[Советник] [Мартингейл] Generic v.14📌

советникмартингейлgenericстопexpert advisor

От Rever27, 7 апреля, 2017 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая555657585960Далее »Последняя страница
Страница 57 из 94
#1415

Если тестирование проводилось с постоянным лотом, максимальная просадка - это и есть минимальный депозит на тот лот, с которым проводилось тестирование (это если торговать "на всю котлету")


Не совсем так.Вы залог учитываете?
#1416

Не совсем так.Вы залог учитываете?


Понятно же, что ответ дан без учета всех аспектов. Указанная просадка это лишь ориентир для анализа сетов и расчета старт депо.
На реале в любом случае надо адекватно оценивать риски и торговать с х3 - х10 от полученной макс просадки в зависимости от пары, сумм которыми рискуете и желаемых результатов.
ЛайкMik2806, tolyayugan и ещё 2
Автор#1417

Не совсем так.Вы залог учитываете?


ВЫ меня прям ошарашили сообщением о залоге. Я было подумал о том, что я все эти годы не верно рассчитывал просадку для своих Мартингейлов. Пол дня задумчивый ходил.

Записал небольшой код, который сохранял самое большое значение как маржи, так и профита.

Провел тест, просадка получилась 670.70


Далее прогнал сов, получил принт со значениями:


где FreeMargin - максимально задействованная маржа при торговле сеткой. AccountMargin()
FreeProfit - максимальный убыток по профиту (включая своп и комиссию) AccountProfit()
balanceDD = AccountFreeMargin()-AccountBalance(), т.е. текущее эквити, учитывающее маржу минус текущий баланс.

Далее если сложить AccountMargin() + AccountProfit() они будут равны AccountFreeMargin()-AccountBalance()

В нашем случае на скринах значение совпало.

Вывод:
1) Всегда при тестировании смотрите на максимальную просадку, она рассчитывается по Эквити с учетом маржи.
2) Всегда тестируйте сетку с начальным лотом, без всяких АвтоММ для более точного в дальнейшем расчета вашей допустимой просадки
ЛайкEMDS, BuzyMan и ещё 18
#1418

FreeMargin - максимально задействованная маржа при торговле сеткой. AccountMargin()


А можно простым смертным такую же плюшку ?

максимальный убыток по профиту


Сложный для понимания термин. Для меня, по крайней мере.
#1419

Сложный для понимания термин. Для меня, по крайней мере.


+1. Если я правильно понял, то это просадка именно открытых ордеров. В терминах отчетов - плавающий профит/убыток.

Rever27 - очердное спасибо за предоставленный наглядный ответ на вопрос.
Автор#1420

А можно простым смертным такую же плюшку ?


Какую плюшку? это просто код для расчета и проверки, его можно добавить в любой советник, только зачем? Прикрепил код

максимальный убыток по профиту


Я имел ввиду, что терминал считает текущий профит каждый тик открытых ордеров. Это значение самого отрицательного убытка.

1.mq419 скач.

#1421
Rever27, 74-я версия скомпилирована с секретными параметрами, которые "пользователю не нужны".
#1422

Здравствуйте,вопрос может глупый-откуда робот берет данные о времени GMT.Нужно ли подогнать время VPS со временем GMT? В ветке ответ на вопрос не нашел.

#1423

Приветствую всех! Приобрёл недавно TDS-2. Делаю первые шаги в оптимизации сетов. Поставил на оптимизацию несколько пар из тех что еще не были здесь. Вот например USD/CAD. Оптимизировал с 01.01.2013 по 31.12.2016. Котировки дукас. GMT+2. Бэк+форвард тесты делал с 01.01.2012 по 28.02.2019 сначала с настройками по умолчанию. Депо 500 USD. DD порядка 180 единиц. OnTester около 10. Потом включил проскальзывание (настройки по умолчанию) + спред увеличил на 2 пункта. DD увеличился где то до 380. С 2010 пробовал, сет льет. Но как я смотрю по форуму большинство тестов с 2015 или 2012 года, я тоже не стал заморачиваться сильно. Дальше пока не знаю куда двигаться. Поставлю на демку и буду смотреть как сет работает ибо боязно пока ставить на live. Приложил результат что получилось.

Generic_v14.01.67_-_USDCAD_M15_-_R4F-105.zip66 скач.

ЛайкSebastianPerreira, remiz26tlp и ещё 9
Автор#1424

Rever27, 74-я версия скомпилирована с секретными параметрами, которые "пользователю не нужны".


Значит не нужно обращать на них внимание, глаза они никому не мозолят.

