Добрый день,
Такая вот ситуация. На двух счетах сетка EURCHF, и чуть ли не каждые 10 пунктов новый ордер.
v14.04.46 set Generic v14.01.44 - EURCHF M15 - Mr. Joker & tolyayugan v2
У брокеров разное время, следовательно формирование свечей, следовательно разные входы.
http://fxpics.ru/image/aaGYn
http://fxpics.ru/image/aaX4X
[Советник] [Мартингейл] Generic v.14📌
От Rever27, 7 апреля, 2017 в Лаборатория ProfitFX
Такая вот ситуация. На двух счетах сетка EURCHF, и чуть ли не каждые 10 пунктов новый ордер.
В том, что у Вас один счет сходится с первым мониторингом, а второй кардинально нет, может быть вина и неправильно выставленного GMT (если время у брокеров разное). Перепроверьте.
На счет 10 пунктов - значит так задумано. Вообще, если посидеть с карандашиком над тестовыми HTML-файлами, много полезной информации можно записать. Как минимум:
- Среднее расстояние между ордерами
- Длину сеток с максимальными коленьями
- Время жизни длинных сеток (почти каждая пара имела зависоны на больше, чем 1 неделю). Все-таки, идея отбития цены от границы ночного канала, который еще при просадке превращается в круглосуточный, не есть 100%-верная. Идеальный канал еще никто не видел и тем более не наоптил.
А вообще, начинают напрягать длительные безоткаты по маловолатильным парам - EURCHF и AUDCAD. Если сравнить графики за март-апрель от EURCHF и EURJPY, не зная, где какой, спокойно можно эти пары перепутать. Для EURCHF - 1.20 исторический уровень, остался последний рывок...
Там какая-то путаница с ценой ИМХО во втором случае, где МК рядом.
Бегло глянул - на свече в 00-45 в принципе рядом даже не было той цены, по которой открылся ордер. Разница пунктов в 10 где-то.
Вот и у меня закрылась сегодня сетка по AUDCAD, итого получилось 11 колен с просадкой около 1100$. По какой-то причине у меня 2-ое колено открылось только там где у всех открылось третье (похоже был глюк на VPS, но в логах сервера и советника ничего нет :-?).
tolyayugan, спасибо за новый сет!
К сожалению при тестировании с 2009г. Новый сет дает просадку в 1240$, при тестировании с 2012 у меня тестовые значения совпадают с вашими.
AUDCAD_from_2009.01.01_-_use_Slippage_LOT_0.01_depo_2000_-_level_10-2_9-8_drawdown_1249.htm
tolyayugan, спасибо за новый сет!
К сожалению при тестировании с 2009г. Новый сет дает просадку в 1240$, при тестировании с 2012 у меня тестовые значения совпадают с вашими.
Да не за что :)
Мы, когда-то по совету автора приняли некий алгоритм оптимизации сетов на этой ветке. Было несколько условий, которые были желанными на конечном результате. Среди них - финальная проходимость сета с 2012 года. По-этому, при оптимизации и финальных бек-тестах раньше по времени не влезали. Все-таки, это не скальпер с одиночными входами и выборка получается довольно большой за 7 лет. Надо же еще учитывать, что чем дальше влезаем в историю, тем больше изменяются котировки валютных пар, что приводит к некоторому искажению результатов.
Лично мое мнение - если сет отлично идет с 2015го, чуть хромает на периоде с 2012 до 2015 (но в рамках приличия, конечно), то в будущем он может совсем ничем не уступить другому сету, который проходит весь период лучше.
Мне вообще на моем небольшой опыте кажется, что обязательно западло поставит самый лучший сет из корзины, а те, что послабее не подводят. Это уже как закон какой-то. Хоть бери, выбирай робота, тестируй 5-6 сетов и все бабло ставь на самый тухлый из них... - 100%-ый верняк
________
Кто-нибудь пробовал опт SameGridLotSize? Параметр значительно уменьшает суммарную лотность сетки, что на выхлопе приводит к увеличению колен (совет тем, кто дает этот параметтр на опт - деактивировать или увеличить Averaging_Level хоть до 100, чтобы видеть реальное количество колен при правильной лотности).
