[Советник] Хакед: улучшение

а есть возможность в боте, если последний ордер к колене закрылся по тралу, то закрывается всё колено в профите? Тогда сам трал можно будет отодвинуть на большее расстояние, тем самым гипотетически повысить прибыльность? :d

Сформулируйте нормально. Я не понимаю, что вы предлагаете.

наверное я что-то не совсем верно понял. Когда последний ордер (с наибольшим лотом) ведётся по трейлинг стопу и через время цена разворачивается и ордер закрывается, то закрываются все другие, более старшие ордера (вся серия ордеров) по этой валюте или нет?

И тебе привет, тоже светлая голова!

А мы тут горячо обсуждаем 100% в месяц много или ну нафиг с такой фигней заводится...

Ты все ж почитай топик и найди более свежие и агрессивные версии, потерзай демки - может, и поинтереснее чего найдешь для будущего реала.

И тебе привет, тоже светлая голова!

А мы тут горячо обсуждаем 100% в месяц много или ну нафиг с такой фигней заводится...

Ты все ж почитай топик и найди более свежие и агрессивные версии, потерзай демки - может, и поинтереснее чего найдешь для будущего реала.

Спасибо, ради такой цели стоит просмотреть всю тему. :)
Почему ... фигня? Как по мне - вижу первого советника, который так круто работает (или, может, один месяц - не срок?).
Начальные условия прежние (стартовый капитал не менее 6000, GBPUSD, Н1)?

наверное я что-то не совсем верно понял. Когда последний ордер (с наибольшим лотом) ведётся по трейлинг стопу и через время цена разворачивается и ордер закрывается, то закрываются все другие, более старшие ордера (вся серия ордеров) по этой валюте или нет?

Спасибо, ради такой цели стоит просмотреть всю тему. :)
Почему ... фигня? Как по мне - вижу первого советника, который так круто работает (или, может, один месяц - не срок?).
Начальные условия прежние (стартовый капитал не менее 6000, GBPUSD, Н1)?

Нет, у оставшихся TP устанавливается на (TakeProfit * TrailingTPScale) пунктов от цены открытия самого старшего живого ордера. Если цена продолжит движение в убыток, то может быть открыто новое колено.

Уважаемый kiocera,
премного благодарен за подробное и профессиональное объяснение. Буду и дальше следить. С удовольствием плюсанул!

И тебе привет, тоже светлая голова!

А мы тут горячо обсуждаем 100% в месяц много или ну нафиг с такой фигней заводится...

Ты все ж почитай топик и найди более свежие и агрессивные версии, потерзай демки - может, и поинтереснее чего найдешь для будущего реала.

Спасибо, ради такой цели стоит просмотреть всю тему. :)
Почему ... фигня? Как по мне - вижу первого советника, который так круто работает (или, может, один месяц - не срок?).
Начальные условия прежние (стартовый капитал не менее 6000, GBPUSD, Н1)?

Нет, у оставшихся TP устанавливается на (TakeProfit * TrailingTPScale) пунктов от цены открытия самого старшего живого ордера. Если цена продолжит движение в убыток, то может быть открыто новое колено.

Есть такое предложение: Открываются несколько колен, после этого, как цена развернулась, то вся серия переводится в общий безубыток, а от этого безубытка ведётся самый последний ордер (и самый крупный по лоту) по трэйлинг-стопу. Уровень трейлинга можно будет подобрать и как в плюс выходит после самого крупного ордера следующий, то они оба будут вестись, по трейлин-стопу. Как только цена коснётся трейлинга, то закрывается вся серия ордеров.
Вопрос: не поднимется ли от этого прибыльность системы и её стабильность? :-? Ну это так, предположение только...

Да, хорошо сказал! Добавить нечего.

Да и рынок должен быть достаточно живым, чтобы бот мог зарабатывать столько - рынок должен "выделить" достаточный объем пипсов движения.

Не стоит идеализировать/переоценивать трал.
Тралу для исполнения его функций нужен определенный простор - достаточное количество пипсов потенциального движения, чтобы в него можно было встроить трал, чтобы трал вообще активировался (после дополнительных Х пипсов движения в профит) и и потом еще надо У пипсов безотскокового движения в профит, чтобы трал его протралил.

Чуть позднее мы разберемся со статистикой торгов (я торможу тему, не успеваю) и тогда узнаем сколько же на каждом колене пипсов уходит на покрытие просадки и сколько пипсов движения от указанного пользователем ТэйкПрофит реально используется на получение профита.
У меня есть подозрение, что собственно профит приносит вряд ли более 1/4 заданного пользователем ТП.
Ну, а в десяток пипсов движения обычный трал втыкать, собственно, некуда.

В общем, я об обычном, традиционном трале профита (в мартинах!) сильно не напрягаюсь - сомневаюсь я сильно.
Не, ну жрать икру двумя руками я тоже хочу... И где-то даже мечтаю об этом, как и ты.
Но подозреваю, что рынок скорее надерет слишком жадным задницу, чем позволит всем желающим (и даже не понимающим рынок совсем новичкам!) кушать икру двумя ложками.
Во всяком случае, мартинов с эффективным простым тралом профита я как-то и не встречал - и подозреваю, что мои сомнения оправданы.

Это верно, я не идеализирую, просто выдвинул предложение. Просто сейчас, исследуя и работая по TMA Extreme, я подумал о том, что если канал ценовой идёт вниз, а у хакеда открыты позиции на продажу, после какого-то минуса, то трал может очень даже оправдать себя, но, оговорюсь сразу, с большими значениями только. Тут, кажем так, должна быть функция следования за трендом, чтобы выжать из него максимум. Если использовать фильтр TMA Slope для определения значения трала или его целесообразности в этом случае, то можно, в принципе, позволить боту большее кол-во пунктов схватить.

Пример: 25.07, 27.04 и 30.04 открывались у хакеда ордера на sell по паре GBPUSD. Так как раз 30 числа началось большое движение вниз и продолжалось аж до 1.06. В этом случае, трал всех позиций на продажу, в размене 150 старых пунктов, позволил бы заработать на всём движении по каждой сделке около 800-850 старых пунктов. Это очень даже неплохой результат.
Просто я не знаю, можно ли это встроить и стоит ли это того или нет. :d

сильно не пинайте, если мысли примитивные :d

Хм... Старик, давайте подумаем.

Мартин зарабатывает не собирая пипсы в тренде, а забирая их на откатах.
И в принципе чем больше колен закрылось по тейку - тем больше прибыль (о рисках пока умолчим - все дело в депозите).
Так нужно для начала определиться какова цель определения тренда?

Положим начало его мы можем понять (с какой-то долей вероятности), а вот продолжительность - вряд ли. Только гадать.

И тут 2 варианта.

1. Если тренд прет по полной, то врубаем Парлай (тут вроде в соседней теме принцип был).
2. Если близок разворот - то включаем Мартингейл.

Главная проблема - как РАСПОЗНАТЬ?
И надо ли?

Мысль очень хорошая как раз и совсем не примитивная!...

Мы думаем в одном направлении, просто я пытаюсь определить хоть какой-то целевой уровень коррекции/отката - а ты признаки возможного тренда с достаточным количеством пипсов движения для освоения его с применением трала.
Ну, к понятию тренда у меня отношение сложное - не вижу я трендов на рынках, даже опционщики совсем растерялись и не понимают куда становиться.

Но искать некую ТС, способную дать сигнал о вероятном движении от 30 пипс и пытаться применять ее сигналы для управлением тралом прибыли, как минимум для целеуказания - дело вполне здравое.

Форумчане, человек правильно думает!
И вы посмотрите по форуму и попонимайте нет ли где-то хорошо формализованных (!) ТС, без участия человека как дополнительного фильтра сигналов, для возможного применения в умном трале профита выстраиваемых ботом пирамид.

Кстати, если интересно, могу написать идею свою доливки позиции, по методике Парлая, а если тренд сменился и выход не осуществился, то применение мартингейла.

Цитата

fatanee, я тоже размышлял о парлае на тренде пару страниц назад, только не пойму, как нам снизить потери, если выход по парлаю не произошел. Начинать строить пирамиду от значения лота, до которого добрался Парлай? Но это слишком рискованно.

Но что-то сфинктор сожмется все это наблюдать )))))

В варианте 2 меня смущает, что мы закроем парлай и можем получить нехватку маржи. Кроме того, пирамида мартина может не закрыться и продолжить строиться дальше. Построение нового парлая уже не будет достаточным противовесом для этой пирамидины.

kiocera, Старик, а вы не думали о том, чтобы Booster был разный для разных плеч? Ведь пирамид на 2-4 колена закрывается на порядок больше, чем на 5-8 колен.

Можно было сделать до определенного колена Booster побольше, чтобы получить хорошую прибыль на маленьких пирамидах. А начиная с определенного колена сделать Booster поменьше, чтобы не попадать на большие бабосы. Например, до 4 колена у меня идут лоты с бустером 1.8, а потом 1.7. Из-за такого незначительного изменения, суммарный объем пирамиды на 9-ом колене почти в полтора раза меньше.

kiocera, Старик, а вы не думали о том, чтобы Booster был разный для разных плеч? Ведь пирамид на 2-4 колена закрывается на порядок больше, чем на 5-8 колен.

Можно было сделать до определенного колена Booster побольше, чтобы получить хорошую прибыль на маленьких пирамидах. А начиная с определенного колена сделать Booster поменьше, чтобы не попадать на большие бабосы. Например, до 4 колена у меня идут лоты с бустером 1.8, а потом 1.7. Из-за такого незначительного изменения, суммарный объем пирамиды на 9-ом колене почти в полтора раза меньше.

Старик, у меня есть большая статистика по сделкам на Хакеде на реале. Более 12000 сделок. Правда, они с маленьким PipStarter, но по законам фрактальной геометрии, это не должно принципиально влиять.

Старик, у меня есть большая статистика по сделкам на Хакеде на реале. Более 12000 сделок. Правда, они с маленьким PipStarter, но по законам фрактальной геометрии, это не должно принципиально влиять.

Сейчас пробую переделать индикаторы входа по аналогии с swb grid, который посоветовал owaa. В общем, если мы хотим сделать прибыльного и живучего бота, то надо улучшать точки входа и делать динамическую сетку. Иначе 100% в месяц будут давать сливы по нескольку раз в году.

Коллеги, я хочу вернуться к вопросу о защите депозита при затяжном тренде, как ИМХО абсолютно обязательной опции для любого мартина, претендующего называться Реальным Автоторговцем, а не Бикфордовым Шнуром с Длинным, но всегда конечным результатом. То есть- о частичном или полном локировании, начиная с опасной просадки, определяемой не коленями, а только % от депозита. Как отправная точка- пусть 50%. Как то ранее в этой ветке я озвучивал идею об ассиметричном локе. Идея вкратце такова- начиная с момента Икс одновременно с очередным коленом пирамиды открываем встречный ордер по тренду, но- с коэффициентом менее 1,0. Скажем- 0,5... ( Коэффициент обязательно задается в настройках!!! Можно и полностью локировать, кто как захочет, и в этом вся идея!) На счет разруливания замка- пока оставим, тема отдельная.... Тем более что при откате и закрытие основной пирамиды страхующая у нас получается перевернутой- то есть от большего ордера к меньшему....
Однако лок, как опция- 100% нужен. Так что предлагаю обсудить целесообразность введения в советник двух новых настроек:
1) Установка встречного ордера при просадке в ...% от депо ( вкл/выкл) 2) Если выбираем использовать локирование- размер встречной позиции по отношению к основному ордеру, по коэффициенту- от 1,0 и менее.
Вобщем- как то так. b-)

Коллеги, я хочу вернуться к вопросу о защите депозита при затяжном тренде, как ИМХО абсолютно обязательной опции для любого мартина, претендующего называться Реальным Автоторговцем, а не Бикфордовым Шнуром с Длинным, но всегда конечным результатом. То есть- о частичном или полном локировании, начиная с опасной просадки, определяемой не коленями, а только % от депозита. Как отправная точка- пусть 50%. Как то ранее в этой ветке я озвучивал идею об ассиметричном локе. Идея вкратце такова- начиная с момента Икс одновременно с очередным коленом пирамиды открываем встречный ордер по тренду, но- с коэффициентом менее 1,0. Скажем- 0,5... ( Коэффициент обязательно задается в настройках!!! Можно и полностью локировать, кто как захочет, и в этом вся идея!) На счет разруливания замка- пока оставим, тема отдельная.... Тем более что при откате и закрытие основной пирамиды страхующая у нас получается перевернутой- то есть от большего ордера к меньшему....
Однако лок, как опция- 100% нужен. Так что предлагаю обсудить целесообразность введения в советник двух новых настроек:
1) Установка встречного ордера при просадке в ...% от депо ( вкл/выкл) 2) Если выбираем использовать локирование- размер встречной позиции по отношению к основному ордеру, по коэффициенту- от 1,0 и менее.
Вобщем- как то так. b-)