Здравствуйте,вопрос может глупый-откуда робот берет данные о времени GMT.Нужно ли подогнать время VPS со временем GMT? В ветке ответ на вопрос не нашел.


Время VPS советник не учитывает. Он берет время самого терминала.
ЛайкRosski, Mik2806 и ещё 4
#1425

Дальше пока не знаю куда двигаться.


r4f-105, совсем неплохо!
Я бы отметил 2 момента.
Первый - сет очень агрессивный. Восьмое колено с лотом 0,64 при стартовом 0,01 (основной мульт равен 2.0). Это не есть плохо, но стоит внимания, если кто решиться на реал поставить. При привычном ММ девятое колено может просадить жестко.
Второй - не стоит оптить параметры максспреда. Да еще и с шагом 0,1п. В этом нет смысла вообще, просто нагоняете кучу лишних вариантов. Выставляйте максспред сталым, без опта. У Вас максспред-бай равен 0,5 пунктам. Это мало для тестов. Такой параметр можно ставить на реале, но в тестах он будет резать уйму сделок, особенно на ночнике (время работа сета с 23 до 03), делая своеобразный подгон результатов опта. Если дать открываться всем сигналам и выставить оба максспреда равным 5 (на истории котировок Дукаскопи этот мажор в это время работы имеет средний спред где-то в 2 раза меньше), то как раз и появляется та просадка в 320-380 п.
Но у меня с разными проскальзывании, мультами спреда (в пределах разумного) результаты выходили приблизительно одинаковыми, что есть хорошо. Просадка около 350 (+/- 30), прибыль 2000-2100, онТестер 6-7, колен 8. :-C
ЛайкMik2806, witaliy-y и ещё 5
#1426

Что-то не то с трейлингом в 74-й. У меня всё, что работало в тестере отлично на 64й, на 74-й сливает безбожно. Рекомендую всем, кто использует трейлинг и 74ю версию, прогнать тесты.
И Write Log File не работает. По крайней мере у меня в тестере. Только CSV-файлы штампует GENERIC Martingale v.14.01.72 WriteOrders.csv.

#1427


Не совсем так.Вы залог учитываете?


ВЫ меня прям ошарашили сообщением о залоге. Я было подумал о том, что я все эти годы не верно рассчитывал просадку для своих Мартингейлов. Пол дня задумчивый ходил.

Записал небольшой код, который сохранял самое большое значение как маржи, так и профита.
Спойлер


Провел тест, просадка получилась 670.70


Далее прогнал сов, получил принт со значениями:


где FreeMargin - максимально задействованная маржа при торговле сеткой. AccountMargin()
FreeProfit - максимальный убыток по профиту (включая своп и комиссию) AccountProfit()
balanceDD = AccountFreeMargin()-AccountBalance(), т.е. текущее эквити, учитывающее маржу минус текущий баланс.

Далее если сложить AccountMargin() + AccountProfit() они будут равны AccountFreeMargin()-AccountBalance()

В нашем случае на скринах значение совпало.


Вывод:
1) Всегда при тестировании смотрите на максимальную просадку, она рассчитывается по Эквити с учетом маржи.
2) Всегда тестируйте сетку с начальным лотом, без всяких АвтоММ для более точного в дальнейшем расчета вашей допустимой просадки

Очень интересная информация.
Я до последнего времени был уверен, что в максимальной просадке учитываются просадка ордеров, комиссии и свопы и не учитывается залог ордеров...
Утверждение, что в максимальной просадке в отчете тестера стратегий учитывается не эквити/средства, а freemargin для меня полная неожиданность...

Ну то есть да, именно в тестере так реализовать можно - но это как бы не вполне логично...
И ни в одной официальной справке я не нашел вообще-то абсолютного обязательного прямого указания, что в максимальной просадке в тестере учитывается/анализируется именно freemargin.

Ну просто заипись, по другому это охарактеризовать невозможно! :d
Оказывается, финансовые результаты опта/теста зависят не только от пары, цены пипса и уровня текущей цены, но и обратно пропорциональны размеру плеча счета где выполнялся тест!
Потому что учитываемые в максимальной просадке маржа/залоги обратно пропорциональны плечу счета!

Из этого следует, что может надо переопчивать большинство сетов под единое/стандартное плечо - например 1:500.
Потому что если кто-то оптил/тестил на плече 1000+, то просадка занижена и риск слива буквально завышен.
А если кто-то радостно оптил/тестил на плече 200, то просадка конкретно завышена и это мусолиние денег, а не прибыльные торги.
И если в сете прямо не указано с каким плечом сет вытестирован, то никто не знает можно ли сетом торговать вообще.
Реально заипись, да?! fcplm
ЛайкEMDS, Mik2806 и ещё 11
#1428
Старик, залог берется из свободной маржи и никак не увеличивает просадку по эквити. Это грубо говоря два разных стакана, при большем плече у нас больше стакан с маржой который расходуется под залог но размер залога ничего не берет из стакана с эквити.

Вот так это выглядит в тестере МТ5 где можно менять плечо:


Меняется только уровень маржи (загрузка депозита).

А вот реальный счет с микро плечом 1:10


Как видно огромный залог 70.4 для 0.01 лота вычелся из свободной маржи, но никак не увеличил просадку по средствам.

Изменено 10 марта, 2019 пользователем master_255

ЛайкMr_Antonio, Finchi и ещё 6
#1429

Оказывается, финансовые результаты опта/теста зависят не только от пары, цены пипса и уровня текущей цены, но и обратно пропорциональны размеру плеча счета где выполнялся тест!


Плечо текущего счёта будет иметь значение только в случае использования котировок MQL. И то только на момент скачивания оных. В тестере открытый счёт не играет вообще никакой роли. Залоговая стоимость хранится в FXT файлах. Для TDS плечо задаётся вручную. Для CSV2FXT тоже вручную и никак не зависит от открытого счёта (если не указать использовать текущее плечо). Но после того, как файлы истории сформированы, хоть откройте счёт 1:20, хоть 1:1000 и запустите тестер, результат меняться не будет.
Все мои настройки делались под 1:500.

Изменено 10 марта, 2019 пользователем Lebowski

Лайкwitaliy-y
#1430
master_255, читаем внимательно что утверждает Rever27:

Вывод:
1) Всегда при тестировании смотрите на максимальную просадку, она рассчитывается по Эквити с учетом маржи.


Сформулировано не очень строго, но в терминах это означает, что в мт4 в отчете тестера стратегий в параметре "максимальная просадка" учитывается не просадка по эквити/средства, а просадка по FreeMargin или свободные средства.
Вы мне пишете о другом - а мы рассматриваем правила вычисление конкретного параметра в отчете тестера мт4.
Вы правы в том, что размер залога не влияет на просадку по эквити.
Но это не имеет значения в случае, если/когда нами обсуждается как в тестере мт4 вычисляется параметр "максимальная просадка" - по эквити или по FreeMargin.
Почувствуйте разницу.

Пример из мт5 тоже не состоятельный - вычисление максимальной просадки в тестерах мт4 и мт5 может быть реализовано по разному: в мт4 по FreeMargin - а в мт5 по эквити.
Это ж метаквоты и абсолютно всё, что можно запутать и сделать через зад, они обязательно запутают и сделают через зад.
Для прояснения этой ситуации в мт5 надо выполнить сравнительный тест с таким же по смыслу протоколом, как выполнил Rever27 в мт4.

-----

Lebowski, соглашусь с вашим уточнением, что при тестах в TDS2 плечо берется не из свойств счета, а задается при скачивании котировок.
И я считаю верным/оптимальным, что вы использовали в тестах разумное для мартинов плечо 500.

Но речь же не о вас лично, тем более что выкладываем сетов вы в топике вроде особо не грешили.
Речь о том, что:
1) если Rever27 прав, то и в этом топике депо/мм надо задавать с учетом плеча счета
2) при переводе или открытии торгов на счете с другим плечом надо менять депо/ММ
3) люди могли оптить и выкладывать сеты с разными плечами и вполне возможна ситуация, что большинство или все сеты в топике надо переопчивать/ретестить под некое единое/стандартное плечо типа 500
4) все выложенные в топике сеты под подозрением на некорректность депо/ММ до ретеста под единое плечо.
ЛайкMr_Antonio, Greem4ik и ещё 2
#1431

Вот тестовый советник который делает покупку на максимально возможный лот и закрывает её через час.

Так как лот максимально возможный свободных средств не остается, получается просадка по свободным средствам 100%, но просадка в отчете гораздо меньше и равна она разнице между максимальным и минимальным значением эквити!





TestMargin.mq413 скач.

Изменено 10 марта, 2019 пользователем master_255

ЛайкMr_Antonio, Finchi и ещё 6
#1432

ОК! :)
master_255, я до вчера тоже придерживался такого же мнения. :)

Но мы ж тут все взрослые люди и, в общении, сообща устанавливаем факты и истину.
Мы ж не опросы общественного мнения тут проводим и не выясняем кто более умный или всенародно любимый... :)

И у нас есть совершенно конкретный и абсолютно трейдерский вопрос - что отражает параметр максимальная просадка в отчете тестера стратегий мт4.
Вопрос вообще-то очень серьезный, потому что его верная интерпретации необходима для верного расчета депо для торгов мартином.

И у нас есть 2 теста с перпендикулярно разными интерпретациями:
1) Rever27 пришел к выводу, что в тестере максимальная просадка отражает динамику freemargin (свободная маржа) и залоги ордеров в максимальной просадке уже учтены
2) вы же продолжаете утверждать, что в максимальной просадке отражается динамика эквити/средства (и это означает, что к просадке надо добавлять деньги на залоги ордеров).
Вопрос абсолютно серьезный и абсолютно конкретный.

Ну и отлично!
Садитесь, парни, вдвоем, придумайте взаимоприемлемый тест, выполните его и установите истину.
А все остальные узнают:
- надо ли к максимальной просадке добавлять деньги на залог ордеров сетки
- или залоги ордеров сетки в максимальной просадке в тестере мт4 уже учтены.

ЛайкSebastianPerreira, Mik2806 и ещё 5
#1433

И у нас есть 2 теста с перпендикулярно разными интерпретациями:


Может такое случиться, что оба будут верными :)
Мы оптим в Тикстори, TDS-2, МТ-5. Что там еще есть из тестеров? Нигде вроде не написано, что везде основные результаты считаются по одинаковым формулам.

Спросил у техподдержки TDS-2:
I have the following question. For example, I have the default settings of the "Margin" window in TDS-2. In this case, is the value of margin included in the result of the parameter "Maximal drawdown"? If it is included, then how to properly adjust the parameters to make the test without margin value in maximal drawdown?

Ответ:
The margin settings used by default (if you don't override anything) are those from the account you are connected with.
​The maximal drawdown is completely unrelated to the margin. You can find the exact calculation formula at
-https://www.mql5.com/en/articles/1403

Если поддержка правильно поняла мой французский, а я верно перевел их, тогда ответ очевиден. В статье по ссылке куча кодов, нифига в них не понимаю. Но если поддержка TDS-2 сослалась на вычисления результатов теста в стандартном отчете тестера стратегий, значит они формулы не меняли.

Но вдруг в Тикстори своя математика? Надо проверить.
Лайкnevvermind, Karnag777 и ещё 2
#1434

Но вдруг в Тикстори своя математика?


Нет у него своей математики. Всё обрабатывает терминал, потому и ссылку он дал на MQL5. Базовый функционал TDS следующий: загрузка тиковой истории, формирование из неё FXT, патч терминала для работы по BID и ASK, что даёт реальные спреды.
ЛайкMr_Antonio, Karnag777 и ещё 2
#1435

Нет у него своей математики. Всё обрабатывает терминал, потому и ссылку он дал на MQL5. Базовый функционал TDS следующий: загрузка тиковой истории, формирование из неё FXT, патч терминала для работы по BID и ASK, что даёт реальные спреды.


С эти согласен. Развину мысль на счет Тикстори. Но сначала, я не совсем могу согласится на счет TDS вот с этим:

В тестере открытый счёт не играет вообще никакой роли.


Как раз терминал и вид счета, в котором идет опт, играют наиважнейшую роль в TDS. Достаточно прогнать один и тот же сет без проскальзываний в разных терминалах разных брокеров, чтобы убедиться. В TDS действует, как бы правильно сказать, презумпция "по умолчанию" что ли. То есть, если настройки комиссии, свопов, маржи стоят "по умолчанию", даже если галочки в этих параметрах не активны, а сами параметры выделены сереньким цветом, тестер будет брать их как раз из настроек терминала, а именно счета в нем. Оттуда же он и вычисляет стоимость пункта для пары и не учитывает его изменение на протяжении всей истории опта. Чтобы этот нюанс проверить, достаточно в один день прогнать сет не на XXX.USD без проскальзываний до выхода какой-то новости и после нее, когда цена ускачет в одну из сторон - все результаты сета сойдутся, кроме денежных, ведь TDS-2 уже изменит стоимость пункта выбранной пары для того же самого опта.
Все, что написал, подтверждает и поддержка TDS своей фразой "... are those from the account you are connected with."

В тестере МТ5 вообще непонятно, где подсмотреть настройки комиссии, спреда, маржи - можно сделать вывод, что их тестер берет также с терминала.

А вот Тикстори берет данные с какого-то терминала? Или все забивается пользователем вручную? Я в нем не работал, не знаю.

P.S. Все сеты в шапке оптились и перепрогонялись в новых версиях советника с плечом 1:500.
#1436


И у нас есть 2 теста с перпендикулярно разными интерпретациями:


Может такое случиться, что оба будут верными :)

Фишка в том, что различия в мт4 и мт5 более чем возможны, но оба ответа для нас как трейдеров верными быть не могут! :)
Точнее, ответы для мт4 и мт5 могут быть разными - но ни для мт4, ни для мт5 не допустимы одновременно оба ответа.

Чего я вцепился в вопрос-то?!
В переводе на русский мой вопрос звучит так - так надо или не надо, млять, прибавлять к цифре максимальной просадки из отчетов тестеров мт4/мт5 еще минимум 20%+ (а то и 50%-100%!!) на залоги ордеров?!
Да или нет?!
Как нам правильно считать депо для торгов мартинами?!

Деньги на залоги ордеров в депо для торгов должны быть заложены - этого никто не опровергает.
Сколько надо денег на залоги любого количества ордеров число плавающее, но вычисляется достаточно просто - сумма лотов всех ордеров вашей сетки * залог на 1 лот вашего счета в $.

Спойлер


Вот пример модели первого попавшегося сета из соседнего топика, плечо 500 - из нее понятно как для каждого колена и сетки в целом вычислить сколько денег надо на залоги ордеров.
Обратите внимание на 2 самых правых колонки модели и вам станет понятно почему заданные вопросы должны найти 100% однозначные ответы!


P.S. Оригинал статьи https://www.mql5.com/ru/articles/1403
#1437

Как раз терминал и вид счета, в котором идет опт, играют наиважнейшую роль в TDS


Только если это указано в настройках. Но это подконтрольно пользователю, а не неминуемый факт


А вот Тикстори берет данные с какого-то терминала? Или все забивается пользователем вручную? Я в нем не работал, не знаю.



Тут нужно понять принцип. Всё обрабатывается непосредственно терминалом. Сам терминал при запуске тестера никогда не учитывает открытый счёт. Да его вообще может не быть (открытого счёта), это не нужно тестеру вовсе. TDS - это надстройка над терминалом. Если использовать настройки по умолчанию, то она честно предупреждает, что будут использованы параметры текущего счёта. При запуске теста TDS меняет данные в FXT файлах в соответствии с выбранными и скармливает всё дальше терминалу, которому плевать подключен ли он вообще к какому-либо счёту. С tickstory такая же канитель. Что напишет в файлы истории, с тем и будет работать терминал.

Изменено 11 марта, 2019 пользователем Старик

#1438

Только если это указано в настройках. Но это подконтрольно пользователю, а не неминуемый факт


Уверен, что 99% пользователей TDS не будут лезть в настройки маржи. Соответственно, то, что интересует Старика, - в большинстве случаев после прогонов в TDS-2 максимальная просадка будет без учета залога и его надо будет прибавлять. Вчера специально лазил, менял эту маржу (в TDS есть два мода с выкл и вкл) - кардинально отличаемых результатов не получил. Если активировать мод "выкл", то с разными его настройками максимальная просадка вообще не меняется.

Все, что мы понаписывали выше в плане учета / не учета маржи в просадке, - особо к старым тестам в TDS не должно что-то менять. Считаем ММ, как и считали. В МТ5 мартышек мы активно пока не оптим.

А вот в Тикстори надо вбивать все вручную и действительно хз, что там каждый пользователь накрутил перед своим тестом даже с качеством 99,9%. Там в окне настроек параметр FreeMargineMode имеет три вида значений:
1 — при расчете свободных средств используется как нереализованная прибыль, так и убыток по открытым позициям на текущем счете
2 — при расчете используется только значение прибыли, текущий убыток по открытым ордерам не учитывается
3 — при расчете используется только значение убытка, текущая прибыль по открытым ордерам не учитывается

Вот это и хотелось бы проверить. Какую максимальную просадку выдаст тест в Тикстори с тремя разными значениями FreeMargineMode? И учтется ли залог в одном из них, как это получилось у автора данного советника.
#1439


В переводе на русский мой вопрос звучит так - так надо или не надо, млять, прибавлять к цифре максимальной просадки из отчетов тестеров мт4/мт5 еще минимум 20%+ (а то и 50%-100%!!) на залоги ордеров?!



Зачем? Это разные вещи, вы хотите из бананов вычитать апельсины fcplm

Залог никак не влияет на просадку, он только ограничивает объем ордеров для открытия, если одновременно открыть ордер на счете с плечом 1:10 и 1:500 одинаковой лотности просадка будет совпадать до копейки.

Из-за просадки у нас будет меньше денег на залог, вы это хотите учитывать? Но это отдельный показатель не надо его с просадкой смешивать.

Изменено 11 марта, 2019 пользователем master_255

ЛайкMr_Antonio, robustby и ещё 1
« Первая555657585960Далее »Последняя страница
Страница 57 из 94

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025