В принципе, это не есть плохо, если бы удалось подобрать еще оптимальные настройки другие параметров. Но чего-то с Multiplier2=1.6, вообще никак, пробовал и меньшие коэффициенты умножения лотов (от 1,4) и большие (до 2). Конечно, могло не везти с парами или основными настройками советника, к тому же, оптимизацию проводил бегло, по полдня на пару. Однако с выключенным SameGridLotSize в прошлом опты были намного быстрее в плане ловли хороших вариантов в окне оптимизации.
Изменено 19 апреля, 2018 пользователем tolyayugan
Но не делать трал поверх всех фильтров выхода, а просто сделать так, что его активация на n-ном колене, закрывала фильтры выхода на том же колене, одновременно не запрещая их раньше этого n-ного колена.
Сделал.Может, есть смысл новые обновления, которые не обкатаны, выпускать с приставкой mod, test? Это будет сигналом к пользователям не ставить ее пока на реал.
Добрый день, уважаемый Rever27, не подскажете, как в 49 версии работает логика закрытия по тейку последнего ордера?
Если на момент закрытия последнего ордера, корзина уже переведена в б/у, и движения достаточно для полного закрытия по б/у , то как бот себя должен вести?
Я насколько понимаю, закрывает последний, и вроде как перетаскивает уровень б/у корзины (?)
Если так, то нельзя ли изменить.
Чтобы если активировано уже и закрытие по тейку последнего ордера, и б/у корзины, то чтобы сов закрывал всю корзину в б/у, если движения достаточно. А если недостаточно, то только последний ордер.
Тестировал сегодня на AUDNZD, на новостях увидел вот такой нюанс.
Автор#760
Если так, то нельзя ли изменить.
Я уже писал, что не буду развивать эту версию. Читайте мои посты внимательно.
Поставил на оптимизацию Generic v.14.01.56, а в журнале появились ошибки
2018.04.19 19:07:10.102 Generic v.14.01.56 Martingale TRAL TEST: critical error on the pass 81783371375846974
2018.04.19 19:07:10.102 Generic v.14.01.56 Martingale TRAL TEST EURCAD,M15: zero divide in 'Generic v.14.01.56 Martingale TRAL TEST.mq4' (684,64)
Автор#762
Поставил на оптимизацию Generic v.14.01.56, а в журнале появились ошибки
У вас объем тика равен нулю в тестере, разберитесь со своими котировками.
Добавил проверку на ненулевой тик. Если равен 0 - своп советником при расчете бу учитываться не будет.
Добрый день!
Rever27 спасибо! ^:)^
10 раз писал, что минимальный депозит для советника 3000$, я бы вообще поставил 6000$.
в Роботесте на демке депозит 1000 и ему хорошо))
Может вопрос глупый, как мониторинг Мерлена держит 11 валют на 1000$?
У Вас сеты с шапки или что то подругому?
Rever27 советует 3000$ к 0,01 на одну пару?
При мултивалютном счете на 8 пар? Открытие одновременно 8 пар, очень мало вероятно, соответственно это дает запас по просадке для активных пар в моменте.
Изменено 22 апреля, 2018 пользователем Nikitarus
Добрый день!
Rever27 спасибо! ^:)^
10 раз писал, что минимальный депозит для советника 3000$, я бы вообще поставил 6000$.
в Роботесте на демке депозит 1000 и ему хорошо))
Может вопрос глупый, как мониторинг Мерлена держит 11 валют на 1000$?
У Вас сеты с шапки или что то подругому?
Rever27 советует 3000$ к 0,01 на одну пару?
При мултивалютном счете на 8 пар? Открытие одновременно 8 пар, очень мало вероятно, соответственно это дает запас по просадке для активных пар в моменте.
Там ограничение, по просадке и количеству открытых пар. Критическую же просадку даёт одна пара при безоткате. Поэтому количество неважно.
Сингапурец -то нехило растянулся... 9-12 колен на разных счетах :-?
Сингапурец -то нехило растянулся... 9-12 колен на разных счетах
Хорошо, что закрылся, иначе несладко показалось бы с таким темпом открытия колен. Как бы исключать в будущем такое частое открытие колен? Не ограничениями в пунктах, а каким-нибудь индикатором типа ATR.
Как бы исключать в будущем такое частое открытие колен?
Мое мнение - надо срочно предложить автору советника прикрутить к нему еще что-нибудь "нужное". v:)
-В данном случае он говорит про сет, мне тоже ПОКАЗАЛОСЬ что чересчур часто открываются коленья
-Насчет "нужного", это направление автору не нравится, но я думал о принципе "одиночного тейка последнего ордера", как я понимаю в данном случае это бы не помогло.
