирует ни количество открываемых ордеров, ни максимальный лот.
В этом смысле этот бот беспредельно опасен - он, при случае, и 20-30 тысяч слить может, глазом не моргнув.
Поэтому, если бот откроет 8 ордеров, я вызову его панель управления и задам или "only long", или "only short" - и заблокирую открытие 9 ордера.
2) стопы это нормально и к ним и надо относится как к норме.
Если рынок долго идет против трейдера, он обязан ограничивать убытки.
Стоп у меня равен 3-5 шагов плюс 3-5 пипсов, в зависимости от ситуации на рынке.
Я считаю такой стоп допустимым и грамотным настолько, насколько возможен грамотный стоп в этом простейшем боте.
3) я не доливаю и не пересиживаю. Никогда!
Но, если рынок будет сильно идти против меня, я стану в 100% лок и попробую руками открыть дополнительные ордера по движению.
И выйти в плюс - если уж рынок прет против меня как танк.
Надо только пропустить мимо себя танк и забраться на броню сзади...
Это тоже нормальный, даже стандартный подход, применяемый огромным числом трейдеров.
Но есть нюансы.
Поскольку я жестко ограничиваю убытки и максимальную просадку, то и двойной депо мне не нужен.
Надо просто высчитывать (согласно максимальной просадки) какой депо нужен - и не использовать ни центом больше.
Это реально повышает доходность на вложенные деньги.
Кроме того, поскольку рынок меняется, надо регулярно проверять настройки - может, настройки надо менять и радикально.
Новые, даже более жесткие и доходные настройки, все равно требуют жесткого контроля максимальной просадки.
Но более точные настройки под текущий рынок максимально повышают доходность - это наиболее серьезно.
И надо искать пары с относительно небольшим торговым коридором (2-3 фигуры) и искать настройки Хакеда для них.
В таких парах можно, с умеренным риском, сужать сетку, повышать лоты и/или бустер и пытаться пристойно зарабатывать на меньших деньгах.
Я не знаю можно ли это назвать контролем рисков, но я жестко ограничиваю убытки некоторой заранее просчитанной суммой и ищу возможности дополнительного заработка путем адаптации к текущему рынку, а не сижу на единственном сете - пусть и проверенном временем.
Добавлено: 08-06-2012 15:21:05
Интересно, кто-нибудь отрабатывал статистику сколько и каких пирамид открывается/закрывается, допустим, за год - и какую часть прибыли приносят 3, 4, 5... коленные пирамиды?!
Просто есть подозрение, что можно львиную часть прибыли собирать на максимум 6 коленах, используя для торгов копеечный депо.
Изменено 10 июня, 2012 пользователем Старик
Коллеги, у кого котировки 99%, прогоните сову на GBPUSD, H1. Мой сет был под Instу. Тестировал на интервале с 01.01.2011 по 31.05.2012. :)
ForexHacked_2.3MaxLot.mq4
ForexHacked_2.3MaxLotInstaTraderGBPUSDH1.set
Коллеги, у кого котировки 99%, прогоните сову на GBPUSD, H1. Мой сет был под Instу. Тестировал на интервале с 01.01.2011 по 31.05.2012. :)
Отличия в коде бота есть?
Да, правил (изменял) под себя.
Да, правил (изменял) под себя.
За то, что и доработал, и выложил на форум - спасибо с занесением в личное дело!
Далеко не каждый первым же постом зарабатывает благодарности.
Загляните в топик переработки Хакеда - может, и там захотите поработать в интересах форума.
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-haked-uluchshenie/2156
Да, правил (изменял) под себя.
А с какой целью ограничивать максимальный лот? Ограничения счета в ДЦ?
Максимальный лот можно ограничивать на свой вкус... Когда MaxLot=0, работа совы без ограничений. Эта фича уже стандарт. :)
Да, правил (изменял) под себя.
А с какой целью ограничивать максимальный лот? Ограничения счета в ДЦ?
Вообще-то ограничивать максимальный лот можно только как "защиту от дурака", как называют это программисты.
Это на тот случай, если бот попадает в руки человека, не знакомого с рынком и торгами вообще - который может поставить настройки просто от балды.
А так, конечно, ограничивать надо максимальное количество ордеров/колен - что будет сделано в дорабатываемой сейчас версии Хакеда 2.4.003.
В версии же 2.3:
1) Хакед 2.3/2.4 вообще не контролирует ни количество открываемых ордеров, ни максимальный лот.
В этом смысле этот бот беспредельно опасен - он, при случае, и 20-30 тысяч слить может, глазом не моргнув.
Поэтому, если бот откроет 8 ордеров, я вызову его панель управления и задам или "only long", или "only short" - и заблокирую открытие 9 ордера.
Согласен, но здесь есть одно маленькое "НО". Задав MaxLot, сова откроет новый ордер и установит для всей сетки открытых в минус ордеров меньший профит. В ряде случаев это позволит выйти из просадки пусть и с потерями... Короче, MaxLot это дело вкуса - играйте - смотрите... :)
P.S. Когда установлен SL и рынок его пробивает, сова начинает открывать новый ордер с большим лотом - вот тут-то и приходит на помощь запасной парашют - наш MaxLot...
Изменено 10 июня, 2012 пользователем XCOMP
Согласен, но здесь есть одно маленькое "НО". Задав MaxLot, сова откроет новый ордер и установит для всей сетки открытых в минус ордеров меньший профит. В ряде случаев это позволит выйти из просадки пусть и с потерями... Короче, MaxLot это дело вкуса - играйте - смотрите... :)
P.S. Когда установлен SL и рынок его пробивает, сова начинает открывать новый ордер с большим лотом - вот тут-то и приходит на помощь запасной парашют - наш MaxLot...
Года 3 назад я разрабатывал мартина с динамической сеткой - т.е. колено открывалось по сигналу индикатора и лот рассчитывался, исходя из текущей сетки и просадки.
Там был макслот - потому что геометрия сетки была адаптивной и надо было хоть как-то ограничивать размер открываемых ордеров.
Но в мартине с фиксированной сеткой можно просчитать абсолютно все хоть на 20 колен вперед.
Для каждого колена в любом сэте реально известно все - позиции и объемы открываемых ордеров и какая будет просадка на любом пипсе движения от первого ордера.
Поэтому в нормальных мартинах с фиксированной сеткой ограничение одно - количество выставляемых ордеров.
Другое дело, что 2.3/2.4 ненормальный мартин, в котором нет контроля выставления ордеров и возможная просадка ограничена только размером депо.
Ну да, макслот может как-то ограничить скорость слива, если попадем в сильный безоткат.
В этом смысле, как исключение, из-за отсутствия контроля выставления ордеров в 2.3/2.4, в простейшем случае можно попытаться продолжить борьбу путем применения ограничения максимального лота.
То есть согласен, что макслот конкретно в версии 2.3/2.4 имеет право на жизнь как косвенный ограничитель бесконтрольного выставления ордеров.
Ну, собственно, вопросов по макслоту у меня нет - понятно, что в 2.3/2.4 он допустим и даже разумен.
Просто я заговорил о нем, чтобы отметить, что этот параметр эффективен только в версиях Хакеда 2.3/2.4.
С Maxом разобрались. Отлично! Но почему нет вопросов по этой фиче -
if (iRSI(NULL, 0, g_period_256, g_applied_price_268, 0) PipStarter * g_point_320 && l_ord_open_price_4 > 0.0 && l_count_40
if (iRSI(NULL, 0, g_period_256, g_applied_price_268, 0) > 50.0 && Bid - l_ord_open_price_4 > PipStarter * g_point_320 && l_ord_open_price_4 > 0.0 && l_count_40
Ключевой момент здесь iRSI(NULL, 0, g_period_256, g_applied_price_268, 0) 50.0 для продажи!!!!! Не буду объяснять откуда я это взял, считайте, что это некий фильтр... Посему друзья, повторяю для тех у кого 99%, прогоните мой Hacked с моим сетом или своими. Для чего это нужно - да для того, чтобы иметь представление о том насколько этот Hacked чувствителен к котирам... :)
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем