Господа, так никто не высказался по поводу моей идеи внести в бот функцию закрытия пирамиды в ноль при сильной просадке.
Могу добавить. Предложите набор управляющих параметров и названия. Например, BreakEvenLevel - число ордеров, когда закрываем в безубыток, BreakEvenSL - минимальная просадка, начиная с которой пытаемся закрыть пирамиду в безубыток.
Или может BreakEvenBeginDD - процентная просадка счета, после которой пытаемся закрыть пирамиду. Также непонятно, закрывать строго в безубыток, или допустить потери не более BreakEvenLoss процентов?
В общем подумайте, мне дополнить нетрудно. Просто объясните кому и что нужно. И постарайтесь выбрать минимальный набор параметров, который обеспечит нужную гибкость настройки.
kiocera, браво! :d :d
И половины вариантов в голову не пришли...
Постараюсь лаконично и не более чем с одной управляющей переменной - правда, изложу в 2-3-х частях.
---
Что касается трала профита, то, имхо, это все же нетривиальная задача.
Много толковых людей считает, что в мартине в лоб задача эффективно не решается - трал просто некуда воткнуть и попытка его использования даже снижает прибыль.
Наблюдая каждый торговый день за движением фунта, редко вижу после достижения ТП настолько сильное движение, чтобы его можно было уверенно протралить - хотя изредка бывает.
Мое представление о возможном трале прибыли (скорее динамическом, расчетном рыночном ТП по фибо уровням) я уже ранее кратко изложил:
- возможно, не ранее чем с 6-7 колена (индикатор фибоуровней подскажет для каждого колена есть ли вероятность движения (отката/коррекции) далее пользовательского ТэкеПрофит),
- с помощью автофибо индикатора определять возможную цель коррекции (последовательно 38.2%, 50%, 61.8?) с целью переноса туда ТП,
- после прохода уровня безубытка и подхода близко (на 2/3?) к уровню фиксированного пользовательского ТэкеПрофит,
- подтянуть стопы (подпереть минимальный плановый профит стопами) и перенести ТП на целевой фибоуровень коррекции и,
- включить адаптивный трал (возможно, ATR), подтягивающего стопы ближе при снижении волатильности.
(Также слышал про похожий по действию трал "удавка Боришпольца", в котором по мере развития движения трал все больше "прижимается" к текущему курсу - не мешая развиваться импульсу вначале и блокируя разворот в конце откатного движения.)
При подходе к первому выбранному целевому фибоуровню можно переставить ТП на следующий фибоуровень и попробовать не получится ли протралить еще один фибо уровень.
При трале прибыли по фибоуровням не исключены ситуации, при которых расстояние до фибоуровня цели коррекции будет больше длины пирамиды - теоретически даже в разы.
Конечно, пирамида с высокой вероятностью может закрыться по тралу раньше.
Но, теоретически, не исключено, что использование фибо уровней для целеуказания в трале профита в отдельных случаях может приносить и чрезвычайный, кратный депо суперпрофит.
Из других вариантов идей стоит упомянуть идею трала прибыли бота Кортеса - на уровне пользовательского ТП ордера закрываются наполовину, остальное пытаемся тралить адаптивным тралом.
А вот что касается обычного трала прибыли, то что-то идей у меня пока нет.
Надо посмотреть в других мартинах - может, кто-то что-то и придумал.
У loopsider стоит поинтересоваться, пожалуй - он, помнится, уверенно так писал, что про трал профита все известно и типа нечего тут изобретать...
Может, и действительно есть какие-то стандартные эффективные наработки и их надо поискать?....
---
Вообще-то тема трала профита, имхо, достаточно глубокая и требует проведения одного из статистических исследований рынка и работы бота, о которых я попробую написать позднее.
Просто если мы собираемся много зарабатывать на этом и других мартинах, то надо, для каждой пары отдельно, накапливать и анализировать статистику движения рынка и срабатываний бота - и понимать насколько совпадают движения рынка с работой бота, что в работе бота наиболее важно, как бота адаптировать к движениям рынка в конкретных парах и вообще за что бороться применительно к моду Хакеда для начала.
Для примера приведу что меня очень сильно напрягает (и воодушевляет) в теме трала профита.
Во-первых, у нас нет статистики распределения прибыли по коленям.
То есть мы не знаем какие именно рыночные движения представляют для нас наибольший интерес, под какие рыночные движения и как надо настраивать бота - а о каких движениях рынка и упущенных возможностях можно особо и не грустить.
Теоретически понятно, что цена пункта каждого следующего колена возрастает в бустер раз - и, соответственно, чем больше колен открыл мод, тем прибыльнее это для нас.
И мы знаем, что фиксированные шаг и тэйкпрофит являются профитной особенностью таких мартинов с фиксированной сеткой, поскольку профит нарастает геометрически.
Но мы не имеем статистики разбивки получения профита по коленям - и, строго говоря, не имеем представления какая стратегия торговли наиболее оптимальна для нашего бота.
И есть у меня основания полагать, что со временем и после глубокого анализа рынка и работы бота, наша стратегия торговли будет существенно, а может и радикально отличаться от традиционных.
Во-вторых, мы просто не знаем (не имеем статистики) для разного количества колен и разных сэтов сколько пипсов из задаваемого пользователем TakeProfit расходуется на покрытие просадки предшествующих ордеров пирамиды и сколько пипсов движения приносит нам профит.
А ведь не исключено, что при среднем и большом количестве колен профит приносят считанные пипсы от общего количества тэйкпрофит и добавление, допустим, лишь десятка пипсов движения в профит может, например, корректно удваивать профит.
В-третьих, не углубляясь в дебри мало знакомой мне теории, лишь напомню, что откаты/коррекции прямо пропорциональны длине предшествовавшего им безоткатного движения.
Нетрудно сообразить, что, если тэкпрофит у нас 40-50 пипс, то для высокой вероятности отката/коррекции хотя бы на эту величину, требуется предшествующее безоткатное движение хотя бы в 100 пипсов.
Зато, если уж мы попали в безоткатное движение пипсов в 200, то теория предсказывает откат/коррекцию от 60 до 120 пипсов - и, если его освоить, то, теоретически, прибыль от закрытия пирамиды в отдельных случаях может оказаться в разы, а то и на порядок выше, чем мы имеем сейчас.
В-четвертых, сейчас осваивается торговля с коротким шагом - что радикально увеличивает профит во флэте, но очень опасно при безоткате пипсов от 100+.
А вот трал по вычисляемым ТП делает особо выгодным именно мощные движения рынка на шаге сетки около 30 пипсов с допуском от 10 ордеров - что радикально безопаснее для депо и его владельца.
---
В общем, усилиями уважаемых kiocera и форумчан постепенно собираем первое приближение полнофункционального бота пока с фиксированной сеткой.
А потом все вместе очень хорошо подумаем, изучим рынок, соберем статистику и посчитаем каков он рынок, что мы сейчас там делаем и где ж там наши очень большие деньги.
P.S. kiocera, всю ночь :d писал этот пост и предложения по дополнительным опциям. Еще чуток добавлю и запощу чуть позже.
P.P.S.
ТП можно в общем-то ставить, допустим, на 50% (61.8 не так часто доходит.. может развернуться в 5 пунктах и к маржовому коле пойти :d),
хотя можно параметр под оптимизацию вынести...
в принципе идея имеет право на жизнь ) насколько? это наверное только тестирование, хотя бы, на истории может сказать
вот, на той фибке что есть )) 10 колен v:), но и тейк наверное 50% от депо ))) (~140 п)
хотя в реале, наверное, сетки бы сворачивались по-другому... на графике как минимум еще 3 приличных (80-100 п.) отката, кроме последнего
Очень удачную иллюстрацию обсуждаемой идеи трала профита пирамиды ордеров мартин-бота выложил Nefesh.
График очень хорошо иллюстрирует то, о чем я писал выше.
На прилагаемом графике есть длительный рост пары с несколькими промежуточными откатами, при которых селл-пирамиды закрывались бы.
Однако с уровня примерно 50% до уровня фибы 0% мы бы получили безоткатную селл-пирамиду, профит которой можно было бы протралить от 0% до уровня 50%.
А это, ни много ни мало, установка ТП на уровне 1-го (младшего минимального) ордера пирамиды - т.е. все ордера пирамиды, сопровождаемые тралом, могли закрыться в чистый плюс!
Т.е. длина протраливания профита, при ТП на уровне фибы 50%, была бы лишь немного меньше длины всей пирамиды.
Конечно, это не такой уж частый (но и не очень редкий) случай - но не исключено, что, при трале с учетом фибо уровней, в данном случае прибыль от данной пирамиды с тралом была бы в 5-10 раз больше, чем без трала.
Сделать это не так просто - но на прилагаемом графике отлично видно за что можно побороться и что такие значимые цели вполне реалистичны.
Ну да, особенно если учесть, что депо нужен всего 4000, максимум 5000.
Фунтобакс техничная пара - он всегда хоть бегом, но откат/коррекцию выполнит и пирамиду закроет.
Но шаг 37 много, из работы выпадает слишком значительная часть движения курса.
Мы очень близки к хорошим результатам, хотя поработать предстоит еще очень серьезно.
Старик
Думаю, раз уж вы принялись порядок наводить в теме и с неймингом и нумерацией, может возьмете на себя координацию оптимизации?
Ведь распараллеить можно.
Сначала грубую оптимизацию допустим на 90%, а потом уже более точное тестирование и подгонка на 99%.
У меня пока есть возможность хоть на 2-е суток поставить на оптимизацию. Только границы задайте.
Пока я просто под себя устойчивые сеты в узком диапазоне делаю.
Абсолютно правильно думаете, только, имхо, коллективный анализ и углубленные расчеты потребуются чуть позже.
Пока собираем полнофункционального бота - потом будем сообща понимать что такое и каков наш рынок, где мы в нем сейчас, где наш главный интерес и где нам надо быть и что в рынке делать.
Вот тогда и поймем какие стратегии для нас оптимальные - и с ними будем сообща выполнять глубокие анализ и оптимизации.
ОК?
