[Советник] [Мартингейл] Challenger

11 часов назад, Rigal сказал:

ну в тестах у вас проблема новой версии метака - они выкатили две сырых версии подряд, которые валятся на доступе к памяти, которую не резервировали.

А, простите меня за нескромность, я правильно понимаю, что вы поставили на какую-то пару какой-то сет, который на этой паре ни вы, ни другие участники форума не тестировали?

 

В остальном: сет уже есть. Тест не работает, но, возможно, у вас есть какие-то другие способы показать, что именно у вас произошло: логи эксперта и терминала, скриншоты истории сделок?

Потому, что мне не с чем работать по-прежнему

понял по поводу терминала.. на других настройках просто всё хорошо работало, а с данными настройками так..

я просто разные параметры ставлю в настройках советника и в тестере запускаю, смотрю результат, иногда в визуализаторе запускаю, чтобы подумать над тем как улучшить стратегию.. поэтому да, сет чисто мой, случайный можно сказать, никто его не тестировал.. ничего пока особо удачного не удалось придумать.. бывает год норм, даже пару лет, а потом сливает, либо доходность настолько мала, что не стоит риска.. но поиски грааля продолжаются..

попробовал сейчас прогнать в визуализаторе данный период, прошёл без ошибок..  в тестере год данный тоже без ошибок, странно, если ставлю+год ранее, то ошибка есть..

39 минут назад, Vit1991 сказал:

попробовал сейчас прогнать в визуализаторе данный период, прошёл без ошибок.. 

в тестере год данный тоже без ошибок, странно, если ставлю+год ранее, то ошибка есть..

Цитата

Если возникли трудности с применением бота, к сообщению о проблеме обязательно прикладывать файлы журналов бота/терминала, сэт с реальными текущими настройками бота и т.п.
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."

Пункт "Почему всегда надо тестировать именно последнюю версию бота, выложенную программистом"

Именно так и проявляется: мы заметили, например, что при использовании в некоторых советниках индикатора RSI в тестере валится через год-два теста. По году пробегает нормально.

Возможно, RSI что-там выделяет в своих буферах такое, что новый метак не очень радует.

@ostapbender можете посмотреть на расхождения в тесте вашего сета? Решил перетестировать Ваш сет на AUDJPY под своего брокера, но получал всего слив депо(с 10000, больший спред и комиссия). Тогда решил просто сделать ретест на котировка Дукаса с модификатором спреда 1. Получаю просадку  в 3 раза больше, чем у Вас. Вот результат.

Настройки ТДС:

Билд терминала 1280.

AUDJPY Test.zip11 скач.

igorloko, какое плече на вашем счете?

24 минуты назад, SAS117 сказал:

igorloko, какое плече на вашем счете?

1:1000

5 часов назад, igorloko сказал:

1:1000

А в настройках TDS?

21 час назад, SAS117 сказал:

А в настройках TDS?

На скринах видно, что в ТДС галочка напротив кредитного плеча не стоит. Используется плече счета -  1:1000.

Доброй ночи коллеги  . Хочу поделиться статистикой по сетам из тех что есть в ветке challenger. Выкладываю самый лучший по статистике. Часто сет выходит в рынок в отличие от остальных. Уважаемому @valerii.badaev низкий поклон за работающие инструменты . Задал риск сету на уровне 4%. Сегодня ровно месяц как сет работает. Надеюсь на основе этой статистики можно будет составить подобные сеты на другие валютные пары. Challenger выгрызает все у рынка . Я это заметил еще на том первом сете от @Rigalпо EVRUSD. Который с риском идет на 5000$ )). Хочу заметить, что статистика набрана только за месяц. Надеюсь в ближайшие 11 месяцев статистика сохранится в положительной динамике. Однозначно этот сет в моей корзине остается. 

Challenger v3.4-M1-EURGBP-2015-2020- v1.0VB.set80 скач.

Для тех, кто меняет версии советника не тестируя, как работают сеты на разных версиях.

Сет Challenger v3.4-M1-AUDJPY-2015-2020- v1.0VB-DD178 в версии советника 3.4 - 3.8:

Тот же сет в версии 3.9.2:

Challenger.rar26 скач.

В 13.01.2021 в 00:40, SAS117 сказал:

Для тех, кто меняет версии советника не тестируя, как работают сеты на разных версиях.

Очень правильное замечание - и спасибо за то, что обратили внимание.

В версии 3.9.2 в блоке сигнала по размеру свечи я заменил IsReverse (true/false) на поле, которое поддерживает три возможных значения: тренд, разворот и оба (открывать сделки в обоих направлениях).

И значение по умолчанию обеспечивает прозрачность с предыдущими сетами, торговавшими по тренду - но в этом сете от Валеры первый вход был Reverse.

Я переключил флажок в реверс в 3.9.2 и перепрогнал, результат совпадает с точностью до нескольких месяцев разницы в длительности прогона:

Тест и сет с поправленным флажком:

Challenger v3.9.2-M1-AUDJPY-2015-2020- v1.0VB-DD178.rar72 скач.

В 06.07.2020 в 14:57, Rigal сказал:

3.11/3.11.S

Поправлена логика смешивания тейков доливок по тренду: теперь, если стоит флажок не смешивать тейки доливок с общей группой, советник не будет их смешивать, пока не откроется новый ордер против тренда.

Это изменение потребовалось, чтобы убедиться, что результаты "быстрого" теста (после внесенных в 3.9.2 оптимизационных изменений) совпадали с тестом по всем тикам и торгами в реале.

Библиотека расчета лотности переписана таким образом, чтобы лотность можно было задавать как группами (как в серии 3.X), так и прогрессией (как в серии 2.X).

При этом сеты от серии 3.X продолжают работать (с некоторыми оговорками, см ниже), а сеты от серии 2.Х нужно переносить вручную, настройки лотности не подхватятся

Изменена логика округления лота: в предыдущих версиях лот округлялся вниз. Начиная с этой версии, лот округляется в сторону ближайшего целого числа шагов лота.

Это изменение может вызвать некоторые расхождения в результатах с предыдущими версиями при идентичных настройках.

В эту же версию провалился добавленный мной в 3.10 вход по зигзагу, лень выпиливать обратно, может, пригодится кому.

При выключении всех сигналов входа советник переходит в режим "как в 2.Х" - классический для челленджера вход в покупку после бычьей свечи и в продажу после медвежьей.

Challenger_v.3.11.ex4 849 \u043a\u0411 · 0 загрузок 134 скач.

Challenger_v.3.11.S.ex4 839 \u043a\u0411 · 0 загрузок149 скач.

Я заметил, что кто-то использует/тестирует советника - выложил последнюю версию

1 минуту назад, Rigal сказал:

Я заметил, что кто-то использует/тестирует советника - выложил последнюю версию

Контрольный ре-тест сета на AUDJPY от Валеры на версии 3.11:

Прибыль немного упала - связано это с изменением логики смешивания (правильнее сказать, не смешивания) тейков доливок по тренду. Есть смысл дооптить - например, удлинить тейк доливок.

Тест и сет:

Challenger v3.11-M1-AUDJPY-2015-2020- v1.0VB-DD178.rar60 скач.

Один из вариантов сэта для AUDJPY. В архиве сэт, отчет с проскальзыванием и без.

На скрине указан отчет без проскальзывания. Прошу товарищей оптимизаторов перепроверить результаты. Включены индикаторы с примерной настройкой на свой глаз. Настроив их качественнее, можно получить лучшие результаты.

P.s. Хотя бы примерно определил и сузил диапазоны для опта благодаря этому сэту  Запущу ещё разок с новыми параметрами.

Да, кстати, версия советника 3.11S.

Challenger 3.11S, опт 14-16, бэк 11-13, форвард 17-20, комиссия 4$ за лот, в архиве тесты с проскальзыванием 100-400 и без (в названии указано какие где).

Challenger 3.11S AUDJPY M1 2011-2020 v1.0 BotPro.zip44 скач.

9 часов назад, Rigal сказал:

Я заметил, что кто-то использует/тестирует советника - выложил последнюю версию

В чём разница между 3,11 и 3,11.S

1 час назад, YSTIN071 сказал:

В чём разница между 3,11 и 3,11.S

В настройках

11 часов назад, Rigal сказал:

Библиотека расчета лотности переписана таким образом, чтобы лотность можно было задавать как группами (как в серии 3.X), так и прогрессией (как в серии 2.X).

@Rigalможно настройки выложить от версии 3,11,S

1 час назад, YSTIN071 сказал:

@Rigalможно настройки выложить от версии 3,11,S

Можно самому их сделать, как это делают уважаемые оптимизаторы, и я пытаюсь. В качестве неокончательного примера выкладывал вариант сэта для audjpy выше.