А вот если сделать мини-тейк по последнему ордеру. То есть, чтобы тейк для него был не скажем 20 пунктов, а меньше, пусть 9-10. Сколько там бывает при таком ровном безоткате. Сие предположение адресовано теоретикам, которым интересна идея "закрытия последнего ордера"
Не ограничениями в пунктах, а каким-нибудь индикатором типа ATR.
Ну так расстояние между ордерами как раз и не ограничивается в пунктах, а измеряется индикатором ATR. В этом и изюминка советника, и его минус. Когда первый ордер открывается спокойной ночью, средняя длина свечей маленькая, а днем попадалово на безоткатный безоткат.
На счет чего-то «нужного». Подгонять любого советника под рабочие будни действительно несложно, но даст ли это результат в прошлом и в будущем..? Как всегда - 50/50.
Но идеи всегда есть. Коррекции шага между коленьями на дистанции у нас нет. А кого в определенный момент недоверия к советнику и движению цены пугает частое открывание ордеров, можно вручную увеличивать на глаз коэффициент ATR. Только выхлоп от этого будет также на глаз)
Ну так расстояние между ордерами как раз и не ограничивается в пунктах, а измеряется индикатором ATR. В этом и изюминка советника, и его минус. Когда первый ордер открывается спокойной ночью, средняя длина свечей маленькая, а днем попадалово на безоткатный безоткат.
На счет чего-то «нужного». Подгонять любого советника под рабочие будни действительно несложно, но даст ли это результат в прошлом и в будущем..? Как всегда - 50/50.
Но идеи всегда есть. Коррекции шага между коленьями на дистанции у нас нет. А кого в определенный момент недоверия к советнику и движению цены пугает частое открывание ордеров, можно вручную увеличивать на глаз коэффициент ATR. Только выхлоп от этого будет также на глаз)
Для таких ситуаций можно попробовать дать возможность устанавливать минимальный шаг
Не ограничениями в пунктах, а каким-нибудь индикатором типа ATR.
Ну так расстояние между ордерами как раз и не ограничивается в пунктах, а измеряется индикатором ATR. В этом и изюминка советника, и его минус. Когда первый ордер открывается спокойной ночью, средняя длина свечей маленькая, а днем попадалово на безоткатный безоткат.
то есть шаг всей сетки зависит от индикатора АТР на момент открытия первого ордера? Я правда не очень в теме насчет его свойств, но разве не логично по мере изменения вводных (длина свечей, сила тренда и тп) динамически корректировать шаг между ордерами.
посоветуйте мин размер депо для одной пары
Хорошо, что закрылся, иначе несладко показалось бы с таким темпом открытия колен.
Необходимо отметить для порядка, что это уже третий результат вне статистики по 6-летним тестам. Первыми двумя были EURCHF и AUDCAD.
Что, в принципе, логично. Наиболее прибыльные пары ломаются первыми.
посоветуйте мин размер депо для одной пары
Обсуждался уже этот вопрос неоднократно в ветке. Не ленитесь, посмотрите.
Короткий ответ - индивидуально.
Необходимо отметить для порядка, что это уже третий результат вне статистики по 6-летним тестам. Первыми двумя были EURCHF и AUDCAD.
Также, для порядка, необходимо ответить, что советник прекрасно пережил эти 3 раза с просадкой +/- 10% на мониторинге автора. За что Риверу27 РЕКСПЕКТ и УВАЖУХА!! :9>-
Необходимо отметить для порядка, что это уже третий результат вне статистики по 6-летним тестам. Первыми двумя были EURCHF и AUDCAD.
Также, для порядка, необходимо ответить, что советник прекрасно пережил эти 3 раза с просадкой +/- 10% на мониторинге автора. За что Риверу27 РЕКСПЕКТ и УВАЖУХА!! :9>-
При депозите не менее 3 К проходит такие просадки.
Автор рекомендует открывать счет ECN 1:500 на 6000$. Альпы дают возможность плеча 1:1000 - почему не уменьшить риск в 2 раза и торговать 3000$? Счет ECN pro выгоднее из-за меньшего спреда - правильно? Или я все не правильно понял? Просьба сильно не пинать, я только учусь.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем