[Советник] Хакед: улучшение

советникхакед улучшениефорексexpert advisorтрейдинг

От KROOL1980, 6 мая, 2012 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая192021222324Далее »Последняя страница
Страница 21 из 78
#501


Ответ от tradefort:
Anna Onishchenko 25 июня 2012 15:36 +0200
С нашей стороны никаких технических проблем не наблюдается. Попробуйте обратиться к разработчику данного советника.

ТрейдФорт.



На демо счете 4-х знак tradefort все работает. Открывать у них реальный счет не собираюсь.
#502



Так в том то и дело что все очень медленное, катировки битые, вообщем он у меня последний остался - не могу такую же красивую кривую сделать как в других ДЦ.


Так и не сделаешь.
lamer уже пробовал. Не вышло.
Добавлено: 25-06-2012 17:37:40

Ответ от tradefort:
Anna Onishchenko 25 июня 2012 15:36 +0200
С нашей стороны никаких технических проблем не наблюдается. Попробуйте обратиться к разработчику данного советника.

ТрейдФорт.


Не знаю смогу ли почочь, но у меня после выходных была такая же проблема. Вроде бот работает, но ставки не делает, ни какие настройки не помогали. Решилось полной переустановкой терминала и перезагрузкой системы.
#503



Ответ от tradefort:
Anna Onishchenko 25 июня 2012 15:36 +0200
С нашей стороны никаких технических проблем не наблюдается. Попробуйте обратиться к разработчику данного советника.

ТрейдФорт.



На демо счете 4-х знак tradefort все работает. Открывать у них реальный счет не собираюсь.


Есть какие-то подводные камни?
#504


Есть какие-то подводные камни?



Отзывы плохие. На форуме писали, что банят счета, если слишком прибыль быстрая.
#505

Хм... Ну там про Хакед и Энвой было, но вывод в принципе без проблем.
Посмотрим.

Проблема решилась.
Полностью почистил кэш и переустановил терминал с перезагрузкой VPS.

Добавлено: 25-06-2012 18:50:43



Ответ от tradefort:
Anna Onishchenko 25 июня 2012 15:36 +0200
С нашей стороны никаких технических проблем не наблюдается. Попробуйте обратиться к разработчику данного советника.

ТрейдФорт.


Ты им выкопировку предыдущего журнала отправлял, где деинициализация бота со всеми кодами подряд происходила?
Это ж явный глюк конторы - у них там дерьмо....


Это я пытался его переинициализировать.

Изменено 25 июня, 2012 пользователем Lexblr

#506

Большую работу провели по улучшению данного советника, снимаю перед Вами шляпу… Выбрал наконец то время, чтобы поделиться своим (горьким) опытом по работе с совом.
Изначально советник показывал просто отличные результаты и стабильно прирастающую прибыль. Впечатлившись этими результатами, я в конечном итоге использовал его уже на трех реальных счетах (начальная версия, настройки у всех трех абсолютно одинаковые и прибыль показывали примерно одинаковую - разница в «плюс/минус 300 у.е.). Когда произошел майский форс-мажор, случилось следующее – один счет слился полностью (осталось порядка 400 у.е), второй счет вышел из просадки с небольшим минусом (900 у.е.), и только третий показал хороший результат (чуть более 8000 у.е. плюсом)….
Когда провел свой небольшой анализ, пришел к следующему выводу – в зависимости от того, когда именно был запущен советник (у меня все были запущены в разное время…) он может и отработать по разному, тут уж как повезет. С учетом ранее полученной прибыли, потери мои в общем то незначительные, но советник теперь на двух оставшихся счетах использую следующим образом: когда первый открывает начальный лот, в противоход ему запускаю второй (с отключенными индикаторами конкретно противоположным ордером). И тот и другой работают в профит, единственно что приходится наблюдать – по истечении определенного времени, работа советников выравнивается ,т.е. начинают торговать в одном направлении (не знаю почему - не анализировал эту ситуацию, честно говоря нет времени, форекс не основное мое занятие…). Тогда поступаю следующим образом – когда прибыль в + один из советников останавливаю, все ордера закрываю, и когда работающий открывает позицию начальным лотом, опять запускаю второй ему в противоход. Просто теперь, я уже не заморачиваюсь с необходимостью локирования позиций, выставлением замка на тот момент, когда к жопе начинает подкрадываться дядя Коля.
Возможно, что то и почерпнете полезное из моей практики, буду рад… на этом пожалуй и все. Только что запустил советников (4.2.002) как описал выше, и со спокойным сердцем уезжаю на месяц отдыхать (через пару часов самолет…). На форум заходить конечно буду, но вряд ли Вам будет полезным то бухое быдло в которое уже начинаю превращаться… Всем удачи и стабильного профита… здравствуй солнце… здравствуй океан…. Крул респект тебе и уважуха, твои параметры самые стабильные…

#507


MoveTP - сдвиг в пунктах от цены безубытка всей пирамиды, куда будет перемещен TP.
MoveBuyTP - при установке true, TP пирамиды на покупку будет однократно сдвинут на MoveTP пунктов от цены безубытка.
MoveSellTP - при установке true, TP пирамиды на продажу будет однократно сдвинут на MoveTP пунктов от цены безубытка.



kiocera, я прошу прощения, но я немного не догнал. Правильно я понимаю, если MoveTP - размер TP будет уменьшен, если MoveTP>0 - TP будет увеличен на указанное количество пунктов на той пирамиде, для которой стоит true?

Допустим я поставил MoveTP=5, MoveBuyTP=true, MoveSellTP=true, нажал ОК. Советник перезапускается, переводит TP на пять пунктов дальше от цены, чем сейчас. А дальше что делать? Снова вернуть MoveTP=0 и MoveBuyTP=false и нажать ОК?
#508


kiocera, я прошу прощения, но я немного не догнал. Правильно я понимаю, если MoveTP - размер TP будет уменьшен, если MoveTP>0 - TP будет увеличен на указанное количество пунктов на той пирамиде, для которой стоит true?

Допустим я поставил MoveTP=5, MoveBuyTP=true, MoveSellTP=true, нажал ОК. Советник перезапускается, переводит TP на пять пунктов дальше от цены, чем сейчас. А дальше что делать? Снова вернуть MoveTP=0 и MoveBuyTP=false и нажать ОК?



Да, MoveTP - величина со знаком. При положительных значениях TP будет смещен в сторону прибыли от уровня безубытка, при отрицательном - в сторону убытка.

Возвращать не надо. Срабатывает только при инициализации робота. Если не хотите получить проблемы при смене таймфрейма или перезапуске терминала, то после переноса TP, поставьте MoveBuyTP = false и MoveSellTP = false в настройках робота. Иначе при перезапуске терминала, он вам снова перенесет TP.
#509
kiocera, спасибо за разъяснения, все-таки буду обнулять параметры, а то причин перезапуска советника много - перезагрузка VPS, смена ТФ и т.д...
#510

Как всегда спасибо kiocera за отличную работу! Плюсую как только форум позволяет :)


В принципе, можно обойтись и 2 параметрами: сдвиг и тип пирамиды, которая затрагивается. Например: -1 - продажа, +1 покупка, 0 - не трогать TP. Я пока добавил 3 переменных, чтобы не путать пользователя "магическими числами".


Наверное лучше как есть, так мы имеем возможность не только уменьшать тейк пирамиды, но и увеличивать ее при надобности.

Немного личного опыта: в майских трендах потерял один центовик... где-то на 6 колене пирамида покрутилась возле тейка и пошла вниз наращивать сетку... нарастила так что заявился коля... и меня в тот момент не было за компом, чтобы видя ситуацию с трендом от греха подальше закрыться в районе тейка... осталось только прийти и увидеть счет с 0 денег... без штанов не остался ))) но обидно, что так глупо слился счет...
а вот другой счет с немного иначе построившейся сеткой (спред, проскальзывания) закрылся в + и продолжил дальше рубить капу )

бот, всетки, на то и бот, что иногда хочется кинуть его на счет и ехать на канары :d
Поэтому если можно и если это не сильно сложно, то былоб неплохо иметь переменную тригер для сворачивания пирамиды.
Чтобы не уходить от уже имеющегося предлагаю такую логику (чтобы иметь и авто режим и ручной):
MoveBuyTP=false - изменение тейка отключено
MoveBuyTP=true and BreakEvenLevel=0 - управляется вручную
MoveBuyTP=true and BreakEvenLevel=N (n>0) - управляется автоматически, тейк изменяется с колена N (на значение MoveTP) и на всех следующих до закрытия пирамиды.
(ну и тож самое с MoveSellTP)

вот такие мысли :)
#511



kiocera, я прошу прощения, но я немного не догнал. Правильно я понимаю, если MoveTP - размер TP будет уменьшен, если MoveTP>0 - TP будет увеличен на указанное количество пунктов на той пирамиде, для которой стоит true?

Допустим я поставил MoveTP=5, MoveBuyTP=true, MoveSellTP=true, нажал ОК. Советник перезапускается, переводит TP на пять пунктов дальше от цены, чем сейчас. А дальше что делать? Снова вернуть MoveTP=0 и MoveBuyTP=false и нажать ОК?



Да, MoveTP - величина со знаком. При положительных значениях TP будет смещен в сторону прибыли от уровня безубытка, при отрицательном - в сторону убытка.

Возвращать не надо. Срабатывает только при инициализации робота. Если не хотите получить проблемы при смене таймфрейма или перезапуске терминала, то после переноса TP, поставьте MoveBuyTP = false и MoveSellTP = false в настройках робота. Иначе при перезапуске терминала, он вам снова перенесет TP.

Имхо, бот должен, после исполнения (однократного!) распоряжения пользователя о переносе ТП, сам сбрасывать значения управляющих переменных.
MoveTP=0 и MoveBuyTP, MoveSellTP = false.
Хочет пользователь еще раз задать однократный перенос ТП - пусть явно укажет в какой пирамиде и на сколько пипс.

Но вообще предложение/уточнение Nefesh с BreakEvenLevel=N выглядит логически безупречным.
И тогда, если задан автомат (BreakEvenLevel > 0), сбрасывать значения управляющих переменных (MoveTP=0 и MoveBuyTP, MoveSellTP = false) не надо.

Имхо, стоит сделать так, как уточнил Nefesh - это универсально и должно удовлетворить все запросы пользователей.
Если же оставить только разовое ручное управление переносом ТП пирамиды (BreakEvenLevel = 0), то тогда переменные вроде надо (корректней) очищать.
Нет?

Изменено 26 июня, 2012 пользователем Старик

#512

Про смену ТП:
Не помню было это в изначальном Хакеде, получилось при его оптимизации, или вообще в другом боте - неважно.
Но бот отслеживал на каждом тике ТП всех ордеров (в одну сторону смотрящих конечно) и изменял если ТП не совпадал с ТП последнего колена - штука получилась жутко удобная - меняешь ТП последнего ордера, а робот переводит туда все колена :)

#513


Про смену ТП:
Не помню было это в изначальном Хакеде, получилось при его оптимизации, или вообще в другом боте - неважно.
Но бот отслеживал на каждом тике ТП всех ордеров (в одну сторону смотрящих конечно) и изменял если ТП не совпадал с ТП последнего колена - штука получилась жутко удобная - меняешь ТП последнего ордера, а робот переводит туда все колена :)


Оригинальный хакед 2.3 так и делает... иногда балуюсь )) на моде пока не проверял )
По сути какбы и есть ручная модификация тейка на текущем колене (на следующем он уже выставит то, что задано в настройках)
#514


Про смену ТП:
Не помню было это в изначальном Хакеде, получилось при его оптимизации, или вообще в другом боте - неважно.
Но бот отслеживал на каждом тике ТП всех ордеров (в одну сторону смотрящих конечно) и изменял если ТП не совпадал с ТП последнего колена - штука получилась жутко удобная - меняешь ТП последнего ордера, а робот переводит туда все колена :)


У нас есть умная отработка гэпов - и это намного важнее. И профитней, и безопасней.

Согласен, что в 2.3 модифицировать ТП вручную было удобно.
Но отработка гэпов важнее.

Так что придется модифицировать ТП так, как договорились.

Тоже правильно надо понимать: модифицирование ТП относительно уровня безубытка - это круто.
И, имхо, с уровнем безубытка, особенно в пирамидах с нарушенной геометрией, все весьма непросто.
А ведь работа с уровнем безубытка еще и определенная гарантия стабильной и профитной торговли.

Так что о старом перетаскивании ТП руками не грустим.
У нас все намного умнее и эффективнее.
Добавлено: 26-06-2012 05:22:29

kiocera и форумчане, имхо, для облегчения и улучшения торговли не хватает еще 2-3 опций.

Просьба делать замечания/дополнения к написанному.

---

Как по мне, в моде желательно еще 3 простых опции управления торгами (вмешательства пользователя в торги):
- немедленно закрыть все ордера пирамиды по текущему курсу,
- переставить (подтянуть) стопы всех ордеров к текущему курсу минус Х пипсов и
- переставить ТП всех ордеров пирамиды на уровень безубытка плюс минус Х пипсов ( :d Это уже реализовано!).

Почти все остальное, имхо - от лукавого. :d

Предложения такие.

---

ext bool CloseAllBuy|CloseAllSell - закрыть по текущей цене все ордера пирамиды, начиная с максимального.
Достаточно типичная и нередкая ситуация, особенно в многоколенных пирамидах - импульс отката/коррекции иссякает, курс может не дойти до ТП и пользователь хочет закрыть пирамиду немедленно по текущему курсу.

Опция эта также может (программно) пригодиться при любом трале профита, если СЛ трала будет виртуальный - а также в опции подтягивания стопов к текущему курсу и даже в опции переноса ТП.

---

ext int StopToCurrentBuy|StopToCurrentSell - переместить стопы всех ордеров пирамиды вплотную или поближе к текущему курсу.

При StopToCurrentBuy|StopToCurrentSell = 0 - используются заданные пользователем фиксированные, одинаковые стопы (если они включены пользователем).
При StopToCurrentBuy|StopToCurrentSell = Х - стопы всех ордеров пирамиды, начиная с наибольшего, устанавливаются на расстоянии стоплевел+Х пипсов от текущего курса (ниже текущего курса для баев и выше для селлов). Х >= 1.

Например, в Ф4Ю стоплэвел чаще всего равен спрэду и, если пользователь задаст StopToCurrentBuy или StopToCurrentSell = 1, то стопы всех ордеров бай или селл пирамиды могут быть в фунтобаксе установлены примерно в 4 пипсах от текущего курса.
То есть в практически любом ДЦ, в нормальных торгах, можно подтянуть стопы всех ордеров пирамиды вплоть до 4-6 пипс от текущего курса и подстраховаться от совсем нежелательного развития событий, если открыто много ордеров и вам не нравится ход торгов.

Где-то я схожую опцию делал и помню, что там есть весьма неприятные нюансы реализации - курс-то не стоит на месте, пока некоторое время модифицируются стопы нескольких ордеров.

Штатно первым модифицируется стоп наибольшего ордера - после чего стопы остальных ордеров пробуем установить на уровень стопа наибольшего ордера.
Если успели модифицировать стопы всех ордеров пирамиды на одном уровне (нового стопа максимального ордера), то и славненько, повезло.

Но если, после завершения модификации (подтягивания) стопов хотя бы только одного старшего ордера пирамиды, курс начинает движение в сторону подтянутых стопов и сносит по стопу старший или несколько ордеров пирамиды, то надо принудительно закрывать по текущей цене все ордера пирамиды.
Если курс сразу пошел на подтянутые стопы хотя бы части ордеров, нарушил геометрию и начал разрушать пирамиду, то тогда надо без паузы делать зачистку и закрывать остатки пирамиды по текущему курсу.
[В этой ситуации есть и другие варианты действий (например, различать закрылись ли или нет по стопу не только старший ордер пирамиды, но и еще хотя бы один), но, помнится, поскольку стоп обычно ставится близко и уже в безубытке, то правильно пирамиду в таких случаях закрывать всю.]

Определенную сложность представляла ситуация, при которой курс приближался к перевыставленным (подтянутым) стопам - не выбивая ордеров и не провоцируя закрытия пирамиды, но и не давая выставить все стопы строго на одном уровне, отодвигая дальше часть подтягиваемых стопов.
При этом стопы "размазывались" на дистанции в 2-3 4-хзначных пипса - а должны быть выставлены так же ровно, как и ТП.
Помнится, в этом случае я выполнял еще один цикл переноса стопов, начиная с наибольшего ордера, на уровень стопа, наиболее удаленного от текущего курса.
Все стопы удалялись от текущего курса на пару пипсов - но зато все стопы обычно выравнивались за 1 проход цикла переноса стопов.

В случаях, когда текущий курс начинал "удалятся" от перенесенного стопа старшего ордера, я не пытался "гнаться" за уходящим курсом и ставил все стопы на уровень перенесенного стопа старшего ордера.
Если курс "убегал" быстро или далеко, стопы можно было подтянуть еще раз - но не пытаться бегать за курсом в процессе первичного подтягивания стопов.

------

Перенос ТП kiocera уже реализовал и сейчас мне расписывать нет смысла.
Но там тоже все весьма непросто. Весьма.
Совместно поймем позднее все ли учтено или будут нужны какие-то уточнения в опции.

Изменено 26 июня, 2012 пользователем Старик

#515

Сегодня на ночь забыл выключить одну комфорку на плите и плохо спал.
Под утро меня проглючило следующей мыслью.

1. Многие ДЦ не берут маржу за выставление встречного ордера такого же объема (т.е. лока).
2. Если попробовать строить локирующую пирамиду? Понимаю, что бред, но все же. По настройкам того же lamera бот частенько строит противоположные пирамиды. И в этом случае - очень интересно получается. Логика пока не выстроена. Попробую с математикой вечером посидеть.

#516

Новая версия мода. Добавлены:
int BreakEvenLevel >= 0, как предлагал nefesh.
bool CloseAllBuy / CloseAllSell, как предлагал Старик.

StopToCurrentBuy/Sell, пока не делал, так как там надо аккуратнее, как писал Старик.

К моду прикладываю последний сверхрисковый сет для 2012 года.

ForexHackedMod.004.05.mq4147 скач.
forexhackedmod.004.05_-_20120626_9orders_high_risk_asymmetric_with_trail.set128 скач.

Изменено 26 июня, 2012 пользователем kiocera

#517
Kiocera, спасибо огромное! Поясните только, правильно ли я понимаю принцип работы этой версии.
Если нам необходимо, чтобы с колена N бот начинал стараться закрыться в ноль или в + определенное количество пипс, то мы должны в настройках поставить: MoveTP=1( для закрытия в +1п), MoveTPBuy=true, MoveTPSell=True, и BreakEvenLeven=N.
#518


Kiocera, спасибо огромное! Поясните только, правильно ли я понимаю принцип работы этой версии.
Если нам необходимо, чтобы с колена N бот начинал стараться закрыться в ноль или в + определенное количество пипс, то мы должны в настройках поставить: MoveTP=1( для закрытия в +1п), MoveTPBuy=true, MoveTPSell=True, и BreakEvenLeven=N.



Абсолютно верно. Но по тестам, результат заметно хуже с переводом в безубыток. Так что по-умолчанию режим отключен.
#519

А что с просадкой? Спать станет не спокойнее? :) Будем тестить эту версию!

#520


1. Многие ДЦ не берут маржу за выставление встречного ордера такого же объема (т.е. лока).
2. Если попробовать строить локирующую пирамиду? Понимаю, что бред, но все же. По настройкам того же lamera бот частенько строит противоположные пирамиды. И в этом случае - очень интересно получается. Логика пока не выстроена. Попробую с математикой вечером посидеть.



Да, была такая идея. Не успел попробовать. Строить локирующую пирамиду аналогично основной, но со сдвигом на X пунктов в сторону убытка. Только ее ордера надо будет как-то хитро тралить, чтобы закрывать в плюсе. Пока не придумал как.
Добавлено: 26-06-2012 18:44:09


А что с просадкой? Спать станет не спокойнее? :) Будем тестить эту версию!



Просадка становится больше. По крайней мере, по тестам. Либо прибыль остается мизерная.
#521



1. Многие ДЦ не берут маржу за выставление встречного ордера такого же объема (т.е. лока).
2. Если попробовать строить локирующую пирамиду? Понимаю, что бред, но все же. По настройкам того же lamera бот частенько строит противоположные пирамиды. И в этом случае - очень интересно получается. Логика пока не выстроена. Попробую с математикой вечером посидеть.



Да, была такая идея. Не успел попробовать. Строить локирующую пирамиду аналогично основной, но со сдвигом на X пунктов в сторону убытка. Только ее ордера надо будет как-то хитро тралить, чтобы закрывать в плюсе. Пока не придумал как.
Добавлено: 26-06-2012 18:44:09


А что с просадкой? Спать станет не спокойнее? :) Будем тестить эту версию!



Просадка становится больше. По крайней мере, по тестам. Либо прибыль остается мизерная.

У меня вот на скорую руку получились такие результаты. Качество моделирования не айс, но с BreakEven=on результаты намного лучше. Сет прикладываю. Сет придумал сам за 5 сек, так что при оптимизации, наверняка, можно еще лучше подобрать.

defaultset.gif
BreakeavenON.gif
breakevenon.set81 скач.

#522


Сегодня на ночь забыл выключить одну комфорку на плите и плохо спал.
Под утро меня проглючило следующей мыслью.

1. Многие ДЦ не берут маржу за выставление встречного ордера такого же объема (т.е. лока).
2. Если попробовать строить локирующую пирамиду? Понимаю, что бред, но все же. По настройкам того же lamera бот частенько строит противоположные пирамиды. И в этом случае - очень интересно получается. Логика пока не выстроена. Попробую с математикой вечером посидеть.


Коллега, особо не лезь в это.
Нарисуй на графике курс, который раз 8 "утюжит" вверх/вниз один и тот же участок графика - и пропадет всякое желание что-то локировать без самой крайней необходимости.
Лок не друг, лок проблема - оружие типа ядерного.
Ну да, применять вроде можно - но чем все в итоге кончится...
Добавлено: 27-06-2012 13:55:36


У меня вот на скорую руку получились такие результаты. Качество моделирования не айс, но с BreakEven=on результаты намного лучше. Сет прикладываю. Сет придумал сам за 5 сек, так что при оптимизации, наверняка, можно еще лучше подобрать.


Коллега, я понимаю, что это лишь первичная оценка эффективности опции и продолжаю считать ее скорее вредной, чем полезной.
Я понимаю, что оптимизация может усилить приведенный пример - но, имхо, этот пример не единственный и не исчерпывающий.

Мое мнение основывается на 2-х факторах:
1) нет оценки потерь от закрытия больших пирамид по нулям.
2) надо учитывать и другие будущие опции бота и искать, возможно, более профитные решения.

Что касается оценки потерь от закрытия больших пирамид по нулям, то я уже писал, что одной из серьезнейших проблем, тормозящих развитие проекта, есть отсутствие статистики торгов по пирамидам с разным количеством колен.
То есть мы не знаем какую часть прибыли нам приносят многоколенные пирамиды и просто не можем оценить что мы теряем, закрывая их по нулям.

Но можно очень грубо оценить, прогнав тот же сэт за последний квартал - с включенной опцией закрытия больших пирамид по нулям заработок будет однозначно меньше.
Вопрос в том сколько было больших пирамид с апреля - не знаем же.
Но абсолютно уверен, что будет хуже по деньгам - и торги тоже ведь пойдут по иному сценарию.

Имхо, правильное решение проблемы, над которой ты бьешься, на мой взгляд совсем другое и требует продолжения доработки бота - причем существенной доработки.
Тут надо учитывать и использовать многое и использовать несколько опций.

Во-первых, таких больших потерь на четком безоткате в МТ4 просто не должно быть - вообще, в принципе.
Особенно на сетках с шагом порядка 20 пипс.
Такие движения рынка 100% локируются - а потом лок снимается руками или в автомате.
Алгоритм установки/снятия 100% лока по минимуму я кратко описал выше - и это вполне рабочая схема.
И это радикально снижает эффект от закрытия больших пирамид по нулям - да просто отпадает необходимость.

Во-вторых, если рассматривать именно (исключительно) автоматические торги, то отмена требования достижения указанного пользователем ТП в максимальных пирамидах может быть оправдана.
Но надо не ТП переносить на нулевой уровень - а тралить, от нулевого уровня, прибыль пирамиды.
А там уж как сложится: дойдет до ТП, значит очень хорошо - закроется по тралу, значит не судьба дойти до ТП, рынок не позволил.
Причем в данном случае (трал от уровня безубытка в больших пирамидах), можно применять самый простой трал с шагом 2-3 пипса и виртуальным стопом.
Использование алгоритма StopToCurrentBuy|StopToCurrentSell = 1 тоже надо, для подстраховки на случай разрывов связи.

Имхо, решение проблемы комплексное: 100% лок безоткатов после максимального колена - и трал профита в больших пирамидах, начиная с указанного пользователем колена.
Перенесение же ТП на уровень безубытка в больших пирамидах, может, и приемлемо - но лишь как временное, промежуточное решение (только на сейчас).
Потому как очень дорого такая страховка обходиться будет.

Изменено 27 июня, 2012 пользователем Старик

#523


Что касается оценки потерь от закрытия больших пирамид по нулям, то я уже писал, что одной из серьезнейших проблем, тормозящих развитие проекта, есть отсутствие статистики торгов по пирамидам с разным количеством колен.
То есть мы не знаем какую часть прибыли нам приносят многоколенные пирамиды и просто не можем оценить что мы теряем, закрывая их по нулям.



Старик, если не трудно, перечислите те сведения о сделках бота, которые надо собрать. Я могу добавить в него переменных для набора статистики и оформить таблицу результатов анализа. Мне только надо знать все параметры, которые надо отследить.

Пока были идеи следить за максимальным отклонением цены в + и - как от уровня открытия 1-го ордера пирамиды, так и от уровня средней цены пирамиды. Числа писать в отдельный файл с указанием времени, направления сделки, порядкового номера пирамиды и числа открытых колен. Разницу предлагаю отслеживать по уровню цены закрытия сделки.

Если что-то еще надо для анализа пишите, добавить не сложно. Также нужны рекомендации, как оформить таблицу, чтобы она была понятной и удобной для анализа.

В принципе всех заинтересованных и опытных коллег приглашаю высказаться по делу без лишнего флуда.
#524



Что касается оценки потерь от закрытия больших пирамид по нулям, то я уже писал, что одной из серьезнейших проблем, тормозящих развитие проекта, есть отсутствие статистики торгов по пирамидам с разным количеством колен.
То есть мы не знаем какую часть прибыли нам приносят многоколенные пирамиды и просто не можем оценить что мы теряем, закрывая их по нулям.



Старик, если не трудно, перечислите те сведения о сделках бота, которые надо собрать. Я могу добавить в него переменных для набора статистики и оформить таблицу результатов анализа. Мне только надо знать все параметры, которые надо отследить.

Пока были идеи следить за максимальным отклонением цены в + и - как от уровня открытия 1-го ордера пирамиды, так и от уровня средней цены пирамиды. Числа писать в отдельный файл с указанием времени, направления сделки, порядкового номера пирамиды и числа открытых колен. Разницу предлагаю отслеживать по уровню цены закрытия сделки.

Если что-то еще надо для анализа пишите, добавить не сложно. Также нужны рекомендации, как оформить таблицу, чтобы она была понятной и удобной для анализа.

В принципе всех заинтересованных и опытных коллег приглашаю высказаться по делу без лишнего флуда.


Я уже предлагал выше добавить в комментарий к каждому колену следующую надпись в виде суффикса (например).
Вид: --N--[L/S]
(два минуса могут быть заменены на любой другой символ для упрощения сортировки и выборки)
Где:
N - номер колена;
L или S - соответственно Long или Short.
Импортируя стейтмент в эксель мы можем произвести сортировку по комментариям.
Что мы получим:
1. Число вхождения того или иного колена.
2. Число вхождения того или иного колена в конкретном направлении (Long или Short).
3. Общую среднюю доходность по колену.
4. Ну и далее, все производные, которые нам взбредет в голову исходя из всей инфы из стейтмента (что там дается) - хоть распределение по времени входа и т.д.

Самое главное - набрать статистические данные.

Единственный момент. Может быть имеет смысл в суффиксе еще и отражать такие существенные параметры, как UseIndicator (вкл/или выкл) и прочее, что влияет на количество входов и их частоту. Это позволило бы при игре с настройками в пределах одного счета производить более корректную выборку (чтобы повысить достоверность результатов).

Включение или выключение суффикса в комментах можно оформить например в виде внешнего переключателя (чтобы те, кому не нужно выключали его и не читали абракадабру в комментах).
#525

Ребята, хватит заниматься ерундой. Что нам даст эта статистика??? Рынок меняется постоянно. Какой смысл анализировать прошлое? Надо работать над улучшением принципов работы советника, а не тратить время на анализ прошлого. Ну есть у нас сет, дающий 500% за 2012 год и что? Зато он сливает во все предыдущие годы. И вполне возможно сольет на следущей неделе, а может через две. Вы почему-то упорно не хотите понимать, для чего нам нужно закрытие в ноль. Поясняю еще раз, уменьшив просадку по одной паре, мы сможем в дальнейшем подобрать параметры для еще нескольких, что в конечном итоге позволит получать прибыль даже большую, чем при использовании одной пары, при этом с гораздо меньшей просадкой. Кто-нибудь проводил работу над подбором сетов под другие пары??? Также хочу сказать насчет локирования. Это бред. Сегодня вы сможете выйти из лока, а завтра нет. Единственный способ нормально выйти из лока - это долить еще денег на счет. Это одна из причин, для чего нужно локирование. Мой подход к мартинам - минимальные риски по многим парам, дающие в итоге значительно большую прибыль, при этом безопасно!!! И пусть иногда даже случается форс-мажор, типа 2008,2009 года или недавней ситуации, когда у многих слились Хакед и Энви. Я сразу вырублю все советники и закрою все ордера, если просадка будет больше 25%, потому что я знаю, что моя правильно настроенная мультивалютная мартингейл- система даст мне столько за месяц. Зачем же рисковать таким доходом из-за какой-то просадки, случающейся 1-2 раза в год?
Вы конечно можете дальше копать в сторону локирования и анализа прошлого, но тут я не с Вами, так как уверен на 100%, что это путь в никуда.

« Первая192021222324Далее »Последняя страница
Страница 21 из 78

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025