[Советник] [Мартингейл] Generic v.14📌

В переводе на русский мой вопрос звучит так - так надо или не надо, млять, прибавлять к цифре максимальной просадки из отчетов тестеров мт4/мт5 еще минимум 20%+ (а то и 50%-100%!!) на залоги ордеров?!

Зачем? Это разные вещи, вы хотите из бананов вычитать апельсины fcplm
Залог никак не влияет на просадку, он только ограничивает объем ордеров для открытия, если одновременно открыть ордер на счете с плечом 1:10 и 1:500 одинаковой лотности просадка будет совпадать до копейки.

-https://www.mql5.com/en/articles/1403

   accbalance = AccountBalance();
   Print("MaxMargin: " + MaxMargin);
   Print("MaxEquity: " + MaxEquity);
   Print("MinEquity: " + MinEquity);
   Print("DD: " + (MaxEquity-MinEquity));

   if(OrdersTotal() == 0) {
      if(AccountBalance() > accbalance) {
         MinEquity +=(AccountBalance()-accbalance);
         accbalance = AccountBalance();
      }
   }

   if(OrdersTotal() > 0) {
      if(AccountEquity()          MinEquity = AccountEquity();
         MaxMargin = AccountMargin();
      }

      if(AccountEquity() > MaxEquity) {
         MaxEquity = AccountEquity();
      }
   }

ReVerR27, на мониторинге NZD/CAD сет с форума стоит? Просел как то он прилично уже.

на мониторинге NZD/CAD сет с форума стоит

ReVerR27, на мониторинге NZD/CAD сет с форума стоит? Просел как то он прилично уже.

"Сет с форума" у вас видимо от коллеги - Lebowski. Он вроде полный отчет не выкладывал, но можно и нужно же самому потрудиться и закинуть сет в тестер - перепроверить результаты и заодно понять нормальные рамки работы сета. Тогда было бы меньше лишних вопросов.

Слово за вами как топикстартером - сделаю как вы решите.

ReVerR27, на мониторинге NZD/CAD сет с форума стоит? Просел как то он прилично уже.

ReVerR27, на мониторинге NZD/CAD сет с форума стоит? Просел как то он прилично уже.

Есть просадка- значит будет прибыль!

Вот попробовал переработать сет авторский по паре EURUSD
В сете сразу стоит Exit DD Percent 30 , опт проводился от 2015.07.03 по 2016.07.04 , в отчёте полный прогон по 2019.03.04, стартовый депо 500$, котировки Альпари PRO ecn (использую данный тип счёта), плечо в ТДС 1:500 , спред +2

Generic_v14.01.75_-_eurusd_M15_-_mr_Antonio_v.1.htm60 скач.
Generic_v14.01.75_-_eurusd_M15_-_mr_Antonio_v.1.set74 скач.

опт проводился от 2015.07.03 по 2016.07.04

котировки Альпари PRO ecn

плечё в ТДС 1:500 (пробовал 1:100 результат одинаковый) спред +2

к просадке выявленной в ТДС прибавлял + 10 долларов и был уверен

Привет коллеги, может поможет моё наблюдение, но оно не относиться именно к этому боту, долгое время поступал так, к просадке выявленной в ТДС прибавлял + 10 долларов и был уверен , что прав , но год назад после того как оттестенные на глушняк в доль и поперёк сеты постоянно цепляют стоп задумался, в итоге к просадке показанной в тестере , я просто прибавлял место десяти (10) долларов , все сто (100) долларов и год уже пять пар ни разу не ловили стоп, причём депо у пар один и тот же , тесты делались под плечё 1:100 и проседают от оттестенного где то на +70$, таким образом перестал думать на данную тему, решил, что дело в ТДС и забил, а тут на тебе именно такая тема была поднята, ну судя по моей ситуации больше склонен к правоте master_255, но год теста на реале это ещё ни о чём не говорит, возможно просто совпадение, решил поделиться наблюдением.

AccountInfo.mq431 скач.
AccountInfo.ex426 скач.
EA_-_Setka_v1.43+_-_Модель_-_m10_-_20180417_-_eurusd_Роботест_0.01_last_3_mult_1.4+.xls23 скач.

Спасибо Старик! А я думал, где подвох. Голову ломал, почему не открывает 5 колено(мало денег для операции)

Не является ли при агрессивной торговле выставление разных стартовых лотов исходя из просадки на истории бОльшей ошибкой при подсчете ММ, чем НЕ учтение маржи?

Под агрессивной торговлей имею в виду торговлю на плече, меньшим за 1:500, или небольшое депо по сравнению с просадками сетов. Сам являюсь сторонником последнего и перед тем, как написать основную мысль про лотность, скажу:
– Торгую на плече 1:500, минимальное депо равно суме всех просадок сетов корзины, умноженное на 2, общая просадка двух пар с одинаковой валютой равна 1/3-1/4 от минимального депо – такой ММ считаю агрессивным
– Высказанное ниже НЕ касается счетов для ПАММ / сигналов, а также счетов для разгонов депо. То есть, мой пример сугубо для такой торговли, когда высчитаем депо, ММ, прибыль и убытки только под себя.

Так вот. Кардинально не согласен с убеждением, что для каждой пары нужен разный стартовый лот, который вычисляется с просадки в тестере. Почему?
– При тестах мы даем одинаковый стартовый лот для всех пар, создавая одинаковые условия для их опта. Вот чисто по этой причине, почему он должен быть разным на реале?
– Да, просадка вышла разная, иногда отличается в разы на разных парах. Но кто ее исследует? 100 пунктов для EURCHF и 100 пунктов для GBPCAD на истории – большая разница, но мы все знаем, что и EURCHF, и AUDNZD, и AUDCAD могут зарядить безоткаты похлеще привычных трендовых пар. Из-за разной стоимости пунктов просадка будет иметь разную цену на всех парах. Почему у нас "спокойные" пары выдают всегда сеты с бОльшим количеством колен, чем волатильные? Причина – шаг между коленами у них меньший ибо раньше они могли иметь меньшую волатильность, а вот сейчас и в будущем – большой вопрос. В общем, в этом пункте можно много писать, но веду к тому, что, оптимизируя сеты, мы просто-напросто подгоняем будущую их просадку на истории, совсем не имея гарантии, что она не увеличится в будущем.
– Кроме разной стоимости пункта, который на истории не меняется в тестере, мы еще имеем такой момент, как бета-коэффициент. Приведу свежий пример. Последние три свечи на D1 (09-12 марта). Перепад между хай-лоу на USDCAD около 115 пунктов, перепад между лоу-хай на NZDUSD около 125 пунктов. Вопрос – как двигался кросс NZDCAD? Пара совсем не была во флэте, а с какого-то перепугу ломанулась на север тоже на 125 пунктов. Сейчас, если бакс слабеет, киви явно нагибает канадца при отсутствии новостей у обоих. Как это было на истории, мало кто знает. Но величина рисков, доходность одних валют к другим постоянно меняются и косвенно влияют также на наши торги – просадку по NZDCAD обсуждали прям вчера.
– Этот советник уникальный, канал всегда строится по-разному, ATR рулит. У меня сейчас одна пара открывается с шагом 25-30 пунктов, но еще несколько месяцев назад делала это через 60-70 пунктов. Все колена очень и очень условны. Ну и каждый мог видеть десятки раз, что канал может изобразить такую фигуру, когда очередной ордер открывается и через 100 пунктов. Данный мартин – индикаторный, построение сеток каждый раз разное, высчитать всю их математику таблицами, аналогичными с теми, что есть на ветке советника Сетки – невозможно.
– Проверяет ли каждый из нас сеты на лоте, который больше 0,01? Я смотрю на 0,02, 0,05, 0,10. Ведь иногда в сете можно выставить такие настройки, что округления дадут нам намного бОльшую и непропорциональную просадку с лотом 0,02, чем с 0,01. Такой сет опасный, ибо где-то удачно все подогналось.

И еще одна мысль. Что в мартине обязательно когда-то нарушиться? Просадка. Что всегда сходится? Средняя месячная прибыль корзины сетов. Ее можно посчитать на калькуляторе, в ЕА-Аналайзере. Почему мы никогда не считаем прибыль, а только просадки? Если сеты нормально проопчены, если есть подобранная корзина, то средняя месячная прибыль корзины будет +/- сходится на истории и на реальных торгах. И вот если средняя месячная прибыль не устраивает нас при том минимальном депо, которое мы себе вычислили (очень важно, чтобы этих денег было не жалко потерять!), а больше денег на депо жалко – тогда вообще не надо ставить советника на реал. Потому что, через месяц-два подсознательно мы начнем накручивать лоты и делать все, чтобы заработать побольше и слить депо.

Есть просадка- значит будет прибыль!

В оригинальных сетах данного бота это не так в основном.
Начиная с определенного колена сетка будет крыться в б/у, если своп отрицательный или проскальзывание на закрытии, запросто можно получить небольшой минус.
Автор уже не один раз упоминал, что смысл советника быстро закрыть 1й ордер, а не тянуть сетку с целью получить мегаприбыль.

на мой взгляд, больше всего прибыли дает где-то 2-3 колено

да нет , это к данному боту не относится

Спасибо Старик! А я думал, где подвох. Голову ломал, почему не открывает 5 колено(мало денег для операции)

Спойлер

Потому что, через месяц-два подсознательно мы начнем накручивать лоты и делать все, чтобы заработать побольше и слить депо.

Если выводить прибыль (например раз/полгода), то постепенное увеличение лотности (типа динамический лот) приемлемо?

hello Rever27
i'm currently using v67 in real.

I have made the backtest to all my sets with "Tick data Suite 2", latest version available.
I did all also for the new version v75 but i have got different results.

Is maybe the logic changed inside the expert advisor?
thanks

Is maybe the logic changed inside the expert advisor?

Народ подскажите с как настроить чтобы больше 1 сделки на 1 свече не открывалось(с какой версии это функция появилась). Просмотрел вроде все, но не нашел.
Спасибо

Is maybe the logic changed inside the expert advisor?

It's changed for the trailing. Try to turn it off or use 72 version.