11 часов назад, YSTIN071 сказал:

@Rigalможно настройки выложить от версии 3,11,S

Я не понял вопроса

16 часов назад, BotPro сказал:

Один из вариантов сэта для AUDJPY. В архиве сэт, отчет с проскальзыванием и без.

 

На скрине указан отчет без проскальзывания. Прошу товарищей оптимизаторов перепроверить результаты. Включены индикаторы с примерной настройкой на свой глаз. Настроив их качественнее, можно получить лучшие результаты.

  Скрыть контент

 

P.s. Хотя бы примерно определил и сузил диапазоны для опта благодаря этому сэту  Запущу ещё разок с новыми параметрами.

Да, кстати, версия советника 3.11S.

Challenger 3.11 AUDJPY M1 2011-2020.zip 318 \u043a\u0411 · 7 загрузок

Сет с 2011 года - это, в целом, хорошо. И бюджетный при этом.

Торгует редко, зафильтрован

но вот рф сета 6 за 10 лет.

и это опасный момент: если мы ограничим просадку в, скажем, 290$ на минлот и поймаем этот стоп (что случается) - он этим сетом будет отбиваться два года, а рф упадет до 5. А два стопа в течение двух лет уже не отобьются никогда, рф станет плоским

8 часов назад, Rigal сказал:

Сет с 2011 года - это, в целом, хорошо. И бюджетный при этом.

Торгует редко, зафильтрован

но вот рф сета 6 за 10 лет.

и это опасный момент: если мы ограничим просадку в, скажем, 290$ на минлот и поймаем этот стоп (что случается) - он этим сетом будет отбиваться два года, а рф упадет до 5. А два стопа в течение двух лет уже не отобьются никогда, рф станет плоским

 

добрый день.задам глупейший вопрос,что такое "рф"?

11 минут назад, кристина с. сказал:

добрый день.задам глупейший вопрос,что такое "рф"?

RF - Recovery Factor.

Recovery factor shows how quickly the system recovers its profitability after drawdowns.

Если следовать примеру выше, то сет от BotPro за 10 лет смог бы восстановить средства от потерь только 6 раз.

28 минут назад, igorloko сказал:

RF - Recovery Factor.

Recovery factor shows how quickly the system recovers its profitability after drawdowns.

а где он на примере скриншота ,фактор восстановления?

 поняла, чистую прибыль делим на просадку ,так?

1 час назад, кристина с. сказал:

а где он на примере скриншота ,фактор восстановления?

 поняла, чистую прибыль делим на просадку ,так?

Фактор восстановления, влияет на сколько быстро сет (счет) выходит из просадки. 

Высчитываем прибыль за год, в среднем. И делим на "Максимальную просадку". Получаем: 0,8. То есть стоп будет "отбиваться" чуть больше года, приемлемо терпеть стоп 1 раз в 2 года. 

А например корзина сетов, как торгуют на ПАММе (их чуть больше 100) с небольшим риском имеют уже РФ 5!

1 час назад, japono4ka сказал:

Фактор восстановления, влияет на сколько быстро сет (счет) выходит из просадки. 

 

Высчитываем прибыль за год, в среднем. И делим на "Максимальную просадку". Получаем: 0,8. То есть стоп будет "отбиваться" чуть больше года, приемлемо терпеть стоп 1 раз в 2 года. 

 

А например корзина сетов, как торгуют на ПАММе (их чуть больше 100) с небольшим риском имеют уже РФ 5!

 

Это да, но тут оно лукавит, конечно - на ПАММе посчитан РФ на основании истории торговли на этом ПАММе

То есть учитывается максимальная для этого набора сетов просадка за период торгов.

И сеты добавлялись не разом.

Так что тут нужно еще поторговать, глянуть. Может вырасти. Или упасть.

РФ 5 означает, что сетап делает около 40% просадки за месяц.

То есть, при двойном запасе прочности (просадка составляет не более 50% в любой момент времени) этот сетап может делать около 1% в день. 1.01 в 250 степени = 12.

То есть РФ 5 позволяет увеличивать депозит в 12 раз за год при просадке не выше 50%

Было бы очень круто.

Но на практике проблема в том, что эту вот максимальную просадку корзины оценить очень непросто.

Поэтому приходится закладывать куда более осторожные риски - и целиться в 8-9% в месяц, что дает нам от 100 до 200% в год.